《金融風險管理》課件

金融風險管理探索如何識別并管理市場、信用、操作、流動性和資本風險。通過案例了解如何保持風險管理經驗的動態(tài)變化。課件概述金融風險是指金融機構在各種金融活動中所面對的各種意外情況所帶來的潛在損失。本課程旨在幫助你了解如何識別和控制各種金融風險。1金融風險類型學習各種金融風險的基本原理。2風險評估方法掌握如何識別、度量和評估各種金融風險。3銀行監(jiān)管了解銀行監(jiān)管機構的角色和職責，以及它們如何幫助金融機構管理風險。4案例研究通過案例研究，探討金融風險管理的各種方法和工具。金融風險分類了解金融風險的基本分類市場風險了解非系統(tǒng)性和系統(tǒng)性風險，包括利率風險、市場風險和財務風險。信用風險探討信用質量和違約的概念，以及如何用衍生工具進行對沖和管理。操作風險了解與金融業(yè)務相關的信息化風險，以及如何發(fā)現、評估和管理各種操作風險。流動性風險學習流動性管理的基本原理，包括如何定量和定性評估流動性風險，并制定相應的策略。資本管理了解資本管理的基本原理，以及如何計算和評估一個金融機構的資本要求。資本架構學習資本分層結構，包括外部股權、內部股權和混合資本。資本計量了解銀行監(jiān)管機構用來評估資本充足度和分配的財務指標。資本管理工具探索各種資本管理工具，包括債務和股權資本，以及如何制定相應的資本管理策略。市場風險探索市場風險管理的不同方法1價值風險了解價值風險的概念和計算方法，以及如何對沖隨機風險。2基差風險學習基差風險的概念和計算方法，以及如何制定基差對沖策略。3波動率風險探討波動率風險的概念和計算方法，以及如何用期權和波動率對沖策略進行管理。信用風險探索信用風險管理的不同方法違約概率模型了解違約概率模型的基本原理和應用，包括K-MV模型、股票、指數、期貨、債券等多個領域。信用衍生品了解如何用信用衍生品盈利和對沖信用風險。信用風險管理流程學習信用風險管理流程的基本原理和步驟，包括信用評級、信用準備金計提、應對措施等。操作風險探索操作風險的不同管理方法1風險監(jiān)控了解信息化風險監(jiān)控的基本原理和應用，包括日志審計、漏洞掃描、入侵檢測等。2業(yè)務流程管理學習業(yè)務流程管理的基本原理和應用，包括管理業(yè)務流程、建立流程管理控制指標、實現風險監(jiān)控等。3應急響應探討緊急響應措施的不同管理方法，包括數據備份、業(yè)務恢復、設備閘等。流動性風險探索管理流動性風險的不同方法淺層流動性管理深層流動性管理目的滿足短期現金需求解決機構長期資金壓力方法使用突破流動性工具，如緊急信貸，維護流動性財務準備金，以便在需要時將其兌現。在短期內構建穩(wěn)健，可靠且獨立的資金模型，包括資產負債表管理、籌資和現金管理、外匯套期保值和對沖等。重點短期現金流需求機構長期資金壓力風險管理案例探索風險管理的案例，學習通過風險管理成功解決金融問題的實例存款風險管理案例了解如何通過分散投資解決存款集中風險，以及如何結合儲備管理來解決資金成本風險。交易風險管理案例學習交易風險