2023年期貨從業(yè)資格繼續(xù)教育考試題庫(kù)附參考答案【綜合題】

2023年期貨從業(yè)資格繼續(xù)教育考試題庫(kù)

第一部分單選題（200題）

1、區(qū)間浮動(dòng)利率票據(jù)是普通債券與（）的組合。

A.利率期貨

B.利率期權(quán)

C.利率遠(yuǎn)期

D.利率互換

【答案】：B

2、某短期國(guó)債離到期日還有3個(gè)月，到期可獲金額10000元，甲投資

者出價(jià)9750元將其買(mǎi)下，2個(gè)月后乙投資者以9850買(mǎi)下并持有一個(gè)月

后再去兌現(xiàn)，則乙投資者的年化收益率是（）。

A.10.256%

B.6.156%

C.10.376%

D.18.274%

【答案】：D

3、由于受到強(qiáng)烈地震影響，某期貨公司房屋、設(shè)備遭到嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)

法繼續(xù)進(jìn)行期貨業(yè)務(wù)，現(xiàn)在不得不申請(qǐng)停業(yè)。如果該期貨公司停業(yè)期

限屆滿后仍然無(wú)法恢復(fù)營(yíng)業(yè)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法可以采取以下（）措

施。

A.接管該期貨公司

B.申請(qǐng)期貨公司破產(chǎn)

C.注銷(xiāo)其期貨業(yè)務(wù)許可證

D.延長(zhǎng)停業(yè)期間

【答案】：C

4、某組股票現(xiàn)值100萬(wàn)元，預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到紅利1萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)市

場(chǎng)年利率為6%,買(mǎi)賣(mài)雙方簽訂了3個(gè)月后轉(zhuǎn)讓該組股票的遠(yuǎn)期合約。

則該遠(yuǎn)期合約的凈持有成本為元，合理價(jià)格為

元。（）

A.10000；1005000

B.5000；1010000

C.25100；1025100

D.4900；1004900

【答案】：D

5、非結(jié)算會(huì)員的客戶出入金，只能通過(guò)（）的期貨保證金賬戶辦

理。

A.結(jié)算會(huì)員

B.交易結(jié)算會(huì)員

C.全面結(jié)算會(huì)員

D.非結(jié)算會(huì)員

【答案】：D

6、以黑龍江大豆種植成本為例，大豆種植每公頃投入總成本8000元,

每公頃產(chǎn)量1.8噸，按照4600元/噸銷(xiāo)售。黑龍江大豆的理論收益為

（）元/噸。

A.145.6

B.155.6

C.160.6

D.165.6

【答案】：B

7、期貨保證金存管銀行是由（）指定，協(xié)助交易所辦理期貨交易

結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行。

A.證監(jiān)會(huì)

B.交易所

C.期貨公司

D.銀行總部

【答案】：B

8、中國(guó)金融期貨交易所5年期國(guó)債期貨合約的報(bào)價(jià)方式為（）。

A.百元凈價(jià)報(bào)價(jià)

B.千元凈價(jià)報(bào)價(jià)

C.收益率報(bào)價(jià)

D.指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)

【答案】：A

9、某交易者以0.0106（）的價(jià)格出售10張?jiān)谥ゼ痈缟虡I(yè)交易所

集團(tuán)上市的執(zhí)行價(jià)格為1.590的GBD/USD美式看漲期貨期權(quán)。則該

交易者的盈虧平衡點(diǎn)為（）。

A.1.590

B.1.6006

C.1.5794

D.1.6112

【答案】：B

10、經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在確認(rèn)其不屬于風(fēng)險(xiǎn)承受能力最低類(lèi)別的投資者后，應(yīng)

當(dāng)就產(chǎn)品或者服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)高于其承受能力進(jìn)行特別的（），投資者

仍堅(jiān)持購(gòu)買(mǎi)的，可以向其銷(xiāo)售相關(guān)產(chǎn)品或者提供相關(guān)服務(wù)。

A.微信提示

B.書(shū)面風(fēng)險(xiǎn)提示

C.電話通知

D.短信告知

【答案】：B

11、期貨公司和為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)交

易所統(tǒng)一編制的試卷對(duì)投資者進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試試卷及答案通過(guò)（）

的系統(tǒng)統(tǒng)一下發(fā)至期貨公司會(huì)員。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B.中國(guó)金融期貨交易所

C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D.中國(guó)登記結(jié)算公司

【答案】：B

12、（）是會(huì)員制期貨交易所會(huì)員大會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)。

A.董事會(huì)

B.理事會(huì)

C.專(zhuān)業(yè)委員會(huì)

D.業(yè)務(wù)管理部門(mén)

【答案】：B

13、場(chǎng)外期權(quán)是（）交易，一份期權(quán)合約有明確的買(mǎi)方和賣(mài)方，且

買(mǎi)賣(mài)雙方對(duì)對(duì)方的信用情況都有比較深入的把握。

A.多對(duì)多

B.多對(duì)一

C.一對(duì)多

D.一對(duì)一

【答案】：D

14、期貨從業(yè)人員自律管理的具體辦法由（）制定。

A.期貨業(yè)協(xié)會(huì)

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C.公安機(jī)關(guān)

D.期貨交易所

【答案】：A

15、在公司制期貨交易所的組織機(jī)構(gòu)中，負(fù)責(zé)聘任或者解聘總經(jīng)理的

是（）。

A.股東大會(huì)

B.董事會(huì)

C.經(jīng)理

D.監(jiān)事會(huì)

【答案】：B

16、期貨交易者買(mǎi)入或者賣(mài)出與其所持合約的品種、數(shù)量和交割月份

相同但交易方向相反的合約，了結(jié)期貨交易的行為是指（）。

A.平倉(cāng)

B.交割

C.結(jié)算

D.內(nèi)幕交易

【答案】：A

17、期貨公司申請(qǐng)金融期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)資格，申請(qǐng)日前3個(gè)會(huì)計(jì)年

度中，至少（）年盈利。

A.1

B.4

C.3

D.2

【答案】：A

18、某交易日收盤(pán)時(shí)，我國(guó)優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥期貨合約的結(jié)算價(jià)格為1997

元/噸，收盤(pán)價(jià)為1998元/噸，若每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為土3%,

小麥最小變動(dòng)價(jià)位為1元/噸。下列報(bào)價(jià)中（）元/噸為下一個(gè)交易日

的有效報(bào)價(jià)。

A.2061

B.2057

C.2010

D.1920

【答案】：C

19、（）是實(shí)戰(zhàn)中最直接的風(fēng)險(xiǎn)控制方法。

A.品種控制

B.數(shù)量控制

C.價(jià)格控制

D.倉(cāng)位控制

【答案】：D

20、交易者以0.0106（）的價(jià)格出售10張?jiān)谥ゼ痈缟虡I(yè)交易所集

團(tuán)上市的執(zhí)行價(jià)格為1.590的GB、D、/USD、美式看漲期貨期權(quán)。則該

交易者的盈虧平衡點(diǎn)為（）

A.1.590

B.1.6006

C.1.5794

D.1.6112

【答案】：B

21、（）負(fù)責(zé)公司制期貨交易所股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文

件保管以及期貨交易所股東資料的管理等事宜。

A.董事會(huì)秘書(shū)

B.董事長(zhǎng)

C.副董事長(zhǎng)

D.理事長(zhǎng)

【答案】：A

22、劉某為甲期貨公司從業(yè)人員，在得知乙期貨公司給居間人較高的

返傭后，私下將新開(kāi)發(fā)的客戶介紹給乙期貨公司。劉某違反的期貨從

業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為的準(zhǔn)則是（）。

A.不得進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易

B.不得以他人名義參與期貨交易

C.除所在機(jī)構(gòu)同意外，從業(yè)人員不得兼任導(dǎo)致與現(xiàn)任職務(wù)產(chǎn)生實(shí)際或

潛在利益沖突的其他組織的職務(wù)

D.不得在投資者不知情的情況下給介紹人返還傭金

【答案】：C

23、期貨公司擬解聘首席風(fēng)險(xiǎn)官的，應(yīng)當(dāng)有正當(dāng)理由，并向（）報(bào)

告。

A.期貨業(yè)協(xié)會(huì)

B.住所地中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)派出機(jī)構(gòu)

C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

D.期貨交易所

【答案】：B

24、某投資者持有50萬(wàn)歐元資產(chǎn)，擔(dān)心歐元兌美元貶值，在3個(gè)月后

到期的歐元兌美元期貨合約上建倉(cāng)4手進(jìn)行套期保值。此時(shí)，歐元兌

美元即期匯率為1.3010,3個(gè)月后到期的歐元兌美元期貨合約價(jià)格為

1.3028o3個(gè)月后，歐元兌美元即期匯率為1.2698,該投資者將歐

元兌美元期貨合約平倉(cāng)，價(jià)格為1.2679。由于匯率變動(dòng)，該投資者持

有的歐元資產(chǎn)（）萬(wàn)美元，在期貨市場(chǎng)（）萬(wàn)美元。（歐元兌

美元期貨合約的合約規(guī)模為12.5萬(wàn)歐元，不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）

A.升值1.56,損失1.565

B.縮水1.56,獲利1.745

C.升值1.75,損失1.565

D.縮水1.75,獲利1.745

【答案】：B

25、某期貨公司股東大會(huì)通過(guò)決議，同意期貨公司現(xiàn)任總經(jīng)理王某受

讓本公司總裁7%的股權(quán)。關(guān)于王某的股權(quán)受讓行為，下列說(shuō)法中正確

的是（）。

A.王某不能受讓期貨公司股權(quán)，因?yàn)樗麑⒃谄谪浌救味麻L(zhǎng)一職

B.王某可以受讓期貨公司股權(quán)，但因持股比例超過(guò)5%應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)中國(guó)證

監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)

C.王某不能受讓期貨公司股權(quán)，因?yàn)樗亲匀蝗?。不滿足《期貨公司

監(jiān)督管理辦法》規(guī)定的期貨公司股東條件

D.王某可以受讓期貨公司股權(quán)，但因持股比例增加到5%以上，應(yīng)當(dāng)經(jīng)

期貨公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)

【答案】：D

26、期貨交易的收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法由（）有關(guān)主管

部門(mén)統(tǒng)一制定并公布。

A.期貨交易所

B.期貨公司

C.國(guó)務(wù)院

D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

【答案】：C

27、某一特定地點(diǎn)某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與相同商品或資產(chǎn)的某

一特定期貨合約價(jià)格間的價(jià)差稱(chēng)為（）。

A.價(jià)差

B.基差

C.差價(jià)

D.套價(jià)

【答案】：B

28、凱利公式.？*=（bp-q）/b中，b表示（）。

A.交易的賠率

B.交易的勝率

C.交易的次數(shù)

D.現(xiàn)有資金應(yīng)進(jìn)行下次交易的比例

【答案】：A

29、下列關(guān)于中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)章程的表述中正確的是（）。

A.由協(xié)會(huì)理事會(huì)制定，并報(bào)會(huì)員大會(huì)批準(zhǔn)

B.由協(xié)會(huì)理事會(huì)制定，并報(bào)會(huì)員大會(huì)備案

C.由協(xié)會(huì)會(huì)員大會(huì)制定，并報(bào)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案

D.由協(xié)會(huì)會(huì)員大會(huì)制定，并報(bào)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)

【答案】：C

30、某投資者M(jìn)考慮增持其股票組合1000萬(wàn)，同時(shí)減持國(guó)債組合1000

萬(wàn)，配置策略如下：賣(mài)出9月下旬到期交割的1000萬(wàn)元國(guó)債期貨，同

時(shí)買(mǎi)入9月下旬到期交割的滬深300股指期貨。假如9月2日M賣(mài)出

10份國(guó)債期貨合約（每份合約規(guī)模100萬(wàn)元），滬深300股指期貨9月

合約價(jià)格為2984.6點(diǎn)。9月18日（第三個(gè)星期五）兩個(gè)合約都到期，

國(guó)債期貨最后結(jié)算的現(xiàn)金價(jià)格是105.7436元，滬深300指數(shù)期貨合

約最終交割價(jià)為3324.43點(diǎn)。M需要買(mǎi)入的9月股指期貨合約數(shù)量為

（）手。

A.9

B.10

C.11

D.12

【答案】：C

31、根據(jù)《期貨從業(yè)人員管理辦法》，證券公司從事中間介紹業(yè)務(wù)的

工作人員可以（）。

A.代理客戶從事期貨交易

B.劃轉(zhuǎn)期貨保證金

C.協(xié)助辦理開(kāi)戶手續(xù)

D,收付期貨保證金

【答案】：C

32、期貨公司不得與不符合（）要求的客戶簽署期貨經(jīng)紀(jì)合同，

也不得為未簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同的客戶申請(qǐng)交易編碼。

A.審慎

B.客觀

C.實(shí)名制

D.統(tǒng)一開(kāi)戶

【答案】：C

33、如果將最小贖回價(jià)值規(guī)定為80元，市場(chǎng)利率不變，則產(chǎn)品的息票

率應(yīng)為（）。

A.0.85%

B.12.5%

C.12.38%

D.13.5%

【答案】：B

34、李某獲取期貨交易內(nèi)幕信息，該信息在對(duì)期貨交易價(jià)格有重大影

響，在信息尚未公開(kāi)前，李某利用該內(nèi)幕信息從事期貨交易，應(yīng)被沒(méi)

收違法所得，并處違法所得（）的周款。

A.1倍以上3倍以下

B.1倍以上5倍以下

C.1倍以上7倍以下

D.3倍以上5倍以下

【答案】：B

35、下列關(guān)于股指期貨和股票交易的說(shuō)法中，正確的是（）。

A.股指期貨交易的買(mǎi)賣(mài)順序是雙向交易

B.股票交易的交易對(duì)象是期貨

C.股指期貨交易的交易對(duì)象是股票

D.股指期貨交易實(shí)行當(dāng)日有負(fù)債結(jié)算

【答案】：A

36、聘用期貨從業(yè)人員的期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)從業(yè)人員有違規(guī)行為的，

應(yīng)當(dāng)在（）個(gè)工作日內(nèi)向協(xié)會(huì)報(bào)告。

A.5

B.10

C.20

D.30

【答案】：B

37、CME交易的玉米期貨看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為450美分/蒲式耳，

當(dāng)標(biāo)的玉米期貨合約的價(jià)格為478.5美分/蒲式耳時(shí)，則看跌期權(quán)的

內(nèi)涵價(jià)值為（）。

A.內(nèi)涵價(jià)值=1

B.內(nèi)涵價(jià)值=2

C.內(nèi)涵價(jià)值=0

D.內(nèi)涵價(jià)值=-1

【答案】：C

38、國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在調(diào)查操縱期貨交易價(jià)格、內(nèi)幕交易等

重大期貨違法行為時(shí)，限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的時(shí)間原則上不得超過(guò)

()個(gè)交易日；案情復(fù)雜的，可以延長(zhǎng)至()個(gè)交易日。

A.10；30

B.15；30

C.10；20

D.15；40

【答案】：B

39、某投資者在2月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為13000

點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張執(zhí)行價(jià)格

為13000點(diǎn)的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破()點(diǎn)或恒指上漲

()點(diǎn)時(shí)該投資者可以盈利。

A12800點(diǎn);13200點(diǎn)

B.12700點(diǎn)；13500點(diǎn)

C12200點(diǎn);13800點(diǎn)

D.12500點(diǎn);13300點(diǎn)

【答案】：C

40、期貨公司未按照每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度的要求，履行相應(yīng)的金錢(qián)給

付義務(wù)，期貨交易所也未代期貨公司履行，造成交易對(duì)方損失的，

()O

A.期貨交易所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任

B.期貨公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任

C.期貨交易所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)不超過(guò)80%的賠償責(zé)任

D.期貨公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)不超過(guò)60%的賠償責(zé)任

【答案】：A

41、持倉(cāng)量是指期貨交易者所持有的（）的數(shù)量。

A,已平倉(cāng)合約

B.未平倉(cāng)合約

C.買(mǎi)入合約

D.賣(mài)出合約

【答案】：B

42、實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所，還應(yīng)當(dāng)建立健全（）。

A.漲跌停板制度

B.保證金制度

C.結(jié)算擔(dān)保金制度

D.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度

【答案】：C

43、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)技能，以小心謹(jǐn)慎、

A.為投資者創(chuàng)造大權(quán)益

B.最大限度維護(hù)投資者利益

C.保證投資者滿意

D.維護(hù)投資者的合法權(quán)益

【答案】：D

44、期貨從業(yè)人員受到（）的，期貨業(yè)協(xié)會(huì)將對(duì)應(yīng)信息錄入?yún)f(xié)會(huì)從

業(yè)資格數(shù)據(jù)庫(kù)。

A.舉報(bào)

B.撤職

C.紀(jì)律懲戒

D.警告

【答案】：C

45、期貨公司申請(qǐng)金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證券監(jiān)督管理

委員會(huì)提交經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的前

（）個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告。

A.3

B.5

C.1

D.2

【答案】：A

46、張某在某期貨公司開(kāi)戶進(jìn)行白糖期貨交易。某日，張某買(mǎi)入白糖

期貨合約50手，當(dāng)天白糖期貨價(jià)格大幅下跌，造成張某賬戶的保證金

余額低于期貨交易所規(guī)定的最低保證金標(biāo)準(zhǔn)，于是期貨公司及時(shí)通知

張某追加保證金。但是，張某并沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)追加保證金，這時(shí),

期貨公司應(yīng)該采取的措施是（）。

A.再次通知，并告知將要采取的措施

B.強(qiáng)行平倉(cāng)

C.要求張某提供流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)行抵押，之后可以為其保留頭寸

D.可以強(qiáng)行平倉(cāng)，也可以暫時(shí)保留頭寸

【答案】：B

47、從交易結(jié)構(gòu)上看，可以將互換交易視為一系列（）的組合。

A.期貨交易

B.現(xiàn)貨交易

C.遠(yuǎn)期交易

D.期權(quán)交易

【答案】：C

48、相互買(mǎi)賣(mài)并不持有的證券，操縱證券、期貨交易價(jià)格，獲取不正

當(dāng)利益，情節(jié)嚴(yán)重的，處（）年以下有期徒刑或者拘役。

A.1

B.3

C.5

D.7

【答案】：C

49、某投機(jī)者預(yù)測(cè)3月份銅期貨合約價(jià)格會(huì)上漲，因此他以7800美元

/噸的價(jià)格買(mǎi)入3手（1手=5噸）3月銅合約。此后價(jià)格立即上漲到

7850美元/噸，他又以此價(jià)格買(mǎi)入2手。隨后價(jià)格繼續(xù)上漲到7920美

元/噸，該投機(jī)者再追加了1手。試問(wèn)當(dāng)價(jià)格變?yōu)椋ǎr(shí)該投資者

將持有頭寸全部平倉(cāng)獲利最大。

A.7850美元/噸

B.7920美元/噸

C.7830美元/噸

D.7800美元/噸

【答案】：B

50、交易者以75200元/噸賣(mài)出2手銅期貨合約，并欲將最大虧損限制

為100元/噸，因此下達(dá)止損指令時(shí)設(shè)定的價(jià)格應(yīng)為（）元/噸。

（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）

A.75100

B.75200

C.75300

D.75400

【答案】：C

51、期貨公司應(yīng)當(dāng)對(duì)客戶進(jìn)行()審核。

A.注冊(cè)制

B.登記制

C.實(shí)名制

D.資料一致登記

【答案】：C

52、在期貨交易所進(jìn)行期貨交易的，應(yīng)當(dāng)是期貨交易所的()o

A.客戶

B.會(huì)員

C.員工

D.股東

【答案】：B

53、()應(yīng)當(dāng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的紀(jì)律懲戒及申訴機(jī)構(gòu)，制定相關(guān)制度和工

作規(guī)程，按照規(guī)定程序?qū)ζ谪洀臉I(yè)人員進(jìn)行紀(jì)律懲戒，并保障當(dāng)事人

享有申訴等權(quán)利。

A.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

B.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)

C.國(guó)家外匯管理局

D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

【答案】：D

54、下列掉期交易中，屬于隔夜掉期交易形式的是()。

A.0/N

B.F/F

C.T/F

D.S/F

【答案】：A

55、依法負(fù)責(zé)期貨從業(yè)人員資格的認(rèn)定、管理及撤銷(xiāo)的機(jī)構(gòu)是（）。

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C.期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)

D.期貨交易所

【答案】：B

56、在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警期，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在（）

個(gè)工作日內(nèi)對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)觸及預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)的情況和原因進(jìn)行核實(shí),

對(duì)公司的影響程度進(jìn)行評(píng)估

A.15

B.10

C.8

D.5

【答案】：D

57、侵權(quán)與違約競(jìng)合的期貨糾紛案件，當(dāng)事人既以違約又以侵權(quán)起訴

的，以（）確定管轄。

A.當(dāng)事人起訴狀中在先的訴訟請(qǐng)求

B.侵權(quán)訴訟請(qǐng)求

C.違約訴訟請(qǐng)求

D.標(biāo)的額較大的訴訟請(qǐng)求

【答案】：A

58、期貨公司不可以（）。

A.設(shè)計(jì)期貨合約

B.代理客戶入市交易

C.收取交易傭金

D.管理客戶賬戶

【答案】：A

59、芝加哥期貨交易所10年期的美國(guó)國(guó)債期貨合約的面值為100000

美元，如果其報(bào)價(jià)從

A.1000

B.1250

C.1484.38

D.1496.38

【答案】：C

60、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點(diǎn)不包括（）。

A.明確風(fēng)險(xiǎn)因子變化導(dǎo)致金融資產(chǎn)價(jià)值變化的過(guò)程

B.根據(jù)實(shí)際金融資產(chǎn)頭寸計(jì)算出變化的概率

C.根據(jù)實(shí)際金融資產(chǎn)頭寸計(jì)算出變化的概率

D.了解風(fēng)險(xiǎn)因子之間的相互關(guān)系

【答案】：D

61、某股票組合現(xiàn)值100萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2個(gè)月后可收到紅利1萬(wàn)元，當(dāng)

時(shí)市場(chǎng)年利率為12%,則3個(gè)月后交割的該股票組合遠(yuǎn)期合約的凈持有

成本為（）元。

A.20000

B.19900

C.29900

D.30000

【答案】：B

62、經(jīng)理層人員取得任職資格但未實(shí)際任職的人員應(yīng)當(dāng)自取得任職資

格的下一個(gè)年度起，在每年（）向住所地的中國(guó)證券監(jiān)督管理委員

會(huì)派出機(jī)構(gòu)提交年檢登記表。

A.第一季度

B.第二季度

C.第三季度

D.第四季度

【答案】：A

63、只有在合約到期日才能執(zhí)行的期權(quán)屬于（）期權(quán)。

A.日式

B.中式

C.美式

D.歐式

【答案】：D

64、（）不是交易流程中的必經(jīng)環(huán)節(jié)。

A.下單

B.競(jìng)價(jià)

C.結(jié)算

D.交割

【答案】：D

65、投資者在經(jīng)過(guò)對(duì)比、判斷，選定期貨公司之后，即可向（）提

出委托申請(qǐng)，開(kāi)立賬戶，成為該公司的客戶。

A.期貨公司

B.期貨交易所

C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

D.中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心

【答案】：A

66、當(dāng)股指期貨的價(jià)格下跌，交易量減少，持倉(cāng)量下降時(shí)，市場(chǎng)趨勢(shì)

是（）。

A.新開(kāi)倉(cāng)增加.多頭占優(yōu)

B.新開(kāi)倉(cāng)增加，空頭占優(yōu)

C.平倉(cāng)增加，空頭占優(yōu)

D.平倉(cāng)增加，多頭占優(yōu)

【答案】：D

67、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易雙方商定的期貨平倉(cāng)價(jià)須在（）限制范圍內(nèi)。

A.審批日期貨價(jià)格

B.交收日現(xiàn)貨價(jià)格

C.交收日期貨價(jià)格

D.審批日現(xiàn)貨價(jià)格

【答案】：A

68、總經(jīng)理或者相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)存在問(wèn)題不整改或者整改未達(dá)到要求的,

首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)及時(shí)向期貨公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)常設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員

會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告，但未設(shè)監(jiān)事會(huì)的期貨公司，可報(bào)告（）。

A.董事

B.監(jiān)事

C.總經(jīng)理或者相關(guān)負(fù)責(zé)人

D.期貨公司

【答案】：B

69、若采用3個(gè)月后到期的滬深300股指期貨合約進(jìn)行期現(xiàn)套利，期

現(xiàn)套利的成本為2個(gè)指數(shù)點(diǎn)，則該合約的無(wú)套利區(qū)間（）。

A.[2498.75,2538.75]

B.[2455,2545]

C.[2486.25,2526.25]

D.[2505,2545]

【答案】：A

70、道氏理論中市場(chǎng)波動(dòng)的三種趨勢(shì)不包括（）。

A.主要趨勢(shì)

B.次要趨勢(shì)

C.長(zhǎng)期趨勢(shì)

D.短暫趨勢(shì)

【答案】：C

71、期貨交易所應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束后（）個(gè)工作日內(nèi)，繳納前一季

度應(yīng)當(dāng)繳納的保障基金，并按照本辦法第九條規(guī)定，確定的比例代扣

代繳期貨公司應(yīng)當(dāng)繳納的保障基金。

A.10

B.15

C.20

D.25

【答案】：B

72、（）負(fù)責(zé)客戶開(kāi)戶管理的具體實(shí)施工作。

A.中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心有限責(zé)任公司

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

【答案】：A

73、下列不屬于影響外匯期權(quán)價(jià)格的因素的是（）。

A.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與市場(chǎng)即期匯率

B.期權(quán)到期期限

C.預(yù)期匯率波動(dòng)率大小、國(guó)內(nèi)外利率水平

D.貨幣面值

【答案】：D

74、人民法院審理期貨合同糾紛案件，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照（）確定違約

方承擔(dān)的責(zé)任。

A.違約的影響程度

B.當(dāng)事人在合同中的約定

C.違約的時(shí)間長(zhǎng)短

D.當(dāng)事人與違約方事后商討的結(jié)果

【答案】：B

75、關(guān)丁趨勢(shì)線的有效性，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.趨勢(shì)線的斜率越人，有效性越強(qiáng)

B.趨勢(shì)線的斜率越小，有效性越強(qiáng)

C.趨勢(shì)線被觸及的次數(shù)越少，有效性越被得到確認(rèn)

D.趨勢(shì)線被觸及的次數(shù)越多，有效性越被得到確認(rèn)

【答案】：D

76、A公司預(yù)期市場(chǎng)利率會(huì)下降，但又擔(dān)心利率上漲帶來(lái)的融資成本上

升的風(fēng)險(xiǎn)，希望將風(fēng)險(xiǎn)控制在一定的范圍內(nèi)，因而A公司與一家美國(guó)

銀行B簽訂了一份利率上限期權(quán)合約。該合約期限為1年，面值1000

萬(wàn)美元，上限利率為5悅按季度支付，支付日與付息日相同。即B銀

行承諾，在未來(lái)的一年里，如果重置日的3M-Libor超過(guò)5%,則B銀行

3個(gè)月后向A公司支付重置日3M-Libor利率和利率上限5%之間的利息

差，即支付金額為（）萬(wàn)美元。該合約簽訂時(shí)，A公司需要向B銀

行支付一筆期權(quán)費(fèi)，期權(quán)費(fèi)報(bào)價(jià)為0.8%,一次性支付。

A.0.25xMax{0,(3M-Libor-5%)}xl000

B.0.5xMax{0,(3M'Libor-5%)}xlOOO

C.0.75xMax{0,(3M-Libor-5%))x1000

D.Max{0,(3M-Libor-5%)}xlOOO

【答案】：A

77、根據(jù)《期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶管理規(guī)定》，負(fù)責(zé)對(duì)期貨公司提交的客

戶資料進(jìn)行復(fù)核的是()。

A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

B.期貨交易所

C.中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心

D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

【答案】：C

78、在險(xiǎn)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)度量時(shí)，資產(chǎn)組合價(jià)值變化an的概率密度函數(shù)曲

線呈()。

A.螺旋線形

B.鐘形

C.拋物線形

D.不規(guī)則形

【答案】：B

79、導(dǎo)致不完全套期保值的原因包括()。

A.期貨交割地與對(duì)應(yīng)現(xiàn)貨存放地點(diǎn)間隔較遠(yuǎn)

B.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格同方向變動(dòng)，但幅度較大

C.期貨合約標(biāo)的物與對(duì)應(yīng)現(xiàn)貨儲(chǔ)存時(shí)間存在差異

D.期貨合約標(biāo)的物與對(duì)應(yīng)現(xiàn)貨商品質(zhì)量存在差異

【答案】：B

80、買(mǎi)賣(mài)雙方簽訂一份3個(gè)月后交割一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該

一攬子股票組合與滬深300股指構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)值為150

萬(wàn)人民幣，即對(duì)應(yīng)于滬深指數(shù)5000點(diǎn)。假定市場(chǎng)年利率為6%,且預(yù)計(jì)

一個(gè)月后收到15000元現(xiàn)金紅利，則該遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格應(yīng)該為

（）元。

A.1537500

B.1537650

C.1507500

D.1507350

【答案】：D

81、在期貨交易中，被形象地稱(chēng)為“杠桿交易”的是（）。

A.漲跌停板交易

B.當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算交易

C.保證金交易

D.大戶報(bào)告交易

【答案】：C

82、目前國(guó)際進(jìn)行外匯交易，銀行間的報(bào)價(jià)普遍采用（）。

A.直接標(biāo)價(jià)法

B.間接標(biāo)價(jià)法

C.美元標(biāo)價(jià)法

D.歐元標(biāo)價(jià)法

【答案】：C

83、甲公司持有期貨公司1%的股權(quán)，乙公司持有期貨公司3%的股權(quán),

甲公司擬將持有期貨公司的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙公司，以下說(shuō)法中正確

的是（）。

A.該轉(zhuǎn)讓行為應(yīng)當(dāng)報(bào)期貨公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)

B.該轉(zhuǎn)讓行為不需要報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)

C.該轉(zhuǎn)讓行為應(yīng)當(dāng)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)

D.該轉(zhuǎn)讓行為應(yīng)當(dāng)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告

【答案】：B

84、會(huì)員制期貨交易所的專(zhuān)門(mén)委員會(huì)由（）設(shè)立。

A.理事會(huì)

B.董事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.會(huì)員大會(huì)

【答案】：A

85、期貨從業(yè)人員從事或者協(xié)同他人從事欺詐、內(nèi)幕交易、操縱期貨

交易價(jià)格等行為，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)（）。

A.撤銷(xiāo)其從業(yè)資格

B.暫停其從業(yè)資格6個(gè)月至12個(gè)月

C.予以訓(xùn)誡，并暫停其從業(yè)資格12個(gè)月

D.撤銷(xiāo)其從業(yè)資格并在3年內(nèi)或永久性拒絕受理其資格申請(qǐng)

【答案】：D

86、期貨公司設(shè)立的取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照和經(jīng)營(yíng)許可證的分公司、營(yíng)業(yè)部等

分支機(jī)構(gòu)超出經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而產(chǎn)生的民事責(zé)任，下列各項(xiàng)中

不可能成為責(zé)任主體的是（）。

A.客戶

B.分支機(jī)構(gòu)

C.期貨公司

D.期貨交易所

【答案】：D

87、2016年3月，某企業(yè)以1.1069的匯率買(mǎi)入CME的9月歐元兌美元

期貨，同時(shí)買(mǎi)入相同現(xiàn)值的9月到期的歐元兌美元期貨看跌期權(quán)，執(zhí)

行價(jià)格為1.1091,權(quán)利金為0.020美元，如果9月初，歐元兌美元期

貨價(jià)格上漲到1.2863,此時(shí)歐元兌美元期貨看跌期權(quán)的權(quán)利金為

0.001美元，企業(yè)將期貨合約和期權(quán)合約全部平倉(cāng)。該策略的損益為

（）美元/歐元。（不考慮交易成本）

A.0.3012

B.0.1604

C.0.1325

D.0.3195

【答案】：B

88、王某曾于2015年7月在甲期貨公司從事過(guò)期貨交易。2016年6月，

經(jīng)人介紹，乙期貨公司與王某簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同，經(jīng)辦人員向王某出

示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書(shū)，但未讓其簽字確認(rèn)，2016年8月，王某在乙

期貨公司進(jìn)行期貨交易，累計(jì)虧損20萬(wàn)元。對(duì)于王某損失，下列表述

正確的是（）。

A.由乙期貨公司承擔(dān)

B.由簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同的經(jīng)辦人員承擔(dān)

C.由王某承擔(dān)，因?yàn)橥跄骋延薪灰捉?jīng)歷

D.由介紹人承擔(dān)，因?yàn)榻榻B人從期貨公司獲得介紹費(fèi)

【答案】：C

89、蝶式套利與普通的跨期套利相比（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)小，利潤(rùn)大

B.風(fēng)險(xiǎn)大，利潤(rùn)小

C.風(fēng)險(xiǎn)大，利潤(rùn)大

D.風(fēng)險(xiǎn)小，利潤(rùn)小

【答案】：D

90、國(guó)內(nèi)某證券投資基金在某年6月3日時(shí)，其收益率已達(dá)到26%,

鑒于后市不太明朗，認(rèn)為下跌的可能性大，為了保持這一業(yè)績(jī)到9月，

決定利用滬深300股指期貨實(shí)行保值，滬深300股指期貨合約乘數(shù)為

每點(diǎn)300元。其股票組合的現(xiàn)值為2.25億元，并且其股票組合與滬

深300指數(shù)的6系數(shù)為0.8。假定6月3日的現(xiàn)貨指數(shù)為5600點(diǎn)，

而9月到期的期貨合約為5700點(diǎn)。該基金為了使2.25億元的股票組

合得到有效保護(hù)，需要（）。

A.賣(mài)出期貨合約131張

B.買(mǎi)入期貨合約131張

C.賣(mài)出期貨合約105張

D.買(mǎi)入期貨合約105張

【答案】：C

91、制定《期貨從業(yè)人員管理辦法》的法律依據(jù)是（）。

A.《中華人民共和國(guó)證券法》

B.《中華人民共和國(guó)民法通則》

C.《期貨交易管理?xiàng)l例》

D.《期貨公司管理辦法》

【答案】：C

92、某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買(mǎi)入一張執(zhí)行價(jià)為360

美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán)，又以3.5美元/盎司賣(mài)出一張

執(zhí)行價(jià)格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán)，再以市場(chǎng)價(jià)格

358美元/盎司買(mǎi)進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時(shí)，在不考

慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（）美元/盎司。

A.0.5

B.1.5

C.2

D.3.5

【答案】：B

93、某投資者以4010元/噸的價(jià)格買(mǎi)入4手大豆期貨合約，再以4030

元/噸的價(jià)格買(mǎi)入3手該合約；當(dāng)價(jià)格升至4040元/噸時(shí)，又買(mǎi)了2手,

當(dāng)價(jià)格升至4050元/噸時(shí)，再買(mǎi)入1手。若不計(jì)交易費(fèi)用，期貨價(jià)格

高于（）元/噸時(shí)，該交易者可以盈利。

A.4026

B.4025

C.4020

D.4010

【答案】：A

94、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)優(yōu)于預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)并連續(xù)保持（）個(gè)月的，風(fēng)險(xiǎn)

預(yù)警期結(jié)束。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：C

95、在中國(guó)的利率政策中，具有基準(zhǔn)利率作用的是（）。

A.存款準(zhǔn)備金率

B.一年期存貸款利率

C.一年期國(guó)債收益率

D.銀行間同業(yè)拆借利率

【答案】：B

96、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)置預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)，“不得低于”的預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)定標(biāo)

準(zhǔn)的（）。

A.80%

B.90%

C.120%

D.150%

【答案】：C

97、我國(guó)期貨交易所實(shí)行的強(qiáng)制減倉(cāng)制度，根據(jù)的是（）。

A.結(jié)算價(jià)

B.漲跌停板價(jià)

C.平均價(jià)

D.開(kāi)盤(pán)價(jià)

【答案】：B

98、有權(quán)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事的機(jī)構(gòu)是

（）O

A.股東大會(huì)

B.董事會(huì)

C.總經(jīng)理

D.理事會(huì)

【答案】：A

99、某期貨交易所的會(huì)員李某，在3月17日的交易中買(mǎi)入了大量的大

豆期貨合約。合約的保證金總額超過(guò)了其現(xiàn)有的資金，李某準(zhǔn)備用其

持有的21國(guó)債（3）沖抵部分保證金。3月16日，21國(guó)債（3）在上

海證券交易所和深圳證券交易所的開(kāi)盤(pán)價(jià)分別為9854元/手、9850元/

手；最高價(jià)分別為9859元/手、9855元/手；最低價(jià)分別為9821元/手、

9832元/手；收盤(pán)價(jià)

A.98.55

B.98.54

C.98.3

D.98.32

【答案】：C

100、期貨交易所章程應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)（）。

A.所有業(yè)務(wù)制度

B.管理人員的產(chǎn)生、任免、薪酬及其職責(zé)

C.章程修改時(shí)間

D.變更、終止的條件、程序及清算辦法

【答案】：D

101、程序化交易模型評(píng)價(jià)的第一步是（）。

A.程序化交易完備性檢驗(yàn)

B.程序化績(jī)效評(píng)估指標(biāo)

C.最大資產(chǎn)回撤比率計(jì)算

D.交易勝率預(yù)估

【答案】：A

102、下列構(gòu)成交割違約的情形是（）。

A.在交割日，賣(mài)方期貨公司未向期貨交易所交付標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單

B.在交割日，期貨交易所未向賣(mài)方期貨公司交付標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單

C.在交割日，買(mǎi)方期貨公司向期貨交易所賬戶交付足額貨款

D.在交割日，買(mǎi)方期貨公司未向賣(mài)方期貨公司交付足額貨款

【答案】：A

103、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)置預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)定“不得低于”一

定標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，其預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,規(guī)定

“不得高于”一定標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，其預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的

__________O（）

A.120%；90%

B.120%；80%

C.150%；90%

D.150%；80%

【答案】：B

104、期貨公司應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)控、合規(guī)制度，嚴(yán)格落實(shí)（）制度。

A.交易者適當(dāng)性

B.經(jīng)營(yíng)者適當(dāng)性

C.投資者適當(dāng)性

D.監(jiān)管者合理性

【答案】：C

105、下列市場(chǎng)環(huán)境對(duì)于開(kāi)展類(lèi)似于本案例的股票收益互換交易而言有

促進(jìn)作用的是（）。

A.融券交易

B.個(gè)股期貨上市交易

C.限翻賣(mài)空

D.個(gè)股期權(quán)上市交易

【答案】：C

106、（）是指由內(nèi)部工作流程、風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)、員工職業(yè)道德、信息和

交易系統(tǒng)問(wèn)題導(dǎo)致交易過(guò)程中發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.資金鏈風(fēng)險(xiǎn)

B,套期保值的操作風(fēng)險(xiǎn)

C.現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】：B

107、因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷(xiāo)資格的律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師或者投

資咨詢機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)、資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、驗(yàn)證機(jī)

構(gòu)的專(zhuān)業(yè)人員，自被撤銷(xiāo)資格之日起未逾（）年的，不得申請(qǐng)期

貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職資格。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】：B

108、期貨公司對(duì)交易結(jié)算結(jié)果提出異議，期貨交易所未及時(shí)采取措施

導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大的，（）對(duì)造成期貨公司擴(kuò)大的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

A.期貨公司

B.客戶

C.期貨交易所

D.管轄法院

【答案】：C

109、在2012年3月12日，我國(guó)某交易者買(mǎi)人100手5月菜籽油期貨

合約同時(shí)賣(mài)出100手7月菜籽油期貨合約，價(jià)格分別為9500元/噸和

9570元/噸，3月19日，該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉(cāng)，5月和

7月合約平倉(cāng)價(jià)格分別為9600元/噸和9630元/噸，該套利盈虧狀況

是（）元。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）

A,虧損20000

B.盈利40000

C.虧損40000

D.盈利20000

【答案】：B

110、合成指數(shù)基金可以通過(guò)（）與（）來(lái)建立。

A.積極管理現(xiàn)金資產(chǎn)；保持現(xiàn)金儲(chǔ)備

B.積極管理現(xiàn)金資產(chǎn)；購(gòu)買(mǎi)股指期貨合約

C.保持現(xiàn)金儲(chǔ)備；購(gòu)買(mǎi)股指期貨合約

D.以上說(shuō)法均錯(cuò)誤

【答案】：C

111、客戶孫某在賬戶上沒(méi)有可用保證金時(shí)（按照期貨交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)

計(jì)算），

A.是孫某主動(dòng)要求期貨公司允許其下單，即便認(rèn)定透支交易，孫某對(duì)

該筆經(jīng)濟(jì)損失也應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任

B.期貨公司應(yīng)對(duì)孫某的損失承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額應(yīng)該在4.8萬(wàn)

元以下

C.孫某實(shí)際占用了期貨公司的資金，構(gòu)成了透支交易，透支交易是有

關(guān)法規(guī)禁止的行為，期貨公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部的賠償責(zé)任

D.孫某在一個(gè)交易日之內(nèi)完成了開(kāi)平倉(cāng)交易，從期貨公司結(jié)算報(bào)表上

看，孫某并不虧欠期貨公司的保證金，因此，孫某的行為不構(gòu)成透支

交易

【答案】：B

112、證券公司申請(qǐng)介紹業(yè)務(wù)資格，凈資本不低于凈資產(chǎn)的（）。

A.70%

B.100%

C.120%

D.150%

【答案】：A

113、以下各種技術(shù)分析手段中，衡量?jī)r(jià)格波動(dòng)方向的是（）。

A.壓力線

B.支撐線

C.趨勢(shì)線

D.黃金分割線

【答案】：C

114、為了加強(qiáng)期貨從業(yè)人員的資格管理，規(guī)范期貨從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行

為，根據(jù)（），制定《期貨從業(yè)人員管理辦法》。

A.《證券法》

B.《期貨交易管理?xiàng)l例》

C.《期貨交易所管理辦法》

D.《期貨公司監(jiān)督管理辦法》

【答案】：B

115、境內(nèi)單位或者個(gè)人違反規(guī)定從事境外期貨交易的，責(zé)令改正，給

子警告。沒(méi)收違法所得，并處違法所得（）的罰款。

A.1倍以上10倍以下

B.1倍以上2倍以下

C.1倍以上5倍以下

D.1倍以上3倍以下

【答案】：C

116、標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)的資產(chǎn)管理計(jì)劃與非標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)的資產(chǎn)管理計(jì)劃的披

露頻率分別是（）。

A.至少每周披露一次；至少每季度披露一次

B.至少每季度披露一次；至少每周披露一次

C.至少每季度披露一次；至少每月披露一次

D.至少每季度披露一次；至少每年披露一次

【答案】：A

117、某資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)發(fā)行了一款保本型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)，產(chǎn)品的主要條

款如表7.4所示。

A.95

B.95.3

C.95.7

D.96.2

【答案】：C

118、申請(qǐng)首席風(fēng)險(xiǎn)官的任職資格，除具備第十一條規(guī)定條件外，還應(yīng)

當(dāng)具有從事期貨業(yè)務(wù)（）年以上經(jīng)驗(yàn)，并具有在證券公司等金融機(jī)

構(gòu)從事風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)業(yè)務(wù)（）年以上經(jīng)驗(yàn)。

A.13

B.21

C.23

D.32

【答案】：A

119、有權(quán)指定交割倉(cāng)庫(kù)的是（）。

A.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)派出機(jī)構(gòu)

B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

D.期貨交易所

【答案】：D

120、公司制期貨交易所會(huì)員享有的權(quán)利不包括（）。

A.在期貨交易所從事規(guī)定的交易.結(jié)算和交割等業(yè)務(wù)

B.使用期貨交易所提供的交易設(shè)施，獲得有關(guān)期貨交易的信息和服務(wù)

C.按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格

D.按照交易規(guī)則行使申訴權(quán)

【答案】：C

121、某投資者開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入10手3月份的滬深300指數(shù)期貨合約，賣(mài)出

10手4月份的滬深300指數(shù)期貨合約，其建倉(cāng)價(jià)分別為2800點(diǎn)和

2850點(diǎn)，上一交易日結(jié)算價(jià)分別為2810點(diǎn)和2830點(diǎn)，上一交易日該

投資者沒(méi)有持倉(cāng)。如果該投資者當(dāng)日不平倉(cāng)，當(dāng)日3月和4月合約的

結(jié)算價(jià)分別是2830點(diǎn)和2870點(diǎn)，則該交易持倉(cāng)盈虧為（）元。

A.30000

B.-90000

C.10000

D.90000

【答案】：A

122、某投資者共購(gòu)買(mǎi)了三種股票A、B、C占用資金比例分別為30%、

20%、50%,A、B股票相1于某個(gè)指數(shù)而言的6系數(shù)為1.2和0.9。

如果要使該股票組合的6系數(shù)為1,則C股票的B系數(shù)應(yīng)為（）。

A.0.91

B.0.92

C.1.02

D.1.22

【答案】：B

123、期貨公司應(yīng)當(dāng)告知客戶自主作出期貨交易決策，獨(dú)立承擔(dān)期貨交

易后果，并不得泄露客戶的（）。

A.商業(yè)機(jī)密

B.資金狀況

C.投資決策計(jì)劃信息

D.盈利狀況

【答案】：C

124、某期貨公司接受客戶張某委托為其進(jìn)行玉米期貨交易，張某根據(jù)

玉米期貨近期的表現(xiàn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，得出玉米處于多頭行情中，并有加

速上漲的趨勢(shì)，于是下達(dá)交易指令，買(mǎi)入玉米期貨合約50手。但是，

期貨公司根據(jù)自己以往的經(jīng)驗(yàn)，預(yù)測(cè)玉米期貨的走勢(shì)并不十分明朗，

有下跌的風(fēng)險(xiǎn)，于是擅自做主沒(méi)有為張某下達(dá)交易指令。結(jié)果玉米期

貨價(jià)格迅速上

A.責(zé)令改正，給予警告，沒(méi)收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍

以下的罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不滿10萬(wàn)元的，并處10萬(wàn)

元以上30萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或吊銷(xiāo)期貨業(yè)

務(wù)許可證

B.責(zé)令改正，給予警告，沒(méi)收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍

以下的罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不滿10萬(wàn)元的，并處10萬(wàn)

元以上50萬(wàn)元以下的封款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓

C.責(zé)令改正，給予警告，沒(méi)收違法所得，并處違法所得1倍以上5倍

以下的罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不滿10萬(wàn)元的，并處10萬(wàn)

元以上30萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓

D.責(zé)令改正，給予警告，沒(méi)收違法所得，并處違法所得1倍以上5倍

以下的罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不滿10萬(wàn)元的，并處10萬(wàn)

元以上50萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)期貨

業(yè)務(wù)許可證

【答案】：D

125、交易結(jié)算會(huì)員期貨公司可以為（）辦理金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)。

A.本公司的客戶

B.交易所的其他交易結(jié)算會(huì)員

C.其他公司的客戶

D.交易所的非結(jié)算會(huì)員

【答案】：A

126、下列商品期貨不屬于能源化工期貨的是（）。

A.汽油

B.原油

C.鐵礦石

D.乙醇

【答案】：C

127、ISM通過(guò)發(fā)放問(wèn)卷進(jìn)行評(píng)估，ISM采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)是以問(wèn)卷中的

新訂單、生產(chǎn)、就業(yè)、供應(yīng)商配送、存貨這5項(xiàng)指數(shù)為基礎(chǔ)，構(gòu)建5

個(gè)擴(kuò)散指數(shù)加權(quán)計(jì)算得出。通常供應(yīng)商配送指數(shù)的權(quán)重為（）。

A.30%

B.25%

C.15%

D.10%

【答案】：C

128、期貨交易是對(duì)抗性交易，在不考慮期貨交易外部經(jīng)濟(jì)效益的情況

下，期貨交易是（）。

A.增值交易

B,零和交易

C.保值交易

D.負(fù)和交易

【答案】：B

129、某股票組合市值8億元，6值為0.92。為對(duì)沖股票組合的系統(tǒng)

風(fēng)險(xiǎn)，基金經(jīng)理決定在滬深300指數(shù)期貨10月合約上建立相應(yīng)的空頭

頭寸，賣(mài)出價(jià)格為3263.8點(diǎn)。一段時(shí)間后，10月股指期貨合約下降到

3132.0點(diǎn)，股票組合市值增長(zhǎng)了6.73%.基金經(jīng)理賣(mài)出全部股票的同時(shí),

買(mǎi)入平倉(cāng)全部股指期貨合約。此操作共利（）。

A.8113.1

B.8357.4

C.8524.8

D.8651.3

【答案】：B

130、在其他條件不變的情況下，當(dāng)前利率水平上升，認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽

期權(quán)的權(quán)利金分別會(huì)（）

A.上漲、上漲

B.上漲、下跌

C.下跌、上漲

D.下跌、下跌

【答案】：B

131、最早推出外匯期貨合約的交易所是（）。

A.芝加哥期貨交易所

B.芝加哥商業(yè)交易所

C.倫敦國(guó)際金融期貨交易所

D.堪薩斯市交易所

【答案】：B

132、某投資者在2月以500點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)

的5月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張執(zhí)行價(jià)格為

13000點(diǎn)的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破

A.12800點(diǎn);13200點(diǎn)

B.12700點(diǎn)；13500點(diǎn)

C.12200；13800點(diǎn)

D.12500；13300點(diǎn)

【答案】：C

133、對(duì)于《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》規(guī)定的“不得低于”一

定標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的（）時(shí),

就屬于中國(guó)證監(jiān)會(huì)設(shè)置的預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)。

A.80%

B.120%

C.150%

D.180%

【答案】：B

134、根據(jù)《期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引（試行）》，經(jīng)

營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立（），收錄投資者信息并及時(shí)更新。

A.投資者保障基金

B.投資者適當(dāng)性評(píng)估數(shù)據(jù)庫(kù)

C.期貨產(chǎn)品或服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)名錄

D.投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估問(wèn)卷

【答案】：B

135、期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官連續(xù)（）次不參加培訓(xùn)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)

及其派出機(jī)構(gòu)可以采取籃管談話、出具警示函等監(jiān)管措施。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：A

136、某企業(yè)有一批商品存貨，目前現(xiàn)貨價(jià)格為3000元/噸，2個(gè)月后

交割的期貨合約價(jià)格為3500元/噸。2個(gè)月期間的持倉(cāng)費(fèi)和交割成本等

合計(jì)為300元/噸。該企業(yè)通過(guò)比較發(fā)現(xiàn)，如果將該批貨在期貨市場(chǎng)按

3500元/噸的價(jià)格賣(mài)出，待到期時(shí)用其持有的現(xiàn)貨進(jìn)行交割，扣除300

元/噸的持倉(cāng)費(fèi)之后，仍可以有200元/噸的收益。在這種情況下，企

業(yè)將貨物在期貨市場(chǎng)賣(mài)出要比現(xiàn)在按3000元/噸的價(jià)格賣(mài)出更有利，

也比兩個(gè)月賣(mài)出更有保障，此時(shí)，可以將企業(yè)的操作稱(chēng)為（）。

A.期轉(zhuǎn)現(xiàn)

B.期現(xiàn)套利

C.套期保值

D,跨期套利

【答案】：B

137、甲證券公司取得了為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的資格，王某是

該證券公司的股東，掌握著證券公司51%的股權(quán)，根據(jù)規(guī)定，如果王某

請(qǐng)求該證券公司為其開(kāi)戶，證券公司應(yīng)當(dāng)（）。

A.拒絕王某，因?yàn)槎呔哂欣﹃P(guān)系

B.將其期貨賬戶信息報(bào)證券公司所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案，

并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定履行信息披露義務(wù)

C.將其期貨賬戶信息報(bào)期貨公司所在地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，

并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定履行信息披露義務(wù)

D.將其期貨賬戶信息報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定履

行信息披露義務(wù)

【答案】：B

138、期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定對(duì)保證金安全實(shí)施監(jiān)

控進(jìn)行每日稽核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告（）。

A.期貨交易所

B.期貨公司

C.期貨保證金存管銀行

D.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

【答案】：D

139、截至2012年第四季度末，某期貨交易所已繳納的期貨投資者保

障基金總額為6.8億元。該期貨交易所2012年第四季度向期貨公司

會(huì)員收取的交易手續(xù)費(fèi)為5000萬(wàn)元。根據(jù)《期貨投資者保障基金管理

暫行辦法》的規(guī)定，下列說(shuō)法中正確的是（）。

A.若不舍代扣代繳期貨公司的保障基金后續(xù)資金，該期貨交易所2012

年第四季度應(yīng)繳納的保障基金的后續(xù)資金的金額為150萬(wàn)元

B.若不含代扣代繳期貨公司的保障基金后續(xù)資金，該期貨交易所2012

年第四季度應(yīng)繳納的保障基金的后續(xù)資金的金額為250萬(wàn)元

C.經(jīng)期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，該期貨交易所可以暫停繳納

保障基金

D.經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì).財(cái)政部批準(zhǔn)，該期貨交易所可以暫停繳納保障基金

【答案】：A

140、目前我國(guó)期貨交易所采用的交易形式是（）。

A,公開(kāi)喊價(jià)交易

B.柜臺(tái)（0TC）交易

C.計(jì)算機(jī)撮合交易

D.做市商交易

【答案】：C

141、證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)以自有資金參與單個(gè)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的份額

不得超過(guò)該計(jì)劃總份額的（）。

A.10%

B.20%

C.30%

D.50%

【答案】：B

142、某投機(jī)者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買(mǎi)入5手，成

交價(jià)格為2015元/噸，此后合約價(jià)格迅速上升到2025元/噸，為進(jìn)

一步利用該價(jià)位的有利變動(dòng)，該投機(jī)者再次買(mǎi)入4手5月份合約，當(dāng)

價(jià)格上升到2030元/噸時(shí)，又買(mǎi)入3手合約，當(dāng)市價(jià)上升到2040元

/噸時(shí)，又買(mǎi)入2手合約，當(dāng)市價(jià)上升到2050元/噸時(shí)，再買(mǎi)入1手

合約。后市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始回落，跌到2035元/噸，該投機(jī)者立即賣(mài)出手

中全部期貨合約。則此交易的盈虧是（）元。

A.-1300

B.1300

C.-2610

D.2610

【答案】：B

143、（）是一種選擇權(quán)，是指期權(quán)的買(mǎi)方有權(quán)在約定的期限內(nèi)，

按照事先確定的價(jià)格，買(mǎi)入或賣(mài)出一定數(shù)量某種資產(chǎn)的權(quán)利。

A.期權(quán)

B.遠(yuǎn)期

C.期貨

D.互換

【答案】：A

144、在期貨市場(chǎng)中，（）通過(guò)買(mǎi)賣(mài)期貨合約買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)以減小自身

面臨的、由于市場(chǎng)變化而帶來(lái)的現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

A.投資者

B.投機(jī)者

C.套期保值者

D.經(jīng)紀(jì)商

【答案】：C

145、中國(guó)金融期貨交易所制定的投資者適當(dāng)性制度的具體標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施

指引，應(yīng)報(bào)（）備案。

A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C.中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心公司

D.商務(wù)部

【答案】：B

146、美元指數(shù)中英鎊所占的比重為（）。

A.3.6%

B.4.2%

C.11.9%

D.13.6%

【答案】：C

147、以下各項(xiàng)中關(guān)于期貨交易所的表述正確的是（）。

A.期貨交易所是專(zhuān)門(mén)進(jìn)行非標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約買(mǎi)賣(mài)的場(chǎng)所

B.期貨交易所按照其章程的規(guī)定實(shí)行自律管理

C.期貨交易所不以其全部財(cái)產(chǎn)承擔(dān)民事責(zé)任

D.期貨交易所參與期貨價(jià)格的形成

【答案】：B

148、在特定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)階段，如何選準(zhǔn)資產(chǎn)是投資界追求的目標(biāo)，經(jīng)

過(guò)多年實(shí)踐，美林證券提出了一種根據(jù)成熟市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)周期進(jìn)行資產(chǎn)

配置的投資方法，市場(chǎng)上稱(chēng)之（）。

A.波浪理論

B.美林投資時(shí)鐘理論

C.道氏理論

D.江恩理論

【答案】：B

149、期貨投資者保障基金的使用遵循（）原則，實(shí)行比例補(bǔ)償。

A.公開(kāi)、公平、公正

B.取之于市場(chǎng)、用之于市場(chǎng)

C.保障投資者合法權(quán)益和公平救助

D.合理、有效

【答案】：C

150、價(jià)差套利根據(jù)所選擇的期貨合約的不同，可以分為0。

A.跨期套利、跨品種套利、跨時(shí)套利

B.跨品種套利、跨市套利、跨時(shí)套利

C.跨市套利、跨期套利、跨時(shí)套利

D.跨期套利、跨品種套利、跨市套利

【答案】：D

151、對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言，債券久期D=-0.925,則表示（）。

A.其他條件不變的情況下，當(dāng)利率水平下降1%時(shí)，產(chǎn)品的價(jià)值提高

0.925元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.925元的賬面損失

B.其他條件不變的情況下，當(dāng)利率水平上升1%時(shí)，產(chǎn)品的價(jià)值提高

0.925元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.925元的賬面損失

C.其他條件不變的情況下，當(dāng)上證指數(shù)上漲1個(gè)指數(shù)點(diǎn)時(shí)，產(chǎn)品的價(jià)

值將提高0.925元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.925元的賬面損失

D.其他條件不變的情況下，當(dāng)上證指數(shù)下降1個(gè)指數(shù)點(diǎn)時(shí)，產(chǎn)品的價(jià)

值將提高0.925元，而金融機(jī)構(gòu)也將有0.925元的賬面損失

【答案】：A

152、協(xié)整檢驗(yàn)通常采用（）。

A.DW檢驗(yàn)

B.E-G兩步法

C1M檢驗(yàn)

D.格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)

【答案】：B

153、反向雙貨幣債券與雙貨幣債券的最大區(qū)別在于，反向雙貨幣債券

中（）。

A.利息以本幣計(jì)價(jià)并結(jié)算，本金以本幣計(jì)價(jià)并結(jié)算

B.利息以外幣計(jì)價(jià)并結(jié)算，本金以本幣計(jì)價(jià)并結(jié)算

C.利息以外幣計(jì)價(jià)并結(jié)算，本金以外幣計(jì)價(jià)并結(jié)算

D.利息以本幣計(jì)價(jià)并結(jié)算，本金以外幣計(jì)價(jià)并結(jié)算

【答案】：B

154、為督促期貨公司建立健全內(nèi)控、合規(guī)制度，建立并完善以了解客

戶和（）為核心的客戶管理和服務(wù)制度，保護(hù)投資者合法權(quán)益.保

障金融期貨市場(chǎng)平穩(wěn)、規(guī)范和健康運(yùn)行，根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》

《期貨交易所管理辦法》及《期貨公司監(jiān)督管理辦法》等法規(guī)、規(guī)章,

制定《關(guān)于建立金融期貨投資者適當(dāng)性制度的規(guī)定》。

A.分級(jí)管理

B.分類(lèi)管理

C.分層管理

D.分步管理

【答案】：B

155、中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理證券公司的從事中間介紹業(yè)務(wù)的申請(qǐng)后，應(yīng)當(dāng)在

（）個(gè)工作日內(nèi)做出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)的決定。

A.5

B.10

C.20

D.30

【答案】：C

156、某銅管加工廠的產(chǎn)品銷(xiāo)售定價(jià)每月約有750噸是按上個(gè)月現(xiàn)貨銅

均價(jià)+加工費(fèi)用來(lái)確定，而原料采購(gòu)中月均只有400噸是按上海上個(gè)月

期價(jià)+380元/噸的升水確定，該企業(yè)在購(gòu)銷(xiāo)合同價(jià)格不變的情況下每

天有敞口風(fēng)險(xiǎn)（）噸。

A.750

B.400

C.350

D.100

【答案】：C

157、7月30日，某套利者賣(mài)出100手堪薩斯期貨交易所12月份小麥

期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入100手芝加哥期貨交易所12月份小麥期貨合約，

成交價(jià)格分別為650美分/蒲式耳和660美分/蒲式耳。8月10日，該

套利者同時(shí)將兩個(gè)交易所的小麥期貨合約全部平倉(cāng)，成交價(jià)格分別為

640美分/蒲式耳和655美分/蒲式耳。該交易盈虧狀況是（）美元。

（每手小麥合約為

A.虧損75000

B.盈利25000

C.盈利75000

D.虧損25000

【答案】：B

158、某投資機(jī)構(gòu)有500萬(wàn)元自己用于股票投資，投資200萬(wàn)元購(gòu)入A

股票，投資200萬(wàn)元購(gòu)入B股票，投資100萬(wàn)元購(gòu)入C股票，三只股

票價(jià)格分別為40元、20元、10元，B系數(shù)分別為1.5、0.5、1,則

該股票組合的B系數(shù)為（）。

A.0.8

B.0.9

C.1

D.1.2

【答案】：C

159、內(nèi)幕信息應(yīng)包含在（）的信息中。

A.第一層次

B.第二層次

C.第三層次

D.全不屬于

【答案】：C

160、下列關(guān)于保障基金的籌集的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.保障基金管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以保障基金名義設(shè)立資金專(zhuān)用賬戶

B.保障基金管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)專(zhuān)戶存儲(chǔ)保障基金

C.保障基金來(lái)源雖然多元化，但保障基金不可以接受社會(huì)捐贈(zèng)

D.保障基金產(chǎn)生的利息以及運(yùn)用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬保障基

金

【答案】：C

161、公司制期貨交易所的日常經(jīng)營(yíng)管理工作由（）負(fù)責(zé)。

A.股東大會(huì)

B.董事會(huì)

C.總經(jīng)理

D.監(jiān)事會(huì)

【答案】：C

162、根據(jù)《期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶管理規(guī)定》的規(guī)定，期貨公司為客戶申

請(qǐng)交易編碼，應(yīng)當(dāng)向（）提交客戶交易編碼申請(qǐng)。

A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

B.中國(guó)證券登記結(jié)算公司

C.中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心

D.期貨交易所

【答案】：C

163、下列金融衍生品中，通常在交易所場(chǎng)內(nèi)交易的是（）。

A.期貨

B.期權(quán)

C.互換

D.遠(yuǎn)期

【答案】：A

164、客戶甲向期貨公司申請(qǐng)交割，但期貨公司因疏忽未代甲履行申請(qǐng)

交割義務(wù)，造成甲一定損失，則甲可以（）。

A.要求期貨交易所承擔(dān)違約責(zé)任

B.要求期貨公司承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任

C.要求期貨交易所對(duì)期貨公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任

D.要求期貨公司承擔(dān)賠償責(zé)任

【答案】：D

165、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算各項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)資本

準(zhǔn)備和公司的風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備。

A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

B.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

D.財(cái)政部

【答案】：C

166、關(guān)于玉米的期貨與現(xiàn)貨價(jià)格，如果基差從-200元/噸變?yōu)?340

元/噸，則該情形屬于（）。

A.基差為零

B.基差不變

C.基差走弱

D.基差走強(qiáng)

【答案】：C

167、理論上，當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，將導(dǎo)致（）。

A.國(guó)債和國(guó)債期貨價(jià)格均下跌

B.國(guó)債和國(guó)債期貨價(jià)格均上漲

C.國(guó)債價(jià)格下跌，國(guó)債期貨價(jià)格上漲

D.國(guó)債價(jià)格上漲，國(guó)債期貨價(jià)格下跌

【答案】：A

168、期貨公司股東會(huì)或股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)（）至少召開(kāi)一次會(huì)議。

A.每1個(gè)月

B.每3個(gè)月

C.每半年

D.每1年

【答案】：D

169、在我國(guó)，1月8日，某交易者進(jìn)行套利交易，同時(shí)賣(mài)出500手3

月白糖期貨合約、買(mǎi)入1000手5月白糖期貨合約、賣(mài)出500手7月白

糖期貨合約；成交價(jià)格分別為6370元/噸、6360元/噸和6350元/噸。

1月13日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)成交價(jià)格分別為6350元/噸、6320元/噸和6300

元/噸。則該交易者（）。

A,盈利5萬(wàn)元

B,虧損5萬(wàn)元

C.盈利50萬(wàn)元

D.虧損50萬(wàn)元

【答案】：B

170、下列屬于結(jié)算機(jī)構(gòu)的作用的是（）。

A.直接參與期貨交易