商業(yè)銀行經(jīng)營管理試題及答案

第第#頁共3頁中國海洋大學(xué)命題專用紙（夜大學(xué)/函授）試題名稱： 商業(yè)銀行經(jīng)營管理8卷 專業(yè)：年級：學(xué)號：姓名：分數(shù)：一、單項選擇題（本大題共10小題，每小題2分，共20分）在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選或未選均無分。.在商業(yè)銀行的發(fā)展過程中，以英國式銀行為代表的商業(yè)銀行的經(jīng)營活動主要是受（）理論的支配A.商業(yè)貸款理論B.可轉(zhuǎn)換理論C.預(yù)期收入理論 D.銷售理論.1988年《巴塞爾協(xié)議》有關(guān)商業(yè)銀行資本充足率的規(guī)定是，商業(yè)銀行的資本對（）的目標比率應(yīng)為8%。A.資產(chǎn)B.負債C.加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)D.所有者權(quán)益.在商業(yè)銀行資本的構(gòu)成中，（）是為了防止意外損失而從收益中提留的資金，包括資本準備金和放款與證券損失準備金。A.債務(wù)資本B.股本C.儲備金D.盈余.資金成本指為服務(wù)客戶存款而支付的一切費用，包括利息成本和（）之和。A.可用資金成本B.營業(yè)成本C.風(fēng)險成本D.連鎖反應(yīng)成本.同業(yè)拆借屬于短期資金融通，期限短則一日，長的為幾日、幾星期、幾個月。我國法律規(guī)定：銀行間拆借期限最長不得超過（）個月。A.2B.4C.6D.8.按貸款的質(zhì)量進行分類，（）貸款的損失概率最多不超過5%。A.正常貸款B.關(guān)注貸款C.次級貸款D,可疑貸款.下列哪一種不屬于穩(wěn)健型策略（）A.階梯期限策略B.前置期限策略C.后置期限策略D.利率預(yù)期方法.在商業(yè)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的主要結(jié)算工具中，（）的付款期限最長為6個月，并經(jīng)持票人背書后可以轉(zhuǎn)讓。A.銀行匯票B,商業(yè)匯票C.銀行本票D.支票.頭寸是指資金、款項，是商業(yè)銀行在一定時期或某一時點上能夠直接、自主運用的資金。它按構(gòu)成要素的不同，分成三類，不包括（）A.基礎(chǔ)頭寸B.可用頭寸C.可貸頭寸D.金融頭寸.（）存款是指以生息為主要目的，但是不能夠簽發(fā)支票的存款，主要包括定期存款和儲蓄存款。A.交易賬戶B.創(chuàng)新存款C.非交易賬戶D.現(xiàn)金管理賬戶二、名詞解釋（每小題5分，共20分）.核心資本.不良貸款.超額存款準備金.利率敏感性資金三、簡答題（每題10分，共30分）.商業(yè)銀行的職能有哪些？.商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是什么，各原則之間的相互關(guān)系如何？.商業(yè)銀行證券投資避稅組合的考慮原則是什么？四、論述題（30分）試論述《新巴塞爾協(xié)議》的主要內(nèi)容授課教師命題教師簽字教學(xué)負責(zé)人簽字年月日B卷試題答案一、ACCBB BDBDC二、1．核心資本又叫一級資本和產(chǎn)權(quán)資本，是指權(quán)益資本和公開儲備，它是銀行資本的構(gòu)成部分，是金融機構(gòu)可以永久使用和支配的自有資金，包括普通股、不可收回的優(yōu)先股、資本盈余、留存盈余、可轉(zhuǎn)換的資本債券、各種補償準備金。2．也稱問題貸款，即傳統(tǒng)貸款分類中的逾期貸款、呆滯貸款、呆賬貸款和新五級分類中的次級、可疑、損失類貸款。3．超額存款準備金是金融機構(gòu)存放在中央銀行、超出法定存款準備金的部分，主要用于支付清算、頭寸調(diào)撥或作為資產(chǎn)運用的備用資金。.利率敏感資金（Rate-sensitiveFund）：也稱浮動利率或可變利率資金，指在一定期間內(nèi)展期或根據(jù)協(xié)議按市場利率定期重新定價的資產(chǎn)或負債。三、簡答題.商業(yè)銀行的職能是由它的性質(zhì)所決定的，主要有四個基本職能。（1）信用中介職能。是商業(yè)銀行最基本、最能反映其經(jīng)營活動特征的職能。這一職能的實質(zhì)，是通過銀行的負債業(yè)務(wù)，把社會上的各種閑散貨幣集中到銀行里來，再通過資產(chǎn)業(yè)務(wù)，把它投向經(jīng)濟各部門；商業(yè)銀行是作為貨幣資本的貸出者與惜入者的中介人或代表，來實現(xiàn)資本的融通、并從吸收資金的成本與發(fā)放貸款利息收入、投資收益的差額中，獲取利益收入，形成銀行利潤。（2）支付中介職能。通過存款在帳戶上的轉(zhuǎn)移，代理客戶支付，在存款的基礎(chǔ)上，為客戶兌付現(xiàn)款等，成為工商企業(yè)、團體和個人的貨幣保管者、出納者和支付代理人。以商業(yè)銀行為中心，形成經(jīng)濟過程中無始無終的支付鏈條和債權(quán)債務(wù)關(guān)系。（3）信用創(chuàng)造功能。商業(yè)銀行是能夠吸收各種存款的銀行，和用其所吸收的各種存款發(fā)放貸款，在支票流通和轉(zhuǎn)帳結(jié)算的基礎(chǔ)上，貸款又轉(zhuǎn)化為存款，在這種存款不提取現(xiàn)金或不完全提現(xiàn)的基礎(chǔ)上，就增加了商業(yè)銀行的資金來源，最后在整個銀行體系，形成數(shù)倍于原始存款的派生存款。（4）金融服務(wù)職能?，F(xiàn)代化的社會生活，從多方面給商業(yè)銀行提出了金融服務(wù)的要求。在強烈的業(yè)務(wù)競爭權(quán)力下，各商業(yè)銀行也不斷開拓服務(wù)領(lǐng)域，通過金融服務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，進一步促進資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)的擴大，并把資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)與金融服務(wù)結(jié)合起來，開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。在現(xiàn)代經(jīng)濟生活中，金融服務(wù)己成為商業(yè)銀行的重要職能。.（1）安全性（2）流動性（3）盈利性。這些目標有是有商業(yè)銀行經(jīng)營管理的基本要求決定的，但目標的實現(xiàn)又實現(xiàn)存在一定的矛盾，應(yīng)是在保證安全性的基礎(chǔ)上，爭取利潤最大化，而解決安全性與盈利性矛盾的最好選擇是提高經(jīng)營的流動性。.證券投資避稅組合的考慮原則是：在存在證券投資利息收入稅賦差距，從而使兩種債券出現(xiàn)稅前收益和稅后收益不一致時，銀行應(yīng)在投資組合中盡量利用稅前收益高的應(yīng)稅證券，使其利息收入抵補融資成本，并使剩余資金全部投資于稅后收益率最高的減免稅證券上，從而提高證券投資盈利水平。四、論述題1、第一支柱——最低資本規(guī)定新協(xié)議在第一支柱中考慮了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險，并為計量風(fēng)險提供了幾種備選方案。關(guān)于信用風(fēng)險的計量。新協(xié)議提出了兩種基本方法。第一種是標準法，第二種是內(nèi)部評級法。內(nèi)部評級法又分為初級法和高級法。對于風(fēng)險管理水平較低一些的銀行，新協(xié)議建議其采用標準法來計量風(fēng)險，計算銀行資本充足率。2、第二支柱——監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查委員會認為，監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查是最低資本規(guī)定和市場紀律的重要補充。具體包括：（1）監(jiān)管當局監(jiān)督檢查的四大原則。原則一：銀行應(yīng)具備與其風(fēng)險狀況相適應(yīng)的評估總量資本的一整套程序，以及維持資本水平的戰(zhàn)略。原則二：監(jiān)管當局應(yīng)檢查和評價銀行內(nèi)部資本充足率的評估情況及其戰(zhàn)略，以及銀行監(jiān)測和確保滿足監(jiān)管資本比率的能力。若對最終結(jié)果不滿足，監(jiān)管當局應(yīng)采取適當?shù)谋O(jiān)管措施。原則三：監(jiān)管當局應(yīng)希望銀行的資本高于最低監(jiān)管資本比率，并應(yīng)有能力要求銀行持有高于最低標準的資本。原則四：監(jiān)管當局應(yīng)爭取及早干預(yù)從而避免銀行的資本低于抵御風(fēng)險所需的最低水平，如果資本得不到保護或恢復(fù)，則需迅速采取補救措施。（2）監(jiān)管當局檢查各項最低標準的遵守情況。銀行要披露計算信用及操作風(fēng)險最低資本的內(nèi)部方法的特點。作為監(jiān)管當局檢查內(nèi)容之一，監(jiān)管當局必須確保上述條件自始至終得以滿足。（3）監(jiān)管當局監(jiān)督檢查的其它內(nèi)容包括監(jiān)督檢查的透明度以及對換銀行帳薄利率風(fēng)險的處理。3、第三支柱——市場紀