計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)91模型類型選擇課件

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》第2版和第3版的比較2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)12023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)22023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)3什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)R.Frisch：“經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合

起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。

”P.A.Samuelson:“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可以定義為實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)量分析，這種分析是基于理論與觀測(cè)的并行發(fā)展，而理論與觀測(cè)又通過適當(dāng)?shù)耐茢喾椒ǖ靡月?lián)系?！?023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)4S.Goldberger:“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為這樣的社會(huì)

科學(xué)：它把經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)推斷作為工具，應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的分析。”《BasicEconometrics》作者DamodarN.Gujarati將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法歸結(jié)為以下8個(gè)步驟：“理論或假說的陳述、理論的數(shù)學(xué)模型的設(shè)定、理論的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定、獲取數(shù)據(jù)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)、預(yù)報(bào)或預(yù)測(cè)、利用模型進(jìn)行控制或制定政策?！眰鹘y(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書翻開任何一本國(guó)內(nèi)外計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書，都是以模型估計(jì)和檢驗(yàn)作為核心內(nèi)容，甚至是全部?jī)?nèi)容。也就是說，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程所講授的，并不是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的全部，只是其中的一部分。2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)52023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)6《Basic

Econometrics》（Damodar

N.Gujarati）：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的主要興趣在于經(jīng)濟(jì)理論的經(jīng)驗(yàn)論證”，“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家常常采用數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)家所提出的數(shù)學(xué)方程式，將這些方程式改造成適合于經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)的形式”，“收集、加工經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，是統(tǒng)計(jì)學(xué)家的工作”，“這些數(shù)據(jù)構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的原始資料”?！禝ntroductory

Econometrics》（Jeffrey

M.Wooldridge）： “在多數(shù)情況下，計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析是從一個(gè)已經(jīng)設(shè)定的模型開始的，而沒有考慮模型構(gòu)造的細(xì)節(jié)”。2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)7本章的教學(xué)目的使得計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程涵蓋“模型設(shè)定、數(shù)據(jù)診斷、模型估計(jì)、模型檢驗(yàn)、模型應(yīng)用”全過程，實(shí)現(xiàn)

“經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)的結(jié)合”，成為一門

真正的經(jīng)濟(jì)學(xué)課程。適應(yīng)應(yīng)用研究的需要。在已經(jīng)廣泛開展的應(yīng)用研究中，主要的問題和錯(cuò)誤不是出現(xiàn)在模型方法上，而是在如何正確地設(shè)定模型和采集與處理數(shù)據(jù)方面。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程不能只講模型的估計(jì)和檢驗(yàn)，應(yīng)該講授如何在經(jīng)濟(jì)理論的指導(dǎo)下分析經(jīng)濟(jì)關(guān)系，如何利用經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)關(guān)系，進(jìn)而進(jìn)行模型總體設(shè)定。2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)8本章內(nèi)容第1節(jié)是關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型的模型類型設(shè)定，討論如何針對(duì)研究對(duì)象選擇計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型類型。第2節(jié)是關(guān)于總體回歸模型設(shè)定中的變量選擇問題，討論在模型類型確定之后，應(yīng)該按照什么原則選擇進(jìn)入模型的變量。第3節(jié)是關(guān)于模型函數(shù)關(guān)系設(shè)定，討論如何在經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和在統(tǒng)計(jì)分析的指導(dǎo)下，設(shè)定模型中解釋變量和被解釋變量之間的關(guān)系，即模型的函數(shù)形式。第4節(jié)是關(guān)于模型變量性質(zhì)設(shè)定，討論如何確定被選擇進(jìn)入模型的變量的性質(zhì)，重點(diǎn)討論了變量性質(zhì)設(shè)定的相對(duì)性。2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)9§9.1

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型類型設(shè)定一、問題的提出二、單方程應(yīng)用模型類型對(duì)被解釋變量數(shù)據(jù)類型的依賴性三、單方程模型和聯(lián)立方程模型的選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)行為的依賴性2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)10一、問題的提出2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)111、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型類型參數(shù)模型和非參數(shù)模型單方程模型和聯(lián)立方程模型截面數(shù)據(jù)模型、時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型和Panel

Data模型在截面數(shù)據(jù)單方程參數(shù)模型中，還包括經(jīng)典模型、選擇性樣本模型、計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)（CountData）模型、離散選擇模型、持續(xù)時(shí)間數(shù)據(jù)（Duration

Data）模型等多種類型2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)122、模型類型選擇的重要性建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型的第一步模型類型決定采用什么理論方法實(shí)際應(yīng)用研究中的大量錯(cuò)誤2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)133、例題例9.1.1屬于截面數(shù)據(jù)單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型類型選擇問題

。2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)14例9.1.2屬于單方程模型和聯(lián)立方程模型之間的選擇問題。2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)15例9.1.3屬于同一類模型（Panel

DataModels）中具體模型類型選擇問題

。2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)16二、單方程應(yīng)用模型類型對(duì)被解釋變量數(shù)據(jù)類型的依賴性2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)171、截面數(shù)據(jù)模型經(jīng)典截面數(shù)據(jù)模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征具有連續(xù)的隨機(jī)分布由獨(dú)立隨機(jī)抽樣獲得2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)18選擇性樣本模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征具有連續(xù)的隨機(jī)分布由受限抽樣獲得2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)19持續(xù)時(shí)間數(shù)據(jù)模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征–受限數(shù)據(jù)2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)20離散選擇模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征不具有連續(xù)的隨機(jī)分布由獨(dú)立隨機(jī)抽樣獲得2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)21計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)模型的被解釋變量數(shù)據(jù)特征服從非負(fù)整數(shù)分布由獨(dú)立隨機(jī)抽樣獲得2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)222、時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型平穩(wěn)時(shí)間序列2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)23非平穩(wěn)時(shí)間序列2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)24受限非平穩(wěn)時(shí)間序列2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)25離散非平穩(wěn)時(shí)間序列2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)263、Panel

Data 模型截面?zhèn)€體變化、時(shí)間變化變截距、變系數(shù)固定效應(yīng)、隨機(jī)效應(yīng)2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)27三、單方程模型和聯(lián)立方程模型的選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)行為的依賴性2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)281、一般原則計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型應(yīng)該是研究對(duì)象的經(jīng)濟(jì)行為的客觀描述。如果研究對(duì)象是相對(duì)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，其中存在著清晰的單向因果關(guān)系，那么可以將該應(yīng)用模型設(shè)定為單方程模型。如果研究對(duì)象并不是相對(duì)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，而是屬于一個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，在該經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的變量之間存在著復(fù)雜的互為因果的關(guān)系，那么就應(yīng)該將應(yīng)用模型設(shè)定為聯(lián)立方程模型。2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)292、根據(jù)經(jīng)濟(jì)行為直接建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型例如經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)303、根據(jù)理論推導(dǎo)得到計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型以擴(kuò)展的線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型的推導(dǎo)為例⑴

從直接效用函數(shù)到需求函數(shù)直接效用函數(shù)為：預(yù)算約束為：在預(yù)算約束下使效用最大，即得到需求函數(shù)模型。2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)31構(gòu)造如下的拉格朗日函數(shù)：極值的一階條件：2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)32求解即得到需求函數(shù)模型。⑵

從間接效用函數(shù)到需求函數(shù)間接效用函數(shù)為：利用公式2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)33可以得到所求的使效用達(dá)到最大的商品需求函數(shù)。（3）線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型Klein、Rubin 1947年 直接效用函數(shù)該效用函數(shù)的含義？R.Stone、1954年在預(yù)算約束下導(dǎo)出需求函數(shù)2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)34拉格朗日方程極值條件2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)35對(duì)于前n個(gè)方程，消去λ可得2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)36LES是一個(gè)聯(lián)立方程模型系統(tǒng)函數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義模型系統(tǒng)估計(jì)的困難是什么？2023/10/23計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)37（4）擴(kuò)展的線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模