初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理試題與答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理試題與答案

單選題（共50題）1、下列關(guān)于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是（）。A.信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B.信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產(chǎn)生的遺留風險的識別、分析C.當風險產(chǎn)生后進行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并進行補救對降低風險損失的貢獻高D.信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況【答案】D2、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ.銀行原來承擔的與外包服務有關(guān)的責任同時被轉(zhuǎn)移B.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估C.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去D.銀行應了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風險【答案】A3、某銀行當期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元，至期末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億元，則關(guān)注類貸款向下遷徒率為（）。A.12.50%B.11.30%C.17.10%D.15%【答案】C4、下列不屬于風險監(jiān)測主要指標的是（）。A.正常類貸款遷徙率B.次級類貸款遷徙率C.凈資產(chǎn)收益率D.貸款風險遷徙率【答案】C5、商業(yè)銀行流動性風險管理的核心是（）。A.提高資產(chǎn)的流動性和負債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風險—收益平衡點B.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性，并在兩者之間尋求最佳的風險—收益平衡點C.提高資產(chǎn)的流動性和負債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的資產(chǎn)—負債平衡點D.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性，并在兩者之間尋求最佳的資產(chǎn)—負債平衡點【答案】A6、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)、負債利率風險的說法，不正確的是（）。A.當市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降B.當市場利率上升時，銀行負債價值上升C.資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風險越大D.負債的久期越長，負債的利率風險越大【答案】B7、對計入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價值負變動可從附屬資本中扣減的比例為()。A.25％B.50％C.75％D.100％【答案】D8、市場風險存在于銀行的交易業(yè)務和非交易業(yè)務中，分為（）。A.利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險B.利率風險、匯率風險、股票風險和波動率風險C.利率風險、匯率風險、波動率風險和商品風險D.利率風險、匯率風險、股票風險和期權(quán)風險【答案】A9、下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動性的資產(chǎn)是（）。A.股票B.現(xiàn)金C.同業(yè)借款D.債券【答案】B10、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險管理工具的是()。A.損失數(shù)據(jù)收集B.資本計量C.關(guān)鍵風險指標監(jiān)測D.風險與控制自我評估【答案】B11、商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，下列()是商業(yè)銀行對于系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)應持有的態(tài)度。A.為占領(lǐng)市場，可追求快速見效，無需考慮長期的效果B.系統(tǒng)要大而全，并為防止過時，應使用國際領(lǐng)先的信息設(shè)備C.從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)全過程D.為降低以后的成本，可以超越本行業(yè)務要求，爭取一步到位【答案】C12、設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風險管理策略（）。A.風險規(guī)避B.風險轉(zhuǎn)移C.風險對沖D.風險分散【答案】D13、《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求客戶評級能夠做到，不同信用等級的客戶的違約風險隨信用等級的下降而呈現(xiàn)()的趨勢。A.加速下降B.減速下降C.加速上升D.減速上升【答案】C14、下列不屬于作為測量出主權(quán)風險評級中決定因素的變量的是（）。A.人均收入B.通貨膨脹C.財政平衡D.違約率【答案】D15、假如某一房地產(chǎn)項目總投資10億元。開發(fā)商自有資本金3.5億元，貨款及其它負債6.5億元。在不利的市場行情下，一旦預期項目的市場價值將低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權(quán)人帶來風險。這種情形下，債權(quán)人好比（）。A.買入一份看漲期權(quán)B.賣出一份看跌期權(quán)C.買入一份看跌期權(quán)D.賣出一份看漲期權(quán)【答案】B16、下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計量風險價值(VaR)的是（）。A.互換合約B.交易活躍的金融產(chǎn)品C.交易不活躍的金融產(chǎn)品D.場外信用衍生產(chǎn)品【答案】B17、百分比收益率的數(shù)學公式為()。A.百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×100％B.百分比收益率(R)=(P1-D-P0)÷P0×100％C.百分比收益率(R)=(P1+D+P0)÷P0×100％D.百分比收益率(R)=(P1-D+P0)÷P0×100％【答案】A18、貸款組合的整體信用風險通常()單筆貸款信用風險的簡單加總。A.大于或等于B.小于或等于C.等于D.小于【答案】D19、商業(yè)銀行通過財務報表分析來識別和評價的資產(chǎn)管理狀況，其內(nèi)容不包括()。A.資產(chǎn)質(zhì)量分析B.資產(chǎn)收益率分析C.資產(chǎn)組合分析D.資產(chǎn)流動性分析【答案】B20、由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于（）。A.國家風險B.市場風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險【答案】D21、對于資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率未達到第二支柱資本要求，但均不低于各級資本要求最低要求的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會可以采取一些預警監(jiān)管措施。下列不屬于這些監(jiān)管措施的是（）。A.與商業(yè)銀行董事會、高級管理層進行審慎性會談B.要求商業(yè)銀行制定切實可行的資本補充計劃和限期達標計劃C.下發(fā)商業(yè)銀行資本管理存在的問題、擬采取的糾正措施和限期達標意見等的監(jiān)管意見書D.限制或禁止商業(yè)銀行增設(shè)新機構(gòu)、開辦新業(yè)務【答案】D22、在商業(yè)銀行信用風險權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風險權(quán)重最低的是（）。A.對我國公共部門實體的債權(quán)B.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權(quán)C.對于一般企業(yè)的債權(quán)D.個人住房抵押貸款【答案】A23、將許多類似的、但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。A.風險對沖B.風險轉(zhuǎn)移C.風險規(guī)避D.風險分散【答案】D24、關(guān)于風險管理組織中各機構(gòu)的主要職責，下列說法正確的是()。A.風險管理部門對商業(yè)銀行的財務活動、經(jīng)營決策、風險管理和內(nèi)部控制進行監(jiān)督B.董事會負責組織實施經(jīng)董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風險管理事項進行決策C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任D.風險管理部門主要負責建設(shè)完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風險管理體系【答案】D25、下列各項中，不是由操作風險引起的是()。A.將買人期權(quán)的銷售記錄成了購進B.在模型需要輸入日波動幅度時，輸入了月波動幅度C.由于實際波動程度超過了預期波動程度，使期權(quán)組合遭受損失D.基于一個時間系列進行波動性估計，該時間系列里包括了一個價格的極端值，超過其他價格100倍【答案】C26、以下（）方面不能確定商業(yè)銀行具體披露的內(nèi)容和要求。A.效益性B.流動性C.安全性D.全面性【答案】D27、銀行的風險管理部門和風險管理委員會的關(guān)系不包括（）。A.隸屬B.獨立C.支持D.不能混淆【答案】A28、銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值約為（）。A.100萬元B.700萬元C.至少700萬元D.至多700萬元【答案】D29、（2018年真題）（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估價值【答案】A30、2016年年初，某銀行次級類貸款余額為1500億元，其中在2016年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初次級類貸款期間因回收減少了300億元，則次級類貸款遷徙率為()。A.35％B.40％C.67％D.80％【答案】C31、下列不屬于商業(yè)銀行短期流動性風險三級預警信號的有（）。A.本外幣備付率連續(xù)一周低于2％B.存款短時間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20％C.市場出現(xiàn)恐慌性擠兌D.市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機【答案】A32、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是（）。A.評價主體是商業(yè)銀行B.評價目標是客戶違約風險C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小【答案】D33、（2020年真題）關(guān)于商業(yè)銀行核心一級資本充足率，下列表述最恰當?shù)氖牵ǎ?A.核心一級資本具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之前的特征B.我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率監(jiān)管標準采用了巴塞爾協(xié)議中Ⅲ監(jiān)管標準C.核心一級資本充足率計算的分母部分只包含信用風險和市場風險加權(quán)資產(chǎn)兩個部分D.核心一級資本充足率計算的分子部分是核心一級資本減去對應的資本扣除項【答案】D34、市場風險的局限性不包括()。A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.只能計量交易業(yè)務中的市場風險D.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示【答案】D35、風險報告的主要職責不包括（）。A.保障風險管理信息及時、準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告B.利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持C.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責D.使風險信息在業(yè)務部門、流程和職能單元之間相互獨立【答案】D36、接地體不得使用（）。A.角鋼B.鋼管C.螺紋鋼D.鋼管或角鋼【答案】C37、商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型計算出的風險價值(VaR)，隨置信水平的增加而()，隨持有期的增加而()。A.減少；增加B.增加；減少C.增加；增加D.減少；減少【答案】C38、（2018年真題）某一國家經(jīng)濟、政治或社會狀況惡化，威脅到在該國有重大商業(yè)關(guān)系或利益的本國借款人的還款能力的風險是指（）。A.間接國別風險B.主權(quán)風險C.政治風險D.宏觀經(jīng)濟風險【答案】A39、大額負債依賴度等于(?)。A.(大額負債+短期投資)÷(盈利資產(chǎn)-短期投資)×100％B.(大額負債-短期投資)÷(盈利資產(chǎn)+短期投資)×100％C.(大額負債+短期投資)÷(盈利資產(chǎn)+短期投資)×100％D.(大額負債-短期投資)÷(盈利資產(chǎn)-短期投資)×100％【答案】D40、（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.市場價值B.公允價值C.名義價值D.市值重估【答案】C41、假設(shè)A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540，英鎊空頭370，則用短邊法計算的總敞口頭寸為()。A.830B.910C.80D.1740【答案】B42、下列關(guān)于健康的風險文化，說法錯誤的是()。A.要樹立正確的風險管理理念B.要加強高級管理層的驅(qū)動作用C.要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用D.要創(chuàng)建學習型組織【答案】C43、下列擔保形式中，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同的是()。A.留置B.抵押C.質(zhì)押D.定金【答案】A44、由于腳手架使用荷載的變動性較大，因此建議的安全系數(shù)一般為（）。A.3.0B.4.0C.2.0D.1.0【答案】A45、證券業(yè)存款屬于()。A.敏感負債B.脆弱資金C.平均存款D.核心存款【答案】A46、（2018年真題）“不要把所有的雞蛋放到同一個籃子里”的經(jīng)典投資格言體現(xiàn)的是（）的風險管理策略。A.風險對沖B.風險規(guī)避C.風險分散D.風險轉(zhuǎn)移【答案】C47、某銀行用1年期英鎊存款作為l年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。該銀行所面臨的市場風險不包括()。A.匯率風險B.重新定價風險C.期權(quán)性風險D.基準風險【答案】B48、某商業(yè)銀行支行擬估算轄內(nèi)網(wǎng)點某段營業(yè)時間內(nèi)接待客戶的數(shù)量，更適宜采用下列哪種概率分布進行度量？（）A.正態(tài)分布B.二項分布C.均勻分布D.泊松分布【答案】D49、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預期損失而應該持有的資本金是()。A.核心資本B.信用風險經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.風險加權(quán)資本【答案】B50、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息、披露工作組建議報告》B.2015年10月，巴賽爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息披露工作組C.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領(lǐng)域提出氣候相關(guān)的信息披露建議D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息披露框架【答案】B多選題（共20題）1、下列屬于行業(yè)經(jīng)營風險因素的有（）。A.產(chǎn)業(yè)成熟度B.市場供求C.產(chǎn)業(yè)依賴度D.行業(yè)盈虧系數(shù)E.銷售利潤率【答案】ABC2、商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有（）。A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務部門的風險限額B.在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告C.負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型D.協(xié)助財務控制人員進行復雜金融產(chǎn)品價格評估E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用【答案】ACD3、下列各項屬于政治風險的有()。A.政權(quán)風險B.政策風險C.政局風險D.對外關(guān)系風險E.對內(nèi)關(guān)系風險【答案】ABCD4、為使理財產(chǎn)品凈值化估值能更好地反映風險狀況和壓力情景下的損失情況，商業(yè)銀行應當建立健全理財產(chǎn)品壓力測試制度，下列做法正確的有（）A.針對理財公募產(chǎn)品，壓力測試應當至少半年進行一次B.壓力測試頻率應與理財產(chǎn)品的規(guī)模和復雜程度相適應C.在理財產(chǎn)品投資運作和風險管理過程中應當充分考慮壓力測試結(jié)果D.制定有效的理財產(chǎn)品應急計劃，確保其可應對緊急情況下的理財產(chǎn)品的贖回需求E.由專業(yè)的團隊負責壓力測試的事實與評估，該團隊應當與投資管理團隊保持相對獨立【答案】BCD5、商業(yè)銀行采用操作風險標準法計算監(jiān)管資本時，將所有業(yè)務分為八個業(yè)務線，操作風險對應的資本要求系數(shù)(以β表示)不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括（）。A.20％B.15％C.18％D.10％E.12％【答案】BC6、根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機構(gòu)的市場準入包括（）。A.從業(yè)人員準入B.法人準入C.機構(gòu)準入D.業(yè)務準入E.高級管理人員準入【答案】CD7、應急調(diào)度的目的是（）。A.發(fā)現(xiàn)進度計劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對生產(chǎn)資源分配進行調(diào)整B.進入單位工程的生產(chǎn)資源是按進度計劃供給的C.按預期方案將資源在各專業(yè)間合理分配D.消除進度偏差【答案】D8、不屬于報告事故應該包括的內(nèi)容（）。A.事故發(fā)生單位概況B.事故發(fā)生的時間、地點以及事故現(xiàn)場的情況C.進行補救的措施D.其他應當報告的情況【答案】C9、巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵循八大原則，其中包括()。A.商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度B.董事會和高級管理層應有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控制部門的作用C.董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹D.董事會應確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當?shù)谋O(jiān)督E.有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責任，并在全行實行問責制【答案】ABCD10、商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳實踐包括（）。A.為所有風險配置相應的經(jīng)濟資本B.預先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序D.推行全面風險管理理念E.改善公司治理結(jié)構(gòu)【答案】BCD11、對于巨大的災難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的是（）。A.提取損失準備金B(yǎng).沖減利潤C.保險手段D.資本金E.核心資本【答案】ABD12、市場約束的參與方主要包括（）。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.股東D.其他債權(quán)人E.外部中介機構(gòu)【答案】ABCD13、商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定?（）A.資金成本B.經(jīng)營成本C.風險成本D.資本成本E.通貨膨脹調(diào)整成本【答案】ABCD14、常見電線型號中，BLV是代表（）。A.銅芯聚氯乙烯絕緣電線B.芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電線C.鋁芯聚氯乙烯絕緣電線D.鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電線【答案】C15、國別風險管理體系包括（）。A.董事會和高級管理層的