1.金融風(fēng)險(xiǎn)管理檢測(cè)卷A

測(cè)試卷A一、單項(xiàng)選擇題1.狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指行信用風(fēng)險(xiǎn),也就是出于（）主觀違約或容觀上還款出現(xiàn)因難，而給放款銀行來(lái)本總損失的風(fēng)險(xiǎn)A放款人B,借款人C.銀行D.經(jīng)紀(jì)人2．當(dāng)銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債時(shí),市場(chǎng)利率的上升會(huì)（）銀行利潤(rùn)；反之，則會(huì)減少減少銀行利潤(rùn).A.增加B.減少C.不變D.先增后減3．為了解決一筆貸款從貸前調(diào)查到貸后檢查完全由一個(gè)信貸員負(fù)責(zé)面導(dǎo)致的決策失誤或以權(quán)謀私問(wèn)題,我國(guó)銀行都開(kāi)始實(shí)行了（）制度，以降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。A五級(jí)分類B.理事會(huì)C.公司治理D.審貨分離”4．證券示銷的信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為，在證券承銷完成之后證券的（）不按時(shí)向證券公司支付承銷費(fèi)用，給證券公司帶來(lái)相應(yīng)的損失。A管理人B.受托人C.代理人D.發(fā)行人5.證券承銷的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)就是在整個(gè)市場(chǎng)行情不斷下跌的時(shí)候,證券公司無(wú)法將要承銷的證券按預(yù)定的（）A.投資者B.中介公司C.發(fā)行價(jià)D.零售價(jià)6.（）是指管理者通過(guò)承擔(dān)各種性質(zhì)不同的風(fēng)險(xiǎn),利用它們之間的相關(guān)程度來(lái)取得最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合,使加總后的總體風(fēng)險(xiǎn)水平A.回避策略B.轉(zhuǎn)移策略C.抑制策略D.分散策略7.又稱為會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，是指對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)為記賬貨幣時(shí),因匯率變動(dòng)而蒙受賬面損失的可能A.交易風(fēng)險(xiǎn)B.折算風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)8.中國(guó)股票市場(chǎng)中一種買進(jìn)權(quán)利,持有人有權(quán)于約定期間(美式)或到期日（歐式)，以約定價(jià)格買進(jìn)約定數(shù)量的（）A.認(rèn)股權(quán)證B.認(rèn)購(gòu)權(quán)證C.認(rèn)沽權(quán)證D.認(rèn)債權(quán)證9.網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理主要應(yīng)密切注意兩個(gè)渠道：首先是（）；其次是應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。A。數(shù)據(jù)傳輸和身份認(rèn)證B.上網(wǎng)人數(shù)和心理C.國(guó)家管制程度D.網(wǎng)絡(luò)黑客的水平10.金融自由化中的“價(jià)格自由化”主要是指（）的自由化。A.利率B物價(jià)C稅率D匯率二、判斷題1.“對(duì)于貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，到期收益率與當(dāng)期債券價(jià)格正向相關(guān)。（)2.一項(xiàng)資產(chǎn)的?值越大，它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小，人們的投資興趣就越高，因?yàn)榭梢钥客顿Y的多樣化來(lái)消除風(fēng)險(xiǎn)。(）3.在德?tīng)柗品ㄖ?，放貸人是否發(fā)放貸款的審查標(biāo)準(zhǔn)是“5C”法，這主要包括：職業(yè)（Career)、資格和能力（Capacity）、資金（Capital）、擔(dān)保（Collateral）、經(jīng)營(yíng)條件和商業(yè)周期（ConditionorCycle）。（）4.當(dāng)利率敏感性負(fù)債大于利率敏感性資產(chǎn)時(shí),利率的下降會(huì)減少銀行的盈利;相反，則會(huì)增加銀行的盈利。（）5.擁有外匯多頭頭寸的企業(yè)將面臨外匯貶值的風(fēng)險(xiǎn)，而擁有外匯空頭頭寸的企業(yè)將面臨外匯升值的風(fēng)險(xiǎn)。(）三、名詞解析1.資產(chǎn)證券化：2.利率互換:3.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：4.金融自由化：5.久期免疫策略：四、簡(jiǎn)答題1.金融風(fēng)險(xiǎn)與金融危機(jī)的區(qū)別是什么？2.金融風(fēng)險(xiǎn)與金融危機(jī)的相關(guān)性。3．金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略有哪些？4．金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警指標(biāo)有哪些？5.金融資產(chǎn)VaR的概念是什么?五、計(jì)算題1．試根據(jù)某商業(yè)銀行的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)算：（1)利率敏感性缺口是多少？(2）當(dāng)所有的資產(chǎn)的利率是5％，而所有的負(fù)債的利率是4％時(shí),該銀行的利潤(rùn)是多少？（3)當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的利率都增加2個(gè)百分點(diǎn)以后，該銀行的利潤(rùn)是多少？（4）試述利率敏感性缺口的正負(fù)值與利率的升降有何關(guān)系?"某銀行（簡(jiǎn)化）資產(chǎn)和負(fù)債表單位：億元資產(chǎn)負(fù)債·利率敏感性資產(chǎn)2000利率敏感性負(fù)債3000固定利率資產(chǎn)5000固定利率負(fù)債40002.遠(yuǎn)東公司從英國(guó)進(jìn)口一批貨物，有一筆為期六個(gè)月，金額為100萬(wàn)英鎊的應(yīng)付賬款。請(qǐng)用BSI法來(lái)防范外匯風(fēng)險(xiǎn)英鎊借款利息6%人民幣借款利息5％英鎊存款利息3%購(gòu)買英鎊債券收益率率4%現(xiàn)匯率1：10.00六個(gè)月后匯率1:10.50請(qǐng)問(wèn)：(1）該企業(yè)不用BSI法匯率風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失是多少？（2）該企業(yè)用