中級銀行從業(yè)資格風險管理(習題卷6)

試卷科目：中級銀行從業(yè)資格風險管理中級銀行從業(yè)資格風險管理(習題卷6)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages中級銀行從業(yè)資格風險管理第1部分：單項選擇題，共58題，每題只有一個正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。A.敏感性分析A)久期分析B)外匯敞口分析C)風險價值方法答案:B解析:久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對銀行資產(chǎn)負債利率敏感度進行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。A項，敏感性分析是在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響；C項，外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法；D項，風險價值方法是衡量市場風險要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失。[單選題]2.（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。A.原始損失數(shù)據(jù)A)誘因與控制措施B)關鍵風險指標C)資本情況答案:A解析:操作風險報告的內(nèi)容包括風險狀況、重大操作風險事件、損失事件、誘因與控制措施、關鍵風險指標、資本情況六個部分。[單選題]3.情景分析的（）原則要求根據(jù)行內(nèi)、外部環(huán)境變化對既定情景的變化進行密切關注，必要時進行重新分析。A)前瞻性B)動態(tài)性C)有效性D)敏感性答案:B解析:情景分析是銀行對業(yè)務中潛在的重大操作風險事件進行分析，評估事件發(fā)生的可能性和造成的影響，并采取相應的控制措施的方法：①要滿足全面性；②要滿足前瞻性；③要體現(xiàn)客觀性；④要具有動態(tài)性，要根據(jù)行內(nèi)、外部環(huán)境變化對既定情景的變化進行密切關注，必要時進行重新分析。[單選題]4.操作風險報告的主要內(nèi)容不包括（）。A)信息系統(tǒng)B)風險狀況C)損失事件D)誘因和對策答案:A解析:操作風險報告的主要內(nèi)容應當包括風險狀況、損失事件、誘因和對策、關鍵風險指標、資本金水平5個主要部分。[單選題]5.在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動可能帶來風險損失，因而有意識地采取規(guī)避措施，主動放棄或拒絕承擔該風險，屬于（）的風險管理方法。A)風險補償B)風險分散C)風險規(guī)避D)風險轉(zhuǎn)移答案:C解析:風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇，簡單地說就是：不做業(yè)務，不承擔風險。[單選題]6.財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈（）趨勢。A)上升B)下降C)不變D)先上升后下降答案:A解析:財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈上升趨勢。[單選題]7.以下法律法規(guī)中，屬于法律的是（）。A)《中華人民共和國反洗錢法》B)《金融機構反洗錢規(guī)定》C)《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》D)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》答案:A解析:[單選題]8.下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（）。A)銀行應當對交易賬簿頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合B)交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸C)記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多D)為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸答案:C解析:C項，記入交易賬簿的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風險。[單選題]9.下列哪項不屬于國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構總結(jié)國內(nèi)外銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗，明確提出的良好銀行監(jiān)管標準?（）A)高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源B)對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制C)確保銀行業(yè)金融機構不破產(chǎn)D)對各類監(jiān)管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制答案:C解析:除ABD三項外，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構總結(jié)國內(nèi)外銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗，明確提出良好銀行監(jiān)管標準還包括：①促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展；②努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務中的競爭力；③鼓勵公平競爭，反對無序競爭。[單選題]10.假設其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述，正確的是（）。A)購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險B)發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C)以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0D)資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益答案:B解析:A項，資金成本屬于機會成本，不可用于比較利率風險；C項，浮動利率債券參照3個月LIBOR，可能存在基準風險；D項，資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升使得在利息收入不變的情況下利息支出增加，這將減少收益。[單選題]11.市場準入應遵循的原則不包括（）。A)效益B)公開C)便民D)效率答案:A解析:市場準入應當遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則。[單選題]12.沃爾夫斯堡集團是由（）家全球性銀行組織成協(xié)會，旨在制定金融服務行業(yè)標準并為客戶身份識別、反洗錢和反恐怖融資活動政策開發(fā)相關產(chǎn)品。A)8B)9C)10D)11答案:D解析:沃爾夫斯堡集團是由11家全球性銀行組織成協(xié)會，旨在制定金融服務行業(yè)標準并為客戶身份識別、反洗錢和反恐怖融資活動政策開發(fā)相關產(chǎn)品。[單選題]13.商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度，其中第一維度屬于()。A)債務人評級B)借款人評級C)債項評級D)客戶評級答案:D解析:一般來說，商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險；第二維度(債項評級)必須反映交易本身特定的風險要素。[單選題]14.損失數(shù)據(jù)收集的原則不包括()。A)統(tǒng)一性B)準確性C)競爭性D)謹慎性答案:C解析:損失數(shù)據(jù)收集應遵循如下原則：重要性原則；準確性原則；統(tǒng)一性原則；謹慎性原則。[單選題]15.市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。A)收益率曲線風險B)期權性風險C)基準風險D)重新定價風險答案:D解析:市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是重新定價風險。[單選題]16.客戶編造虛假項目、利用虛假合同、使用官方假證明向商業(yè)銀行騙貸，這類操作風險發(fā)生于法人信貸業(yè)務的（）環(huán)節(jié)。A)授信評級B)貸前調(diào)查C)信貸審查D)信貸審批答案:B解析:貸前調(diào)查環(huán)節(jié)的操作風險有：信貸調(diào)查人員未按規(guī)定對信貸業(yè)務的合法性、安全性和盈利性及客戶報表真實性、生產(chǎn)經(jīng)營狀況進行調(diào)查，或調(diào)查不深入細致，或按他人授意進行調(diào)查．未揭示問題和風險，造成調(diào)查嚴重失實；未按規(guī)定對抵(質(zhì))押物的真實性、權利有效性和保證人情況進行核實，造成保證人、抵(質(zhì))押物、質(zhì)押權利不具備條什，或重復抵(質(zhì))押及抵(質(zhì))押價值高估；客戶編造虛假項目、利用虛假合同、使用官方假證明向商業(yè)銀行騙貸，或偽造虛假質(zhì)押物或質(zhì)押權利等。[單選題]17.商業(yè)銀行操作風險管理廣泛使用的三大工具是（）。A)專家評估、損失數(shù)據(jù)收集、情況分析B)自我評估、流程圖、情景分析C)自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、關鍵風險指標D)專家評估、流程圖、關鍵風險指標答案:C解析:商業(yè)銀行通常借助自我評估法進行操作風險識別。商業(yè)銀行還應當制定一整套程序，定期監(jiān)控操作風險狀況和重大風險事件，并及時向高級管理層和董事會報告有關信息。當前商業(yè)銀行操作風險監(jiān)控主要有關鍵風險指標和損失數(shù)據(jù)收集兩種方法。[單選題]18.下列不屬于商品價格風險中所述的商品的是()。A)農(nóng)產(chǎn)品B)礦產(chǎn)品C)股票D)黃金答案:D解析:商品價格風險的定義中不包括黃金這種貴金屬．黃金是被納入?yún)R率風險類考慮的。[單選題]19.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶__________的計量和評價，反映客戶__________的大小。（）A)償債能力和償還意愿；道德風險B)償債能力和償還意愿；違約風險C)收入水平和償債能力；違約風險D)收入水平和償債能力；道德風險答案:B解析:客戶評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小?？蛻粼u級的評價主體是商業(yè)銀行，評價目標是客戶違約風險，評價結(jié)果是信用等級和違約概率(PD)。[單選題]20.()是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構處罰，進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風險。A)違規(guī)風險B)監(jiān)管風險C)政策風險D)經(jīng)濟風險答案:A解析:違規(guī)風險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機構處罰，進而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風險。[單選題]21.商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：（）。A)內(nèi)部評級和外部評級B)客戶評級和監(jiān)管分析C)客戶評級和債項評級D)分行評級和總行評級答案:C解析:商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度即客戶評級，必須針對客戶的違約風險；第二維度即債項評級，必須反映交易本身特定的風險要素。[單選題]22.按照操作風險損失事件類型分類，操作風險不包括（）。A)就業(yè)制度和工作場所安全事件B)實物資產(chǎn)的損壞C)對外賠償D)信息科技系統(tǒng)事件答案:C解析:操作風險按照損失事件類型分類包括：內(nèi)部欺詐事件；外部欺詐事件；就業(yè)制度和工作場所安全事件；客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動事件；實物資產(chǎn)的損壞；信息科技系統(tǒng)事件；執(zhí)行、交割和流程管理事件。選項c屬于操作風險按照損失形態(tài)分類。[單選題]23.收益率曲線最為常見的形態(tài)是()。A)正向收益率曲線B)反向收益率曲線C)水平向收益率曲線D)波動收益率曲線答案:A解析:收益率曲線的內(nèi)容。考點市場風險計量基本概念?[單選題]24.最新巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于（），其中核心資本充足率不得低于（）。A)6％；4％B)8％；4％C)10％；5％D)8％：5％答案:B解析:按照《巴塞爾資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率指標不得低于4％；資本充足率不得低于8％，附屬資本最高不得超過核心資本的100％。此題為多次強調(diào)的、必須加以記憶的規(guī)定。[單選題]25.根據(jù)馬柯維茨投資組合理論，如果其他假設不變，當各資產(chǎn)間的相關系數(shù)為正時，（）。A)該資產(chǎn)組合的整體風險大于各項資產(chǎn)風險的加權之和B)該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權之和C)風險分散效果較差D)風險分散效果較好答案:C解析:根據(jù)馬柯維茨投資組合理論，如果其他假設不變，當各資產(chǎn)間的相關系數(shù)為正時，風險分散效果較差，相關系數(shù)為負時，風險分散效果較好。可見C項正確，D項錯誤。只要相關系數(shù)小于1，即兩種資產(chǎn)的收益率變化不完全正相關時，該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權之和，題目中相關系數(shù)為正，不能確定相關系數(shù)等于l或小于1，A、B項錯誤。[單選題]26.()是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。A)缺口分析B)久期分析C)外匯敞口分析D)風險價值答案:C解析:外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益影響的一種方法。外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務中的貨幣金額和期限錯配。[單選題]27.(?)作為商業(yè)銀行的重要無形資產(chǎn)，必須設置嚴格安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。A)商業(yè)銀行風險管理流程B)商業(yè)銀行公司治理C)商業(yè)銀行內(nèi)部控制D)商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)答案:D解析:商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行的重要無形資產(chǎn)，必須設置嚴格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。?[單選題]28.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為（）。A)賬面資本、經(jīng)濟資本、監(jiān)管資本B)持續(xù)經(jīng)營資本、破產(chǎn)清算資本C)核心一級資本、其他一級資本、二級資本D)實收資本、資本公積、盈余資本答案:A解析:根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本有賬面資本、經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本三個概念。其中，賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入；經(jīng)濟資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經(jīng)濟損失所需要持有的資本數(shù)額；監(jiān)管資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本。[單選題]29.操作風險內(nèi)部流程方面主要表現(xiàn)為（）。A)外包商不履責B)信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善C)違反用工法律D)產(chǎn)品服務缺陷答案:D解析:操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，表現(xiàn)形式主要有：人員因素方面表現(xiàn)為職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律等；內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件或合同缺陷、擔保品管理不當、產(chǎn)品服務缺陷、泄密、與客戶糾紛等；系統(tǒng)缺陷方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善；外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。[單選題]30.《商業(yè)銀行公司治理指引》中強調(diào)，高級管理人員應當按照()要求，及時、準確、完整地向其報告有關本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、財務狀況、風險狀況和經(jīng)營前景等情況。A)股東大會B)董事會C)監(jiān)事會D)風險管理委員會答案:B解析:《商業(yè)銀行公司治理指引》中強調(diào)，高級管理人員應當按照董事會要求，及時、準確、完整地向董事會報告有關本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、財務狀況、風險狀況和經(jīng)營前景等情況。[單選題]31.根據(jù)銀行監(jiān)管的公開原則的要求，下列屬于公開內(nèi)容的是()。A)監(jiān)管立法和政策標準公開B)全部公開C)收入公開D)管理行為公開答案:A解析:除A項外，公開的主要內(nèi)容還包括監(jiān)管執(zhí)行和行為標準公開以及行政復議的依據(jù)、標準、程序公開。[單選題]32.下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風險暴露的是（）。A)單筆不超過100萬授信的個人信用卡B)某銀行發(fā)放一筆50萬，期限1年的微小企業(yè)貸款C)以汽車抵押而發(fā)放的30萬信用卡專項分期付款D)某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環(huán)授信答案:A解析:合格循環(huán)零售風險暴露是指各類無擔保的個人循環(huán)貸款，合格循環(huán)零售風險暴露中對單一客戶最大信貸余額不超過100萬元人民幣。[單選題]33.下列選項中，(?)是最具流動性的資產(chǎn)。A)現(xiàn)金B(yǎng))票據(jù)C)股票D)貸款答案:A解析:巴塞爾委員會認為最具流動性的資產(chǎn)是現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券。這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資。?[單選題]34.通過撤銷危險地區(qū)網(wǎng)點、關閉高風險業(yè)務等方式進行規(guī)避屬于（）策略。A)消除風險B)回避風險C)轉(zhuǎn)移風險D)承受風險答案:B解析:回避風險，即通過撤銷危險地區(qū)網(wǎng)點、關閉高風險業(yè)務等方式進行規(guī)避；轉(zhuǎn)移或緩釋風險，即通過外包、保險、專門協(xié)議等工具，將損失全部或部分轉(zhuǎn)移至第三方，值得注意的是，在轉(zhuǎn)移或緩釋操作風險的過程中，可能會產(chǎn)生新的操作風險；承受風險，即對于無法降低又無法避免的風險，如人員、流程、系統(tǒng)等引起的操作風險，采取承擔并通過定價、撥備、資本等方式進行主動管理。[單選題]35.我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得（）。A)高于75%B)低于75%C)高于25%D)低于25%答案:D解析:商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于25%。[單選題]36.單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對（）進行分析。A)資產(chǎn)負債表和損益表B)財務報表和損益表C)財務報表和資產(chǎn)負債表D)資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表答案:A解析:單一法人客戶的財務狀況分析中財務報表分析主要是對資產(chǎn)負債表和損益表進行分析。[單選題]37.下列不屬于增長能力指標的是()。A)資產(chǎn)增長率B)營業(yè)收入利潤率C)利潤增長率D)權益增長率答案:B解析:增長能力指標包括資產(chǎn)增長率、銷售收入增長率、利潤增長率、權益增長率等指標。[單選題]38.下列主要對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構進行分析監(jiān)測的商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測方法是（）。A)資產(chǎn)組合模型B)傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法C)線性回歸模型D)資產(chǎn)負債模型答案:B解析:商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測主要有：傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型。傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構進行分析監(jiān)測。[單選題]39.流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動性需求。A)10B)15C)20D)30答案:D解析:流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30日的流動性需求。[單選題]40.反洗錢的主要制度中，處于核心地位的是（）。A)客戶身份識別制度B)客戶身份資料和交易記錄保存制度C)大額交易與可疑交易報告制度D)涉嫌洗錢的可疑交易報告制度答案:C解析:商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系主要包括:客戶身份識別制度;大額交易與可疑交易報告制度;客戶身份資料和交易記錄保存制度;客戶洗錢風險等級劃分制度;反洗錢宣傳培訓制度;反洗錢保密制度;反洗錢協(xié)助調(diào)查制度;反洗錢稽核審計制度;反洗錢崗位職責制度;反洗錢業(yè)務操作規(guī)程。其中，處于基礎地位的是客戶身份識別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報告制度。[單選題]41.銀行的流動性風險的內(nèi)生因素不包括（）。A)資產(chǎn)負債期限結(jié)構B)資產(chǎn)負債類別結(jié)構C)資產(chǎn)負債分布結(jié)構D)資產(chǎn)負債幣種結(jié)構答案:B解析:銀行流動性風險的內(nèi)生因素包括：資產(chǎn)負債期限結(jié)構、資產(chǎn)負債幣種結(jié)構和資產(chǎn)負債分布結(jié)構。[單選題]42.商業(yè)銀行各級機構應按照統(tǒng)一流程和統(tǒng)一標準進行新產(chǎn)品／業(yè)務風險識別、評估、控制、審查和監(jiān)督管理。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品／業(yè)務風險管理的()。A)統(tǒng)一性原則B)全面性原則C)適應性原則D)統(tǒng)籌性原則答案:A解析:題中所述體現(xiàn)了新產(chǎn)品／業(yè)務風險管理的統(tǒng)一性原則。[單選題]43.根據(jù)計量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動性風險（）。A)識別B)計量C)監(jiān)測D)控制答案:D解析:流動性風險控制是根據(jù)計量的結(jié)果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)。[單選題]44.假設某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當?shù)姆桨甘牵ǎ?。A)向人民銀行再貼現(xiàn)B)拆入資金C)發(fā)行銀行債券D)用自有債券進行回購答案:C解析:商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的貸款平均額和核心存款平均額之間的差額構成了融資缺口，即融資缺口＝貸款平均額－核心存款平均額。如果缺口為正，商業(yè)銀行通常需要出售流動性資產(chǎn)或在資金市場進行融資。該銀行預計未來存在長期資金缺口，需要使用長期融資工具。ABD三項只能滿足短期資金需求。[單選題]45.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。A)資產(chǎn)流動性風險B)負債流動性風險C)流動性過剩D)流動性短缺答案:A解析:資產(chǎn)流動性是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售，即在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。貸款屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)，因此這部分貸款面，臨的是資產(chǎn)流動性風險。[單選題]46.嚴格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風險權重，個人住房抵押貸款風險權重為()。A)100％；50％B)50％；100％C)60％；40％D)40％；60％答案:A解析:嚴格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)。包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100％的風險權重，個人住房抵押貸款風險權重為50％。[單選題]47.與貿(mào)易相關的短期或有負債，主要指有優(yōu)先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。A)100％B)50％C)20％D)0答案:C解析:商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產(chǎn)。與貿(mào)易相關的短期或有負債i主要指有優(yōu)先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20％。[單選題]48.某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權重法計算其風險加權資產(chǎn)是（）。A)55億B)75億C)50億D)82.5億答案:C解析:在計量各類表內(nèi)資產(chǎn)的風險加權資產(chǎn)時，應該首先從資產(chǎn)賬面價值中扣除相應的減值準備，然后乘以各自的風險權重。個人住房抵押貸款風險權重為50％，則題中風險加權資產(chǎn)為：（110-10）×50%=50（億）。[單選題]49.下列不屬于流動性基本要素的是()。A)時間B)成本C)資金數(shù)量D)資產(chǎn)總額答案:D解析:流動性基本要素是時間、成本和資金數(shù)量。[單選題]50.（）用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。A)流動性比率／指標法B)現(xiàn)金流分析法C)缺口分析法D)久期分析法答案:C解析:缺口分析法用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。具體而言，就是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負債按照重新定價的期限劃分到不同的時間段。在每個時間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負債，再加上表外業(yè)務頭寸，就得到該時間段內(nèi)的重新定價?缺口?。以該缺口乘以假定的利率變動，即得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響。[單選題]51.假設某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權的執(zhí)行價格為7.43元。則該賣方期權的內(nèi)在價值和時間價值分別為（）。A)7.43和6.742B)-13.26和13.948C)7.43和20.69D)0和0.688答案:D解析:期權的內(nèi)在價值是指在期權的存續(xù)期間，執(zhí)行期權所能獲得的收益。如果期權的執(zhí)行價格優(yōu)于即期市場價格，則該期權具有內(nèi)在價值。期權的時間價值是指期權價值高于其內(nèi)在價值的部分。該賣方期權的執(zhí)行價格為7.43元＜即期市場價格20.69元，因此其內(nèi)在價值為0，時間價值為0.668－0＝0.668。[單選題]52.下列哪一項是由于股票價格的不利變動所帶來的風險（）A)股票價格風險B)折算風險C)交易風險D)信用風險答案:A解析:略[單選題]53.()是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心。A)內(nèi)部控制B)公司治理C)風險評估D)監(jiān)管部門答案:B解析:公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心。[單選題]54.商業(yè)銀行當期信用評級BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業(yè)貸款的預期損失為（）人民幣。A)0.1億元B)0.2億元C)0.5億元D)1億元答案:A解析:預期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值（有時也采用中間值）。本題中，預期損失＝違約概率×違約損失率×違約風險暴露＝2％×50％×10＝0.1（億元）。[單選題]55.()相對于業(yè)務經(jīng)營部門的獨立性是建設市場風險管理體系的關鍵。A)股東大會B)董事會C)市場風險管理部門D)高級管理層答案:C解析:市場風險管理部門相對于業(yè)務經(jīng)營部門的獨立性是建設市場風險管理體系的關鍵。[單選題]56.下列選項中，關于聲譽風險的評估要求說法不正確的是（）。A)商業(yè)銀行應建立與自身業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度相適應的聲譽風險管理體系B)商業(yè)銀行的聲譽風險管理體系應包括有效的公司治理架構、有效的聲譽風險管理政策、制度和流程以及對聲譽風險事件的有效管理C)商業(yè)銀行應定期進行聲譽風險的情景分析，評估重大聲譽風險事件可能產(chǎn)生的影響和后果，并根據(jù)情景分析結(jié)果制定可行的應急預案，開展演練D)對于已經(jīng)識別的聲譽風險，商業(yè)銀行應當準確計量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失。并盡可能準確地計量聲譽風險對信用風險的單一影響答案:D解析:2012年6月8日，中國銀監(jiān)會正式發(fā)布《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，自2013年1月1日開始施行。其中有關聲譽風險的評估要求主要包括：①商業(yè)銀行應建立與自身業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和復雜程度相適應的聲譽風險管理體系。②商業(yè)銀行的聲譽風險管理體系應包括有效的公司治理架構、有效的聲譽風險管理政策、制度和流程以及對聲譽風險事件的有效管理。③商業(yè)銀行應定期進行聲譽風險的情景分析，評估重大聲譽風險事件可能產(chǎn)生的影響和后果，并根據(jù)情景分析結(jié)果制定可行的應急預案，開展演練。④對于已經(jīng)識別的聲譽風險，商業(yè)銀行應當準確計量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失，并盡可能準確地計量聲譽風險對信用風險、流動性風險、操作風險等其他風險的影響。⑤商業(yè)銀行應當充分考慮聲譽風險導致的流動性風險和信用風險等其他風險對資本水平的影響，并視情況配置相應的資本。[單選題]57.評估剩余操作風險的重要程度屬于自我評估流程中的()階段。A)準備B)評估C)報告D)制定與實施控制優(yōu)化方案答案:B解析:[單選題]58.在總體組合限額管理中，?資本分配?中的資本是（），是商業(yè)銀行用來承擔所有損失、防止破產(chǎn)的真實的資本。A)銀行股本B)銀行的實收資本C)上一年度的銀行資本D)預計的下一年度的銀行資本(包括所有計劃的資本注入)答案:D解析:組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。其中，總體組合限額是在分別計量貸款、投資、交易和表外風險等不同大類組合限額的基礎上計算得出的；設定組合限額的第一步，是按某組合維度確定資本分配權重。?資本分配?中的資本是所預計的下一年度的銀行資本(包括所有計劃的資本注入)，是商業(yè)銀行用來承擔所有損失、防止破產(chǎn)的真實的資本。第2部分：多項選擇題，共31題，每題至少兩個正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]59.下列關于流動風險與信用風險的關系，說法正確的有（）。A)承擔過高的信用風險可能導致不良貸款以及違約損失大幅上升B)承擔過高的信用風險可能導致貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險C)可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損D)操作風險可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響E)任何涉及商業(yè)銀行的負面消息都可能危及其聲譽，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機答案:AB解析:流動風險與信用風險的關系：承擔過高的信用風險可能導致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險，因此A、B項正確。C項是流動性風險與市場風險的關系，D項是流動性風險與操作風險的關系，E項是流動性風險與聲譽風險的關系。[多選題]60.下列說法正確的有(?)。A)期望值是隨機變量的概率加權和B)隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度C)二項分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復事件的離散型隨機變量的概率分布D)正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機變量的一種重要概率分布E)百分比收益率是對期初投資額的一個單位化調(diào)整答案:ABCDE解析:略。?[多選題]61.下列關于外部審計的說法，正確的有（）。A)外部審計與銀行監(jiān)管相輔相成B)透明的信息披露有利于提高審計效率、降低審計風險C)外部審計和銀行監(jiān)管的方式、目標、內(nèi)容存在共性D)外部審計有利于提高信息披露質(zhì)量E)加強外部審計對銀行的監(jiān)督作用，雖然提高監(jiān)管效率，但是大大增加了監(jiān)管成本答案:ABCD解析:E項，適度發(fā)揮外部審計對銀行的監(jiān)督作用，有利于大幅降低監(jiān)管成本，提高監(jiān)管效率。[多選題]62.根據(jù)敞口定義，外匯敞口包括（）。A)單幣種敞口頭寸B)總敞口頭寸C)多幣種敞口頭寸D)交易性外匯敞口E)非交易性外匯敞口答案:AB解析:根據(jù)業(yè)務活動，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和非交易性外匯敞口。根據(jù)敞口定義，外匯敞口可以分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。[多選題]63.商業(yè)銀行實質(zhì)性風險評估的總體要求是（）。A)商業(yè)銀行應當有效評估和管理各類主要風險B)商業(yè)銀行風險評估要符合監(jiān)管要求C)商業(yè)銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險D)商業(yè)銀行風險評估要符合銀行的實際E)商業(yè)銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染答案:ACE解析:商業(yè)銀行實質(zhì)性風險評估的總體要求包括：①商業(yè)銀行應當有效評估和管理各類主要風險。對能夠量化的風險，商業(yè)銀行應當開發(fā)和完善風險計量技術，確保風險計量的一致性、客觀性和準確性，在此基礎上加強對相關風險的緩釋、控制和管理。對難以量化的風險，商業(yè)銀行應當建立風險識別、評估、控制和報告機制，確保相關風險得到有效管理。②商業(yè)銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險。商業(yè)銀行可以采用多種風險加總方法，但應至少采取簡單加總法，并判斷風險加總結(jié)果的合理性和審慎性。③商業(yè)銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染。若考慮風險分散化效應，應基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟周期。否則，商業(yè)銀行應對風險加總方法和假設進行審慎調(diào)整。[多選題]64.下列屬于授信權限管理應遵循的原則有（）。A)給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準B)集團內(nèi)分支機構根據(jù)自身業(yè)務特點遵循不同的標準C)抵押結(jié)構的改變要得到一定權力層次的批準D)每一決策都應建立在風險～收益分析基礎之上E)根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核答案:ACDE解析:授信權限管理通常遵循以下原則：①給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準；②集團內(nèi)所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準；③債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構及主要合同)應得到一定權力層次的批準；④交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導及信用政策，每一決策都應建立在風險一收益分析基礎之上；⑤根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核。[多選題]65.關于信用風險，下列說法正確的有()。A)信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險B)對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源C)信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，又存在于信用擔保貸款承諾及衍生品交易等表外業(yè)務中D)信用風險觀察數(shù)據(jù)多且易獲取，具有明顯的系統(tǒng)性風險特征E)信用風險是商業(yè)銀行最復雜的風險種類答案:ABCE解析:信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源。信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務中。與市場風險相比，信用風險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。[多選題]66.下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的?外部事件?類別?（）A)銀行員工竊取客戶賬戶資金B(yǎng))被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金C)商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務信息丟失D)網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜E)客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動答案:BDE解析:操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。其中，外部事件表現(xiàn)為外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。A項屬于人員因素；C項屬于系統(tǒng)缺陷。[多選題]67.新產(chǎn)品（業(yè)務）風險管理原則包括（）。A)統(tǒng)一性原則B)全面性原則C)適應性原則D)有效性原則E)統(tǒng)籌性原則答案:ABCDE解析:新產(chǎn)品（業(yè)務）風險管理原則包括：1.統(tǒng)一性原則；2.全面性原則；3.適應性原則；4.有效性原則；5.統(tǒng)籌性原則。[多選題]68.與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當特別關注（）等風險因素的影響。A)區(qū)域風險B)行業(yè)風險C)宏觀經(jīng)濟因素D)客戶的償債意愿E)客戶的償債能力答案:ABC解析:因為貸款組合涉及更多方面的因素，系統(tǒng)性風險對其產(chǎn)生的影響巨大，其中有：宏觀經(jīng)濟因素；行業(yè)風險，是指當某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風險損失；區(qū)域風險，是指當某個特定區(qū)域的政治、經(jīng)濟、社會等方面出現(xiàn)不利變化時，貸款組合中處于該區(qū)域的借款人可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風險損失。D、E兩項則是單筆貸款業(yè)務和貸款組合均需要關注的風險因素。[多選題]69.貸款重組可以采取的措施有（）。A)調(diào)整信貸產(chǎn)品B)減少貸款額度C)調(diào)整貸款利率D)增加控制措施E)調(diào)整貸款期限答案:ABCDE解析:貸款重組的主要措施包括：①調(diào)整信貸產(chǎn)品；②減少貸款額度；③調(diào)整貸款期限(貸款展期或縮短貸款期限)；④調(diào)整貸款利率；⑤增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動。[多選題]70.《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預防通過各種方式（）等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。A)隱瞞毒品犯罪B)恐怖活動犯罪C)走私犯罪D)貪污賄賂犯罪E)黑社會性質(zhì)的組織犯罪答案:ABCDE解析:《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。[多選題]71.中國銀監(jiān)會提出的監(jiān)管理念包括（）。A)管法人B)管風險C)管內(nèi)控D)管市場E)提高透明度答案:ABCE解析:在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上，中國銀監(jiān)會提出了?管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度?的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內(nèi)生于中國的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管實踐，是對當前我國銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗的高度總結(jié)。[多選題]72.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應當（）。A)綜合考慮風險評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求B)確保目標資本水平與業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略、風險偏好、風險管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境相適應，兼顧短期和長期資本需求，并考慮各種資本補充來源的長期可持續(xù)性C)審慎估計資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動性，充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素，包括或有風險暴露，嚴重且長期的市場衰退，以及突破風險承受能力的其他事件D)優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構，提高資本質(zhì)量E)通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應急預案以滿足計劃外的資本需求，確保銀行具備充足資本應對不利的市場條件變化答案:ABCDE解析:除了ABCDE五項外，商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃的監(jiān)管要求還有：①對于重度壓力測試結(jié)果，商業(yè)銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設計資本補充渠道；②商業(yè)銀行高級管理層應當充分理解壓力條件下商業(yè)銀行所面I臨的風險及風險問的相互作用、資本工具吸收損失和支持業(yè)務持續(xù)運營的能力，并判斷資本管理目標、資本補充政策安排和應對措施的合理性。[多選題]73.以下對風險的理解，正確的有()。A)風險就相當于損失B)風險是收益的概率分布C)風險可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性D)風險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)E)金融風險可能造成預期損失、非預期損失和災難性損失答案:BCDE解析:風險和損失是不能同時并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)，A項錯誤；風險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風險是收益的概率分布，B項正確；風險是一個明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài)，可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出損失規(guī)模和發(fā)生的可能性，C、D項正確；一情況下，金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失，E項正確。[多選題]74.國別風險敞口統(tǒng)計分析系統(tǒng)和限額管理系統(tǒng)是國別風險管理的重要IT支持系統(tǒng)，必要時國別評級和壓力測試系統(tǒng)也將有助于國別風險管理的系統(tǒng)（）。A)流程化B)全面化C)自動化D)手動化E)信息化答案:AC解析:國別風險敞口統(tǒng)計分析系統(tǒng)和限額管理系統(tǒng)是國別風險管理的重要IT支持系統(tǒng)，必要時國別評級和壓力測試系統(tǒng)也將有助于國別風險管理的系統(tǒng)流程化和自動化。[多選題]75.匯率波動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括()。A)國際收支B)利率政策C)匯率政策D)通貨膨脹率E)市場預期答案:ABCDE解析:匯率波動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括國際收支、通貨膨脹率、利率政策、匯率政策、市場預期以及投機沖擊等，以及各國國內(nèi)的政治、經(jīng)濟等多方面因素。[多選題]76.下列各項所述情形，債務人可被視為違約的有（）。A)某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款B)某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款C)某客戶的信用卡債務余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還D)某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)E)銀行同意對某借款企業(yè)的債務進行債務重組，由此可能導致債務減少答案:ABDE解析:根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，當下列一項或多項事件發(fā)生時，債務人即被視為違約：①債務人對銀行的實質(zhì)性信貸債務逾期90天以上，若債務人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項透支將被視為逾期；②銀行認定，除非采取變現(xiàn)抵(質(zhì))押品等追索措施，債務人可能無法全額償還對銀行的債務。ABDE四項均為銀行將債務人認定為?可能無法全額償還對銀行的債務?的情況。[多選題]77.零售客戶對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的（）。A)金融知識B)金融經(jīng)驗C)銀行的地理位置D)產(chǎn)品種類E)服務質(zhì)量答案:ABCDE解析:零售客戶對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類、服務質(zhì)量等感性因素。因此，從商業(yè)銀行負債流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看做是核心存款的重要組成部分。[多選題]78.《有效風險偏好框架制定原則》主要內(nèi)容包括（）。A)內(nèi)部審計B)風險偏好框架C)風險偏好聲明關鍵因素D)風險限額E)內(nèi)部管理角色和職責答案:BCDE解析:2013年11月．金融穩(wěn)定理事會公布了《有效風險偏好框架制定原則》，意在加強對系統(tǒng)重要性金融機構的監(jiān)管，主要內(nèi)容包括風險偏好框架、風險偏好聲明關鍵因素、風險限額、內(nèi)部管理角色和職責四個主要部分。[多選題]79.商業(yè)銀行的流動性風險管理體系通常包括（）。A)治理架構B)政策制度C)管理流程D)內(nèi)部控制E)信息系統(tǒng)答案:ABCDE解析:商業(yè)銀行的流動性風險管理體系通常包括治理架構、政策制度、管理流程、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)和危機處理六個關鍵要素。[多選題]80.下列關于收益率曲線的說法，正確的是（）。A)是市場對過去經(jīng)濟狀況的判斷B)是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷C)是對未來經(jīng)濟走勢預期的結(jié)果D)是對通貨膨脹預期的結(jié)果E)曲線形狀與收益率之間沒有直接關系答案:BCD解析:收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關系。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關系，它是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟走勢預期（包括經(jīng)濟增長、通貨膨脹、資本回報等）的結(jié)果。[多選題]81.以下關于商業(yè)銀行國家與區(qū)域限額管理的說法，正確的有（）。A)區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同B)國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設置地區(qū)風險限額C)在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的D)國家風險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額E)國家風險限額是用來對某一國家的風險暴露進行管理的額度框架答案:ABCE解析:國家風險限額是用來對某一國家的風險暴露進行管理的額度框架，所以E正確；區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同。國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設置地區(qū)風險限額，我國由于國土遼闊，各地經(jīng)濟發(fā)展水平差距較大，在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的，所以A、B、C正確；區(qū)域風險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額，所以D項錯誤。[多選題]82.在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，商業(yè)銀行應當力爭做到（）。A)充分利用已有的內(nèi)外部信息系統(tǒng)B)與客戶建立授信關系時，授信工作人員應當盡職受理和調(diào)查評價，要求客戶提供真實、完整的信息資料C)識別客戶關聯(lián)方關系時，授信工作人員應重點關注客戶的注冊資金、股權分布、股權占比的變更情況D)集團法人客戶的識別頻率與額度授信周期應當保持一致E)對所有集團法人客戶的架構圖必須每年進行維護，更新集團內(nèi)的成員單位答案:ABCDE解析:略。[多選題]83.商業(yè)銀行董事會在信息科技治理中，應承擔的職責有（）。A)審查批準信息科技戰(zhàn)略B)評估信息科技及其風險管理工作的總體效果和效率C)確定可接受的風險級別D)監(jiān)督各項職責的落實E)履行信息科技預算和支出答案:ABC解析:商業(yè)銀行的董事會負責審查批準信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務戰(zhàn)略和重大策略相一致。評估信息科技及其風險管理工作的總體效果和效率。掌握主要的信息科技風險，確定可接受的風險級別，確保相關風險能夠被識別、計量、監(jiān)測和控制。選項D屬于專門信息科技管理委員會的職責，選項E屬于信息科技部門的職責。[多選題]84.不良資產(chǎn)處置的方法包括（）。A)清收處置B)貸款重組/債務重組C)不良資產(chǎn)證券化D)貸款核銷E)國務院接管答案:ABCD解析:不良資產(chǎn)處置手段包括清收處置、貸款重組/債務重組、貸款核銷、貸款轉(zhuǎn)讓、不良資產(chǎn)證券化、債轉(zhuǎn)股等[多選題]85.銀行機構的信息披露應與其經(jīng)營特點相適應，具體披露的內(nèi)容和要求可按()方面確定。A)安全性B)流動性C)效益性D)公平性E)公正性答案:ABC解析:銀行機構的信息披露應與其經(jīng)營特點相適應，原則是：側(cè)重披露總量指標，謹慎披露結(jié)構指標，暫不披露機密指標。而具體披露的內(nèi)容和要求，可按安全性、流動性和效益性三個方面確定。[多選題]86.當久期缺口為正值時，下列說法正確的是（）。A)如果市場利率下降，資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大B)如果市場利率下降，資產(chǎn)與負債的價值都會增加C)如果市場利率下降，銀行的市場價值將下跌D)如果市場利率上升，資產(chǎn)與負債的價值都會減少E)如果市場利率上升，銀行的市場價值將增加答案:ABD解析:在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。此時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，但資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，銀行的市場價值將增加；如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負債的價值都將減少，但資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，銀行的市場價值將減少。[多選題]87.風險限額管理的基本原則包括()。A)強調(diào)多樣化風險B)限額種類要覆蓋風險偏好范圍內(nèi)的各類風險C)限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關指標D)強調(diào)集中度風險E)參考最佳市場實踐，但不以同業(yè)標準或以監(jiān)管要求作為限額標準答案: