計量經濟學-中國鐵道出版社

內容簡介

本書系統地講解了計量經濟學的基礎內容包括一元及多元線性回歸模型多重共線性異方差

,、、

性序列相關性單方程回歸模型滯后變量模型時間序列模型和聯立方程模型并通過實驗分析

、、、、,

講述了軟件的使用以使學生在實際運用中掌握的操作方法

EViews,EViews。

本書力求簡明扼要通俗易通盡可能避免煩瑣的數學推導

、,。

本書適合作為應用型高等院校經濟管理類專業(yè)計量經濟學課程的教材也可作為研究生的入門輔

,

助教材同時本書還適合自學計量經濟學的讀者學習使用

。,。

圖書在版編目(CIP)數據

計量經濟學徐彥偉主編北京中國鐵道出版社

/.—:

有限公司

,2019.8

十三五普通高等教育規(guī)劃教材

“”

ISBN9787113257729

計徐計量經濟學高等學校

Ⅰ.①…Ⅱ.①…Ⅲ.①

教材

Ⅳ.①F224.0

中國版本圖書館數據核字第號

CIP(2019)165995

書名:計量經濟學

作者:徐彥偉

策劃:張文靜讀者熱線:

01051873014

責任編輯:張文靜賈淑媛

封面設計:劉穎

責任校對:張玉華

責任印制:郭向偉

出版發(fā)行:中國鐵道出版社有限公司北京市西城區(qū)右安門西街號

(100054,8)

網址:

/51eds/

印刷:北京虎彩文化傳播有限公司

版次:年月第版年月第次印刷

201981201981

開本:印張:字數:千

787mm×1092mm1/1615.75384

書號:

ISBN9787113257729

定價:元

45.00

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:(010)51873659

本書是為應用型高等學校經濟管理類專業(yè)學習計量經濟學課程而編寫的教

材經教育部高等學校經濟學學科教學指導委員會討論決定計量經濟學納入經

。,

濟學類所有專業(yè)必修的核心課程經過多年努力中國高等學校的計量經濟學教

。,

學有了很大的進展目前市場上不僅引進或翻譯了許多國外的計量經濟學教

。,

材而且國內也編寫了很多優(yōu)秀的教材本教材從中國高等學校經濟管理類各專

,。

業(yè)學生的實際情況出發(fā)合理地組織教學內容在有限的課時內使學生掌握計量

,,

經濟學的基本理論和方法培養(yǎng)學生綜合分析和解決實際問題的能力

,。

本書借鑒了國內外優(yōu)秀教材的優(yōu)點總結了編者多年從事計量經濟學教學的

,

經驗和體會從經濟管理類各專業(yè)的實際出發(fā)精選了教學內容本科階段的計

,,。

量經濟學課程的目標定位在使學生掌握計量經濟研究的最基本方法并能夠運

,,

用這些方法解決實際的經濟問題應用型本科院校的計量經濟學課程以經典計

。

量經濟學的內容為主適當概要性地介紹一些學科的新發(fā)展方向這符合經濟管

,,

理類應用型本科專業(yè)教學的實際要求本書也安排了部分選講內容供本科教學

。,

選擇使用跳過這些內容并不影響對計量經濟學基礎內容的系統學習本書注

,,。

重基本思想經濟背景基本方法和實際應用力求簡明扼要通俗易通盡可能避

、、,、,

免煩瑣的數學推導通過實驗分析說明書中講述的方法在軟件上的實現

,EViews,

將軟件的學習與各章案例分析有機結合使學生在實際運用中學習

EViews,

的操作方法

EViews。

本書由徐彥偉任主編由季宇陳銳高婷婷任副主編

,、、。

本書適合作為應用型高等院校經濟管理類本科各專業(yè)計量經濟學課程的教

材也可作為研究生的入門輔助教材同時本書還適合自學計量經濟學的讀者

,,,

學習

。

由于編者水平有限書中疏漏之處在所難免懇請廣大讀者批評指正

,,。

編者

年月

20196

教學建議

教學目的

本課程教學的目的在于讓學生掌握計量經濟學的基本原理與知識主要包括滿足經典假

,

設條件的回歸分析計量經濟學模型放寬經典假設條件的計量經濟學模型虛擬變量等專題

、、,

以及聯立方程組模型及時間序列計量經濟學模型等內容要求學生熟練掌握計量經濟學的基

,

礎知識能夠運用計量經濟模型分析經濟現象能夠用軟件完成相應的數據處理

,,EViews

方法

。

前期需要掌握的知識

微觀經濟學宏觀經濟學微積分線性代數概率論與數理統計等課程相關知識

、、、、。

課時分布建議

課時安排

教學內容學習要點案例使用建議

本科

了解計量經濟學的概念歷史和發(fā)展

第1章(1)、

了解建立計量經濟學模型的基本步驟

緒論(2)3

了解使用軟件的基本操作

(3)EViews

了解相關分析與回歸分析的概念

(1)

了解總體回歸函數和樣本回歸函數的概

(2)

念理解掌握函數形式和參數的經濟

,

意義

第2章理解最小二乘法的思想理解最小二乘

(3)、案例分析

一元線性回歸模型估計量的性質81

掌握判定系數的概念和意義掌握參數

(4),

顯著性檢驗的概念步驟及意義

、

理解點預測和區(qū)間預測

(5)

掌握本章涉及知識點的操作

(6)EViews

了解多元線性回歸模型的概念

(1)

掌握多元線性回歸模型的參數最小二乘

(2)

估計量的性質

第3章

掌握多元線性回歸模型的統計檢驗及模案例分析

多元線性回歸模型(3)62

型參數受約束的檢驗

Wald

掌握非線性回歸模型代換法

(4)

掌握本章涉及知識點的操作

(5)EViews

Ⅰ

計量經濟學

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

續(xù)表

課時安排

教學內容學習要點案例使用建議

本科

理解多重共線性的概念原因和后果

(1)、

第4章掌握多重共線性的檢驗

(2)案例分析

多重共線性掌握多重共線性的解決方法33

(3)

掌握本章涉及知識點的操作

(4)EViews

理解異方差性的概念

(1)

第5章掌握異方差性的檢驗

(2)案例分析

異方差性掌握異方差性的解決方法44

(3)

掌握本章涉及知識點的操作

(4)EViews

理解序列相關性的概念

(1)

第6章掌握序列相關性的檢驗

(2)案例分析

序列相關性掌握序列相關性的解決方法45

(3)

掌握本章涉及知識點的操作

(4)EViews

理解虛擬變量的概念

(1)

掌握虛擬解釋變量模型

第7章(2)

了解虛擬被解釋變量案例分析

單方程回歸模型的幾個專題(3)56

了解工具變量法

(4)

掌握本章涉及知識點的操作

(5)EViews

理解滯后變量的含義

第8章(1)

理解滯后變量模型估計方法和檢驗案例分析

滯后變量模型(2)47

掌握本章涉及知識點的操作

(3)EViews

理解時間序列模型的基本概念

(1)

掌握時間序列的平穩(wěn)性檢驗

第9章(2)

掌握協整分析誤差修正模型案例分析

時間序列模型(3)、68

掌握因果關系檢驗

(4)Granger

掌握本章涉及知識點的操作

(5)EViews

理解聯立方程組模型的基本概念

(1)

第10章掌握聯立方程組模型的識別方法

(2)案例分析

聯立方程模型掌握聯立方程組模型的估計方法方法59

(3)

掌握本章涉及知識點的操作

(4)EViews

課時總計

48

Ⅱ

第1章緒論……………………

1

計量經濟學概述……………………

1.11

建立計量經濟模型的基本步驟……………………

1.28

計量經濟學應用軟件使用簡介…………

1.3EViews14

思考與練習…………………

25

第2章一元線性回歸模型……………………

26

相關分析與回歸分析………………

2.126

一元線性回歸模型的參數估計……………………

2.232

一元線性回歸模型的統計檢驗……………………

2.340

一元線性回歸模型的預測…………

2.446

案例分析與操作…………

2.5EViews49

思考與練習…………………

55

第3章多元線性回歸模型……………………

57

多元線性回歸模型的概念…………

3.157

多元線性回歸模型的參數估計……………………

3.261

多元線性回歸模型的統計檢驗……………………

3.363

非線性回歸模型……………………

3.467

案例分析與操作…………

3.5EViews70

思考與練習…………………

74

第4章多重共線性……………

77

多重共線性概述……………………

4.177

多重共線性的檢驗…………………

4.280

多重共線性的解決方法……………

4.381

案例分析與操作…………

4.4EViews83

思考與練習…………………

86

第5章異方差性………………

89

異方差性概述………………………

5.189

異方差性的檢驗……………………

5.292

異方差性的解決方法………………

5.395

案例分析與操作…………

5.4EViews98

思考與練習…………………

105

Ⅰ

計量經濟學

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

第6章序列相關性……………

107

序列相關性概述……………………

6.1107

序列相關性的檢驗…………………

6.2109

序列相關性的解決方法……………

6.3112

案例分析與操作…………

6.4EViews114

思考與練習…………………

121

第7章單方程回歸模型的幾個專題…………

123

虛擬變量……………

7.1123

設定誤差……………

7.2134

隨機解釋變量模型…………………

7.3139

案例分析與操作…………

7.4EViews141

思考與練習…………………

154

第8章滯后變量模型…………

157

滯后變量模型概述…………………

8.1157

分布滯后模型的參數估計…………

8.2159

自回歸模型…………

8.3161

自回歸模型的估計和檢驗…………

8.4164

案例分析與操作…………

8.5EViews166

思考與練習…………………

172

第9章時間序列模型…………

175

時間序列的基本概念………………

9.1175

時間序列的平穩(wěn)性檢驗……………

9.2178

協整理論和誤差修正模型…………

9.3180

案例分析與操作…………

9.4EViews186

思考與練習…………………

192

第10章聯立方程模型………………………

195

聯立方程模型概述…………………

10.1195

聯立方程模型的識別………………

10.2202

聯立方程模型的估計………………

10.3206

案例分析與操作…………

10.4EViews210

思考與練習…………………

216

第11章實驗…………………

218

實驗一簡單線性回歸……………………

218

實驗二多元線性回歸模型和多重共線性………………

220

實驗三異方差性和自相關………………

220

實驗四分布滯后模型……………………

221

實驗五虛擬解釋變量回歸………………

222

實驗六時間序列平穩(wěn)性檢驗和協整檢驗………………

222

實驗七聯立方程組的估計………………

223

附錄A統計用表………………

224

Ⅱ

第1章緒論

通過本章的學習,對計量經濟學的產生、發(fā)展、內容、基本概念、研究方法以及軟

EViews

件的使用有一個基本了解。

了解計量經濟學的產生、發(fā)展、內容及其與相關學科的關系;理解掌握計量經濟學的基本

概念和研究方法;掌握軟件的基本功能、主要功能菜單和主要命令。

EViews

1.1計量經濟學概述

1.1.1計量經濟學的概念

英文最早是由挪威經濟學家首屆諾貝爾經濟學獎獲得者拉納爾費里

“Econometrics”、·

希仿照生物計量學一詞構造出來的中譯名有兩種一種譯為

(RagnarFrisch)(Biometrics),:

經濟計量學另一種譯為計量經濟學經濟計量學是由英文直譯得到的該譯法強調該學

“”,“”。,

科的主要內容是經濟計量的方法是估計經濟模型與檢驗經濟模型試圖從名稱上強調它是一

,,

門研究經濟計量方法論的學科譯成計量經濟學則是表明該學科主要研究的是用經濟計量方

。

法來解決經濟規(guī)律如何進行定量表述試圖通過名稱強調它是屬于經濟學科而且是應用經濟

,,

學的一個分支學科雖然譯法不同但在內容上都是一致的都是研究經濟學的方法論研究

。,,,

這些方法在實際經濟問題中的應用教育部在年確定高等學校經濟學門類專業(yè)核心課

。1998

程時采用的是計量經濟學的譯法本教材采用譯法計量經濟學

,“”,“”。

計量經濟學的創(chuàng)立者費里希在年所寫的Econometrics雜志發(fā)刊詞中給出了什么

1933,

是計量經濟學的描述用數學方法探討經濟學可以從好幾個方面著手但任何一個方面就其

:“,

本身來說都不應該與計量經濟學混為一談計量經濟學與經濟統計學絕非一碼事它也是不

。;

1

計量經濟學

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

同于我們所說的一般經濟理論即使經濟理論中有很大一部分具有一定的數量特征也不應該

,;

把計量經濟學與在經濟中應用數學看成一樣的經驗表明統計學經濟理論和數學三方面觀

。,、

點之一是實際理解現代經濟生活中數量關系的必要條件但任何一種觀點本身不是充分條件

,,

這三者的結合才是強有力的工具正是由于這三者的結合才構成了計量經濟學對于這一描

,?！?/p>

述著名的計量經濟學家美籍華人鄒至莊進一步解釋道計量經濟學就是從經濟理論出發(fā)

,、:“,

根據以往的經濟統計資料運用數理統計的分析方法建立經濟計量模型并據以對經濟系統進

,,

行結構分析經濟預測和政策評價的科學

、?！?/p>

1.1.2計量經濟學與其他學科的關系

計量經濟學