初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理復習與答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理復習與答案

單選題（共50題）1、完善的()是現(xiàn)代商業(yè)銀行控制操作風險的基石。A.公司治理結構B.內部控制C.合規(guī)文化D.外部控制【答案】A2、以下不屬于國際監(jiān)管機構總結的金融機構公司治理存在的問題的是（）。A.風險治理能力薄弱B.薪酬和激勵機制不合理C.組織架構過于復雜和不透明D.監(jiān)事會未有效履行風險管理職責【答案】D3、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述中，錯誤的是()。A.信息披露是消滅信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經營狀況及商業(yè)銀行經營者的行為D.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束【答案】B4、以下說法中不正確的是()。A.違約頻率是事后的檢驗結果B.違約概率和違約頻率不是同一個概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率是分析模型作出的事前預測【答案】C5、商業(yè)銀行將大量的短期負債用于長期貸款最有可能產生()。A.信用風險B.聲譽風險C.市場風險D.流動性風險【答案】D6、操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域，具有()。A.普遍性和營利性B.普遍性和非營利性C.易變性和營利性D.流動性和營利性【答案】B7、施工進度計劃的執(zhí)行是（）的物質保證。A.施工進度計劃實施B.編制生產資源供給計劃C.資源供給計劃實施D.編制資源管理計劃【答案】A8、核心雇員流失引發(fā)的風險屬于人員因素引起的操作風險，體現(xiàn)為對關鍵人員依賴的風險，下列選項中，()不是這種風險的表現(xiàn)。A.缺乏足夠的后援／替代人員B.相關信息缺乏共享和文檔記錄C.雇員成本增加D.缺乏崗位輪換機制【答案】C9、商業(yè)銀行外包活動存在以下()情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責。A.違反相關法律、行政法規(guī)及規(guī)章B.違反本機構風險管理政策、內控制度及操作流程等C.存在重大風險隱患D.以上均正確【答案】D10、關于表外項目，說法錯誤的是()。A.表外項目按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產B.利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：一部分是按市價計算出的經濟資本；另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得C.對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現(xiàn)期風險暴露法計算D.商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數(shù)，獲得等同于表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產【答案】B11、我國首次進行資產證券化試點是在（）年。A.2005B.2006C.2012D.2016【答案】A12、外包是指商業(yè)銀行將原來由自身負責處理的某些業(yè)務活動委托給服務提供商進行持續(xù)處理的行為。下列關于外包的說法不正確的是（）。A.合理的業(yè)務外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本B.商業(yè)銀行通過業(yè)務外包將最終責任轉移給了外部服務提供商C.商業(yè)銀行必須對業(yè)務外包的風險進行管理D.一些關鍵過程和核心業(yè)務不應外包出去【答案】B13、資本是銀行從事經營活動必須注入的資金，()本質上是一個風險概念，通過對該類資本的計量，可以將銀行不同的風險進行定量評估并轉化為統(tǒng)一的衡量尺度。A.監(jiān)管資本B.經濟資本C.賬面資本D.結算資本【答案】B14、（）根據委托或授權對商業(yè)銀行進行審計時應出示委托授權書。A.外部審計機構B.內部審計機構C.銀監(jiān)會派出機構D.國資委派出機構【答案】A15、()是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。A.市場風險B.信用風險C.操作風險D.流動性風險【答案】B16、根據正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法不正確的是（）。A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高【答案】B17、()是指商業(yè)銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。A.組合風險B.風險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】C18、個人信貸業(yè)務操作風險產生的原因是（）。A.缺乏統(tǒng)籌管理B.個人信用體系不健全C.片面追求貸款規(guī)模和市場份額D.因人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復核制度【答案】B19、資產凈利率的計算公式是()。A.凈利潤／平均總資產B.(負債總額／資產總額)×100％C.凈利潤／[(期初資產總額+期末資產總額)／2]×100％D.[(銷售收入-銷售成本)／銷售收入]×100％【答案】C20、反洗錢有利于消除洗錢活動給金融機構帶來的潛在()。A.金融風險和操作風險B.市場風險和法律風險C.金融風險和法律風險D.市場風險和操作風險【答案】C21、銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論認為，銀行業(yè)先天存在（）的悖論，因此需要政府適當?shù)母深A和引導，對銀行業(yè)的市場準入和退出進行適當限制和管理。A.分散和集中B.成本和收益C.壟斷與競爭D.擴張和風險【答案】C22、下列關于信用風險預期損失的說法，不正確的是（）。A.是商業(yè)銀行已經預計到將會發(fā)生的損失B.等于預期損失率與資產風險敞口的乘積C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積D.是信用風險損失分布的方差【答案】D23、假設某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為（）。A.等于632萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C24、效率原則是四大監(jiān)管原則之一，它具體是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要（），既要保證全面履行監(jiān)管職責，確保監(jiān)管目標的實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負擔。A.合理配置和利用監(jiān)管資源，提出監(jiān)管建議B.規(guī)范監(jiān)管標準，提高監(jiān)管效率C.提出有效的監(jiān)管建議D.合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率【答案】D25、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度直接影響資產負債的期限結構。A.利率B.物價指數(shù)C.宏觀經濟政策D.突發(fā)性因素【答案】A26、期權的買方在期權到期日前，不得要求期權的賣方履行合約，僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約指的是()。A.美式期權B.歐式期權C.平價期權D.價內期權【答案】B27、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為(?)。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B28、商業(yè)銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C29、（2020年真題）關于商業(yè)銀行核心一級資本充足率，下列表述最恰當?shù)氖牵ǎ?A.核心一級資本具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之前的特征B.我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率監(jiān)管標準采用了巴塞爾協(xié)議中Ⅲ監(jiān)管標準C.核心一級資本充足率計算的分母部分只包含信用風險和市場風險加權資產兩個部分D.核心一級資本充足率計算的分子部分是核心一級資本減去對應的資本扣除項【答案】D30、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是()。A.市場風險B.聲譽風險C.操作風險D.信用風險【答案】A31、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.指計入資產負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸B.等于表內的即期資產減去即期負債C.包括變化較小的結構性資產或負債D.未到交割日的現(xiàn)貨合約不屬于即期凈敞口頭寸【答案】C32、（2019年真題）甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險比乙方案的風險（）。A.無法確定B.較小C.相等D.較大【答案】D33、在商業(yè)銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）對銀行整體經濟價值的影響。A.商品價格變動B.利率變動C.股票價格變動D.匯率變動【答案】B34、資產流動性強的表現(xiàn)是（）。A.變現(xiàn)能力強，所付成本高B.變現(xiàn)能力強，所付成本低C.變現(xiàn)能力弱，所付成本低D.變現(xiàn)能力弱，所付成本高【答案】B35、根據我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管框架，下列選項中債權給予表內風險權重不為零的是（）。A.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以內的債權B.對中央政府投資的公用企業(yè)的債權C.國有金融資產管理公司收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券D.對政策性銀行的債權【答案】B36、離開地面一定深度單獨建筑、不能與地上建筑物聯(lián)為一體的地下建筑物，其土地權利可確定為（）。A.用益物權B.土地收益權C.土地使用權(地下)D.土地他項權利【答案】C37、（2018年真題）戰(zhàn)略風險的來源不包括（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B.商業(yè)銀行經營目標不能按時實現(xiàn)C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經營戰(zhàn)略存在缺陷D.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏【答案】B38、商業(yè)銀行對新發(fā)放的30億元貸款的流動性準備是（）。A.24億元B.9億元C.4.5億元D.30億元【答案】D39、商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，不可避免地出現(xiàn)收益下降、產品/服務成本增加、產能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的()。A.競爭對手風險B.行業(yè)風險C.客戶風險D.品牌風險【答案】B40、下列選項中，()是監(jiān)管行為取得的最終效果或達到的最終狀態(tài)。A.監(jiān)管手段B.監(jiān)管目標C.監(jiān)管審查D.監(jiān)管結果【答案】B41、沃爾夫斯堡集團是由（）家全球性銀行組織成協(xié)會，旨在制定金融服務行業(yè)標準并為客戶身份識別、反洗錢和反恐怖融資活動政策開發(fā)相關產品。A.8B.9C.10D.11【答案】D42、銀行的審計部門應當至少每()一次對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。A.日B.月C.半年D.年【答案】D43、（2018年真題）下列關于久期分析的說法中，錯誤的是（）。A.久期分析是衡量利率變動對經濟價值影響的唯一方法B.久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析C.是對銀行資產負債利率敏感度進行分析的重要方法D.一般而言，金融工具的到期日時間越長，則久期的絕對值越高【答案】A44、以下關于戰(zhàn)略風險識別的說法，錯誤的是()。A.在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險B.在中觀管理層面，董事會和最高管理層必須全面深入評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險C.在中觀管理層面，業(yè)務領域負責人應當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務拓展等涉及短期利益的經營／管理活動存在戰(zhàn)略風險D.在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴格遵守相關業(yè)務崗位的操作規(guī)程，同時具備正確的風險管理意識【答案】B45、下列關于遠期利率合約的說法，不正確的是()。A.遠期利率可由即期利率曲線推斷B.遠期利率合約是一項表內資產業(yè)務C.遠期利率合約協(xié)定利率的期限通常是1個月至1年D.債權人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險【答案】B46、()是指商業(yè)銀行針對政治、經濟、社會、科技等外部環(huán)境和內部可利用資源，系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標、發(fā)展規(guī)劃和實施方案中潛在的風險，并采取科學的決策方法和風險管理措施來避免或降低可能的風險損失的風險管理方法。A.法律風險管理B.戰(zhàn)略風險管理C.合規(guī)風險管理D.國家風險管理【答案】B47、（）要求風險偏好重點突出核心指標、關鍵指標。A.合規(guī)性B.全面性C.重要性D.穩(wěn)定性【答案】C48、風險管理的第一道防線是（）。A.風險管理制度B.風險管理職能部門C.前臺業(yè)務部門D.內部審計【答案】C49、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A.20%B.50%C.25%D.8%【答案】A50、下列各項不屬于認可質押品中的現(xiàn)金類資產的是()。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).銀行存單C.黃金D.中央政府發(fā)行的債券【答案】D多選題（共20題）1、集團授信限額管理的步驟包括（）。A.初步確定對該集團整體的授信限額B.使每個成員單位的授信限額之和控制在集團公司整體的授信限額以內C.初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位最高授信限額的參考值D.分析各授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額E.最終核定各成員單位的授信限額【答案】ABCD2、商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有()。A.即期外匯買賣B.債券買賣C.遠期交易D.債券回購E.期貨交易【答案】BCD3、我國商業(yè)銀行在劃分交易賬戶和銀行賬戶過程中可以借鑒的相關法規(guī)包括（）。A.《關于下發(fā)商業(yè)銀行市場風險資本要求的計算表、計算說明的通知》B.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》C.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》D.《國際會計準則第39號》E.《巴塞爾新資本協(xié)議》【答案】BC4、商業(yè)銀行面臨的國別風險存在于()經營活動中。A.對“一帶一路”國家的授信B.由境外服務提供商提供的外包服務C.建立境外機構D.國際資本市場業(yè)務E.代理行往來【答案】ABCD5、商業(yè)銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處有（）。A.有助于金融產品的開發(fā)B.降低現(xiàn)金流的波動性C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本D.有利于商業(yè)銀行改善資本結構E.有助于獲得更多收益【答案】ACD6、下列各項中，()屬于流動性比率/指標。A.易變負債與總資產的比率B.大額負債依賴度C.總資產報酬率D.核心存款指標E.利息保障倍數(shù)【答案】ABD7、當土地登記簿記載的事項有誤或有遺漏時，由土地權利人和利害關系人申請更正原登記內容的土地登記稱為（）。A.預告登記B.變更登記C.注銷登記D.更正登記【答案】D8、市場風險計量方法中的缺口分析的局限性包括()。A.忽略同一時間段內所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險C.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響E.缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異【答案】ABCD9、下列屬于行業(yè)經營風險因素的有（）。A.產業(yè)成熟度B.市場供求C.產業(yè)依賴度D.行業(yè)盈虧系數(shù)E.銷售利潤率【答案】ABC10、下列關于董事會的說法正確的是（）。A.審議批準外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.審議批準外包的風險管理制度C.制定外包風險管理的政策、操作流程和內控制度D.審議批準本機構的外包范圍及相關安排E.確定外包業(yè)務的范圍及相關安排【答案】ABD11、商業(yè)銀行對內部評級體系驗證的內容應包括()。A.內部評級流程的驗證B.內部評級信息系統(tǒng)的驗證C.內部評級模型的驗證D.內部評級政策的驗證E.內部評級數(shù)據的驗證【答案】ABCD12、下列各項中，不屬于土地統(tǒng)計資料主要查詢方式的是（）。A.窗口辦文查詢B.觸控系統(tǒng)查詢C.遠程網絡查詢D.資料室閱讀查詢【答案】D13、商業(yè)銀行的授信權限管理遵循哪些原則?（）A.給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準B.集團內所有機構在進行信用決策時應遵循一