中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理模擬題庫及答案打印

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單選題（共50題）1、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A2、下列選項中，不屬于市場風險內部模型法框架下利率風險的是（）。A.無風險利率B.一般信用利差風險C.特定風險D.股票風險【答案】D3、以下關于外部審計和監(jiān)督檢查的關系，敘述錯誤的是()。A.外部審計和銀行監(jiān)管側重點有所不同B.外部審計和銀行監(jiān)管的方式、內容、目標存在共性C.外部審計與銀行監(jiān)管相輔相成D.相比監(jiān)督檢查，外部審計更能成為市場主體選擇銀行的重要依據(jù)【答案】D4、為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內可以建立（）的資產負債期限結構。A.借短貸短B.借長貸長C.借長貸短D.借短貸長【答案】D5、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.股東大會【答案】C6、某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設該銀行當期所有B級借款人的表內外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預期損失為（）億元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】C7、下列選項不是風險預警程序的是（）。A.信用信息的收集和傳遞B.風險分析C.風險避免D.后評價【答案】C8、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對的市場條件的是()。A.異常B.正常C.最好D.最壞【答案】A9、下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當?shù)氖牵ǎ?。A.通常情況下，久期缺口為正值B.通常情況下，久期缺口為負值C.通常情況下，久期缺口為零D.久期缺口是資產加權平均久期與負債加權平均久期的差【答案】A10、下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結合的方式C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】A11、資產分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是()，缺點是()。A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱C.可操作性相對較強；不直接面向風險管理D.可操作性相對較強；直接面向風險管理【答案】B12、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產加權平均久期為D4=5年，負債加權平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B13、情景分析的原則不包括（）。A.滿足全面性B.滿足及時性C.體現(xiàn)客觀性D.具有動態(tài)性【答案】B14、假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。A.40%投資國債、60%投資銀行理財產品B.100%投資國債C.100%投資銀行理財產品D.60%投資國債、40%投資銀行理財產品【答案】C15、收益類指標反映的是（）。A.反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風險類型的接受程度為零B.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經(jīng)風險調整后收益、每股收益增長率等D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】C16、假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5％；二是銀行理財產品，收益率可能為8％、6％、5％，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。A.40％投資國債、60％投資銀行理財產品B.100％投資國債C.100％投資銀行理財產品D.60％投資國債、40％投資銀行理財產品【答案】C17、風險偏好指標選取需要體現(xiàn)（）。A.全面性和重要性B.全面性和穩(wěn)定性C.重要性和合規(guī)性D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】A18、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動性比率B.資本充足率C.存款偏離度D.資本收益率【答案】B19、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.對借款人進行信用分析B.進行缺口管理C.進行套期保值D.建立多幣種的資產負債期限結構【答案】A20、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】B21、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B22、目前聲譽風險管理最佳的實踐操作是()。A.采用精確的定量分析方法B.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.采取平等原則對待所有風險【答案】B23、在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上，國務院銀行監(jiān)督管理機構提出的監(jiān)管理念是（??）。A.管法人、管流程、管內控、提高透明度B.管機構、管風險、管制度、提高透明度C.管法人、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管風險、管內控、提高透明度【答案】D24、商業(yè)銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力B.分析資產組合歷史的損益分布C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變D.進行有效的事后檢驗【答案】A25、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風險暴露的是（）。A.單筆不超過100萬元授信的個人信用卡B.某銀行發(fā)放一筆50萬元.期限1年的微小企業(yè)貸款C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬元信用卡專項分期付款D.某小企業(yè)以房產為抵押，申請的一筆200萬元期限一年的循環(huán)授信【答案】A26、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】A27、資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率（）目標。A.一年B.兩年C.三年D.五年【答案】C28、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身凈資產質量最不相關的是（）。A.貸款風險遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率【答案】B29、下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險B.風險計量可以采取定性、定量及兩者相結合的方式C.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】C30、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產負債結構是（）。A.保持資產負債結構不變B.以短期負債為長期資產融資C.以長期負債為長期資產融資D.以長期負債為短期資產融資【答案】D31、國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出的理念是（）。A.管法人、管風險、管內控、提高透明度B.管法人、管風險、管制度、提高透明度C.管機構、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內控、提高透明度【答案】A32、已知一家商業(yè)銀行的資產總額為300億，風險資產總額為200億，其中資產風險敞口為80億，預期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預期損失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】A33、某公司流動資產合計6000萬元，流動負債合計4000萬元，存貨合計2000萬元，則該公司的速動比率為()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】A34、某商業(yè)銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為3億元，則商業(yè)銀行的預期損失率為（）。A.3.33％B.2.5％C.2.94％D.1.76％【答案】D35、下列關于商業(yè)銀行不相容職務分離原則的理解，錯誤的是（）。A.不相容職務分離意味著管理人員不能同時負責前臺營銷和中臺審批B.雙人復核是不相容職務分離原則在實際中的應用C.不相容職務進行分離，可有效降低發(fā)生錯誤和舞弊的可能性D.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一【答案】B36、商業(yè)銀行建立有效的聲譽風險管理體系不包括以下哪項內容？（?）A.建設學習型組織B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化C.滿足所有利益持有者的期望D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念?【答案】C37、（）能夠綜合衡量商業(yè)銀行盈利水平及其所承擔的風險水平。A.經(jīng)風險調整的資本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.資本充足率（CAR）D.資產收益率（ROA）【答案】A38、測量銀行短期流動性風險計量的指標不包括（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.優(yōu)質流動性資產分析D.存貸比【答案】D39、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結算，這屬于（）。A.市場風險B.操作風險C.流動性風險D.信用風險【答案】D40、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。A.交易對手限額B.敞口限額C.經(jīng)濟資本限額D.期限限額【答案】B41、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。A.潛在借款人的風險水平下降B.所有企業(yè)的違約風險有一定程度的提高C.借款人承受較低的風險D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】B42、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身凈資產質量最不相關的是（）。A.貸款風險遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率【答案】B43、如果一家國內商業(yè)銀行當期的貸款資產情況為，正常類貸款500億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】B44、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25%B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產的合理比率指標C.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應當不低于150%D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務規(guī)模和特色設定多種流動性比率/指標，滿足流動性風險管理的需要【答案】C45、下列關于CreditRisk+模型的說法，不正確的是（）。A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)B.組合的損失分布即使受到宏觀經(jīng)濟影響也還是正態(tài)分布C.認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的D.根據(jù)火災險的財險精算原理，假設貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進行分析【答案】B46、巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出，實施（）的銀行必須單獨進行信用風險壓力測試。A.損失分布法B.內部評級法C.打分卡方法D.標準法【答案】B47、按照國際慣例，下列關于信用評定方法的說法，正確的是（）。A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法【答案】A48、下列關于敏感性分析的說法，錯誤的是()。A.敏感性分析計算簡單B.敏感性分析計算復雜不便于理解C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應用D.對于較復雜的金融工具或資產組合，敏感性分析無法計量其收益或經(jīng)濟價值相對市場風險要素的非線性變化【答案】B49、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計算風險加權資產時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應的風險權重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C50、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項權證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態(tài)。此情況應歸類為（）引起的操作風險。A.貸款流程執(zhí)行不嚴B.未授權交易C.信貸人員技能匱乏D.內部欺詐【答案】A多選題（共20題）1、風險轉移分為（）。A.正常轉移B.非正常轉移C.安全轉移D.保險轉移E.非保險轉移【答案】D2、風險監(jiān)管核心指標分為()。A.風險水平類指標B.風險遷徙類指標C.風險緩釋類指標D.風險對沖類指標E.風險抵補類指標【答案】AB3、在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責，使二者分工更清晰、結合更緊密B.把監(jiān)督重心轉移到銀行風險管理和內部控制質量的評估上C.明確監(jiān)管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關注程度D.更多借鑒內部管理和外部審計的結果，減少低風險業(yè)務的測試量和重復勞動，提高現(xiàn)場工作效率E.通過事前對風險的有效識別，可根據(jù)每個機構的風險特點設計檢查和監(jiān)管方案【答案】ABCD4、商業(yè)銀行應當正確認識并深刻理解所面臨的各類金融風險，因為相對于一般企業(yè)（）。A.商業(yè)銀行所提供的金融產品和服務具有很強的波動性和不確定性B.商業(yè)銀行必須努力確保其承擔的風險不危及公從利益與市場信心C.商業(yè)銀行在追逐利潤的同時，承擔著維護經(jīng)濟、政治和社會穩(wěn)定的重要職責D.商業(yè)銀行的資產負責比率顯著高于其他行業(yè)E.商業(yè)銀行只有通過全面風險管理消除風險，才能實現(xiàn)股東收益最大化【答案】ABCD5、常用的市場風險限額包括()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC6、下列對商業(yè)銀行風險計量的理解，正確的有（）。A.風險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應當具有高度的真實性、準確性和充足性B.風險模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況C.應確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效D.深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確【答案】ABD7、下列關于商業(yè)銀行信用風險控制措施的表述，正確的有（）。A.貸款轉讓可以實現(xiàn)信用風險轉移B.限額管理是管理貸款集中度的重要手段C.貸款定價能夠有效地實現(xiàn)信用風險對沖D.經(jīng)濟資本配置能夠有效限制高風險的信貸業(yè)務E.資產證券化除了可以轉移信用風險，還可以增強資產的流動性【答案】AD8、在聲譽風險評估中，通常需要作出預先評估的風險事件包括（）。A.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務收費等方面的調整)C.市場對商業(yè)銀行的盈利預期D.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件E.市場利率短期內劇烈波動【答案】ABCD9、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為（）三大類。A.非預期損失B.災難性損失C.非可控性損失D.可控性損失E.預期損失【答案】AB10、記入交易賬簿的頭寸應當滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規(guī)避風險D.能夠準確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD11、我國監(jiān)管機構通過調整風險權重、相關性系數(shù)、有效期限等方法，提高特定資產組合的資本要求，下列屬于前述情況的有（）A.根據(jù)現(xiàn)金流覆蓋比例、區(qū)域風險差異，確定地方政府的融資平臺貸款的集中度風險資本要求B.根據(jù)個人住房抵押貸款用于購買非自住用房的風險狀況，提高個人住房抵押貸款資本要求C.通過對經(jīng)濟周期的判斷，為抑制信貸高速擴張，計提逆周期資本超額資本D.通過期限調整因子，確定中長期貸款的資本要求E.針對貸款行業(yè)集中度風險狀況，確定部分行業(yè)的貸款集中度風險資本要求【答案】ABD12、如果房地產市場發(fā)展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括（）。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.國別風險E.信用風險【答案】BC13、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃應符合（）的監(jiān)管要求A.充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素B.審慎估計資產質量、利潤增長及資本市場的波動性C.考慮各種資本補充來源的長期持續(xù)性D.兼顧短期和長期資本需求E.確保目標資本水平與業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略、風險偏好、風險管理和外部經(jīng)營環(huán)境相適應【答案】ABCD14、在全球范圍內，各國對銀行業(yè)監(jiān)管實行嚴格的行業(yè)準入，是因為（）。A.銀行面臨著復雜