金融工程（上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)）智慧樹(shù)知到課后章節(jié)答案2023年下上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)

金融工程（上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)）智慧樹(shù)知到課后章節(jié)答案2023年下上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)

第一章測(cè)試

金融工程產(chǎn)生的國(guó)際金融背景是（）

A:蘇聯(lián)解體B:布雷頓森林體系解體C:石油聯(lián)盟瓦解D:匯率聯(lián)盟瓦解

答案:布雷頓森林體系解體

匯率波動(dòng)屬于（）風(fēng)險(xiǎn)

A:政治B:金融C:法律D:信用

答案:金融

風(fēng)險(xiǎn)是可以預(yù)測(cè)的

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

理性投資者希望收益最大風(fēng)險(xiǎn)最小

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

理性投資者希望

A:收益最小B:收益波動(dòng)C:收益穩(wěn)定D:收益最大

答案:收益最大

金融產(chǎn)品的價(jià)格符合

A:波動(dòng)規(guī)律B:商品價(jià)格C:商品價(jià)值D:價(jià)值規(guī)律

答案:價(jià)值規(guī)律

金融風(fēng)險(xiǎn)不包括

A:信用風(fēng)險(xiǎn)B:經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)C:法律風(fēng)險(xiǎn)D:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

答案:法律風(fēng)險(xiǎn)

有效市場(chǎng)假說(shuō)包含的市場(chǎng)有效性為

A:弱有效B:半強(qiáng)有效C:強(qiáng)有效D:無(wú)效

答案:弱有效;半強(qiáng)有效;強(qiáng)有效;無(wú)效

金融產(chǎn)品特殊性表現(xiàn)為

A:定價(jià)特殊性B:供給特殊性C:交易特殊性D:需求特殊性

答案:定價(jià)特殊性;供給特殊性;交易特殊性;需求特殊性

金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)包括

A:石油市場(chǎng)B:期貨市場(chǎng)C:期權(quán)市場(chǎng)D:超級(jí)市場(chǎng)

答案:期貨市場(chǎng);期權(quán)市場(chǎng)

第二章測(cè)試

套利是可一個(gè)可以產(chǎn)生（）的策略

A:無(wú)風(fēng)險(xiǎn)盈利B:價(jià)值C:風(fēng)險(xiǎn)D:無(wú)風(fēng)險(xiǎn)損失

答案:無(wú)風(fēng)險(xiǎn)盈利

如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的

A:收益B:價(jià)格C:波動(dòng)D:風(fēng)險(xiǎn)

答案:價(jià)格

金融產(chǎn)品套利機(jī)制可以平抑價(jià)格

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

金融產(chǎn)品套利沒(méi)有成本

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

靜態(tài)復(fù)制組合定價(jià)需要進(jìn)行復(fù)制組合

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

兩個(gè)零息票債券A和B，兩者都是在1年后的同一天支付100元的面值。如果A的當(dāng)前價(jià)格為98元，B的價(jià)格是

A:98B:198C:100D:2

答案:98

兩個(gè)零息票債券A和B，兩者都是在1年后的同一天支付100元的面值。如果A的當(dāng)前價(jià)格為98元，B的價(jià)格是95，套利收入是（）（不考慮交易成本）

A:4B:3C:5D:2

答案:3

商品交易套利存在哪些成本

A:時(shí)間成本B:空間成本C:交流成本D:信息成本

答案:時(shí)間成本;空間成本;信息成本

所謂不確定狀態(tài)是指

A:某一狀態(tài)下?lián)p益已知B:未來(lái)發(fā)生哪一種狀態(tài)未知C:資產(chǎn)損益不確定D:未來(lái)價(jià)格狀態(tài)有限

答案:某一狀態(tài)下?lián)p益已知;未來(lái)發(fā)生哪一種狀態(tài)未知;資產(chǎn)損益不確定;未來(lái)價(jià)格狀態(tài)有限

動(dòng)態(tài)套期保值策略要求

A:沒(méi)有現(xiàn)金流入B:沒(méi)有現(xiàn)金支出C:構(gòu)建自融資過(guò)程D:同損益同價(jià)格

答案:沒(méi)有現(xiàn)金支出;構(gòu)建自融資過(guò)程;同損益同價(jià)格

第三章測(cè)試

金融創(chuàng)新是以技術(shù)發(fā)展為基礎(chǔ)的

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

比特幣是技術(shù)創(chuàng)新與金融創(chuàng)新的產(chǎn)物

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

下列不屬于金融創(chuàng)新的是

A:支付寶B:區(qū)塊鏈C:ATM機(jī)D:比特幣

答案:區(qū)塊鏈

通過(guò)基礎(chǔ)資產(chǎn)合約時(shí)間拓展而來(lái)的金融產(chǎn)品是

A:過(guò)期B:延期C:遞延D:遠(yuǎn)期

答案:遠(yuǎn)期

規(guī)定證券持有人可在一定條件下要求發(fā)行人提前償還證券，或以特定價(jià)格回售給發(fā)行人的條款是

A:可提前B:可延期C:可回售D:可償還

答案:可回售

利率互換雙方交換的是

A:合約B:本金C:利息D:現(xiàn)金

答案:利息

可轉(zhuǎn)換債券可以看做期權(quán)與債券的組合

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

金融工程可以進(jìn)行的方法創(chuàng)新包括

A:分解產(chǎn)品B:組合產(chǎn)品C:修改要素D:銷售產(chǎn)品

答案:分解產(chǎn)品;組合產(chǎn)品;修改要素

金融創(chuàng)新以為目的

A:流動(dòng)性B:時(shí)效性C:安全性D:盈利性

答案:流動(dòng)性;時(shí)效性;安全性;盈利性

需求拉動(dòng)的金融創(chuàng)新包括

A:增加流動(dòng)性B:逃避法律監(jiān)管C:合理避稅D:降低成本

答案:增加流動(dòng)性;逃避法律監(jiān)管;合理避稅;降低成本

第四章測(cè)試

英鎊采用間接標(biāo)價(jià)法的貨幣

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

遠(yuǎn)期外匯的交易都是為了投機(jī)

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

預(yù)期某種外匯期貨價(jià)格上升，采取的投機(jī)策略是對(duì)該外匯進(jìn)行

A:賣出現(xiàn)匯B:買入期貨C:賣出期貨D:買入現(xiàn)匯

答案:買入期貨

某投機(jī)者預(yù)計(jì)未來(lái)英鎊相對(duì)美元將會(huì)貶值，但又害怕單筆頭寸投機(jī)過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)，他可以

A:買入近期美元期貨，賣出遠(yuǎn)期美元期貨B:賣出近期英鎊期貨買入遠(yuǎn)期英鎊期貨C:同時(shí)賣出美元期貨和英鎊期貨D:同時(shí)買入英鎊期貨和美元期貨

答案:賣出近期英鎊期貨買入遠(yuǎn)期英鎊期貨

外匯期貨交易的結(jié)算方式是

A:期貨B:現(xiàn)金C:現(xiàn)貨D:外匯

答案:現(xiàn)金

遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括

A:本幣利率B:外幣匯率C:交易時(shí)間D:即期匯率

答案:本幣利率;外幣匯率;交易時(shí)間;即期匯率

外匯期貨可以用來(lái)

A:投機(jī)B:管理匯率風(fēng)險(xiǎn)C:獲得利息D:套利

答案:投機(jī);管理匯率風(fēng)險(xiǎn);套利

外匯期貨交易保證金包括

A:交易保證金B(yǎng):初始保證金C:維持保持金D:基礎(chǔ)保證金

答案:初始保證金;維持保持金

第五章測(cè)試

再回購(gòu)協(xié)議指持有證券的金融機(jī)構(gòu)同意今天以X價(jià)格將證券出售給銀行，并且以一個(gè)稍高的價(jià)格Y將證券買回的合約與

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

一般而言我們把國(guó)債利率看做無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

息票率6%,每半年付息一次的2年期的債券的理論價(jià)格為

A:98.39B:93.89C:100D:98

答案:98

利率下跌對(duì)于利率期貨交易的

A:多頭有利B:套期保值有利C:空頭有利D:投機(jī)有利

答案:多頭有利

假定當(dāng)前利率期貨的價(jià)格為95.00，對(duì)應(yīng)于當(dāng)前的利率水平是

A:5%B:15%C:95%D:5

答案:5%

歐洲美元期貨標(biāo)的的資產(chǎn)是

A:歐洲美元三個(gè)月定期存款B:歐洲美元現(xiàn)貨C:歐元的美元報(bào)價(jià)D:歐洲美元債券

答案:歐洲美元三個(gè)月定期存款

遠(yuǎn)期利率協(xié)議可以規(guī)避什么風(fēng)險(xiǎn)

A:賣方規(guī)避利率上漲風(fēng)險(xiǎn)B:賣方規(guī)避利率下跌風(fēng)險(xiǎn)C:買方規(guī)避利率下跌風(fēng)險(xiǎn)D:買方規(guī)避利率上漲風(fēng)險(xiǎn)

答案:賣方規(guī)避利率下跌風(fēng)險(xiǎn);買方規(guī)避利率上漲風(fēng)險(xiǎn)

遠(yuǎn)期利率協(xié)議的特點(diǎn)是

A:場(chǎng)外交易B:不會(huì)體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上C:不需要付費(fèi)D:沒(méi)有貸款本金交付

答案:場(chǎng)外交易;不會(huì)體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上;沒(méi)有貸款本金交付

現(xiàn)金－持有（Cash-and-CarryArbitrage）定價(jià)法是指

A:組合沒(méi)有套利機(jī)會(huì)B:買進(jìn)現(xiàn)貨C:持有現(xiàn)金D:賣空期貨

答案:組合沒(méi)有套利機(jī)會(huì);買進(jìn)現(xiàn)貨;賣空期貨

第六章測(cè)試

利率互換不需要交換本金

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

貨幣互換需要交換本金，不需要交換利息

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

利率互換是雙方交換現(xiàn)金流，通常是（）

A:浮動(dòng)利率換LiborB:Libor換國(guó)債利率C:浮動(dòng)利率可以是LiborD:浮動(dòng)利率和固定利率交換

答案:浮動(dòng)利率和固定利率交換

利率互換可以看做一系列的（）組合

A:互換組合B:債券組合C:利率組合D:現(xiàn)金流

答案:債券組合

利率互換可以分解為若干個(gè)（）

A:債券B:利率組合C:遠(yuǎn)期利率協(xié)議D:股票

答案:遠(yuǎn)期利率協(xié)議

互換利率的期限結(jié)構(gòu)為，1年期2.5%，2年期3%，3年期3.5%，4年期4%，5年期4.5%，則從第3年開(kāi)始的2年期的遠(yuǎn)期互換利率最接近？（）

A:5%B:7%C:6%D:4%

答案:6%

一個(gè)2×5的FRA(遠(yuǎn)期利率協(xié)議)多頭頭寸相當(dāng)于現(xiàn)貨市場(chǎng)的哪一個(gè)？（）

A:借款五個(gè)月并進(jìn)行兩個(gè)月的投資B:借款兩個(gè)月并進(jìn)行五個(gè)月的投資C:借款三個(gè)月并進(jìn)行兩個(gè)月的投資D:借款兩個(gè)月并進(jìn)行三個(gè)月的投資

答案:借款五個(gè)月并進(jìn)行兩個(gè)月的投資

貨幣互換市場(chǎng)的信用風(fēng)險(xiǎn)（）

A:等于浮動(dòng)匯率支付者所應(yīng)支付的款額的全部B:被限制在固定匯率和浮動(dòng)匯率的差額上C:其他均正確D:廣泛存在

答案:廣泛存在

互換是（）

A:約束雙方在一個(gè)或多個(gè)期貨日交換現(xiàn)金B(yǎng):允許公司將未償還的固定匯率債務(wù)變?yōu)楦?dòng)匯率債務(wù)C:允許參與方重構(gòu)其各自的資產(chǎn)負(fù)債表D:允許違約

答案:約束雙方在一個(gè)或多個(gè)期貨日交換現(xiàn)金;允許公司將未償還的固定匯率債務(wù)變?yōu)楦?dòng)匯率債務(wù);允許參與方重構(gòu)其各自的資產(chǎn)負(fù)債表

哪些說(shuō)法是正確的：（）

A:在貨幣互換中，本金是固定的。B:

在貨幣互換開(kāi)始時(shí)，本金的流動(dòng)方向通常是和利息的流動(dòng)方向相同的，而在互換結(jié)束時(shí)，兩者的流動(dòng)方向則是相反的。C:在貨幣互換開(kāi)始時(shí)，本金的流動(dòng)方向通常是和利息的流動(dòng)方向相反的，而在互換結(jié)束時(shí)，兩者的流動(dòng)方向則是相同的。D:在貨幣互換中，本金通常沒(méi)有交換。

答案:在貨幣互換中，本金是固定的。;在貨幣互換開(kāi)始時(shí)，本金的流動(dòng)方向通常是和利息的流動(dòng)方向相反的，而在互換結(jié)束時(shí)，兩者的流動(dòng)方向則是相同的。

第七章測(cè)試

股票價(jià)格指數(shù)是股票價(jià)格的綜合

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

股票指數(shù)期貨定價(jià)不需要考慮股票分紅

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

股指期貨到期后投資者收到股票現(xiàn)貨

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

滬深300股指期貨為3890，買賣一手期貨需要資金約為

A:1200000B:120000C:3890D:389000

答案:120000

基金經(jīng)理持有股票，為了規(guī)避市場(chǎng)下跌風(fēng)險(xiǎn)，他可以

A:買入保險(xiǎn)B:賣出股指期貨C:賣出股票D:買入股指期貨

答案:賣出股指期貨

股指期貨價(jià)格上漲預(yù)示著未來(lái)

A:股票風(fēng)險(xiǎn)增加B:股票指數(shù)下跌C:股票指數(shù)上漲D:股票收益增加

答案:股票指數(shù)上漲

如果判斷未來(lái)股票市場(chǎng)會(huì)暴跌，投機(jī)者可以

A:賣出股指期貨B:買入股指期貨C:賣出持有股票D:買入股票

答案:賣出股指期貨;賣出持有股票

股指期貨具有什么特點(diǎn)

A:低風(fēng)險(xiǎn)性B:聯(lián)動(dòng)性C:杠桿性D:跨期性

答案:聯(lián)動(dòng)性;杠桿性;跨期性

股指期貨交易的投機(jī)方法可以是

A:多頭投機(jī)B:空頭投機(jī)C:雙頭投機(jī)D:跨期投機(jī)

答案:多頭投機(jī);空頭投機(jī);跨期投機(jī)

計(jì)算套期保值最小方差對(duì)沖比需要考慮

A:股票價(jià)格波動(dòng)率B:股票與期貨價(jià)格的絕對(duì)值C:股票與期貨相關(guān)系數(shù)D:期貨價(jià)格的那標(biāo)準(zhǔn)差

答案:股票價(jià)格波動(dòng)率;股票與期貨相關(guān)系數(shù);期貨價(jià)格的那標(biāo)準(zhǔn)差

第八章測(cè)試

買入看漲期權(quán)和買入看跌期權(quán)都有義務(wù)

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

美式期權(quán)比歐式期權(quán)更值錢

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

期權(quán)交易的保證金要求，一般適用于（）。

A:都不需要B:期權(quán)買方C:期權(quán)買方賣方D:期權(quán)賣方

答案:期權(quán)買方賣方

美式期權(quán)是指期權(quán)的執(zhí)行時(shí)間（）。

A:不能隨意改變B:可以在到期日之前的任何時(shí)候C:只能在到期日D:可以在到期日或到期日之前的任何時(shí)候

答案:可以在到期日之前的任何時(shí)候

假定IBM公司的股價(jià)是每股100美元。一張IBM公司4月份看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為100美元，期權(quán)價(jià)格為5美元。忽略委托傭金，看漲期權(quán)的持有者將獲得一筆利潤(rùn)，如果股價(jià)（）

A:跌到90美元B:跌到96美元C:漲到107美元D:漲到104美元

答案:漲到107美元

期權(quán)的最大特征是（）。

A:必須每日計(jì)算盈虧B:風(fēng)險(xiǎn)與收益的對(duì)稱性C:賣方有執(zhí)行或放棄執(zhí)行期權(quán)的選擇權(quán)D:風(fēng)險(xiǎn)與收益的不對(duì)稱性

答案:風(fēng)險(xiǎn)與收益的不對(duì)稱性

哪些參數(shù)與股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格總是正相關(guān)？（）

A:執(zhí)行價(jià)格B:到期時(shí)間C:波動(dòng)率D:股票價(jià)格

答案:波動(dòng)率;股票價(jià)格

考慮一個(gè)6個(gè)月期的股票看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為32，當(dāng)前股票價(jià)格為30，預(yù)期在六個(gè)月后，股票價(jià)格或者漲到36，或者跌到27，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%。則：（）

A:股票價(jià)格漲到36的風(fēng)險(xiǎn)中性概率為0.435。B:要構(gòu)造一個(gè)可以完全對(duì)沖1單位該看跌期權(quán)多頭的套期保值組合，需要購(gòu)買0.555單位的股票。C:該期權(quán)價(jià)值為2.74。D:要構(gòu)造一個(gè)可以完全對(duì)沖1單位該看跌期權(quán)多頭的套期保值組合，需要出售0.555單位的股票。

答案:股票價(jià)格漲到36的風(fēng)險(xiǎn)中性概率為0.435。;要構(gòu)造一個(gè)可以完全對(duì)沖1單位該看跌期權(quán)多頭的套期保值組合，需要購(gòu)買0.555單位的股票。;該期權(quán)價(jià)值為2.74。

運(yùn)用三個(gè)市場(chǎng)中的歐式看跌期權(quán)構(gòu)造蝶式期權(quán)組合，其執(zhí)行價(jià)格分別為50，55和60，期權(quán)價(jià)格分別為2，4和7，哪些答案是正確的：（

）

A:蝶式組合的最大可能損失是1.B:蝶式組合的另一個(gè)未來(lái)盈虧平衡點(diǎn)為60。C:蝶式組合的最大可能收益是5D:蝶式組合的一個(gè)未來(lái)盈虧平衡點(diǎn)為51。

答案:蝶式組合的最大可能損失是1.;蝶式組合的一個(gè)未來(lái)盈虧平衡點(diǎn)為51。

美式看跌期權(quán)允許持有者（）

A:隨股價(jià)的降低而獲得潛在的利潤(rùn)而不是在短期內(nèi)賣出股票B:在到期日或之前以執(zhí)行價(jià)格賣出某種資產(chǎn)C:其他各項(xiàng)均準(zhǔn)確D:在到期日或之前以執(zhí)行價(jià)格購(gòu)買某種資產(chǎn)

答案:隨股價(jià)的降低而獲得潛在的利潤(rùn)而不是在短期內(nèi)賣出股票;在到期日或之前以執(zhí)行價(jià)格賣出某種資產(chǎn)

第九章測(cè)試

美式期權(quán)的價(jià)值不小于同等條件的歐式期權(quán)

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

歐式看漲期權(quán)的上限時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

當(dāng)我們用標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為期權(quán)定價(jià)時(shí)，現(xiàn)實(shí)世界中標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲和下跌的概率是無(wú)關(guān)的

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

現(xiàn)實(shí)世界與風(fēng)險(xiǎn)中性世界的波動(dòng)率是不一樣的

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)

無(wú)股息股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格下限是

A:執(zhí)行價(jià)格B:股票價(jià)格C:期權(quán)費(fèi)D:股票現(xiàn)貨與執(zhí)行價(jià)格之差

答案:股票現(xiàn)貨與執(zhí)行價(jià)格之差

無(wú)股息股票歐式看跌期權(quán)的價(jià)格下限是

A:執(zhí)行價(jià)格B:執(zhí)行價(jià)格與股票現(xiàn)貨價(jià)格之差C:期權(quán)費(fèi)D:股票價(jià)格

答案:執(zhí)行價(jià)格與股票現(xiàn)貨價(jià)格之差

關(guān)于期權(quán)平價(jià)關(guān)系的描述正確的是

A:C+K+P+S=0B:C+K=P+KC:C+P=S+KD:C-K=P-S

答案:C+K=P+K

關(guān)于看漲期權(quán)的實(shí)值和虛值的說(shuō)法中，不正確的是：（）

A:當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格高于期權(quán)執(zhí)行價(jià)格時(shí)，我們將其稱為虛值期權(quán)B:當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格低于期權(quán)執(zhí)行價(jià)格時(shí)，我們將其稱為實(shí)值期權(quán)C:當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格低于期權(quán)執(zhí)行價(jià)格時(shí)，我們將其稱為虛值期權(quán)D:當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格高于期權(quán)執(zhí)行價(jià)格時(shí)，我們將其稱為實(shí)值期權(quán)

答案:當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格高于期權(quán)執(zhí)行價(jià)格時(shí)，我們將其稱為虛值期權(quán);當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格低于期權(quán)執(zhí)行價(jià)格時(shí)，我們將其稱為實(shí)值期權(quán)

無(wú)股息歐式股票看漲期權(quán)不會(huì)被行權(quán)是因?yàn)?/p>

A:可以延期支付執(zhí)行價(jià)格B:獲得股票上漲的可能性收益C:不允許賣出期權(quán)D:沒(méi)有股息

答案:可以延期支付執(zhí)行價(jià)格;獲得股票上漲的可能性收益;沒(méi)有股息

股票現(xiàn)在的價(jià)格20元，未來(lái)可能有兩種價(jià)格，22元或18元，一個(gè)以此股票為標(biāo)的的歐式看漲期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為21元，請(qǐng)問(wèn)該看漲期權(quán)的價(jià)格為

A:4.367B:2C:0D:0.633

答案:0.633

第十章測(cè)試

在一個(gè)馬爾科夫過(guò)程里，一個(gè)變量未來(lái)的路徑只依

賴于現(xiàn)在的位置，而不依賴于歷史路徑。

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

股票價(jià)格服從馬爾科夫過(guò)程與市場(chǎng)弱式有效是一致的

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

期權(quán)的價(jià)格與股票的價(jià)格都是隨機(jī)游走的

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

股票價(jià)格的波動(dòng)率是不變的

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

廣義的維納過(guò)程的均值與方差

A:均值0，方差0B:均值方差為任意值C:均值1，方差1D:均值0，方差1

答案:均值方差為任意值

下列不屬于衡量期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的是

A:θB:βC:γD:α

答案:β

不能使用B-M-S定價(jià)的期權(quán)是

A:行權(quán)價(jià)格為2300點(diǎn)的滬深300指數(shù)看漲期權(quán)B:行權(quán)價(jià)格為2300點(diǎn)的滬深300指數(shù)看跌期權(quán)C:行權(quán)價(jià)格