2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》第三章測(cè)試題

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一、單選題

1.商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，其主體是（）。[0.5分]

A商業(yè)銀行

B專家

C債務(wù)人

D客戶

2.下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。[0.5分]

A違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性

B《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者

C計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期

D在違約概率估計(jì)過(guò)程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好

3.在貸款定價(jià)過(guò)程中。用來(lái)確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。[0.5分]

A借款者信用狀況的數(shù)據(jù)

B違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù)

C擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)

D部門成本的數(shù)據(jù)

4.在授權(quán)管理中，如果由自動(dòng)化系統(tǒng)來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件時(shí)，有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是（）。[0.5分]

A營(yíng)銷人員

B風(fēng)險(xiǎn)分析人員

C信貸審批人員

D信貸組合管理人員

5.下列不屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是（）。[0.5分]

A了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布

B確定銀行對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)敞口所提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額度

C確定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性

D確定銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度

6.某銀行貸出了了價(jià)值為10億元人民幣的等級(jí)為A的貸款，假定在第一年違約的總價(jià)值為2000萬(wàn)人民幣，第二年違約的總價(jià)值為1000萬(wàn)人民幣，則該類貸款前兩年的累計(jì)死亡率為（）。[0.5分]

A1%

B1.02%

C2%

D3%

7.在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是（）。[0.5分]

A組合在戰(zhàn)略層面的重要性

B經(jīng)濟(jì)前景

C收益率

D過(guò)去的組合集中情況

8.（）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個(gè)人客戶。[0.5分]

A抵押房貸

B車貸

C新申請(qǐng)客戶

D信用卡消費(fèi)

9.商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）。[0.5分]

A增加收益

B提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

C降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

D實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置

10.銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是（）。[0.5分]

A分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況

B根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失

C設(shè)定情景假設(shè)

D根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失

11.將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是（）。[0.5分]

A復(fù)制信用票據(jù)

B信用組合證券化

C信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù)

D合成債券

12.單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總一般（）資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。[0.5分]

A大于

B小于

C等于

D不確定

13.在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來(lái)分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（）。[0.5分]

A預(yù)期損失分配法

B損失變化分配法

C矩陣分解法

D非預(yù)期損失分配法

14.從操作層面上講，（）不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。[0.5分]

A預(yù)期損失分配法

B損失變化分配法

C矩陣分解法

D收入變動(dòng)法

15.就我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，（）是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)。[0.5分]

A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B信用風(fēng)險(xiǎn)

C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D操作風(fēng)險(xiǎn)

16.典型的組合信用模型通常采用（）方法通過(guò)對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來(lái)計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。[0.5分]

A資產(chǎn)分組

B集中度指標(biāo)

C蒙特卡羅模擬

D歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代

17.在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域，美國(guó)銀行家信托公司最先提出RAROC方法，目前被銀行界廣泛采用，其一般公式為：RAROC=（某項(xiàng)貸款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表（）。[0.5分]

A風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率

B風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率

C資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率

D風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率

18.假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為100萬(wàn)元，銷售成本為80萬(wàn)元，則其銷售毛利率為（）。[0.5分]

A80%

B20%

C125%

D150%

19.在過(guò)去的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)際銀行業(yè)都是通過(guò)專家判斷法來(lái)對(duì)客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，這類系統(tǒng)中的5Cs方法不考慮的因素為（）。[0.5分]

A債務(wù)人資本實(shí)力

B債務(wù)人還款能力

C信貸專家的主觀估計(jì)

D貸款抵押品

20.商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說(shuō)法，不正確的是（）。[0.5分]

A限額是指對(duì)某一客戶（單一法人或集團(tuán)法人）所確定的在一定時(shí)期內(nèi)，商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

B限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋

C在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債

D商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮

21.壓力測(cè)試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，主要分為敏感性分析和（）兩種方法。[0.5分]

A情景分析法

B分解分析法

C失誤數(shù)分析法

D專家調(diào)查分析法

22.客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，在以下各項(xiàng)中，它的內(nèi)容不包括（）。[0.5分]

A客戶信用評(píng)級(jí)

B風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證

C校正各風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)

D對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測(cè)試

23.在商業(yè)銀行進(jìn)行國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理時(shí)，經(jīng)常會(huì)遇到這樣的情況：一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做（）。[0.5分]

A轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B外匯風(fēng)險(xiǎn)

C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D操作風(fēng)險(xiǎn)

24.以下各模型不屬于信用評(píng)分模型的是（）。[0.5分]

A線性概率模型

BProbit模型

CLogit模型

D死亡率模型

25.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。[0.5分]

A資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)

B某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

C同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越高

D通過(guò)資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額

26.重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是（）。[0.5分]

A黑色預(yù)警法

B藍(lán)色預(yù)警法

C紅色預(yù)警法

D橙色預(yù)警法

27.按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（）[0.5分]

A法人客戶和個(gè)人客戶

B企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

C單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

D公共客戶和私人客戶

28.在限額管理過(guò)程中需要進(jìn)行的決策不包括（）。[0.5分]

A確定限額的結(jié)構(gòu)

B確定用來(lái)計(jì)算限額的方法

C確定限額的約束性

D確定限額管理的具體信貸種類

29.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。[0.5分]

A信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約

B信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的

C信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式

D信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)

30.假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個(gè)分配單元，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。[0.5分]

ACVAR2

BC×

CCVAR2

DC×

31.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是（）。[0.5分]

A銀行停止對(duì)貸款計(jì)息

B債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過(guò)60

C銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失

D銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無(wú)法金額償還對(duì)銀行集團(tuán)的債務(wù)

32.有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。[0.5分]

A預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度

B相對(duì)于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在

C從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的

D通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99．9％以上的非預(yù)期損失

33.一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣，期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)而購(gòu)買總收益互換。按該合約規(guī)定（以一年為支付期），銀行向信用保護(hù)賣方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場(chǎng)價(jià)值的變化，同時(shí)，信用保護(hù)賣方向銀行支付浮動(dòng)利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動(dòng)利率為13%，在支付期內(nèi)貸款市場(chǎng)價(jià)值下降10%，那么銀行向交易對(duì)方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對(duì)手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為（）。[0.5分]

A10%和13%

B5%和13%

C15%和10%

D5%和15%

34.根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。[0.5分]

A次級(jí)類貸款

B損失類貸款

C可疑類貸款

D關(guān)注類貸款

35.與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更加關(guān)注（）可能造成的影響。[0.5分]

A管理層風(fēng)險(xiǎn)

B生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

C系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)

36.有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。[0.5分]

A存在投資關(guān)系，在股權(quán)或經(jīng)營(yíng)決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方（企事業(yè)法人或自然人）所控制的企事業(yè)法人群體

B無(wú)論是否存在投資關(guān)系，通過(guò)自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體

C存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)等行為，且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體

D以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體，其自身也具有企業(yè)法人資格

37.關(guān)于CreditRisk+模型的以下說(shuō)法，不正確的是（）。[0.5分]

A根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析

B假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài)

C認(rèn)為同種類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的

D組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布

38.商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是（）。[0.5分]

A為了發(fā)行證券

B為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

C為了購(gòu)買權(quán)益資產(chǎn)

D為了保證投資者本息的按期支付

39.可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。[0.5分]

A單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

B組合風(fēng)險(xiǎn)限額

C集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

D以上均不對(duì)

40.（）不屬于在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)明確考慮的因素。[0.5分]

A處理該筆貸款所花費(fèi)的成本

B由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本

C資本金要求所帶來(lái)的成本

D客戶的規(guī)模

41.采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來(lái)得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是（）。[0.5分]

ACreditRisk+

BCreditMonitor

CCreditMetricis

DCreditPortfolioView

42.Credimetrics的核心思想是（）。[0.5分]

A組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響

B公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征

C債券或貸款的違約遵從泊松過(guò)程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無(wú)關(guān)

D信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果

43.按照國(guó)際管理，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定一般分別采用（）。[0.5分]

A評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法

B評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法

C評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法

D評(píng)分方法和評(píng)分方法

44.（）不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。[0.5分]

A抵押

B質(zhì)押

C保證

D信用證

45.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（）。[0.5分]

A預(yù)期損失

B災(zāi)難性損失

C非預(yù)期損失

D常規(guī)性損失

46.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其中包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)的是（）[0.5分]

A資本充足率

B股本凈回報(bào)率

C大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

D不良貸款撥備覆蓋率

47.在財(cái)務(wù)分析過(guò)程中，用來(lái)衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的指標(biāo)不包括（）。[0.5分]

A存貨周轉(zhuǎn)率

B應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

C資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

D資產(chǎn)負(fù)債率

48.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，以下各財(cái)務(wù)比率不屬于營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)的是（）。[0.5分]

A存貨周轉(zhuǎn)率

B資產(chǎn)回報(bào)率

C權(quán)益收益率

D資產(chǎn)負(fù)債率

49.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。[0.5分]

A信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約

B信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的

C信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式

D信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)

50.假定某銀行2022會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款200億人民幣，其中正常貸款180億人民幣，其共有一般準(zhǔn)備8億人民幣，專項(xiàng)準(zhǔn)備1億人民幣，特種準(zhǔn)備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。[0.5分]

A5%

B5.6%

C20%

D50%

51.以下各因素中，商業(yè)銀行在進(jìn)行一般貸款定價(jià)時(shí)不需要明確考慮的是（）。[0.5分]

A資本金要求所帶來(lái)的成本

B處理該筆貸款所花費(fèi)的成本

C客戶的規(guī)模

D由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本

52.假定某企業(yè)2022年的銷售成本為50萬(wàn)元，銷售收入為100萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為170萬(wàn)元，年底資產(chǎn)總額為190萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。[0.5分]

A20%

B26%

C53%

D56%

53.一般而言，以下因素不會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的是（）。[0.5分]

A借款人財(cái)務(wù)杠桿提高

B借款人收益波動(dòng)性變大

C利率水平降低

D經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條

54.可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來(lái)的損失的信用衍生產(chǎn)品是（）。[0.5分]

A總收益互換

B信用違約互換

C信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

D信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

55.假設(shè)某銀行在2022會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為80億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級(jí)類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。[0.5分]

A2%

B5%

C20%

D25%

56.一般認(rèn)為，顯著影響新興市場(chǎng)國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括（）。[0.5分]

A該國(guó)匯率水平

B該國(guó)通貨膨脹率水平

C違約史指標(biāo)

D人均收入

57.在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行合并報(bào)表時(shí)，下列說(shuō)法正確的是（）。[0.5分]

A合并報(bào)表既是集團(tuán)的反映，也反映了其中每個(gè)法律實(shí)體的償債能力，因而能夠滿足債權(quán)人的分析要求

B母公司和子公司的債權(quán)人對(duì)企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對(duì)獨(dú)立的法律主體，而不是針對(duì)經(jīng)濟(jì)主體

C合并報(bào)表能為預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)母公司及子公司將來(lái)的股利分派提供依據(jù)

D合并報(bào)表雖以母公司觀點(diǎn)編報(bào)，但可同時(shí)為母公司與子公司的股東服務(wù)

58.組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。[0.5分]

A系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

C特定風(fēng)險(xiǎn)

D宏觀風(fēng)險(xiǎn)

59.以下說(shuō)法中不正確的是（）。[0.5分]

A違約頻率即通常所稱的違約率

B違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念

C違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

D違約概率與不良率是不可比的

60.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是借款人評(píng)級(jí)，第二維是（）。[0.5分]

A債務(wù)人評(píng)級(jí)

B債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C不良貸款評(píng)級(jí)

D貸款評(píng)級(jí)

61.商業(yè)銀行在貸款定價(jià)過(guò)程中，用來(lái)確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。[0.5分]

A借款者信用狀況的數(shù)據(jù)

B部門成本的數(shù)據(jù)

C違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù)

D擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)

62.假設(shè)某銀行在2022會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常貸款為95億人民幣，次級(jí)類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。[0.5分]

A2%

B5%

C20%

D25%

63.采用VaR方法來(lái)計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定（）。[0.5分]

A信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布

B信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布

C不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征

D信貸資產(chǎn)組合的組成成分

64.目前，在國(guó)際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效考核指標(biāo)RAROC的計(jì)算公式為（）。[0.5分]

ARAROC＝（收入－預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用）／監(jiān)管資本

BRAROC＝（收益－非預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用）／監(jiān)管資本

CRAROC＝（收益－預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用）／經(jīng)濟(jì)資本

DRAROC＝（收入－非預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用）／經(jīng)濟(jì)資本

65.（）不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段。[0.5分]

A授權(quán)管理

B貸款流程控制

C貸款定價(jià)

D客戶財(cái)務(wù)分析

66.下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。[0.5分]

A違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性

B在違約概率估計(jì)過(guò)程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好

C計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期

D《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者

67.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的主要吸引力在于（）。[0.5分]

A可獲得更高的投資收益

B可完全規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)

C可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無(wú)法達(dá)到的避稅功能

D不需要對(duì)相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資，而是通過(guò)人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益

68.關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說(shuō)法，不正確的是（）。[0.5分]

A信息披露是一種中立、良性的政策手段

B通過(guò)強(qiáng)化信息披露可以達(dá)到強(qiáng)化市場(chǎng)約束的目的

C有效的信息披露可以向市場(chǎng)參與者提供信息

D商業(yè)銀行需要向市場(chǎng)參與者提供盡可能多的信息

69.假定某銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個(gè)分配單元，非預(yù)期損失總額為CVAR，不包括每個(gè)單元所對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。[0.5分]

ACVAR2

BC*CVAR2

CC*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）

DC*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）

70.假定某企業(yè)2022年的稅后收益為50萬(wàn)元，支出的利息費(fèi)用為20萬(wàn)元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬(wàn)元，則其資產(chǎn)回報(bào)率（ROA）約為（）。[0.5分]

A28%

B35%

C39%

D40%

71.與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到（）[0.5分]

A分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的問(wèn)題

B匯總報(bào)表與合并報(bào)表問(wèn)題

C分析企業(yè)償債能力的問(wèn)題

D分析企業(yè)還款能力的問(wèn)題

72.與一般單個(gè)企業(yè)不同的是，商業(yè)銀行在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到（）。[0.5分]

A分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的問(wèn)題

B分析企業(yè)償債能力的問(wèn)題

C匯總報(bào)表與合并報(bào)表問(wèn)題

D分析企業(yè)還款能力的問(wèn)題

73.假定目前市場(chǎng)上1年期零息國(guó)債的收益率為10%，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15。8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理，上述有風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為（）。[0.5分]

A2.5%

B5%

C10%

D15%

74.與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是（）。[0.5分]

A對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告

B至少每年準(zhǔn)備一次

C僅對(duì)影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告

D定期報(bào)告的

75.經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的（）[0.5分]

A預(yù)期損失

B非預(yù)期損失

C災(zāi)難性損失

D常規(guī)性損失

76.商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是（）。[0.5分]

A組合在戰(zhàn)略層面的重要性

B過(guò)去的組合集中情況

C資本收益率

D經(jīng)濟(jì)前景

77.CreditMonitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。[0.5分]

A保險(xiǎn)學(xué)的精算理論

B默頓期權(quán)定價(jià)理論

C經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論

D資產(chǎn)組合理論

78.可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來(lái)的損失的信用衍生產(chǎn)品是（）。[0.5分]

A總收益互換

B信用違約互換

C信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

D信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

79.商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（）三類。[0.5分]

A個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款

B個(gè)人消費(fèi)貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款

C個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款

D個(gè)人住宅抵押貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款

80.國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法（RAPM）中除了RAROC指標(biāo)之外，另一個(gè)常用的指標(biāo)RAROA是指（）。[0.5分]

A風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率

B風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率

C資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率

D風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率

81.銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是（）。[0.5分]

A分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況

B根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失

C設(shè)定情景假設(shè)

D根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失

82.在操作實(shí)踐中，預(yù)期損失通常以一個(gè)比率的形式表示，即預(yù)期損失率，它的計(jì)算公式為（）。[0.5分]

A預(yù)期損失率=違約概率×

B違約損失率

C預(yù)期損失率=違約概率×

D違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

83.某商業(yè)銀行觀測(cè)到兩組客戶（每組5人）的違約率為（1%，1%）、（2%，0）、（3%，2%）、（4%，7%）和（8%，3%），則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為（）。[0.5分]

A0.2

B0.6

C0.8

D0.9

84.有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。[0.5分]

A內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

D風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小

85.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，常用方法的方法不包括（）。[0.5分]

A統(tǒng)計(jì)模型

BVAR法

C歷史違約經(jīng)驗(yàn)

D外部評(píng)級(jí)映射

86.根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。[0.5分]

A次級(jí)類貸款

B損失類貸款

C關(guān)注類貸款

D可疑類貸款

87.亞洲金融危機(jī)、俄羅斯貨幣危機(jī)等極端市場(chǎng)狀況對(duì)銀行業(yè)造成的沉重打擊表明，商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中需要進(jìn)行（）。[0.5分]

A風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

B壓力測(cè)試

C風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

D風(fēng)險(xiǎn)分析

88.違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面，一是單一借款人的違約概率，二是（）所有借款人的違約概率。[0.5分]

A某一地區(qū)

B某一行業(yè)

C某一組合

D某一信用等級(jí)

89.（）是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。[0.5分]

A不良率

B違約概率

C違約頻率

D不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比

90.反映了商業(yè)銀行對(duì)貸款損失的彌補(bǔ)能力和對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是（）。[0.5分]

A不良貸款率

B不良貸款撥備覆蓋率

C預(yù)期損失率

D貸款準(zhǔn)備充足率

91.假定目前市場(chǎng)上存在兩種債券，分別為1年期零息國(guó)債和1年期信用等級(jí)為B的零息債券，前者的收益率為10%；如果假定后者在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金與利息的回收率為50%，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理可知后者的違約概率約為8。7%，則后者的票面利率應(yīng)約為（）。[0.5分]

A5%

B10%

C15%

D20%

92.對(duì)于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言，假定其借款人的違約概率為10%，違約損失率為50%，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為200萬(wàn)人民幣，則該筆貸款的預(yù)期損失為（）萬(wàn)人民幣。[0.5分]

A5

B10

C20

D100

93.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）。[0.5分]

A行業(yè)因素

B產(chǎn)品因素

C地區(qū)因素

D宏觀經(jīng)濟(jì)因素

94.如果一家銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，且對(duì)零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對(duì)某居民提供了100萬(wàn)人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則其該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露為（）萬(wàn)人民幣。[0.5分]

A35

B65

C75

D100

95.從絕對(duì)差額的角度來(lái)看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指（）。[0.5分]

A相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的差額

B兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差

C相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比率

D兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比值

96.從國(guó)際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來(lái)看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致按順序經(jīng)歷了（）三個(gè)主要發(fā)展階段。[0.5分]

A專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析

B信用評(píng)分法、專家判斷法、違約概率模型分析

C專家判斷法、違約概率模型分析、信用評(píng)分法

D信用評(píng)分法、違約概率模型分析、專家判斷法

97.以下各項(xiàng)，符合商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的順序要求的是（）。[0.5分]

A信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評(píng)價(jià)

B風(fēng)險(xiǎn)分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置，后評(píng)價(jià)

C風(fēng)險(xiǎn)分析，后評(píng)價(jià)，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置

D信用信息的收集與傳遞，后評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置

98.（）是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。[0.5分]

A信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

D信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

99.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。[0.5分]

A大于

B小于

C等于

D無(wú)關(guān)

100.專家判斷法中的“5C’’方法不考慮的因素為（）。[0.5分]

A債務(wù)人資本實(shí)力

B貸款抵押品

C經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢(shì)

D信貸專家的主觀性

101.由于某債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對(duì)其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。[0.5分]

A限額管理

B貸款重組

C貸款轉(zhuǎn)讓

D貸款審批

102.CreditMonitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是（）。[0.5分]

A保險(xiǎn)學(xué)的精算理論

B默頓期權(quán)定價(jià)理論

C經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論

D資產(chǎn)組合理論

103.在我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)踐中，對(duì)不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段一般不包括（）。[0.5分]

A催收

B重組

C訴訟

D貸款的借新還舊

104.CreditMetrics的核心思想是（）。[0.5分]

A組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響

B公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征

C信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果

D債券或貸款的違約遵從泊松過(guò)程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無(wú)關(guān)

105.有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率’’這一指標(biāo)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。[0.5分]

A該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

B該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)

C該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

D該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

106.有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。[0.5分]

A該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

B該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)

C該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

D該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失

107.在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的（）。[0.5分]

A最高債務(wù)承受能力

B最低債務(wù)承受能力

C平均債務(wù)承受能力

D以上均不對(duì)

108.在對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對(duì)于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點(diǎn)和考慮的程度是不同的。因此，對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。[0.5分]

A其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常

B在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

C正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否及時(shí)和足額償還貸款

D借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來(lái)獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息

109.在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是（）。[0.5分]

A保證人的資格

B保證人的貸款規(guī)模

C保證的法律責(zé)任

D保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

110.在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配’’中的資本是指（）。[0.5分]

A所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本

B本年度的銀行資本

C所預(yù)計(jì)的未來(lái)三年的銀行資本

D過(guò)去三年間的銀行資本

111.（）是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閥值。[0.5分]

A信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B信用風(fēng)險(xiǎn)度量

C信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

D信用風(fēng)險(xiǎn)控制

112.在分析企業(yè)償債能力過(guò)程中不常使用的指標(biāo)是（）。[0.5分]

A速動(dòng)比率

B存貨周轉(zhuǎn)率

C資產(chǎn)負(fù)債率

D權(quán)益比率

113.與其他因素相比，對(duì)于商業(yè)銀行而言，以下因素中最難以通過(guò)貸款組合的方式完全消除的是（）。[0.5分]

A區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

B行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

C管理層風(fēng)險(xiǎn)

D產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

114.將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來(lái)為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是（）。[0.5分]

A總收益互換

B信用違約互換

C信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

D信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

115.商業(yè)銀行在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指（）。[0.5分]

A所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本

B所預(yù)計(jì)的未來(lái)三年的銀行資本

C本年度的銀行資本

D過(guò)去三年間的銀行資本

116.參照國(guó)際最佳實(shí)踐，商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶評(píng)分時(shí)，在拓展客戶期，宜采用（）。[0.5分]

A信用局評(píng)分

B申請(qǐng)?jiān)u分

C行為評(píng)分

DCreditMonitor評(píng)分

117.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系（）。[0.5分]

A完全等同于內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度

C主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評(píng)估，評(píng)級(jí)對(duì)象以政府或大型企業(yè)為主

D是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的惟一必備條件

118.“5C“方法屬于（）評(píng)級(jí)方法。[0.5分]

A信用評(píng)分法

B專家判斷法

C模型法

D部分基于模型法

119.在我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)踐中，對(duì)不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段不包括（）。[0.5分]

A催收

B重組

C訴訟

D貸款的借新還舊

120.在信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的交易過(guò)程中，對(duì)于絕對(duì)差額而言，如果指定證券和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的差額減少時(shí)，交易方就（）。[0.5分]

A獲得盈利

B承受一定損失

C不受影響

D以上均不對(duì)

121.關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)外部評(píng)級(jí)的以下說(shuō)法，不正確的是（）。[0.5分]

A外部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估

B外部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)

C外部評(píng)級(jí)主要依靠專家定性判斷

D外部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是商業(yè)銀行難以評(píng)價(jià)的中小客戶群

122.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是客戶評(píng)級(jí)，第二維是（）。[0.5分]

A債務(wù)人評(píng)級(jí)

B債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C不良貸款評(píng)級(jí)

D貸款評(píng)級(jí)

123.在非財(cái)務(wù)因素分析中，對(duì)借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于（）。[0.5分]

A經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析

B管理風(fēng)險(xiǎn)分析

C還款意愿分析

D行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

124.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系（）。[0.5分]

A完全等同于內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度

C主要側(cè)重于以專家判別為主的定性評(píng)估，評(píng)級(jí)對(duì)象以政府或大型企業(yè)為主

D是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的惟一必備條件

125.下面關(guān)于非預(yù)期損失的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。[0.5分]

A非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度

B非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在

C非預(yù)期損失可通過(guò)提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避

D從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是無(wú)法確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的

126.用于表示在一定時(shí)間水平、一定的概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。[0.5分]

AVaR

B預(yù)期損失

C情景分析

D歷史模擬

127.采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來(lái)得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是（）。[0.5分]

ACreditRisk+

BCreditMonitor

CCreditMetricis

DCreditPortfolioView

128.在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是（）。[0.5分]

A為了發(fā)行證券

B為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

C為了保證投資者本息的按期支付

D為了購(gòu)買權(quán)益資產(chǎn)

129.（）不屬于債項(xiàng)評(píng)級(jí)的內(nèi)容。[0.5分]

A貸款五級(jí)分類

B貸款12級(jí)分類

CLGD評(píng)級(jí)

D借款人評(píng)級(jí)

130.反映了商業(yè)銀行對(duì)貸款損失的彌補(bǔ)能力和對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是（）。[0.5分]

A不良貸款率

B不良貸款撥備覆蓋率

C預(yù)期損失率

D貸款準(zhǔn)備充足率

131.關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)的以下說(shuō)法，正確的是（）。[0.5分]

A內(nèi)部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估

B內(nèi)部評(píng)級(jí)主要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)

C內(nèi)部評(píng)級(jí)主要依靠專家定性判斷

D內(nèi)部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象主要是政府和大企業(yè)

二、多選題

132.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面各情況會(huì)被認(rèn)為可能無(wú)法全額償還債務(wù)的有（）。[1分]

A在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計(jì)提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金

B銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無(wú)法金額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

C銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失

D銀行停止對(duì)貸款計(jì)息

E債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過(guò)90天

133.CreditPortfolioView模型是目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于（）。[1分]

A宏觀變量的歷史記錄

B宏觀變量的走勢(shì)預(yù)計(jì)

C對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革

D僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革

E單個(gè)借款人的資信

134.商業(yè)銀行在對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，通常需要分析客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)，這主要包括（）。[1分]

A品質(zhì)類指標(biāo)

B實(shí)力類指標(biāo)

C環(huán)境類指標(biāo)

D財(cái)務(wù)類指標(biāo)

E營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)

135.在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為三類，其中包括（）。[1分]

A黃色預(yù)警法

B紅色預(yù)警法

C藍(lán)色預(yù)警法

D黑色預(yù)警法

E紫色預(yù)警法

136.與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有一些明顯的特征，這包括（）。[1分]

A內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

C財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

D企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效差

E風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)管難度大

137.以下關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的有（）。[1分]

A它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

B客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體

C債項(xiàng)評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

D一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評(píng)級(jí)

E一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

138.商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理指引必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安排和相關(guān)規(guī)定，授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括（）。[1分]

A給予每一交易對(duì)方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

B交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策

C債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同）都應(yīng)備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)

D根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核

E集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)分別視具體情況，各自采用最適合的標(biāo)準(zhǔn)

139.信用衍生產(chǎn)品是用來(lái)轉(zhuǎn)移/對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的金融工具，商業(yè)銀行經(jīng)常用到的信用衍生產(chǎn)品包括（）。[1分]

A信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

B總收益互換

C信用證

D信用違約互換

E信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

140.擔(dān)保的存在為商業(yè)銀行提供了一個(gè)可以影響或控制的潛在還款來(lái)源，其方式主要有（）。[1分]

A保證

B抵押

C質(zhì)押

D留置

E定金

141.違約損失率是商業(yè)銀行債項(xiàng)評(píng)級(jí)中的重要概念，影響它的因素主要包括（）。[1分]

A產(chǎn)品因素

B公司因素

C行業(yè)因素

D地區(qū)因素

E宏觀經(jīng)濟(jì)因素

142.商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素包括（）。[1分]

A管理層風(fēng)險(xiǎn)因素

B行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素

C區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)因素

D企業(yè)產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)因素

E社會(huì)信用環(huán)境

143.以下各模型屬于商業(yè)銀行信用評(píng)分模型的有（）。[1分]

A線性概率模型

BRiskCalc模型

C線性辨別模型

D死亡率模型

EProbit模型

144.普遍被應(yīng)用于商業(yè)銀行企業(yè)信用分析的CAMEL系統(tǒng)有5個(gè)關(guān)鍵要素，其中包括（）。[1分]

A資本充足性

B流動(dòng)性

C資產(chǎn)質(zhì)量

D保障因素

E盈利水平

145.商業(yè)銀行在確定某一客戶的信貸限額時(shí)，所考慮的因素包括（）。[1分]

A金融產(chǎn)品和其他維度信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的具體狀況

B商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好

C商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置狀況

D客戶資信狀況

E商業(yè)銀行的存款政策以及客戶中間業(yè)務(wù)情況

146.以下關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法中，正確的是（）。[1分]

A該類模型建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

B該類模型是一種向前看的模型

C該類模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求比較高

D該類模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)

E該類模型無(wú)法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

147.關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的以下說(shuō)法，正確的有（）。[1分]

A在我國(guó)，區(qū)域限額管理包括國(guó)家限額管理

B發(fā)達(dá)國(guó)家一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額

C在一定時(shí)期內(nèi)，我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的

D在我國(guó)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

E在我國(guó)，當(dāng)某一地區(qū)受某些（政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會(huì)環(huán)境等）因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制

148.商業(yè)銀行在貸后管理中，常常采用貸款轉(zhuǎn)讓的方式對(duì)現(xiàn)有貸款進(jìn)行處理，其主要目的可能在于（）。[1分]

A分散風(fēng)險(xiǎn)

B實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移

C增加收益

D實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化

E提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

149.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估，其中審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)包括（）。[1分]

A資本充足率

B股本凈回報(bào)率

C大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

D成本收入比

E不良貸款撥備覆蓋率

150.以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型的說(shuō)法，正確的有（）。[1分]

ACreditMetrics的本質(zhì)是一VAR模型

BCreditMetrics只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合VAR

CCreditPortfolioView是一仿真模型

DCreditPortfolioView比較適合投資類型的借款人

ECreditRisk+模型是一解析模型

151.壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，其功能主要有（）。[1分]

A為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法

B為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型

C提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解

D幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)

E幫助董事會(huì)和高層管理者確定其風(fēng)險(xiǎn)偏好

152.關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)的以下說(shuō)法，正確的有（）。[1分]

A它是指各國(guó)直接或間接影響債務(wù)人履行其對(duì)外償還義務(wù)的能力和意愿的測(cè)量和排名

B它涉及一國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、國(guó)防等多方面的內(nèi)容

C主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程

D解釋主權(quán)評(píng)級(jí)的模型需要?jiǎng)討B(tài)調(diào)整

E由于主權(quán)評(píng)級(jí)需要的更多是經(jīng)驗(yàn)判斷，而非計(jì)量技術(shù)，所以與銀行、公司評(píng)級(jí)相比，它要簡(jiǎn)單的多

153.總收益互換是將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，以為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的投資產(chǎn)品，關(guān)于它的下列說(shuō)法，正確的有（）。[1分]

A總收益互換的核心主要是復(fù)制信用資產(chǎn)的總收益

B投資者支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益

C銀行支付相應(yīng)的融資成本

D當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格上升時(shí)，銀行就支付給投資者一定的金額

E投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的所有風(fēng)險(xiǎn)

154.以下關(guān)于違約的說(shuō)法中，正確的是（）。[1分]

A違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最重要定義

B目前我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

C違約的定義是估計(jì)違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)

D體現(xiàn)了商業(yè)銀行以資本為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念

E《巴塞爾新資本協(xié)議》給出了其定義

155.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來(lái)完成，當(dāng)其對(duì)單一客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)時(shí)，需要借助的方法有（）。[1分]

A6C法

B客戶信用評(píng)級(jí)方法

C貸款分類方法

D信用評(píng)分方法

E組合管理方法

156.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，針對(duì)個(gè)人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)有（）。[1分]

A貸款是循環(huán)的、無(wú)抵押的、承諾的

B子組合內(nèi)對(duì)個(gè)人最高授信額度不超過(guò)10萬(wàn)元人民幣

C必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)

D循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合保持一致

E辦理該業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢(shì)

157.6C法是商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的傳統(tǒng)方法，根據(jù)這一方法，專家需對(duì)債務(wù)人的六項(xiàng)因素做出評(píng)價(jià)，這六項(xiàng)因素中包括（）。[1分]

A流動(dòng)性

B抵押品

C經(jīng)濟(jì)周期的走勢(shì)

D品格

E資產(chǎn)

158.企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括（）。[1分]

A總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

B產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

C生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

D銷售風(fēng)險(xiǎn)

E行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

159.以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證的說(shuō)法，正確的有（）。[1分]

A沒有普遍適用的驗(yàn)證方法

B驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過(guò)程

C驗(yàn)證的流程只能在驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門公開

D驗(yàn)證的結(jié)果要得到其他相關(guān)部門的審閱

E《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)驗(yàn)證沒有特殊要求

160.商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過(guò)程中，應(yīng)注意的問(wèn)題有（）。[1分]

A統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)內(nèi)部各成員單位的個(gè)體控制

B掌握充分信息，避免對(duì)集團(tuán)總體的過(guò)度授信

C主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組

D盡量少用抵押，爭(zhēng)取多用保證

E與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，要求客戶及時(shí)報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易

161.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，常用方法的方法包括（）。[1分]

A統(tǒng)計(jì)模型

BVAR法

C歷史違約經(jīng)驗(yàn)

D外部評(píng)級(jí)映射

E五級(jí)分類法

162.商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程，在此，貸款結(jié)構(gòu)包括（）。[1分]

A貸款期限

B貸款擔(dān)保

C貸款金額

D貸款人規(guī)模

E貸款費(fèi)用

163.以下與國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的相關(guān)說(shuō)法，正確的有（）。[1分]

A國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)指的是一國(guó)政府未能履行債務(wù)所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)

B主權(quán)評(píng)級(jí)涉及政治、經(jīng)濟(jì)、文化等多方面的內(nèi)容

C由于