南方策略優(yōu)化股型券投資基金

2011年年度報2011年12月31送出日期：201232620112011第第PAGE15NUMPAGES51§120113301231§1重要提示及目 重要提 目 §2基金簡 基金基本情 基金產(chǎn)品說 基金管理人和基金托管 信息披露方 其他相關(guān)資 §3主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指 基金凈值表 過去三年基金的利潤分配情 §4管理人報 基金管理人及基金經(jīng)理情 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說 管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說 §5托管人報 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說 托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意 §6審計報 審計報告基本信 審計報告的基本內(nèi) §7年度財務(wù)報 資產(chǎn)負(fù)債 利潤 所有者權(quán)益（基金凈值）變動 報表附 §8投資組合報 期末基金資產(chǎn)組合情 期末按行業(yè)分類的股票投資組 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明 報告期內(nèi)股票投資組合的重大變 期末按債券品種分類的債券投資組 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明 投資組合報告附 §9基金份額持有人信 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié) 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情 §10開放式基金份額變 §11重大事件揭 基金份額持有人大會決 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變 涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴 基金投資策略的改 為基金進(jìn)行審計的會計師事務(wù)所情 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情 其他重大事 §12備查文件目 備查文件目 存放地 查閱方 §220103301,056,730,779.04針對本基金的行業(yè)配置策略，基金管理人開發(fā)了基于lack-Litterman80％×300＋20％×0755-0755-400-889-0755-0755-3132、333132、33202樓631-33§33.1.120112010330（基金合同生效日201012313.1.2201120103.1.320112010每10備注§4南方基金管理有限公司是經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]412005[2005]201市機場（集團(tuán)）有限公司將其持有的30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給深圳市投資控股有限公司。目前股權(quán)結(jié)構(gòu)：華泰10%。1,700230利基金、南方積極配置基金、南方高增長基金、南方多利增強債券型基金、南方穩(wěn)健成長貳號基金、（QDII300500金聯(lián)接基金、南方策略優(yōu)化股票型基金、中證南方小康產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)基金、中證南方小康產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)基金聯(lián)接基金、南方廣利回報債券型基金、南方金磚四國指數(shù)基金（QDII50380380（QDII；以及多個全國社保、企業(yè)年金和專戶理財投資組合。基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）數(shù)量化投本基金的2010330-20103注：1232011年全年，南方策略優(yōu)化基金凈值增長-30.43%，同期滬深300增長-25.01%-21.68%本報告期內(nèi)，本基金管理人堅持一切從規(guī)范運作、防范風(fēng)險、保護(hù)基金持有人利益出發(fā)，依照公司內(nèi)部控制的整體要求，繼續(xù)致力于內(nèi)控機制的完善，加強內(nèi)部風(fēng)險的控制與防范，確保各項法規(guī)和管理制度的落實，保證基金合同得到嚴(yán)格履行。公司監(jiān)察稽核部門按照規(guī)定的權(quán)限和程序，通過實時監(jiān)控、現(xiàn)場檢查、重點抽查和人員詢問等方法，獨立地開展基金運作和公司管理的合規(guī)性稽核，發(fā)現(xiàn)SAS70開展了專項稽核工作，檢查業(yè)務(wù)開展的合規(guī)性和制度執(zhí)行的有效性等。經(jīng)過一年多的努力，SAS70項2011315SAS70履行估值及凈值計算的復(fù)核責(zé)任。會計師事務(wù)所在估值調(diào)整導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值的變化在0.25%以上時益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的10%；基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅20114190.20§5§6是普華永道中天審字(2012)205742011編制和公允列報財務(wù)報表是南方策略優(yōu)化基金的基金管理人南方基金管理有限公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：(2)劃和執(zhí)行審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和作出會計估計的合理性，以及評價財務(wù)報表的總體列報。企業(yè)會計準(zhǔn)則和在財務(wù)報表附注中所列示的中國證監(jiān)會發(fā)布的有201112312011 競徐振中國?2012321§7報告截止日：20111231資產(chǎn)2011123120101231資產(chǎn)：2011123120101231負(fù)債：201112310.6631,056,730,779.04本報告期：20111120111231項目2011123120101231--1.2.投資收益（損失以“-”填列3.公允價值變動收益（“-”號填列1．2．3．--4．5．6．三、利潤總額（“-”號填列四、凈利潤（列--所有者權(quán)益（基金凈值）本報告期1月1日至2011年12月31凈值-金凈值變動數(shù)（本期利潤其中：1.-2.--分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（填列凈值-2010年3月30日（基金合同生效日）至2010年12月31凈值-金凈值變動數(shù)（本期利潤其中：1.-2.--分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（填列凈值-本報告7.1至7.4 高良 鮑文 鮑文 南方策略優(yōu)化股票型證券投資基金(“本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(“中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2010]9南方基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《南方策略優(yōu)化股票型證券投資基金基金合同》負(fù)責(zé)公開募集。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集不包括認(rèn)購資金2,172,744,590.5107320103302,173,254,149.88509,559.37國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為60%-95%，債券等業(yè)績比較基準(zhǔn)為：80%×300指數(shù)+20%×上證國債指數(shù)。201232120112011122011111231201030日(基金合同生效日)20101231金融資產(chǎn)或金融負(fù)債于本基金成為金融工具合同的一方時，于交易日按公允價值在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)對于支付的價款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，單獨確認(rèn)為應(yīng)收項目。應(yīng)收款項和其他金融負(fù)債的相關(guān)交易費用計入初始確認(rèn)金額。每一基金份額享有同等分配權(quán)。本基金收益以現(xiàn)金形式分配，但基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按分紅除權(quán)日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資。若期末未分配利潤中的未實現(xiàn)部分(包括基金經(jīng)營活動產(chǎn)生的未實現(xiàn)損益以及基金份額交易產(chǎn)生的未實現(xiàn)平準(zhǔn)金等)為正數(shù)，則則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤(已實現(xiàn)部分相抵未實現(xiàn)部分后的余額)。經(jīng)營分部是指本基金內(nèi)同時滿足下列條件的組成部分：(1)該組成部分能夠在日?；顒又挟a(chǎn)生收入、發(fā)生費用；(2)本基金管理人能夠定期評價該組成部分的經(jīng)營成果，以決定向其配置資源、評價其業(yè)績；(3)本基金能夠取得該組成部分的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)會計信息。如果兩對于證券交易所上市的股票和債券，若出現(xiàn)重大事項停牌或交易不活躍(不活躍)等情況，本基金根據(jù)中國證監(jiān)會公告[2008]38號《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的對于在鎖定期內(nèi)的非公開發(fā)行股票，根據(jù)中國證監(jiān)會基金部通知[2006]37號《關(guān)于進(jìn)一步加在銀行間同業(yè)市場交易的債券品種，根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)會計字[2007]21號《關(guān)于證券投資50%20%代扣代繳個人所得稅，暫不征收企(d)0.1%2011123120101231201112312010123120111231201012312011123120101231201112312010123120111120111231基金份額（份本期贖回（以“-”號填列本期基金份額交易201111201112日2010330（基金合同生效日）201012312011112011312010330（基金合同生效日）20101231--31日）20101231賣出債券（期兌付）減：賣出債券（券到期兌付）-2011112010330（基金合同生效日）20101231--201111生效日）201012311.2.3.2011112011123120101231注：1.25%2.25%歸入轉(zhuǎn)出201111201112312010330（日）20101231201111201112312010330（效日）20101231-深圳市投資控股有限公司基金管理人的股東(2010910深圳市機場(集團(tuán))有限公司基金管理人的原股東(2010910注：(i)根據(jù)基金管理人南方基金2009年第一次臨時股東會會議決議以及中國證監(jiān)會證監(jiān)許可30%20109102011112011123112312011年1月1日至2011年12月312010年3月30日（基金合同生效日）至2010年12月312.該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場信息服務(wù)201111201131效日）20101231日管理人報酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值X1.5%201111201131效日）201012310.25%的年費率計提，逐日累計至每月日托管費＝前一日基金資產(chǎn)凈值X0.25%2011112011312010330（基金合同生效日）20101231（201030）20111120111231123120111120111231數(shù)量（單位：份2010330（基金合同生效日）20101231數(shù)量（單位：份1012011-4-2011-4期末（2011年12月31日）因認(rèn)購新發(fā)/））.1型備注82011-1-2012-2--82011-5-2012-212本基金的基金管理人在交易前對交易對手的資信狀況進(jìn)行了充分的評估。本基金的銀行存款存放在本基金的托管行招商銀行，與該銀行存款相關(guān)的信用風(fēng)險不重大。本基金在交易所進(jìn)行的交易均以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為交易對手完成證券交收和款項清算，違約風(fēng)險可能性很??；在銀行7.06%(20101231：0.63%)。家公司發(fā)行的股票市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%，且本基金與由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券不得超過該證券的10%。本基金所持大部分證券在證券交易所上市，20111231可贖回基金份額凈值(所有者權(quán)益)無固定到期日且不計息，因此賬面余額即為未折現(xiàn)的合約到期現(xiàn)金流量。2011123111-552010123111-5520111231日，本基金持有的交易性債券投資公允價值占基金資產(chǎn)凈值的比例為12.59%(20101231：6.15%)，因此市場利率的變動對于本基金資產(chǎn)凈值無重大影響。本基金通過投資組合的分散化降低其他價格風(fēng)險。本基金的投資組合中，股票占基金資產(chǎn)的60%-95%；債券等固定收益類工具及法律法規(guī)和中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具占基金資產(chǎn)5-40%0-3%。此外，本基金的基金管理人每日對本基金所持有的證券價格實施VaR(ValueatRisk)臨的潛在價格風(fēng)險，及時可靠地對風(fēng)險進(jìn)行跟蹤和控制。2011123120101231例例300影響金額（單位：人民幣萬元本期末（20111231（201012日1.3002.300(1)第三層級：以可觀察到的市場數(shù)據(jù)以外的變量為基礎(chǔ)確定的資產(chǎn)或負(fù)債的輸入值(不可觀察輸入值)。20111231日，本基金持有的以公允價值計量的金融工具中屬于第一層級的余額為624,290,572.8656,233,000.00(201012311,013,323,200.3475,708,591.00于本期末，本基金未持有公允價值歸屬于第三層級的金融工具(20101231(2)§812--3--4567占基金資產(chǎn)凈值比例ABCDE--FG--HIJKL--M數(shù)量（股例123456789金ftft南ft西ft2%20比例123456789ft2%20例123456789買入股票成本（成交）賣出股票收入（成交）占基金資產(chǎn)凈值比例1--234--5--6--78--9數(shù)量（張例1211345 123-456-7-8-9比例12345例1§9持有份額總數(shù)（份§10基金合同生效日（2010330日）-§112011201181693,00022-1-1-1-1-11A：