浙江財經(jīng)大學2019年計量經(jīng)濟學試卷及答案

浙江財經(jīng)大學2019年計量經(jīng)濟學試卷及答案一、判斷題（20分）1．線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果。（F）2．多元回歸模型統(tǒng)計顯著是指模型中每個變量都是統(tǒng)計顯著的。（F）3．在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計量的標準差。（F）4．總體回歸線是當解釋變量取給定值時因變量的條件均值的軌跡。（Y）5．線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關(guān)系。（F）6．判定系數(shù)的大小不受回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響。（F）7．多重共線性是一種隨機誤差現(xiàn)象。（F）8．當存在自相關(guān)時，OLS估計量是有偏的并且也是無效的。（F）9．在異方差的情況下，OLS估計量誤差放大的原因是從屬回歸的變大。（F）10．任何兩個計量經(jīng)濟模型的都是可以比較的。（F）二．簡答題（10）1．計量經(jīng)濟模型分析經(jīng)濟問題的基本步驟。（4分）答：1）經(jīng)濟理論或假說的陳述2)收集數(shù)據(jù)3）建立數(shù)理經(jīng)濟學模型4）建立經(jīng)濟計量模型5）模型系數(shù)估計和假設檢驗6）模型的選擇7）理論假說的選擇8）經(jīng)濟學應用2．舉例說明如何引進加法模式和乘法模式建立虛擬變量模型。（6分）答案：設Y為個人消費支出；X表示可支配收入，定義如果設定模型為此時模型僅影響截距項，差異表現(xiàn)為截距項的和，因此也稱為加法模型。如果設定模型為此時模型不僅影響截距項，而且還影響斜率項。差異表現(xiàn)為截距和斜率的雙重變化，因此也稱為乘法模型。三．下面是我國1990-2003年GDP對M1之間回歸的結(jié)果。（5分）求出空白處的數(shù)值，填在括號內(nèi)。（2分）系數(shù)是否顯著，給出理由。（3分）答：根據(jù)t統(tǒng)計量，9.13和23都大于5%的臨界值，因此系數(shù)都是統(tǒng)計顯著的。四．試述異方差的后果及其補救措施。（10分）答案：后果：OLS估計量是線性無偏的，不是有效的，估計量方差的估計有偏。建立在t分布和F分布之上的置信區(qū)間和假設檢驗是不可靠的。補救措施：加權(quán)最小二乘法（WLS）1．假設已知，則對模型進行如下變換：2．如果未知（1）誤差與成比例：平方根變換?？梢?，此時模型同方差，從而可以利用OLS估計和假設檢驗。（2）誤差方差和成比例。即3．重新設定模型：五．多重共線性的后果及修正措施。（10分）對于完全多重共線性，后果是無法估計。對于高度多重共線性，理論上不影響OLS估計量的最優(yōu)線性無偏性。但對于個別樣本的估計量的方差放大，從而影響了假設檢驗。實際后果：聯(lián)合檢驗顯著，但個別系數(shù)不顯著。估計量的方差放大，置信區(qū)間變寬，t統(tǒng)計量變小。對于樣本內(nèi)觀測值得微小變化極敏感。某些系數(shù)符號可能不對。難以解釋自變量對應變量的貢獻程度。2）補救措施：剔出不重要變量；增加樣本數(shù)量；改變模型形式；改變變量形式；利用先驗信息。六．試述D-W檢驗的適用條件及其檢驗步驟？（10分）答案：使用條件：回歸模型包含一個截距項。變量X是非隨機變量。擾動項的產(chǎn)生機制：。因變量的滯后值不能作為解釋變量出現(xiàn)在回歸方程中。檢驗步驟1）進行OLS回歸，并獲得殘差。2）計算D值。3）已知樣本容量和解釋變量個數(shù)，得到臨界值。4）根據(jù)下列規(guī)則進行判斷：零假設決策條件無正的自相關(guān)拒絕無正的自相關(guān)無法確定無負的自相關(guān)拒絕無負的自相關(guān)無法決定無正的或者負的自相關(guān)接受七．（15分）下面是宏觀經(jīng)濟模型變量分別為貨幣供給、投資、價格指數(shù)和產(chǎn)出。指出模型中哪些是內(nèi)生變量，哪些是外生變量。（5分）答：內(nèi)生變量為貨幣供給、投資和產(chǎn)出。外生變量為滯后一期的貨幣供給以及價格指數(shù)對模型進行識別。（4分）答：根據(jù)模型識別的階條件方程（1）：k=0<m-1=2，不可識別。方程（2）：k=2=m-1，恰好識別。方程（3）：k=2=m-1,恰好識別。指出恰好識別方程和過度識別方程的估計方法。（6分）答：對于恰好識別方程，采用間接最小二乘法。首先建立簡化方程，之后對簡化方程進行最小二乘估計。對于過度識別方程，采用兩階段最小二乘法。首先求替代變量（工具變量），再把這個工具變量作為自變量進行回歸。八、（20分）應用題為了研究我國經(jīng)濟增長和國債之間的關(guān)系，建立回歸模型。得到的結(jié)果如下：DependentVariable:LOG(GDP)Method:LeastSquaresDate:06/04/05Time:18:58Sample:19852003Includedobservations:19VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C6.030.1443.20LOG(DEBT)0.650.0232.80R-squared0.981Meandependentvar10.53AdjustedR-squared0.983S.D.dependentvar0.86S.E.ofregression0.11Akaikeinfocriterion-1.46Sumsquaredresid0.21Schwarzcriterion-1.36Loglikelihood15.8F-statistic1075.5Durbin-Watsonstat0.81Prob(F-statistic)0其中，GDP表示國內(nèi)生產(chǎn)總值，DEBT表示國債發(fā)行量。（1）寫出回歸方程。（2分）答：Log（GDP）=6.03+0.65LOG(DEBT)（2）解釋系數(shù)的經(jīng)濟學含義？（4分）答：截距項表示自變量為零時，因變量的平均期望。不具有實際的經(jīng)濟學含義。斜率系數(shù)表示GDP對DEBT的不變彈性為0.65。或者表示增發(fā)1%國債，國民經(jīng)濟增長0.65%。（3）模型可能存在什么問題？如何檢驗？（7分）答：可能存在序列相關(guān)問題。因為d.w=0.81小于，因此落入正