2023年金融風(fēng)險管理考試復(fù)習(xí)

金融風(fēng)險管理考試復(fù)習(xí)

（一）題型介紹

所有考試題型涉及六種題型：

一一單選題（每題1分，共10分）

——多選題（每題2分，共10分）

一一判斷題（每題1分，共5分）

——計算題（每題15分，共30分）

——簡答題（每題10分，共30分）

一論述題（每題15分洪15分）

合計100分

第一章金融風(fēng)險概述

■知識點舉例

——接受險主體劃分，金融風(fēng)險如何劃分。

?出題

——多項選擇題：

“按金融風(fēng)險主體分類，金融風(fēng)險可以劃分為

以下哪幾類風(fēng)險:______________________

A.國家金融風(fēng)險B.金融機構(gòu)風(fēng)險

C.居民金融風(fēng)險D.公司金融風(fēng)險”第一章金融風(fēng)險概述

?知識點舉例

——金融風(fēng)險產(chǎn)生的因素（是什么？）出題

——論述題：

“試述金融風(fēng)險產(chǎn)生的因素?！敝R點舉例

——信息不對稱會導(dǎo)致道德風(fēng)險和逆向選擇

?出題

——多項選擇題:

信息不對稱又導(dǎo)致信貸市場的

和,從而呆壞帳和金融風(fēng)險的發(fā)生。

A.逆向選擇B.收入下降

C.道德風(fēng)險D.逆向撤資”第二章金融風(fēng)險管理系統(tǒng)

?知識點舉例

——金融風(fēng)險管理的目的（是什么？）

?出題

——多項選擇題：

“金融風(fēng)險管理的目的重要應(yīng)當(dāng)涉及以下幾點:A.保證各金融機構(gòu)和整個金融體系的穩(wěn)健

安全

B.保證國際貨幣的可兌換性和可接受性

C.保證金融機構(gòu)的公平競爭和較高效率

D.保證國家宏觀貨幣政裝制訂和貫徹執(zhí)行

E.維護社會公眾的利益”知識點舉例

——分散投資策略是減少風(fēng)險的重要策略之一

?出題

——單選題：

"是指管理者通過承擔(dān)各種性質(zhì)不同的風(fēng)

險，運用它們之間的相關(guān)限度來取得最優(yōu)風(fēng)險組

合，使加總后的總體風(fēng)險水平最低。

A.回避策略B.轉(zhuǎn)移策略

C.克制策略D.分散策略”

第三章金融風(fēng)險管理方法

?知識點舉例

——商業(yè)銀行的負(fù)債項目由存款負(fù)債、借入負(fù)債和結(jié)算中負(fù)債三大負(fù)債組成。

出題

——多選題：

“商業(yè)銀行的負(fù)債項目由_____________、和________________三大負(fù)

債組成。

A.存款B,放款C.借款

D.存放同業(yè)資金E.結(jié)算中占用資金”

?知識點舉例

一一從資產(chǎn)負(fù)債表辨認(rèn)金融風(fēng)險時，“流動性比率”是一個很有效的指標(biāo)。

?出題

——單選題：

“流動性比率是流動性資產(chǎn)與之間的商。

A.流動性資本B.流動性負(fù)債

C.流動性權(quán)益D.流動性存款”

?知識點舉例

一在從銀行的賺錢能力辨認(rèn)金融風(fēng)險時，“資本乘數(shù)”對于計量“資本收益率”有作用。

?出題

---單選題：

“資本乘數(shù)等于除以總資本后所獲得的數(shù)值

A.總負(fù)債B.總權(quán)益

C.總存款D.總資產(chǎn)”

?知識點舉例

就貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，其到期收益率與當(dāng)期債券價格反向相關(guān)。

?出題

---判斷題：

“對于貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，到期收益率與當(dāng)期債

券價格正向相關(guān)。(X)”

?知識點舉例

一B值較大的資產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險較大，受歡迎的限度較小，因系統(tǒng)性風(fēng)險不能靠多樣化來消

除。

?出題

----判斷題：

“一項資產(chǎn)的B值越大，它的系統(tǒng)風(fēng)險越小，人們的投資愛好就越高，由于可以靠投資的

多樣化來消除風(fēng)險。(X)”

第四章信用風(fēng)險管理

?知識點舉例

—信用風(fēng)險，是金融機構(gòu)經(jīng)常面對的重要風(fēng)險之一。因此學(xué)生應(yīng)當(dāng)掌握其概念，涉及其狹

義和廣義概念。

?出題

——單選題：

“狹義的信用風(fēng)險是指銀行信用風(fēng)險，也就是由于_______主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困

難，而給放款銀行帶來本息損失的風(fēng)險。

A.放款人B.借款人

C.銀行D.經(jīng)紀(jì)人”

?知識點舉例

一房地產(chǎn)是商業(yè)銀行擴張資產(chǎn)的重要領(lǐng)域。了解房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風(fēng)險的征兆很有必要。

?出題

——多選題：

“房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風(fēng)險的征兆涉及:.

A.同一地區(qū)房地產(chǎn)項目供過于求

B.項目計劃或設(shè)計半途改變

C.中央銀行下調(diào)了利率

D.銷售緩慢，售價折扣過大

E.宏觀貨幣政策放松”

?知識點舉例

一一德爾菲法對于貸前審查很有用，故應(yīng)掌握其重要內(nèi)容.

?出題

——判斷題：

“在德爾菲法中,放貸人是否發(fā)放貸款的審查標(biāo)準(zhǔn)是“5C”法，這重要涉及:職業(yè)(Career)、

資格和能力(Capacity)、資金(Capital)、擔(dān)保(Collateral),經(jīng)營條件和商業(yè)周期(Con

ditionorCycle)。(X)“

第五章流動性風(fēng)險管理

?知識點舉例

一銀行作為重要以運用公司、居民和政府資金的金融中介，保持必要的流動性至關(guān)重要。

所以，流動性風(fēng)險產(chǎn)生的重要因素，就成為學(xué)生必須掌握的內(nèi)容。

?出題

一一簡答題：

“銀行流動性風(fēng)險產(chǎn)生的重要因素是什么?”

?知識點舉例

這章最重要的內(nèi)容之一是資產(chǎn)負(fù)債管理理論。學(xué)生應(yīng)當(dāng)掌握其中的核心知識點。

?出題

——單選題：

“理論認(rèn)為,銀行不僅可以通過增長資產(chǎn)和改善資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來減少流動性風(fēng)險，并

且可以通過向外借錢提供流動性,只要銀行的借款市場廣大，它的流動性就有一定保證。

A.負(fù)債管理B.資產(chǎn)管理

C.資產(chǎn)負(fù)債管理D.商業(yè)性貸款”

?知識點舉例

衡量流動性的常用指標(biāo)之一是“存貸比”，但這一比率卻不遵循它名稱那樣的順

序，而是“貸款/存款”。

?出題

----單選題：

“所謂的“存貸款比例”是指.

A.貸款/存款B.存款/貸款

C.存款/（存款+貸款）D.貸款/（存款+貸款）

?知識點舉例

一在衡量流動性風(fēng)險時，尚有一個指標(biāo)是“核心存款/總資產(chǎn)”。這里關(guān)鍵是弄清楚“什么樣的

存款是核心存款”。

?出題

——判斷題：

“核心存款，是指那些相對來說較穩(wěn)定的、對利率變化不敏感的存款，季節(jié)變化和經(jīng)

濟環(huán)境對其影響也比較小。（J）”

?知識點舉例

——運用算術(shù)平均法和加權(quán)平均法預(yù)測存款增長額，是一個基本的計量方法，應(yīng)當(dāng)掌握。

?出題

——計算題：

■某銀行2023年下半年各月定期存款增長情況如下表：

2023年下半年各月定期存款增長額（萬元）

請結(jié)合上述數(shù)據(jù)，運用算術(shù)平均法和加權(quán)平均法兩種方法預(yù)測2023年1月份的定期存款增長額

（假設(shè)7?12月的權(quán)重分別是1,2,3,4,5,6）.”

?知識點舉例

商業(yè)銀行資產(chǎn)的粗略分類（鈔票、證券投資、貸款、固定資產(chǎn)）,是學(xué)生應(yīng)當(dāng)掌握的。

?出題

——多選題：

“商業(yè)銀行的資產(chǎn)重要涉及四種資產(chǎn)，分別是：.

A.吸取的存款B.鈔票資產(chǎn)

C.證券投資D.貸款E.固定資產(chǎn)”

?知識點舉例

一—利率變動會給相關(guān)當(dāng)事人（個人、公司、金融機構(gòu)）構(gòu)成不同的風(fēng)險。

?出題

一簡答題：

“舉例說明利率風(fēng)險會在哪些方面影響個人、公司和金融機構(gòu)？”

?知識點舉例

一利率敏感型缺口分析，是商業(yè)銀行常用的計量和防范利率風(fēng)險的工具。應(yīng)當(dāng)掌握其

核心原理，特別是利率變動對利潤的影響。

?出題

——判斷題：

“當(dāng)利率敏感性負(fù)債大于利率敏感性資產(chǎn)時，利率的下降會減少銀行的賺錢；相反，則會增

長銀行的賺錢。（X）”

第六章利率風(fēng)險管理

?知識點舉例

掌握利率敏感性缺口的計算方法、利率及利率變動對銀行利潤的影響方式。

一一計算題：

“試根據(jù)某商業(yè)銀行的簡化資產(chǎn)負(fù)債表計算:

(1)利率敏感性缺口是多少？

(2)當(dāng)所有的資產(chǎn)的利率是5%，而所有的負(fù)債的利率是4%時，該銀行的利潤是多少？

(3)當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的利率都增長2個百分點以后，該銀行的利潤是

多少？

(4)試述利率敏感性缺口的正負(fù)值與利率的升降有何關(guān)系？”

?某銀行(簡化)資產(chǎn)和負(fù)債表單位：億元

?資產(chǎn)

負(fù)債

?利率敏感性資產(chǎn)2023利率敏感性負(fù)債

3000

?——浮動利率貸款—浮動利率存款

?----證券——浮

動利率借款

?固定利率資產(chǎn)5000固定利率負(fù)債

4000

-——準(zhǔn)備金——儲蓄存

款

?——長期貸款——股權(quán)資

本

?——長期證券

(1)利率敏感性缺口=利率敏感性資產(chǎn)利率敏感性負(fù)債

=2023—3000

=一1000(億元)(2分)

(2)該銀行利潤=(2023+5000)X5%--(3000+4000)X4%

=70(億元)(4分)

（3）該銀行新的利潤=2023X7%+5000X5%—

3000X6%—4000X4%

=50（億元）（5分）

（4）這說明，在利率敏感性缺口為負(fù)值的時候，利率上升，銀行利潤會下降。（此外，可以推出:

在利率敏感性缺口為負(fù)值的時候，利率下降，利潤會上升。反之，當(dāng)利率敏感性缺口為正值時，

利率下降，利潤也會下降;利率上升，利潤也會上升。）（4分）

?出題

——單選題

“當(dāng)銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債時，市場利率的上升會銀行利潤；反之,

則會減少銀行利潤。

A.增長B.減少C.不變D.先增后減”

一一單選題：

“銀行的連續(xù)期缺口公式是。

B

A.DA-DL-DA-DL-

心八

C.2-。A.貴0-DA；

?知識點舉例

——在已知利率敏感性資產(chǎn)和負(fù)債的連續(xù)期，及其現(xiàn)值以后，如何計算連續(xù)期缺口？在土

缺口下，利率變動的風(fēng)險如何？

?出題

——計算題：

“某家銀行的利率敏感性資產(chǎn)平均連續(xù)期為4年，利率敏感性負(fù)債平均連續(xù)期為5年，

利率敏感性資產(chǎn)現(xiàn)值為2023億，利率敏感性負(fù)債現(xiàn)值為2500億。求連續(xù)期缺口是多少年?在這

樣的缺口下，其未來利潤下降的風(fēng)險，是表現(xiàn)在利率上升時，還是表現(xiàn)在利率下降時?”

將幾個變量值分別代入下列連續(xù)期缺口公

式2即可n得到H雞續(xù)期缺口：

即，4-5X2500/2023=-2.25（年）

?知識點舉例

掌握運用利率衍生工具（遠(yuǎn)期利率協(xié)定、利率期貨、利率期權(quán)、利率互換、利率上下

限期權(quán)）防范利率風(fēng)險的方法。此處僅舉一例——利率期權(quán)。

?出題

——計算題：

“假定你是公司的財務(wù)經(jīng)理，公司3個月后需要借入5000萬元、期限為1年的流動資金，現(xiàn)

在市場利率為5.0%，但你預(yù)計3個月后市場利率會上升到5.5%,為規(guī)避利率上升的風(fēng)險，你

與甲銀行簽訂了一份利率期權(quán)，約定執(zhí)行利率為5.0%,期權(quán)費5萬元。假如3個月后市場利率真

的上升到5.5%,那么你將執(zhí)行期權(quán)合約，按5%的利率從交易對手借入5000萬元資金。請問：

相對于5.5%的市場利率來說，按5%的期權(quán)利率借入資金，你隱含獲利多少？”

隱含利潤為：

5.5%X5000-5%X5000-5

=20（75）

?知識點舉例

—“利基L限”就是交易雙方擬定一項固定利率水平，在未來擬定期限內(nèi)每個設(shè)定的

日期，將選定的參考利率與固定利率水平相比較，假如參考利率超過固定利率，買方將獲得兩

者間的差額。

?出題

——判斷題：

“利率上限就是交易雙方擬定一個固定利率，在未來擬定期限內(nèi)每個設(shè)定的日期，將市場

利率（或參考利率）與固定利率比較，若市場利率低于固定利率，買方（借款者）將獲得兩者間的差額

(X)“

第九章商業(yè)銀行風(fēng)險管理

?知識點舉例

要搞好商業(yè)銀行風(fēng)險管理，一方面要弄清商業(yè)銀行面臨哪些內(nèi)部和外部風(fēng)險，一方

面面臨哪些外部風(fēng)險。

?出題

——多選題：

“商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險重要涉及。

A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險

C.財務(wù)風(fēng)險D.法律風(fēng)險”

?知識點舉例

商業(yè)銀行在采用克制措施控制信貸資產(chǎn)風(fēng)險時，實行了“審貸分離”制度。應(yīng)掌握。

?出題

---單選題：

“為了解決一筆貸款從貸前調(diào)查到貸后檢查完全由一個信貸員負(fù)責(zé)而導(dǎo)致的決策失誤

或以權(quán)謀私問題，我國銀行都開始實行了制度，以減少信貸風(fēng)險。

A.五級分類B.理事會

C.公司治理D.審貸分離”

?知識點舉例

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)作為不用占壓銀行資金的業(yè)務(wù)，越來越成為銀行之間競爭的重點。如

何防范中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險,越來越重要。

?出題

一一論述題：

“試述商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險管理對策和措施”

知識點舉例

一在商業(yè)銀行不良資產(chǎn)化解和處置方式中，債權(quán)流動或轉(zhuǎn)化是有效方式之一。

?