金融時(shí)間序列分析_第1頁(yè)
金融時(shí)間序列分析_第2頁(yè)
金融時(shí)間序列分析_第3頁(yè)
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明：本文檔由用戶(hù)提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

本文格式為Word版，下載可任意編輯——金融時(shí)間序列分析：）系（院線(xiàn)訂：裝業(yè)專(zhuān)過(guò)超：級(jí)得班不案：名姓答：號(hào)學(xué)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)2023至2023學(xué)年其次學(xué)期《金融時(shí)間序列分析》課程期中考試試卷共6頁(yè)得一二三四總分復(fù)分核人閱卷人得分評(píng)卷人一．名詞解釋?zhuān)款}5分，共20分）

1.零均值白噪聲序列

2.嚴(yán)平穩(wěn)序列

3.自協(xié)方差函數(shù)

4.均方意義下收斂

-1-

得分評(píng)卷人二．簡(jiǎn)答題（每題10分，共20分）

1.請(qǐng)簡(jiǎn)述ARMA(p,q)序列的之平穩(wěn)域的定義。

2.請(qǐng)簡(jiǎn)要描述Ljung-Box檢驗(yàn)的過(guò)程（包括原假設(shè)、備擇假設(shè)、統(tǒng)計(jì)量的定義和抽樣分布）

-2-

得分評(píng)卷人三．計(jì)算分析題（每題15分，共45分）

?獨(dú)立且聽(tīng)從N(0,1)。1.設(shè)Xt??cos(t)??sin(t)，其中?，完成以下問(wèn)題：

1a：給出?Xt?的自協(xié)方差函數(shù)?(t,t?k)和自相關(guān)函數(shù)?(t,t?k)的表達(dá)

式；（10分）

1b：?Xt?是二階寬平穩(wěn)序列嗎，為什么？（

5分）-3-

2.考慮時(shí)間序列

Xt?Xt?1?0.25Xt?2??t

其中?t為一零均值白噪聲序列，方差為2。

2a:判斷該序列的種類(lèi)，并說(shuō)明該序列是否是二階寬平穩(wěn)序列（5分）；

2b：給出該序列的自協(xié)方差函數(shù)（10分）。

-4-

3.判定以下各序列的階數(shù)，然后判斷平穩(wěn)性（給出詳細(xì)的理由和判斷：）系（院線(xiàn)訂：裝業(yè)專(zhuān)過(guò)超：級(jí)得班不案：名姓答：號(hào)學(xué)步驟）

3a.Xt?0.3Xt?1?0.2Xt?2??t?0.3?t?10（5分）3b.Xt??t?1.2?t?2（5分）3c.Xt?Xt?1??t（5分）

-5-

得分評(píng)卷人

?四．證明題（15分）

若序列Xt??k?0ck?t?k，其中??t,t?0,1,2,...?是零均值白噪聲序列，方差

為?2，??2k?0ck??。試證明：1.EXt?0（5分）；

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論