初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理提升訓練B卷帶答案打印版

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理提升訓練B卷帶答案打印版

單選題（共50題）1、（2019年真題）（）是商業(yè)銀行的內部監(jiān)督機構，對股東大會負責。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】B2、政治風險是影響銀行操作風險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是()。A.政府新興的立法B.公共利益集團的持續(xù)壓力／運動C.極端組織的行動或政變D.國家進行宏觀調控期間，商業(yè)銀行調整有關政策【答案】D3、（2018年真題）商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸按市值至少（）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B4、施工項目信息按管理工作流程標分類分為計劃信息、執(zhí)行信息、檢查信息和（）。A.戰(zhàn)略信息B.策略信息C.業(yè)務信息D.反饋信息【答案】D5、()是商業(yè)銀行進行有效風險管理的最前端。A.外部風險監(jiān)督機構B.內部審計部門C.法律/合規(guī)部門D.財務控制部門【答案】D6、以下關于久期的論述，正確的是()A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B.久期缺口的絕對值越小，銀行利率風險越高C.久期缺口的絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口的絕對值的大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A7、關于風險管理與商業(yè)銀行的關系，說法不正確的有（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經營管理模式C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務模式D.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求【答案】C8、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A.20%B.50%C.25%D.8%【答案】A9、下列不屬于目前商業(yè)銀行界認為比較有效的聲譽風險管理方法的是()。A.推行全面風險管理理念B.預先做好防范危機的準備C.利用精確的數(shù)量模型進行量化D.確保各類主要風險得到正確識別和優(yōu)先排序【答案】C10、在商業(yè)銀行的負債流動性需求管理中，商業(yè)銀行可將特定時段內的存款分為三類，下列選項不屬于這三類的是()。A.敏感負債B.附屬資本C.脆弱資金D.核心存款【答案】B11、行業(yè)環(huán)境風險因素不包括()。A.宏觀經濟周期B.財政貨幣政策C.產業(yè)政策D.產業(yè)成熟度【答案】D12、銀行的審計部門應當至少每()一次對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。A.日B.月C.半年D.年【答案】D13、下列關于風險價值計量的表述正確的是（）A.風險價值計量能涵蓋極端市場變動可能帶來的損失情況B.風險價值能直接指明市場風險的具體來源C.風險價值計量的是“在一定的概率下的最大損失”，但不能捕捉置信度以外的損失情況D.風險價值是即將發(fā)生的真實損失【答案】C14、定金是指當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的()。A.質押金B(yǎng).抵押金C.費用D.擔?！敬鸢浮緿15、（2020年真題）下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產質量最不相關的是（）。A.不良貸款率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.貸款風險遷徙率【答案】B16、()，標志著金融期貨交易的開始。A.1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權交易B.1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易C.1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權交易D.1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產抵押證券的期貨交易【答案】D17、()是審慎銀行監(jiān)管的核心。A.資本監(jiān)管B.市場準入C.現(xiàn)場檢查D.風險評級【答案】A18、下列()屬于商業(yè)銀行面臨的技術風險。A.技術開發(fā)失敗B.銀行缺乏獨特的品牌形象C.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險D.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈【答案】C19、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為（）。A.3%、4%和6%B.4%、5%和7%C.5%、6%和8%D.6%、7%和9%【答案】C20、銀行業(yè)監(jiān)管機構對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應當遵守的原則是（）。A.依法、公開、公正、有效B.依法、公開、公正、效率C.依法、公開、公平、效率D.依法、公開、公平、有效【答案】B21、（2019年真題）商業(yè)銀行對市場風險管理承擔最終責任的是（）。A.高級管理層B.風險管理部門C.股東大會D.董事會【答案】D22、商業(yè)銀行不能通過()的途徑了解個人借款人的資信狀況。A.查詢法院的個人客戶信用記錄B.查詢稅務機關的個人客戶信用記錄C.中國人民銀行個人征信系統(tǒng)D.從個人客戶單位購買客戶的信息【答案】D23、（2018年真題）當直接風險主體為空殼公司或SPV（特殊目的載體）時，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在國家（地區(qū)）為（）。A.注冊所在地，即離岸金融中心或其他金融中心B.實際經營或管理機構所在國家（地區(qū)）C.母公司注冊所在地D.離岸島的主權所在國【答案】B24、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.賬面資本B.會計資本C.經濟資本D.監(jiān)管資本【答案】D25、按照銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論，認為銀行業(yè)先天存在（）的悖論。A.壟斷與競爭B.成本和收益C.風險和收益D.擴張和風險【答案】A26、信用評分模型的關鍵在于()。A.辨別分析技術的運用B.借款人特征變量的當前市場數(shù)據(jù)的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一倍用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C27、下列不應被列入商業(yè)銀行交易賬戶的是()。A.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸B.做市交易形成的頭寸C.代客買賣頭寸D.自營外匯交易頭寸【答案】A28、下列選項中，()是監(jiān)管行為取得的最終效果或達到的最終狀態(tài)。A.監(jiān)管手段B.監(jiān)管目標C.監(jiān)管審查D.監(jiān)管結果【答案】B29、操作風險包括()，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。A.效益風險B.市場風險C.法律風險D.價值降低風險【答案】C30、（2020年真題）下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識，最恰當?shù)氖牵ǎ?。A.戰(zhàn)略風險管理是一項短期性的戰(zhàn)略投資B.戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處C.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本D.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)流動性風險、信用風險、市場風險【答案】D31、以下不屬于信用風險管理領域在市場上和理論上比較常用的違約概率模型的是()。A.Riskcalc模型B.生存率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG風險中性定價模型【答案】B32、應設立首席信息官，直接向（）匯報，并參與決策。A.董事長B.總經理C.行長D.董事會【答案】C33、()是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。A.市場風險B.信用風險C.操作風險D.流動性風險【答案】B34、前臺交易人員通常需要的風險監(jiān)測報告類型是（）。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】B35、在商業(yè)銀行的經營過程中，（）決定其風險承擔能力。A.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平【答案】D36、商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，不可避免地出現(xiàn)收益下降、產品/服務成本增加、產能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的()。A.競爭對手風險B.行業(yè)風險C.客戶風險D.品牌風險【答案】B37、以下各項符合商業(yè)銀行風險預警程序的是（）。A.風險分析、信用信息的收集與傳遞、風險處置、后評價B.信用信息的收集與傳遞、風險分析、風險處置、后評價C.風險分析、后評價、信用信息的收集與傳遞、風險處置D.信用信息的收集與傳遞、后評價、風險分析、風險處置【答案】B38、（）對戰(zhàn)略風險管理的結果負有最終責任。A.戰(zhàn)略管理部門和戰(zhàn)略規(guī)劃部門B.客戶和消費者C.銀行員工和投資者D.董事會和高級管理層【答案】D39、風險偏好是銀行在實施其戰(zhàn)略目標時準備承受的風險的水平的描述。這是()對風險偏好的定義。A.渣打銀行B.巴克萊銀行C.匯豐銀行D.瑞士銀行【答案】A40、下列不屬于常用的市場風險限額指標的是()。A.頭寸限額B.敏感度限額C.幣種限額D.定價限額【答案】D41、下列關于商業(yè)銀行風險管理部門的說法，不正確的是()。A.集中型風險管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行B.集中型風險管理部門包括了風險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認、模型創(chuàng)建和相應的信息系統(tǒng)/技術支持等風險管理核心要素C.分散型風險管理部門自身須包含完善的風險管理功能D.分散型風險管理部門難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息【答案】C42、某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內部評級數(shù)據(jù)結合分析，得出B級借款人的違約概率是20％，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是（）。A.20％B.19％C.25％D.30％【答案】B43、通過流水作業(yè)方法、科學排序方法、網絡計劃方法、滾動計劃方法和電子計算機輔助進度管理等控制項目進度的方法屬于（）。A.行政方法B.經濟方法C.管理技術方法D.其他方法【答案】C44、下列選項中，()是風險文化中最重要、最高層次的因素。A.風險管理方法B.風險管理理念C.風險管理制度D.風險管理系統(tǒng)【答案】B45、（2018年真題）人民銀行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管的核心工具是（）。A.內部控制B.資本監(jiān)管C.信息披露D.公司治理【答案】B46、補發(fā)的土地證書應注明“補發(fā)”字樣，時間以（）為準。A.補發(fā)證書日B.申請補發(fā)證書日C.土地登記簿登記日D.申請日【答案】C47、下列選項中，不屬于操作風險關鍵風險指標的是（）。A.市場變動B.產品價格C.員工水平D.客戶滿意度【答案】B48、不良貸款率的公式是（）。A.(可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額×100％B.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額×100％C.(正常類貸款+關注類貸款+次級類貸款)/各項貸款余額×100％D.(關注類貸款+次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額×100％【答案】B49、（2018年真題）商業(yè)銀行風險管理委員會的核心職能包括（）。A.收集、分析和報告有關的風險信息B.承擔風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制的任務C.對商業(yè)銀行的風險管理同經營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調D.根據(jù)有關的風險信息，做出經營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】D50、把到期日按時間和價值進行加權的衡量方式是（）。A.凸性B.久期C.敞口D.缺口【答案】B多選題（共20題）1、下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“人員因素”類別（）A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機構B.理財業(yè)務人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟C.資金交易員未經授權進行交易并造成損失D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導致健康受損E.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準放貸【答案】BCD2、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（）。A.整個戰(zhàn)略實施過程的質量無法保證B.政治、經濟和社會環(huán)境發(fā)生變化C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性D.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏E.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經濟戰(zhàn)略存在缺陷【答案】ABCD3、品質類指標包括()。A.資金實力B.人力資源C.技術及設備的先進性D.公司治理結構E.融資主體的合規(guī)性【答案】D4、輕傷事故，在逐級報告的同時，項目部填寫“傷亡事故登記表”一式兩份，報企業(yè)安全管理部門一份，項目部自存一份，通報時間最遲不能晚于事故發(fā)生后（）小時。A.36B.24C.12D.48【答案】B5、合同是從（）明確當事人之間特定權利與義務關系的文件。A.協(xié)議上B.法律上C.政府備案上D.意見一致上【答案】B6、關于商業(yè)銀行風險管理流程，下列表述正確的有（）。A.適時、準確地監(jiān)測風險是風險管理最基本的要求B.壓力測試法是商業(yè)銀行可以采取的風險計量方法C.風險控制要求隨時關注所采取的風險管理措施的實施質量和效果D.風險控制是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償?shù)却胧〦.常用的風險識別的方法有專家調查列舉法、VaR分析法、情景分析法等【答案】ABD7、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括（）。A.列席會議B.訪談座談C.調閱文件D.檢查與調研E.監(jiān)督測評【答案】ABCD8、下列()屬于聲譽風險管理應強調的內容。A.有明確記載的危機處理/決策流程B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化C.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)E.深入理解不同利益持有者（如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構、社會公眾等）對自身的期望值【答案】ABCD9、下列關于商業(yè)銀行良好的風險文化的說法，正確的有()。A.風險文化應隨著外部經營環(huán)境的變化而不斷加以修正B.風險文化應當融入到商業(yè)銀行員工的價值觀和日常行為中C.風險管理理念應當固化到內部規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核D.風險文化應貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期E.商業(yè)銀行應通過開展運動式的突擊教育活動來盡快形成良好的信用文化【答案】ABCD10、與出讓、租賃和作價出資(入股)方式相比，經國家授權經營在國有建設用地使用權權利取得時（）。A.不必向國土資源行政部門申請登記B.不需進行權屬審核C.不必支付任何費用D.不是由省級國土部門核發(fā)證書，而是由國土資源部直接下發(fā)【答案】C11、為了充分利用和發(fā)揮信息資源的價值。實現(xiàn)有序的科學信息管理，項目參建備方都應編制各自的（），以規(guī)范信息管理工作。A.項目管理規(guī)劃B.系統(tǒng)開發(fā)計劃C.信息管理手冊D.信息編碼表【答案】C12、在對客戶進行信用風險分析時，除了應當關注與企業(yè)客戶信用風險識別的共性之外，還要識別（）。A.政策風險B.投資風險C.財務風險D.擔保風險E.經營風險【答案】ABCD13、客戶信用風險識別中，要識別和評價財務報表風險，例如（??）。A.有無隨意變更會計處理方法B.報表編制基礎是否一致C.是否按規(guī)定建立并實施內部會計監(jiān)督D.是否拒絕依法實施監(jiān)督E.是否如實提供會計信息【答案】ABCD14、下列屬于市場風險的有（）。A.利率風險B.股票風險C.違約風險D.匯率風險E.商品風險【答案】ABD15、商業(yè)銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有（）。A.質押B.凈額結算C.保證D.抵押【答案】BCD16、從商業(yè)銀行流