程序化交易軟件架構(gòu)課件

程序化交易軟件架構(gòu)

量化交易vs程序化交易量化交易更強(qiáng)調(diào)數(shù)量化的出入倉(cāng)條件科學(xué)地進(jìn)行實(shí)驗(yàn)數(shù)理化地分析績(jī)效程序化更強(qiáng)調(diào)自動(dòng)化，避免心理因素的干擾量化交易在賺什么錢(qián)？信息逐步擴(kuò)散，致使價(jià)格的逐步更新量化交易在比拼信息處理的正確性，以及信息處理的快慢。什么是快？實(shí)盤(pán)信息處理得快網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、交易程序及載體實(shí)驗(yàn)回測(cè)得快參數(shù)個(gè)數(shù)控制、參數(shù)優(yōu)化方法、程序并行架構(gòu)實(shí)驗(yàn)到實(shí)盤(pán)轉(zhuǎn)化得快軟件架構(gòu)對(duì)交易系統(tǒng)的其它需求穩(wěn)定安全易擴(kuò)展即可以回測(cè)，又可以快速實(shí)盤(pán)可以任意擴(kuò)展技術(shù)指標(biāo)可以定義自己的交易執(zhí)行策略可以同時(shí)處理多個(gè)合約、多個(gè)策略、多個(gè)賬戶(hù)如何利用CTP來(lái)撰寫(xiě)自己的交易系統(tǒng)？完全在回調(diào)函數(shù)中處理策略執(zhí)行、處理日志等等是否可靠？應(yīng)盡量避免在網(wǎng)絡(luò)通訊觸發(fā)的回調(diào)函數(shù)中進(jìn)行耗時(shí)的工作，避免行情與成交信息的丟失和網(wǎng)絡(luò)延遲的加大。一個(gè)可行的架構(gòu)行情實(shí)體數(shù)據(jù)處理實(shí)體策略一策略二數(shù)據(jù)處理實(shí)體策略三交易實(shí)體交易實(shí)體交易實(shí)體合約一合約二策略四策略五一個(gè)可行的架構(gòu)靈活地進(jìn)行回測(cè)、紙面交易、實(shí)盤(pán)交易行情類(lèi)IMarketDataReader數(shù)據(jù)監(jiān)聽(tīng)和處理類(lèi)CDataSniffer交易和訂單管理類(lèi)ITraderOnRtnDepthMarketData--接收行情，調(diào)用PushData將數(shù)據(jù)和Tick信息存入共享內(nèi)存。//可靈活對(duì)接歷史行情或者實(shí)盤(pán)行情Execute

--檢查訂單狀態(tài)更新，調(diào)用策略執(zhí)行過(guò)程；檢查新數(shù)據(jù)，調(diào)用指標(biāo)運(yùn)算和策略執(zhí)行。ReqOrderInsert--下單ReqOrderCancel

--撤單//可靈活對(duì)接紙面交易或者實(shí)盤(pán)交易實(shí)時(shí)動(dòng)作類(lèi)ITimeActionDoAction--根據(jù)合約和Tick信息執(zhí)行操作指標(biāo)計(jì)算類(lèi)IIndexCalculator交易策略類(lèi)ITradingStrategyCMAIndexCEMAIndexCRSIIndexCKLine執(zhí)行策略類(lèi)IExecutionStrategy靈活地進(jìn)行回測(cè)、紙面交易、實(shí)盤(pán)交易IMarketDataReader行情數(shù)據(jù)讀取FileDataReader文本數(shù)據(jù)CTPMarketDataReaderCTP數(shù)據(jù)ITrader交易實(shí)體PaperTrader紙面交易CTPTraderCTP交易歷史行情實(shí)盤(pán)行情紙面交易回測(cè)實(shí)盤(pán)紙面實(shí)盤(pán)交易-----實(shí)盤(pán)交易通過(guò)統(tǒng)一的行情數(shù)據(jù)適配器來(lái)組裝歷史行情或者實(shí)盤(pán)行情；通過(guò)統(tǒng)一的交易接口適配器來(lái)組織紙面交易和實(shí)盤(pán)交易；它們的組合即可完成回測(cè)、紙面交易、實(shí)盤(pán)交易。指標(biāo)運(yùn)算和交易策略的分離行情類(lèi)IMarketDataReader數(shù)據(jù)監(jiān)聽(tīng)和處理類(lèi)CDataSniffer交易和訂單管理類(lèi)ITraderOnRtnDepthMarketData--接收行情，調(diào)用PushData將數(shù)據(jù)和Tick信息存入共享內(nèi)存。//可靈活對(duì)接歷史行情或者實(shí)盤(pán)行情Execute

--檢查訂單狀態(tài)更新，調(diào)用策略執(zhí)行過(guò)程；檢查新數(shù)據(jù)，調(diào)用指標(biāo)運(yùn)算和策略執(zhí)行。ReqOrderInsert--下單ReqOrderCancel

--撤單//可靈活對(duì)接紙面交易或者實(shí)盤(pán)交易實(shí)時(shí)動(dòng)作類(lèi)ITimeActionDoAction--根據(jù)合約和Tick信息執(zhí)行操作指標(biāo)計(jì)算類(lèi)IIndexCalculator交易策略類(lèi)ITradingStrategyCMAIndexCEMAIndexCRSIIndexCKLine執(zhí)行策略類(lèi)IExecutionStrategy指標(biāo)運(yùn)算和交易策略的分離避免策略業(yè)務(wù)邏輯的復(fù)雜化避免多賬戶(hù)使用同一策略時(shí)的指標(biāo)重復(fù)計(jì)算交易策略與執(zhí)行策略的分離行情類(lèi)IMarketDataReader數(shù)據(jù)監(jiān)聽(tīng)和處理類(lèi)CDataSniffer交易和訂單管理類(lèi)ITraderOnRtnDepthMarketData--接收行情，調(diào)用PushData將數(shù)據(jù)和Tick信息存入共享內(nèi)存。//可靈活對(duì)接歷史行情或者實(shí)盤(pán)行情Execute

--檢查訂單狀態(tài)更新，調(diào)用策略執(zhí)行過(guò)程；檢查新數(shù)據(jù)，調(diào)用指標(biāo)運(yùn)算和策略執(zhí)行。ReqOrderInsert--下單ReqOrderCancel

--撤單//可靈活對(duì)接紙面交易或者實(shí)盤(pán)交易實(shí)時(shí)動(dòng)作類(lèi)ITimeActionDoAction--根據(jù)合約和Tick信息執(zhí)行操作指標(biāo)計(jì)算類(lèi)IIndexCalculator交易策略類(lèi)ITradingStrategyCMAIndexCEMAIndexCRSIIndexCKLine執(zhí)行策略類(lèi)IExecutionStrategy交易策略與執(zhí)行策略的分離什么是執(zhí)行策略？倉(cāng)位調(diào)整的執(zhí)行過(guò)程以及訂單