2022年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考前押密試卷（五）

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一、單選題（本大題90小題．每題0.5分，共45.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個最佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。）

1.商業(yè)銀行對外幣的流動性風(fēng)險管理不包括()。[0.5分]

A將流動性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行

B將最終的監(jiān)督和控制全球流動性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行

C制定各幣種的流動性管理策略

D制定外匯融資能力受到損害時的流動性應(yīng)急計劃

2.在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。[0.5分]

A5Cs系統(tǒng)

B5Ps系統(tǒng)

CAMEL分析系統(tǒng)

D5Its系統(tǒng)

3.如果商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是()。[0.5分]

A0.25

B0.14

C0.22

D0.3

4.X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，X的標準差為0.90，Y的標準差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為()。[0.5分]

A0.630

B0.072

C0.127

D0.056

5.馬柯維茨提出的()描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。[0.5分]

A均值—方差模型

B資本資產(chǎn)定價模型

C套利定價理論

D二叉樹模型

6.目前普遍認為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的最佳操作實踐不包括()。[0.5分]

A減少營業(yè)網(wǎng)點

B強化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)

C確保及時處理投訴和批評

D從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗

7.商業(yè)銀行對本幣進行流動性風(fēng)險管理時，對敏感負債應(yīng)當保持其總額的()作為流動性儲備。[0.5分]

A15%

B30%

C50%

D80%

8.下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管輔助指標的說法，不正確的是()。[0.5分]

A經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動性比例=調(diào)整后流動性資產(chǎn)余額÷調(diào)整后流動性負債余額×100%

B最大十戶存款比例=最大十戶存款總額÷各項存款×100%

C存貸款比例不得超過75%

D存貸款比例=各項存款余額÷各項貸款余額

9.假設(shè)資本要求(K)為2%，違約風(fēng)險暴露(EAD)為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為()億元。[0.5分]

A12.5

B10

C2.5

D1.25

10.一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預(yù)期損失為()萬元。[0.5分]

A3.6

B36

C2.4

D24

11.股市上升，最可能會給銀行造成()。[0.5分]

A信用風(fēng)險

B操作風(fēng)險

C聲譽風(fēng)險

D流動性風(fēng)險

12.目前最恰當?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法是()。[0.5分]

A采用精確的定量分析方法

B推行全面風(fēng)險管理，確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

C按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則

D采取平等原則對待所有風(fēng)險

13.在對操作風(fēng)險進行評估過程中，使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用的方法是()。[0.5分]

A敏感性分析

B專家的情景分析

C基本指標法

D標準法

14.下列關(guān)于留置的說法，不正確的是()。[0.5分]

A留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同等主合同

B留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用

C留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

15.銀行評估未來擠兌流動性風(fēng)險的方法是()。[0.5分]

A現(xiàn)金流分析

B久期分析法

C缺口分析法

D情景分析

16.與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。[0.5分]

A財務(wù)報表真實性較好

B連環(huán)擔(dān)保普遍

C風(fēng)險識別難度大

D貸后監(jiān)督難度大

17.下列情況會引發(fā)基準風(fēng)險的是()。[0.5分]

A利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動劇烈

B利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率較穩(wěn)定

C利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準利率，兩種利率變動一致

D利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準利率，兩種利率不同步變化

18.通常戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從()三個層面入手。[0.5分]

A戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局

B戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局

C戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀

D戰(zhàn)略、宏觀和微觀

19.下列關(guān)于信用評分模型的表述，不正確的是()。[0.5分]

A信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型

B信用評分模型對金融數(shù)據(jù)的要求比較高

C信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

20.已知a項目的投資半年收益率為5%，b項目的年收益率為7%，C項目的季度收益率為3%，那么三個項目的年收益率排序為：()。[0.5分]

Aa＞b＞c

Ba＞c＞b

Cc＞a＞b

Db＞a＞c

21.下列關(guān)于巴塞爾委員會在1996年的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》中，對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的定量要求，表述不正確的是()。[0.5分]

A置信水平采用99%的雙尾置信區(qū)間

B持有期為10個營業(yè)日

C市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為1年

D至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)

22.()準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。[0.5分]

A市場

B機構(gòu)

C業(yè)務(wù)

D高級管理人員

23.下列行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標中，越低越好的是()。[0.5分]

A行業(yè)盈虧系數(shù)

B行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

C行業(yè)銷售利潤率

D行業(yè)資本積累率

24.測量銀行流動性狀況的指標包括()。[0.5分]

A現(xiàn)金頭寸指標

B核心存款比例

C貸款總額與總資產(chǎn)的比率

D以上都是

25.下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法，不正確的是()。[0.5分]

A銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險管理情況所構(gòu)成

B信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構(gòu)持續(xù)改進經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險

26.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法，下列說法正確的是()。[0.5分]

A非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增加而增加

B非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低

C資本要求為95%下特定風(fēng)險暴露的非預(yù)期損失

D期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大

27.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6.00%，第一年的邊際死亡率為2.50%，則隱含的第二年邊際死亡率為()。[0.5分]

A3.50%

B3.59%

C3.69%

D6.00%

28.信用風(fēng)險監(jiān)管指標不包括()。[0.5分]

A不良資產(chǎn)率

B不良貸款率

C單一客戶授信集中度

D存貸款比例

29.下列關(guān)于風(fēng)險管理信息傳遞的說法，不正確的是()。[0.5分]

A風(fēng)險管理應(yīng)當在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

B先進的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)

C風(fēng)險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準風(fēng)險報告結(jié)果準確無誤

D風(fēng)險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當看到的風(fēng)險信息

30.商業(yè)銀行的()是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時履約的能力。[0.5分]

A安全性

B流動性

C收益性

D風(fēng)險性

31.《金融違法行為處罰辦法》屬于()。[0.5分]

A法律

B行政法規(guī)

C部門規(guī)章

D“指引”

32.商業(yè)銀行在進行行業(yè)風(fēng)險分析時，通常會用到以下指標，這些指標中，數(shù)值越低說明行業(yè)風(fēng)險越小的是()。[0.5分]

A行業(yè)凈資產(chǎn)收益率

B資本積累率

C行業(yè)盈虧系數(shù)

D行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

33.某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負債為90億元，負債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性()。[0.5分]

A加強

B減弱

C不變

D無法確定

34.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶()的計量和評價，反映客戶()的大小。[0.5分]

A償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險

B盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險

C收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動風(fēng)險

D償債能力和償債意愿，流動風(fēng)險

35.下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是()。[0.5分]

A公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當具有適當?shù)耐该鞫?/p>

B公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當平等對待所有參與者

C對公正原則應(yīng)該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

D效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標

36.某銀行基本上穩(wěn)健，但存在一些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正、性質(zhì)不重的弱點。該銀行具有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續(xù)發(fā)展可能產(chǎn)生較大問題。在CAMELS綜合評級中，該銀行應(yīng)屬于()。[0.5分]

A綜合評級1級

B綜合評級2級

C綜合評級3級

D綜合評級4級

37.進行()保持與負債持有人和資產(chǎn)出售市場的聯(lián)系，對于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。[0.5分]

A情景分析

B壓力測試

C融資渠道管理

D應(yīng)急計劃

38.下列指標計算公式中，不正確的是()。[0.5分]

A不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100%

B預(yù)期損失率=預(yù)期損失÷資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100%

C單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資產(chǎn)總額×100%

D貸款損失準備金率=貸款損失準備金余額÷貸款類資產(chǎn)總額

39.A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則()。[0.5分]

A債券A的久期大于債券B的久期

B債券A的久期小于債券B的久期

C債券A的久期等于債券B的久期

D無法確定債券A和B的久期大小

40.下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，不正確的是()。[0.5分]

A商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失；二是隨時可以動用

B按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%

C未分配利潤屬于核心資本

D少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本

41.某銀行2022年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為()。[0.5分]

A1.33%

B2.33%

C3.00%

D3.67%

42.下列關(guān)于國家風(fēng)險暴露的說法，不正確的是()。[0.5分]

A國家信用風(fēng)險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構(gòu)擔(dān)保的駐該國家的子公司)的信用風(fēng)險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險暴露。

B跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務(wù)活動

C轉(zhuǎn)移風(fēng)險是當一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險

D商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風(fēng)險暴露

43.下列關(guān)于流動性監(jiān)管核心指標的說法，不正確的是()。[0.5分]

A流動性監(jiān)管核心指標的計算按照本幣和外幣分別計算

B流動性比例不得低于25%

C核心負債比率不得低于60%

D人民幣超額準備金率不得低于5%

44.假設(shè)目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為l英鎊=1.9000美元，匯率波動的年標準差是250基點，目前匯率波動基本符合正態(tài)分布，則未來3個月英鎊兌美元的匯率有95%的可能處于()區(qū)間。[0.5分]

A(1.8750，1.9250)

B(1.8000，2.0000)

C(1.8500，1.9500)

D(1.8250，1.9750)

45.下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是()。[0.5分]

A企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負值

B企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長

C對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

D對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息

46.以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是()。①建立一個獨立的SPV來發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實行“破產(chǎn)隔離”；②SPV負責(zé)向債務(wù)人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購買抵押貸款證券的投資者賬戶；③SPV將出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶；④SPV購買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸款池)；⑤采用各種信用增級方法提高發(fā)行證券的信用等級；⑥評級機構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評級；⑦SPV向投資者出售抵押貸款證券。[0.5分]

A①⑤④⑥⑦②③

B①⑤⑥⑦③②④

C①④⑥⑤⑦③②

D①④⑦②③⑤⑥

47.不良貸款撥備覆蓋率計算公式為()。[0.5分]

A(一般準備+專項準備+特種準備)÷(次級類貸款+可疑類貸款)

B(一般準備+專項準備+特種準備)÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

C(一般準備+專項準備)÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

D(一般準備+專項準備)÷(次級類貸款+可疑類貸款)

48.下列關(guān)于商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險的說法，不正確的是()。[0.5分]

A合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本

B商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商

C業(yè)務(wù)外包必須有嚴謹?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議

D一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

49.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險來源于()。[0.5分]

A自營外匯買賣

B代客外匯買賣

C遠期外匯買賣

D銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配

50.下列關(guān)于壓力測試的說法，不正確的是()。[0.5分]

A壓力測試對在正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險進行分析

B壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失

C壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法進行模擬和估計

D應(yīng)當定期對壓力測試的設(shè)計和結(jié)果進行審查，不斷完善其程序

51.融資缺口等于()。[0.5分]

A貸款平均額-存款平均額

B核心貸款平均額-存款平均額

C貸款平均額-核心存款平均額

D核心貸款平均額-核心存款平均額

52.在用基本指標法計量操作風(fēng)險資本的公式中KBIA=÷n，巴塞爾委員會規(guī)定固定比例為()。[0.5分]

A8%

B12%

C15%

D18%

53.現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為()。[0.5分]

A(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)

B現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)

C現(xiàn)金頭寸÷總負債

D(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負債

54.下列關(guān)于市場風(fēng)險資本要求的說法，不正確的是()。[0.5分]

A市場風(fēng)險是指因市場價格變動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸損失的風(fēng)險

B根據(jù)基準市場的價格，市場風(fēng)險可分為利率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險、匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險

C巴塞爾委員會《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》要求商業(yè)銀行對交易賬戶中受利率影響的各類金融工具及股票所涉及的風(fēng)險、商業(yè)銀行全部的外匯風(fēng)險和商品風(fēng)險計提資本

D《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》確定交易賬戶頭寸超過85億元人民幣或總資產(chǎn)的10%的商業(yè)銀行需單獨計提市場風(fēng)險資本

55.在下列行為中，()是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險。[0.5分]

A某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失1000萬元

B辦理抵押貸款時，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時即發(fā)放了貸款

C某商業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭黑客攻擊，上千用戶信息泄露

D銀行員工小王聯(lián)合某無業(yè)人員，偷竊銀行重要空白憑證

56.下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的表述，正確的是()。[0.5分]

A戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從宏觀、中觀、微觀三個層面入手

B經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本工具之一

C戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當從宏觀層面開始，深入貫徹并落實到微觀操作層面

D最有效的方法是制訂以收益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案

57.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負債利率風(fēng)險的說法，不正確的是()。[0.5分]

A當市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降

B當市場利率上升時，銀行負債價值上升

C資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險越大

D負債的久期越長，負債的利率風(fēng)險越大

58.監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容不包括()。[0.5分]

A風(fēng)險識別和評估評價

B風(fēng)險規(guī)避評價

C監(jiān)督與糾正評價

D信息交流與反饋評價

59.假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實際模型與隨機模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對應(yīng)的AR值等于()。[0.5分]

A3

B0.33

C0.75

D0.25

60.根據(jù)ERM框架，三個維度分別是指()。[0.5分]

A企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級，全面風(fēng)險管理要素

B企業(yè)的目標，全面風(fēng)險管理要素，企業(yè)的各個層級

C企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標，全面風(fēng)險管理要素

D全面風(fēng)險管理要素，企業(yè)的目標，企業(yè)的各個層級

61.風(fēng)險水平類指標不包括()。[0.5分]

A核心負債比率

B預(yù)期損失率

C關(guān)注類貸款遷徙率

D不良貸款撥備覆蓋率

62.如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是()。[0.5分]

A這兩筆貸款的信用風(fēng)險是不相關(guān)的

B這兩筆貸款的信用風(fēng)險是負相關(guān)的

C這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大

D這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險大于各筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總

63.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭20，澳元空頭30，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是()。[0.5分]

A140

B150

C120

D230

64.下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是()。[0.5分]

A債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率

B客戶評級針對客戶的每筆具體債項進行評級，再將其加總得出客戶評級

C在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級

D在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級

65.下列關(guān)于市場風(fēng)險的說法，不正確的是()。[0.5分]

A市場風(fēng)險中的利率風(fēng)險分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險

B市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性特征

C市場風(fēng)險與其他風(fēng)險相比，容易計量

D銀行表內(nèi)外都存在市場風(fēng)險

66.()通常指派最高風(fēng)險管理委員會負責(zé)擬訂具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。[0.5分]

A董事會

B高級管理層

C監(jiān)事會

D風(fēng)險管理總監(jiān)

67.用方差一協(xié)方差法計算VAR時，其基本假設(shè)之一是時間序列不相關(guān)。若某序列具有趨勢特征，則真實VAR與采用方差一協(xié)方差法計算得到的VAR相比，()。[0.5分]

A較大

B一樣

C較小

D無法確定

68.客戶信用評級中，違約概率的估計包括()兩個層而。[0.5分]

A單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率

C某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

69.下列關(guān)于商業(yè)銀行通過購買保險以管理其操作風(fēng)險的說法，不正確的是()。[0.5分]

A保險是西方商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的重要T具

B對于商業(yè)銀行內(nèi)部欺詐、員工過失、自然災(zāi)害、黑客攻擊等風(fēng)險，都可以通過購買保險來緩釋

C目前還沒有一種保險產(chǎn)品能夠覆蓋商業(yè)銀行所有的操作風(fēng)險

D商業(yè)銀行應(yīng)該為各業(yè)務(wù)線盡可能全而地購買保險

70.按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)是()。[0.5分]

A在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

B無法出售的貸款

C可以出售但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

D商業(yè)銀行可出售的貸款組合

71.商業(yè)銀行流動性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點是()。[0.5分]

A難以準確反映流動性狀況

B對于規(guī)模大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準確性也會降低，分析的準確性也隨之降低

C現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性

D現(xiàn)金流分析是一科啶性分析法，難以定量準確反映流動性狀況

72.根據(jù)《國際會計準則—第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。[0.5分]

A持有待售類資產(chǎn)

B持有到期的投資

C貸款

D應(yīng)收款

73.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)當成為業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分，商業(yè)銀行必須通過定期的()，保證聲譽風(fēng)險管理政策的執(zhí)行效果。[0.5分]

A外部審計和非現(xiàn)場檢查

B內(nèi)部審計和非現(xiàn)場檢查

C外部審計和現(xiàn)場檢查

D內(nèi)部審計和現(xiàn)場檢查

74.關(guān)于操作風(fēng)險報告的說法，正確的是()。[0.5分]

A不能使用外部人員撰寫的報告

B除高級管理層外，報告不應(yīng)發(fā)送給相應(yīng)的各級管理層

C內(nèi)審部門應(yīng)直接參與業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理

D業(yè)務(wù)部門可以單獨向高級管理層匯報，不一定需要經(jīng)過風(fēng)險管理部門

75.假設(shè)資產(chǎn)組合初始投資額100萬元，預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為5%、標準差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均值VAR為()萬元。(標準正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96)[0.5分]

A3.92

B1.96

C-3.92

D-1.96

76.市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性不包括()。[0.5分]

A不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

B未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

C不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險

D不能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進行比較和匯總

77.下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是()。[0.5分]

A長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)

B經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本

C在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20%

D長期次級債務(wù)不能計入附屬資本

78.商業(yè)銀行最高風(fēng)險管理、決策機構(gòu)是()。[0.5分]

A董事會

B監(jiān)事會

C風(fēng)險管理部門

D財務(wù)控制部門

79.如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求()流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。[0.5分]

A大于

B小于

C等于

D以上都不對

80.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對應(yīng)的β值的說法，正確的是()。[0.5分]

A交易和銷售對應(yīng)的β值為8%

B商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對應(yīng)的β值為12%

C支付和結(jié)算對應(yīng)的β值為15%

D公司金融對應(yīng)的β值為18%

81.系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由()的變動反映出來。[0.5分]

A借款人管理層因素

B借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況

C借款人所在行業(yè)因素

D宏觀經(jīng)濟因素

82.年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風(fēng)險屬于=()引發(fā)的風(fēng)險。[0.5分]

A人員因素

B系統(tǒng)缺陷

C內(nèi)部流程

D外部事件

83.下列關(guān)于操作風(fēng)險分類的說法，正確的是()。[0.5分]

A高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險

B交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風(fēng)險

C火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險

D改變市場定位屬于可規(guī)避風(fēng)險

84.下列關(guān)于信用風(fēng)險的表述，不正確的是()。[0.5分]

A只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險

B相比信用風(fēng)險，市場風(fēng)險數(shù)據(jù)更容易獲得

C信用風(fēng)險范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)

D信息不對稱可以引發(fā)信用風(fēng)險

85.風(fēng)險管理的最基本要求是()。[0.5分]

A適時、準確地識別風(fēng)險

B準確、詳細地計量風(fēng)險

C適時、完整地監(jiān)測風(fēng)險

D迅速、有效地控制風(fēng)險

86.下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號()。[0.5分]

A存貨周轉(zhuǎn)率變小

B顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)

C流動資產(chǎn)比例大幅下降

D業(yè)務(wù)性質(zhì)變化

87.下列關(guān)于風(fēng)險管理文化的表述，正確的是()。[0.5分]

A風(fēng)險管理文化一般由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成

B制度是風(fēng)險管理文化的精神核心，是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素

C風(fēng)險管理的目標是消除風(fēng)險并獲取最大收益

D風(fēng)險管理文化和企業(yè)文化是兩個不同的范疇

88.操作風(fēng)險與內(nèi)部控制自我評估常用的方法不包括()。[0.5分]

A流程分析法

B德爾菲法

C引導(dǎo)會議法

D隨機法

89.某商業(yè)銀行2022年度資產(chǎn)負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為()。[0.5分]

A2.53%

B2.16%

C2.15%

D1.78%

90.商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在()兩個方面。[0.5分]

A資本金管理和負債管理

B資產(chǎn)管理和負債管理

C績效考核和風(fēng)險管理

D流動性管理和績效考核

二、多選題（本大題40小題．每題1.0分，共40.0分。請從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個或兩個以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。）

1.以下論述正確的是()。[1分]

A對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平不是很敏感

B對商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對銀行信用和利率水平很敏感

C對商業(yè)銀行而言，公司、機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平不是很敏感

D對商業(yè)銀行而言，公司、機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平很敏感

E零售存款客戶和公司、機構(gòu)存款人對銀行信用和利率水平都很不敏感

2.根據(jù)巴塞爾委員會規(guī)定，為了具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件?()[1分]

A董事會和高級管理層應(yīng)當積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架梅

B銀行應(yīng)當擁有完整且確實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)

C銀行應(yīng)當擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法

D必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)

E必須設(shè)立有專門的風(fēng)險管理委員會，受董事會直接領(lǐng)導(dǎo)

3.商業(yè)銀行員工由于知識/技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險的主要行為模式包括()。[1分]

A在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認為正確而實際錯誤的方式工作

B意識到自己缺乏必要的知識，但是出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或者聲明其無法勝任某一工作或者不能處理面對的情況

C意識到自己缺乏必要的知識，積極努力學(xué)習(xí)，盡快提高自己的業(yè)務(wù)水平

D意識到本身缺乏必要的知識，并進而利用這種缺陷

E意識到本身缺乏必要的知識，提出離開相應(yīng)的工作崗位

4.商業(yè)銀行在對客戶進行信用限額管理的過程中，給予客戶的授信額度包括()。[1分]

A貸款

B可交易資產(chǎn)

C衍生產(chǎn)品

D信用證

E抵押

5.以下對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動性風(fēng)險的方法有()。[1分]

A控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

B在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備

C制訂適當?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化

D制訂風(fēng)險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況

E以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散

6.目前業(yè)界比較流行的高級計量法主要有()。[1分]

A基本指標法

B記分卡法

C損失分布法

D標準法

E內(nèi)部衡量法

7.根據(jù)2022年我國監(jiān)管當局出臺的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于()。[1分]

A關(guān)注類貸款

B次級類貸款

C可疑類貸款

D損失類貸款

E不良貸款

8.根據(jù)國際最佳實踐，財務(wù)報表分析應(yīng)特別注重識別和評價()。[1分]

A財務(wù)報表風(fēng)險

B經(jīng)營管理狀況

C資產(chǎn)管理狀況

D負債管理狀況

E領(lǐng)導(dǎo)后備力量

9.設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時應(yīng)綜合考慮的因素包括()。[1分]

A自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

B業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的過往業(yè)績

C工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗

D能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平

E定價、估值和市場風(fēng)險計量系統(tǒng)

10.有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標包括()。[1分]

A確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當前的財務(wù)狀況及其變動趨勢

B監(jiān)鋇0對合同條款的遵守情況

C評估抵押品相對債務(wù)人當前狀況的抵補程度以及抵押品市值的變動趨勢

D識別貸款組合的信用風(fēng)險

E對已發(fā)生問題的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序

11.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當()發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約。[1分]

A債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)

B商業(yè)銀行認定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

C債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

D銀行停止對債務(wù)人貸款計息

E債務(wù)人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

12.目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC()。[1分]

A可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

B可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平

CRA_ROC=(收益-預(yù)期損失)÷經(jīng)濟資本

D使銀行不再注重盈利性

E放棄了股東價值最大化的目標

13.柜臺業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險成因包括()。[1分]

A輕視柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險防范

B規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞

C柜臺人員安全意識不強，缺乏崗位制約和自我保護意識

D柜員工作強度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感

E客戶監(jiān)管難度大

14.下列關(guān)于組合限額管理的說法，正確的有()。[1分]

A組合限額維護的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

B組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

C通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面

D任何情況下都不允許超過組合限額

E組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額

15.下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有()。[1分]

A商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長期貸款)和其他投資的資金來源之一

B在市場經(jīng)濟的投資者利益保護基本框架下，資本金是承擔(dān)風(fēng)險和吸收損失的最后資金來源

C在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本承擔(dān)著限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張的重要經(jīng)濟職能

D在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用

E現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系中，風(fēng)險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔(dān)最終責(zé)任的

16.參照國際風(fēng)險管理標準，集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備的主要技能包括()。[1分]

A風(fēng)險監(jiān)控和分析能力

B數(shù)量分析能力

C價格核準能力

D模型創(chuàng)建能力

E系統(tǒng)開發(fā)/集成能力

17.缺口分析的局限性包括()。[1分]

A計算復(fù)雜，應(yīng)用不便

B忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

C未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險

D大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響

E只能反映利率變動的短期影響

18.下列關(guān)于利率互換操作原則的說法，正確的有()。[1分]

A預(yù)期利率上升，固定利息收入者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率

B預(yù)期利率下降，固定利息支出者應(yīng)將固定利率調(diào)為浮動利率

C預(yù)期利率上升，固定利息支出者應(yīng)不做利率互換

D預(yù)期利率上升，浮動利息收入者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率

E預(yù)期利率下降，浮動利息支出者應(yīng)將浮動利率調(diào)為固定利率

19.下列關(guān)于客戶評級/評分的驗證的說法，正確的有()。[1分]

A這些驗證是監(jiān)管部門的責(zé)任

B隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗證方法要適時調(diào)整、不斷改進

C對于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法

D內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力驗證和違約概率預(yù)測準確性驗證

E驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段

20.商業(yè)銀行進行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有()。[1分]

A轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險

B增加收益

C實現(xiàn)資產(chǎn)單一化

D提高經(jīng)濟資本配置效率

E集中風(fēng)險

21.在風(fēng)險緩釋的處理中，下列屬于被認可的質(zhì)押品的有()。[1分]

A黃金

B美元現(xiàn)金

C我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券

D評級為AA的國家發(fā)行的債券

E銀行存單

22.違約概率和不良率是兩個概念，關(guān)于違約和不良兩者關(guān)系的說法，正確的有()。[1分]

A違約是針對客戶的，不良是針對款項的

B一般來說，不良率高于違約概率

C違約借款人的正常資產(chǎn)容易變成不良資產(chǎn)

D不良是違約的判斷標準

E違約概率和不良率都是關(guān)于信用風(fēng)險的主要指標

23.信用風(fēng)險報告的職責(zé)有()。[1分]

A應(yīng)實施并支持一致的風(fēng)險語言/術(shù)語

B使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息

C傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險容忍度

D傳遞銀行的風(fēng)險偏好

E保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識

24.下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有()。[1分]

A縱向一體化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

B橫向多元化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組

C國家控制的企業(yè)間因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方

D與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風(fēng)險具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征

E集團法人客戶內(nèi)部進行關(guān)聯(lián)交易的基本動機之一是實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制

25.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險的說法，正確的有()。[1分]

A某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風(fēng)險

B美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的市場風(fēng)險

C由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險

D央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險

E結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險

26.根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括()。[1分]

A支付和結(jié)算

B資產(chǎn)管理

C公司金融

D貸款

E零售銀行業(yè)務(wù)

27.個人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有()。[1分]

A借款人虛假購房，身份和住址不明

B開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

C以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

D開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

E經(jīng)濟狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房

28.建立高效的風(fēng)險管理部門應(yīng)當固守的兩個基本準則是()。[1分]

A風(fēng)險管理部門是財務(wù)部門的輔助機構(gòu)

B風(fēng)險管理部門必須具備高度獨立性

C風(fēng)險管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

D風(fēng)險管理部門是風(fēng)險管理策略的唯一執(zhí)行部門

E風(fēng)險管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險管理的所有核心要素

29.影響期權(quán)價值的主要因素包括()。[1分]

A標的資產(chǎn)的市場價格

B期權(quán)的執(zhí)行價格

C期權(quán)的到期期限

D標的資產(chǎn)價格的波動率、貨幣利率

E標的資產(chǎn)歷史平均收益率

30.貸款定價通常由()等因素決定。[1分]

A資本成本

B經(jīng)營成本

C風(fēng)險成本

D債務(wù)成本

E股權(quán)成本

31.下列關(guān)于信用價差的說法，正確的有()。[1分]

A以無風(fēng)險利率為基準的信用價差：貸款的收益率-對應(yīng)的無風(fēng)險債券的收入益率

B信用價差增加表明貸款信用狀況惡化

C信用價差減少表明貸款信用狀況惡化

D信用價差增加表