初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷7)VIP

試卷科目：初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷7)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第1部分：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題，共65題，每題只有一個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.評(píng)估利率變化對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的影響是()。A)現(xiàn)金流分析法B)缺口分析法C)流動(dòng)性比率/指標(biāo)法D)久期分析法答案:D解析:利率波動(dòng)將直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值變化，進(jìn)而造成流動(dòng)性狀況發(fā)生變化。因此，同樣可以采用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的久期分析方法，評(píng)估利率變化對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的影響。故本題選D。[單選題]2.20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行進(jìn)入（）。A)資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C)全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段答案:A解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式大致經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：20世紀(jì)60年代以前，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；20世紀(jì)60年代，負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；20世紀(jì)80年代以后，全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段?？键c(diǎn)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展[單選題]3.甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益不同，則甲方案的風(fēng)險(xiǎn)比乙方案的風(fēng)險(xiǎn)()。A)無(wú)法確定B)較小C)相等D)較大答案:A解析:標(biāo)準(zhǔn)差和預(yù)期收益不同的兩個(gè)投資方案，應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)離差率來(lái)比較其風(fēng)險(xiǎn)的大小。本題中，未給出甲、乙兩方案的預(yù)期收益，因此無(wú)法計(jì)算其標(biāo)準(zhǔn)離差率，故無(wú)法比較。[單選題]4.證券業(yè)存款屬于()。A)敏感負(fù)債B)脆弱資金C)平均存款D)核心存款答案:A解析:商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為三類，其中，第一類敏感負(fù)債是指對(duì)利率非常敏感，隨時(shí)都可能提取，如證券業(yè)存款。故本題選A。[單選題]5.()指標(biāo)反映了銀行對(duì)某些經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度為零。A)資本類B)收益類C)風(fēng)險(xiǎn)類D)零容忍度類答案:D解析:本題考查風(fēng)險(xiǎn)偏好維度和指標(biāo)。零容忍度類指標(biāo)反映了銀行對(duì)某些經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度為零。參見(jiàn)教材P28。[單選題]6.某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款為46億元，庫(kù)存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項(xiàng)存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準(zhǔn)備金率為()。A)2.53%B)2.16%C)2.15%D)1.78%答案:A解析:人民幣超額準(zhǔn)備金率一(在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)÷人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%=(46+8)÷2138×100%≈2.53%[單選題]7.商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)是()。A)吸存放貸能力B)支付中介作用C)貨幣創(chuàng)造能力D)風(fēng)險(xiǎn)管理水平能力答案:D解析:風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。[單選題]8.以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是()。A)央行宣布上調(diào)利率0．3％B)滬市投資收益率上漲7％C)貸款人推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求D)商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量答案:D解析:商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)受多種因素的影響。例如，商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)；外部市場(chǎng)因素的變化同樣會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，例如，股票投資收益率上升時(shí)，存款人傾向于將資金從銀行中撤出并轉(zhuǎn)投到股票市場(chǎng)，而貸款人可能推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，結(jié)果是造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張；商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量不會(huì)影響到商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。[單選題]9.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A)資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)B)某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C)同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高D)通過(guò)資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額答案:C解析:根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在誼組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合其計(jì)劃授信額越低[單選題]10.我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問(wèn)題是()。A)信息系統(tǒng)升級(jí)換代B)合規(guī)問(wèn)題C)員工的知識(shí)或技能培養(yǎng)D)公司治理結(jié)構(gòu)的完善答案:B解析:常識(shí)，考生要了解。[單選題]11.對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。A)10%B)20%C)30%D)50%答案:D解析:對(duì)中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為50%。[單選題]12.已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級(jí)類貸款為8億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為2億元，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億元，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億元，特種準(zhǔn)備是3億元，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A)0．5B)0．67C)0．8D)0．3答案:B解析:不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)／(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(2+3+3)／(8+2+2)=0．67。[單選題]13.我國(guó)銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)不包括()。A)保護(hù)存款人和金融消費(fèi)者的利益B)增進(jìn)市場(chǎng)信心C)努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定D)保護(hù)股東的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定答案:D解析:我國(guó)銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)之一為：通過(guò)審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益。故D項(xiàng)錯(cuò)誤。[單選題]14.貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的資金流向可以分為()。A)單筆貸款轉(zhuǎn)讓和組合貸款轉(zhuǎn)讓B)一次性轉(zhuǎn)讓和回購(gòu)式轉(zhuǎn)讓C)無(wú)追索轉(zhuǎn)讓和有追索轉(zhuǎn)讓D)代管式轉(zhuǎn)讓和非代管式轉(zhuǎn)讓答案:B解析:考查貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的資金流向的分類，考生要熟悉。[單選題]15.表4-2某銀行持有的各種貨幣的外匯敞口頭寸若該銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有日元資產(chǎn)1500，日元負(fù)債800，銀行賣(mài)出的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為500，買(mǎi)入的日元遠(yuǎn)期合約頭寸為200，持有的期權(quán)敞口頭寸為50，則日元的敞口頭寸為（）。A)空頭450B)空頭750C)多頭450D)多頭750答案:C解析:單幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=(即期資產(chǎn)-即期負(fù)債)+(遠(yuǎn)期買(mǎi)入-遠(yuǎn)期賣(mài)出)+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=(1500-800)+(200-500)+50=450>0，因此，該銀行在日元上處于多頭，即日元的敞口頭寸為多頭450。[單選題]16.商業(yè)銀行可采用映射外部數(shù)據(jù)的技術(shù)估計(jì)平均違約概率。關(guān)于該項(xiàng)技術(shù)，下列說(shuō)法有誤的是（）。A)銀行可將內(nèi)部評(píng)級(jí)映射到外部信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)或類似機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)，將外部評(píng)級(jí)的違約概率作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的違約概率B)評(píng)級(jí)映射應(yīng)建立在內(nèi)部評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)與外部機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)可比的基礎(chǔ)上C)評(píng)級(jí)映射時(shí)，對(duì)同樣的債務(wù)人內(nèi)部評(píng)級(jí)和外部評(píng)級(jí)可相互比較D)銀行應(yīng)避免映射方法或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)存在偏差和不一致的情況，所使用的外部評(píng)級(jí)量化風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)針對(duì)債務(wù)人的違約風(fēng)險(xiǎn)，并反映債項(xiàng)的特征答案:D解析:D項(xiàng)，銀行應(yīng)避免映射方法或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)存在偏差和不一致的情況，所使用的外部評(píng)級(jí)量化風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)針對(duì)債務(wù)人的違約風(fēng)險(xiǎn)，而不反映債項(xiàng)的特征。[單選題]17.用VaR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于()。A)2B)3C)4D)5答案:B解析:用VaR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于3[單選題]18.()這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。A)抵押B)保證C)留置D)質(zhì)押答案:C解析:留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。[單選題]19.系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險(xiǎn)中不包括()風(fēng)險(xiǎn)。A)數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B)系統(tǒng)安全C)系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)D)系統(tǒng)報(bào)告答案:D解析:系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)不完善和系統(tǒng)維護(hù)不完善所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問(wèn)題等。[單選題]20.下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是(.)。A)單一客戶授信集中度B)不良貸款撥備覆蓋率C)營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例D)貸款損失準(zhǔn)備金率答案:C解析:外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)有營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例，境內(nèi)外匯存款與境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的比例。[單選題]21.進(jìn)行()保持與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場(chǎng)的聯(lián)系，對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場(chǎng)的地域分布來(lái)審查對(duì)各種融資來(lái)源的依賴程度。A)情景分析B)壓力測(cè)試C)融資渠道管理D)應(yīng)急計(jì)劃答案:C解析:[單選題]22.商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險(xiǎn)，取決于兩方面的因素是（）。A)持有資本的數(shù)量（資本充足率計(jì)算公式的分子），面臨的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平（資本充足率計(jì)算公式的分母）B)持有資本的數(shù)量（資本充足率計(jì)算公式的分母），面臨的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平（資本充足率計(jì)算公式的分子）C)持有資本的變化量（資本充足率計(jì)算公式的分子），預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平（資本充足率計(jì)算公式的分母）D)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平（資本充足率計(jì)算公式的分母），持有資本的變化量（資本充足率計(jì)算公式的分子）答案:A解析:商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險(xiǎn)，取決于兩方面的因素:持有資本的數(shù)量（資本充足率計(jì)算公式的分子）與面臨的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平（資本充足率計(jì)算公式的分母）。[單選題]23.因交易員主動(dòng)持有或提高風(fēng)險(xiǎn)敞口所導(dǎo)致的超限是指()。A)主動(dòng)超限B)被動(dòng)超限C)實(shí)質(zhì)性超限D(zhuǎn))非實(shí)質(zhì)性超限答案:A解析:主動(dòng)超限是指因交易員主動(dòng)持有或提高風(fēng)險(xiǎn)敞口所導(dǎo)致的超限。[單選題]24.久期缺口為正值時(shí)，以下敘述不正確的是()。A)如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加B)如果市場(chǎng)利率上升，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少C)如果市場(chǎng)利率下降，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少D)資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積答案:C解析:久期缺口為正值時(shí)，資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積;如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將增加;如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都將減少，由于資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值最終將下跌。[單選題]25.法律風(fēng)險(xiǎn)的特征包括()。A)法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)B)法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛C)法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)D)以上都是答案:D解析:[單選題]26.首席風(fēng)險(xiǎn)官的聘任和解聘由（）負(fù)責(zé)并及時(shí)向公眾披露。A)董事會(huì)B)監(jiān)事會(huì)C)高層管理層D)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)答案:A解析:隨著銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理重要性程度認(rèn)識(shí)的提高。一些國(guó)際大型銀行開(kāi)始在高管層層面設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官，具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作。首席風(fēng)險(xiǎn)官的聘任和解聘由董事會(huì)負(fù)責(zé)并及時(shí)向公眾披露。[單選題]27.當(dāng)商業(yè)銀行久期缺口為正值時(shí)，若市場(chǎng)利率水平下降，則商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債相抵后的市場(chǎng)價(jià)值將()。A)減少B)不變C)不確定D)增加答案:D解析:當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之增強(qiáng)。[單選題]28.商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用的盯市是按()計(jì)價(jià)。A)市場(chǎng)價(jià)格B)上月交易價(jià)格C)當(dāng)月交易價(jià)格D)模型答案:A解析:商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用以下兩種方法：(1)盯市，按市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)。(2)盯模，按模型計(jì)價(jià)。[單選題]29.信息披露的形式不包括公眾公司的（）。A)招股說(shuō)明書(shū)B(niǎo))財(cái)務(wù)報(bào)告C)上市公告書(shū)D)定期報(bào)告答案:B解析:信息披露指公眾公司以招股說(shuō)明書(shū)、上市公告書(shū)，以及定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為?？键c(diǎn)：信息披露[單選題]30.關(guān)于商業(yè)銀行交易賬簿劃分，下列表述中正確的是()。A)為執(zhí)行客戶買(mǎi)賣(mài)委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸不屬于交易賬簿B)交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸C)交易賬簿業(yè)務(wù)必須采用盯市價(jià)格計(jì)量其公允價(jià)值D)為對(duì)沖商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬簿答案:B解析:交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實(shí)際或預(yù)期的短期價(jià)格波動(dòng)中獲利，或鎖定套利的頭寸，包括自營(yíng)業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買(mǎi)賣(mài)委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸。交易賬簿業(yè)務(wù)需每日計(jì)量其公允價(jià)值，通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。[單選題]31.假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A)貸款金額為2000萬(wàn)元且可收回率40％B)貸款金額為1000萬(wàn)元且無(wú)任何擔(dān)保C)貸款金額為1100萬(wàn)元且有保證擔(dān)保D)貸款金額為2200萬(wàn)元且可收回率為50％答案:A解析:風(fēng)險(xiǎn)通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來(lái)計(jì)量。A項(xiàng)，估計(jì)貸款違約后的損失金額=2000×(1-40％)=1200(萬(wàn)元)；B項(xiàng)，可能產(chǎn)生的最大損失為1000萬(wàn)元；C項(xiàng)，可能產(chǎn)生的最大損失為1100萬(wàn)元；D項(xiàng)，估計(jì)貸款違約后的損失金額=2200×(1-50％)=1100(萬(wàn)元)。由此可見(jiàn)，A項(xiàng)的貸款風(fēng)險(xiǎn)最大。[單選題]32.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)()。A)動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)B)應(yīng)實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況C)可以識(shí)別借款人違約情況，并及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類D)以上都對(duì)答案:D解析:信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是指風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過(guò)閾值。有效的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：①確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì);②監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況;③評(píng)估抵(質(zhì))押物相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵(質(zhì))押物價(jià)值的變動(dòng)趨勢(shì);④識(shí)別借款人違約情況，并及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類。故本題選D。[單選題]33.2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(ALCO)會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門(mén)的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問(wèn)題，出款按時(shí)劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見(jiàn)表6-1。表6-16月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢(qián)大軍，市場(chǎng)?平頭存、防透支、現(xiàn)金為王?氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13．44％，各期限利率全面上升，?錢(qián)荒?進(jìn)一步升級(jí)。6月6日后，A銀行在?錢(qián)荒?中面臨的最突出的內(nèi)部管理問(wèn)題是（）。A)同業(yè)交易對(duì)手單一B)未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大C)在央行的備付金不足D)利率迅速飆升到13．44％，市場(chǎng)同業(yè)?現(xiàn)金為王?答案:B解析:金融同業(yè)務(wù)線未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，在?錢(qián)荒?中無(wú)疑會(huì)使A銀行雪上加霜，面臨流動(dòng)性危機(jī)。[單選題]34.商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需考慮的因素是（）。A)組合的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重B)組合在戰(zhàn)略層面上的重要性C)經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè))D)當(dāng)前組合集中度情況答案:A解析:在確定資本分配的權(quán)重時(shí)，需考慮的因素包括：①組合在戰(zhàn)略層面上的重要性；②經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè))；③當(dāng)前組合集中度情況；④收益率(ROE)。[單選題]35.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是()。A)當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降B)當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升C)資產(chǎn)的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大D)負(fù)債的久期越長(zhǎng)，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大答案:B解析:當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值下降[單選題]36.商業(yè)銀行通常用資本金來(lái)應(yīng)對(duì)（）。A)系統(tǒng)損失B)預(yù)期損失C)非預(yù)期損失D)災(zāi)難性損失答案:C解析:金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸取預(yù)期損失；利用資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失；對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；但對(duì)于因衍生品交易等過(guò)度投機(jī)行為造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)擔(dān)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。[單選題]37.越來(lái)越多的非銀行類金融服務(wù)機(jī)構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補(bǔ)市場(chǎng)空白的同時(shí)，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場(chǎng)份額，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是（）。A)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B)客戶風(fēng)險(xiǎn)C)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)D)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:根據(jù)題干所述情況，商業(yè)銀行面臨的戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)是指越來(lái)越多的非銀行類金融服務(wù)機(jī)構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補(bǔ)市場(chǎng)空白的同時(shí)，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場(chǎng)份額。故本題選C。[單選題]38.風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理()三個(gè)層次組成。A)理念、知識(shí)、實(shí)踐B)理念、知識(shí)、制度C)知識(shí)、實(shí)踐、制度D)理念、實(shí)踐、制度答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)、制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心。[單選題]39.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。A)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)B)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值C)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正D)董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有間接的責(zé)任答案:D解析:董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。故D項(xiàng)錯(cuò)誤。[單選題]40.（）是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)變化情況的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，是識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。A)標(biāo)準(zhǔn)法B)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C)高級(jí)計(jì)量法D)內(nèi)部評(píng)級(jí)法答案:B解析:商業(yè)銀行建立關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)變化情況的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，是識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。[單選題]41.下列不具備戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理前瞻性、預(yù)防性特征的是（）。A)將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B)定期評(píng)估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患C)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失進(jìn)行最大程度的控制D)從應(yīng)急性的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃答案:C解析:基于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前瞻性理念的全面、預(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，是指商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從應(yīng)急性的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃，通過(guò)定期評(píng)估威脅商業(yè)銀行產(chǎn)品／服務(wù)、員工、財(cái)物、信息以及正常運(yùn)營(yíng)的所有風(fēng)險(xiǎn)因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。C項(xiàng)屬于事后控制措施。[單選題]42.傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱為()。A)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)B)違約風(fēng)險(xiǎn)C)資本風(fēng)險(xiǎn)D)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)。傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)B正確。參見(jiàn)教材P7。[單選題]43.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B)風(fēng)險(xiǎn)分散C)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移答案:C解析:風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇，簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]44.貸款定價(jià)不僅受客戶風(fēng)險(xiǎn)的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前()的影響。A)行業(yè)結(jié)構(gòu)B)區(qū)域結(jié)構(gòu)C)資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)D)客戶規(guī)模答案:C解析:貸款定價(jià)不僅受客戶風(fēng)險(xiǎn)的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響。一項(xiàng)貸款在放入資產(chǎn)組合后將會(huì)改變組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]45.我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)過(guò)幾年的管理實(shí)踐，在資產(chǎn)分類方面已經(jīng)積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，普遍采取以國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和我國(guó)新的()為基礎(chǔ)，按照持有目的將資產(chǎn)分為四類。A)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》B)《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》C)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D)《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》答案:A解析:我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)過(guò)幾年的管理實(shí)踐，在資產(chǎn)分類方面已經(jīng)積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，普遍采取以國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和我國(guó)新的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》為基礎(chǔ)，按照持有目的將資產(chǎn)分為四類。[單選題]46.假設(shè)其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)最大的是()。A)賣(mài)出1份賣(mài)方期權(quán)(PUTOPTION)B)購(gòu)買(mǎi)1份賣(mài)方期權(quán)(PUTOVTION)C)購(gòu)買(mǎi)1份買(mǎi)方期權(quán)(CALLOVTION)D)賣(mài)出1份買(mǎi)方期權(quán)(CALLOPTION)答案:C解析:交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對(duì)手在合約到期前違約而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。由于購(gòu)買(mǎi)1份買(mǎi)方期權(quán)的收益是無(wú)限大的，因此合約到期前交易對(duì)手違約，投資者面臨的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)最大。[單選題]47.財(cái)務(wù)比率分析不包括()。A)盈利能力比率B)效率比率C)杠桿比率D)損失比率答案:D解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)主要財(cái)務(wù)比率/指標(biāo)來(lái)研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營(yíng)狀況、資產(chǎn)/負(fù)債管理等狀況，內(nèi)容包括：盈利能力比率、效率比率、杠桿比率、流動(dòng)比率。故本題選D。[單選題]48.商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長(zhǎng)期預(yù)警機(jī)制為（）級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為（）。A)一，二B)二，一C)二，三D)三，二答案:C解析:考慮到短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問(wèn)題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長(zhǎng)期預(yù)警機(jī)制為兩級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為三級(jí)。[單選題]49.在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，經(jīng)過(guò)分析和處理的風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)通常分為()。A)內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)B)定量數(shù)據(jù)和定性信息C)中間計(jì)量數(shù)據(jù)和組合結(jié)果數(shù)據(jù)D)前期預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)和后期反饋數(shù)據(jù)答案:C解析:在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，經(jīng)過(guò)分析和處理的風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)通常分為中間計(jì)量數(shù)據(jù)和組合結(jié)果數(shù)據(jù)。[單選題]50.()是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀。A)企業(yè)文化B)風(fēng)險(xiǎn)文化C)保險(xiǎn)文化D)管理文化答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過(guò)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為表現(xiàn)出來(lái)的一種企業(yè)文化。[單選題]51.下列關(guān)于不良資產(chǎn)處置方法中的清收處置的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A)不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回B)不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤(pán)活、保全和以資抵債C)按照對(duì)于債務(wù)人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為處置抵（質(zhì)）押物、以物抵債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等D)按照是否采用法律手段，清收可以分為常規(guī)催收、破產(chǎn)清算答案:D解析:不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回。不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤(pán)活、保全和以資抵債。按照是否采用法律手段，清收可以分為常規(guī)催收、依法收貸等。按照對(duì)于債務(wù)人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為處置抵（質(zhì)）押物、以物抵債及抵債資產(chǎn)處置、破產(chǎn)清算等。[單選題]52.關(guān)于理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系的好處，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A)有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性的管理B)有助于銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中采用經(jīng)濟(jì)資本配置C)有助于商業(yè)銀行對(duì)盈利可能性的管理D)在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利答案:D解析:[單選題]53.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。A)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量就是對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量B)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于專家經(jīng)驗(yàn)C)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式D)準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)之上答案:A解析:A項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)加總。[單選題]54.下列關(guān)于資本監(jiān)管的說(shuō)法，不正確的是()。A)商業(yè)銀行的核心資本具備兩個(gè)特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的任何損失;二是隨時(shí)可以動(dòng)用B)按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%C)未分配利潤(rùn)屬于核心資本D)少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本答案:C解析:略。[單選題]55.良好的()被普遍作為促進(jìn)穩(wěn)健銀行公司治理的必要條件。A)內(nèi)部環(huán)境B)外部環(huán)境C)市場(chǎng)環(huán)境D)政策環(huán)境答案:B解析:良好的外部環(huán)境被普遍作為促進(jìn)穩(wěn)健銀行公司治理的必要條件。[單選題]56.以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額作用的是（）。A)控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平B)降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C)提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)D)滿足監(jiān)管要求答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)限額起著三個(gè)作用：控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平、提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)和滿足監(jiān)管要求?？键c(diǎn)：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)[單選題]57.下列選項(xiàng)中不屬于銀行監(jiān)管基本原則中公正原則內(nèi)容的是()。A)實(shí)體公正B)監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)C)監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)D)行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)答案:A解析:公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者。公正原則包括兩個(gè)方面：實(shí)體公正和程序公正。故本題選A。[單選題]58.在客戶信用評(píng)級(jí)模型中，（）通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。A)CreditMetrics模型B)CreditPortfolioView模型C)CreditMonitor模型D)CreditRisk+模型答案:C解析:KMV的CreditMonitor模型把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買(mǎi)賣(mài)關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率，即預(yù)期違約頻率(ExpectedDefaultFrequency，EDF)。[單選題]59.一旦商業(yè)銀行采用了()，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法。A)標(biāo)準(zhǔn)法B)基本指標(biāo)法C)高級(jí)計(jì)量法D)流程分析法答案:C解析:一旦商業(yè)銀行采用了高級(jí)計(jì)量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對(duì)簡(jiǎn)單的方法[單選題]60.杠桿率指標(biāo)具有逆周期性的特點(diǎn)，在經(jīng)濟(jì)上行期，資產(chǎn)價(jià)格上升，銀行會(huì)（）資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標(biāo)會(huì)相應(yīng)（）。A)縮小，下降B)縮小，上升C)擴(kuò)大，下降D)擴(kuò)大，上升答案:C解析:杠桿率指標(biāo)具有逆周期性的特點(diǎn)，在經(jīng)濟(jì)上行期，資產(chǎn)價(jià)格上升，銀行會(huì)擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標(biāo)會(huì)相應(yīng)下降。[單選題]61.因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門(mén)或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰的是（）。A)法律成本B)資產(chǎn)損失C)監(jiān)管罰沒(méi)D)賬面減值答案:C解析:監(jiān)管罰沒(méi)是指因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門(mén)或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰。如違反產(chǎn)業(yè)政策、監(jiān)管法規(guī)等所遭受的罰款、吊銷執(zhí)照等。[單選題]62.下列哪一項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行了解個(gè)人借款人資信狀況的途徑（）A)通過(guò)實(shí)地考察了解客戶提供的信息的真實(shí)性B)查詢法院部門(mén)個(gè)人客戶信用記錄C)從其他銀行購(gòu)買(mǎi)客戶借款記錄D)查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)答案:C解析:商業(yè)銀行可以通過(guò)與借款人面談、電話訪談、實(shí)地考察等方式了解客戶提供的信息的真實(shí)性；還可以利用內(nèi)外部征信系統(tǒng)調(diào)查了解個(gè)人借款人的資信狀況。[單選題]63.遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括()。A)即期匯率B)兩種貨幣之間的利率差C)期限D(zhuǎn))交易金額答案:D解析:遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。[單選題]64.目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。A)賬面資本B)會(huì)計(jì)資本C)經(jīng)濟(jì)資本D)監(jiān)管資本答案:D解析:資本充足率是指資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本就是監(jiān)管資本，是在商業(yè)銀行實(shí)收資本的基礎(chǔ)上再加上其他資本工具計(jì)算而來(lái)的?？键c(diǎn)：監(jiān)管資本的構(gòu)成[單選題]65.根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》管理?xiàng)l約規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯(cuò)或舞弊以及外部事件造成的風(fēng)險(xiǎn)，表示為操作風(fēng)險(xiǎn)損失率，其計(jì)算公式為()。A)操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+非利息收入平均值之比B)操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+非利息收入平均值之比C)操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+利息收入平均值之比D)操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+利息收入平均值之比答案:B解析:第2部分：多項(xiàng)選擇題，共27題，每題至少兩個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]66.現(xiàn)代商業(yè)銀行管理最重要的兩份報(bào)告是（）。A)每日資產(chǎn)負(fù)債表B)每日現(xiàn)金流量表C)每日宏觀數(shù)據(jù)報(bào)告D)每日收益／損失表E)每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告答案:DE解析:商業(yè)銀行的每日風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告和每日收益／損失表是現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報(bào)告，提供了關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)和收益／損失的最及時(shí)、最準(zhǔn)確的第一手資料。[多選題]67.下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A)以核心存款作為貸款的主要資金來(lái)源B)將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款C)保持資產(chǎn)與負(fù)債幣種匹配D)將貸款集中于幾個(gè)優(yōu)勢(shì)行業(yè)E)在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金答案:BD解析:B項(xiàng)，商業(yè)銀行最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是將大量短期借款（負(fù)債）用于長(zhǎng)期貸款（資產(chǎn)），即?借短貸長(zhǎng)?，如果這種期限錯(cuò)配嚴(yán)重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴(yán)重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；D項(xiàng)，如果商業(yè)銀行的貸款過(guò)度集中于某個(gè)行業(yè)或某類金融產(chǎn)品，則一旦出現(xiàn)不利的市場(chǎng)情況時(shí)，必然遭受巨大損失乃至破產(chǎn)倒閉。[多選題]68.2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(ALCO)會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門(mén)的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問(wèn)題，出款按時(shí)劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見(jiàn)表6-1。表6-16月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢(qián)大軍，市場(chǎng)?平頭存、防透支、現(xiàn)金為王?氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13．44％，各期限利率全面上升，?錢(qián)荒?進(jìn)一步升級(jí)。如果上表中所示年份為2016年，按照2016年的央行備付金管理規(guī)定，下列表述正確的有（）。A)如果6月5日央行備付金賬戶透支額為-250億元，則為違規(guī)B)6月5日央行備付金賬戶-30億元不違規(guī)C)6月5日央行備付金賬戶-30億元為透支違規(guī)D)按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應(yīng)是按旬計(jì)算E)按照央行的監(jiān)管瀕度，上表中總行平均備付金是72．10億元答案:AC解析:超額備付金率=(在中國(guó)人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)／各項(xiàng)存款，該指標(biāo)不得低于2％，通常為2％～5％。A項(xiàng)，若6月5日央行備付金賬戶透支額為一250億元，則超額備付金率=[230+(-250)]／22800<0，違規(guī)；BC兩項(xiàng)，6月5日央行備付金賬戶一30億元時(shí)，超額備付金率=[230+(-30)]／22800×100％≈0．88％，低于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，屬于違規(guī)；D項(xiàng)，備付率一般按月度監(jiān)測(cè)，日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中則按日監(jiān)測(cè)；E項(xiàng)，總行平均備付金=[60+75+65+70+66+(-30)+100+120+90+80+85+88]／12≈72．42(億元)。[多選題]69.商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略有（）。A)風(fēng)險(xiǎn)分散B)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償答案:ABCDE解析:商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略有風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。[多選題]70.流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或履行到期債務(wù)的能力。從商業(yè)銀行流動(dòng)性來(lái)源看，流動(dòng)性可分為（）。A)資產(chǎn)流動(dòng)性B)資本流動(dòng)性C)負(fù)債流動(dòng)性D)表外流動(dòng)性E)表內(nèi)流動(dòng)性答案:ACD解析:流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時(shí)獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或履行到期債務(wù)的能力。從商業(yè)銀行流動(dòng)性來(lái)源看，流動(dòng)性可分為資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性和表外流動(dòng)性。[多選題]71.巴塞爾委員會(huì)2015年發(fā)布的第四版《銀行公司治理原則》，強(qiáng)調(diào)董事會(huì)對(duì)()承擔(dān)最終責(zé)任。A)銀行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略B)財(cái)務(wù)穩(wěn)健性C)關(guān)鍵人員決定D)治理結(jié)構(gòu)與實(shí)踐E)風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)義務(wù)答案:ABCDE解析:本題考查董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。巴塞爾委員會(huì)2015年發(fā)布的第四版《銀行公司治理原則》，強(qiáng)調(diào)董事會(huì)對(duì)銀行負(fù)有整體責(zé)任，具體包括董事會(huì)對(duì)銀行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、關(guān)鍵人員決定、內(nèi)部組織、治理結(jié)構(gòu)與實(shí)踐、風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)義務(wù)承擔(dān)最終責(zé)任。參見(jiàn)教材P22。[多選題]72.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)遵循的原則包括(.)。A)全面性B)系統(tǒng)性C)持續(xù)性D)審慎性E)公正性答案:ABCD解析:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)遵循全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性和審慎性原則。[多選題]73.下列屬于商業(yè)銀行信用評(píng)分模型的有（）。A)線性概率模型B)Logit模型C)非線性辨別模型D)死亡率模型E)Probit模型答案:ABE解析:商業(yè)銀行信用評(píng)分模型有線性概率模型、1ogit模型、Probit模型、線性辨別模型。故本題選ABE。[多選題]74.反洗錢(qián)工作的意義主要有（）。A)做好反洗錢(qián)工作是維護(hù)國(guó)家利益的客觀需要B)反洗錢(qián)工作是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要C)反洗錢(qián)工作是維護(hù)商業(yè)銀行信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要D)做好反洗錢(qián)工作是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要E)做好反洗錢(qián)工作是維護(hù)社會(huì)利益的客觀需要答案:ABCDE解析:反洗錢(qián)主要預(yù)防和打擊各種洗錢(qián)及相關(guān)犯罪活動(dòng)，反洗錢(qián)工作的意義主要有以下方面：（1）做好反洗錢(qián)工作是維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)利益的客觀需要。（2）做好反洗錢(qián)工作是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要。（3）做好反洗錢(qián)工作是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要。（4）做好反洗錢(qián)工作是維護(hù)商業(yè)銀行信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要。[多選題]75.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)分工正確的有（）。A)董事會(huì)督促高級(jí)管理層采取必要的措施識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn)B)只有當(dāng)董事會(huì)充分意識(shí)到并積極利用風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在盈利能力時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益C)專門(mén)委員會(huì)可以負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則D)董事會(huì)通過(guò)調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測(cè)評(píng)、訪談座談等方式，對(duì)商業(yè)銀行的決策過(guò)程、決策執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督E)最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交董事會(huì)批準(zhǔn)答案:ACE解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)包括董事會(huì)及其專門(mén)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的具體職責(zé)。董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)，職責(zé)之一就包括督促高級(jí)管理層采取必要的措施識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn)，A項(xiàng)正確；高級(jí)管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基石，只有當(dāng)高級(jí)管理層充分意識(shí)到并積極利用風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在盈利能力時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益，B項(xiàng)錯(cuò)誤；董事會(huì)通常指派專門(mén)委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則，C項(xiàng)正確；監(jiān)事會(huì)通過(guò)調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測(cè)評(píng)、訪談座談等方式，對(duì)商業(yè)銀行的決策過(guò)程、決策執(zhí)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，D項(xiàng)錯(cuò)誤；董事會(huì)負(fù)責(zé)審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)、政策和控制各種風(fēng)險(xiǎn)，E項(xiàng)正確。故本題選ACE。[多選題]76.影響商業(yè)銀行流動(dòng)性需求的因素有(.)。A)流動(dòng)性比率B)現(xiàn)金頭寸指標(biāo)C)貸款平均額D)核心存款平均額E)流動(dòng)性資產(chǎn)答案:CDE解析:[多選題]77.在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候可采取的方式是()A)長(zhǎng)期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)B)同業(yè)拆入C)出售流動(dòng)資產(chǎn)D)外部融資E)證券回購(gòu)。答案:BE解析:[多選題]78.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，分為(.)A)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B)匯率風(fēng)險(xiǎn)C)利率風(fēng)險(xiǎn)D)商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)E)股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案:BCDE解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，分別是指由于利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格的不利變動(dòng)可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]79.國(guó)別限額可依據(jù)（）三個(gè)因素確定。A)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B)業(yè)務(wù)重要性C)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)D)國(guó)家重要性E)國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力答案:ACD解析:國(guó)別限額可依據(jù)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和國(guó)家（地區(qū)）重要性三個(gè)因素確定。[多選題]80.單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險(xiǎn)類的監(jiān)管指標(biāo)，其計(jì)算公式為：最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%，公式中取得貸款的客戶可以是()。A)法人B)其他經(jīng)濟(jì)組織C)自然人D)個(gè)體工商戶E)存款人答案:ABCD解析:單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險(xiǎn)類的監(jiān)管指標(biāo)，其計(jì)算公式為：最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%，取得貸款的客戶可以是法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、自然人、個(gè)體工商戶。故本題選ABCD。[多選題]81.新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的內(nèi)部審批程序應(yīng)當(dāng)包括由相關(guān)部門(mén)對(duì)其操作和風(fēng)險(xiǎn)管理程序的審核和認(rèn)可，其相關(guān)部門(mén)包括()。A)法律部門(mén)B)合規(guī)部門(mén)C)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)D)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)E)負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)答案:ABCDE解析:新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的內(nèi)部審批程序應(yīng)當(dāng)包括由相關(guān)部門(mén)，如業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)、負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)、法律部門(mén)、合規(guī)部門(mén)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)和結(jié)算部門(mén)等對(duì)其操作和風(fēng)險(xiǎn)管理程序的審核和認(rèn)可。[多選題]82.下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)的有()。A)浮動(dòng)利率貸款B)短期債券C)固定利率貸款D)長(zhǎng)期債券E)大額儲(chǔ)蓄存單答案:ABCD解析:商業(yè)銀行的資產(chǎn)包括浮動(dòng)利率資產(chǎn)和固定利率資產(chǎn)。其中浮動(dòng)利率資產(chǎn)包括浮動(dòng)利率貸款和短期債券；固定利率資產(chǎn)包括固定利率貸款和長(zhǎng)期債券。大額儲(chǔ)蓄存單屬于商業(yè)銀行的負(fù)債。[多選題]83.對(duì)中長(zhǎng)期客戶授信，需要了解下列哪些情況?()A)客戶預(yù)計(jì)資金來(lái)源以及使用情況B)預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債情況C)損益情況D)項(xiàng)目建設(shè)情況E)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃答案:ABCDE解析:ABCDE對(duì)中長(zhǎng)期客戶授信，需要了解客戶預(yù)計(jì)資金來(lái)源以及使用情況、預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項(xiàng)目建設(shè)情況、運(yùn)營(yíng)計(jì)劃等[多選題]84.建立合理有效的信息傳遞機(jī)制，保證信息平臺(tái)收集到的全部信息都（）地傳遞給了相關(guān)人員，并進(jìn)行了合理的分類，從而用于預(yù)警等級(jí)的確定。A)及時(shí)B)完整C)快速D)有效E)正確答案:BCD解析:建立合理有效的信息傳遞機(jī)制，保證信息平臺(tái)收集到的全部信息都完整、快速、有效地傳遞給了相關(guān)人員，并進(jìn)行了合理的分類，從而用于預(yù)警等級(jí)的確定。[多選題]85.日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)渠道中，新聞平臺(tái)收集到的信息包括()。A)利率大幅變化B)匯率大幅變化C)GDP增長(zhǎng)率D)貿(mào)易差額E)貨幣供應(yīng)增加或緊縮答案:ABCDE解析:新聞平臺(tái)收集到的信息包括貨幣供應(yīng)增加或緊縮、利率大幅變化、匯率大幅變化、國(guó)內(nèi)通脹率、GDP增長(zhǎng)率、消費(fèi)信心指數(shù)、貿(mào)易差額、短期資本流入、股市價(jià)格指數(shù)波動(dòng)、某一國(guó)家零售營(yíng)業(yè)額、政局穩(wěn)定性和政治民主性、經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的成效、政治恐怖主義、官僚主義等。[多選題]86.風(fēng)險(xiǎn)事件：2011年10月31日，擁有長(zhǎng)達(dá)200年歷史的世界最大期貨交易商--全球曼氏金融控股公司(以下簡(jiǎn)稱?全球曼氏金融?)向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。相關(guān)背景：2010年3月，原新澤西州州長(zhǎng)和高盛掌門(mén)人喬恩?克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩?克辛公布在五年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計(jì)劃。全球曼氏金融?看中?因信用評(píng)級(jí)下滑價(jià)格走低但收益率上升的歐洲國(guó)家主權(quán)債券，于是大量買(mǎi)入來(lái)自西班牙、意大利、比利時(shí)、愛(ài)爾蘭和葡萄牙等國(guó)家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個(gè)月，公司持有高達(dá)63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機(jī)的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評(píng)級(jí)調(diào)降至略高于垃圾級(jí)別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財(cái)季的財(cái)務(wù)狀況，披露損失高達(dá)1．91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價(jià)當(dāng)天暴跌48％。隨后在不到一周的時(shí)間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過(guò)2／3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運(yùn)的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。全球曼氏金融提交破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)時(shí)，面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有（）。A)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C)信用風(fēng)險(xiǎn)D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)答案:AE解析:A項(xiàng)，全球曼氏金融提交破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)后仍然需要清償債務(wù)，面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；E項(xiàng)，破產(chǎn)申請(qǐng)亦會(huì)使全球曼氏金融面臨聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]87.商業(yè)銀行高管層及高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)負(fù)的職責(zé)有（）。A)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和體系B)統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理工作C)審議操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重大事項(xiàng)D)解決操作風(fēng)險(xiǎn)管理中出現(xiàn)的重大問(wèn)題E)負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理答案:ACD解析:高管層及高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)要負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和體系，審議操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重大事項(xiàng)，解決操作風(fēng)險(xiǎn)管理中出現(xiàn)的重大問(wèn)題。操作風(fēng)險(xiǎn)管理的牽頭部門(mén)要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理工作。各專業(yè)部門(mén)按職能分工，分別負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理。故選A、C、D。[多選題]88.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括()。A)董事會(huì)及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)B)監(jiān)事會(huì)C)高級(jí)管理層D)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)E)其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)/機(jī)構(gòu)答案:ABCDE解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括董事會(huì)及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)/機(jī)構(gòu)。故本題選ABCDE。[多選題]89.內(nèi)部信息科技審計(jì)的責(zé)任包括（）。A)制定、實(shí)施和調(diào)整審計(jì)計(jì)劃B)檢查和評(píng)估商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)和內(nèi)控機(jī)制的充分性和有效性C)提出整改意見(jiàn)D)檢查整改意見(jiàn)是否得到落實(shí)E)執(zhí)行信息科技專項(xiàng)審計(jì)答案:ABCDE解析:內(nèi)部信息科技審計(jì)的責(zé)任包括：制定、實(shí)施和調(diào)整審計(jì)計(jì)劃，檢查和評(píng)估商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)和內(nèi)控機(jī)制的充分性和有效性；提出整改意見(jiàn)；檢查整改意見(jiàn)是否得到落實(shí)；執(zhí)行信息科技專項(xiàng)審計(jì)。[多選題]90.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定的階段包括()。A)全面風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，以確定各類敞口的