華泰紫金鼎造福桑梓子集合資產(chǎn)管理計劃

PAGEPAGE10華泰紫金鼎造福桑梓子集合資產(chǎn)管理計劃2013年第四季度資產(chǎn)管理報告重要提示本報告依據(jù)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）、《證券公司集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)實施細則》（以下簡稱《集合細則》）及其他有關(guān)規(guī)定制作。中國證監(jiān)會對“華泰紫金鼎傘型集合資產(chǎn)管理計劃造福桑梓子計劃”（下稱“集合計劃”或“本集合計劃”）出具批準文件（文號：證監(jiān)許可〔2008〕828號），但中國證監(jiān)會對本集合計劃作出的任何決定，均不表明中國證監(jiān)會對本集合計劃的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明參與本集合計劃沒有風險。管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用本集合計劃資產(chǎn)，但不保證本集合計劃一定盈利，也不保證最低收益。集合資產(chǎn)管理計劃托管人中國銀行股份有限公司于2014年1月20日對本報告中的主要財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)、財務(wù)會計報表、投資組合報告等數(shù)據(jù)進行了復(fù)核。本報告未經(jīng)審計。管理人保證本報告書中所載資料的真實性、準確性和完整性。本報告書中的內(nèi)容由管理人負責解釋。本報告書中的金額單位除特指外均為人民幣元。本報告期起止時間：2013年一、集合計劃簡介名稱：華泰紫金鼎造福桑梓子集合資產(chǎn)管理計劃類型：非限定性集合計劃管理人：華泰證券股份有限公司

托管人：中國銀行股份有限公司成立日：2008年10月27日

成立規(guī)模:241,288,201二、主要財務(wù)指標（一）主要財務(wù)指標

單位：人民幣元主要財務(wù)指標2013年1集合計劃本期利潤333,334.732加權(quán)平均計劃份額本期利潤0.00333本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額529,308.584本期單位集合計劃凈收益0.00555期末集合計劃資產(chǎn)總值75,356,471.116期末集合計劃資產(chǎn)凈值75,220,866.987單位集合計劃資產(chǎn)凈值0.78698本期集合計劃凈值增長率0.45%9集合計劃累計凈值增長率-18.31%（二）財務(wù)指標的計算公式（1）本期單位集合計劃凈收益＝本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額÷集合計劃份額（2）單位集合計劃凈值＝集合計劃凈值÷集合計劃份額（3）本期集合計劃凈值增長率=[期末單位凈值/（分紅除權(quán)前單位凈值-單位分紅金額）*分紅除權(quán)前單位凈值/期初單位凈值-1]*100%（4）集合計劃累計凈值增長率＝（單位集合計劃資產(chǎn)累計凈值－1）*100％（三）集合計劃累計凈值歷史走勢圖單位：人民幣元（四）集合計劃分紅情況2013年四季度集合計劃分紅情況如下：本報告期集合計劃沒有實施分紅。三、集合計劃管理人報告（一）凈值表現(xiàn)

截止到2013年12月31日，集合計劃單位凈值為0.7869元，本期凈值增長率為0.45%，集合計劃單位累計凈值為0.8169元，（二）投資主辦簡介王旺國，管理學(xué)碩士，2001年進入公司，先后在委托資產(chǎn)管理部、資產(chǎn)管理部、風險管理部和受托資產(chǎn)管理部工作，主要從事產(chǎn)品設(shè)計、交易分析、績效評估和風險管理、策略研究和投資管理工作，具有豐富的投資管理經(jīng)驗。（三）投資主辦工作報告1、投資策略回顧在三季度A股市場出現(xiàn)較大幅度的反彈之后,四季度市場呈現(xiàn)出區(qū)間震蕩行情,滬深300指數(shù)季度下跌3.28%。造福桑梓集合計劃本季度基本上維持低倉位運作，在市場調(diào)整中逢低配置了部分股票，在反彈時逐漸兌現(xiàn)收益，因此凈值上漲0.45%，表現(xiàn)優(yōu)于大盤。2、投資管理展望隨著IPO的正式重啟，市場在擴容壓力的影響下可能出現(xiàn)調(diào)整。從歷史經(jīng)驗來看，一季度受資金面相對寬松的影響，是全年較好的投資時期。因此，如果市場受擴容壓力的影響出現(xiàn)調(diào)整，那么，我們將在調(diào)整中逐漸加大權(quán)益類品種的配置力度。具體來說，股票投資方面，從景氣度較好或受政策扶持的行業(yè)中，精選一些成長確定、估值相對合理、可以穿越經(jīng)濟周期的品種進行中長期配置；同時，關(guān)注低估值的金融、地產(chǎn)、家電、汽車等行業(yè)的估值修復(fù)機會。固定收益類品種投資方面，主要關(guān)注剩余期限在一年以內(nèi)、到期收益率在8%以上的高票息品種，并通過逆回購和貨幣市場基金，加強現(xiàn)金管理，提高資金使用效率。（四）風險控制報告1、集合計劃運作合規(guī)性聲明本報告期內(nèi)，集合計劃管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》及其他法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用本集合計劃資產(chǎn)，在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上，為集合計劃持有人謀求最大利益。本報告期內(nèi)，本集合計劃運作合法合規(guī)，無損害集合計劃持有人利益的行為，本集合計劃的投資管理符合有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。2、風險控制報告本報告期內(nèi)，集合計劃管理人通過獨立的風險控制部門，加強對集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風險的事前分析、事中監(jiān)控和事后評估，并提出風險控制措施。本次風險控制報告綜合了集合計劃管理人全面自查和合規(guī)與風險管理部日常監(jiān)控、重點檢查的結(jié)果。本集合計劃管理人的風險控制工作主要通過資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)部門內(nèi)控和合規(guī)與風險管理部外部監(jiān)控來進行。為加強資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的風險管理，資產(chǎn)管理總部作為資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的一線中臺部門，全面負責資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的內(nèi)部風險控制管理，內(nèi)容包括集合計劃的風險揭示及管理、績效評估、投資交易的授權(quán)執(zhí)行、交易印章的使用、交易合同的報備等。合規(guī)與風險管理部作為公司層面的中臺部門，全面負責市場風險的揭示及管理，采用授權(quán)管理、逐日監(jiān)控、績效評估以及定期與不定期檢查等多種方法對集合計劃的管理運作進行風險控制。定期對業(yè)務(wù)授權(quán)、投資交易及合規(guī)性進行了全面細致的審查。在本報告期內(nèi)，本集合計劃管理人對集合計劃的管理始終都能按照有關(guān)法律法規(guī)、公司相關(guān)制度和集合資產(chǎn)管理計劃說明書的要求進行。本集合計劃的投資決策、投資交易程序、投資權(quán)限等各方面均符合規(guī)定的要求；交易行為合法合規(guī)，未出現(xiàn)異常交易、操縱市場的現(xiàn)象；未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易的情況；本集合計劃持有的證券符合規(guī)定的比例要求；相關(guān)的信息披露和財務(wù)數(shù)據(jù)皆真實、完整、準確、及時。四、集合計劃財務(wù)報告（一）集合計劃會計報表1、集合計劃資產(chǎn)負債表(2013年12單位:人民幣元資產(chǎn)期末余額負債和所有者權(quán)益期末余額資產(chǎn):負債:銀行存款7,171,657.99短期借款結(jié)算備付金1,566,288.08交易性金融負債存出保證金38,727.14衍生金融負債交易性金融資產(chǎn)19,619,606.63賣出回購金融資產(chǎn)款其中：股票投資2,576,800.00應(yīng)付證券清算款債券投資2,033,800.00應(yīng)付贖回款資產(chǎn)支持證券投資應(yīng)付贖回費基金投資15,009,006.63應(yīng)付管理人報酬77,206.39衍生金融資產(chǎn)應(yīng)付托管費16,084.65買入返售金融資產(chǎn)36,000,000.00應(yīng)付銷售服務(wù)費24,448.69應(yīng)收證券清算款10,816,934.29應(yīng)付交易費用17,864.40應(yīng)收利息137,991.86應(yīng)付稅費應(yīng)收股利5,265.12應(yīng)付利息應(yīng)收申購款應(yīng)付利潤其他資產(chǎn)其他負債負債合計135,604.13所有者權(quán)益：實收基金95,595,232.92未分配利潤-20,374,365.94所有者權(quán)益合計75,220,866.98資產(chǎn)合計:75,356,471.11負債與持有人權(quán)益總計：75,356,471.112、集合計劃經(jīng)營業(yè)績表(2013年10單位：人民幣元項目本期金額本年累計數(shù)一、收入800,684.1813,744,900.741、利息收入429,077.60940,560.52其中：存款利息收入86,890.31434,098.17債券利息收入29,095.9229,095.92資產(chǎn)支持證券利息收入買入返售金融資產(chǎn)收入313,091.37477,366.432、投資收益（損失以"-"填列）567,580.4315,455,844.50其中：股票投資收益550,103.1715,074,747.83債券投資收益資產(chǎn)支持證券投資收益基金投資收益7,987.07171,208.30權(quán)證投資收益衍生工具收益紅利收入9,490.199,490.19股利收益200,398.183、公允價值變動損益（損失以"-"填列）-195,973.85-2,665,153.034、其他收入（損失以"-"填列）13,648.75二、費用467,349.452,656,363.811、管理人報酬243,145.281,105,936.622、托管費50,655.28230,403.493、銷售服務(wù)費76,996.02350,213.414、交易費用89,055.58923,846.005、利息支出其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出6、其他費用7,497.2945,964.29三、利潤總額333,334.7311,088,536.93（二）集合計劃投資組合報告（2013年121、資產(chǎn)組合情況單位:人民幣元項目期末市值占總資產(chǎn)比例銀行存款、備付金、保證金及清算款19,593,607.5026.00%股票2,576,800.003.42%債券2,033,800.002.70%證券投資基金15,009,006.6319.92%其他資產(chǎn)36,143,256.9847.96%合計75,356,471.11100.00%2、按市值占凈值比例大小排序的前十名股票明細序號股票名稱期末市值（元）占資產(chǎn)凈值的比例1蘇寧云商1,444,800.001.92%2海通證券1,132,000.001.50%本報告期末本集合計劃僅持有上述2只股票。3、按市值占凈值比例大小排序的前五名債券明細序號債券名稱期末市值（元）占資產(chǎn)凈值的比例108新湖債2,033,800.002.70%本報告期末本集合計劃僅持有上述1只債券。4、按市值占凈值比例大小排序的前五名基金明細序號基金名稱期末市值（元）占資產(chǎn)凈值的比例1易方達易理財貨幣6,004,225.077.98%2廣發(fā)貨幣B6,000,000.007.98%3華寶添益3,004,781.563.99%本報告期末本集合計劃僅持有上述3只基金。（三）集合計劃份額變動單位：份期初總份額本期參與份額本期退出份額期末總額116,210,441.820.0020,615,208.9095,595,232.92五、備查文件目錄（一）本集合計劃備查文件目錄1、中國證監(jiān)會批準華泰紫金鼎傘型集合資產(chǎn)管理計劃推廣的文件

2、華泰紫金鼎傘型集合資產(chǎn)管理計劃說明書、資產(chǎn)管理合同

3、華泰紫金鼎傘型集合資產(chǎn)管理計劃托管協(xié)議

4、管理人業(yè)務(wù)資