初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考前沖刺模擬B卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考前沖刺模擬B卷帶答案

單選題（共50題）1、銀行所有風險中最具破壞力的風險是()。A.聲譽風險B.操作風險C.流動性風險D.國別風險【答案】C2、(?)是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎(chǔ)。A.期權(quán)B.期貨C.資產(chǎn)管理D.賬戶劃分【答案】D3、2008年國際金融危機中，系統(tǒng)性金融風險在國際金融市場迅速蔓延很快影響到整個世界經(jīng)濟，下列關(guān)于系統(tǒng)性金融風險說法錯誤的是（）。A.可能導(dǎo)致部分金融機構(gòu)的破產(chǎn)、倒閉或巨額損失B.一般會威脅到整個金融機構(gòu)的穩(wěn)定C.通過分散化投資可以降低系統(tǒng)性金融風險的影響D.通常會給實體經(jīng)濟帶來嚴重的負面影響【答案】C4、（2020年真題）商業(yè)銀行通過銀團貸款的方式來降低風險的做法屬于（）管理策略。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險分散C.風險對沖D.風險補償【答案】B5、在影響操作風險的因素中，交易／定價錯誤屬于內(nèi)部流程類的因素。它是指()。A.銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈B.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價出現(xiàn)了錯誤C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價D.與市場上同類金融產(chǎn)品不相匹配【答案】B6、按照由表及里的原則，操作風險具體可劃分為非流程風險、流程環(huán)節(jié)風險和（）。A.控制派生風險B.人力資源配置不當風險C.系統(tǒng)性風險D.操作失誤風險【答案】A7、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是（）。A.監(jiān)督檢查B.市場退出C.資本監(jiān)管D.市場準入【答案】B8、下列關(guān)于VaR的說法，不正確的是（）。A.均值VaR是以均值作為基準來測度風險B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的平均損失C.零值VaR是以初始價值作為基準來測度風險D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失【答案】B9、（??）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔信用風險過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.基本指標法B.標準法C.專家判斷法D.高級計量法【答案】C10、下列各項中，不是由操作風險引起的是()。A.將買人期權(quán)的銷售記錄成了購進B.在模型需要輸入日波動幅度時，輸入了月波動幅度C.由于實際波動程度超過了預(yù)期波動程度，使期權(quán)組合遭受損失D.基于一個時間系列進行波動性估計，該時間系列里包括了一個價格的極端值，超過其他價格100倍【答案】C11、單位工程施工組織設(shè)計以（）為主要對象編制的施工組織設(shè)計，對（）。A.若干單位工程組成的群體工程或特大型工程項目；整個項目的施工過程起到統(tǒng)籌規(guī)劃、重點控制的作用B.單位工程；單位工程的施工工程起指導(dǎo)和制約作用C.分部工程或?qū)ｍ椆こ?；具體指導(dǎo)其施工工程D.專項工程；單位工程的施工工程起指導(dǎo)和制約作用【答案】B12、下列關(guān)于擔保的說法中，錯誤的是()。A.保證分為連帶責任保證和一般保證兩種B.抵押方式下，債務(wù)人將抵押財產(chǎn)移交債權(quán)人占有C.質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D.債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔?！敬鸢浮緽13、下列()產(chǎn)品線的B因子等于15%。A.公司金融B.零售銀行C.零售經(jīng)紀D.商業(yè)銀行【答案】D14、()是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權(quán)益。A.會計資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟資本D.實收資本【答案】A15、下列屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是（）。A.世界銀行B.國際貨幣基金組織C.巴塞爾委員會D.金融穩(wěn)定理事會?【答案】C16、商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯誤是不可避免的，關(guān)于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是(?)。A.解決表面問題，不需深究B.錯誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風險，有助于銀行的聲譽風險管理D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視【答案】C17、（2019年真題）社會流動性按照用于支付的方便程度不同的分類不包括（）。A.M0B.M1C.M2D.M3【答案】D18、（2018年真題）在商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險對沖策略對管理（）最為有效。A.聲譽風險B.信息系統(tǒng)失效風險C.貸款違約風險D.商品價格風險【答案】D19、下列主要由市場定價的計價模式是（）。A.工程量清單計價B.措施項目清單C.規(guī)費項目清單D.稅金項目清單【答案】A20、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，現(xiàn)金支付能力和資質(zhì)等級分別屬于()。A.基本面指標和基本面指標B.基本面指標和財務(wù)指標C.財務(wù)指標和財務(wù)指標D.財務(wù)指標和基本面指標【答案】D21、某公司年初速動資產(chǎn)為1395萬元，流動負債為1240萬元。則該公司速動比率為（）。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D22、可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是（）。A.總收益互換B.信用違約互換C.信用聯(lián)動票據(jù)D.信用價差衍生產(chǎn)品【答案】D23、（2020年真題）下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識，最恰當?shù)氖牵ǎ.戰(zhàn)略風險管理是一項短期性的戰(zhàn)略投資B.戰(zhàn)略風險管理短期內(nèi)沒有益處C.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本D.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)流動性風險、信用風險、市場風險【答案】D24、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法不正確的是（）。A.流動性比例=流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額×100％B.人民幣超額準備金存款是指銀行存入中央銀行的各種存款中高于法定準備金要求的部分C.核心負債比率不得低于60％D.流動性缺口為60天內(nèi)到期的流動性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動性負債的差額【答案】D25、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內(nèi)容。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險管理的()原則。A.適應(yīng)性B.統(tǒng)籌性C.有效性D.統(tǒng)一性【答案】D26、（2020年真題）下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B27、以下關(guān)于聲譽風險管理的最佳實踐操作的說法，正確的是（）。①推行全面風險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準略；②確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。③建立嚴密的聲譽風險管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎(chǔ)。A.只有①B.只有②C.①和②D.①、②、③【答案】C28、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。A.經(jīng)濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C29、我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”?！耙徊块T主管”是指（）作為反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。A.銀保監(jiān)會B.中國人民銀行C.證監(jiān)會D.中國銀行業(yè)協(xié)會【答案】B30、風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介。從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告，以下各項屬于綜合報告的是（）。A.重大風險事項描述B.分類風險狀況及變化原因分析C.發(fā)展趨勢及風險因素分析D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施【答案】B31、（2018年真題）商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬簿頭寸按市值至少（）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B32、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，以下最具有流動性的資產(chǎn)的是()。A.現(xiàn)金B(yǎng).股票C.同業(yè)拆借D.銀行的房產(chǎn)【答案】A33、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，銀行資本不包括（）。A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.實體資本【答案】D34、商業(yè)銀行的核心競爭力是()。A.創(chuàng)立能力B.公司文化C.市場地位D.風險管理【答案】D35、下列主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同的擔保形式是（）。A.留置B.質(zhì)押C.抵押D.保證【答案】A36、下列盈利能力比率公式，錯誤的是（）。A.銷售毛利率=[（銷售收入-銷售成本）／銷售成本]×100％B.銷售凈利率=（凈利潤／銷售收入）×100％C.凈資產(chǎn)收益率=凈利潤／[（期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計）／2]×100％D.總資產(chǎn)收益率=凈利潤／平均總資產(chǎn)【答案】A37、商業(yè)銀行應(yīng)當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度，以下不正確的是（）。A.不能超越本行業(yè)務(wù)的現(xiàn)實需求B.要慎重對待系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)的全過程C.要追求快速見效，爭取用最短的時間完成系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)的全過程D.不能貪大求全【答案】C38、土地登記通告的內(nèi)容，不包括（）。A.土地登記區(qū)的劃分B.土地登記期限C.土地登記收件時間D.土地登記申請人應(yīng)該提交的證明文件和資料【答案】C39、下列關(guān)于商業(yè)銀行的風險管理模式的說法，不正確的是()。A.資產(chǎn)風險管理模式偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風險管理，強調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動B.資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）是在資產(chǎn)負債風險管理模式階段提出的C.歐式期權(quán)定價模型是在資產(chǎn)負債風險管理模式階段提出的D.20世紀80年代以后商業(yè)銀行的風險管理處于全面風險管理模式階段【答案】B40、資本的本質(zhì)特征是()。A.風險承擔B.可以自由支配C.消化損失D.限制業(yè)務(wù)過度擴張【答案】B41、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難完全消除的是()。A.產(chǎn)品風險B.管理層風險C.區(qū)域風險D.借款人財務(wù)狀況變動風險【答案】C42、債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風險是指()。A.間接國別風險B.主權(quán)風險C.政治風險D.宏觀經(jīng)濟風險【答案】C43、2008年中國四川地區(qū)由于地震造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這體現(xiàn)的是()引發(fā)的風險。A.監(jiān)管規(guī)定B.自然災(zāi)害C.業(yè)務(wù)外包D.恐怖威脅【答案】B44、銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心是()。A.資本監(jiān)管B.風險評估C.監(jiān)管評級D.現(xiàn)場檢查【答案】A45、質(zhì)量保證是指（）。A.致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行工程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標B.致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力C.致力于滿足質(zhì)量要求D.致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任【答案】D46、實施風險管理的首要步驟是()。A.風險識別B.風險評價C.風險檢測D.風險控制【答案】A47、()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。A.會計資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟資本D.實收資本【答案】B48、與單一法人客戶相比，（）不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。A.財務(wù)報表真實性較好B.連環(huán)擔保普遍C.風險識別難度大D.貸后監(jiān)督難度大【答案】A49、（）是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風險。A.百年不遇的龍卷風致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀B.某銀行因為通信系統(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷C.某銀行財務(wù)制度不完善，會計差錯層出D.某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失【答案】B50、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，商業(yè)銀行如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到()。A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平B.商業(yè)銀行的風險管理水平C.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間【答案】D多選題（共20題）1、通常戰(zhàn)略風險識別可以從（）三個層面入手。A.戰(zhàn)略B.宏觀C.微觀D.全局E.戰(zhàn)術(shù)【答案】ABC2、在融資集中度的管理中，最大十家同業(yè)融入比例是（）與總負債的比率。A.同業(yè)存放B.同業(yè)拆借C.賣出回購款項D.最大十家存款客戶存款合計E.最大十家同業(yè)機構(gòu)交易對手同業(yè)拆借【答案】AC3、運用信用評分模型進行信用風險分析的基本流程包括()。A.根據(jù)經(jīng)驗或相關(guān)性分析，確定某一類別借款人的信用風險的相關(guān)變量，模擬出特定形式的函數(shù)B.利用歷史數(shù)據(jù)進行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對這一類借款人違約的影響程度C.將同類的潛在借款人的相關(guān)變量代入函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標準D.在使用模型的過程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對模型進行修正E.不斷利用數(shù)字模擬對模型進行壓力測試和修正【答案】ABC4、外匯敞口分析的特點包括（）。A.忽略了各種匯率變動的相關(guān)性B.清晰易懂C.計算簡便D.敏感度高E.難以揭示由各幣種匯率變動的相關(guān)性所帶來的匯率風險【答案】ABC5、以下關(guān)于缺口分析的陳述正確的是()A.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升B.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降C.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降D.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升E.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降【答案】BC6、商業(yè)銀行對抵押擔保應(yīng)重點關(guān)注的事項有()。A.抵押物登記B.抵押權(quán)的實現(xiàn)C.抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移D.可以作為抵押品的財產(chǎn)范圍及種類E.抵押合同應(yīng)詳細記載的內(nèi)容【答案】ABCD7、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當包括（）。A.實施方案中所涉及的風險因素B.與其他競爭對手戰(zhàn)略實施方案的比較C.實施方案的潛在收益以及可以接受的風險水平D.盡可能包括實施方案的預(yù)期風險損失和財務(wù)分析E.銀行日常經(jīng)營管理的規(guī)范【答案】ACD8、根據(jù)大多數(shù)國家的標準，現(xiàn)金流量表分為（）。A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量表B.銷售活動的現(xiàn)金流量表C.投資活動的現(xiàn)金流量表D.資金活動的現(xiàn)金流量表E.融資活動的現(xiàn)金流量表【答案】AC9、聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便在危機情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括（）。A.制定戰(zhàn)略性的危機溝通機制B.提高解決問題的能力C.危機現(xiàn)場處理D.提高發(fā)言人的溝通能力E.模擬訓(xùn)練和演習(xí)【答案】ABCD10、下列因素影響貸款最低定價的有()。A.債務(wù)成本B.股權(quán)成本C.生產(chǎn)成本D.風險成本E.稅收成本【答案】ABD11、商業(yè)銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)劃分為交易賬戶和銀行賬戶的目的有()。A.準確計量市場風險資本B.實施有效的市場風險管理C.以公允價值計量銀行資產(chǎn)D.建立管理會計系統(tǒng)E.真實反映銀行財務(wù)狀況【答案】AB12、在調(diào)整施工進度計劃時，采用實行包干激勵，提高獎勵金額；對所采取的技術(shù)措施給予相應(yīng)的經(jīng)濟補償是屬于（）。A.組織措施B.技術(shù)措施C.經(jīng)濟措施D.其他配套措施【答案】C13、下列屬于市場風險報告的有（）。A.市場風險專題報告B.市場風險計量管理年報C.市場風險計量管理季報D.重大市場風險報告E.市場風險監(jiān)測分析日報【答案】ABCD14、以下關(guān)于信用風險組合模型的說法