初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考點難點資料分享

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考點難點資料分享

單選題（共50題）1、(?)是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。A.內部控制B.風險控制C.風險治理D.公司治理【答案】A2、若借款人甲、乙內部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為（）。A.0.02%,0.04%B.0.03%,0.03%C.0.02%,0.03%D.0.03%,0.04%【答案】D3、資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權資產之間的比率。這里的資本就是()。A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.一級資本D.監(jiān)管資本【答案】D4、以下不屬于系統(tǒng)安全的是（）。A.外部系統(tǒng)安全B.內部系統(tǒng)安全C.對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護D.法律糾紛【答案】D5、下列關于授信審批的說法，不正確的是（）。A.授信審批應當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放B.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程度C.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量D.在進行信貸決策時，應當考慮衍生交易工具的信用風險【答案】B6、以下不屬于戰(zhàn)略風險評估的假設性條件的是（）。A.整體經(jīng)濟指標B.利率變化/預期C.現(xiàn)實數(shù)據(jù)D.信用風險參數(shù)【答案】C7、下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是（）。A.勞資關系B.安全/環(huán)境C.未經(jīng)授權的活動D.性別、種族歧視【答案】C8、法人客戶根據(jù)其機構性質可以分為（）。A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個人客戶C.單一法人客戶和集團法人客戶D.企業(yè)類客戶和機構類客戶【答案】D9、在商業(yè)銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。A.商品價格變動B.利率變動C.股票價格變動D.匯率變動【答案】B10、當久期缺口為正值時，市場利率上升，銀行價值將()；市場利率下降，銀行價值將()。A.上升，上升B.下降，下降C.上升，下降D.下降，上升【答案】D11、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八大類業(yè)務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經(jīng)紀。A.期望均值法B.標準法C.替代標準法D.高級計量法【答案】B12、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風險，以下最不恰當?shù)淖龇ㄊ?)。A.建立多層次的流動性屏障B.提高流動性管理的預見性C.通過金融市場控制風險D.提高負債的流動性【答案】D13、對于國別風險暴露較低的商業(yè)銀行來說，其進行國別風險監(jiān)測可主要利用的資源是()。A.內部資源B.外部資源C.政治資源D.經(jīng)濟資源【答案】B14、目前普遍認為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐不包括（）。A.減少營業(yè)網(wǎng)點B.強化聲譽風險管理培訓C.確保及時處理投訴和批評D.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗【答案】A15、下列關于風險監(jiān)管核心指標中的風險水平類指標的說法，不正確的是（）。A.衡量商業(yè)銀行的風險狀況B.以時點數(shù)據(jù)為基礎C.屬于靜態(tài)指標D.預估商業(yè)銀行的風險變化程度【答案】D16、個人信貸業(yè)務是國內個人業(yè)務的主要組成部分。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于（）主要操作風險點。A.個人耐用消費品貸款B.個人生產經(jīng)營貸款C.個人住房按揭貸款D.個人質押貸款【答案】C17、（2020年真題）過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉向房地產開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ?。A.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱B.投資房地產行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強C.該企業(yè)集團投資房地產已經(jīng)造成損失D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力【答案】A18、（2018年真題）客戶信用分析中，下列關于現(xiàn)金流分析的說法中，正確的是（）。A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流出B.處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入C.分得股利、利潤或取得債券利息收入屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流出【答案】D19、下列指標計算公式中，錯誤的是()。A.不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)／各項貸款余額×100％B.不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)／貸款余額×100％C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額／(期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.預期損失率=預期損失／資產風險暴露×100％【答案】B20、施工過程發(fā)生設計更變信息傳遞中斷而造成質量問題，應屬于（）。A.事前質量控制失效B.事中質量控制失效C.事后質量控制失效D.事前管理控制失效【答案】B21、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定（）負責根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務發(fā)展、風險水平相適應，落實各項監(jiān)控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D22、單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。A.資產負債表和損益表B.利潤表和所有者權益變動表C.現(xiàn)金流量表和資產負債表D.資產負債表和財務報表【答案】A23、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項目人工費為2000元（超過5m人工費為1000元），材料費為5000元，機械使用費為500元。請回答下列問題：A.一類B.二類C.三類D.四類【答案】B24、下列屬于審慎經(jīng)營類指標的是（）。A.總資產凈回報率B.資本充足率C.股本凈回報率D.成本收入比【答案】B25、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有（）。A.最終B.連帶責任C.擔保責任D.間接責任【答案】A26、下列有關違約概率和違約頻率的說法，正確的是(．)。A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性B.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與0.05％中的較高者C.計算違約概率的一年期限與財務報表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當局在內部評級法中保持更高的一致性【答案】C27、資本收益率的計算公式為()。A.RAROC=(EL-NI)÷ULB.RAROC=(UL-NI)÷ELC.RAROC=(NI-EL)÷ULD.RAROC=(EL-UL)÷NJ【答案】C28、下列關于敏感性分析的說法錯誤的是（）。A.敏感性分析計算簡單B.敏感性分析計算復雜不便理解C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應用D.對于較復雜的金融工具或資產組合，敏感性分析無法計量其收益或經(jīng)濟價值相對市場風險要素的非線性變化【答案】B29、()是指由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運營，或削弱其競爭能力、生存能力的風險。A.違規(guī)風險B.監(jiān)管風險C.政策風險D.經(jīng)濟風險【答案】B30、（2020年真題）根據(jù)對交易賬簿的定義，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（）。A.能夠完全對沖以規(guī)避風險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益D.能夠進行積極的管理【答案】C31、下列不屬于集團法人客戶信用風險特征的是()。A.內部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.系統(tǒng)性風險較低D.風險識別和貸后管理難度大【答案】C32、()又稱為營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.流動比率【答案】B33、中國人民銀行根據(jù)國際外匯市場行情每日公布外匯匯率()。A.買入價B.賣出價C.中間價D.以上都是【答案】C34、留置擔保的范圍不包括()。A.主債權及利息B.違約金C.損害賠償金D.定金【答案】D35、（2018年真題）戰(zhàn)略風險的來源不包括（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏【答案】B36、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風險承擔能力。A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平【答案】C37、不屬于按照個人信貸產品分類進行風險分析的是()。A.假按揭B.汽車消費信貸C.信用卡消費信貸D.違約概率【答案】D38、商業(yè)銀行業(yè)務外包管理中，下列不屬于資金業(yè)務操作風險成因的是()。A.內部控制薄弱，部門及崗位設置不合理，規(guī)章制度滯后B.電子化建設緩慢，缺乏相應的業(yè)務處理系統(tǒng)和風險管理系統(tǒng)C.個人信用體系不健全D.風險防范意識不足，認為資金交易業(yè)務主要是市場風險，操作風險不大【答案】C39、某進口公司持有美元，但要求對外支付的貨幣是日元，可以通過()，賣出美元，買入日元，滿足對外日元的需求。A.期貨交易B.即期外匯交易C.遠期外匯交易D.期權交易【答案】B40、（）是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。A.操作風險B.市場風險C.信用風險D.聲譽風險【答案】A41、下列屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流出的是()。A.購買貨物所支付的現(xiàn)金B(yǎng).進行權益性投資支付的現(xiàn)金C.進行債權性投資支付的現(xiàn)金D.發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金【答案】A42、()是指控制、管理機構的一種機制或制度安排。A.商業(yè)銀行內部控制B.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理D.商業(yè)銀行風險管理【答案】B43、某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15％，2014年初所有者權益為28億元人民幣，2014年末所有者權益為36億元人民幣，則該企業(yè)2014年凈資產收益率約為（）。A.9.4％B.5.2％C.9.2％D.8.4％【答案】A44、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002～2007年間，其信貸資產主要投向房地產行業(yè)，其資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險，經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其()長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險B.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險C.聲譽風險、市場風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】B45、操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域，具有()。A.普遍性和營利性B.普遍性和非營利性C.易變性和營利性D.流動性和營利性【答案】B46、抵押期間，抵押人經(jīng)抵押權人同意轉讓抵押財產的，其轉讓所得價款（）。A.由抵押人自行處理B.向抵押權人提前清償債務C.由抵押人和抵押權人進行平分D.若由于抵押權人的原因無法接受該價款，則可由抵押人自行支配【答案】B47、（）是委托代理法律關系成立的要件之一。A.《土地登記申請書》B.《土地登記委托書》C.《國有土地所有權出讓合同》D.土地權屬來源證明材料【答案】B48、()承擔操作風險管理的最終責任。A.高管層及高管層風險管理委員會B.董事會及董事會風險管理委員會C.內部審計部門D.牽頭部門【答案】B49、久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行()影響的一種方法。A.當期收益B.風險水平C.資本充足率D.整體經(jīng)濟價值?【答案】D50、采用統(tǒng)計模型法來計算違約概率的理論依據(jù)是（）。A.統(tǒng)計模型具有明顯的經(jīng)濟意義B.統(tǒng)計模型的估計與使用相對比較簡單C.財務比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常企業(yè)之間有著明顯差異D.統(tǒng)計模型所反映的統(tǒng)計關系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化【答案】C多選題（共20題）1、下列選項中，屬于商業(yè)銀行的資產的有()。A.浮動利率貸款B.短期債券C.固定利率貸款D.長期債券E.大額儲蓄存單【答案】ABCD2、自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。其主要策略包括（）。A.改變企業(yè)文化B.制定與業(yè)務戰(zhàn)略目標配套的評估機制C.建立良好的操作風險管理氛圍D.規(guī)避監(jiān)管，在內部解決問題E.商業(yè)銀行內部追求盈利高于控制風險【答案】ABC3、下列應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別的事情有（）。A.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務信息丟失B.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜C.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金E.銀行員工竊取客戶賬戶資金【答案】BCD4、巴塞爾委員會提出，為了具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足的條件有()。A.必須具備完善、健康的內部控制體系B.商業(yè)銀行應當建立與本行業(yè)務性質相適應的操作風險管理系統(tǒng)C.商業(yè)銀行應當建立清晰的操作風險內部報告路線D.董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構E.必須設立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領導【答案】BCD5、個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括()。A.經(jīng)銷商風險B.借款人的經(jīng)濟財務狀況惡化的風險C.由于房產價值下跌導致超額抵押值不足D.假按揭風險E.國家干預房價【答案】ABCD6、下列屬于個人信貸業(yè)務內容的有()。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.個人生產經(jīng)營貸款D.個人質押貸款E.法人信貸業(yè)務【答案】ABCD7、以下（）屬于個人零售貸款。A.汽車消費貸款B.信用卡消費貸款C.個人住宅抵押貸款D.助學貸款E.個人經(jīng)營貸款【答案】ABD8、成本分析的內容分為事前的成本預測分析、（）、事后的成本監(jiān)控。A.事中的成本分析B.過程中的成本分析C.日常的成本分析D.施工中的成本分析【答案】D9、運用信用評分模型進行信用風險分析的基本流程包括()。A.根據(jù)經(jīng)驗或相關性分析，確定某一類別借款人的信用風險的相關變量，模擬出特定形式的函數(shù)B.利用歷史數(shù)據(jù)進行回歸分析，得出各相關因素的權重以體現(xiàn)其對這一類借款人違約的影響程度C.將同類的潛在借款人的相關變量代入函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標準D.在使用模型的過程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對模型進行修正E.不斷利用數(shù)字模擬對模型進行壓力測試和修正【答案】ABC10、商業(yè)銀行的風險對沖策略是用于管理（）。A.信用風險B.聲譽風險C.操作風險D.市場風險E.國別風險【答案】AD11、工作成果是指在合同履行過程中產生的。（）的有形物或者無形物。A.當事人雙方B.既成事實C.體現(xiàn)履約行為D.對方接受【答案】C12、基于技能的薪酬模式，其優(yōu)點之一在于使員工注重能力的提升，促進員工在工作中更偏向于（）。A.獨立B.競爭C.自我D.合作【答案】D13、集團授信限額管理的步驟包括（）。A.初步確定對該集團整體的授信限額B.使每個成員單位的授信限額之和控制在集團公司整體的授信限額以內C.初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位最高