2022年期貨基礎(chǔ)知識(shí)考試題庫(kù)-必背版

2022年期貨基礎(chǔ)知識(shí)考試題庫(kù)

必背版

1.若其他條件不變，石油輸出國(guó)組織（OPEC）宣布增加石油產(chǎn)量,

則國(guó)際原油價(jià)格將（）o

A.上漲

B.下跌

C.不受影響

D.保持不變

【答案】B

2.理論上，當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，將導(dǎo)致（

A.國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格下跌，國(guó)債期貨價(jià)格上漲

B.國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格上漲，國(guó)債期貨價(jià)格下跌

C.國(guó)債現(xiàn)貨和國(guó)債期貨價(jià)格均上漲

D.國(guó)債現(xiàn)貨和國(guó)債期貨價(jià)格均下跌

【答案】D

3.某日，某公司有甲、乙、丙、丁四個(gè)客戶，其保證金占用及

客戶權(quán)益數(shù)據(jù)分別如下：

甲：213240,225560

乙：5156000,6440000

丙：4766350,5779900

T：356700,356600

則（）客戶將收到《追加保證金通知書(shū)》。

A.T

B.丙

C.乙

D.甲

【答案】A

4.股指期貨套期保值是規(guī)避股票市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的有效工具，

但套期保值過(guò)程本身也存在（），需要投資者高度關(guān)注。

A.期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、成交量風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.基差風(fēng)險(xiǎn)、成交量風(fēng)險(xiǎn)、持倉(cāng)量風(fēng)險(xiǎn)

C.現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)

D.基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和展期風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

5.歐式期權(quán)（）行權(quán)。

A.可以在到期日或之前的任何交易日

B.可以在到期日或之后的任何交易日

C.只能在到期日

D.只能在到期日之前

【答案】C

6.證券公司介紹其控股股東、實(shí)際控制人等開(kāi)戶的，證券公司

應(yīng)當(dāng)將其期貨賬戶信息報(bào)（）備案，并按照規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C.住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

D.期貨交易所

【答案】C

7.下列關(guān)于客戶資產(chǎn)保護(hù)的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.期貨公司應(yīng)按規(guī)定向客戶披露期貨保證金賬戶開(kāi)立、變更或

者撤銷情況

B.嚴(yán)禁在期貨保證金賬戶和期貨交易所專用結(jié)算賬戶之外存放

客戶保證金

C.客戶開(kāi)立期貨保證金賬戶的，應(yīng)在當(dāng)日向期貨保證金安全存

管監(jiān)控機(jī)構(gòu)備案

D.客戶應(yīng)當(dāng)向期貨公司登記以本人名義開(kāi)立的用于存取保證金

的期貨結(jié)算賬戶

【答案】C

8.根據(jù)《期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶管理規(guī)定》，期貨公司應(yīng)當(dāng)向（）

提交客戶交易編碼申請(qǐng)。

A.中國(guó)證券登記結(jié)算公司

B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C.中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心

D.期貨交易所

【答案】C

9.證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的，保存有關(guān)介紹業(yè)

務(wù)的憑證，合同等資料的期限不得少于（）年。

A.5

B.3

C.2

D.1

【答案】A

10.期貨從業(yè)人員違法違規(guī)的，由（）依法給予行政處罰。

A.期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)

B.期貨交易所

C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

【答案】C

11.若其他條件不變，銅消費(fèi)市場(chǎng)不景氣，上海期貨交易所銅期

貨價(jià)格（）o

A.將隨之上升

B.將隨之下降

C.保持不變

D.變化方向無(wú)法確定

【答案】B

12.滬深300股指期貨合約在最后交易日的漲跌停板幅度為

)°

A.上一交易日收盤價(jià)的±20%

B.上一交易日收盤價(jià)的±10%

C.上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%

D.上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%

【答案】D

13.某公司向一家糖廠購(gòu)入白糖，成交價(jià)以鄭州商品交易所的白

糖期貨價(jià)格作為依據(jù)，這體現(xiàn)了期貨交易的（）功能。

A.價(jià)格發(fā)現(xiàn)

B.對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

C.資源配置

D.成本鎖定

【答案】A

14.某投資公司持有的期貨組合在置信度為98%,期貨市場(chǎng)正常

波動(dòng)情況下的當(dāng)時(shí)VaR值為1000萬(wàn)元。其含義是（）o

A.該期貨組合在本交易日內(nèi)損失在1000萬(wàn)以內(nèi)的可能性是98%

B.該期貨組合在本交易日內(nèi)損失在1000萬(wàn)以內(nèi)的可能性是2%

C.該期貨組合在下一交易日內(nèi)損失在1000萬(wàn)以內(nèi)的可能性是

98%

D.該期貨組合在下一交易日內(nèi)損失在1000萬(wàn)以內(nèi)的可能性是

2%

【答案】C

15.下達(dá)交易指令時(shí)，不需指明具體價(jià)位的指令是（）o

A.觸價(jià)指令

B.止損指令

C.停止限價(jià)指令

D.市價(jià)指令

【答案】D

16.以標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單作為保證金的，期貨交易所以充抵日前一交易日

該標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單對(duì)應(yīng)品種最近交割月份期貨合約的（）為基準(zhǔn)計(jì)算作價(jià)。

A.結(jié)算價(jià)

B.最低價(jià)

C.收盤價(jià)

D.開(kāi)盤價(jià)

【答案】A

17.下列關(guān)于期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員兼職的表述，

正確的是（）o

A.期貨公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人可以兼任其他營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人

B.期貨公司總經(jīng)理可以兼任子公司的董事

C.期貨公司總經(jīng)理可以兼任子公司的總經(jīng)理

D.期貨公司董事長(zhǎng)可以在黨政機(jī)關(guān)兼職

【答案】B

18.根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》，審批設(shè)立期貨交易所的機(jī)構(gòu)是

（）。

A,中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

B.國(guó)務(wù)院財(cái)政部門

C.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

D.國(guó)務(wù)院商務(wù)主管部門

【答案】C

19.期貨公司申請(qǐng)從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)，申請(qǐng)日前（）的風(fēng)

險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)應(yīng)當(dāng)持續(xù)符合監(jiān)管要求。

A.3個(gè)月

B.6個(gè)月

C.12個(gè)月

D.24個(gè)月

【答案】B

20.根據(jù)《期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶管理規(guī)定》，期貨公司為客戶申請(qǐng)

交易編碼，應(yīng)當(dāng)向（）提交客戶交易編碼申請(qǐng)。

A.中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心

B.中國(guó)證券登記結(jié)算公司

C.期貨交易所

D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

【答案】A

21.關(guān)于買進(jìn)看跌期權(quán)的盈虧平衡點(diǎn)（不計(jì)交易費(fèi)用），以下說(shuō)法

正確的是（）o

A.盈虧平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金

B.盈虧平衡點(diǎn)=期權(quán)價(jià)格+權(quán)利金

C.盈虧平衡點(diǎn)=權(quán)利金-執(zhí)行價(jià)格

D.盈虧平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金

【答案】D

22.某交易日收盤時(shí)，我國(guó)優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥期貨合約的結(jié)算價(jià)格為

1997元/噸，收盤價(jià)為1998元/噸，若每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±3%,

小麥最小變動(dòng)價(jià)位為1元/噸。下列報(bào)價(jià)中（）元/噸為下一個(gè)交易

日的有效報(bào)價(jià)。

A.2061

B.2010

C.2057

D.1920

【答案】B

23.在中國(guó)境內(nèi)，參與金融期貨與股票期權(quán)交易前需要進(jìn)行綜合

評(píng)估的是（）。

A.基金管理公司

B.商業(yè)銀行

C.個(gè)人投資者

D.社?；?/p>

【答案】C

24.在其他因素不變時(shí)，中央銀行實(shí)行緊縮性貨幣政策，國(guó)債期

貨價(jià)格（）o

A.趨漲

B.漲跌不確定

C.趨跌

D.不受影響

【答案】C

25.1982年，美國(guó)堪薩斯期貨交易所推出的（）期貨合約，是

世界上第一個(gè)股指期貨品種。

A.道瓊斯綜合指數(shù)

B.價(jià)值線綜合指數(shù)

C.納斯達(dá)克指數(shù)

D.標(biāo)普500股票指數(shù)

【答案】B

26.股指期貨交易的保證金比例越高，則（）。

A.杠桿越小

B.杠桿越大

C.收益越低

D.收益越高

【答案】A

27.影響股指期貨期現(xiàn)套利無(wú)套利區(qū)間的主要因素是（）。

A.股票指數(shù)

B.合約存續(xù)期

C.市場(chǎng)沖擊成本和交易費(fèi)用

D.交易規(guī)模

【答案】C

28.國(guó)債期貨交割時(shí)一，發(fā)票價(jià)格的計(jì)算公式為（）o

A.期貨交割結(jié)算價(jià)/轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息

B.期貨交割結(jié)算價(jià)X轉(zhuǎn)換因子-應(yīng)計(jì)利息

C.期貨交割結(jié)算價(jià)X轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息

D.期貨交割結(jié)算價(jià)X轉(zhuǎn)換因子

【答案】C

29.歐式期權(quán)和美式期權(quán)的主要區(qū)別在于（）。

A.保證金制度不同

B.交易場(chǎng)所不同

C.合約月份不同

D.行權(quán)時(shí)間規(guī)定不同

【答案】D

30.當(dāng)出現(xiàn)（）情形時(shí)，交易所將實(shí)行強(qiáng)制減倉(cāng)以控制風(fēng)險(xiǎn)。

A.會(huì)員持倉(cāng)超過(guò)了持倉(cāng)限額

B.合約連續(xù)漲（跌）停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)

C.客戶持倉(cāng)超過(guò)了持倉(cāng)限額

D.臨近交割時(shí)，客戶或會(huì)員的持倉(cāng)超過(guò)了持倉(cāng)限額

【答案】B

31.期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資非期貨類品種的，期貨公司應(yīng)當(dāng)

自開(kāi)立賬戶之日起（）個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心備案。

A.5

B.10

C.3

D.15

【答案】A

32.根據(jù)《期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶管理規(guī)定》，（）應(yīng)當(dāng)建立健全相

應(yīng)的應(yīng)急處理機(jī)制。防范和化解統(tǒng)一開(kāi)戶系統(tǒng)的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

A.期貨交易所

B.期貨公司

C.中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心

D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

【答案】C

33.期貨公司接受客戶全權(quán)委托進(jìn)行期貨交易的，對(duì)交易產(chǎn)生的

損失，承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過(guò)損失的（），但法律、行

政法規(guī)另有規(guī)定的除外。

A.40%

B.60%

C.80%

D.20%

【答案】C

34.對(duì)收取的客戶保證金，期貨公司可以劃轉(zhuǎn)的情形是（）o

A.為客戶交存保證金，支付稅款

B.補(bǔ)充期貨交易所結(jié)算資金不足

C.彌補(bǔ)期貨公司的虧損

D.作為其他違約客戶的破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)，清償債務(wù)

【答案】A

35.下列關(guān)于期貨公司提供交易咨詢服務(wù)的表述，錯(cuò)誤的是

（）°

A.期貨公司應(yīng)當(dāng)就市場(chǎng)行情做出確定性判斷，以利于客戶做出

投資決策

B.期貨公司提供的投資方案或者期貨交易策略應(yīng)當(dāng)以本公司的

研究報(bào)告、合法取得的研究報(bào)告、相關(guān)行業(yè)信息資料以及公開(kāi)發(fā)布的

相關(guān)信息等為主要依據(jù)

C.期貨公司應(yīng)當(dāng)向客戶明示有無(wú)利益沖突，提示潛在的市場(chǎng)變

化和投資風(fēng)險(xiǎn)

D.期貨公司應(yīng)當(dāng)告知客戶自主做出期貨交易決策，獨(dú)立承擔(dān)期

貨交易后果，并不得泄露客戶的投資決策計(jì)劃信息

【答案】A

36.期貨交易所終止的，應(yīng)當(dāng)成立（）。

A.清理組

B.處理組

C.終止組

D.清算組

【答案】D

37.期貨從業(yè)人員被迫執(zhí)行違法違規(guī)指令，在（）情況下可以

從輕、減輕或者免予行政處罰。

A.依法履行了報(bào)告義務(wù)的

B.辭職的

C.公開(kāi)聲明的

D.向期貨交易所報(bào)告的

【答案】A

38.客戶對(duì)交易結(jié)算結(jié)果提出異議，期貨公司未及時(shí)采取措施導(dǎo)

致?lián)p失擴(kuò)大的，對(duì)擴(kuò)大的損失，下列說(shuō)法正確的是（）o

A.由客戶承擔(dān)損失

B.由期貨公司承擔(dān)賠償責(zé)任

C.由客戶承擔(dān)主要賠償責(zé)任

D.由期貨公司承擔(dān)主要賠償責(zé)任

【答案】B

39.期貨公司錯(cuò)誤執(zhí)行客戶交易指令，除客戶認(rèn)可的外，交易的

后果由期貨公司承擔(dān)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.交易價(jià)格超出客戶指令價(jià)位范圍的，交易價(jià)差損失或者交易

結(jié)果由期貨公司承擔(dān)

B.交易價(jià)格超出客戶指令價(jià)位范圍的，交易損失完全由期貨公

司承擔(dān)

C.交易數(shù)量發(fā)生錯(cuò)誤的，少于指令數(shù)量的部分，由期貨公司補(bǔ)

足或者賠償直接損失

D.交易數(shù)量發(fā)生錯(cuò)誤的，多于指令數(shù)量的部分，由期貨公司承

擔(dān)

【答案】B

40.期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)對(duì)投資者進(jìn)行的告知、警示應(yīng)當(dāng)采用（）形

式送達(dá)投資者，并由其確認(rèn)已充分理解和接受。

A.公證

B.面談

C.書(shū)面

D.電話

【答案】C

41.將期指理論價(jià)格上移一個(gè)交易成本之后的價(jià)位稱為（）。

A.無(wú)套利區(qū)間的上界

B.遠(yuǎn)期理論價(jià)格

C.無(wú)套利區(qū)間的中間價(jià)位

D.無(wú)套利區(qū)間的下界

【答案】A

42.若國(guó)債期貨到期交割價(jià)為100元，某可交割國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子

為0.9980,應(yīng)計(jì)利息為1元，其發(fā)票價(jià)格為（）0

A.99.20元

B.101.20元

C.98.80元

D.100.80元

【答案】D

43.期權(quán)的賣方（）o

A.不承擔(dān)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)履行期權(quán)的義務(wù)，也不享有相應(yīng)的權(quán)

利

B.承擔(dān)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)履行期權(quán)的義務(wù)，但不享有相應(yīng)的權(quán)利

C.承擔(dān)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)履行期權(quán)的義務(wù)，也享有相應(yīng)的權(quán)利

D.享有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)履行期權(quán)的權(quán)利

【答案】B

44.當(dāng)股指期貨價(jià)格與相應(yīng)現(xiàn)貨價(jià)格的價(jià)差超過(guò)交易成本時(shí)，交

易者可考慮米?。ǎ┇@利。

A.投機(jī)交易

B.套期保值交易

C.套利交易

D.點(diǎn)價(jià)交易

【答案】C

45.促使期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格趨向一致的制度是（）o

A.持倉(cāng)限額制度

B.交割制度

C.保證金制度

D.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度

【答案】B

31.期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資非期貨類品種的，期貨公司應(yīng)當(dāng)

自開(kāi)立賬戶之日起（）個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心備案。

A.5

B.10

C.3

D.15

【答案】A

32.根據(jù)《期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶管理規(guī)定》，（）應(yīng)當(dāng)建立健全相

應(yīng)的應(yīng)急處理機(jī)制。防范和化解統(tǒng)一開(kāi)戶系統(tǒng)的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

A.期貨交易所

B.期貨公司

C.中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心

D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

【答案】C

33.期貨公司接受客戶全權(quán)委托進(jìn)行期貨交易的，對(duì)交易產(chǎn)生的

損失，承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過(guò)損失的（），但法律、行

政法規(guī)另有規(guī)定的除外。

A.40%

B.60%

C.80%

D.20%

【答案】C

34.對(duì)收取的客戶保證金，期貨公司可以劃轉(zhuǎn)的情形是()。

A.為客戶交存保證金，支付稅款

B.補(bǔ)充期貨交易所結(jié)算資金不足

C.彌補(bǔ)期貨公司的虧損

D.作為其他違約客戶的破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)，清償債務(wù)

【答案】A

35.下列關(guān)于期貨公司提供交易咨詢服務(wù)的表述，錯(cuò)誤的是

()。

A.期貨公司應(yīng)當(dāng)就市場(chǎng)行情做出確定性判斷，以利于客戶做出

投資決策

B.期貨公司提供的投資方案或者期貨交易策略應(yīng)當(dāng)以本公司的

研究報(bào)告、合法取得的研究報(bào)告、相關(guān)行業(yè)信息資料以及公開(kāi)發(fā)布的

相關(guān)信息等為主要依據(jù)

C.期貨公司應(yīng)當(dāng)向客戶明示有無(wú)利益沖突，提示潛在的市場(chǎng)變

化和投資風(fēng)險(xiǎn)

D.期貨公司應(yīng)當(dāng)告知客戶自主做出期貨交易決策，獨(dú)立承擔(dān)期

貨交易后果，并不得泄露客戶的投資決策計(jì)劃信息

【答案】A

51.某交易者以6500元/噸賣出10手5月白糖期貨合約后，符

合金字塔式增倉(cāng)原則的是（）。

A.該合約價(jià)格跌至6480元/噸時(shí)，再賣出10手

B.該合約價(jià)格跌至6460元/噸時(shí)，再賣出5手

C.該合約價(jià)格漲至6480元/噸時(shí)，再賣出12手

D.該合約價(jià)格漲至6550元/噸時(shí)，再賣出5手

【答案】B

52.中金所國(guó)債期貨的報(bào)價(jià)中，報(bào)價(jià)為“97.335”意味著（）。

A.面值為100元的國(guó)債期貨，折現(xiàn)率為2.665%

B.面值為100元的國(guó)債期貨，收益率為2.665%

C.面值為100元的國(guó)債期貨價(jià)格為97.335元，含有應(yīng)計(jì)利息

D.面值為100元的國(guó)債期貨價(jià)格為97.335元，不含應(yīng)計(jì)利息

【答案】D

53.國(guó)債期貨到期交割時(shí)，用于交割的國(guó)債券種由（）確定。

A.交易所

B.多空雙方協(xié)定

C.空頭

D.多頭

【答案】C

54.假設(shè)英鎊的即期匯率為1英鎊兌1.4839美元，30天遠(yuǎn)期匯

率為1英鎊兌1.4783美元。這表明30天遠(yuǎn)期英鎊（）。

A.貼水4.53%

B.