學(xué)院金融量化投資平臺需求說明

學(xué)院金融量化投資平臺需求說明產(chǎn)品名稱軟件系統(tǒng)詳細參數(shù)量化教學(xué)實訓(xùn)軟件指標參數(shù)技術(shù)指標教學(xué)管理模塊1.要求基于J2EE平臺，采用B/S架構(gòu)，采用java開發(fā)技術(shù)，支持主流操作系統(tǒng)，應(yīng)用可以跨操作系統(tǒng)部署。項目要求采用模塊化架構(gòu)設(shè)計，具有良好的擴展性。2.平臺架構(gòu)為微服務(wù)架構(gòu)，要求采用SpringCloud+Mybatis+PostgreSql，展現(xiàn)層freemarker+Jquery組件，要求采用Ajax局部刷新技術(shù)提高操作體驗，持久化模式?jīng)Q策要求采用輕量級ORM：Mybatis，系統(tǒng)所有操作能通過Log4J操作日志并匯總統(tǒng)計到Kibana進行監(jiān)控。3.會話要求采用無session模式，使用Redis緩存做狀態(tài)控制，實現(xiàn)分布式Session管理。4.分布式策略，要求采用Dubbo+Zookeeper實現(xiàn)遠程對象訪問機制。5.事物控制策略，要求在service進行事務(wù)控制，分布式事物要求采用特殊業(yè)務(wù)特殊處理的方式。6.平臺要求采用OAuth2.0開放授權(quán)協(xié)議，用于用戶驗證和授權(quán)。7.基于chrome瀏覽器，無需安裝任何客戶端和插件。8.基于QuartZ實現(xiàn)定時任務(wù)調(diào)度。9.基于FastDFS的輕量級分布式文件系統(tǒng)。10.基于海量實時行情數(shù)據(jù)，要求提供接近實盤的模擬交易體驗。11.要求支持實驗室內(nèi)、校內(nèi)及校外等不同場所使用，滿足移動互聯(lián)時代要求。量化實訓(xùn)模塊1.要求采用B/S架構(gòu)，后端基于Zend_Framework，前端基于vuejs框架。要求支持主流操作系統(tǒng)，支持現(xiàn)代標準瀏覽器。2.要求采用nginx服務(wù)器，支持分布式，可快速部署。前后端要求采用restful標準通信，實現(xiàn)前后端分離，提供良好的用戶體驗。3.部分實時數(shù)據(jù)更新要求使用websocket技術(shù)。4.要求采用標準的RESTful接口規(guī)范，后臺采用tornado框架，自動服務(wù)發(fā)現(xiàn)與負載均衡，提供異步高并發(fā)服務(wù)。5.要求采用任務(wù)隊列進行微服務(wù)調(diào)度，提供高可用的回測服務(wù)。6.多進程并行執(zhí)行模擬交易任務(wù)，并支持自動微服務(wù)的可擴展，嚴格準確地執(zhí)行所有交易任務(wù)。7.要求采用消息隊列中間件技術(shù)，保證數(shù)據(jù)的100%無丟失，任務(wù)100%的執(zhí)行率。8.要求采用Celery異步計算框架，并行數(shù)據(jù)檢測以及新增數(shù)據(jù)導(dǎo)入，保證數(shù)據(jù)的及時性與準確性，同時為回測業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的提供分布式計算。9.要求采用MongoDB、Postgres高可用集群存儲，以及多數(shù)據(jù)副本技術(shù)，保證數(shù)據(jù)安全性與容災(zāi)處理。10.要求采用基于內(nèi)存的分布式存儲，保證回測引擎的運行速度與穩(wěn)定，提供微秒級別的數(shù)據(jù)讀取。11.要求采用Docker架構(gòu)管理，提供用戶沙盒隔離機制。功能模塊1.系統(tǒng)要求為三級賬號管理體系，包含管理員賬號、教師賬號、學(xué)生賬號；管理員賬號可配置教師、學(xué)生相關(guān)信息，教師賬號可配置學(xué)生相關(guān)信息。2.每個角色（管理員、教師、學(xué)生）要求只需一個相對應(yīng)賬號，即可完成所有教與學(xué)任務(wù)。3.要求系統(tǒng)不限教師與學(xué)生數(shù)量，可根據(jù)學(xué)校實際教學(xué)人員數(shù)量靈活配置。4.管理員端要求可實時在線院系、專業(yè)、行政班級等層級的信息管理。5.管理員端要求支持根據(jù)固定模板和手動添加教師、學(xué)生信息，支持對教師、學(xué)生信息修改、注銷、激活、篩選等。6.管理員端要求支持對教師、學(xué)生發(fā)布公告信息，支持PDF、Word、WPS、PPT、Excel、TXT等形式的公告附件。7.教師端要求可實時在線創(chuàng)建課程班級，并進行班級學(xué)生管理；支持以行政班級、單個學(xué)生為單位統(tǒng)一管理；支持課程班級學(xué)生在線時長等信息查看及統(tǒng)一導(dǎo)出；可根據(jù)課程教學(xué)進度及需要進行班級信息修改及解散等管理。8.教師端要求可根據(jù)教學(xué)需求建立相關(guān)課程；教師可對名下課程進行管理，支持修改課程信息、關(guān)閉或刪除課程。9.教師端要求可實時查看課程相關(guān)學(xué)生的交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計信息；數(shù)據(jù)應(yīng)包含各交易品種的課程排名、資產(chǎn)狀況、持倉情況及交易記錄等；一鍵導(dǎo)出課程所有學(xué)生的排名、資產(chǎn)狀況、持倉情況、交易記錄等數(shù)據(jù)。10.教師端要求可實時在線發(fā)布作業(yè)，支持教師在線批改作業(yè)，實現(xiàn)無紙化教學(xué)模式。11.教師端要求可在線發(fā)布課程課件、案例等資料；支持課程課件、案例等資料收藏；支持共享課件、資料至全校師生，提升教師教學(xué)及學(xué)生學(xué)習(xí)的效率。12.學(xué)生端要求隨時可以在實驗室內(nèi)外登入系統(tǒng)參加模擬課程，查看課件、案例等資料，支持學(xué)生接收作業(yè)、完成作業(yè)、提交作業(yè)，滿足學(xué)生多樣化的使用需求。金融模擬大賽1.教師端要求可舉辦多個模擬交易大賽，可查看名下大賽所有參賽者數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)應(yīng)包含各交易品種的大賽排名、資產(chǎn)狀況、持倉情況及交易記錄等，一鍵導(dǎo)出大賽所有學(xué)生的排名、資產(chǎn)狀況、持倉情況、交易記錄等數(shù)據(jù)。2.學(xué)生隨時可以在實驗室內(nèi)外登入系統(tǒng)參加大賽，查看所參加模擬大賽的排名情況、可視化資金分布圖、收益情況、持倉情況、交易記錄等。實用工具1.要求支持Flash實時行情，網(wǎng)頁直接打開即可查看實時行情，支持分時、K線、F10資訊、自選等功能。2.要求支持自然語言的智能查詢功能。通過自然語言搜索信息、股票、基金、港股、新三板、債券、百科等專業(yè)數(shù)據(jù)。量化模擬交易量化投研工具1.基于Python的研究環(huán)境，要求具備投研模塊所有行業(yè)數(shù)據(jù)，研究報告數(shù)據(jù)，公司數(shù)據(jù)以及量化實訓(xùn)平臺數(shù)據(jù)庫所有數(shù)據(jù)。2.要求支持實時代碼、數(shù)學(xué)方程、markdown，其用途包括：數(shù)據(jù)查看，統(tǒng)計建模，機器學(xué)習(xí)等等。多因子研究工具1.要求提供因子檢測工具，幫助用戶檢測因子與證券收益的相關(guān)性。2.要求支持因子檢測參數(shù)包括權(quán)重分配方式、因子方向、因子數(shù)據(jù)處理、回測周期、股票池、基準指數(shù)、調(diào)倉周期、因子分組；支持向?qū)酱a生成，無需編程；支持數(shù)據(jù)數(shù)量方式：缺失值處理、極值處理、標準化；支持自定義因子算法。3.輸出因子檢測報告，因子檢測報告用于展示因子檢測結(jié)果，內(nèi)容主要有三部分：分組回測、IC檢測、行業(yè)分組。4.要求支持因子入庫功能，根據(jù)用戶編寫的因子算法持續(xù)更新因子數(shù)據(jù)，并每日生成最新的因子檢測報告。5.要求支持因子庫，要求提供近900個基礎(chǔ)因子，用戶自由查看因子分析報告及用戶自定義因子分析報告。6.要求支持因子分類與因子監(jiān)控，因子分為技術(shù)因子、財務(wù)因子和自定義因子；因子監(jiān)控展示系統(tǒng)因子及用戶自定義因子的檢測結(jié)果，每天系統(tǒng)都會自動對所有因子進行因子檢測，生成最新的檢測數(shù)據(jù)。7.要求支持因子策略，用于快速生成量化策略并在模擬回測中驗證是否能實現(xiàn)超額收益。因子策略中支持因子選擇與設(shè)置、回測基本參數(shù)設(shè)置、數(shù)據(jù)處理、因子分組、資金分配方式、因子策略樣例代碼、因子選股。1.基于多品種（股票，期貨，基金、可轉(zhuǎn)債、外匯，貴金屬）的行情數(shù)據(jù)，要求運用python語言進行策略歷史回測。2.回測引擎要求提供股票數(shù)據(jù)、指數(shù)數(shù)據(jù)、基金數(shù)據(jù)、行情數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)、因子數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、概念數(shù)據(jù)、商品期貨數(shù)據(jù)、股指期貨數(shù)據(jù)、外匯數(shù)據(jù)等，要求支持tushare以及ifind、wind等數(shù)據(jù)接口。3.事件驅(qū)動回測引擎，要求支持運行頻率"每日"和"分鐘"兩種，要求采取流式計算的方式高效運行回測。4.模塊化編程模式，通過初始化，交易執(zhí)行，數(shù)據(jù)處理三個步驟進行策略編寫；要求提供簡潔明了的API文檔和數(shù)據(jù)文檔。5.儲存引擎：Bcolz數(shù)據(jù)儲存引擎，要求采用流式計算的方式高效讀取處理數(shù)據(jù)。6.回測引擎：基于zipline框架的事件驅(qū)動回測引擎，回測環(huán)境基于現(xiàn)實撮合機制，真實可靠。7.資管柜臺算賬系統(tǒng)：基于真實交易柜臺算賬機制的策略算賬體系，要求按交易所結(jié)算規(guī)則所設(shè)計的結(jié)算流程。8.回測引擎中要求支持傭金與印花稅、滑點、拆分合并與分紅、訂單處理等功能，提高回測精確度。9.要求支持風(fēng)險模型函數(shù)調(diào)用，提供證券的風(fēng)險預(yù)測與業(yè)績歸因的作用，風(fēng)險模型當(dāng)中的因子主要包括兩個部分，風(fēng)格因子與行業(yè)因子，行業(yè)因子：中信一級行業(yè)分類；風(fēng)格因子：市值，Beta，動量，估值，盈利，成長，杠桿，波動，非線性市值，流動性。10.要求支持組合優(yōu)化器函數(shù)調(diào)用，優(yōu)化方式包括最大化夏普比、最大化信息比率、效用最大化優(yōu)化方式；支持約束條件包括換手率、跟蹤誤差、組合風(fēng)險、個股權(quán)重、風(fēng)格因子主動暴露、行業(yè)因子主動暴露、行業(yè)中性。11.策略成功回測后，要求支持組合歸因功能，對資產(chǎn)組合進行分析，將其回報和風(fēng)險歸到提前設(shè)定的可能的原因上，包括Brinson組合歸因、風(fēng)格分析。12.回測引擎要求支持代碼調(diào)試功能，采用這套完整的調(diào)試程序來修復(fù)程序bug。13.針對完成回測的策略，要求支持對比功能，包括：概況、累積收益、回撤、源碼。14.策略回測完成后輸出回測報告,報告包括策略收益率、策略年化收益率、基準收益率、基準年化收益率、超額收益率、非系統(tǒng)性風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險、夏普比率、收益波動率、信息比率、最大回撤、索提諾比率、跟蹤誤差、下行波動率等策略指標。量化模擬交易系統(tǒng)1.要求支持策略自動執(zhí)行，自動下單，自動算賬。2.要求交易品種齊全，包含滬深A(yù)股，美股，股指期貨，商品期貨，外匯。3.線下模擬交易接口，基于python的線下模擬交易接口，交易執(zhí)行要求可與實訓(xùn)平臺模擬交易賬戶綁定，用戶可調(diào)用本地的python編輯器進行策略開發(fā)運用本地數(shù)據(jù)進行交易。4.量化模擬交易分為真實模擬交易以及普通模擬交易，真實模擬交易行情為實時行情，與真實行情同步，模擬交易遵循基于柜臺撮合的交易機制，實現(xiàn)真實交易場景。5.滬深A(yù)股交易品種要求支持分紅、送股、轉(zhuǎn)增、新股上市首日交易、股票退市和換股；確保行情完整性、交易的高仿真性。6.外匯交易品種要求支持以保證金形式交易，包含六個基本匯率（澳元兌美元、歐元兌美元、英鎊兌美元、美元兌加元、美元兌瑞郎、美元兌日元）和五個交叉匯率（黃金兌美元、澳元兌日元、歐元兌瑞郎、歐元兌日元、英鎊兌日元）。7.貴金屬交易品種要求支持延期、現(xiàn)貨等交易。8.模擬交易中，要求支持策略代碼替換功能，并保留替換記錄。課程1.線上notebook文本課程內(nèi)容：策略課題庫，數(shù)據(jù)建模課題庫，python數(shù)據(jù)處理課題庫，金融工程課題庫。2.線上視頻教學(xué)內(nèi)容：量化教學(xué)系列課程初級，高級課程教學(xué)視頻。3.量化課程習(xí)題庫。4.線下課程共建，線下課程建設(shè)培訓(xùn)。數(shù)據(jù)1.股票數(shù)據(jù)

a)股票基本信息

b)股票行情數(shù)據(jù)：歷史行情數(shù)據(jù)屬性、歷史行情數(shù)據(jù)周期

c)股票資金數(shù)據(jù)

d)股票融資融券數(shù)據(jù)

e)股票財務(wù)數(shù)據(jù)：累積財務(wù)數(shù)據(jù)列表、單季度財務(wù)數(shù)據(jù)列表、業(yè)績快報

f)股票因子數(shù)據(jù)：技術(shù)因子列表、財務(wù)因子列表

g)股票特色數(shù)據(jù)：事件與特色數(shù)據(jù)、公司基本信息、配股基本信息、分紅基本信息、分析師預(yù)測數(shù)據(jù)

h)股票概念數(shù)據(jù)2.指數(shù)數(shù)據(jù)

a)指數(shù)基本信息。

b)指數(shù)行情數(shù)據(jù)：歷史行情數(shù)據(jù)屬性、歷史行情數(shù)據(jù)周期。

c)股票型指數(shù)分類：交易所指數(shù)列表、申萬風(fēng)格指數(shù)列表、巨潮指數(shù)列表、申萬一級行業(yè)指數(shù)列表、申萬二級行業(yè)指數(shù)列表、申萬三級行業(yè)指數(shù)列表、中信一級行業(yè)指數(shù)列表、中信二級行業(yè)指數(shù)列表、中信三級行業(yè)指數(shù)列表、上證系列指數(shù)、申萬系列指數(shù)、深證系列指數(shù)、中證系列指數(shù)、中證海外指數(shù)、國證系列指數(shù)、中信標普系列指數(shù)、富時系列指數(shù)。

d)基金型指數(shù)分類：交易所基金指數(shù)、中證基金指數(shù)。

e)債券型指數(shù)分類：交易所債券指數(shù)、中證債券指數(shù)、中債指數(shù)。

f)期貨型指數(shù)：南華商品指數(shù)、中證期貨指數(shù)。

g)港股指數(shù)：恒生旗艦指數(shù)、恒生基準指數(shù)、恒生主題指數(shù)、恒生策略指數(shù)、恒生跨市場指數(shù)、恒生內(nèi)地指數(shù)、恒生定制指數(shù)、恒生股息點指數(shù)、恒生債券指數(shù)。

h)全球型指數(shù)：歐美指數(shù)、亞太指數(shù)。3.基金數(shù)據(jù)

a)基金基本信息。

b)基金行情/凈值數(shù)據(jù)：歷史基金行情屬性（場內(nèi)基金）、歷史基金行情周期（場內(nèi)基金）、歷史基金凈值屬性（場外基金）。

c)基金前十持倉數(shù)據(jù)。

d)基金持倉明細。

e)基金代碼列表。4.期貨數(shù)據(jù)

f)期貨基本信息。

g)期貨行情數(shù)據(jù)。

h)期貨合約分類。5.期權(quán)數(shù)據(jù)

i)期權(quán)基本信息。

j)期權(quán)行情數(shù)據(jù)。6.要求系統(tǒng)允許接入quandl、tushare、ifind等數(shù)據(jù)接口。7.數(shù)據(jù)起始日期以及更新頻率：股票數(shù)據(jù)分鐘行情2010/1/4歷史分鐘數(shù)據(jù)每日17:30后更新一次,實時數(shù)據(jù)即時同步行情端。日線行情2005/1/4每日00:30后更新。財務(wù)數(shù)據(jù)2005/1/4每日20:00后更新。資金數(shù)據(jù)2007/1/4日數(shù)據(jù)每日00:00后更新,分鐘數(shù)據(jù)實時同步行情端。指數(shù)數(shù)據(jù)分鐘行情2010/1/4歷史分鐘數(shù)據(jù)每日17:30后更新一次,實時數(shù)據(jù)即時同步行情端。日線行情2005/1/4每日00:30后更新。期貨數(shù)據(jù)分鐘行情2016/1/4每日09:00前更新。日線行情2005/1/4每日00:30后更新?；饠?shù)據(jù)日線行情2005/1/4每日00:30后更新。行業(yè)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)2008/5/28每日00:30后更新。因子數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)2005/1/4每日20:30后更新。python庫包策略回測系統(tǒng)和量化投研工具中，要求支持所有Python的基礎(chǔ)庫，并支持目前流行的第三方庫，例如NumPy，pandas，Ta-Lib，scikit-learn，TuShare等。庫名版本簡介arch4.1要求提供Univariatevolatility模型，Bootstrapping和Multiplecomparisonprocedures。beautiful