英大睿鑫靈活配置混合型投資基金2017年第2季度報告

英大睿鑫混合2017年第2季度報告頁英大睿鑫靈活配置混合型證券投資基金2017年第2季度報告2017年6月30日基金管理人：英大基金管理有限公司基金托管人：平安銀行股份有限公司報告送出日期：2017年7月21日

重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋似桨层y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2017年7月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2017年4月1日起至6月30日止?；甬a(chǎn)品概況基金簡稱英大睿鑫混合場內(nèi)簡稱-交易代碼003446基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2016年11月23日報告期末基金份額總額193,503,093.76份投資目標(biāo)在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，本基金通過靈活的資產(chǎn)配置，在股票、固定收益證券和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)中充分挖掘和利用潛在的投資機(jī)會，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。投資策略1、大類資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、固定收益品種投資策略；4、中小企業(yè)私募債券的投資；5、股指期貨投資策略；6、權(quán)證投資策略；7、資產(chǎn)支持證券投資策略業(yè)績比較基準(zhǔn)50%×中證全指指數(shù)收益率+50%×中證全債指數(shù)收益率風(fēng)險收益特征本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。基金管理人英大基金管理有限公司基金托管人平安銀行股份有限公司下屬分級基金的基金簡稱英大睿鑫A英大睿鑫C下屬分級基金的場內(nèi)簡稱--下屬分級基金的交易代碼003446003447其他指標(biāo)注：無。管理人報告基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期袁忠偉本基金基金經(jīng)理2016年11月23日-15曾任中國民族證券證券投資部總經(jīng)理助理、執(zhí)行總經(jīng)理；華西證券股份有限公司資產(chǎn)管理總部研究總監(jiān)。2015年1月加入英大基金管理有限公司，曾任研究發(fā)展部副總經(jīng)理，現(xiàn)任權(quán)益投資部總經(jīng)理。管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及《英大睿鑫靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《英大睿鑫靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。在本報告期內(nèi)，基金運作合法合規(guī)，無損害基金份額持有人利益的行為。公平交易專項說明公平交易制度的執(zhí)行情況報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》及《英大基金管理有限公司公平交易管理辦法》的規(guī)定，從研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、事后監(jiān)控等環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，通過公司新上線的公平交易系統(tǒng)監(jiān)測和人工復(fù)核等方式在各個環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不同投資組合之間存在非公平交易的情況。異常交易行為的專項說明報告期內(nèi)，本基金不存在參與交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成交量的5%的情況，且不存在其他可能導(dǎo)致非公平交易和利益輸送的異常交易行為。報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析一、基金投資策略2017年全年呈現(xiàn)“前高后低”趨勢的概率較大，經(jīng)濟(jì)增長可能在6.6%至6.8%之間，預(yù)計A股二季度業(yè)績在一季度達(dá)到高點后將“穩(wěn)中有降”。二季度由于國內(nèi)金融去杠桿逐步推進(jìn)，國際貨幣環(huán)境由寬松向常態(tài)回歸，貨幣政策邊際收緊，無風(fēng)險利率處于提升過程中。利率提升過程中，二季度股市投資者風(fēng)險偏好在起伏中“易降難升”，市場結(jié)構(gòu)性分化顯著，安全邊際較高的大盤藍(lán)籌表現(xiàn)強(qiáng)于中小創(chuàng)?；诮?jīng)濟(jì)增長、無風(fēng)險收益率和風(fēng)險偏好三個因素考慮，我們預(yù)計2017年上證50和滬深300指數(shù)會有一定漲幅，重點把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會，同時注意防范風(fēng)險，具有估值優(yōu)勢和業(yè)績成長性的公司股票才能真正貢獻(xiàn)正收益。2017年二季度，本基金股票市值配置策略：以機(jī)構(gòu)投資理念配置穩(wěn)健增值資產(chǎn)，低估值、高分紅、有成長前景的公司股票可作為重點投資對象，根據(jù)季度業(yè)績數(shù)據(jù)動態(tài)調(diào)整投資組合；與此同時，一級市場方面，本基金積極參與網(wǎng)下新股配售。二、二季度運作分析2017年二季度，A股市場呈現(xiàn)弱勢震蕩走勢，結(jié)構(gòu)分化顯著，滬深300指數(shù)上漲6.10%，中證500指數(shù)卻下跌4.12%；二季度本基金單位凈值上漲11.11%，顯著超越滬深300指數(shù)，主要得益于本基金對市場風(fēng)格的把握與選股策略，股票組合具有阿爾法收益。我們堅持價值投資策略，從風(fēng)險可控、收益可期兩個維度構(gòu)建投資組合來獲取投資收益。在注重高股息率、低估值品種的配置價值的同時，對于成長性較好、基本面改善且估值回落至合理區(qū)間的新興產(chǎn)業(yè)成長股也采取了擇機(jī)介入的投資策略。同時，積極參與一級市場網(wǎng)下配售提升基金業(yè)績。二季度股票倉位波動區(qū)間位于60%~70%之間，本季末股票倉位為64.55%?；鸲径葍羰找?034萬元，其中：新股配售貢獻(xiàn)330萬元，二級市場投資扣除基金費用后貢獻(xiàn)1704萬元。報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)截至報告期末，英大睿鑫混合A類基金累計份額凈值為1.1429元，報告期基金份額凈值增長率為13.02%；英大睿鑫混合C類基金累計份額凈值為1.1303元，報告期基金份額凈值增長率為11.11%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為-0.84%。報告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明本報告期內(nèi)，本基金未出現(xiàn)連續(xù)二十個工作日基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬的情形。投資組合報告報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資141,187,947.4764.22其中：股票141,187,947.4764.222基金投資--3固定收益投資--其中：債券--資產(chǎn)支持證券--4貴金屬投資--5金融衍生品投資--6買入返售金融資產(chǎn)54,000,000.0024.56其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--7銀行存款和結(jié)算備付金合計14,418,523.106.568其他資產(chǎn)10,240,990.034.669合計219,847,460.60100.00報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合報告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例(%)A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)--B采礦業(yè)2,697,000.001.23C制造業(yè)57,536,096.3826.31D電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)--E建筑業(yè)4,812,000.002.20F批發(fā)和零售業(yè)--G交通運輸、倉儲和郵政業(yè)15,134,425.926.92H住宿和餐飲業(yè)--I信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)7,639.620.00J金融業(yè)49,677,529.5522.71K房地產(chǎn)業(yè)6,192,656.002.83L租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)--M科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)--N水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)5,130,600.002.35O居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)--P教育--Q衛(wèi)生和社會工作--R文化、體育和娛樂業(yè)--S綜合--合計141,187,947.4764.55報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合注：本基金本報告期末未持有港股通股票投資組合。報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1000651格力電器300,00012,351,000.005.652601166興業(yè)銀行700,00011,802,000.005.403600585海螺水泥500,00011,365,000.005.204601318中國平安200,0009,922,000.004.545600015華夏銀行1,000,0009,220,000.004.226600000浦發(fā)銀行700,0008,855,000.004.057000858五糧液148,6358,273,024.103.788601111中國國航600,0005,850,000.002.679000625長安汽車400,0005,768,000.002.6410000488晨鳴紙業(yè)429,9095,545,826.102.54報告期末按債券品種分類的債券投資組合注：本基金本報告期末未持有債券投資組合。報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)注：本基金本報告期末未持有債券投資組合。報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)注：本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)注：本基金本報告期末未持有貴金屬。報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)注：本基金本報告期末未持有權(quán)證。報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)注：本基金本報告期末無股指期貨投資。本基金投資股指期貨的投資政策本基金本報告期末無股指期貨投資。報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明本期國債期貨投資政策無國債期貨投資。報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)注：報告期本基金未持有國債期貨。本期國債期貨投資評價無國債期貨投資。投資組合報告附注本期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)本基金投資前十名證券的發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查或編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、批評處罰的情況。本期內(nèi)本基金投資的前十名股票均未超出基金合同規(guī)定，也均在基金的備選股票池之內(nèi)。其他資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額（元）1存出保證金168,721.762應(yīng)收證券清算款10,041,659.653應(yīng)收股利-4應(yīng)收利息30,608.625應(yīng)收申購款-6其他應(yīng)收款-7待攤費用-8其他-9合計10,240,990.03報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)注：本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明注：本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。投資組合報告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。開放式基金份額變動單位：份項目英大睿鑫A英大睿鑫C報告期期初基金份額總額60,746.64138,079,187.20報告期期間基金總申購份額57.0655,423,165.04減:報告期期間基金總贖回份額54,803.625,258.56報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列）--報告期期末基金份額總額6,000.08193,497,093.68基金管理人運用固有資金投資本基金情況基金管理人持有本基金份額變動情況注：本報告期末基金管理人未持有本基金份額基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細(xì)注：本報告期末基金管理人未持有本基金份額影響投資者決策的其他重要信息報告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過20%的情況投資者類別報告期內(nèi)持有基金份額變化情況報告期末持有基金情況序號持有基金份額比例達(dá)到或者超過20%的時間區(qū)間期初份額申購份額贖回份額持有份額份額占比機(jī)構(gòu)--79,512,000.0017,164,796.310.0096,676,796.3149.96產(chǎn)品特有風(fēng)險-影響投資者決策的其他重要信息無。備查文件目錄備查文