金融風險管理 試卷及答案 檢測卷A

測試卷A一、單項選擇題1.狹義的信用風險是指行信用風險,也就是出于（）主觀違約或容觀上還款出現(xiàn)因難，而給放款銀行來本總損失的風險A放款人B,借款人C.銀行D.經(jīng)紀人2．當銀行的利率敏感性資產大于利率敏感性負債時,市場利率的上升會（）銀行利潤；反之，則會減少減少銀行利潤.A.增加B.減少C.不變D.先增后減3．為了解決一筆貸款從貸前調查到貸后檢查完全由一個信貸員負責面導致的決策失誤或以權謀私問題,我國銀行都開始實行了（）制度，以降低信貸風險。A五級分類B.理事會C.公司治理D.審貨分離”4．證券示銷的信用風險主要表現(xiàn)為，在證券承銷完成之后證券的（）不按時向證券公司支付承銷費用，給證券公司帶來相應的損失。A管理人B.受托人C.代理人D.發(fā)行人5.證券承銷的市場風險就是在整個市場行情不斷下跌的時候,證券公司無法將要承銷的證券按預定的（）A.投資者B.中介公司C.發(fā)行價D.零售價6.（）是指管理者通過承擔各種性質不同的風險,利用它們之間的相關程度來取得最優(yōu)風險組合,使加總后的總體風險水平A.回避策略B.轉移策略C.抑制策略D.分散策略7.又稱為會計風險，是指對財務報表會計處理，將功能貨幣轉為記賬貨幣時,因匯率變動而蒙受賬面損失的可能A.交易風險B.折算風險C.匯率風險D.經(jīng)濟風險8.中國股票市場中一種買進權利,持有人有權于約定期間(美式)或到期日（歐式)，以約定價格買進約定數(shù)量的（）A.認股權證B.認購權證C.認沽權證D.認債權證9.網(wǎng)絡銀行業(yè)務技術風險管理主要應密切注意兩個渠道：首先是（）；其次是應用系統(tǒng)的設計。A。數(shù)據(jù)傳輸和身份認證B.上網(wǎng)人數(shù)和心理C.國家管制程度D.網(wǎng)絡黑客的水平10.金融自由化中的“價格自由化”主要是指（）的自由化。A.利率B物價C稅率D匯率二、判斷題1.“對于貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，到期收益率與當期債券價格正向相關。（)2.一項資產的?值越大，它的系統(tǒng)風險越小，人們的投資興趣就越高，因為可以靠投資的多樣化來消除風險。(）3.在德爾菲法中，放貸人是否發(fā)放貸款的審查標準是“5C”法，這主要包括：職業(yè)（Career)、資格和能力（Capacity）、資金（Capital）、擔保（Collateral）、經(jīng)營條件和商業(yè)周期（ConditionorCycle）。（）4.當利率敏感性負債大于利率敏感性資產時,利率的下降會減少銀行的盈利;相反，則會增加銀行的盈利。（）5.擁有外匯多頭頭寸的企業(yè)將面臨外匯貶值的風險，而擁有外匯空頭頭寸的企業(yè)將面臨外匯升值的風險。(）三、名詞解析1.資產證券化：2.利率互換:3.系統(tǒng)性風險：4.金融自由化：5.久期免疫策略：四、簡答題1.金融風險與金融危機的區(qū)別是什么？2.金融風險與金融危機的相關性。3．金融風險管理的策略有哪些？4．金融風險的預警指標有哪些？5.金融資產VaR的概念是什么?五、計算題1．試根據(jù)某商業(yè)銀行的簡化資產負債表計算：（1)利率敏感性缺口是多少？(2）當所有的資產的利率是5％，而所有的負債的利率是4％時,該銀行的利潤是多少？（3)當利率敏感性資產和利率敏感性負債的利率都增加2個百分點以后，該銀行的利潤是多少？（4）試述利率敏感性缺口的正負值與利率的升降有何關系?"某銀行（簡化）資產和負債表單位：億元資產負債·利率敏感性資產2000利率敏感性負債3000固定利率資產5000固定利率負債40002.遠東公司從英國進口一批貨物，有一筆為期六個月，金額為100萬英鎊的應付賬款。請用BSI法來防范外匯風險英鎊借款利息6%人民幣借款利息5％英鎊存款利息3%購買英鎊債券收益率率4%現(xiàn)匯率1：10.00六個月后匯率1:10.50請問：(1）該企業(yè)不用BSI法匯率風險帶來的損失是多少？（2）該企業(yè)用BSI法匯率風險帶來的損失是多少?六、論述題1.結合中國金融經(jīng)濟環(huán)境論述操作風險事件損失的主要原因。2.舉例說明金融風險發(fā)生會在哪些方面影響個人、企業(yè)和金融機構？測試卷A參考答案一、單項選擇題1.B2.A3.D4.D5.C6.D7.B8.B9.A10.A二、判斷題1.×2.×3.×4.×5.√三、名詞解釋1.資產證券化：資產證券化就是將當前和未來收入產生收入現(xiàn)金流的金額資產轉變?yōu)樵谫Y本市場上可以銷售和流通的證券的過程2.利率互換:是指交易雙方在兩筆同種貨幣、金額相同、期限一樣，但付息方法不同的資產或債務之間進行的相互交換利率的活動。3.系統(tǒng)性風險：系統(tǒng)性金融風險是指波及地區(qū)性和系統(tǒng)性的金融動蕩或嚴重損失的金融風險，是不可避免的金融風險。4.金融自由化：一個國家金融部門的運行從主要由政府管制轉變?yōu)橛墒袌鰶Q定的過程。5.久期免疫策略：是指將資產和負債的利率敏感度進行匹配，即免疫法,目的是防止和消除利率變化帶來的損失。這個目的可以通過構建資產組合來實現(xiàn).四、簡答題1.答：金融風險是指遭受損失的可能性，是尚未實現(xiàn)的損失，是普遍存在的，是在一定誘因下爆發(fā)金融危機的必要條件。金融危機是金融風險積聚到一定程度時以突發(fā)性、破壞性的方式表現(xiàn)出來的，其作用和影響范圍是系統(tǒng)的的，也就是說金融危機是金融風險的積累和爆發(fā),是金融風險的極端表現(xiàn),體現(xiàn)了金融風險的“極限效應，使金融活動中的可能損失轉化為現(xiàn)實損失。金融危機是指金融體系出現(xiàn)嚴重困難乃至崩潰，全部變現(xiàn)金融資產指標的急劇惡化,金融資產價格暴跌,金融機構陷入困境或破產，會對實物經(jīng)濟運行產生極為不利的影響。從這個意義講，金融危機是金融風險長期存在、普遍遍存在條件下的突出性結果。2.答：金融風險與金融危機存在著密切的關系。金融風險積累、國內突發(fā)事件、匯率政策和資本投機等，都有可能引發(fā)或促使金融危機爆發(fā)。（1）金融融風險積累是轉化為金融危機的前提（2）突發(fā)事件促使金融融風險向金融危機轉化（3）江率政策會觸發(fā)金融風險向金融危機的轉化（4）國際投機資本是導致金融風險向金融危機轉化的主要原因3.答：①回避策略；②防范策略；③抑制策略；④分散策略；⑤轉移策略；⑥補償策略；⑦風險監(jiān)管4.答：（1）金融機構內在穩(wěn)定性的指標（2）宏觀經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)定性的指標（3）市場風險的指標（4）金融機構內在穩(wěn)定性的指標（5）宏觀經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)定性的指標（6）市場風險的指標5.答：直譯為“在險價值”，是指在一定的置信水平下,某一種金融資產（證券組合）在未來特定的一段時間內的最大可能損失。五、計算題1.解:(1）利率敏感性缺口=利率敏感性資產-利率敏感性負債=2000-3000=-1000(億元)(2）該銀行的利潤=(2000+5000）x5%-(3000+4000）x4%=70(億元)(3）該銀行新的利潤=(2000X7%+5000X5%)-(3000X6%+40OOX4%)=430-390=50（億元)(4)這說明，在利率敏感性缺口為負值的時候，利率上升，銀行利率會下降。(另外，可以推出:在利率敏感性缺口為負值的時候，利率下降，利潤會上升。反之，當利率敏感性缺口為正值時，利率下降，利潤也會下降:利率上升，利潤也會上升。2.(1）不用BSI的損失：100×（10.00-10.50）=-50(2)用BSI后的損失A=人民幣借款利息100×10×5%×1/2=25B=英鎊債券收益100×10.5×4％×1/2=21損失=A-B=4六、論述題1.答：操作風險事件導致?lián)p失發(fā)生的原因有以下七種：（1）內部欺連（InternalFraud），即有機構內部人員參與的詐騙、盜用資產、違犯法律以及違反金融機構的規(guī)章制度的行為，如內部人員虛報頭寸、內部人員偷盜、在職員的賬戶上進行內部交易，等等。（2）外部欺詐（ExternalFraud），即第三方的詐騙、盜用資產、違犯法律的行為，如搶劫、偽造、開具空頭支票以及黑客行為對計算機系統(tǒng)的損壞壞。（3）用合同以及工作狀況帶來的風險事件（EmployPracticesandWorkspaceSafety），即由于不履行合同，或者不符合勞動健康、安全法規(guī)所引起的賠償要求，例如,工人賠償要求、違反雇員的健康安全規(guī)定、有組織的罷工以及各種應對顧客所負的責任。（4）客戶、產品以及商業(yè)行為引起的風險事件（Ci－cnt，ProductsandBusinessPractices)，即有意或無意造成的無法滿足某一順客的特定需求，或者是由于產品的性質、設計問題造成的失誤，例如受托人違約、溢用客戶的秘密信息銀行賬戶上的不正確的交易行為、洗錢、銷售未授權產品等。(5）有形資產的損失(DamagetoPhysicalAssets），即由于災難性事件或其他事件引起的有形資產的損壞或損失如恐怖事件、地震、火災、洪災等。(6）經(jīng)營中斷和系統(tǒng)出錯（BusinessDisruptionandSystemFailure），如軟件或者硬件錯誤、通信問題以及設備老化。（7）涉及執(zhí)行、交以交易過程管理的風險事件(ExecutionDeliveryandProcessManagement），如如交易失敗，及過程管理出錯，與合作伙伴、賣方的合作失敗,又如交易數(shù)據(jù)輸入錯誤、間接的管理失誤、不完備的法律文件、未經(jīng)批準訪問客戶賬戶、合作伙伴的不當操作以及賣方糾紛等。以中國的商業(yè)銀行辦理個人住房抵押貸款為例,商業(yè)銀行個人住房抵押貸款業(yè)