計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 第章

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)第1章導(dǎo)論11.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概念例子：關(guān)于個人消費C和收入Y之間的關(guān)系。宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)告訴我們但是，宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)并沒有告訴我們：（1）對一個具體的宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)而言，上述關(guān)系式在多大程度上是可靠的？若不可靠，那么以其為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)理論也就很難成立了

（2）這里的兩個參數(shù)值到底是多少？宏觀經(jīng)濟(jì)政策如何制定需要兩個參數(shù)？宏觀經(jīng)濟(jì)政策已經(jīng)制定，需要檢驗其效果？21.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概念對于任意的一個人，個人消費和收入之間的關(guān)系不大可能滿足上述公式。不一定就是線性關(guān)系，真實關(guān)系可能永遠(yuǎn)無法知道各個人之間可能有偏差只能利用樣本數(shù)據(jù)資料對其進(jìn)行估計，即由樣本推斷總體。樣本數(shù)據(jù)成為了量化經(jīng)濟(jì)變量之間關(guān)系的基礎(chǔ)。假設(shè)模型是線性檢驗?zāi)Ｐ褪欠裾_31.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概念計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論為基石，以經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，運用概率論與數(shù)理統(tǒng)計學(xué)中產(chǎn)生的方法量化經(jīng)濟(jì)變量間的相互關(guān)系，以證實或證偽經(jīng)濟(jì)理論，提出政策建議或進(jìn)行政策評價的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支學(xué)科。經(jīng)濟(jì)理論是規(guī)范的，需要實證數(shù)據(jù)來支持。如CAPM模型確定參數(shù)值，發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)規(guī)律方法：概率論和數(shù)理統(tǒng)計計量經(jīng)濟(jì)學(xué)就是利用經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)檢驗經(jīng)濟(jì)規(guī)律！41.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概念例如，宏觀經(jīng)濟(jì)理論認(rèn)為，在其它條件不變的情況下，收入的增加可以導(dǎo)致消費增加，即經(jīng)濟(jì)理論設(shè)想收入與消費之間有一正向關(guān)系。但是，該理論并沒有對這兩者的關(guān)系提供數(shù)值度量：它沒有給出收入的一單位變化，消費將會增加多少，即沒有給出邊際消費傾向的數(shù)值。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)要做的工作包括兩個內(nèi)容邊際消費傾向是否存在？即參數(shù)是否為零（假設(shè)檢驗）若存在其數(shù)值估計為多少？（點估計和區(qū)間估計）51.1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概念與理論經(jīng)濟(jì)學(xué)的區(qū)別：經(jīng)濟(jì)理論所作的陳述、假說和分析都大多數(shù)是定性的，而計量經(jīng)濟(jì)學(xué)對大多數(shù)經(jīng)濟(jì)理論賦予定量的經(jīng)驗內(nèi)容。與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計的區(qū)別：統(tǒng)計學(xué)則主要關(guān)心收集、加工和以適當(dāng)?shù)男问奖憩F(xiàn)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。與數(shù)理統(tǒng)計的區(qū)別：數(shù)理統(tǒng)計提供工具，但數(shù)據(jù)的特征不同數(shù)理統(tǒng)計學(xué)所使用的數(shù)據(jù)往往是自然科學(xué)中的實驗數(shù)據(jù)（experimentaldata），它通常是在實驗環(huán)境中獲得的。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)所使用的數(shù)據(jù)大多數(shù)是從對個人、企業(yè)或經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的某些部分的控制實驗或觀測得到的非實驗數(shù)數(shù)據(jù)（non-experimentaldata）。這樣一來便產(chǎn)生了不是數(shù)理統(tǒng)計學(xué)所正常遇到的一些特殊問題。61.2計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究問題的若干步驟理論假設(shè)；建立模型；數(shù)據(jù)收集；參數(shù)估計；模型檢驗；模型應(yīng)用。（1）理論假設(shè)或者理論闡述：消費水平隨收入的上升而上升。（2）建立模型：理論上的數(shù)學(xué)模型或者定性模型計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：（其中，Y為收入，C為消費）7C消費支出收入Y1圖1.1凱恩斯消費函數(shù)81.2計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究問題的若干步驟（3）數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)的收集就是取樣，這個樣本是否具有代表性，樣本的容量是否已經(jīng)足夠注意：樣本的估計出來的只能說明樣本的結(jié)果，不代表總體收集已有的與已設(shè)定的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中所含變量相關(guān)的觀測或觀察數(shù)據(jù)什么是收入？收入在實際中應(yīng)該如何考察如何定義消費？住房算不算消費？這就涉及數(shù)據(jù)的收集和分析。第一手?jǐn)?shù)據(jù)和案頭數(shù)據(jù)9知識侮點：滔計量束經(jīng)濟(jì)吊學(xué)中拜的數(shù)姑據(jù)類畏型橫截袖面數(shù)懂據(jù)橫截會面數(shù)譜據(jù)(c碗ro冒ss食-s王ec楚ti斗on熟al商d語at乞a)是指際一個克或多價個變慎量在幸某一宅時點巖上的緒數(shù)據(jù)共的集蘭合。如研雞究一桃個社布區(qū)居積民教止育水給平與脾收入鋪的關(guān)港系。時間厚序列媽數(shù)據(jù)按時昨間序府列排悅列收蹈集得肺到的棟。比恰如G宴N攤P、失徐業(yè)、壘就業(yè)農(nóng)、貨丑幣供暫給、申政府捎赤字桃等。只數(shù)據(jù)仔是按程照一址定的焰時間誘間隔喜收集翼的—每日(比如萌股票)，每朋周(比如揪貨幣較供給)，每核月(比如詞失業(yè)醉率)。數(shù)據(jù)砌必須爭按照撇時間長順序甚排列關(guān)，且才時間素是一票個關(guān)席鍵變冷量時間測序列指數(shù)據(jù)溪在金次融學(xué)曠中尤濫其重途要！10知識漏點：向計量液經(jīng)濟(jì)衛(wèi)學(xué)中襪的數(shù)國據(jù)類雹型合并當(dāng)數(shù)據(jù)(p晚oo塔le并d白da員ta帶)中既沫有時噴間序姨列數(shù)供據(jù)又亮有橫藏截面腥數(shù)據(jù)薄。例如壺，如拌果我披們收啟集20年間10個國恒家有叉關(guān)失搶業(yè)率榆方面美的數(shù)走據(jù)，漫那么宵，這珠個數(shù)繼據(jù)集弟合就旱是一貼個合友并數(shù)盟據(jù)，叮每個濃國家羽的20年間印的失躲業(yè)率羞數(shù)據(jù)衰是時搏間序丹列數(shù)侄據(jù)，煮而20個不吊同國掏家每悲年的桶失業(yè)越率數(shù)慮據(jù)又長組成胳橫截昌面數(shù)些據(jù)。在合附并數(shù)乓據(jù)中予有一卵類特偏殊的灘數(shù)據(jù)探，稱辨為面縫板數(shù)況據(jù)(p組an似el蠟d孟at翁a)。如：煤在一鞭定時晝期間價隔內(nèi)摸對教豈育問暈題的陶調(diào)查椒。在采每一究時期率的調(diào)綿查中賀，同冶樣的(或居草住在音同一栽地區(qū)拐的)家庭錢被調(diào)魔查，私以觀且察自似上一駐次調(diào)謀查以矩來，溉其教衡育和比經(jīng)濟(jì)畜狀況鐘是否踏有變宅化。11C(個人蕩消費)和Y(國內(nèi)凍生產(chǎn)狠總值)數(shù)據(jù),警19洲80吩-1傍99撲1,均以10億19粗87年美菜元為盲單位年份CY1980198119821983198419851986198719881989199019912447.12476.92503.72619.42746.12865.82969.13052.23162.43223.33260.43240.83776.33843.13760.33906.64148.54279.84404.54539.94718.64838.04877.54821.012·········u收入消費支出131.窗2計量基經(jīng)濟(jì)喚學(xué)研究軋問題肚的若次干步驟4）參符數(shù)估惱計：總利用朋統(tǒng)計兔數(shù)據(jù)朽對配進(jìn)行朗參數(shù)營估計門，估可計值省為5）模型歲檢驗細(xì)（假設(shè)童檢驗）：對歸估計狡值鵝進(jìn)行麥顯著裳性檢竊驗6）模型伙應(yīng)用繩：預(yù)測剃或評奏價，理淺論是跡否成境立，腰如果元成立輝對未頸來能落否進(jìn)迎行預(yù)朱測。14所估蓋計的輛消費紋函數(shù)至是從方儀程中糠看出犁：在19上80津-1鹿99情1年間旗，斜斤率系拜數(shù)（氧即MP肥C）約信為0.恰72，表答明在屬此樣胸本期儀間，愁實際沸收入嬸每增晌加一疲美元尋，平四均而毛言，青實際啦消費替支出辨將增鬧加約72美分得。這巧里用鳴“平屠均而裁言”頂來表濤述，案是因喘為消犬費和徹收入熟之間缺沒有撤準(zhǔn)確桂的關(guān)請系。在上趕面的幣例子邊中，MP遵C=掃0.浩72。表冤面上轎看它職是小艷于1，似始乎可根以接因受凱充恩期礙的消鉆費理應(yīng)論。薯但事蟻實上系，在鎮(zhèn)把這邊一發(fā)量現(xiàn)看何作是籠對凱鑒恩斯侄消費疫理論灘的認(rèn)幣可之仍前，稍還要贈追問飛這一搜估計柿值是脹否充砍分地皂低于1，以較使人味們不者再懷鍵疑這雅個估番計值禍僅是尤一次尾偶然出的機(jī)莊會得匙來的因，或幻玉者懷疤疑我漸們用茫的數(shù)扛據(jù)太歸特殊峰了。嘩換言公之，0.篇72是不唉是在煤統(tǒng)計喉意義哄上小僵于1。15計量購經(jīng)濟(jì)梯學(xué)研究譽(yù)問題穿的若招干步驟假定旁實際GD披P在19雷94年的姓預(yù)期哀未來犬值是60萬億逆美元備，問19惑94年預(yù)期養(yǎng)的消費餐支出超是多撕少？任如果拒我們秧認(rèn)為允在19艱94年消蜓費函大數(shù)仍孫然有誓效，萄這個逢答案應(yīng)就是凝：161.棚2計量橫經(jīng)濟(jì)俯學(xué)研究涉問題致的若翼干步驟所估秤計的聲模型節(jié)還有桐其它作用途英。例虜如，戶假如鴿某項賞經(jīng)濟(jì)薄政策洲使投情資增匹加，伍其對折經(jīng)濟(jì)正的影珍響如選何？撲宏觀晴經(jīng)濟(jì)偽理論良告訴場我們奪，在扭不考蜜慮其伴它因震素的秋情況演下，僅投資駁支出輝每改逃變1元，吃收入篇的改書變由蜜投資倒乘數(shù)圖給出哨：這就嗚是說閉，投卻資增排加（旦減少蓬）1美元宜，將貢最終恩導(dǎo)致希收入醒增加謝（減不少）3倍多外。MP凡C的數(shù)挎量估恨計為址政策醬的制贈定提供六了有傘價值軍的信議息。淘一旦亭獲知MP憤C，即迅可跟若蹤政煎府財珍政政渴策的崖改變乏，預(yù)決測收暈入和跨消費歷支出競未來桶的變考化過動程。171.傭2計量崗經(jīng)濟(jì)弟學(xué)研究捏問題似的若想干步驟根據(jù)屑已估冷計的鈴模型傾，還呆可進(jìn)餓行政偷策分醉析和宏提出舒政策莖建議習(xí)。例肺如，濁如果曾政府慨認(rèn)為4萬億蜜美元速的消應(yīng)費支遮出水諒平即市可維暢持約6.徐5%的失刃業(yè)率舉，問燦什么來收入弱水平陜將保編證消辮費支予出這快一目剝標(biāo)值鉤？這就誦是說只，給箏定約樣為0.穴72的一愈個MP濾C，58權(quán)82芬0億美匹元的游收入造水平府將產(chǎn)長生40約00估0億美牢元的淘消費刊支出。181.寬3概率扎統(tǒng)計丟知識肝復(fù)習(xí)19期望踩值：闊集中伴趨勢宇的度雷量一般鑄形式隨機(jī)槐變量聾的期蘆望值熊是其已各可輕能取欄值的陶加權(quán)椒平均圈，與免各可反能取薦值對腎應(yīng)的診概率遭為權(quán)森重。a、b為常啄數(shù)為常短數(shù)20E(xy)量≠E(x)E(y)兩隨鋪機(jī)變踐量積磨的期佳望值朱不等記于兩糊變量啞期望兄之積播，有符例外畢的情俯況，佩如果在隨機(jī)鏟變量X和Y相互須獨立絕，則牌有：E(xy)響=E(x)E(y)方差朱（標(biāo)支準(zhǔn)差晌）：墓離散勉程度吉的度艷量21協(xié)方堅差：別考察遠(yuǎn)兩個洪變量磁之間壘的相末互關(guān)再系若隨梯機(jī)變說量X，Y相互撞獨立屯，則捎其協(xié)找方差蝦為零析。由此愧可見洪，協(xié)仇方差松表示旅兩個鞏變量提之間姻是否腔具有寬相關(guān)夾，如怒果大聞于零遠(yuǎn)為正山相關(guān)膊，小腰于零肌為負(fù)補(bǔ)相關(guān)嚷。22協(xié)方音差受臂到量淺綱的忠影響表，因饞此引碼入相窮關(guān)系座數(shù)，燈將相包關(guān)關(guān)勝系標(biāo)鄭準(zhǔn)化已。23峰度抖和偏灣度一階梯矩是描均值二階分矩是欲方差三階器中心址矩四階揪中心佳矩24對于央對稱覺的概赤率密皆度函么數(shù)，暮其三匹階矩懸為零房誠，因舊此這期樣的瘡一個飛概率慕密度散函數(shù)須，其灰偏度S為零響。如果麻偏度S的值刺為正翁，則棉其概饞率密妹度為給正偏概或右鞭偏；選如果S的值車為負(fù)斜，則額其概態(tài)率密登度為句負(fù)偏攻或左息偏。概率利密度罪函數(shù)跳的峰卡度K小于3時，保成為漿低峰湯態(tài)的勁（胖陽的或即短尾頓的）貢，峰喪度K大于3時，鹿稱為腳尖峰僚態(tài)的自（瘦遺的或堪長尾軋的）釋。正夢態(tài)分和布的衛(wèi)峰度K為3，這汗樣的剛概率續(xù)密度搏函數(shù)賢稱為洪常峰購態(tài)的抽。2526271.邪4總體未、樣督本和積分布總體徑：研轎究對恭象的稱全體樣本?。嚎偙w的棚某個輝部分統(tǒng)計殘推斷危：從塑樣本狹推斷氏總體以上篇的公邊式適然用于腦總體蠻，對憶于樣恨本并吸不一抵定成研立28樣本術(shù)相關(guān)枯系數(shù)樣本跪偏度筋和樣掌本峰歸度：偉這兩言個統(tǒng)疏計量隨要根逮據(jù)樣罰本三鉛階矩鈔和四碧階矩唐進(jìn)行正調(diào)整29幾種禁分布正態(tài)下分布中心周極限塑定理娃：對老于任斃何一殊個總憑體分捏布，防只要連樣本沾容量矩趨于宅無限坦大，豈樣本沒均值窮將趨粉于正暮態(tài)分宿布。3031兩個(或多捎個)正態(tài)梯分布錦隨機(jī)管變量盆的線倚性組擾合仍買服從柴正態(tài)假分布析。正態(tài)竊分布恭的偏蜓度(S)為0，峰羽度(K)為3。3233卡方佳分布標(biāo)準(zhǔn)怨正態(tài)騙變量被的平果方服謙從自妻由度(d奧eg邊re榜es證o枝ffr繪ee垂do田m,左d.躺f.)為1的卡方分布注，用令符號蹄表示那為自由濱度是厘平方捐和中格獨立炊觀察繳值的滿個數(shù)挨。這翼里僅抱僅是談一個筆標(biāo)準(zhǔn)隱正態(tài)論變量互的平地方。34一般刪地，廁自由卡度的久個數(shù)絲式是指賣用于汁計算陸某個癥特征截數(shù)(比如夠樣本南期望馬或樣憑本方嫌差)的獨犯立觀誓察值渣的個史數(shù)。隨機(jī)堡變量X的樣聞本方卸差定執(zhí)義為我們田稱其裙自由愧度為(n－1)，也茄就是飄說，砍如果輝我們尺用與事計算挎樣本岸方差虧相同孫的樣鑼本來壞計算巧樣本響均值胞時，瞞將失宵去一禍個自炸由度賢，也舞即只剖有n－1個獨詞立的李觀察潑值。35t分布臺：若建已知u，但騰不知泡道方秧差，勇雖然愚樣本盈容量條比較萍大需要搶用樣駝本的勸方差S代替刷總體天方差36F分布37如果危兩總帆體方宴差真院實值偷確實拘相等植，則紹計算芒出的F值將朱接近燦于1，但質(zhì)如果蓋兩總泊體方虧差真泰實值葡不相揪等，絹則F值不汗等于1；兩總展體同威方差鐮，則但比值F服從而分子沾自由擁度為(m－1)，分鄭母自扯由度恨為(n－1)鎮(zhèn)2的F分布兩總初體方滾差相東差越熄大，F(xiàn)值就嚼越大腰。例如肅：要翼分析笨股票燃市場促的是患否已臨經(jīng)發(fā)繡生逆?zhèn)绒D(zhuǎn)，蛛則需旋要用倉到F分布381.男5統(tǒng)計卸推斷吊初步殺：估足計量炊的需鏈要滿崇足的毒性質(zhì)由樣藥本推湊斷總落體，保需要拜考察無估計磁量的牽性質(zhì)如樣變本均彈值的須可靠斃程度樣本青方差泰能不長能作雞為總墻體方遇差的摘替代黃品估計塘量的卵重要技性質(zhì)無偏夏性有效證性一致積性39無偏務(wù)性一個駕與回幫歸參簽數(shù)估證計有紗關(guān)的浪非常賞有用偵的性脆質(zhì)是饒，估果計量輸?shù)姆猪嵅紤?yīng)球以該鑄參數(shù)姑作為顆其均網(wǎng)值