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文檔簡介
2022-2023年度中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理全真模擬考試考試卷A卷含答案
單選題(共57題)1、資產(chǎn)的流動性,主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越(),銀行的流動性狀況越(),其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越()。A.弱,佳,低B.強(qiáng),佳,低C.強(qiáng),佳,高D.有影響,但不確定【答案】B2、下列關(guān)于違約概率的說法,錯誤的是()。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級l年期違約概率與3個基點(diǎn)中的較高者C.計(jì)算違約概率的l年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C3、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值,以下說法不正確的是()。A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日,買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C.與市場價值相比,公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下,公允價值可以代表市場價值【答案】D4、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險官,關(guān)于首席風(fēng)險官,下列說法中錯誤的是()。A.首席風(fēng)險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離,不負(fù)管理和財務(wù)職責(zé)B.首席風(fēng)險官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理C.首席風(fēng)險官不能向董事會報告D.首席風(fēng)險官必須具備獨(dú)立性【答案】C5、以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是()。A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系,初步確定對該集團(tuán)整體的授信限額B.按單一客戶的授信限額,初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況,調(diào)整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi),并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】D6、以下不屬于分析企業(yè)的非財務(wù)因素的是()。A.管理層風(fēng)險分析B.聲譽(yù)風(fēng)險分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析D.行業(yè)風(fēng)險分析【答案】B7、在業(yè)務(wù)外包過程中,由于供應(yīng)商工作人員的過錯造成供應(yīng)中斷,引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是()。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.違反內(nèi)部流程【答案】A8、()是商業(yè)銀行買賣遠(yuǎn)期外匯的權(quán)利,是一種貨幣買賣合約,它賦予合同購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定價格購買或出售一定數(shù)量某種貨幣的權(quán)利。A.外匯期貨B.外匯掉期C.外匯期權(quán)D.外匯遠(yuǎn)期【答案】C9、監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求,不包括()。A.能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù),適應(yīng)監(jiān)管要求變化,適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團(tuán)的所有重要風(fēng)險數(shù)據(jù)D.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)險管理報告的需要【答案】C10、資產(chǎn)的流動性,主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本,資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng),所付成本越低,則流動性越()。A.弱B.強(qiáng)C.沒有影響D.有影響,但不確定【答案】B11、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好方法,應(yīng)對操作風(fēng)險的重要手段是嚴(yán)格的()。A.內(nèi)部控制B.職責(zé)分工C.外部監(jiān)管D.員工培訓(xùn)【答案】A12、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為(?)。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B13、下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險?()A.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi)B.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.客戶通過代理收款進(jìn)行洗錢活動【答案】B14、下列各項(xiàng)中,關(guān)于我國對資本充足率要求的說法不正確的是()。A.監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類,其中對一、二類銀行主要實(shí)行強(qiáng)制性的監(jiān)管干預(yù)措施B.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,我國商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計(jì)算方法C.資本充足率=(總資本-對應(yīng)資本扣減項(xiàng))/(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求+操作風(fēng)險資本要求)D.一級資本充足率=(一級資本-對應(yīng)資本扣減項(xiàng))/(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求+操作風(fēng)險資本要求)【答案】A15、假設(shè)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失,此種情景屬于()壓力測試情景。A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】C16、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是()。A.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風(fēng)險C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】C17、()指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價值的現(xiàn)金流的合約。A.期權(quán)B.互換C.期貨D.遠(yuǎn)期【答案】B18、巴塞爾委員會將內(nèi)部控制過程的主要目標(biāo)概括的三個方面不包括()。A.員工管理B.效率與效益C.財務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時性D.遵守法律及管理?xiàng)l例的情況【答案】A19、下列關(guān)于有效的風(fēng)險偏好聲明原則的說法中,錯誤的是()。A.能夠通過情景分析和壓力測試,確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風(fēng)險偏好B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風(fēng)險的誘因.確定某種形式的界限或指標(biāo)以便監(jiān)測這類風(fēng)險C.應(yīng)為每類實(shí)質(zhì)性風(fēng)險和總體風(fēng)險確定能夠接受的平均風(fēng)險水平D.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)【答案】C20、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息,通常分為()。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負(fù)債數(shù)據(jù)D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】A21、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中,Altman的Z計(jì)分模型選擇了5個財務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中,反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是()。A.息稅前利潤/總資產(chǎn)B.銷售額/總資產(chǎn)C.留存收益/總資產(chǎn)D.股票市場價值/債務(wù)賬面價值【答案】C22、()可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計(jì)量模型的事后檢驗(yàn),但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。A.違約頻率B.違約損失率C.貸款不良率D.違約概率【答案】A23、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計(jì)量的表述,不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計(jì)量風(fēng)險B.風(fēng)險計(jì)量可以采取定性、定量或者定性和定量相結(jié)合的方式C.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險時,可能產(chǎn)生模型風(fēng)險D.風(fēng)險計(jì)量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估【答案】A24、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶,其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會()。A.不變B.負(fù)相關(guān)C.增加D.降低【答案】D25、下列選項(xiàng)中,不屬于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險的是()。A.無風(fēng)險利率B.一般信用利差風(fēng)險C.特定風(fēng)險D.股票風(fēng)險【答案】D26、下列不具備戰(zhàn)略風(fēng)險管理前瞻性、預(yù)防性特征的是()。A.將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險因素,及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險隱患C.對風(fēng)險造成的損失進(jìn)行最大程度的控制D.從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃【答案】C27、銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的(),A.各項(xiàng)存款總額B.超額備付金頭寸C.各項(xiàng)貸款總額D.現(xiàn)金頭寸【答案】B28、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法,不正確的是()。A.即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約【答案】B29、在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險時,商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為()。A.12%B.18%C.15%D.8%【答案】C30、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括()。A.重要性B.全面性C.多樣性D.及時性【答案】C31、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題,無法按期償還貸款,商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是()。A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險B.負(fù)債流動性風(fēng)險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A32、以下()不屬于造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常的因素。A.信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行B.信息科技系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)C.信息科技系統(tǒng)安全管理D.信息科技系統(tǒng)人員操作【答案】D33、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法時,除了回購類交易的有效期限是0.5年外,其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限是()年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C34、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中,最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是()A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】A35、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險是()。A.操作風(fēng)險B.國家風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】A36、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計(jì)量的表述,不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.銀行在使用量化模型計(jì)量風(fēng)險時,可能產(chǎn)生模型風(fēng)險B.風(fēng)險計(jì)量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計(jì)量風(fēng)險D.風(fēng)險計(jì)量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估【答案】C37、對商業(yè)銀行來說,開展不良貸款證券化的主要作用不包括()。A.實(shí)現(xiàn)不良貸款本息的全部回收B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】A38、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是()。A.非現(xiàn)場監(jiān)管B.市場準(zhǔn)入C.現(xiàn)場檢查D.信息披露【答案】B39、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中,最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是()A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】A40、遠(yuǎn)期合約不包括()。A.外匯期貨合約B.遠(yuǎn)期外匯合約C.期權(quán)合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約【答案】C41、一般來說,()作為風(fēng)險監(jiān)測的一部分,由風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé),并定期發(fā)布監(jiān)測報告。A.風(fēng)險限額設(shè)定B.風(fēng)險限額監(jiān)測C.風(fēng)險限額控制D.風(fēng)險限額識別【答案】B42、在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實(shí)踐中,資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為()。A.金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等B.個人投資者C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者D.銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者【答案】D43、在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中,()監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A.資產(chǎn)收益率B.盈利能力C.資本收益率D.資本充足率【答案】D44、商業(yè)銀行可以選擇三種不同的操作風(fēng)險資本計(jì)量方法,其中風(fēng)險敏感度最高的是()。A.內(nèi)部評級法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法D.高級計(jì)量法【答案】D45、核心一級資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)之一:商業(yè)銀行進(jìn)入破產(chǎn)清算程序時,核心一級資本的清償順序排在()。A.普通股股東之前,一般債權(quán)人之后B.所有其他融資工具之后C.優(yōu)先股股東之前,一般債權(quán)人之后D.存款人之后,一般債權(quán)人之前【答案】B46、(?)是指根據(jù)《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》對貸款進(jìn)行風(fēng)險分類后,按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專項(xiàng)損失的準(zhǔn)備。A.專項(xiàng)準(zhǔn)備B.一般準(zhǔn)備C.特種準(zhǔn)備D.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備?【答案】A47、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元,其中核心存款平均余額是8億元,貸款平均余額是12億元,該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元,其中流動資產(chǎn)為5億元,那么該商業(yè)銀行的融資缺口為()。A.2億元B.4億元C.-2億元D.-4億元【答案】B48、金融資產(chǎn)的市場價值是指()。A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準(zhǔn)日,自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值【答案】B49、下列選項(xiàng)中,屬于違反用工法的是()。A.不良的業(yè)務(wù)或市場行為B.咨詢業(yè)務(wù)C.產(chǎn)品瑕疵D.性別及種族歧視事件【答案】D50、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與()中的較高者。A.0.1%B.0.01%C.0.3%D.0.03%【答案】D51、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正,以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列哪一種情況下,商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃?()A.中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對外開放,競爭加劇B.房貸市場長期看好,但是遇到緊縮的貨幣政策,房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力量,而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,提出新的需求【答案】B52、材料題風(fēng)險事件:A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念B.將部分涉事員工調(diào)崗C.增強(qiáng)對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】B53、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險可以細(xì)分為行業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品牌風(fēng)險等6類。下列哪一項(xiàng)屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險()。A.行業(yè)惡性競爭B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險C.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象D.兼并/收購失敗【答案】B54、在風(fēng)險管理實(shí)踐中,通常將()作為刻畫風(fēng)險的重要指標(biāo)。A.方差B.標(biāo)準(zhǔn)差C.未來收益率D.預(yù)期收益率【答案】B55、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時,如果市場利率下降且其他條件保持不變.則商業(yè)銀行的流動性將()。A.增強(qiáng)B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A56、下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法,正確的是()。A.應(yīng)當(dāng)是一個相對獨(dú)立的部門B.具有完全的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)C.風(fēng)險管理部門又稱風(fēng)險管理委員會D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】A57、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測中,行業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括()。A.金融危機(jī)對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響B(tài).行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩C.市場需求出現(xiàn)明顯下降D.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損【答案】D多選題(共14題)1、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法,正確的有()。A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的,不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人B.風(fēng)險對沖分為自我對沖和市場對沖C.風(fēng)險分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險D.不做業(yè)務(wù),不承擔(dān)風(fēng)險E.風(fēng)險補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償【答案】ABD2、資本充足率監(jiān)督檢查包括()。A.評估商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理框架B.審查商業(yè)銀行對合格資本工具的認(rèn)定C.檢查商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序D.對工作壓力測試工作開展情況進(jìn)行檢查E.評估資本充足率計(jì)算結(jié)果的合理性和準(zhǔn)確性【答案】ABCD3、資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對()等的影響。A.監(jiān)管資本B.風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)C.會計(jì)損益D.風(fēng)險管理E.資產(chǎn)價值【答案】ABC4、根據(jù)監(jiān)管要求,商業(yè)銀行核心負(fù)債包括()A.債券質(zhì)押回購B.票據(jù)回購C.50%比例的活期存款D.到期日在三個月以上的定期存款和發(fā)行的債券E.長期限同業(yè)負(fù)債【答案】CD5、以下關(guān)于資本監(jiān)管的具體措施的說法中,正確的是()。A.有效資本監(jiān)管的起點(diǎn)是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束B.商業(yè)銀行的董事會和高級管理層對維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任C.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行實(shí)施資本充足率監(jiān)管檢查D.董事會和高級管理層應(yīng)制定保持資本水平的戰(zhàn)略和相應(yīng)的制度安排E.董事會和高級管理層建立完善的內(nèi)部資本充足評估程序,識別、計(jì)量和報告所有重要的風(fēng)險【答案】ABCD6、流動性風(fēng)險的外部因素包括()。A.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢或政策發(fā)生變化,整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機(jī),導(dǎo)致市場上流動性枯竭B.評級機(jī)構(gòu)下調(diào)評級,交易對手要求其付出風(fēng)險溢價、減小或取消授信額度,銀行融資成本上升或無法從市場融人資金C.一家銀行出現(xiàn)流動性危機(jī),市場出現(xiàn)恐慌和信任危機(jī),市場流動性消失,引發(fā)系統(tǒng)性流動性危機(jī)D.銀行集團(tuán)獨(dú)立經(jīng)營的附屬機(jī)構(gòu)過于依賴母行資金支持,發(fā)生流動性問題向母行傳導(dǎo)E.外部市場利率大幅波動導(dǎo)致銀行資產(chǎn)組合市值變化,盈利出現(xiàn)波動,交易對手認(rèn)為該行承受較大風(fēng)險,提高資金價格或拒絕提供資金,或單一金融工具市場流動性缺失,資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)成本提高【答案】ABCD7、下列關(guān)于違約概率的說法,正確的有()。A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果B.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性C.違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.02%中的較高者D.違約概率的估計(jì)包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面E.對任一級別的債務(wù)
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