交易技術概述

交易的套路概論各種交易技術介紹

1整理課件交易技術分類單邊交易套利交易2整理課件單邊交易簡介技術派所有以技術圖表為主要分析和下單依據(jù)的人群根本面派所有以根底經(jīng)濟分析為主要分析和交易依據(jù)的人群3整理課件單邊交易—技術派分類趨勢交易短線交易—剝頭皮、其他短線交易等程序化交易—EA、量化交易等4整理課件趨勢交易指導思想：道氏理論利用趨勢分析工具：均線、布林帶、圖表形態(tài)、拋物轉向指標等工具進行分析和交易5整理課件道氏理論簡介三個假設：假設一：主要趨勢不會受到人為的操作假設二：市場價格指數(shù)〔道氏原著中主要是指鐵路指數(shù)和工業(yè)指數(shù)〕反映每一條信息。假設三：道氏理論是客觀化的分析理論〔道氏理論并無萬能，理論自身缺陷性的肯定〕三種趨勢：主要趨勢、次級趨勢、日間波動日間波動就像大海的潮汐里的波紋一樣無法預測和捕捉。

6整理課件道氏理論簡介五個技術原那么1、兩指數(shù)相互驗證原那么2、交易量跟隨原那么3、

直線〔盤局〕可以替代次級趨勢4、

僅使用收盤價5、

只有當反轉信號明確顯示出來，才意味一輪趨勢的結束

7整理課件道氏理論的局限性1、道氏理論對市場中信號的反響有一定的滯后性。2、道氏理論只能定性分析而不能定量分析。3、道氏理論只對長期的投資者有較大的指導意義。8整理課件短線交易--剝頭皮技術剝頭皮(scalping)交易是指任何在120秒內完成開倉與平倉的快速交易。外匯市場上在普通賬戶中的剝頭皮交易量高于賬戶總交易量的25%將有可能被扣除全部剝頭皮交易利潤。又稱搶帽子，俗稱炒單。1、利用系統(tǒng)報價在時間上的延遲牟利的行為。

例如你同時觀察兩個平臺的行情，發(fā)現(xiàn)平臺A的行情比平臺B的行情快幾秒，這樣你就有了"預知未來"的能力，利用這個報價延遲去獲利的行為，被納入剝頭皮范疇。

2、超短線交易行為。持倉時間在幾分鐘以內甚至不超過一分鐘的交易，均可納入剝頭皮范疇。9整理課件其他短線交易技術利用短周期圖表、當日短線進出的，都算短線交易波浪、江恩、K線組合、技術指標工具作為判斷依據(jù)10整理課件程序化交易EA交易EA智能交易系統(tǒng)編輯所謂EA智能外匯全自動交易系統(tǒng)〔以下簡稱EA〕，就是將您自己或別人的外匯交易策略用特殊的編程語言〔MQL〕編寫成一個電腦軟件程序〔Expert

Advisor〕,

讓電腦按照您事先設定好的條件自動地為您買賣與交易。量化交易“量化交易〞這一新生事物，國內近年才興起的新鮮交易方式，在西方國家早已出現(xiàn)已久?！傲炕灰专曇步辛炕顿Y，就是借助現(xiàn)代統(tǒng)計學和數(shù)學方法，利用計算機技術從金融市場中龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選出高成功率規(guī)律信號，用數(shù)量模型驗證這些規(guī)律。并在其中參加具體操作策略，然后嚴格執(zhí)行已固化的信號和策略來進行交易?！傲炕灰专曌非蟮氖强沙掷m(xù)的，較穩(wěn)定的回報。11整理課件套利交易套利的根本形式幾種常見的套利12整理課件套利的根本形式套利是指利用一個或多個市場存在的各種價格差異，在不冒任何損失風險且無需投資者自有資金的情況下有可能賺取利潤的交易策略〔或行為〕判斷一個交易策略是不是嚴格的套利策略，有3條標準：①沒有裸露頭寸；②較低的損失風險；③存在正的賺錢概率。13整理課件套利是指利用一個或多個市場存在的各種價格差異，在不冒風險或冒較小風險的情況下賺取較高收益率的交易活動。換句話說，套利是利用資產(chǎn)定價的錯誤，價格聯(lián)系的失常，以及市場缺乏有效性的其他時機，通過買進價格被低估的資產(chǎn)，同時買出價格被高估的資產(chǎn)來獲取無風險利潤的行為。套利是市場無效率的產(chǎn)物，而套利的結果那么促使市場效率提高，因此套利對社會的正面效應遠超過負面效應，應予以充分鼓勵和肯定。14整理課件套利常見根本形式:空間套利、時間套利、工具套利、15整理課件套利的根本形式(1)空間套利是指在一個市場上低價買進某種商品，而在另一市場上高價賣出同種商品，從而賺取兩個市場間差價的交易行為。16整理課件套利的根本形式(2)時間套利是指同時買賣在不同時點交割的同種資產(chǎn)，它包括現(xiàn)在對未來的套利和未來對未來的套利。

基于遠期和期貨合約的套利屬于時間套利，它是利用遠期和期貨價格與標的資產(chǎn)現(xiàn)貨價格的差異來進行套利。17整理課件套利的根本形式(3)工具套利就是利用同一標的資產(chǎn)的現(xiàn)貨及各種衍生證券的價格差異，通過低買高賣來賺取無風險利潤的行為。各種金融工具之間的價格聯(lián)系是多渠道且緊密的，它們之間普遍存在著或簡單或復雜的平