商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理教材

新疆區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理摘要：本文要緊研究商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)治理，以新疆區(qū)域內(nèi)的部分商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)治理現(xiàn)狀作為案例來進(jìn)行分析。從當(dāng)前的社會(huì)實(shí)踐來看，商業(yè)銀行所面臨的最要緊的風(fēng)險(xiǎn)確實(shí)是信用風(fēng)險(xiǎn)，一家銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的大小情況如何，會(huì)直接阻礙到整個(gè)銀行的進(jìn)展和以后，而我國大部分的商業(yè)銀行在治理信用風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候更多的是借鑒國外的治理方式和方法，然而隨著我國金融體系的不斷完善，商業(yè)銀行進(jìn)展所面臨的現(xiàn)實(shí)情況在不斷的變化，傳統(tǒng)的銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理方法差不多不能夠?qū)ｉT好的適應(yīng)，當(dāng)前社會(huì)的進(jìn)步和進(jìn)展，因此就有必要關(guān)于我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)治理來進(jìn)行研究，本文通過定性研究和實(shí)例分析的兩種方法，來研究新疆區(qū)內(nèi)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)治理，同時(shí)結(jié)合當(dāng)前國內(nèi)外商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的治理方法，作為理論基礎(chǔ)和實(shí)踐基礎(chǔ)，來找出新疆區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理過程中所存在的問題，同時(shí)提出必要的解決手段。本文的要緊結(jié)構(gòu)包括以下幾點(diǎn)：要緊介紹了本文研究的背景，研究的意義研究的方法以及思路，通過這種方式來關(guān)于全文的結(jié)構(gòu)進(jìn)行一個(gè)梳理，重點(diǎn)突出研究的理論意義實(shí)踐指導(dǎo)意義。：要緊關(guān)于在論文寫作過程中所收集的國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)一個(gè)整體的梳理，重點(diǎn)介紹了風(fēng)險(xiǎn)的差不多特征和概念，信用風(fēng)險(xiǎn)的差不多特征和概念。之后通過對(duì)文獻(xiàn)資料的整理和分析，重點(diǎn)闡述了國內(nèi)外銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理的度量方法和模型以及相關(guān)的理論研究成果，通過關(guān)于這些理論研究的論述，為后文的寫作提供必要的理論基礎(chǔ)。：本文的第三章重點(diǎn)介紹了新疆區(qū)域內(nèi)部商業(yè)銀行的信用治理方式以及治理方法，同時(shí)關(guān)于當(dāng)前新疆區(qū)域內(nèi)部的商業(yè)銀行在信用治理方式上所存在的問題，以及所面臨的區(qū)域現(xiàn)狀進(jìn)行了剖析和分解，新疆德隆公司作為案例，重點(diǎn)關(guān)于該公司所面臨的市場(chǎng)現(xiàn)狀以及信用治理現(xiàn)狀，進(jìn)行分解和分析。：本文的第四章，結(jié)合前文中所分析的新疆區(qū)域內(nèi)部商業(yè)銀行信用治理方式所存在的問題，提出一定程度的解決方法，來為新疆區(qū)域內(nèi)部商業(yè)銀行的進(jìn)展以及信用治理方式提供一些建議和解決方法，同時(shí)為我國其它地區(qū)的商業(yè)銀行信用治理方式提供一定的借鑒。通過關(guān)于本課題的研究，得出以下4個(gè)方面的結(jié)論：其一，宏觀因素關(guān)于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)的阻礙更加深刻，相關(guān)于微觀個(gè)體來講，宏觀因素所帶來的風(fēng)險(xiǎn)是更大的，也會(huì)在專門大程度上阻礙商業(yè)銀行的進(jìn)展與正常運(yùn)作。其二，商業(yè)銀行內(nèi)部的治理水平如何也直接阻礙著商業(yè)銀行所面臨信用風(fēng)險(xiǎn)的大小，假如商業(yè)銀行內(nèi)部其完善的信用治理機(jī)制同時(shí)具有強(qiáng)有力的執(zhí)行制度，會(huì)減少信用風(fēng)險(xiǎn)給銀行的進(jìn)展所帶來的阻礙。其三，政府的宏觀調(diào)控行為給商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)治理帶來了一定程度的挑戰(zhàn)，為了更好的應(yīng)對(duì)宏觀環(huán)境的變化，商業(yè)銀行能夠從進(jìn)行必要的變革，實(shí)時(shí)監(jiān)控金融風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)時(shí)監(jiān)控信用風(fēng)險(xiǎn)，樹立起健全而完善的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)以及相關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)的危機(jī)處理方法。關(guān)鍵字：商業(yè)銀行；信用風(fēng)險(xiǎn)治理；新疆地區(qū)；問題與對(duì)策Abstract:Thispapermainlystudiesthecreditriskmanagementofcommercialbanks,intheNanjingareaofcommercialbanksinthecreditriskmanagementstatusduoasacasetoanalyze.Intermsofthesizeofthebank'screditrisk,thesizeofthebank'screditrisk,andmostofthecommercialbanksinthemanagementofcreditrisk,butwiththecontinuousimprovementofChina'sfinancialsystem,commercialbanksinthemanagementofcreditrisk,butwiththecontinuousimprovementofthefinancialsystem,commercialbanksinthemanagementofcreditrisk,butwiththecontinuousimprovementofChina'sfinancialsystem.Riskmanagement,combinedwiththecurrentdomesticandforeigncommercialbankcreditriskmanagementapproach,asthetheoreticalbasisandpracticalbasis,tofindouttheproblemsintheprocessofcreditriskmanagementofcommercialbanksinXinjiangarea,andputforwardthenecessarymeanstosolvetheproblem.ThemainstructureofthispaperconsistsofthefollowingpointsThefirstchaptermainlyintroducesthebackgroundofthisresearch,themethodandthewayofthinkingoftheresearch.Inthesecondchapter,thepapermainlyfocusesontheresearchofthedomesticandforeignliterature,whichiscollectedinthecourseofwriting,andintroducesthebasicfeaturesandconceptsofrisk,thebasicfeaturesandconceptsofcreditrisk.Afterthecollationandanalysisoftheliterature,thepaperfocusesonthemeasurementmethodsandmodelsofcreditriskmanagementindomesticandforeignbanks,andtherelatedtheoreticalresearchresults.Thethirdchapter:inthechapter3,weintroducedXinjiangregionalcommercialbanksinternalcreditmanagementandthemethodofmanagement,alsoforwithinthecurrentXinjiangregionalcommercialbanksinthecreditmanagementoftheexistenceoftheproblem,andfacingtheregionalstatusquoofanalyseanddecomposition,XinjiangDelongcompanyasacase,focusingonforthecompanyfacesthemarketsituationandthestatusofcreditmanagement,decompositionandanalysis.Thefourthchapter:thefourthchapter,combinedwiththeexistingproblemsinthecreditmanagementmodeofXinjiangregion,putforwardacertaindegreeofsolution,toprovidesomesuggestionsandsolutionstothedevelopmentofthecommercialbanksinXinjiangarea,andtoprovidesomereferenceforthecommercialbanksinotherareasofourcountry.Throughthestudyofthissubject,wecandrawthefollowingconclusions:first,themacroeconomicfactorshaveagreaterimpactonthecreditriskofcommercialbanks.Theriskisgreaterthantheindividual,anditwillalsoaffectthedevelopmentofcommercialbanksandthenormaloperation.Second,themanagementlevelofthecommercialbankshasadirectimpactonthesizeofthecreditriskofcommercialbanks,ifthecommercialbanksintheirsoundcreditmanagementmechanismandstrongexecutionsystem,willreducetheimpactofcreditrisktothedevelopmentofthebank.Third,thegovernment'smacroeconomicregulationandcontrolofcommercialbankscreditriskmanagementhasbroughtacertaindegreeofchallenge,inordertobetterrespondtomacroeconomicenvironmentchanges,commercialbankscanfromthenecessarychanges,real-timemonitoringoffinancialrisks,real-timemonitoringofcreditrisk,establishasoundandperfectriskawarenessandrelatedcreditriskofcrisismanagementapproach.Keywords:commercialbanks;creditriskmanagement;Xinjiangarea;problemsandCountermeasuresTOC\o"1-4"\h\u1264摘要： 125559Abstract:. 344281.緒論 7157741.1研究的背景和意義 784591.1.1研究的背景 7272091.1.2研究的意義 9281421.2研究的方法、思路和內(nèi)容 10222901.2.1研究的方法 10186521.2.2研究的思路和內(nèi)容 1139812.國內(nèi)外商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理研究綜述 11154172.1風(fēng)險(xiǎn)的差不多概念及特征 11299962.1.1風(fēng)險(xiǎn)的差不多概念 1125332.1.2風(fēng)險(xiǎn)的特征 12224472.2信用風(fēng)險(xiǎn)的差不多概念及特征 13108442.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)的差不多概念 1477842.2.2信用風(fēng)險(xiǎn)的特征 15239352.2.3信用風(fēng)險(xiǎn)成因 16287232.2.4商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理的內(nèi)涵以及層次 1989862.3國內(nèi)外商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)研究 20308642.3.1國內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)研究 20246072.3.1.1國內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法及模型 2167322.3.1.2國外度量模型在我國的運(yùn)用 21243622.3.2國外商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)研究 2293582.3.2.1國外信用風(fēng)險(xiǎn)理論研究 2235432.3.2.2國外信用風(fēng)險(xiǎn)度量及研究成果 2213593.新疆區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理 2396943.1我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理現(xiàn)狀 2331993.1.1我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)治理相對(duì)比較落后 26102723.1.2我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)信息披露不足 27116223.1.3我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理模式和體系不盡完善 272603.1.4我國商業(yè)銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)的作用無法充分發(fā)揮 28225363.2新疆區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行的差不多情況 28104543.2.1新疆區(qū)域內(nèi)國有商業(yè)銀行的差不多情況 2847453.2.2新疆區(qū)域內(nèi)股份制商業(yè)銀行的差不多情況 29266343.2.3新疆區(qū)域內(nèi)地點(diǎn)性商業(yè)銀行的差不多情況 29314693.3新疆區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理現(xiàn)狀 30262443.3.1信貸業(yè)務(wù)流程 30234663.3.2信用評(píng)級(jí)機(jī)制 3098293.3.3貸款期限治理 3145753.3.4風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制 31199383.3.5利率定價(jià)機(jī)制 31148963.4新疆區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理成因及問題分析 323063.4.1國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)展周期的阻礙 324063.4.2內(nèi)部治理機(jī)制的阻礙 32216603.4.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)治理模式方面 3286153.4.2.2內(nèi)部信用評(píng)級(jí)方法方面 33246063.4.2.3信用風(fēng)險(xiǎn)治理主體責(zé)任落實(shí)方面 3331043.4.2.4信用風(fēng)險(xiǎn)治理監(jiān)管措施執(zhí)行方面 3323893.4.2.5信用風(fēng)險(xiǎn)治理理念方面 34101663.4.3政府干預(yù)行為的阻礙 34321323.4.4金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管效率的阻礙 35206014.新疆區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理思路和對(duì)策 35258364.1建立國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期的監(jiān)測(cè)機(jī)制 3582734.2健全商業(yè)銀行內(nèi)部治理機(jī)制 35250464.2.1強(qiáng)化相適應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)治理體系建設(shè) 35267154.2.2重視信息技術(shù)的使用 36166384.2.3.加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系建設(shè) 37189914.2.4有效監(jiān)督執(zhí)行各項(xiàng)監(jiān)管措施 37118384.2.5牢固樹立信用風(fēng)險(xiǎn)治理理念 3862314.3政府減少對(duì)銀行的干預(yù)行為 3860604.4金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)提高監(jiān)管效率 3980635、結(jié)語 3931365參考文獻(xiàn) 391.緒論1.1研究的背景和意義1.1.1研究的背景從商業(yè)銀行的本質(zhì)上來看，商業(yè)銀行是社會(huì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展與貨幣交換的產(chǎn)物，是人類社會(huì)等到高級(jí)時(shí)期的產(chǎn)物，商業(yè)銀行人類社會(huì)的進(jìn)展過程中起到了十分重要的作用，商業(yè)銀行能夠?yàn)槠髽I(yè)的生產(chǎn)，再生產(chǎn)以及國內(nèi)外的貿(mào)易活動(dòng)必要的資本，同時(shí)隨著近些年來商業(yè)銀行業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)大，還能夠?yàn)樯鐣?huì)上的個(gè)體提供必要的金融理財(cái)產(chǎn)品，來希臘社會(huì)上閑散的資金通過多年以來的進(jìn)展，商業(yè)銀行的重要性日益深入人心，商業(yè)銀行成為各個(gè)國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動(dòng)的一個(gè)重要的資金集散機(jī)構(gòu)以及金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，是各國在長遠(yuǎn)進(jìn)展的過程當(dāng)中缺少的一個(gè)重要組成部分。從我國商業(yè)銀行的進(jìn)展史來看，我國最早的一個(gè)商業(yè)銀行是在1845年構(gòu)建起來的，這家商業(yè)銀行是由英國人建立的麗如銀行，這是我國第一家商業(yè)銀行，也是我國第一家外資商業(yè)銀行，然而由于當(dāng)時(shí)中國社會(huì)政治環(huán)境的制約，在那個(gè)時(shí)期中國處于封建社會(huì)的歷史時(shí)期，整個(gè)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)是處于一個(gè)自給自足的狀態(tài)，在如此的社會(huì)背景下，商業(yè)銀行想要取得進(jìn)展困難重重，而這家銀行也在存在了3年左右的時(shí)刻就逐步破產(chǎn)了。在新中國建立之后，我國的各項(xiàng)事業(yè)百廢待興，當(dāng)時(shí)國家要求建立起中國人自己的銀行，因此整個(gè)中國截止到改革開放前一家銀行，那確實(shí)是中國人民銀行，這家銀行掌管著貨幣的發(fā)行權(quán)也同時(shí)兼顧其他金融活動(dòng)，與此同時(shí)，還涉及到最差不多的銀行業(yè)務(wù)或存取款業(yè)務(wù)，由此我們也能夠看出中國人民銀行在那個(gè)歷史時(shí)期所擔(dān)負(fù)的使命是十分嚴(yán)峻的，而多項(xiàng)的銀行業(yè)務(wù)處理讓整個(gè)銀行組織顯得更加臃腫，而且處理的效率也十分的低下。伴隨著改革開放以及相關(guān)的金融改革制度的實(shí)施，中國人民銀行一家獨(dú)大的金融體系開始被打破，國家要求建立4家專門的國有銀行：中國銀行，中國建設(shè)銀行，中國農(nóng)業(yè)銀行以及中國工商銀行。時(shí)至今日，這4家銀行依舊是我國境內(nèi)要緊銀行，隨后伴隨著銀行業(yè)務(wù)的多樣化，銀行業(yè)務(wù)的綜合性以及專業(yè)化，國有商業(yè)銀行的職能逐漸被削弱，也在那個(gè)時(shí)期商業(yè)銀行開始進(jìn)入人們的視野。新中國建立之后我國的第一家商業(yè)銀行，是在1986年，由國務(wù)院批準(zhǔn)組建的交通銀行，這是新中國成立以來第一個(gè)以公有制為主體的商業(yè)銀行，隨后我國相繼頒布了各種文件來支持商業(yè)銀行的進(jìn)展，同時(shí)在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷向前推進(jìn)的背景下，僅僅依靠國有四大銀行，不能夠?qū)ｉT好地滿足當(dāng)前社會(huì)進(jìn)展的需求，因此在1994年，我國最早的4家銀行開始進(jìn)行改組，改組成為國有獨(dú)資的商業(yè)銀行。支持我國商業(yè)銀行的差不多體系差不多構(gòu)建完成，逐步形成了以中國人民銀行為核心，各個(gè)商業(yè)銀行為支撐，政策性銀行以及其他融資機(jī)構(gòu)共同參與的相對(duì)完善的社會(huì)金融體系。隨著我國商業(yè)銀行的體系構(gòu)建逐步的完善，商業(yè)銀行在我國社會(huì)的進(jìn)展過程中所起到的作用也在不斷的擴(kuò)大，時(shí)至今日，商業(yè)銀行仍然在我國的金融體系中起到十分重要的作用，而國有商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、地區(qū)商業(yè)銀行、外資商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行共同組成我國金融體系的各個(gè)部分。商業(yè)銀行的飛速進(jìn)展，給我國的給社會(huì)的進(jìn)展帶來了巨大的便利，同時(shí)也正是由于商業(yè)銀行的存在為國家的金融體系來了一定程度的風(fēng)險(xiǎn)，而相較于其他國家而言，中國的商業(yè)銀行具有十分明顯的中國特色，受到宏觀調(diào)控的阻礙十分明顯，因此相關(guān)于歐美發(fā)達(dá)國家來講，我國的商業(yè)銀行所帶來的風(fēng)險(xiǎn)是相對(duì)比較輕的，然而也并不是意味著這種風(fēng)險(xiǎn)的阻礙我國經(jīng)濟(jì)的阻礙是微乎其微的，相反的，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于我國整個(gè)金融體系的穩(wěn)定和進(jìn)展都有著十分深刻的阻礙，正是因?yàn)樽⒁獾搅诉@一點(diǎn)，國內(nèi)外的專家學(xué)者都將大量的精力投入到研究商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)中，是1997年的金融危機(jī)爆發(fā)之后，整個(gè)東南亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了明顯的倒退，而到了2008年世界范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)更是波及到全球的要緊國家，依照這兩次金融危機(jī)爆發(fā)的時(shí)刻，以及金融危機(jī)的表現(xiàn)，通過分析，我們能夠明顯的看出，這兩次金融危機(jī)的爆發(fā)都與商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)有著十分緊密的關(guān)系。2008年的金融危機(jī)，是人類有史以來規(guī)模最大的一次金融危機(jī)，給全球的各個(gè)國家都帶來了陰霾，而這次金融危機(jī)形成的要緊緣故由于歐債引發(fā)的危機(jī)，在08年金融危機(jī)爆發(fā)之后，大部分的歐洲國家甚至陷入了主權(quán)債務(wù)危機(jī)當(dāng)中，專門多國家瀕臨破產(chǎn)，由此我們能夠看出商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)治理關(guān)于一個(gè)國家的穩(wěn)定和進(jìn)展，經(jīng)濟(jì)的持續(xù)和進(jìn)展都具有十分重要的作用，操縱商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的重要性不言而喻的。提到商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)就不得不涉及到一項(xiàng)協(xié)議，那確實(shí)是1988年通過的“巴塞爾協(xié)議”，那個(gè)協(xié)議建立起一套國際通用的衡量銀行機(jī)構(gòu)的內(nèi)部和外部資金預(yù)備充足率的標(biāo)準(zhǔn)，這是國際上第一次關(guān)于商業(yè)銀行的儲(chǔ)備金進(jìn)行規(guī)定的條例，也是由世界要緊國家簽署同時(shí)生效的，截止到當(dāng)前，世界范圍內(nèi)100多個(gè)國家同意同時(shí)應(yīng)該協(xié)定，到2004年巴塞爾委員會(huì)關(guān)于那個(gè)協(xié)定進(jìn)行了第二次的修訂，制定出了新的協(xié)定，一般把它稱之為巴塞爾協(xié)定ΙΙ，在那個(gè)協(xié)定中補(bǔ)充了關(guān)于資本充足率的計(jì)算方法，以及關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的范圍進(jìn)行了擴(kuò)充，同時(shí)規(guī)定了協(xié)議的三大支柱：市場(chǎng)激勵(lì)和約束、最低資本要求以及治理評(píng)估與檢查。那個(gè)協(xié)定隨著人類社會(huì)的進(jìn)一步進(jìn)展不斷的完善，到2010年巴塞爾協(xié)議修訂了第三版，更加全面地?cái)U(kuò)大了的范圍，同時(shí)構(gòu)建了國際范圍內(nèi)統(tǒng)一的監(jiān)管監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)。從本質(zhì)上來講，巴塞爾協(xié)議是世界各個(gè)國家為了更好的監(jiān)管商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)所構(gòu)建的一個(gè)協(xié)議，在那個(gè)協(xié)議的指導(dǎo)下，各國的商業(yè)銀行能夠在一個(gè)相對(duì)合理的經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境中實(shí)現(xiàn)進(jìn)展，同時(shí)更好地規(guī)避各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。綜上所述，在如此的背景下，我國的商業(yè)銀行需要提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，更好的去治理銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，保證我國能夠?qū)崿F(xiàn)快速的進(jìn)展，同時(shí)構(gòu)建出符合我國國情的更加準(zhǔn)確的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理機(jī)制，來更好地促進(jìn)我國商業(yè)銀行的進(jìn)展，在巴塞爾協(xié)議的指導(dǎo)下，堅(jiān)持以國際標(biāo)準(zhǔn)作為差不多的準(zhǔn)則，結(jié)合當(dāng)前我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理實(shí)踐來更好的治理商業(yè)銀行所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)。1.1.2研究的意義從本文的研究意義上來看，關(guān)于本課題的研究要緊基于，以下4個(gè)方面的意義：1，關(guān)于新疆區(qū)域內(nèi)部商業(yè)銀行的商業(yè)銀行的實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn)治理方法進(jìn)行分析和研究,有利于提高商業(yè)銀行的穩(wěn)定性和安全性,從本質(zhì)上愛護(hù)存款者和貸款者的差不多利益。商業(yè)銀行那個(gè)過程中最重要一個(gè)特點(diǎn)確實(shí)是負(fù)債經(jīng)營，因此導(dǎo)致商業(yè)銀行自身是具有高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，而信用風(fēng)險(xiǎn)則是導(dǎo)致銀行破產(chǎn)清算的要緊緣故所在，因此通過關(guān)于區(qū)內(nèi)的商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)治理方法進(jìn)行研究和闡述，能夠?qū)ｉT好的了解到這些商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)治理方法是否合理，找出其中存在的問題，并提出解決方案，能夠在最大程度上降低發(fā)生的幾率，提高銀行的穩(wěn)定性和安全性，如此一來就能夠更好的保證和貸款者的實(shí)際利益，減少社會(huì)資金的白費(fèi)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)各方的協(xié)調(diào)。2，通過關(guān)于本課題的研究能夠促進(jìn)度量技術(shù)的進(jìn)一步進(jìn)展，本文在第二章重點(diǎn)介紹了當(dāng)前國內(nèi)外的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的治理方法治理模型，同時(shí)重點(diǎn)介紹了我國國內(nèi)商業(yè)銀行如何在使用這些方法和模型為自身進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)治理的，通過關(guān)于這些的介紹，同時(shí)通過定性和定量的分析，能夠促使商業(yè)銀行看到自身關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)治理方面所存在的不足，同時(shí)能夠給予這些商業(yè)銀行適當(dāng)?shù)慕ㄗh，比如，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)如何度量自身的信用風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)應(yīng)當(dāng)采取何種措施來關(guān)于這些信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，最終如何降低這些信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的幾率，最終達(dá)到提高銀行自身的穩(wěn)定性，安全性的目的。3，通過關(guān)于本課題的研究，專門好地促進(jìn)各個(gè)商業(yè)銀行從金融創(chuàng)新，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷進(jìn)展，相關(guān)的信用以及金融衍生品在我國的進(jìn)展差不多日趨成熟，而如何實(shí)現(xiàn)不同的金融衍生品的信用風(fēng)險(xiǎn)不同金融市場(chǎng)中的分配則成為當(dāng)前商業(yè)銀行所面臨的要緊問題之一，而實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的合理分配，能夠?qū)ｉT好地降低商業(yè)銀行的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)能夠在專門大程度上杜絕人為所造成的信用風(fēng)險(xiǎn)。4，關(guān)于我國商業(yè)銀行提升自身的聽真理具有十分重要的作用，通過關(guān)于本課題相關(guān)資料的分析，發(fā)覺當(dāng)前金融市場(chǎng)日益開放，中國與世界各國的金融市場(chǎng)聯(lián)系在一起，而由于中國的金融市場(chǎng)相對(duì)進(jìn)展的比較欠缺，也不夠成熟，因此在國際市場(chǎng)上的競爭力十分的薄弱，在面臨同行打壓的背景下，假如商業(yè)銀行還缺乏相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)治理方法關(guān)于商業(yè)銀行來講十分不利的，不利于在國際競爭中贏得優(yōu)勢(shì)，而且專門容易被國外的一些商業(yè)銀行占據(jù)主動(dòng)權(quán)和定價(jià)權(quán)，這對(duì)金融市場(chǎng)的后續(xù)進(jìn)展帶來了專門大程度的隱患，因此關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理這課題的研究，不僅僅能夠促進(jìn)新疆區(qū)內(nèi)商業(yè)銀行參與國際競爭，同時(shí)能夠?yàn)閲鴥?nèi)眾多的商業(yè)銀行提供必要的借鑒和參考，以促進(jìn)我國商業(yè)銀行的迅速進(jìn)展，不斷的提升自身的實(shí)力。1.2研究的方法、思路和內(nèi)容1.2.1研究的方法本文所采納的研究方法要緊有以下3種：文獻(xiàn)綜述法：在開始研究本課題之前，筆者通過利用網(wǎng)絡(luò)資源學(xué)校圖書館資源搜集了大量的相關(guān)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的文獻(xiàn)，數(shù)據(jù)的要緊來源包括知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫、龍?jiān)磾?shù)據(jù)庫、萬方數(shù)據(jù)庫以及超星數(shù)據(jù)庫。同時(shí)拜讀了國內(nèi)外專家學(xué)者的文獻(xiàn)，一一做下記錄，來讓本次的課題研究更加充分的理論來源以及數(shù)據(jù)支持。邏輯分析法：所謂的邏輯分析法，也確實(shí)是指在本文撰寫的過程中，是按照以理論基礎(chǔ)作為全然，來擴(kuò)展開來，結(jié)合新疆區(qū)內(nèi)各個(gè)商業(yè)銀行的實(shí)際情況來分析風(fēng)險(xiǎn)治理過程中所存在的問題，最后結(jié)合理論來提出適當(dāng)?shù)慕鉀Q方法。案例分析法：為了讓本課題的研究更加具有針對(duì)性，同時(shí)更加具有實(shí)踐指導(dǎo)意義，本人近兩個(gè)月的時(shí)刻關(guān)于新疆地區(qū)的商業(yè)銀行進(jìn)行實(shí)地的走訪調(diào)查，通過走訪和調(diào)查來更加清晰的了解各個(gè)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)治理現(xiàn)狀，同時(shí)通過關(guān)于這些現(xiàn)狀的具體分析來找到商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)所產(chǎn)生的緣故。1.2.2研究的思路和內(nèi)容本文的具體框架內(nèi)容如下：國內(nèi)外商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理研究綜述為了更好地研究本課題，筆者關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)收集和整理，本章節(jié)本文重點(diǎn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的概念特征，信用風(fēng)險(xiǎn)的概念特征國內(nèi)外商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)研究進(jìn)行差不多的論述，文章后續(xù)的研究提供必要的理論依據(jù)。2.1風(fēng)險(xiǎn)的差不多概念及特征2.1.1風(fēng)險(xiǎn)的差不多概念關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的差不多概念，當(dāng)前的學(xué)術(shù)界并沒有一個(gè)統(tǒng)一講法，通過關(guān)于一些相關(guān)文獻(xiàn)資料的搜集和整理，在國際上有一種相對(duì)可信的觀點(diǎn)，法國社會(huì)學(xué)家弗朗斯在1985年提出的關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)定義，那個(gè)定義被當(dāng)前學(xué)術(shù)界講普遍的認(rèn)可，因此本文也將他關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義作為整個(gè)文章的理論基礎(chǔ)，所謂的風(fēng)險(xiǎn)，簡而言之確實(shí)是指勞動(dòng)成果與生產(chǎn)目的之間的不確定性，依照那個(gè)定義能夠引申出風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)概念，其一，風(fēng)險(xiǎn)的具體表現(xiàn)形式是收益的不確定性，而涉及到收益的不確定性，則要緊闡述的是生產(chǎn)預(yù)期與實(shí)際收益之間的差不，差不則代表風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)的收益和代價(jià)也是不確定的，而正是由于這種不確定性，才導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失；其二，風(fēng)險(xiǎn)意味著代價(jià)和成本的不確定性，這種風(fēng)險(xiǎn)則是屬于一種廣義的風(fēng)險(xiǎn)，通過這種廣義的定義，我們能夠?qū)L(fēng)險(xiǎn)分成兩種類型，一種是獲利一種是無獲利，而在整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的過程中，當(dāng)所有人行使所有權(quán)的活動(dòng)都被視為風(fēng)險(xiǎn)的治理，而金融風(fēng)險(xiǎn)從廣義的風(fēng)險(xiǎn)，而金融風(fēng)險(xiǎn)在一定程度上來看是屬于一種狹義的風(fēng)險(xiǎn)，這種狹義的風(fēng)險(xiǎn)表明，能帶來損失而不可能獲利，然而在實(shí)際的生活當(dāng)中，風(fēng)險(xiǎn)往往與收益是成正比的，因此一般積極進(jìn)取的一些投資者更加傾向于將資本投入至高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目其目的是為了獵取更高的利潤，而且相對(duì)穩(wěn)健保守的投資者為了更加重視安全性，則會(huì)重點(diǎn)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小的項(xiàng)目進(jìn)行投資。在實(shí)際的生活當(dāng)中，我們能夠通俗的講風(fēng)險(xiǎn)解釋成為不幸事件發(fā)生的概率，簡單來講也確實(shí)是指一件情況在發(fā)生之后出現(xiàn)了我們不希望看到的結(jié)果，而廣義上來看，任何事物具備兩種以上的可能性，那么我們就能夠認(rèn)為那個(gè)事務(wù)的進(jìn)行在這風(fēng)險(xiǎn)的，有時(shí)具有不確定性，這種不確定性表示風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的時(shí)刻是不確定的，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生與否也是不確定的以及風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的結(jié)果也是不確定的。經(jīng)營者在日常的企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中，常會(huì)遇到各種概率事件，這種概率事件的實(shí)際阻礙情況是無法預(yù)知的，然而只要概率事件的發(fā)生必定會(huì)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生一定的阻礙，從而阻礙企業(yè)既定目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此為了更加方便物資的論述，將風(fēng)險(xiǎn)作一個(gè)簡單的定義，風(fēng)險(xiǎn)也確實(shí)是指在一定的環(huán)境以及一定的時(shí)刻了，人們的期望目標(biāo)與實(shí)際結(jié)果之間的差異程度。假如差異程度過大，則風(fēng)險(xiǎn)越大，所導(dǎo)致的損失或者獲得的收益也越大。2.1.2風(fēng)險(xiǎn)的特征從風(fēng)險(xiǎn)的特征上來看，風(fēng)險(xiǎn)的特征具有以下7個(gè)方面：客觀性，風(fēng)險(xiǎn)的存在關(guān)于任何社會(huì)人來講差不多上必定存在的，也是客觀存在的，不以人的意志作為轉(zhuǎn)移，具有客觀性，是人們?cè)谌祟惿鐣?huì)的生活過程當(dāng)中必定會(huì)遇到的概率事件。與此同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)果也是客觀的不以人的意志為轉(zhuǎn)移。普遍性，在社會(huì)生活的過程當(dāng)中，人人都會(huì)遇到風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生，這是基于風(fēng)險(xiǎn)是一種概率事件，生活在社會(huì)當(dāng)中，人們會(huì)多多少少的遇到各種概率事件，當(dāng)這些概率事件發(fā)生的時(shí)候，人都不可幸免，同時(shí)普遍地會(huì)受到風(fēng)險(xiǎn)的阻礙。而風(fēng)險(xiǎn)所帶來的利益以及損失，也是普遍存在的，既不針關(guān)于某一個(gè)個(gè)體某一家企業(yè)甚至于某一種經(jīng)營活動(dòng)，在日常生活中都會(huì)普遍的遇到。必定性，風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生是必定的，人類在社會(huì)生活的過程當(dāng)中，會(huì)遇到各種需要決策的情況，比如人們?cè)谶M(jìn)行投資行為的過程當(dāng)中，積極的投資者通常傾向于風(fēng)險(xiǎn)比較高的回報(bào)比較高的項(xiàng)目，那么，在選擇這些項(xiàng)目之后，必須為自己的選擇承擔(dān)后續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)，因此后續(xù)所帶來的損失或者利益也是與風(fēng)險(xiǎn)成正比的。而這種風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生則是必定的?？勺R(shí)不性，風(fēng)險(xiǎn)不可能完全被預(yù)測(cè)到，同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)也不可能毫無征兆的發(fā)生，風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生是基于一定程度的因果關(guān)系，凡事有因必定有果，因此在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，或者當(dāng)個(gè)人以及企業(yè)單位做出決策的時(shí)候，風(fēng)險(xiǎn)就差不多開始發(fā)生了，如何去規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn)，能夠從項(xiàng)目進(jìn)行的過程當(dāng)中，決策決定之前，事先規(guī)劃好甚至預(yù)料好有可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，而防止造成不必要的損失。損失性，從狹義的角度來看，風(fēng)險(xiǎn)只會(huì)帶來損失而可不能帶來收益，任何情況只要有風(fēng)險(xiǎn)則意味著出現(xiàn)損失的可能性，而這種風(fēng)險(xiǎn)，是需要企業(yè)的經(jīng)營者通過精細(xì)的治理來專門好的去規(guī)避，或者將風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失最小化。不確定性，風(fēng)險(xiǎn)的不確定性，要緊包括兩個(gè)方面，其一，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的時(shí)刻是不確定的，人們不能夠完全預(yù)測(cè)出風(fēng)險(xiǎn)在某一個(gè)時(shí)刻點(diǎn)發(fā)生，大致的預(yù)測(cè)，風(fēng)險(xiǎn)可能到來的時(shí)刻，然而依照現(xiàn)在的技術(shù)手段來看，也不完全可信。其二，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的內(nèi)容是不確定的，風(fēng)險(xiǎn)會(huì)具體造成哪些損失，或者講為企業(yè)制造哪些利潤差不多上不確定的，盡管現(xiàn)在的一些技術(shù)手段，能夠預(yù)估風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)所帶來的危害，然而，從實(shí)際的偏差上來講，這種預(yù)測(cè)并不完全準(zhǔn)確，只能為企業(yè)的經(jīng)營決策提供一定程度的參考，而不能夠完全的規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn)。社會(huì)性，風(fēng)險(xiǎn)的社會(huì)性是針關(guān)于企業(yè)的行為或者是個(gè)人的投資行為，人類作為社會(huì)人的存在，處在緊密聯(lián)系的社會(huì)關(guān)系當(dāng)中，人的抉擇以及行為會(huì)對(duì)他人產(chǎn)生阻礙，同時(shí)由于企業(yè)或者個(gè)人過于重大的決策或者社會(huì)行為，會(huì)直接給整個(gè)社會(huì)帶來一定程度的阻礙。2.2信用風(fēng)險(xiǎn)的差不多概念及特征結(jié)合上文中關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)定義的闡述，我們能夠來定義商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，通過關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的定義，來更好地為下文的闡述提供必要的理論基礎(chǔ)和理論支持。2.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)的差不多概念信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱作違約風(fēng)險(xiǎn)，是指債券發(fā)行人或者借款人即交易的對(duì)方，因?yàn)榉N種的緣故而不情愿或者無力履行既定的合約，而導(dǎo)致的違約，導(dǎo)致投資者、交易的對(duì)方或者銀行單方面受到損失的可能性，而就商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)定義，目前學(xué)術(shù)界也沒有一個(gè)相對(duì)完善的定義，通過關(guān)于相關(guān)文獻(xiàn)資料的整理，關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的定義我們能夠從以下幾個(gè)角度來進(jìn)行闡述：傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵是指融資企業(yè)或者融資人在貸款的到期日來臨時(shí)，無法按照之前的約定來償還資本和利息，對(duì)貸款方造成了損失的可能，在那個(gè)定義當(dāng)中要緊強(qiáng)調(diào)了兩個(gè)方面的因素，首先，融資人或者貸款人，在款項(xiàng)到期的時(shí)日無法履行自己的義務(wù)，其次，由于融資者或者借款人的這種違約行為導(dǎo)致了，借款人或者銀行等方面受到損失。隨著商業(yè)銀行的進(jìn)展，相關(guān)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的研究變得更加多樣化起來，相關(guān)于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，則特定是指貸款人或者貸款企業(yè)約定的時(shí)刻仍無法補(bǔ)足銀行存款從而給商業(yè)銀行造成了一定的損失，從現(xiàn)在信用風(fēng)險(xiǎn)的度量模型來看，信用風(fēng)險(xiǎn)還能夠被認(rèn)為是由于融資方償還能力波動(dòng)或者是信用評(píng)級(jí)下降而導(dǎo)致的變動(dòng)，從而導(dǎo)致貸款方因?yàn)楣善笔袌?chǎng)的價(jià)值變動(dòng)而增加不能償還貸款的可能性，這種定義的提出是基于Merton-Black-Cox-Longstaff-Schwartz模型所提出的。另一方面，恒的業(yè)務(wù)進(jìn)展，商業(yè)銀行自身所擁有的資金來源渠道豐富，也會(huì)遇到一些交易對(duì)手無法到約定的時(shí)刻履行義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，在《2013年金融穩(wěn)定報(bào)告》出臺(tái)之后，我國的商業(yè)銀行在運(yùn)作過程中變得更加規(guī)范，同時(shí)在那個(gè)報(bào)告中指出，商業(yè)銀行同意破產(chǎn)倒閉，基于那個(gè)報(bào)告我們能夠看出，寬敞民眾存入銀行的資金也會(huì)由于銀行的倒閉而帶來信用風(fēng)險(xiǎn)。綜上所述，從廣義上看商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)要緊包含3個(gè)層面的意義：其一，商業(yè)銀行的自有資金以及同行拆借的資金無法按時(shí)收回的信用風(fēng)險(xiǎn)；其二，金融企業(yè)無法按時(shí)償還向商業(yè)銀行所借的資金和利息；其三，商業(yè)銀行面臨倒閉破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。本文研究的主題，要緊研究新疆區(qū)內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的治理問題，因此我們將商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，再次定義為，融資企業(yè)無法在貸款的到期日按時(shí)補(bǔ)足本息而造成的損失和風(fēng)險(xiǎn)。2.2.2信用風(fēng)險(xiǎn)的特征商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的特征能夠從以下5個(gè)方面來闡述：信用風(fēng)險(xiǎn)具有客觀性：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的，也確實(shí)是講商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)不可能會(huì)通過人為操作而完全的消逝。商業(yè)銀行能做的這是提高自身抗風(fēng)險(xiǎn)的，做好風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警工作，也確實(shí)是在在決策之前識(shí)不風(fēng)險(xiǎn)，在經(jīng)營活動(dòng)當(dāng)中，能夠?qū)赡艿娘L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的追蹤，同時(shí)建立起風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警處理機(jī)制，能夠在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之后第一時(shí)刻處理這些風(fēng)險(xiǎn)，且將風(fēng)險(xiǎn)所帶來的阻礙降到最低。而從當(dāng)前的社會(huì)現(xiàn)實(shí)來看，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)度量機(jī)制，能夠?qū)ｉT好的識(shí)不一些具有信用風(fēng)險(xiǎn)隱患的企業(yè)，從而大大減少貸款的不良危害，然而，不管當(dāng)前的技術(shù)手段如何完善，都不能夠完全識(shí)不不良貸款所帶來的危害。這也是銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的客觀性所在，后段提升到何種程度，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)不能夠被完全的規(guī)避掉。商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)具有擴(kuò)散性和突發(fā)性：信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生往往具有一定程度的征兆性，然而這種征兆并不是專門強(qiáng)，因此，假如通過這些征兆來完全的預(yù)知風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的時(shí)刻，以及風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致的結(jié)果是不太現(xiàn)實(shí)的，而且，信用風(fēng)險(xiǎn)并不是突然發(fā)生的，而是由于專門多不良的因素累積到一起，當(dāng)這些不良因素持續(xù)積存之后往往會(huì)大規(guī)模地爆發(fā)，迅速蔓延阻礙到其他相關(guān)的企業(yè)，造成大范圍的不良阻礙。只是關(guān)于這些風(fēng)險(xiǎn)的處理不夠及時(shí)，這些風(fēng)險(xiǎn)還會(huì)擴(kuò)散到其他的行業(yè)或者領(lǐng)域，從而形成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)，是我們應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到信用風(fēng)險(xiǎn)的巨大危害力，同時(shí)更加清晰的看到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制構(gòu)建的必要性商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)具有相關(guān)性，所謂的相關(guān)性確實(shí)是指引起商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的要緊因素并不只是單一的因素，而是由多種因素共同作用的結(jié)果，其中每一個(gè)因素之間差不多上具有相互的關(guān)聯(lián)性。從統(tǒng)計(jì)學(xué)的角度上來看，引起商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的要緊因素之間具有多重的共線性。因此我們?cè)谘芯可虡I(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，需要考慮到各種變量之間的關(guān)系，以及各個(gè)變量之間的相互作用。商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)具有可預(yù)測(cè)性，所謂商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的可預(yù)測(cè)性則是講商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)盡管并不能夠完全被預(yù)測(cè)到，也不能夠完全地被消除，然而不可否認(rèn)的是，通過一些先進(jìn)的計(jì)量手段，同時(shí)專門好的了解信用風(fēng)險(xiǎn)所發(fā)生的征兆，在當(dāng)前的技術(shù)條件下，只要所計(jì)量的數(shù)據(jù)是充分同時(shí)客觀的，那么所監(jiān)測(cè)或者所預(yù)測(cè)的信用風(fēng)險(xiǎn)是能夠準(zhǔn)確的被計(jì)量，同時(shí)相對(duì)比較理想。商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)兼顧非系統(tǒng)性與系統(tǒng)性：商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的變化而產(chǎn)生改變，尤其在當(dāng)前我國的社會(huì)環(huán)境下，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)受到國家宏觀調(diào)控政策的阻礙十分的深刻，而就一般情況下來講，企業(yè)假如運(yùn)營情況正常，各項(xiàng)資金比較充足，同時(shí)具備較強(qiáng)的盈利能力，一般來講，專門少有企業(yè)會(huì)違約，然而，一旦國家的宏觀調(diào)控政策出現(xiàn)變化，或者整個(gè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)明顯的蕭條，那么企業(yè)的盈利能力就會(huì)受到專門明顯的沖擊，這也增加了商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。從現(xiàn)實(shí)的情況上來看，一般，非系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)，通過一些分散投資來實(shí)現(xiàn)，同時(shí)來規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn)，比如，在經(jīng)濟(jì)情況相對(duì)繁榮的時(shí)期，但銀行往往會(huì)擴(kuò)大貸款的實(shí)際規(guī)模。而在一些經(jīng)濟(jì)相對(duì)蕭條的時(shí)期，銀行會(huì)縮小信貸規(guī)模以及規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，這也是一種商業(yè)銀行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方法，然而，越是到經(jīng)濟(jì)蕭條的時(shí)期，商業(yè)銀行發(fā)放貸款的周期會(huì)更長，同時(shí)審核會(huì)更加嚴(yán)格，因此當(dāng)前有專門多學(xué)者將這些系統(tǒng)性的描述稱之為周期性。而商業(yè)銀行的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，則是指貸款企業(yè)自身財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)惡化，同時(shí)喪失掉還本付息能力的情況，從本質(zhì)上來看，與經(jīng)營者自身的能力也有關(guān)系，還包括企業(yè)的實(shí)際運(yùn)營情況，行業(yè)等等因素。然而值得一提的是，這種非系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)與宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的關(guān)系并不算大，這是由于經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是一個(gè)變量，那么在考慮到商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)問題的，應(yīng)當(dāng)結(jié)合企業(yè)自身的經(jīng)營情況以及當(dāng)前的宏觀大環(huán)境來作為綜合的考慮。2.2.3信用風(fēng)險(xiǎn)成因在上文中我們分析了，風(fēng)險(xiǎn)的定義以及商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的定義，這兩種定義存在專門大程度上的相關(guān)性，然而不可否認(rèn)的是，不管是風(fēng)險(xiǎn)依舊商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，都具備上述5個(gè)特征。在本小節(jié)，本文將重點(diǎn)討論商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的具體成因，通過通信的理論概念，來為后文的實(shí)際細(xì)分做一個(gè)簡單的概述。從商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際成因來看，具體的能夠包括以下5個(gè)方面的緣故：1、信息不對(duì)稱，這是導(dǎo)致商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的要緊緣故所在，從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度上來看，所謂的信息不對(duì)稱確實(shí)是指交易的雙方1月簽訂的過程當(dāng)中，一方掌握更加優(yōu)質(zhì)的信息，而另一方在信息的獵取中處于劣勢(shì)，這就導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)形成一個(gè)不完全競爭的市場(chǎng)環(huán)境。結(jié)合當(dāng)前所研究的課題，商業(yè)銀行的信用危機(jī)，經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度上來看，也確實(shí)是指商業(yè)銀行無法準(zhǔn)確地推斷企業(yè)的實(shí)際的經(jīng)濟(jì)情況，而導(dǎo)致的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，這也是由于信息不對(duì)稱所造成的，從一般的角度上來看信息不對(duì)稱要緊的表現(xiàn)能夠分為兩類：道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇。所謂的道德風(fēng)險(xiǎn)則是指，銀行自身的相關(guān)程序不夠完善，或者借貸人因?yàn)閷彶椴粔驀?yán)格而導(dǎo)致的對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)，其中比較重要的是銀行自身的緣故，在審查貸款企業(yè)資格的時(shí)候存在單方面的失職行為，也就導(dǎo)致了在還款日到來期間，企業(yè)的違約概率增加，因此，就有必要完善銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)操縱系統(tǒng)，嚴(yán)格審查審核制度，與此同時(shí)，銀行內(nèi)部還需要構(gòu)建一些激勵(lì)機(jī)制以及相應(yīng)的獎(jiǎng)懲機(jī)制等等。所謂逆向選擇所引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)指的是，商業(yè)銀行在查找客戶的時(shí)候，往往會(huì)更加傾向于一些資產(chǎn)情況良好的企業(yè)，然而，從貸款方的角度來，查找銀行貸款的一般差不多上一些財(cái)務(wù)狀況不良的企業(yè)，而一些財(cái)務(wù)狀況良好、盈利能力強(qiáng)、實(shí)力雄厚的企業(yè)通常自身的融資渠道也相對(duì)寬廣，一般這些企業(yè)能夠通過發(fā)行各種債券以及股票等進(jìn)行融資，而銀行貸款并非唯一的選擇。相對(duì)而言，一些經(jīng)營情況比較差的企業(yè)，由于自身的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)比較大，往往會(huì)通過渠道來包裝自身，使得自身企業(yè)看起來更加具有實(shí)力，具有更加強(qiáng)的盈利能力，而銀行卻無法正確的分辨，這些企業(yè)自身實(shí)際的經(jīng)營情況，由此就造成了貸款不良率的提升。2、銀行自身風(fēng)險(xiǎn)治理機(jī)制不夠健全，商業(yè)銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)治理機(jī)制你保值接阻礙著不良貸款發(fā)生的概率。從我國的現(xiàn)實(shí)情況上來看，當(dāng)前我國的商業(yè)銀行貸款受國家管控的程度比較深，只是一定程度上的自主性，還無法完全地做到自給自足。從市場(chǎng)情況上來看，商業(yè)銀行關(guān)于企業(yè)貸款的責(zé)任心明顯不強(qiáng)，在審查和治理客戶方面存在著明顯的缺失，而商業(yè)銀行作為半公有制，在一定程度上會(huì)導(dǎo)致腐敗現(xiàn)象的滋生，這也大大增加了商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。最后，從技術(shù)層面上來看，當(dāng)前我國的大部分銀行采取信用評(píng)級(jí)制度，然而這種信用評(píng)級(jí)制度并不是十分的健全，在技術(shù)上明顯達(dá)不到市場(chǎng)的要求，如此也會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行自身的管控風(fēng)險(xiǎn)。3、監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)置不健全，我國所有的商業(yè)銀行都?xì)w一個(gè)部門進(jìn)行監(jiān)管，那確實(shí)是中國銀監(jiān)會(huì)，近些年來，銀監(jiān)會(huì)不斷出臺(tái)了各種監(jiān)管的措施和手段，通過一系列文件關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行治理，這些文件包括資金的流向，風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)估以及儲(chǔ)備金率等等，對(duì)商業(yè)銀行的各項(xiàng)數(shù)值標(biāo)準(zhǔn)都進(jìn)行了十分明確的規(guī)定，即使如此，監(jiān)管在具體實(shí)施的過程中，仍然顯得困難重重，因?yàn)樯虡I(yè)銀行自身的性質(zhì)是屬于營利性機(jī)構(gòu)，商業(yè)銀行自身是為了追逐利潤的最大化，盡一切可能獵取最大的企業(yè)利潤，因此為了更好實(shí)現(xiàn)自身業(yè)績的增加，商業(yè)銀行往往會(huì)想出各種方法來繞過會(huì)的治理，比如有一些商業(yè)銀行將內(nèi)部業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化成為外部業(yè)務(wù)，通過對(duì)部分資金進(jìn)行包裝來躲避銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管，堅(jiān)持上有政策下有對(duì)策的方式來處理日常的貸款流程。與此同時(shí)，銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管在一定程度上具有一定的滯后性，這種滯后性也就增加了風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的概率。4、宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的阻礙，中國的商業(yè)銀行明顯受到宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的阻礙，這是基于我國社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的差不多屬性所導(dǎo)致的，而正是由于商業(yè)銀行具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因此國家才會(huì)加強(qiáng)關(guān)于商業(yè)銀行的宏觀調(diào)控，從實(shí)際的情況上來講，當(dāng)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)蕭條的時(shí)候，一個(gè)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)萎縮，國內(nèi)投資相對(duì)減少，這就明顯地導(dǎo)致企業(yè)的經(jīng)營受到限制，企業(yè)的實(shí)際的盈利能力開始下降，直接導(dǎo)致企業(yè)的收益減少，因此較嚴(yán)峻的阻礙了還款能力，而在如此的條件下，商業(yè)銀行也會(huì)逐步的縮小貸款規(guī)模，延緩放貸，這就使得專門多企業(yè)出現(xiàn)資金的斷流，同時(shí)這些企業(yè)也沒有信用再去貸款，在那個(gè)時(shí)機(jī)貸款的時(shí)候也會(huì)變得更加的嚴(yán)格。借新還舊的道路也被堵死，不僅僅如此，風(fēng)險(xiǎn)的可擴(kuò)展性，在整個(gè)宏觀市場(chǎng)發(fā)生變化的條件下，各個(gè)行業(yè)的互補(bǔ)行業(yè)，替代品行業(yè)也會(huì)發(fā)生變化，這就導(dǎo)致了企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)大幅度提升。5、微觀主體因素的阻礙，所謂的微觀主體因素則是指企業(yè)內(nèi)部自身的因素，這是導(dǎo)致商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)最直接的緣故，依照企業(yè)貸款的周期我們能夠?qū)⑽⒂^主體因素大致的分為3個(gè)類不：其一，企業(yè)自身的經(jīng)營問題，比如經(jīng)營者的企業(yè)經(jīng)營能力，該行業(yè)的市場(chǎng)情況以及該行業(yè)的售后情況，這些因素假如設(shè)置不合理會(huì)直接阻礙企業(yè)的收益同時(shí)增加企業(yè)違約的風(fēng)險(xiǎn)；其二，企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)因素，假如企業(yè)的自有資本比較低，對(duì)外的負(fù)債比較高，那么企業(yè)償還起來自然會(huì)有困難，從此就導(dǎo)致了企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力比其他企業(yè)更弱；其三，公司內(nèi)部的重大事件，企業(yè)融資之后假如公司內(nèi)部出現(xiàn)了重大的改組和變化，也會(huì)阻礙企業(yè)的還款能力，比如企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行改組，領(lǐng)導(dǎo)層面進(jìn)行換屆，尤其關(guān)于一些上市公司的阻礙會(huì)更大，嚴(yán)峻了阻礙了企業(yè)的償債能力。2.2.4商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理的內(nèi)涵以及層次商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)治理，要緊是針關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的度量和識(shí)不、分析與操縱等等，其目的在于用最小的成本將信用風(fēng)險(xiǎn)所產(chǎn)生的損失降到最小，從而實(shí)現(xiàn)效益最大化的過程，一般來講其局部和局部、系統(tǒng)內(nèi)外、整體和布局之間都存在著相互的阻礙和相互的聯(lián)系，這種聯(lián)系是密不可分的。而商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)治理分為以下兩個(gè)層次：商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理的第一個(gè)層次，是針關(guān)于交易層面的信用風(fēng)險(xiǎn)治理，要緊是針關(guān)于企業(yè)的某一項(xiàng)貸款的風(fēng)險(xiǎn)，以及如何確定風(fēng)險(xiǎn)的損失以及分布，同時(shí)為單向貸款做一個(gè)合理的定價(jià)和差不多的權(quán)重配置，通過這一系列的操作能夠?qū)ｉT好的達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)與收益的均衡；第二個(gè)層次則是指資產(chǎn)組合層面的信用風(fēng)險(xiǎn)治理，要緊是針關(guān)于綜合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)治理，從一般的角度上來看一般是確定資產(chǎn)分布之后，關(guān)于這些資產(chǎn)進(jìn)行合理的規(guī)劃，以達(dá)到優(yōu)化配置的目的，最終實(shí)現(xiàn)總體收益和總體風(fēng)險(xiǎn)的平衡。2.3國內(nèi)外商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)研究2.3.1國內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)研究隨著中國加入WTO之后，中國的專家學(xué)者在理論界關(guān)于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)開始研究，也確實(shí)是在上世紀(jì)90年代后期，在那個(gè)時(shí)期《新巴塞爾協(xié)議》的簽署并實(shí)施之后。我國的專家學(xué)者深刻地認(rèn)識(shí)到關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)治理的重要性，同時(shí)開始積極的探究取得了一定的成績。在相關(guān)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)制度方面，我國的專家學(xué)者結(jié)合當(dāng)前國內(nèi)外先進(jìn)的文獻(xiàn)著作，差不多開始將數(shù)學(xué)建模的方法應(yīng)用于信用評(píng)估，同時(shí)開發(fā)出了一整套完整的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理評(píng)級(jí)制度。李敏強(qiáng)（1997）首次在中國提出了信用評(píng)級(jí)制度，通過數(shù)學(xué)建模的方法，建立了二級(jí)指標(biāo)體系，為我國的大部分商業(yè)銀行構(gòu)建授信業(yè)務(wù)評(píng)級(jí)制度提供了參考，在其著作中將商業(yè)銀行的信用評(píng)級(jí)指標(biāo)要緊分為3個(gè)部分：企業(yè)的經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)情況和進(jìn)展前景。一共構(gòu)建了一級(jí)指標(biāo)共3個(gè)，一級(jí)指標(biāo)下屬二級(jí)指標(biāo)12個(gè)，通過隸屬函數(shù)最大值的方法，來確定一級(jí)指標(biāo)。最后得出權(quán)重，進(jìn)行加權(quán)計(jì)算，并將結(jié)果作為信用評(píng)級(jí)的依據(jù)。張長（2007）通過與香港某地區(qū)的銀行作為差不多的案例進(jìn)行分析，建立了風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部的固態(tài)評(píng)級(jí)方法，解決了信用風(fēng)險(xiǎn)治理的實(shí)施困難，隨后關(guān)于該方法所導(dǎo)致的銀行內(nèi)部變革以及業(yè)務(wù)劃分造成的阻礙進(jìn)行了預(yù)估，在他的著作中，他認(rèn)為必須要對(duì)自身的經(jīng)營情況有一個(gè)明確的認(rèn)識(shí)，然后再?zèng)Q定是否實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)制度，在那個(gè)過程中也要清晰地認(rèn)識(shí)到，每個(gè)銀行都有不同的內(nèi)部情況，在實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)方法之后，專門有可能會(huì)對(duì)其他方面造成阻礙，他主張商業(yè)銀行能夠結(jié)合自身實(shí)際適度地使用該方法。2.3.1.1國內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法及模型在風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與度量方面，國內(nèi)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法和模型，我國的專家學(xué)者大多數(shù)采納統(tǒng)計(jì)法，以及多層次分析的方法或者是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法，來關(guān)于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行建模。王春峰（2011）通過利用網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)法和隨機(jī)方法相結(jié)合的方式，提出了思想與測(cè)的方法，將這種方法應(yīng)用于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估當(dāng)中，在他的專著中認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)法關(guān)于其他的測(cè)量方法而言更加具有精準(zhǔn)度。高山（2010）在研究中指出，內(nèi)部評(píng)級(jí)法應(yīng)當(dāng)作為銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理的一個(gè)重要方法，通過關(guān)于不同測(cè)量體系的研究，他認(rèn)為我國的商業(yè)銀行需要結(jié)合自身的實(shí)際狀況來構(gòu)建自身的內(nèi)部評(píng)級(jí)方法，充分考慮到各個(gè)因素之間的相互阻礙，且建立起客戶與銀行之間的良性溝通橋梁，增加清晰地了解客戶的特征。同時(shí)規(guī)范貸款運(yùn)作的方式。張永娟（2010）通過使用多層次模糊評(píng)判模型來研究商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，那個(gè)模型是將定性和定量相結(jié)合的綜合評(píng)價(jià)的方式，通過關(guān)于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行多層次的分析，多層次分析法認(rèn)為商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)是由多方面因素共同構(gòu)成的，因此將計(jì)算這些因素的權(quán)重所占，同時(shí)能夠?qū)ｉT好利用這些因素的離散度來修正模型，從而更好地反映實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)情況。2.3.1.2國外度量模型在我國的運(yùn)用國外度量模型在我國的應(yīng)用相對(duì)比較缺少，在這方面更多的專家學(xué)者是套用國外風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型來研究國內(nèi)的各個(gè)企業(yè)，盡管取得了一定的成果，但由于模型適應(yīng)性的問題，對(duì)模型的改造以及創(chuàng)新性方面的研究比較少。陳杰（2010）通過對(duì)KMV模型和CreditMetrics模型的分析，明確地指出我國的商業(yè)銀行迫切的需要建立模型來治理其信用風(fēng)險(xiǎn)。陳淀佐、石小軍（2013）與我國72家上市公司作為差不多的樣本，通過使用Merton方法的違約模型揭示的關(guān)于債務(wù)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)波動(dòng)與信用風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的兩條結(jié)論進(jìn)行了檢驗(yàn)。檢驗(yàn)的結(jié)果得出，這種模型，不能夠在中國的商業(yè)銀行內(nèi)部進(jìn)行普遍的推廣，也不能直接應(yīng)用于中國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理的實(shí)踐。麥強(qiáng)（2010）關(guān)于當(dāng)前國際上現(xiàn)有的各種測(cè)量方式進(jìn)行了研究，通過研究，他認(rèn)為關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的治理要緊考慮到違約回收率負(fù)相關(guān)和違約率的關(guān)系，否則有可能造成商業(yè)銀行預(yù)備金率的不足。2.3.2國外商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)研究2.3.2.1國外信用風(fēng)險(xiǎn)理論研究國外關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的的研究相對(duì)比較早，比較聞名的確實(shí)是古典風(fēng)險(xiǎn)治理方法，治理方法要緊依靠于專家評(píng)分制度來關(guān)于企業(yè)的信用進(jìn)行評(píng)級(jí)，所謂的專家評(píng)分制度，是指商業(yè)銀行的貸款分析師，只是一系列的數(shù)據(jù)或者特征企業(yè)的實(shí)際償付能力進(jìn)行劃分，從而關(guān)于貸款人的實(shí)際情況進(jìn)行判定，在傳統(tǒng)的商業(yè)銀行進(jìn)行貸款的過程當(dāng)中十分看重貸款人的“6C”，要緊包括資格與能力、擔(dān)保、品德和聲望、連續(xù)性積極經(jīng)營條件，同時(shí)將這些條件作為最要緊的評(píng)判阻礙因素，一直到1968年，英國學(xué)者EdwardI.Altman首次提出了Z評(píng)分模型，這種評(píng)分模型我是預(yù)測(cè)企業(yè)的破產(chǎn)或者財(cái)務(wù)危機(jī)，其具體的公式如下：由于該公司只對(duì)一些大中型，因此關(guān)于一些中小型企業(yè)反而不適應(yīng)，然而這是在學(xué)術(shù)界首次提出通過模型來對(duì)企業(yè)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。2.3.2.2國外信用風(fēng)險(xiǎn)度量及研究成果從當(dāng)前的國際社會(huì)上來看，通過各個(gè)專家學(xué)者多年來的苦心研究，在世界上形成了四大具有權(quán)威性的風(fēng)險(xiǎn)度量模型：KMV模型、CreditRisk+模型、CreditMetrics模型和CreditPortfolioView模型。CreditMetrics模型是在1997年由美洲銀行和摩根銀行瑞士聯(lián)合銀行等金融機(jī)構(gòu)共同開發(fā)出的量化模型，是以信用評(píng)級(jí)為基礎(chǔ)的方法，要緊針關(guān)于一些非交易性的資產(chǎn)，比如債券的募集，貸款等等，那個(gè)模型的突出點(diǎn)在于，將信用風(fēng)險(xiǎn)的治理理論應(yīng)用到模型的框架當(dāng)中，然而沒有專門好的考慮到宏觀的經(jīng)濟(jì)情況。CSFPCreditRisk+模型是是在1996年由瑞士聯(lián)合銀行研發(fā)出的度量模型，那個(gè)模型要緊是用來計(jì)算損失概率分布的，通過保險(xiǎn)精算的方法，能夠針關(guān)于各個(gè)不同的部門地區(qū)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)估，那個(gè)模型的要緊優(yōu)點(diǎn)是在于能夠有效地組合各個(gè)因素，各個(gè)因素所存在的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)，然而那個(gè)模型也不是特不的完善，他沒有考慮到資金變化的周期，以及風(fēng)險(xiǎn)的隨機(jī)性，的重點(diǎn)是在靜態(tài)常數(shù)。KMV模型是在1974年米勒的研究理論之上，由美國KMV公司研究開發(fā)的一種，關(guān)于違約概率發(fā)生的可能性英語不如何行，那個(gè)模型能夠?qū)ｉT好地監(jiān)測(cè)概率發(fā)生的情況，同時(shí)能夠得到相對(duì)客觀合理的結(jié)果，然而，這些模型需要一些無法直觀得到的數(shù)據(jù)，在實(shí)際操作起來存在著一定的缺失，假如要重新運(yùn)轉(zhuǎn)，重新獵取的，比如企業(yè)的資產(chǎn)價(jià)值等等，假如這些數(shù)據(jù)的正確性無法得到保證，那么計(jì)算的結(jié)果也會(huì)存在一定的問題。CreditPortfolioView系統(tǒng)是由麥肯錫公司研發(fā)出來的，這是一個(gè)關(guān)于宏觀經(jīng)濟(jì)的模擬系統(tǒng)，那個(gè)模型關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)治理的最大貢獻(xiàn)在于，專門好的囊括了的宏觀經(jīng)濟(jì)情況關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際阻礙。然而，那個(gè)模型依舊存在著不足，由于該模型是定量分析的，需保證數(shù)值輸入的正確性，假如有一個(gè)數(shù)值出現(xiàn)錯(cuò)誤，那么所得到的結(jié)果將會(huì)是天壤之不。綜上所述，我們能夠看出，國外的專家學(xué)者在研究商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理方面確實(shí)取得了不錯(cuò)的成績，然而基于各個(gè)國家的國情和經(jīng)濟(jì)情況都不同，所得到的模型數(shù)據(jù)并不具有普遍的適應(yīng)性。新疆區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理3.1我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理現(xiàn)狀從當(dāng)前的現(xiàn)狀來看，我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)治理并不是十分的先進(jìn)，在國際范圍內(nèi)有一個(gè)相對(duì)滯后的局面，具體的表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：不良貸款逐年增加；銀行業(yè)市場(chǎng)份額集中壟斷性逐步增強(qiáng)。所謂的不良貸款確實(shí)是指，由于融資者或者貸款人違約所造成的風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)于商業(yè)銀行來講，造成商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，我國各地的商業(yè)銀行都十分重視關(guān)于違約風(fēng)險(xiǎn)的操縱，我國的銀監(jiān)會(huì)也十分重視不良貸款率和不良貸款余額，讓這些指標(biāo)能夠符合相關(guān)的國家要求，而我國內(nèi)部大部分的商業(yè)銀行這兩項(xiàng)指標(biāo)必須全部達(dá)標(biāo)，各商業(yè)銀行要將不良資產(chǎn)率操縱在4%以內(nèi)，由此才能夠最大程度的降低整體的信用風(fēng)險(xiǎn)。我國的銀監(jiān)會(huì)從2004年開始，關(guān)于各個(gè)商業(yè)銀行的貸款嚴(yán)格地進(jìn)行分類制度，將所有的貸款劃分成為無賴，包括次級(jí)貸款、可疑貸款、損失貸款、關(guān)注貸款正常貸款，其中將可疑貸款、損失貸款以及次級(jí)貸款統(tǒng)稱為不良貸款，這些貸款與貸款總額的比例，稱之為不良貸款比例，它是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要指標(biāo)，其計(jì)算公式為：這些年來隨著我國商業(yè)銀行的蓬勃進(jìn)展，我國商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管控方面較之往常有所提升，要緊是因?yàn)?，我國商業(yè)銀行前后經(jīng)歷了兩次不良資產(chǎn)的剝離，導(dǎo)致了我國國內(nèi)專門多商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管控的目標(biāo)，與此同時(shí)，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)良好，不良資產(chǎn)額以及不良資產(chǎn)率逐年呈下降趨勢(shì)，然而每年的不良貸款覆蓋率也是大幅度的上升，截止到2013年，我國商業(yè)銀行的貸款余額由2007年的12，971.90億元，下降到2013年的4，279.00億元，一共減少了8，512.9億元。從那個(gè)數(shù)據(jù)中我們能夠看出，可疑余額與損失貸款余額都在大幅度的減少，次級(jí)貸款數(shù)先增后減的波動(dòng)頻率，值得一提的是，損失貸款余額的幅度明顯的減少。2009年—2011年商業(yè)銀行不良貸款余額情況（單位：億元）相較而言，我國商業(yè)銀行的不良貸款率，開始呈現(xiàn)出逐步下降的趨勢(shì)，由2009年的6.1%，下降到2013年的0.21%，共減少了5.1個(gè)百分比，這講明我國商業(yè)銀行的不良貸款率有著明顯的改善，事實(shí)上同時(shí)也表明我國的宏觀經(jīng)濟(jì)在向更好的方向進(jìn)展，我國國家統(tǒng)計(jì)局的官方數(shù)據(jù)來看，從1949年開始，一直到2009年，我國全部的放款規(guī)模也只有26萬億元，從09年之后，我國的貸款規(guī)模持續(xù)攀升，截止到2013年，我國商業(yè)銀行總體貸款規(guī)模30多萬億元，這兩個(gè)數(shù)字能夠形成一個(gè)鮮亮的對(duì)比，然而，在貸款規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的背景下，不良貸款的情況也會(huì)隨之形成，同時(shí)值得我們更加重視。2009年—2013年商業(yè)銀行不良貸款率情況（單位：百分比）而我國的不良款項(xiàng)的覆蓋率，每年也在持續(xù)的攀升，由2009年的42.8%，持續(xù)攀升到2013年的281.5%，整體撥款覆蓋率是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)，那個(gè)指標(biāo)顯示出當(dāng)前我國商業(yè)銀行的貸款率在一個(gè)相對(duì)正常的范圍內(nèi)，財(cái)務(wù)情況相對(duì)正常，相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)也是在可操縱的范圍之內(nèi)。2009年—2013年不良貸款撥款覆蓋率（單位：百分比）從另一方面來看，我國商業(yè)銀行的市場(chǎng)份額十分集中，因此導(dǎo)致了一定程度的市場(chǎng)壟斷性，我國的國有大型商業(yè)銀行，然而從總資產(chǎn)依舊從負(fù)債率上來看，都占有了我國所有資產(chǎn)的半壁江山，截止到2013年底，大型商業(yè)銀行的實(shí)際資產(chǎn)和負(fù)債情況能夠占到47%左右，差不多與我國其他的商業(yè)銀行能夠持平，盡管大型的商業(yè)銀行所占的份額在逐年的減少，然而從總體的情況上來看，仍然是處于一個(gè)壟斷的地位，我國的銀行業(yè)確實(shí)是一個(gè)壟斷度相對(duì)較高的市場(chǎng)，依照下圖我們能夠看出，大型的商業(yè)銀行會(huì)直同意到國有商業(yè)銀行的監(jiān)控，由于大型商業(yè)銀所受到信用風(fēng)險(xiǎn)的沖擊相對(duì)比較高，再加上銀行內(nèi)部的各項(xiàng)制度不完善，滋生腐敗等等緣故的出現(xiàn)，就會(huì)明顯地導(dǎo)致大型商業(yè)銀行出現(xiàn)較大的虧損，甚至能夠阻礙整個(gè)中國金融市場(chǎng)的穩(wěn)定。項(xiàng)目銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)大型商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行都市商業(yè)銀行其他金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)113287353633618379499845312899比上年同期增長率18.9%14.4%23.3%27.1%22.0%展映行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例100%47.3%16.2%8.8%27.6%總負(fù)債106077950259117300093203291985比上年同期增長率18.6%14.1%22.8%26.5%21.7%占應(yīng)行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例100%47.4%16.3%8.8%27.5%2013年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債情況（單位：億元）如我國商業(yè)銀行處理不良貸款的能力在逐年的提升，然而不良貸款率依舊居高不下，嚴(yán)峻阻礙著我國商業(yè)銀行的進(jìn)展，阻礙我國的金融穩(wěn)定，相關(guān)資料的分析之后得出，導(dǎo)致我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的要緊緣故有以下幾點(diǎn)：3.1.1我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)治理相對(duì)比較落后我國商業(yè)銀行進(jìn)行信用治理的度量方法仍然處于比較初級(jí)的比例分析時(shí)期，在那個(gè)時(shí)期要緊采納的方法則是專家評(píng)判法，也確實(shí)是依靠銀行的信用評(píng)級(jí)員，來對(duì)客戶的信譽(yù)進(jìn)行評(píng)級(jí)，依靠所得出的數(shù)據(jù)來計(jì)算出當(dāng)前貸款的風(fēng)險(xiǎn)，是我國專門多商業(yè)銀行都從這種計(jì)算方法上獲益良多，這種傳統(tǒng)的工具在先天上存在著一些不足：首先，依靠專家的分析專門多數(shù)值的權(quán)重和指標(biāo)都無法十分明確的確定，也就在分析和識(shí)不風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候缺乏必要的客觀性以及可比性；另一方面，由于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)要緊是風(fēng)險(xiǎn)貸款，衡量風(fēng)險(xiǎn)的大小只是數(shù)值，如此也就不能夠?qū)ｉT好的明確我的水平，導(dǎo)致測(cè)量失準(zhǔn)；最后，同行業(yè)之間的比較性，由于信用風(fēng)險(xiǎn)是無法在行業(yè)之間進(jìn)行橫向比較的，是各個(gè)銀行關(guān)于借款人的信用評(píng)分并不是十分的科學(xué)。現(xiàn)在我國商業(yè)銀行大多依靠定量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，過分的依靠數(shù)據(jù)和計(jì)量統(tǒng)計(jì)，關(guān)于金融模型統(tǒng)計(jì)模型的重視程度達(dá)到了前所未有的高度，然而在這些數(shù)據(jù)的獵取以及計(jì)算的正確性方面仍然存在著專門明顯的問題，這些問題的存在就直接導(dǎo)致了計(jì)算失準(zhǔn)，而由于各個(gè)商業(yè)銀行對(duì)數(shù)字的迷信程度較高，因此商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)問題依舊存在，同時(shí)持續(xù)阻礙著商業(yè)銀行的進(jìn)一步進(jìn)展。3.1.2我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)信息披露不足商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)在專門大程度上是由于信息不對(duì)稱所造成的，而這種信息的不對(duì)稱商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，這就涉及到我國商業(yè)銀行的信息披露制度，具體能夠表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面，其一，商業(yè)銀行之間相互的信息是屬于相對(duì)閉塞的狀態(tài)，由于，銀行業(yè)之間的競爭是屬于一種不完全的市場(chǎng)競爭狀態(tài)，然而各個(gè)銀行關(guān)于自身的業(yè)務(wù)，以及客戶的信息差不多上處于一個(gè)嚴(yán)格保密的狀態(tài)。而國家銀監(jiān)會(huì)也明確的規(guī)定，不同意泄露貸款人的各項(xiàng)信息，由于這種信息上的閉塞就導(dǎo)致了商業(yè)銀行之間關(guān)于客戶的評(píng)判存在一定程度的不足，在審核過程當(dāng)中需要耗費(fèi)大量的時(shí)刻和精力；其二，企業(yè)的信息披露情況并不是十分的全面，中小企業(yè)為了獵取貸款，往往會(huì)包裝成為一種朝陽產(chǎn)業(yè)，如此一來就阻礙了銀行關(guān)于實(shí)際情況的推斷，從而導(dǎo)致不良貸款現(xiàn)象的發(fā)生，這也是由于企業(yè)的信息不能夠得到專門好的公示的緣故，而且各個(gè)銀行之間關(guān)于同一家企業(yè)的評(píng)級(jí)制度一定的差異，一個(gè)企業(yè)在某一個(gè)銀行或許不能夠貸到款項(xiàng)，然而在另一家銀行卻能夠拿到款項(xiàng)，這是由于評(píng)級(jí)制度的差異所導(dǎo)致的，而企業(yè)的實(shí)際情況卻不得而知。3.1.3我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)治理模式和體系不盡完善當(dāng)前社會(huì)是一個(gè)信息化的時(shí)代，專門多商業(yè)銀行都開始利用信息化的手段來構(gòu)建企業(yè)自身的信用風(fēng)險(xiǎn)治理方式，而信息治理系統(tǒng)，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)為商業(yè)銀行的進(jìn)展提供了重要的技術(shù)支持，然而從國際范圍上來看，我國國內(nèi)的商業(yè)銀行信息治理系統(tǒng)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)治理的過程中還存在著專門多不足之處，具體能夠表現(xiàn)在以下3個(gè)方面，首先，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)不夠完善，我國商業(yè)銀行重點(diǎn)是關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)的硬件設(shè)施進(jìn)行建設(shè)，長期以來的計(jì)量方式不能夠?qū)ｉT好地實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，就導(dǎo)致了歷史數(shù)據(jù)出現(xiàn)缺失，而且，錄入的數(shù)據(jù)缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致了數(shù)據(jù)庫的建設(shè)存在著明顯的缺失；其次，數(shù)據(jù)的質(zhì)量只是關(guān)，關(guān)于我國的中小型企業(yè)來講，企業(yè)的信息披露制度程度的問題，而且數(shù)據(jù)的質(zhì)量是否真實(shí)是否可靠，有一個(gè)明確的標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行推斷，而數(shù)據(jù)的失真，直接讓信息治理系統(tǒng)存在著缺失，因?yàn)閿?shù)據(jù)的只是關(guān)導(dǎo)致，整個(gè)數(shù)據(jù)缺乏可信度與準(zhǔn)確性；最后，相應(yīng)的技術(shù)十分落后，技術(shù)是建立信息治理系統(tǒng)的基礎(chǔ)，假如技術(shù)跟不上時(shí)代的進(jìn)展，即使再好的理念也不能夠發(fā)揮作用，我國的信用風(fēng)險(xiǎn)治理系統(tǒng)盡管進(jìn)展的速度十分的迅猛，仍然跟不上國際先進(jìn)的水平，而信息化的使用，關(guān)于，眾多商業(yè)銀行來講也確實(shí)是處于一個(gè)信息錄入的初級(jí)時(shí)期，無法計(jì)算出企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也不能夠?qū)ｉT好的關(guān)心企業(yè)進(jìn)行治理決策。3.1.4我國商業(yè)銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)的作用無法充分發(fā)揮我國商業(yè)銀行的信用評(píng)級(jí)制度要緊分為外部評(píng)級(jí)制度和內(nèi)部評(píng)級(jí)制度兩種，所謂的外部評(píng)級(jí)制度則是商業(yè)銀行依托其他信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)關(guān)于個(gè)人或者企業(yè)的信譽(yù)進(jìn)行，外部評(píng)級(jí)更多的是結(jié)合數(shù)據(jù)模型按照數(shù)字的方式來確定客戶的信用等級(jí)，這是一種定量的評(píng)估，能夠?yàn)殂y行是否貸款提供一定的參考，如此以來能夠?qū)ｉT好的預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)保證風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。然而由于當(dāng)前實(shí)際條件的限制，我國并沒有一些相對(duì)權(quán)威的外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，而銀行所依托的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)依舊有待商榷的，無法被大多數(shù)商業(yè)銀行所使用。商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)，是依托于商業(yè)銀行內(nèi)部的方法評(píng)級(jí)方法，來評(píng)定被評(píng)估人的信譽(yù)，這種評(píng)級(jí)制度是在金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下進(jìn)行的，而被評(píng)測(cè)人一旦被確定信用等級(jí)，則專門難進(jìn)行更改，當(dāng)前我國商業(yè)銀行內(nèi)部的評(píng)級(jí)制度還處于一個(gè)進(jìn)展的初級(jí)時(shí)期，專門多信息不完善，在技術(shù)上也存在著許多不足之處。3.2新疆區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行的差不多情況在上文中我們分析了我國國內(nèi)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)治理方法，以及我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀，而新疆地區(qū)地處我國的北方，各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有待完善，各項(xiàng)事業(yè)能夠講是百廢待興，盡管隨著這些年的進(jìn)展，新疆地區(qū)的商業(yè)銀行以及其他的金融機(jī)構(gòu)在建設(shè)的過程中取得了一定的成果，然而仍然存在著一些不足，區(qū)不于我國其它地區(qū)的商業(yè)銀行，新疆地區(qū)的商業(yè)銀行有著其自身的特點(diǎn)，需要我們重點(diǎn)去研究。3.2.1新疆區(qū)域內(nèi)國有商業(yè)銀行的差不多情況自改革開放至今，新疆地區(qū)的銀行業(yè)得到了長遠(yuǎn)飛速的進(jìn)