第三章信用風(fēng)險(xiǎn)管理

第三章借用風(fēng)險(xiǎn)管理一、單項(xiàng)選擇題1、商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品能夠大體劃分為（）三類。A個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款B個(gè)人住宅抵押貸款、經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)貸款、循環(huán)雲(yún)售貸款C個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零害貸款、循環(huán)零害貸款DC個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零害貸款、循環(huán)零害貸款D個(gè)人住宅抵押貸款、信用卡消費(fèi)貸款、循環(huán)零害貸款二、下列各項(xiàng)屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是（）。A信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)長C信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測P信用風(fēng)險(xiǎn)控制3、 商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是0對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)長和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。A商業(yè)銀行B專家C債務(wù)人P客戶4、 客戶信用評(píng)級(jí)對(duì)企業(yè)信用分析的利用最為普遍的系統(tǒng)是（）。A4CsB5CsC6CsD7Cs五、 假圭某部門昔時(shí)的銷售收入為200萬元，銷害本錢為120萬元，其銷害毛利率為（）。A30% B40% C45%P50%六、 下列關(guān)于違約槪率說法錯(cuò)誤的是（）。A違約槪率是指借款人在未來一按時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B《已塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體概念為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與3個(gè)墓點(diǎn)中的較高者C計(jì)算違約槪率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期和內(nèi)部評(píng)級(jí)的最長時(shí)刻完全一致P違約槪率與違約頻率不是同一個(gè)概念7、關(guān)于持續(xù)函數(shù)最重要和最有效的結(jié)論是（）。A斯克拉定理B坎德爾系數(shù)C信用風(fēng)險(xiǎn)組臺(tái)模型P違約相關(guān)性八、 依照國際老例，商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定別離采用（）。A評(píng)級(jí)方式和評(píng)分方式B評(píng)級(jí)方式和評(píng)級(jí)方式c評(píng)分方式和評(píng)級(jí)方式n評(píng)分方式和評(píng)分方式九、 壓力測試主要采用放感性分析和0兩種方式。A制作數(shù)據(jù)清單B情景分析方式C失誤樹分析法D專家調(diào)査分析法10、CrcditMctrics模型以為俵務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的0表示。A資產(chǎn)規(guī)模B信用評(píng)級(jí)C盈利水平P行為評(píng)分1一、壓力測試是用于評(píng)估（）。A預(yù)期損失B特定事件的轉(zhuǎn)變C風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值n待定經(jīng)營環(huán)境1二、0是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各類監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異樣變更,判斷其是不是已達(dá)到引發(fā)關(guān)注的水平或巳經(jīng)超過閥值。A信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別C信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測P信用風(fēng)險(xiǎn)控制13、 預(yù)期損失率的計(jì)算公式表示為（）。A預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)規(guī)模B預(yù)期損失率二預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額C預(yù)期損失率=預(yù)期損失/欠俵總額n預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口14、 下列關(guān)于主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的說法錯(cuò)誤的是（）。A主權(quán)評(píng)級(jí)是指各國宜接和間接影響債務(wù)人履行其對(duì)外償俵義務(wù)的能力B比較通用的主權(quán)評(píng)級(jí)模型由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出C主權(quán)分析評(píng)級(jí)必雲(yún)是靜態(tài)的n朱特勒和麥卡錫對(duì)cp模型云陽回歸分析迸行丁擴(kuò)展1五、債務(wù)人因某種原因無法按原有臺(tái)同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)致使的損失，對(duì)原有貸款進(jìn)行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A貸款重組B限額管理C貸款轉(zhuǎn)讓P貸款審批1六、下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是（）。A信用衍生產(chǎn)品是允許對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融臺(tái)約B信用衍生產(chǎn)品的大體功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的C信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式D信用衍生產(chǎn)品既能夠用干對(duì)沖掉全數(shù)的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于單筆貸款對(duì)沖17、客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重吏手腕，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括（）。A客戶信用評(píng)分B風(fēng)險(xiǎn)違約區(qū)分能力驗(yàn)證c査驗(yàn)評(píng)級(jí)結(jié)果P對(duì)違約槪率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗(yàn)證1八、有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷移率”這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是（）。A該指標(biāo)衡長了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變的程度B該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)C該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)長之前期到本期轉(zhuǎn)變的比率n該指標(biāo)包括正常貸款遷移率和不良貸款遷移率1九、商業(yè)銀行在組臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)限額管理中肯定資本分派的權(quán)重時(shí)，不雲(yún)要考慮的因素是0、A組合在戰(zhàn)略層面的重要性B目前的組臺(tái)集中情形C資產(chǎn)欠債率D經(jīng)濟(jì)前景20、以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，錯(cuò)誤的是（）。A相關(guān)系數(shù)具有線性不變性B相關(guān)性是描述兩個(gè)聯(lián)合事件之間的彼此關(guān)系C相關(guān)系數(shù)僅能用來計(jì)長線性相關(guān)D對(duì)于線性相關(guān)，能夠通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)迸行計(jì)長2—、假設(shè)某銀行在2006年會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為30億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級(jí)類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。A15%B12% C45% P25%2二、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行依照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級(jí)類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥缶的一般預(yù)缶是2億，專項(xiàng)預(yù)杳是3億，特種預(yù)缶是4億，那么該商業(yè)銀行昔時(shí)的不良貸款撥爸覆蓋率是（）。AB0.83CD23、 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）。A行業(yè)因素B產(chǎn)品因素C地域因素P宏觀經(jīng)濟(jì)因素24、 CrcditMctrics的說沬錯(cuò)誤的是（）。ACredilMclTics模型是從資產(chǎn)組臺(tái)的角度來看待信用風(fēng)險(xiǎn)的BCrcditMcirics模型大體原理是信用品級(jí)轉(zhuǎn)變分析CCrcditMctrics模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組臺(tái)中衡長其對(duì)整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用DCrcditMctrics模型組臺(tái)的違約道從泊松進(jìn)程2五、不屬于依照信貸產(chǎn)品分類的個(gè)人客戶的是（）。A假按掲B汽車消費(fèi)信貸C信用卡消費(fèi)信貸P違約槪率2六、下列關(guān)于個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)說法錯(cuò)誤的是（）。A個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為自身作為儔務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約B通過人民銀行個(gè)人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庠能夠取得個(gè)人客戶的信用記錄C通過海關(guān)、法院不能取得個(gè)人客戶的信息記錄P個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)具有控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的大體要求27、下列說法不正確的是（）。A信用評(píng)分模型分析的大體進(jìn)程是第一模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系B專家判斷和信用評(píng)分法比槪率模型具有優(yōu)越性C死亡率模型是違約概率模型中黒具有代表性的模型之一n違約概率模型能直接估長客戶的違約槪率2八、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的說法，正確的是（）。A內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)及債項(xiàng)的交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)B內(nèi)部評(píng)級(jí)是主要依托專家定性分析C內(nèi)部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估n內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主如果政府和大企業(yè)2九、以下說法中不正確的是（）。A違約頻率事后的査驗(yàn)結(jié)果B違約槪率和違約頻率不是同一個(gè)槪念C違約概率和違約頻率通常情形下是相等的n違約槪率是分析模型作出的事前預(yù)測30、假定目前市場上1年期宰息國借的收益率為10%,1年期信用品級(jí)為B的零息債券的收益率為％,且假定次類債券在發(fā)生違約的情形下，債券持有者本金或利息的回收率為0,則按照風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為（）。A%B5%C10%D15%3—、假定銀行整體經(jīng)濟(jì)資本為C,有3個(gè)分派單元，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失為CVaRl,CVaR2,CVaR3,若是該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配直方式，則第3個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。ACVaR3BCXCVaR3CCXCVaR3/（CVaKl+CVaR2+CVaR3）PCV;iR3/（CVaRl+CVaR2+CVaR3）3二、在信用風(fēng)險(xiǎn)管理迸程中，商業(yè)銀行雷要利用反映客戶盈利能力、營運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性尊情形的財(cái)務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，以下各財(cái)務(wù)比率不屬干盈利能力指標(biāo)的是（）0A資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B總資產(chǎn)收益率C銷售凈利潤D資本收益率33、 商業(yè)銀行在抵押貸款證券化迸程中，成立一個(gè)獨(dú)立的SPV的主要目的是（）。A支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益B為丁真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離C為了購買權(quán)益資產(chǎn)P為了迸行總收益率互換34、 下列各項(xiàng)中能夠避免信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一地域的限額管理類別是（）。A單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額B組臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)限額C集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額P以上均不對(duì)3五、與綜合風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)吿主如果（）。A轄內(nèi)各類風(fēng)險(xiǎn)整體狀況B風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略C對(duì)管理范圍的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行報(bào)吿n增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理3六、假定某公司2006年的銷害本錢為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年末資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。A54%B108%C53%D56%37、采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1億元，回收本錢為億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為億元，則違約損失率為（）。A%B%C%D20%3八、按照2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型LOSSCAL的技術(shù)文件中所披露的信息，0等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響塞獻(xiàn)程度呈高。A企業(yè)融資杠桿率B行業(yè)因素C宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素D清償優(yōu)先性3九、外借總額與國民生產(chǎn)總值之比反映丁一國長期的外借負(fù)擔(dān)情形，一般的限度是（）。A20%~25%B15%~25%C10%~20%P10%?25%40、一銀行2006年貸款應(yīng)提預(yù)爸為2000億元，貸款損失預(yù)缶充沛率為80%,則貸款實(shí)際計(jì)提預(yù)備為（）。A1300億元B1600億元C1800億元D1700億元二、多項(xiàng)選擇題1、 集團(tuán)法人客戶與單一法人客戶相較，它的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有（）。A內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B連環(huán)擔(dān)保十分普遍C真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以拿握P系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性低E風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大，貸后監(jiān)督誰度較小二、按照大多數(shù)國家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流旻表分為（）。A經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流星表B銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流星表C投資活動(dòng)的現(xiàn)金流長表P資金活動(dòng)的現(xiàn)金流長表E融資活動(dòng)的現(xiàn)金流長表3、 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)長經(jīng)歷丁0三個(gè)主要迸展階段。A專家判斷法B信用評(píng)分模型C專家調(diào)査列舉法P違約槪率模型分析E情景分析法4、 下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)的說法正確的是（）。A客戶信用評(píng)級(jí)時(shí)現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)B客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行C客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)D客戶評(píng)價(jià)結(jié)果是信用品級(jí)和違約概率E客戶信用評(píng)級(jí)反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小五、違約槪率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗(yàn)證常常利用的方式包括（）。A二項(xiàng)散布■査驗(yàn)B卡方散布■査驗(yàn)C正態(tài)散市査驗(yàn) D均勻散布査驗(yàn)E査驗(yàn)紿定年份某一品級(jí)PP預(yù)測準(zhǔn)確性六、在我國銀行業(yè)實(shí)踐中，能夠按照運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方式分為三類，其中包括（）。A綠色預(yù)普法B紅色預(yù)警法C藍(lán)色預(yù)普法P黑色預(yù)警法E紫色預(yù)晉法7、CreditPortfolioVi^模型是目前國際銀行應(yīng)用比較普遍的組臺(tái)模型之一，這一模型以為違約率取決于（）。A宏觀變長的歷史數(shù)據(jù)B宏觀變長的前景預(yù)測C對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革P僅影響單個(gè)宏觀變長的沖擊或改革E單個(gè)借款人的信用評(píng)級(jí)八、 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行壽借助許多方式來完成，當(dāng)其對(duì)單一客戶迸行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測時(shí)，需要借助的方式有（）oA6C法 B客戶信用評(píng)級(jí)方式C貸款分類方式D信用評(píng)分方式E組臺(tái)管理方式九、 商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的迸程中，應(yīng)注意的問題有（）。A統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)總長控制B拳握充分信息，避免過度授信C主辦銀行牽頭，成立集團(tuán)客戶小組P盡可能少用抵押，爭取多用保證E與集團(tuán)客戶簽定授信協(xié)議，客戶無雷報(bào)吿其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易10、信用衍生產(chǎn)品是用來轉(zhuǎn)移/對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，下列屬于信用衍生品的是（）。A信用違約互換B總收益互換C本錢收益互換D信用價(jià)差衍生產(chǎn)品E信用聯(lián)動(dòng)單據(jù)1一、下列信用局風(fēng)險(xiǎn)模型與申請(qǐng)?jiān)u分模型說法正確的是（）。A信用局評(píng)分模型與申請(qǐng)?jiān)u分模型具有對(duì)立性B信用局評(píng)分模型能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性C申請(qǐng)?jiān)u分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請(qǐng)者迸行信貸審批n申諳評(píng)分模型一般是對(duì)申請(qǐng)者在未來各類信貸關(guān)系中的違約概率作出的預(yù)測E信用局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型是一種很有價(jià)值的決策工具1二、以下關(guān)于俵頊評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)的說法，正確的有（）。A它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度B借頊評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體C債頂評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定O一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)E—個(gè)俵務(wù)人的不同的交易能夠有不同的債頂評(píng)級(jí)13、 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的限額管理說法正確的是（）。A對(duì)單一客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，要計(jì)算客戶的最高借務(wù)經(jīng)受能力B在單一客戶限額管理中，肯定的總授信額度應(yīng)小于但不能等于客戶的最高債務(wù)經(jīng)受額度C集團(tuán)客戶與單一客戶限額管理存在不同，集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分為三步走n國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理墓于對(duì)一個(gè)國家的綜臺(tái)評(píng)級(jí)，至少一年從頭檢査一次E組臺(tái)限額管理能夠分為分為授信集中度限額和整體組臺(tái)限額14、 以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證的說法正確的是（）。A驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)進(jìn)程B驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)的主要手腕C驗(yàn)證的流程要在驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門審閱D驗(yàn)證的結(jié)果要同意驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門的審閱E《已塞爾新資本協(xié)議》對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)的驗(yàn)證進(jìn)行丁詳細(xì)的闡釋1五、關(guān)于違約的說法中，正確的是（）。A目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約槪念B違約概念是《已塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的重要槪念C違約的概念是估長違約槪率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAP）等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的墓礎(chǔ)n表現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念E債務(wù)人破產(chǎn)能夠視為違約1六、下列屬于壓力測試功能的是（）。A為商業(yè)銀行提供俵務(wù)人的信用評(píng)級(jí)水平B為估長商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方式C提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解P幫忙商業(yè)銀行重估模型假設(shè)E幫忙童事會(huì)和高層管理者肯定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是不是與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致17、以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說法，正確的有（）。ACredilMctries本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型BCrcdiiMctrics無法達(dá)到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來衡長非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的CCreditPortfolioView是CrcditMctrics模型的一種補(bǔ)充DCreditPortfolioView比較適臺(tái)投機(jī)類型的借款人ECreditRisk+模型是對(duì)貸款組臺(tái)違約率迸行分析的1八、下列關(guān)于法人客戶評(píng)級(jí)模型說法正確的是（）。AZ計(jì)分模型以為，影響借款人違約概卒的因素包括流動(dòng)性、盈利性、活跌性、償債能力等B作為違約風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，Z值越高，違約概率越低CRiskCalc模型適臺(tái)于上市公司的違約槪率模型DRiskCalc模型核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息當(dāng)選擇出最能預(yù)測違約的一組變長ECreditMonitor模型適臺(tái)于非上市公司的違約槪率模型1九、按照《巳塞爾新資本協(xié)議》，針對(duì)個(gè)人的循環(huán)雲(yún)售貸款應(yīng)知足那些標(biāo)準(zhǔn)？0A貸款是循環(huán)的、無抵;押的、未許諾的B于組臺(tái)內(nèi)對(duì)個(gè)人最高授信額度不超過10萬歐元C必需保留于組臺(tái)的損失率數(shù)據(jù)D循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處貫方?式應(yīng)與于組臺(tái)維持一致E辦理該業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和轉(zhuǎn)變趨勢(shì)20、商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因各種原因無法按原有臺(tái)同屣約時(shí)，商業(yè)銀行為丁降低客戶違約致使的損失對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、從頭安排、從頭組織的進(jìn)程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)是（）。A貸款期限B貸款金額C貸款匯率P貸款人信用E貸款費(fèi)用2—、違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例。影響它的因素主要包括（）。A產(chǎn)品因素B公司因素C行業(yè)因素P地域因素E宏觀經(jīng)濟(jì)因素2二、關(guān)于商業(yè)銀行國家與區(qū)域限額管理的以下說法，正確的有（）。A區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同B發(fā)達(dá)國家一般不對(duì)一個(gè)國家內(nèi)的某一地域設(shè)直地域風(fēng)險(xiǎn)限額C在一按時(shí)期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的P國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理一般情形下常常作為指導(dǎo)性的彈性限制E國家風(fēng)險(xiǎn)限額是用來對(duì)某一國家的風(fēng)險(xiǎn)暴露管理的額度框架23、 下列關(guān)于授信審批的說法，錯(cuò)誤的是（）。A授信審批應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持審貸分離的原則B授信審貸要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估C零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露時(shí)商業(yè)銀行黒主要的信用風(fēng)險(xiǎn)杲露D原有的貸款的任何展期能夠不用從頭進(jìn)行申請(qǐng)E在迸行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和俵頂做統(tǒng)一孝慮和計(jì)星24、 依照《已塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的是（）。A銀行認(rèn)定，除非采取追索辦法如變現(xiàn)抵押品（若是存在的話），借款人可能無法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)B在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)長出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷丁貸款或計(jì)提了專項(xiàng)預(yù)備金C銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失D銀行停止對(duì)貸款計(jì)息E借務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)超期超過90天2五、屬干商業(yè)銀行信用評(píng)分模型的有（）。A線性概率模型BLogit模型C非線性辨別模型P死亡率模型EProbit模型三、判斷題一、對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表分析主如果對(duì)資產(chǎn)欠債表和財(cái)務(wù)比率迸行分析的。（）二、流動(dòng)比率的高低與企業(yè)償債能力成反方向變更關(guān)系。 03、 保證這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管臺(tái)同、運(yùn)輸合同、加工承攬臺(tái)同樣主合同。04