初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)題型分享

初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)題型分享

單選題（共50題）1、下列關(guān)于外匯遠期合約的表述，不正確的是()。A.外匯遠期合約根據(jù)外匯未來的利率定價B.外匯遠期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化C.外匯遠期合約可以實物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算D.本幣升值，如果沒有超過遠期價格的話，外幣的多方仍然盈利【答案】A2、法蘭連接螺栓應(yīng)加鍍鋅平墊圈，且均勻擰緊。吊桿螺栓與橫架型鋼連接下端用（）在調(diào)整水平度后鎖緊，上面用（）鎖緊。A.雙螺母雙螺母B.雙螺母單螺母C.單螺母雙螺母D.單螺母單螺母【答案】B3、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是()。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數(shù)期貨【答案】B4、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的最重要因素是（）。A.盈利能力和流動性管理水平B.盈利能力和風(fēng)險管理水平C.資本金規(guī)模和流動性管理水平D.資本充足率水平和風(fēng)險管理水平【答案】D5、商業(yè)銀行可以采?。ǎ┐胧┻M行操作風(fēng)險緩釋。A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)C.實行差錯率考核D.改變市場定位【答案】B6、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況，下列有關(guān)表述錯誤的是（）。A.流動性比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準(zhǔn)確計量B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于150%C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%D.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)【答案】B7、（2018年真題）國別風(fēng)險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險。據(jù)此，下列表述中錯誤的是（）。A.國別風(fēng)險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟、金融和貿(mào)易活動中B.國別風(fēng)險不可以轉(zhuǎn)移C.國別風(fēng)險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險D.國別風(fēng)險是由不可抗拒的國外風(fēng)險因素造成的【答案】B8、買賣其他公司的股票等投資行為屬于(?)。A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流B.投資活動的現(xiàn)金流C.融資活動的現(xiàn)金流D.銷售活動的現(xiàn)金流【答案】B9、已知商業(yè)銀行某業(yè)務(wù)單位的息稅前收益為1000萬，稅后凈利潤為700萬，該業(yè)務(wù)單位配給的經(jīng)濟資本為5000萬，又已知該業(yè)務(wù)單位的資金成本為500萬，那么該業(yè)務(wù)單位的EVA等于多少（）A.-4300萬B.200萬C.-4000萬D.500萬【答案】B10、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式，下列說法正確的是（）。A.20世紀60年代以前，西方商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段B.歐式期權(quán)定價模型產(chǎn)生于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負債業(yè)務(wù)風(fēng)險協(xié)同管理，通過匹配資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制D.20世紀80年代以后，西方商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于全面風(fēng)險管理模式階段【答案】D11、（）是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。A.久期分析B.敏感分析C.情景分析D.缺口分析【答案】C12、某商業(yè)銀行可用穩(wěn)定資金為5000萬元，所需穩(wěn)定資金為3000萬元，則凈穩(wěn)定資金比例為（）。A.166.67％B.118.33％C.113.95％D.126.56％【答案】A13、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A.1.33％B.1.74％C.2.00％D.3.08％【答案】B14、在現(xiàn)金流量分析中，如果商業(yè)銀行的資金來源小于資金使用，則表明()。A.可能造成支付困難以及由此產(chǎn)生流動性風(fēng)險B.商業(yè)銀行的流動性相對充足C.商業(yè)銀行的流動性供給大于流動性需求D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資【答案】A15、下列不屬于信用衍生產(chǎn)品特點的是（）。A.替代性B.交易性C.靈活性D.債務(wù)的易變性【答案】D16、（2020年真題）商業(yè)銀行的非預(yù)期損失由（）來彌補或應(yīng)付。A.購買保險B.計提損失準(zhǔn)備金C.計提資本金D.沖減經(jīng)營利潤【答案】C17、建立()數(shù)據(jù)庫是對操作風(fēng)險進行定量分析的基礎(chǔ)。A.風(fēng)險誘因B.歷史損失C.資本模型D.風(fēng)險指標(biāo)【答案】B18、（2018年真題）全球系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的評估標(biāo)準(zhǔn)包括規(guī)模、關(guān)聯(lián)性、復(fù)雜性、可替代性及全球活躍程度五大方面指標(biāo)，我國第一家入選全球系統(tǒng)重要性銀行的是（）。A.中國銀行B.中國建設(shè)銀行C.中國農(nóng)業(yè)銀行D.中國工商銀行【答案】A19、操作風(fēng)險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識別操作風(fēng)險因素，具體可以劃分：非流程風(fēng)險、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險、控制派生風(fēng)險。下列（）屬于控制派生風(fēng)險。A.人力資源配置不當(dāng)B.欺詐C.操作失誤D.增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐【答案】D20、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強化信息披露監(jiān)控機制，不包括（）。A.日常監(jiān)督機制B.懲罰機制C.監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任D.違約機制【答案】D21、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%,0.60%,0.60%，則3年的累計死亡率為（）。A.0.7%B.7%C.1.36%D.2.32%【答案】C22、作為商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)的流動性缺口率，其標(biāo)準(zhǔn)為不得低于()。A.0B.2％C.-2％D.-10％【答案】D23、核心存款指標(biāo)的計算公式為()。A.核心存款/總負債B.核心存款/總資產(chǎn)C.核心存款/貸款總額D.（核心存款+應(yīng)收存款）/總資產(chǎn)【答案】B24、在影響操作風(fēng)險的因素中，交易／定價錯誤屬于內(nèi)部流程類的因素。它是指（）。A.銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈B.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價D.與市場上同類金融產(chǎn)品不相匹配【答案】B25、關(guān)于土地所有權(quán)、土地使用權(quán)和土地他項權(quán)利的變更登記，下列說法錯誤的是（）。A.三種權(quán)利的變更登記有日常性B.三種權(quán)利的變更登記有個別性C.沒有進行總登記或初始登記，也可以進行變更登記D.變更登記主要指權(quán)利主體的改變、客體的部分改變及部分內(nèi)容的改變【答案】C26、（2020年真題）借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D27、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險的是（）。A.結(jié)算風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.商品價格風(fēng)險D.利率風(fēng)險【答案】A28、假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的表述中，正確的是（）。A.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險B.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險為零C.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.購買票面利率為3％的國債，當(dāng)期資金成本為2％，則該交易不存在利率風(fēng)險【答案】A29、（2018年真題）商業(yè)銀行在使用權(quán)重法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本中，（）的信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。A.一般未使用的信用卡授信額度B.與交易直接相關(guān)的或有項目C.個人住房抵押貸款D.與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項目【答案】D30、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法中，正確的是()。A.信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源C.結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險【答案】C31、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是()。A.利率變化頻率B.每億元資產(chǎn)損失率C.客戶投訴次數(shù)、錯誤和遺漏的頻率D.每萬人案件發(fā)生率、百萬元以上事件發(fā)生比率【答案】A32、（2018年真題）目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。A.會計資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C33、《巴塞爾新資本協(xié)議》為商業(yè)銀行提供三種操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量方法，其中不包括（）。A.高級計量法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法【答案】D34、某商業(yè)銀行具有一筆5000萬元的貸款，期限為8年，固定貸款利率為8%，支持該筆貸款的是5000萬元的浮動利率活期存款池，則該銀行的資產(chǎn)負債面臨()。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】A35、商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來（）。A.聲譽風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】D36、（2018年真題）按照監(jiān)管規(guī)定，我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)采用內(nèi)部評級法計算，內(nèi)部評級法未覆蓋的資產(chǎn)應(yīng)（）。A.采用《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的權(quán)重法計算B.采用以往的標(biāo)準(zhǔn)法計算C.不予計算D.采用銀行監(jiān)管規(guī)定的權(quán)重法計算【答案】A37、正常調(diào)度是指（）。A.進人單位工程的生產(chǎn)資源是按進度計劃供給的B.發(fā)現(xiàn)進度計劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對生產(chǎn)資源分配進行調(diào)整，目的是消除進度偏差C.檢查計劃執(zhí)行效果的主要手段，可以發(fā)現(xiàn)進度有無偏差及偏差程度的大小D.可以進一步協(xié)調(diào)各專業(yè)間的銜接關(guān)系，掌握工作面的狀況和安全技術(shù)措施的落實程度，為下一輪計劃的編制做好準(zhǔn)備【答案】A38、對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險計量模型遇到的最大難題是（）。A.計算機系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運算B.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障C.計量模型假設(shè)條件太多。與實踐不符D.數(shù)理知識過于深奧.難以掌握【答案】B39、()是國別風(fēng)險的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。A.主權(quán)風(fēng)險B.傳染風(fēng)險C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險D.貨幣風(fēng)險【答案】C40、()是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負責(zé)。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風(fēng)險管理部門【答案】B41、資本充足率等于(?)。A.(資本-扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)-12.5×市場風(fēng)險資本要求)B.(資本-扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求)C.(資本+扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求)D.(資本+扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)-12.5×市場風(fēng)險資本要求)【答案】B42、案例一項目部在（）對工程質(zhì)量進行了有效控制。A.事前B.事中C.事后D.事前、事中、事后三個階段都【答案】D43、久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期和（）的乘積之差。A.資產(chǎn)負債率B.收益率C.指標(biāo)利率D.市場利率【答案】A44、下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，錯誤的是()。A.按商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因可以將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類B.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險C.按風(fēng)險是否能夠量化可以將風(fēng)險劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險D.按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險【答案】C45、（2021年真題）對商業(yè)銀行來說，不良撥備覆蓋率的含義是（）。A.貸款損失準(zhǔn)備/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）B.貸款損失準(zhǔn)備/無風(fēng)險的不良貸款C.貸款損失準(zhǔn)備/各項貸款余額D.（一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/各級貸款余額【答案】A46、（）是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。A.貸款清收B.貸款核銷C.貸款重組D.貸款轉(zhuǎn)讓【答案】C47、在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意的問題不包括()。A.向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo)B.將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合C.充分考慮相關(guān)利益者的期望D.加強自我約束，確定風(fēng)險偏好【答案】D48、以下不屬于市場風(fēng)險計量方法的是()。A.缺口分析B.即期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值【答案】B49、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認識，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本D.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險【答案】D50、商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。A.20%B.50%C.25%D.8%【答案】A多選題（共20題）1、個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括（）。A.經(jīng)銷商風(fēng)險B.借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況惡化的風(fēng)險C.由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足D.假按揭風(fēng)險E.國家干預(yù)房價【答案】ABCD2、按照企業(yè)集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團可以分為（）。A.有限責(zé)任制企業(yè)集團B.股份合作化企業(yè)集團C.縱向一體化企業(yè)集團D.橫向一體化企業(yè)集團E.綜合企業(yè)集團【答案】CD3、對法人客戶的財務(wù)狀況分析主要采取的方法有（）。A.現(xiàn)金流量分析B.財務(wù)報表分析C.成本收益分析D.財務(wù)比率分析E.營業(yè)利潤分析【答案】ABD4、操作風(fēng)險可以分為由（）所引發(fā)的風(fēng)險。A.技術(shù)B.系統(tǒng)C.流動性D.外部事件E.人員【答案】BD5、下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的情形有（）。A.貸款償還B.每日客戶存取款C.貸款發(fā)放D.資金交易E.基準(zhǔn)利率變化【答案】ABCD6、下列哪類人員不適合采用外部招聘的方式：（）。A.補充初級崗位B.獲取現(xiàn)有員工不具備的技術(shù)C.選拔高級職位D.獲得能夠提供新思想的員工【答案】C7、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)()。A.建立錯誤承受程序B.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序C.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄D.設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志【答案】ABCD8、下列關(guān)于現(xiàn)場監(jiān)管和非現(xiàn)場檢查在監(jiān)管活動中的作用的說法中，正確的是()。A.通過非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)收集到全面、可靠和及時的信息，大大減少現(xiàn)場檢查的工作量B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查有指導(dǎo)作用C.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量D.通過現(xiàn)場檢查修正非現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果E.非現(xiàn)場監(jiān)管工作還要對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險進行持續(xù)跟蹤監(jiān)測【答案】ABCD9、先進的風(fēng)險管理理念主要包括（）。A.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段B.風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡C.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展D.應(yīng)充分了解所有風(fēng)險，并建立和完善風(fēng)險控制機制，對于不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對待E.樹立正確的風(fēng)險管理理念【答案】ABCD10、經(jīng)過多年努力，某股份制商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平得以提高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更加合理，該商業(yè)銀行管理層決定由權(quán)重法轉(zhuǎn)為采用資本計量高級方法計量資本，下列表述正確的有（）。A.高級方法能夠更加敏感、準(zhǔn)確地反映該行的風(fēng)險水平B.商業(yè)銀行采用高級方法的實施成本相對較高C.該商業(yè)銀行采用高級方法可適度降低風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)D.高級方法實施不需要事先獲得監(jiān)管核準(zhǔn)E.對中小規(guī)模銀行而言，采用高級方法可以節(jié)約成本【答案】AC11、下列屬于實力類指標(biāo)的有()。A.資金實力B.人力資源C.技術(shù)及設(shè)備的先進性D.市場競爭環(huán)境E.政策法規(guī)環(huán)境【答案】ABC12、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)多年。乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工