chapter01風(fēng)險(xiǎn)管理導(dǎo)論

風(fēng)險(xiǎn)管理Dr.馬利軍Instructor:Dr.LijunMaDeptofMS,ShenzhenUniversityBS&BE(2001),MS(2003),USTC,Ph.D(2007),CUHKEmail:lijun.ma@(Personal)

riskm.szu@(Course),pwd:myTelOffice:ArtsBuilding,Room1416TelfficeTime:Byappointment教學(xué)安排總課時(shí)：15次教材內(nèi)容(10-11次課)第1章.風(fēng)險(xiǎn)管理導(dǎo)論（重點(diǎn)）第2章.風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃第3章.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別第4章.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析（重點(diǎn)）第5章.風(fēng)險(xiǎn)衡量（重點(diǎn)）第6章.風(fēng)險(xiǎn)控制教學(xué)安排教材內(nèi)容(10-11次課)第7章.風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)處理第8章.風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移第9章.風(fēng)險(xiǎn)管理決策第10章.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)串講(1次課)實(shí)戰(zhàn)復(fù)習(xí)(3-4次課)考試題型單項(xiàng)選擇題1分/題，20題，20分多項(xiàng)選擇題1分/題，20題，20分簡(jiǎn)答題6分/題，3題，18分論述題2題，22分計(jì)算題2題，20分風(fēng)險(xiǎn)管理之風(fēng)險(xiǎn)管理導(dǎo)論怎么學(xué)？上課認(rèn)真聽講課后同步練習(xí)每章習(xí)題輔助教材考前實(shí)戰(zhàn)練習(xí)歷屆考題模擬試題風(fēng)險(xiǎn)管理之風(fēng)險(xiǎn)管理導(dǎo)論風(fēng)險(xiǎn)實(shí)例：經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)是什么？風(fēng)險(xiǎn)實(shí)例：科技風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)是什么？風(fēng)險(xiǎn)實(shí)例：個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)是什么？風(fēng)險(xiǎn)小結(jié)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生具有不確定性風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生會(huì)帶來損失風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生……風(fēng)險(xiǎn)是什么？風(fēng)險(xiǎn)及其本質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)是指在給定的客觀情形下，在特定期間內(nèi)，那些可能發(fā)生的結(jié)果之間的差異程度決定因素?fù)p失(X)的期望值(EX)均方差或標(biāo)準(zhǔn)差(DX)損失概率損失程度風(fēng)險(xiǎn)是什么？大地震風(fēng)險(xiǎn):小概率、大損失塞車:大概率、小損失風(fēng)險(xiǎn)及其本質(zhì)輕微后果為低風(fēng)險(xiǎn)高概率嚴(yán)重后果為高風(fēng)險(xiǎn)低概率嚴(yán)重后果則依賴于個(gè)人的解釋風(fēng)險(xiǎn)及其本質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)存在與否的基本條件風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)事故損失風(fēng)險(xiǎn)因素是指促使或引起風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的條件，以及風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生時(shí)，致使損失增加、擴(kuò)大的條件。風(fēng)險(xiǎn)事故潛在的、間接的和內(nèi)在的原因風(fēng)險(xiǎn)及其本質(zhì)實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)因素是指對(duì)某一標(biāo)的增加風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生機(jī)會(huì)或損失嚴(yán)重程度的直接條件；(有形)道德風(fēng)險(xiǎn)因素是指與人的不正當(dāng)社會(huì)行為相聯(lián)系的一種無形的風(fēng)險(xiǎn)因素；(故意或惡意)心理風(fēng)險(xiǎn)因素是指由于人的主觀疏忽或過失，導(dǎo)致增加風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的機(jī)會(huì)或擴(kuò)大損失程度的一種無形的風(fēng)險(xiǎn)因素；(無意或善意)風(fēng)險(xiǎn)及其本質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)事故又稱風(fēng)險(xiǎn)事件，是指引起損失的直接或外在的原因，它是使風(fēng)險(xiǎn)造成損失的可能性轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)性的媒介。風(fēng)險(xiǎn)是通過風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生而導(dǎo)致?lián)p失的損失，是指非故意、非計(jì)劃、非預(yù)期的經(jīng)濟(jì)價(jià)值減少的事實(shí)直接損失和間接損失實(shí)質(zhì)損失、費(fèi)用損失、收入損失和責(zé)任損失風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)事故損失引起導(dǎo)致大地震風(fēng)險(xiǎn)因素、事故、損失塞車風(fēng)險(xiǎn)因素、事故、損失財(cái)產(chǎn)損失原因分析-火災(zāi)火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)因素分析實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)因素：指可燃物和點(diǎn)火源(雷電、靜電、化學(xué)反應(yīng)熱、高溫?zé)岜砻?、電線短路、煙頭等)道德風(fēng)險(xiǎn)因素：為騙取保險(xiǎn)賠償(故意制造易發(fā)生火災(zāi)的險(xiǎn)情，縱火，起火后故意加大火勢(shì)，破壞他人防火措施，阻止他人救火等)，其它(泄憤，預(yù)謀殺人，毀滅證據(jù)，精神疾病，厭世自殺，盜竊的連帶行為，政治或戰(zhàn)爭(zhēng)目的等)心理風(fēng)險(xiǎn)因素：依賴保險(xiǎn)，不注重防火，無知而不了解火災(zāi)的危害，僥幸心理，過于自信等風(fēng)險(xiǎn)及其本質(zhì)損失暴露單位：把風(fēng)險(xiǎn)因素存在的事物即載體(包括有形的和無形的)視為一個(gè)單位，該單位與風(fēng)險(xiǎn)事故及損失三者共同構(gòu)成“損失暴露單位”風(fēng)險(xiǎn)因素引起風(fēng)險(xiǎn)事故損失實(shí)際結(jié)果與預(yù)期結(jié)果之間的變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致產(chǎn)生變動(dòng)程度風(fēng)險(xiǎn)及其本質(zhì)注意：同一事件，在一定條件下是造成損失的直接原因，則它是風(fēng)險(xiǎn)事故；而在其它條件下，則可能是造成損失的間接原因，則它就是風(fēng)險(xiǎn)因素冰雹導(dǎo)致車禍造成人員傷亡是風(fēng)險(xiǎn)因素冰雹擊傷行人是風(fēng)險(xiǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的頻率與損失的程度具有反比關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)及其本質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的特征客觀性偶然性可變性風(fēng)險(xiǎn)原來是這么一回事風(fēng)險(xiǎn)的分類風(fēng)險(xiǎn)的分類靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)，是指由于自然力的不規(guī)則作用，或者由于人們的錯(cuò)誤或失當(dāng)行為而招致的風(fēng)險(xiǎn)。(社會(huì)經(jīng)濟(jì)正常情況下)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)，是指以社會(huì)經(jīng)濟(jì)的變動(dòng)為直接原因的風(fēng)險(xiǎn)，通常由人們欲望的變化、生產(chǎn)方式和生產(chǎn)技術(shù)以及產(chǎn)業(yè)組織的變化等所引起靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)一般都是損失可能有損失，也可能有收益影響范圍小影響范圍大有統(tǒng)計(jì)規(guī)律可循難于發(fā)現(xiàn)規(guī)律風(fēng)險(xiǎn)的分類純粹風(fēng)險(xiǎn)，是指只有損失機(jī)會(huì)而無獲利可能的風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，是指既有損失可能也有獲利機(jī)會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)。很大程度上受到政治環(huán)境、市場(chǎng)變化和道德因素等的制約財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，是指財(cái)產(chǎn)發(fā)生毀損、滅失和貶值的風(fēng)險(xiǎn)人身風(fēng)險(xiǎn)，是指由于人的死亡、殘廢、疾病、衰老及喪失或降低勞動(dòng)能力等所造成的風(fēng)險(xiǎn)，有生命風(fēng)險(xiǎn)和健康風(fēng)險(xiǎn)兩類責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，是指由于社會(huì)個(gè)體(經(jīng)濟(jì)單位)的侵權(quán)行為造成他人財(cái)產(chǎn)損失或人身傷亡，依法負(fù)有經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，以及無法履行合同致使對(duì)方受損而應(yīng)負(fù)的合同責(zé)任，所形成的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理及其作用風(fēng)險(xiǎn)管理，是經(jīng)濟(jì)單位通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和衡量，采用合理的經(jīng)濟(jì)手段對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加以處理，以最小的成本獲得最大安全保障的一種管理行為風(fēng)險(xiǎn)管理與危機(jī)管理純粹風(fēng)險(xiǎn)說與全部風(fēng)險(xiǎn)說風(fēng)險(xiǎn)管理與經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)管理之風(fēng)險(xiǎn)管理導(dǎo)論風(fēng)險(xiǎn)管理及其作用必要性安全需求風(fēng)險(xiǎn)的代價(jià)(風(fēng)險(xiǎn)事故的代價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)因素的代價(jià)，處理風(fēng)險(xiǎn)的費(fèi)用)作用對(duì)企業(yè)的作用(生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，履行社會(huì)責(zé)任和公眾形象)對(duì)家庭對(duì)社會(huì)原來這么有用風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別概述-風(fēng)險(xiǎn)邏輯樹致?lián)p事件-倉庫設(shè)施損失火災(zāi)或爆炸水損其他故意縱火煙、電、熱自燃、泄漏易燃液體化學(xué)反應(yīng)鍋爐爆炸臨近建筑火災(zāi)蔓延臨近建筑發(fā)生爆炸洪水暴雨水管或其他設(shè)備破裂供水總管破裂風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)因素感知風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，是指風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過對(duì)大量來源可靠的信息資料進(jìn)行系統(tǒng)了解和分析，認(rèn)清經(jīng)濟(jì)單位存在的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，進(jìn)而確定經(jīng)濟(jì)單位所面臨的風(fēng)險(xiǎn)及其性質(zhì)，并把握其發(fā)展趨勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)衡量，是對(duì)某種特定的風(fēng)險(xiǎn)，測(cè)定其風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的概率及其損失程度風(fēng)險(xiǎn)處理，是指針對(duì)經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)衡量之后的風(fēng)險(xiǎn)問題采取行動(dòng)或不采取行動(dòng)，它是風(fēng)險(xiǎn)管理過程的最后一個(gè)關(guān)鍵性階段風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)價(jià)，是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)處理手段的適用性和效益性進(jìn)行分析、檢查、修正和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容效益比值越大越好。當(dāng)效益比值大于1時(shí)表明該風(fēng)險(xiǎn)管理方案是可取的效益比值=因采取該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)處理方案而減少的風(fēng)險(xiǎn)損失因采取該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)處理方案所支付的各種費(fèi)用機(jī)會(huì)成本+風(fēng)險(xiǎn)管理的產(chǎn)生與發(fā)展公元前2800年，埃及的互助基金組織周朝“委積”；戰(zhàn)國“御廩”；韓“敖倉”；漢“常平倉”；隋朝“義倉”；宋朝“社倉”。鏢局中世紀(jì)歐洲的行會(huì)1912年，芝加哥創(chuàng)立“全美安全協(xié)會(huì)”1915年，德國的萊特納著作《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)論》1920年，保險(xiǎn)管理職業(yè)化1921年，美國的馬歇爾在著作《企業(yè)管理》中提出風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)管理。逐步普及風(fēng)險(xiǎn)管理的產(chǎn)生與發(fā)展1950年，名詞“風(fēng)險(xiǎn)管理”首次出現(xiàn)在加拉格爾的調(diào)查報(bào)告中。新興學(xué)科1960年，美國亞普沙那大學(xué)企業(yè)管理系教授風(fēng)險(xiǎn)管理課程。教育1963年梅爾和赫奇斯《企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理》和1964年威廉姆斯和漢斯《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)》的出版，標(biāo)志著風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)系統(tǒng)研究的開始1975年，風(fēng)險(xiǎn)和保險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)成立。新的水平1986年，歐洲風(fēng)