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資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考,如有不當或者侵權(quán),請聯(lián)系改正或者刪除。資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考,如有不當或者侵權(quán),請聯(lián)系改正或者刪除?!讹L險管理》課程學(xué)習(xí)指導(dǎo)資料第一部分課程的學(xué)習(xí)目的及總體要求一、課程的學(xué)習(xí)目的《風險管理》是金融學(xué)本科專業(yè)必修的理論基礎(chǔ)課,是適應(yīng)經(jīng)濟金融發(fā)展的需要新設(shè)立的一門課程。本課程是一門專業(yè)基礎(chǔ)理論與實務(wù)并重的課程,以闡述金融風險管理的基本理論與基本技能為主要內(nèi)容,是一門應(yīng)用性很強的學(xué)科。學(xué)習(xí)本課程能夠更好地完善金融專業(yè)學(xué)生的知識結(jié)構(gòu),使學(xué)生對金融風險在市場經(jīng)濟、金融經(jīng)濟中的特殊影響有宏觀上的認識,對各種具體的金融風險管理技術(shù)和防范化解方法等有較為系統(tǒng)的了解和把握,為畢業(yè)之后從事經(jīng)濟工作打下堅實的理論基礎(chǔ)。二、課程的總體要求1.要求學(xué)生對金融風險的基本概念、基礎(chǔ)理論、金融風險管理的基本原理等基礎(chǔ)知識有較全面的認識和理解。2.要求學(xué)生掌握觀察和分析金融風險的正確方法,初步掌握一般的金融風險管理技術(shù),培養(yǎng)解決金融風險實際問題的能力。3.要求學(xué)生樹立正確的金融風險防范意識和全面的金融風險管理理念,提高金融科學(xué)方面的知識素養(yǎng)。第二部分課程學(xué)習(xí)的基本要求及重點難點內(nèi)容分析第一章金融風險的基礎(chǔ)理論1、 本章學(xué)習(xí)要求應(yīng)熟悉的內(nèi)容:、金融風險的效應(yīng)、金融全球化與金融風險應(yīng)掌握的內(nèi)容:金融風險的種類、金融風險的產(chǎn)生、金融風險的國際傳遞機制、金融風險的一般理論應(yīng)熟練掌握的內(nèi)容:金融風險的含義;金融風險的概念辨析;金融風險的傳染機制;防范金融風險在國際間傳遞的對策2、 本章重點難點分析金融風險的概念辨析:一金融風險與金融危機;二金融風險與金融安全三金融風險與金融穩(wěn)定金融體系具有內(nèi)在的不穩(wěn)定性:(一)金融不穩(wěn)定性假說(二)不對稱信息理論金融風險大都與金融資產(chǎn)價格的過度波動相關(guān):1.經(jīng)濟泡沫理論2.周期性崩潰理論3.”樂隊車效應(yīng)”理論4.匯率波動性理論金融風險具有傳染性:(一)接觸傳染機制(二)非接觸傳染機制3、 本章典型例題分析單項選擇題金融創(chuàng)新的首要功能是(B)。A.風險套利B.風險管理C.價格發(fā)現(xiàn)D.降低成本多項選擇題金融風險按性質(zhì)劃分包括(DE)A.信用風險B.流動性風險C.利率風險D.系統(tǒng)性風險E.非系統(tǒng)風險4、 本章作業(yè)什么是金融風險?金融風險與金融危機、金融安全、金融穩(wěn)定有何區(qū)別和聯(lián)系?不確定性與風險有何區(qū)別和聯(lián)系金融風險的產(chǎn)生與那些因素有關(guān)?簡述金融體系不穩(wěn)定性理論的內(nèi)容。什么是經(jīng)濟泡沫理論?有哪幾種經(jīng)濟泡沫理論模型?金融風險的傳染機制有哪些?如何防范金融風險的國際傳遞?第二章金融風險管理的基本原理1、 本章學(xué)習(xí)要求應(yīng)熟悉的內(nèi)容:金融風險管理的意義;金融風險管理的發(fā)展;金融風險管理的組織形式。應(yīng)掌握的內(nèi)容:金融風險的識別、金融風險的度量應(yīng)熟練掌握的內(nèi)容:金融風險管理的概念;金融風險的預(yù)防策略;金融風險的規(guī)避策略;金融風險的分散策略;金融風險的轉(zhuǎn)嫁策略;金融風險的對沖策略;金融風險的補償策略。2、 本章重點難點分析市場風險的測度方法:均值—方差模型 2.B系數(shù)法3.缺口模型4.VaR法信用風險的測度方法:傳統(tǒng)方法側(cè)重定性分析,新的度量方法更加注重建立技術(shù)性很強的數(shù)學(xué)模型,如:KMV模型和CreditMetrics模型等3、 本章典型例題分析多項選擇題金融風險外部管理的組織形式包括(AE)A.行業(yè)自律B.股東大會 C.董事會D.監(jiān)事會E.政府監(jiān)管4、 本章作業(yè)簡述金融風險管理的一般過程。試述金融風險度量模型的基本思路和基本框架。結(jié)合現(xiàn)實,思考在實踐中如何運用適宜的金融風險管理策略。金融創(chuàng)新是金融可持續(xù)發(fā)展的源泉 ,但由于金融創(chuàng)新的開創(chuàng)性面臨著相當突出的風險,試從宏觀、 微觀角度分別談?wù)勅绾渭訌妼鹑趧?chuàng)新的風險管理。第三章金融風險的監(jiān)管1、 本章學(xué)習(xí)要求(1)應(yīng)熟悉的內(nèi)容:金融風險監(jiān)管的一般理論、金融風險監(jiān)管的目標、金融風險監(jiān)管的原則、金融風險監(jiān)管體制的要素。(2) 應(yīng)掌握的內(nèi)容:金融風險監(jiān)管的理論根源、現(xiàn)代金融風險監(jiān)管體制發(fā)展的新變化。(3) 應(yīng)熟練掌握的內(nèi)容:金融風險監(jiān)管的含義、金融風險監(jiān)管的目標、銀行風險監(jiān)管的內(nèi)容、證券風險監(jiān)管的內(nèi)容。2、 本章重點難點分析(1)金融風險監(jiān)管的目標:(一)是維護金融體系的穩(wěn)定和安全(二)是保護社會公眾的利益(2)銀行風險監(jiān)管的內(nèi)容:(一)銀行準入管理(二)銀行日常監(jiān)管(三)存款保險制度(四)銀行危機處理與退出管理(3) 證券風險監(jiān)管的內(nèi)容:(一)證券發(fā)行監(jiān)管(二)證券交易監(jiān)管(三)上市公司收購監(jiān)管(四)證券公司監(jiān)管3、 本章典型例題分析(1)簡答題簡述現(xiàn)代金融風險監(jiān)管體制發(fā)展的新變化答:表現(xiàn)在:(一)政府監(jiān)管和自律監(jiān)管趨于融合(二)外部監(jiān)管和內(nèi)部控制相互促進(三)分業(yè)監(jiān)管向統(tǒng)一監(jiān)管轉(zhuǎn)變(四)功能型監(jiān)管理念對機構(gòu)型監(jiān)管提出挑戰(zhàn)4、本章作業(yè)(1)分析金融監(jiān)管的理論根源和現(xiàn)實選擇。(2)概述銀行監(jiān)管和證券監(jiān)管的主要內(nèi)容。第四章商業(yè)銀行風險管理1、本章學(xué)習(xí)要求(1)應(yīng)熟悉的內(nèi)容:商業(yè)銀行風險的識別、商業(yè)銀行風險管理的組織體系、商業(yè)銀行風險的理論根源(2)應(yīng)掌握的內(nèi)容:商業(yè)銀行風險的估計;擔保、貸款承諾和票據(jù)發(fā)行便利的風險管理策略;衍生金融產(chǎn)品的風險管理策略應(yīng)熟練掌握的內(nèi)容:商業(yè)銀行風險的現(xiàn)實起因;貸款風險管理的策略;證券投資風險管理
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