電電力市場與電力經(jīng)濟第五章-電力市場交易模式

第五章電力市場交易模式一、電力市場交易類型

二、中長期合約交易市場三、電力期貨(期權(quán))交易市場四、目前現(xiàn)貨交易五、電力實時平衡調(diào)度交易第五章電力市場交易模式

12/18/20231一、電力市場交易類型

第五章電力市場交易模式

一個完整的電力市場，一般劃分為中長期合約交易市場、期貨交易市場、日前交易市場、實時交易(平衡)市場和輔助效勞交易市場幾種。電力市場運營結(jié)構(gòu)圖12/18/20232一、電力市場交易類型

第五章電力市場交易模式

(一)中長期合約市場：中長期合約是中長期實物交貨合同，它可以通過競價產(chǎn)生，也可以雙邊協(xié)商后以協(xié)議簽訂。(二)期貨交易市場：期貨交易是期貨合約的交易。(三)日前市場：落實中長期合同電量，組織日前競價，通過競爭發(fā)現(xiàn)日前市場價格，制定滿足電網(wǎng)平安和經(jīng)濟運行的機組開停方案。(四)實時平衡市場：組織實時平衡市場，通過競爭發(fā)現(xiàn)實時市場價格。(五)輔助效勞市場：通過競爭發(fā)現(xiàn)保證電力商品質(zhì)量的各項效勞內(nèi)容的市場價值。12/18/20233第五章電力市場交易模式一、電力市場交易類型

二、中長期合約交易市場三、電力期貨(期權(quán))交易市場四、目前現(xiàn)貨交易五、電力實時平衡調(diào)度交易第五章電力市場交易模式

12/18/20234二、中長期合約交易市場

第五章電力市場交易模式

1、根本概念中長期合約交易是現(xiàn)貨交易的一種形式，根據(jù)預(yù)先簽訂的合約商定付款方式，進行電量的買賣，并在一定時期內(nèi)進行實物交割。也可稱為電力遠期。中長期合約交易，是利用市場成員中發(fā)電商所申報的機組根本數(shù)據(jù)、機組報價數(shù)據(jù)，機組檢修方案，電力市場運營系統(tǒng)(調(diào)度)所報送的負荷預(yù)測數(shù)據(jù)、電網(wǎng)輸送容量、平安約束等信息，在“公平、公正、公開〞的原那么下，按照電力市場的競價規(guī)那么，制定電力市場中長期合約交易方案，為參與交易的每個機組分配年度和月度合約電量。12/18/20235二、中長期合約交易市場

第五章電力市場交易模式

1、根本概念在單一購置者市場中，中長期合約交易分為年度競價及月度競價，單一購置者(電網(wǎng))從各個發(fā)電商中按報價從低到高排序，選擇年度、月度電量的供給者，以鼓勵發(fā)電商之間的競爭。上述兩種交易電量在電力市場初期占整個電力交易量的70%～80%。如果政策允許，局部大用戶也可直接從發(fā)電公司購電。12/18/20236二、中長期合約交易市場

第五章電力市場交易模式

1、根本概念在輸電網(wǎng)開放，有多個購置者或零售商競爭的電力市場中，中長期合約交易市場為長期市場和中期市場。在長期市場中，由交易人進行雙邊交易，交易不再細化到0.5h間隔，交易量很大，長期交易以年度根本負荷為根底。在中期市場中，通過交易人或交易中心進行電能買賣，交易基于季度、月或周的根本負荷，局部交易可以細化至0.5h交易時段，交易量較大。12/18/20237二、中長期合約交易市場

第五章電力市場交易模式

1、根本概念

電力中長期合約內(nèi)容包括合約電量、合約電價、交易雙方的權(quán)利和義務(wù)、拒絕供電或拒絕接受供電時的懲罰量或補償量(中斷電價)、時間等主要參數(shù)。

電力差價合約是中長期合約交易中比較常用的一種合約,是買電的(供)配電公司(或用戶)與賣電的發(fā)電商之間的一種中長期合約。合約交貨時的市場價格高于合約敲定價時合約交貨時的市場價格低于合約敲定價時12/18/20238二、中長期合約交易市場

第五章電力市場交易模式

1、根本概念能不能大量有效地儲存是制約電力市場健康開展的主要因素之一，而電力中長期合約交易使電力被“虛擬〞地儲存，即中長期合約提供了類似于其他可儲存商品的某種事前保護。由于電力中長期合約交易減少了大型發(fā)電集團利用自己在局域網(wǎng)內(nèi)裝機容量大的優(yōu)勢可以操縱的日前市場電量，降低了日前市場所占的份額，從而減少了其操縱日前市場電價的可能，有利于市場公平競爭，形成高效的市場均衡電價。12/18/20239二、中長期合約交易市場

第五章電力市場交易模式

2、市場運作合約------年度合約+月度合約年度電力合約包括：年度合約電量、年度合約電價/金額。年度合約在執(zhí)行的過程中要分配到每個月，并結(jié)合月度合約一起分配到日。月度電力合約包括：月度合約電量、月度合約電價/金額。12/18/202310二、中長期合約交易市場

第五章電力市場交易模式

2、市場運作合約市場需求預(yù)報和發(fā)布在合約市場開市前三天，電力交易中心公布合約期限內(nèi)的市場需求和各組的競爭電量。包括年度合約市場的市場需求預(yù)測(電量)和各分組的總競爭電量；月度合約市場的需求預(yù)測(電量)和各分組的總競爭電量。電力交易中心應(yīng)公布的合約市場信息至少包括如下內(nèi)容：①年度、月度的負荷預(yù)報；②長期協(xié)議電量：③各分組的市場成員的組成和各組的競爭電量；④合約市場的成交電價；⑤合約市場中各機組的成交電量。

12/18/202311二、中長期合約交易市場

第五章電力市場交易模式

2、市場運作合約市場數(shù)據(jù)申報與審核合約報價的申報每個合約市場交易日于上午8：00正式開盤。開盤后，各發(fā)電公司才可以進行合約市場的申報。每個合約市場交易日于16：00宣布收盤。收盤后，各發(fā)電公司的當日合約市場數(shù)根被凍結(jié)。發(fā)電公司在合約市場中申報的是不同價格下可提供的電量，即電量--價格曲線。最大電量和最小電量一經(jīng)申報，不得更改。發(fā)電公司申報的最大電量是根據(jù)其機組能力，扣除檢修后所能發(fā)出的最大電量，不得虛報。

12/18/202312二、中長期合約交易市場

第五章電力市場交易模式

2、市場運作合約市場數(shù)據(jù)申報與審核合約報價的申報發(fā)電公司每個合約交易日只有一次申報權(quán)利，并在合約市場次日交易中可對自己申報價格進行調(diào)整。為防止投機，同一發(fā)電公司在市場交易過程中(所有交易日)任一電量點對應(yīng)報價的調(diào)整幅度只允許在15%以內(nèi)，否那么視為無效申報。12/18/202313二、中長期合約交易市場

第五章電力市場交易模式

2、市場運作合約市場數(shù)據(jù)申報與審核合約市場申報的審批電力交易中心收到發(fā)電公司申報的合約報價后，要按合約報價的申報規(guī)定進行審核，如果符合合約市場報價標準就為有效申報。在接到申報后的3min內(nèi)，電力交易中心要給發(fā)電公司其申報是否有效做出答復(fù)。數(shù)據(jù)保密電力交易中心對發(fā)電公司申報的數(shù)據(jù)負有保密義務(wù)，3年不得瀉露。12/18/202314二、中長期合約交易市場

第五章電力市場交易模式

2、市場運作競價規(guī)那么—競價的目的：使報價接近本錢價合約市場要允許發(fā)電公司屢次報價，限制總的漲跌幅，在合約交易進行期間，經(jīng)過屢次競爭，使市場價格盡量接近各分級市場的邊際本錢，防止投機。發(fā)電公司在每次報價后，交易中心將只對該發(fā)電公司公布其市場份額和系統(tǒng)的結(jié)算電價，而不公布其他發(fā)電公司的信息。在得到上述信息后，如果該公司對價格和市場份額滿意，就不改變其報價；如果不滿意，可改變其報價。在交易過程中，各發(fā)電公司應(yīng)該監(jiān)視由于其他市場成員改變了報價而產(chǎn)生新的結(jié)算價格和自身的市場份額變化，如果有必要，他將進一步調(diào)整自身的報價策略。12/18/202315二、中長期合約交易市場

第五章電力市場交易模式

2、市場運作交易機制對于每組報價，按各發(fā)電公司的合約電量報價由低到高進行排序。如果報價相同，就按電力調(diào)度中心收到報價的時間順序排列，先收到者優(yōu)先。假設(shè)發(fā)電公司進行了申報的修改，排序以修改申報時間為準。各組按報價排序結(jié)果，從報價最低的發(fā)電公司起依次調(diào)用，直至調(diào)用的發(fā)電總電量與該合約市場的總電量平衡為止。被調(diào)用的最后一個發(fā)電公司的電量所對應(yīng)的價格為該組的市場出清價。12/18/202316第五章電力市場交易模式一、電力市場交易類型

二、中長期合約交易市場三、電力期貨(期權(quán))交易市場四、目前現(xiàn)貨交易五、電力實時平衡調(diào)度交易第五章電力市場交易模式

12/18/202317三、電力期貨(期權(quán))交易市場

第五章電力市場交易模式

<一>期貨、期貨交易及期貨交易市場期貨合約是指期貨交易所制定的、由交易雙方在指定的交易所中按規(guī)定的交易規(guī)那么達成的，在規(guī)定時間和地點交割期貨商品的標準化契約。期貨交易是指針對期貨合約所進行的買賣。期貨市場是圍繞期貨合約交易而形成的一種特殊的交易活動。這種交易必須按照特定的規(guī)那么和程序，在特定的場所內(nèi)集中進行。它包括期貨交易所、期貨交易結(jié)算所、期貨經(jīng)紀人和期貨交易人士。12/18/202318三、電力期貨(期權(quán))交易市場

第五章電力市場交易模式

<一>期貨、期貨交易及期貨交易市場期貨市場具有以下作用：1.期貨市場的運行可以減緩市場價格的不正常波動2.期貨市場可以為企業(yè)提供轉(zhuǎn)移市場價格波動的風險。3.期貨市場有利于穩(wěn)定市場秩序，促進市場經(jīng)濟健康開展。12/18/202319三、電力期貨(期權(quán))交易市場

第五章電力市場交易模式

<二>電力期貨合約電力期貨合約的概念

電力期貨合約有利于電力市場的健康開展：期貨交易與現(xiàn)貨交易有很大區(qū)別：減少電力市場上因為價格波動所帶來的風險，促進供需雙方信息的交流，增強電力生產(chǎn)與消費的方案性和經(jīng)濟性現(xiàn)貨交易又稱為實物交易，是即刻或未來交付某種特定商品的銷售或購置方式。交易雙方就所交付商品的質(zhì)量、數(shù)量和交貨日期等達成的協(xié)議，稱為現(xiàn)貨合同。12/18/202320三、電力期貨(期權(quán))交易市場

第五章電力市場交易模式

<二>電力期貨合約電力期貨合約的概念

期貨合約與中長期現(xiàn)貨之間的區(qū)別------3點：

(1)期貨合約是在有組織的期貨交易所內(nèi)達成的，而現(xiàn)貨合同是在非正式的分散的現(xiàn)貨市場上達成的。(2)期貨合約是一個標準化的契約、期貨合約中規(guī)定的商品或金融工具，以及其質(zhì)量、數(shù)量、交割時間和地點等條款都是既定的和統(tǒng)一的。唯一的變量就是價格。期貨交易的參加者只要就合同數(shù)量、交割月份和價格三項內(nèi)容達成一致，合同即告成立。12/18/202321三、電力期貨(期權(quán))交易市場

第五章電力市場交易模式

<二>電力期貨合約電力期貨合約的概念

期貨合約與中長期現(xiàn)貨之間的區(qū)別

：

(3)期貨合約的交易要嚴格遵循確定的規(guī)章制度。期貨交易規(guī)那么既詳細又標準，目的就是要保障期貨交易在公開、平等的競爭根底上進行。期貨合約內(nèi)容除規(guī)定交易雙方的權(quán)利和義務(wù)外，一般還包括供電時間、供電量、價格以及違約時的懲罰量等主要參數(shù)。12/18/202322三、電力期貨(期權(quán))交易市場

第五章電力市場交易模式

<二>電力期貨合約電力期貨的作用在電力交易中增加電力期貨合約市場，可以完善現(xiàn)有的電力交易體系。改變以現(xiàn)貨交易為主的交易模式。照顧不同發(fā)電商和用電者的性能和特點，為不同的市場參與者提供公平競爭的時機。電力期貨合約市場的建立，可以使供電者降低整個電力系統(tǒng)發(fā)、配電的運行本錢；對于用電者，那么對將來的生產(chǎn)、消費和本錢有較準確的估計，有利于降低生產(chǎn)和消費風險，提高電力系統(tǒng)運行的效率與平安性。12/18/202323三、電力期貨(期權(quán))交易市場

第五章電力市場交易模式

<二>電力期貨合約電力期貨的作用

電力期貨合約以及期權(quán)市場的出現(xiàn)，使得電力生產(chǎn)者以及消費者能夠根據(jù)實際情況的變化，對各自的長期生產(chǎn)(消費)行為進行調(diào)整。這種調(diào)整完全是基于市場主體對各自利益的分析，而不是基于管制性指令。從而既提高了整個電力系統(tǒng)的應(yīng)變能力，又有助于維持電力交易的公平性和公開性。12/18/202324三、電力期貨(期權(quán))交易市場

第五章電力市場交易模式

<三>電力期貨運作原理與過程期貨交易方式競價式交易

投標式交易

相對式交易

協(xié)商式交易

12/18/202325三、電力期貨(期權(quán))交易市場

第五章電力市場交易模式

<三>電力期貨運作原理與過程期貨交易方式----------競價式交易

競價式交易是期貨交易中常用的、最根本的交易方式。它將眾多的買方與賣方交易成員集中于交易大廳，按照交易所規(guī)定的交易規(guī)那么、交易順序，將各種時期的商品分盤列出，互相在價格上進行競爭。賣方與賣方競爭，價格愈爭愈低；買方與買方競爭，那么價格愈爭愈高。一旦買方或賣方的叫價經(jīng)各自的對方同意時，那么可成交。應(yīng)注意幾點:12/18/202326三、電力期貨(期權(quán))交易市場

第五章電力市場交易模式

<三>電力期貨運作原理與過程期貨交易方式----------競價式交易

開市時，交易活動以商品的開市掛牌價作為買賣競價的參考，開市掛牌價為前一交易日該商品的最后成交價。每個交易日成交商品的品種、規(guī)格、交割期、價格、數(shù)量和交貨地點由交易所信息部予以公布。每個交易日分成假設(shè)干節(jié)，不同類別的商品分節(jié)進行。各會員單位的出市代表根據(jù)交易所信息部公布的信息和本單位的交易指令以及委托單位的交易委托書填寫好交易單。交易單必須寫明商品名、生產(chǎn)廠家、交貨時間、交貨地點、價格和數(shù)量等。12/18/202327三、電力期貨(期權(quán))交易市場

第五章電力市場交易模式

<三>電力期貨運作原理與過程期貨交易方式----------競價式交易

每場交易由交易主持人搖鈴宣布開始，出市代表在計算機終端上輸入交易單上有關(guān)代碼和有關(guān)交易意向的數(shù)據(jù)。出市代表隨時可通過計算機終端查詢賣出資源表或購置意向表。出市代表在某筆交易未成交之前，可通過計算機終端隨時修改該筆交易的價格和數(shù)量。交易時間內(nèi)的交易有效。一旦交易主持人宣布本場交易結(jié)束，那么輸入的交易意向無效。12/18/202328三、電力期貨(期權(quán))交易市場

第五章電力市場交易模式

<三>電力期貨運作原理與過程期貨交易方式----------投標方式交易

投標式交易是由經(jīng)紀人將投標買賣的商品或貨物名稱、數(shù)量、交割期、結(jié)算方式等交由交易所在市場上公布，在指定的日子，采用記名投標方式，對價格進行競爭。賣出時將出價最高確實定為買主；買進時，將出價最低確實定為賣主。未能買走或賣出的貨物，那么可確定原出次高價的買主或原出次低價的賣主，按“價格優(yōu)先、時間優(yōu)先〞順序，依次類推，直至交易完畢為止。12/18/202329三、電力期貨(期權(quán))交易市場

第五章電力市場交易模式

<三>電力期貨運作原理與過程期貨交易方式----------相對式交易

相對式交易是指作為買賣當事人的雙方各自的交易員，按交易所公布的貨物名稱，雙方自尋主顧，相對約定成交。只要雙方對貨物的數(shù)量和價格相合就能成交，而不需要市場中的管理人員參與。期貨交易方式----------協(xié)商式交易

協(xié)商式交易是競價交易的一種補充方式。協(xié)商式交易必須在交易所場內(nèi)進行，成交后須報告場內(nèi)交易主持人予以確認。12/18/202330三、電力期貨(期權(quán))交易市場

第五章電力市場交易模式

<四>電力期貨交易過程電力期貨交易的根本過程分為如下步驟：客戶選擇期貨交易所正式會員作為其代理人，簽訂協(xié)議書，交付保證金。正式會員單位所派的出市代表出席交易大廳，收集場內(nèi)價格信息。交易各方發(fā)出交易指令。出市代表確認指令和執(zhí)行指令。正式會員單位的出市代表到清算所呈交有關(guān)交易報告。將數(shù)量、金額記入正式會員單位的“資金戶頭〞上。12/18/202331三、電力期貨(期權(quán))交易市場

第五章電力市場交易模式

<五>期權(quán)、期權(quán)交易及期權(quán)交易市場

期權(quán)是指在未來一定時期可以買賣的權(quán)力，是買方向賣方支付一定數(shù)量的金額〔權(quán)利金〕后擁有的在未來一段時間內(nèi)〔美式期權(quán)〕或未來某一特定日期〔歐式期權(quán)〕以事先規(guī)定好的價格〔履約價格〕向賣方購置〔看漲期權(quán)〕或出售〔看跌期權(quán)〕一定數(shù)量的特定標的物的權(quán)力，但不負有必須買進或賣出的義務(wù)。期權(quán)交易就是這種權(quán)利的交易，指期權(quán)買方向期權(quán)賣方支付了一定數(shù)額的權(quán)利金后，即獲得在規(guī)定的期限內(nèi)按事先約定的敲定價格買進或賣出一定數(shù)量相關(guān)商品期貨合約權(quán)利的一種標準化合約。12/18/202332三、電力期貨(期權(quán))交易市場

第五章電力市場交易模式

<五>期權(quán)、期權(quán)交易及期權(quán)交易市場

期權(quán)交易與期貨交易的比較-----5點交易對象不同。期權(quán)交易是一種以特定權(quán)利為買賣對象的交易，是一種權(quán)利的有償使用；期貨交易的對象是代表具體形態(tài)的商品、金融資產(chǎn)的期貨合約，并且合約是標準化的。交易雙方的權(quán)利義務(wù)不同。期權(quán)交易中，期權(quán)賦予買方享有在有效期內(nèi)買進或賣出一定數(shù)量的某種商品期貨合約的權(quán)利，但不負有必須買進或賣出的義務(wù)，而期權(quán)賣方卻只負有當期權(quán)買方要求履約時而賣出或買進一定數(shù)量的某種商品期貨合約的義務(wù)。12/18/202333三、電力期貨(期權(quán))交易市場

第五章電力市場交易模式

<五>期權(quán)、期權(quán)交易及期權(quán)交易市場

期權(quán)交易與期貨交易的比較-----5點交易中的履約保證金不同。期權(quán)交易中，期權(quán)買方不需交納履約保證金，其遭受的最大損失就是其購置期權(quán)時已支付的期權(quán)權(quán)利金。期貨交易中，交易雙方必須預(yù)先交納一筆保證金以說明其具有履約的能力。交易中的風險損失不同。期權(quán)交易中，期權(quán)買方的虧損是有限的，最大虧損額就是其購置期權(quán)時已支付的期權(quán)權(quán)利金，而期權(quán)賣方的虧損可能是無限的。期貨交易中，交易雙方所承擔的風險損失都是無限的。12/18/202334三、電力期貨(期權(quán))交易市場

第五章電力市場交易模式

<五>期權(quán)、期權(quán)交易及期權(quán)交易市場

期權(quán)交易與期貨交易的比較-----5點交易中的獲利時機不同。期權(quán)交易中，由于期權(quán)買方具有行使買進或賣出期貨合約的決定權(quán)，所以獲利時機較多，對于期權(quán)的賣方，其獲利額是有限的，就是買方支付的期權(quán)權(quán)利金。期貨交易中，套期保值者做保值本身，抓住了當現(xiàn)貨市場價格出現(xiàn)對己不利變動時在期貨市場獲利的方案，但同時也放棄了當現(xiàn)貨市場價格出現(xiàn)對己有利變動獲利的時機。期貨投機者既可能獲利，也可能遭受損失。12/18/202335三、電力期貨(期權(quán))交易市場

第五章電力市場交易模式

<五>期權(quán)、期權(quán)交易及期權(quán)交易市場

期權(quán)交易的作用-----2點保值作用投機作用12/18/202336三、電力期貨(期權(quán))交易市場

第五章電力市場交易模式

<六>電力期權(quán)交易程序---------四個步驟

參加階段選擇電力期權(quán)交易公司或期權(quán)經(jīng)紀公司及經(jīng)紀人；收集資料、預(yù)測市場走勢及程度；確定買賣電力及其相關(guān)期貨合約的期權(quán)及權(quán)利金。期權(quán)交易的訂約階段。下達電力期權(quán)交易指令給經(jīng)紀公司及經(jīng)紀人，由經(jīng)紀公司和經(jīng)紀人送達場內(nèi)交易員進行交易，場內(nèi)交易員按照期權(quán)買方或賣方的交易指令進行下單操作。12/18/202337三、電力期貨(期權(quán))交易市場

第五章電力市場交易模式

<六>電力期權(quán)交易程序---------四個步驟

期權(quán)交易定約的認定階段。場內(nèi)的每一筆電力期權(quán)，都要經(jīng)過交易所核定和清算中心結(jié)算、登記，才能得到確認，成為合法有效的期權(quán)合約。期權(quán)交易的平倉階段。電力期權(quán)買方可以在期權(quán)有效期內(nèi)，通過賣出相關(guān)期權(quán)的空頭與持有的多頭期權(quán)部位對沖平倉，電力期權(quán)賣方可以在買方提出履約要求之前，將持有的空頭期權(quán)部位通過相關(guān)期權(quán)的多頭實現(xiàn)對沖平倉。12/18/202338第五章電力市場交易模式一、電力市場交易類型

二、中長期合約交易市場三、電力期貨(期權(quán))交易市場四、目前現(xiàn)貨交易五、電力實時平衡調(diào)度交易第五章電力市場交易模式

12/18/202339四、目前現(xiàn)貨交易

第五章電力市場交易模式

<一>發(fā)電側(cè)電力市場的日前現(xiàn)貨交易在電力市場中必須建立和運行現(xiàn)貨交易市場，用以滿足電力的供需平衡，確定第二天每一個交易時段內(nèi)的發(fā)電方案，并計算在每個區(qū)域參考節(jié)點和發(fā)電機組上網(wǎng)點的現(xiàn)貨價格。電力市場運行規(guī)那么必須劃分交易時段。通常采用每30分為一個交易時段，整點結(jié)束或半小時整點結(jié)束。為了保證供需平衡、維持系統(tǒng)穩(wěn)定，發(fā)電側(cè)電力市場運行部門可以在當天實時修改發(fā)電廠發(fā)電方案，發(fā)布實時調(diào)度指令，并計算在每一個區(qū)域參考節(jié)點上的實時發(fā)電價格。12/18/202340四、目前現(xiàn)貨交易

第五章電力市場交易模式

<二>交易步驟數(shù)據(jù)申報：每個發(fā)電公司必須在給定的期限內(nèi)，按照規(guī)定的格式，向市場運行部門進行數(shù)據(jù)申報。數(shù)據(jù)申報的內(nèi)容包括注冊數(shù)據(jù)申報、現(xiàn)貨市場數(shù)據(jù)申報、期貨市場數(shù)據(jù)申報、輔助效勞數(shù)據(jù)申報。一般在發(fā)電公司進入市場的6周前將規(guī)定的有關(guān)注冊數(shù)據(jù)向市場運行部門進行申報；為便于市場運行部門組織市場交易編制現(xiàn)貨交易方案，一般要求發(fā)電公司在交易日前一天的10:00以前，按照每臺直調(diào)發(fā)電機組提交現(xiàn)貨市場的申報數(shù)據(jù)。12/18/202341四、目前現(xiàn)貨交易

第五章電力市場交易模式

<二>交易步驟發(fā)電機申報的注冊數(shù)據(jù)

發(fā)電機組的注冊數(shù)據(jù)包括：發(fā)電廠的位置、發(fā)電廠與電網(wǎng)的聯(lián)絡(luò)點和計量點、發(fā)電機組臺數(shù)〔編號〕、電廠總注冊容量、機組每日發(fā)電量限額、滿負荷水平、總出力水平、正常及最低出力、高于額定容量的緊急發(fā)電出力、正常和最大爬坡速度、最小停機時間、從冷備用到熱備用時間、從熱備用到滿負荷時間、每天/周最大停機次數(shù)。12/18/202342四、目前現(xiàn)貨交易

第五章電力市場交易模式

<二>交易步驟日前現(xiàn)貨市場的數(shù)據(jù)申報發(fā)電公司必須針對每臺機組的數(shù)據(jù)，申報給日前現(xiàn)貨市場，其數(shù)據(jù)首先需要得到電力市場運行部門的審核、批準，申報數(shù)據(jù)包括技術(shù)數(shù)據(jù)和經(jīng)濟數(shù)據(jù)。發(fā)電機組的技術(shù)數(shù)據(jù)包括：可用容量數(shù)據(jù)非可調(diào)性數(shù)據(jù)發(fā)電機組的經(jīng)濟數(shù)據(jù)輔助效勞的數(shù)據(jù)申報12/18/202343四、目前現(xiàn)貨交易

第五章電力市場交易模式

<三>交易方式及市場清算電力系統(tǒng)調(diào)度機構(gòu)的主要任務(wù)是在執(zhí)行電力交易中心的方案時，保證系統(tǒng)的平安可靠。在一般情況下，調(diào)度機構(gòu)不再有責任以最有效的方式滿足需求，即如果電價很高，某些用戶買不起，調(diào)度機構(gòu)沒有責任無條件地向這些用戶供電。通常，調(diào)度機構(gòu)無需保證完全滿足需求。在實時情況系統(tǒng)發(fā)電的剩余通常是非零的，實時的現(xiàn)貨交易市場可以看作是為了平衡需求而需要的附加的(邊際的)發(fā)電所面對的交易市場。12/18/202344四、目前現(xiàn)貨交易

第五章電力市場交易模式

<三>交易方式及市場清算日前的現(xiàn)貨交易市場的清算(Clearing)過程遵循以下程序：在日前每個發(fā)電廠商可以將其發(fā)電機組分成假設(shè)干個容量段〔框〕以不同價格報價，進而交易中心將發(fā)電廠商的各容量段按報價由低到高排隊，組成價格隨電力需求增加而遞增的發(fā)電商供給報價曲線，它可以被看作是次日系統(tǒng)不同供電水平下的邊際本錢曲線，一旦確定了現(xiàn)貨交易市場次日某時段的需求后，就可找到平衡需求后的邊際機組或容量段，相應(yīng)的報價就是該時段的清算電價即市場可以接受的該時段最貴的電價，這個電價也將是該時段所有允許上網(wǎng)發(fā)電共同的電價，即現(xiàn)貨交易的市場電價，由此形成次日不同時段的市場清算(邊際)電價曲線。12/18/202345四、目前現(xiàn)貨交易

第五章電力市場交易模式

<四>發(fā)電商競價上網(wǎng)的運作澳大利亞新南威斯州的電力市場報價的方式為例每天4:00到第二天4:00為一個交易日。交易日前兩日，預(yù)報發(fā)電機組出力容量，交易日前一天10:00報電力價格。報價分為48個時段(每半小時為一時段，每一時段又以10個波段報出不同的發(fā)電出力和上網(wǎng)價格。按時段電網(wǎng)預(yù)測用電負荷需要，對發(fā)電機組按‘報價低的先上網(wǎng)’的原那么，確定發(fā)電廠的開機順序和該時段的市場價格。該時段的市場價格按該時段排序中最后一臺機組的上網(wǎng)報價確定。市場價確定后，所有上網(wǎng)發(fā)電機組均按此價格結(jié)算。12/18/202346第五章電力市場交易模式一、電力市場交易類型

二、中長期合約交易市場三、電力期貨(期權(quán))交易市場四、目前現(xiàn)貨交易五、電力實時平衡調(diào)度交易第五章電力市場交易模式

12/18/202347五、電力實時平衡調(diào)度交易

第五章電力市場交易模式

<一>含義與意義在電力市場的交易體系中，不管采用何種市場交易形式，電力實時平衡調(diào)度都是必不可少的環(huán)節(jié)。在電力市場中，一局部電量通過年度、月度、周合約(年度、月度、周合同)市場交易，一局部電量通過日前市場交易。日期市場的調(diào)度交易方案是在考慮年度、月度、周合約市場交易方案(簡稱日期合同電量〕、日前預(yù)測負荷、檢修方案、電網(wǎng)平安約束以及市場成員的報價等約束條件上，作出的最優(yōu)決策方案。12/18/202348五、電力實時平衡調(diào)度交易

第五章電力市場交易模式

<一>含義與意義由于負荷預(yù)測誤差、天氣和電網(wǎng)事故等因素的存在，日前交易方案與電網(wǎng)運行情況及實際負荷水平之間往往會有一定偏差，實時平衡調(diào)度交易那么是消除這一偏差的手段。它通過組織實時平衡交易來有效消除系統(tǒng)中的不平衡功率，維持系統(tǒng)的平安穩(wěn)定運行，并提供超短期電力供需平衡關(guān)系的經(jīng)濟信號。12/18/202349五、電力實時平衡調(diào)度交易

第五章電力市場交易模式

<二>電力實時平衡調(diào)度機制維持電力系統(tǒng)的供需平衡，保證電力系統(tǒng)運行的平安性、穩(wěn)定性和電能質(zhì)量，是通過實時平衡調(diào)度機制來實現(xiàn)的。實時平衡調(diào)度機制包括：(1)下一個調(diào)度時段(5min為一個調(diào)度時段)的實時平衡調(diào)度交易(簡稱實施平衡交易，是實時平衡交易通過實時平衡交易市場實現(xiàn))，主要平衡各調(diào)度時段的電能供需中的不平衡；(2)每個調(diào)度時段的實時平衡輔助效勞(簡稱實時平衡輔助效勞)，主要平衡各調(diào)度時段的實際運行中出現(xiàn)的電網(wǎng)功率偏差(ACE);(3)每個調(diào)度時段的電網(wǎng)阻塞在線校正控制，負責線路潮流平安。12/18/202350五、電力實時平衡調(diào)度交易

第五章電力市場交易模式

<三>電力實時平衡交易市場設(shè)計及運作流程

調(diào)度方案電量與合同電量調(diào)度方案電量定義為：調(diào)度方案出力= Q(年度)+Q(月度)+Q(周合約)+Q(日前交易)+Q(時前)Q(年度)：年度合約交易分解到該時段的出力(或電量)Q(月度)：月度合約市場交易合同分解到該時段的出力(或電量)Q(周合約)：月合約市場交易合同分解到該時段的出力(或電量)+雙邊交易合同分解到該時段的出力(或電量)Q(日前交易)：日前市場交易方案在該時段的出力(或電量)Q(時前)：時前市場交易方案在該時段的出力(或電量)12/18/202351五、電力實時平衡調(diào)度交易

第五章電力市場交易模式

<三>電力實時平衡交易市場設(shè)計及運作流程

調(diào)度方案電量與合同電量合同電量定義為：合同電量=調(diào)度方案電量+由調(diào)度員接受的實時調(diào)整電量。12/18/202352五、電力實時平衡調(diào)度交易

第五章電力市場交易模式

<三>電力實時平衡交易市場設(shè)計及運作流程

電力實時平衡交易市場的設(shè)計發(fā)電商根據(jù)機組的發(fā)電出力情況、已簽訂的發(fā)電合同以及各自的報價策略自主決定是否參與實時平衡交易；如果