Levy過程下帶支付紅利的期權(quán)定價模型數(shù)值算法的開題報告

Levy過程下帶支付紅利的期權(quán)定價模型數(shù)值算法的開題報告一、選題背景在金融衍生品定價模型中，期權(quán)定價模型一直是重要的研究領(lǐng)域。而帶支付紅利的期權(quán)定價模型更是其中一個重要的分支。帶支付紅利的期權(quán)定價模型指的是在期權(quán)到期時，持有人可以獲得一定的紅利。在實際金融市場中，帶支付紅利的期權(quán)種類豐富，包括股息期權(quán)、股票分紅期權(quán)等。因此，研究帶支付紅利的期權(quán)定價模型有著非?，F(xiàn)實的應(yīng)用意義。Levy過程是流行的金融市場模型之一，在擬合股票和指數(shù)等金融資產(chǎn)價格時具有很好的應(yīng)用效果。因此，將Levy過程應(yīng)用于帶支付紅利的期權(quán)定價模型也成為了研究的熱點之一。二、研究目的本文旨在基于Levy過程建立帶支付紅利的期權(quán)定價模型，并通過數(shù)值算法對模型進行定價。三、研究內(nèi)容1.研究現(xiàn)有帶支付紅利的期權(quán)定價模型及其優(yōu)缺點，并分析研究基于Levy過程的定價模型的優(yōu)勢和特點。2.基于Levy過程建立帶支付紅利的期權(quán)定價模型，分析模型中的參數(shù)影響因素。3.給出數(shù)值算法，通過MonteCarlo模擬方法對模型進行定價，并分析模型的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。四、研究方法1.根據(jù)文獻資料和相關(guān)模型，建立帶支付紅利的期權(quán)定價模型，并分析模型的特點和參數(shù)影響因素。2.通過數(shù)值方法，如MonteCarlo模擬方法，對模型進行定價，并分析模型的穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性和尋找方法優(yōu)化。五、研究意義1.研究建立帶支付紅利的期權(quán)定價模型，將對金融衍生品定價模型有重要的補充和完善。2.研究基于Levy過程的帶支付紅利的期權(quán)定價模型，能夠更好地反映金融市場的實際情況。3.提出數(shù)值算法能夠幫助揭示模型的內(nèi)在規(guī)律，并能從實踐中不斷改進和優(yōu)化模型。六、預(yù)期成果1.基于Levy過程建立帶支付紅利的期權(quán)定價模型，分析模型中的參數(shù)影響因素。2.提出高效的數(shù)值算法，對模型進行定價，并分析模型的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。3.通過將該模型應(yīng)用于實際金融市場數(shù)據(jù)，對模型的實際效果進行驗證。七、進度安排第一年：1.調(diào)研現(xiàn)有帶支付紅利的期權(quán)定價模型及其優(yōu)缺點。2.了解Levy過程，分析其在金融市場上的應(yīng)用。3.基于Levy過程建立帶支付紅利的期權(quán)定價模型。第二年：1.提出數(shù)值算法，通過MonteCarlo模擬方法對模型進行定價。2.分析模型的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。3.