計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)-中國鐵道出版社

內(nèi)容簡介

本書系統(tǒng)地講解了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)內(nèi)容包括一元及多元線性回歸模型多重共線性異方差

,、、

性序列相關(guān)性單方程回歸模型滯后變量模型時(shí)間序列模型和聯(lián)立方程模型并通過實(shí)驗(yàn)分析

、、、、,

講述了軟件的使用以使學(xué)生在實(shí)際運(yùn)用中掌握的操作方法

EViews,EViews。

本書力求簡明扼要通俗易通盡可能避免煩瑣的數(shù)學(xué)推導(dǎo)

、,。

本書適合作為應(yīng)用型高等院校經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程的教材也可作為研究生的入門輔

,

助教材同時(shí)本書還適合自學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的讀者學(xué)習(xí)使用

。,。

圖書在版編目(CIP)數(shù)據(jù)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)徐彥偉主編北京中國鐵道出版社

/.—:

有限公司

,2019.8

十三五普通高等教育規(guī)劃教材

“”

ISBN9787113257729

計(jì)徐計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)高等學(xué)校

Ⅰ.①…Ⅱ.①…Ⅲ.①

教材

Ⅳ.①F224.0

中國版本圖書館數(shù)據(jù)核字第號

CIP(2019)165995

書名:計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

作者:徐彥偉

策劃:張文靜讀者熱線:

01051873014

責(zé)任編輯:張文靜賈淑媛

封面設(shè)計(jì):劉穎

責(zé)任校對:張玉華

責(zé)任印制:郭向偉

出版發(fā)行:中國鐵道出版社有限公司北京市西城區(qū)右安門西街號

(100054,8)

網(wǎng)址:

/51eds/

印刷:北京虎彩文化傳播有限公司

版次:年月第版年月第次印刷

201981201981

開本:印張:字?jǐn)?shù):千

787mm×1092mm1/1615.75384

書號:

ISBN9787113257729

定價(jià):元

45.00

版權(quán)所有侵權(quán)必究

凡購買鐵道版圖書如有印刷質(zhì)量問題請與本社教材圖書營銷部聯(lián)系調(diào)換電話

,,。:(010)63550836

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:(010)51873659

本書是為應(yīng)用型高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程而編寫的教

材經(jīng)教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會討論決定計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)納入經(jīng)

。,

濟(jì)學(xué)類所有專業(yè)必修的核心課程經(jīng)過多年努力中國高等學(xué)校的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教

。,

學(xué)有了很大的進(jìn)展目前市場上不僅引進(jìn)或翻譯了許多國外的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教

。,

材而且國內(nèi)也編寫了很多優(yōu)秀的教材本教材從中國高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)管理類各專

,。

業(yè)學(xué)生的實(shí)際情況出發(fā)合理地組織教學(xué)內(nèi)容在有限的課時(shí)內(nèi)使學(xué)生掌握計(jì)量

,,

經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論和方法培養(yǎng)學(xué)生綜合分析和解決實(shí)際問題的能力

,。

本書借鑒了國內(nèi)外優(yōu)秀教材的優(yōu)點(diǎn)總結(jié)了編者多年從事計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)的

,

經(jīng)驗(yàn)和體會從經(jīng)濟(jì)管理類各專業(yè)的實(shí)際出發(fā)精選了教學(xué)內(nèi)容本科階段的計(jì)

,,。

量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程的目標(biāo)定位在使學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的最基本方法并能夠運(yùn)

,,

用這些方法解決實(shí)際的經(jīng)濟(jì)問題應(yīng)用型本科院校的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程以經(jīng)典計(jì)

。

量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容為主適當(dāng)概要性地介紹一些學(xué)科的新發(fā)展方向這符合經(jīng)濟(jì)管

,,

理類應(yīng)用型本科專業(yè)教學(xué)的實(shí)際要求本書也安排了部分選講內(nèi)容供本科教學(xué)

。,

選擇使用跳過這些內(nèi)容并不影響對計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)內(nèi)容的系統(tǒng)學(xué)習(xí)本書注

,,。

重基本思想經(jīng)濟(jì)背景基本方法和實(shí)際應(yīng)用力求簡明扼要通俗易通盡可能避

、、,、,

免煩瑣的數(shù)學(xué)推導(dǎo)通過實(shí)驗(yàn)分析說明書中講述的方法在軟件上的實(shí)現(xiàn)

,EViews,

將軟件的學(xué)習(xí)與各章案例分析有機(jī)結(jié)合使學(xué)生在實(shí)際運(yùn)用中學(xué)習(xí)

EViews,

的操作方法

EViews。

本書由徐彥偉任主編由季宇陳銳高婷婷任副主編

,、、。

本書適合作為應(yīng)用型高等院校經(jīng)濟(jì)管理類本科各專業(yè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程的教

材也可作為研究生的入門輔助教材同時(shí)本書還適合自學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的讀者

,,,

學(xué)習(xí)

。

由于編者水平有限書中疏漏之處在所難免懇請廣大讀者批評指正

,,。

編者

年月

20196

教學(xué)建議

教學(xué)目的

本課程教學(xué)的目的在于讓學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本原理與知識主要包括滿足經(jīng)典假

,

設(shè)條件的回歸分析計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型放寬經(jīng)典假設(shè)條件的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型虛擬變量等專題

、、,

以及聯(lián)立方程組模型及時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型等內(nèi)容要求學(xué)生熟練掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基

,

礎(chǔ)知識能夠運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象能夠用軟件完成相應(yīng)的數(shù)據(jù)處理

,,EViews

方法

。

前期需要掌握的知識

微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)微積分線性代數(shù)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)等課程相關(guān)知識

、、、、。

課時(shí)分布建議

課時(shí)安排

教學(xué)內(nèi)容學(xué)習(xí)要點(diǎn)案例使用建議

本科

了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的概念歷史和發(fā)展

第1章(1)、

了解建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本步驟

緒論(2)3

了解使用軟件的基本操作

(3)EViews

了解相關(guān)分析與回歸分析的概念

(1)

了解總體回歸函數(shù)和樣本回歸函數(shù)的概

(2)

念理解掌握函數(shù)形式和參數(shù)的經(jīng)濟(jì)

,

意義

第2章理解最小二乘法的思想理解最小二乘

(3)、案例分析

一元線性回歸模型估計(jì)量的性質(zhì)81

掌握判定系數(shù)的概念和意義掌握參數(shù)

(4),

顯著性檢驗(yàn)的概念步驟及意義

、

理解點(diǎn)預(yù)測和區(qū)間預(yù)測

(5)

掌握本章涉及知識點(diǎn)的操作

(6)EViews

了解多元線性回歸模型的概念

(1)

掌握多元線性回歸模型的參數(shù)最小二乘

(2)

估計(jì)量的性質(zhì)

第3章

掌握多元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)及模案例分析

多元線性回歸模型(3)62

型參數(shù)受約束的檢驗(yàn)

Wald

掌握非線性回歸模型代換法

(4)

掌握本章涉及知識點(diǎn)的操作

(5)EViews

Ⅰ

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

續(xù)表

課時(shí)安排

教學(xué)內(nèi)容學(xué)習(xí)要點(diǎn)案例使用建議

本科

理解多重共線性的概念原因和后果

(1)、

第4章掌握多重共線性的檢驗(yàn)

(2)案例分析

多重共線性掌握多重共線性的解決方法33

(3)

掌握本章涉及知識點(diǎn)的操作

(4)EViews

理解異方差性的概念

(1)

第5章掌握異方差性的檢驗(yàn)

(2)案例分析

異方差性掌握異方差性的解決方法44

(3)

掌握本章涉及知識點(diǎn)的操作

(4)EViews

理解序列相關(guān)性的概念

(1)

第6章掌握序列相關(guān)性的檢驗(yàn)

(2)案例分析

序列相關(guān)性掌握序列相關(guān)性的解決方法45

(3)

掌握本章涉及知識點(diǎn)的操作

(4)EViews

理解虛擬變量的概念

(1)

掌握虛擬解釋變量模型

第7章(2)

了解虛擬被解釋變量案例分析

單方程回歸模型的幾個(gè)專題(3)56

了解工具變量法

(4)

掌握本章涉及知識點(diǎn)的操作

(5)EViews

理解滯后變量的含義

第8章(1)

理解滯后變量模型估計(jì)方法和檢驗(yàn)案例分析

滯后變量模型(2)47

掌握本章涉及知識點(diǎn)的操作

(3)EViews

理解時(shí)間序列模型的基本概念

(1)

掌握時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)

第9章(2)

掌握協(xié)整分析誤差修正模型案例分析

時(shí)間序列模型(3)、68

掌握因果關(guān)系檢驗(yàn)

(4)Granger

掌握本章涉及知識點(diǎn)的操作

(5)EViews

理解聯(lián)立方程組模型的基本概念

(1)

第10章掌握聯(lián)立方程組模型的識別方法

(2)案例分析

聯(lián)立方程模型掌握聯(lián)立方程組模型的估計(jì)方法方法59

(3)

掌握本章涉及知識點(diǎn)的操作

(4)EViews

課時(shí)總計(jì)

48

Ⅱ

第1章緒論……………………

1

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述……………………

1.11

建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本步驟……………………

1.28

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用軟件使用簡介…………

1.3EViews14

思考與練習(xí)…………………

25

第2章一元線性回歸模型……………………

26

相關(guān)分析與回歸分析………………

2.126

一元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)……………………

2.232

一元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)……………………

2.340

一元線性回歸模型的預(yù)測…………

2.446

案例分析與操作…………

2.5EViews49

思考與練習(xí)…………………

55

第3章多元線性回歸模型……………………

57

多元線性回歸模型的概念…………

3.157

多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)……………………

3.261

多元線性回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)……………………

3.363

非線性回歸模型……………………

3.467

案例分析與操作…………

3.5EViews70

思考與練習(xí)…………………

74

第4章多重共線性……………

77

多重共線性概述……………………

4.177

多重共線性的檢驗(yàn)…………………

4.280

多重共線性的解決方法……………

4.381

案例分析與操作…………

4.4EViews83

思考與練習(xí)…………………

86

第5章異方差性………………

89

異方差性概述………………………

5.189

異方差性的檢驗(yàn)……………………

5.292

異方差性的解決方法………………

5.395

案例分析與操作…………

5.4EViews98

思考與練習(xí)…………………

105

Ⅰ

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

第6章序列相關(guān)性……………

107

序列相關(guān)性概述……………………

6.1107

序列相關(guān)性的檢驗(yàn)…………………

6.2109

序列相關(guān)性的解決方法……………

6.3112

案例分析與操作…………

6.4EViews114

思考與練習(xí)…………………

121

第7章單方程回歸模型的幾個(gè)專題…………

123

虛擬變量……………

7.1123

設(shè)定誤差……………

7.2134

隨機(jī)解釋變量模型…………………

7.3139

案例分析與操作…………

7.4EViews141

思考與練習(xí)…………………

154

第8章滯后變量模型…………

157

滯后變量模型概述…………………

8.1157

分布滯后模型的參數(shù)估計(jì)…………

8.2159

自回歸模型…………

8.3161

自回歸模型的估計(jì)和檢驗(yàn)…………

8.4164

案例分析與操作…………

8.5EViews166

思考與練習(xí)…………………

172

第9章時(shí)間序列模型…………

175

時(shí)間序列的基本概念………………

9.1175

時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)……………

9.2178

協(xié)整理論和誤差修正模型…………

9.3180

案例分析與操作…………

9.4EViews186

思考與練習(xí)…………………

192

第10章聯(lián)立方程模型………………………

195

聯(lián)立方程模型概述…………………

10.1195

聯(lián)立方程模型的識別………………

10.2202

聯(lián)立方程模型的估計(jì)………………

10.3206

案例分析與操作…………

10.4EViews210

思考與練習(xí)…………………

216

第11章實(shí)驗(yàn)…………………

218

實(shí)驗(yàn)一簡單線性回歸……………………

218

實(shí)驗(yàn)二多元線性回歸模型和多重共線性………………

220

實(shí)驗(yàn)三異方差性和自相關(guān)………………

220

實(shí)驗(yàn)四分布滯后模型……………………

221

實(shí)驗(yàn)五虛擬解釋變量回歸………………

222

實(shí)驗(yàn)六時(shí)間序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)………………

222

實(shí)驗(yàn)七聯(lián)立方程組的估計(jì)………………

223

附錄A統(tǒng)計(jì)用表………………

224

Ⅱ

第1章緒論

通過本章的學(xué)習(xí),對計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生、發(fā)展、內(nèi)容、基本概念、研究方法以及軟

EViews

件的使用有一個(gè)基本了解。

了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生、發(fā)展、內(nèi)容及其與相關(guān)學(xué)科的關(guān)系;理解掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本

概念和研究方法;掌握軟件的基本功能、主要功能菜單和主要命令。

EViews

1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述

1.1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的概念

英文最早是由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家首屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者拉納爾費(fèi)里

“Econometrics”、·

希仿照生物計(jì)量學(xué)一詞構(gòu)造出來的中譯名有兩種一種譯為

(RagnarFrisch)(Biometrics),:

經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)另一種譯為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是由英文直譯得到的該譯法強(qiáng)調(diào)該學(xué)

“”,“”。,

科的主要內(nèi)容是經(jīng)濟(jì)計(jì)量的方法是估計(jì)經(jīng)濟(jì)模型與檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)模型試圖從名稱上強(qiáng)調(diào)它是一

,,

門研究經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法論的學(xué)科譯成計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則是表明該學(xué)科主要研究的是用經(jīng)濟(jì)計(jì)量方

。

法來解決經(jīng)濟(jì)規(guī)律如何進(jìn)行定量表述試圖通過名稱強(qiáng)調(diào)它是屬于經(jīng)濟(jì)學(xué)科而且是應(yīng)用經(jīng)濟(jì)

,,

學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科雖然譯法不同但在內(nèi)容上都是一致的都是研究經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論研究

。,,,

這些方法在實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題中的應(yīng)用教育部在年確定高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)門類專業(yè)核心課

。1998

程時(shí)采用的是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的譯法本教材采用譯法計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

,“”,“”。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)立者費(fèi)里希在年所寫的Econometrics雜志發(fā)刊詞中給出了什么

1933,

是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的描述用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個(gè)方面著手但任何一個(gè)方面就其

:“,

本身來說都不應(yīng)該與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)絕非一碼事它也是不

。;

1

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

同于我們所說的一般經(jīng)濟(jì)理論即使經(jīng)濟(jì)理論中有很大一部分具有一定的數(shù)量特征也不應(yīng)該

,;

把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與在經(jīng)濟(jì)中應(yīng)用數(shù)學(xué)看成一樣的經(jīng)驗(yàn)表明統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)三方面觀

。,、

點(diǎn)之一是實(shí)際理解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中數(shù)量關(guān)系的必要條件但任何一種觀點(diǎn)本身不是充分條件

,,

這三者的結(jié)合才是強(qiáng)有力的工具正是由于這三者的結(jié)合才構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對于這一描

,?！?/p>

述著名的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家美籍華人鄒至莊進(jìn)一步解釋道計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就是從經(jīng)濟(jì)理論出發(fā)

,、:“,

根據(jù)以往的經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)資料運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)的分析方法建立經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型并據(jù)以對經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)進(jìn)

,,

行結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)預(yù)測和政策評價(jià)的科學(xué)

、?！?/p>

1.1.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)