保險學(xué) 第六章 保險監(jiān)管

第六章保險監(jiān)管

第一節(jié)保險監(jiān)管理論概述第二節(jié)保險監(jiān)管制度第三節(jié)保險監(jiān)管內(nèi)容2024/3/81第九章保險監(jiān)管第一節(jié)保險監(jiān)管理論概述

一、

政府干預(yù)市場的一般理論二、保險監(jiān)管的經(jīng)濟學(xué)分析三、

保險監(jiān)管收益與成本分析2024/3/82第九章保險監(jiān)管第一節(jié)保險監(jiān)管理論概述一、

政府干預(yù)市場的一般理論（一）公共利益論“公共利益論”認(rèn)為，政府干預(yù)經(jīng)濟的目的應(yīng)當(dāng)是尋求社會福利的最大化。從理論上講，市場經(jīng)濟可以在沒有政府干預(yù)的情況下自動地實現(xiàn)資源的有效配置，但是有效的配置并不一定是公平的。各國政府也一直都對保險業(yè)采取比其他一般行業(yè)更多的監(jiān)管措施。這種監(jiān)管實踐背后的基本理念是，保險業(yè)對于公眾的福利是至關(guān)重要的，它關(guān)系到公共利益，直接影響著公民和企業(yè)的經(jīng)濟安全。因此，也就為保險監(jiān)管找到了理論基礎(chǔ)和理論解釋。

2024/3/83第九章保險監(jiān)管第一節(jié)保險監(jiān)管理論概述一、政府干預(yù)市場的一般理論（一）公共利益論市場失靈的存在，會引起整體社會福利的減少。一般市場監(jiān)管和保險市場監(jiān)管的目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是使這種社會福利最大化。社會福利的增減是檢驗監(jiān)管政策效果的一個最重要的指標(biāo)。2024/3/84第九章保險監(jiān)管第一節(jié)保險監(jiān)管理論概述

（二）私人利益論“私人利益論”認(rèn)為，監(jiān)管者為了獲得來自行業(yè)的資金以及其他支持時，可能會表現(xiàn)出傾向行業(yè)（保險人）的偏見。相反，為了獲得消費者（選民）的支持，則可能會表現(xiàn)出傾向于消費者的偏見（如壓制價格），即使長期效果是有害的?！八饺死嬲摗敝凶钪谋O(jiān)管理論是所謂的“俘獲理論”，該理論認(rèn)為監(jiān)管者被其所監(jiān)管的行業(yè)俘獲而為該行業(yè)的利益服務(wù)。保險業(yè)的特殊利益集團包括保險人、再保險人、保險代理人、銀行、證券公司、保險經(jīng)紀(jì)人以及其他為保險業(yè)人士提供服務(wù)的公司。消費者處于弱勢地位。

2024/3/85第九章保險監(jiān)管第一節(jié)保險監(jiān)管理論概述

（三）經(jīng)濟管制論經(jīng)濟管制論也被稱做“政治”監(jiān)管理論。該理論認(rèn)為監(jiān)管將在現(xiàn)有政治和行政管理體制內(nèi)，通過不同私人利益集團的討價還價而確立。討價還價的結(jié)果會依監(jiān)管事項的不同而有所變化。經(jīng)濟管制論有兩個前提：首先，國家是強制權(quán)的基本源泉，利益集團確信國家運用強制權(quán)能使該集團的處境得以改善；其次，當(dāng)局選擇使效用最大化的行為是理智的。這兩個前提導(dǎo)致一個假設(shè)，即監(jiān)管的供給是為了滿足利益集團收入最大化的需求。即：政治體制是理性地建立起來并被理性地使用的，也就是說，它是實現(xiàn)社會成員愿望的合適的工具。

2024/3/86第九章保險監(jiān)管第一節(jié)保險監(jiān)管理論概述

(三)經(jīng)濟管制論監(jiān)管者選擇政策的目的是使其政治支持最大化。監(jiān)管者將選擇小于福利最大化的政策，因為減少一部分福利雖然要相應(yīng)減少一點政治支持，但卻可以更大程度地減少政治反對。經(jīng)濟管制論認(rèn)為，因為監(jiān)管者將選擇“政治支持最大化”時的價格。這個價格只能位于競爭性價格（產(chǎn)業(yè)利潤為零）和壟斷性價格（產(chǎn)業(yè)利潤最大化）之間，也就是說立法者或監(jiān)管者不會將價格設(shè)定在產(chǎn)業(yè)利潤最大化的水平上。監(jiān)管最有可能發(fā)生在相對競爭或相對壟斷的產(chǎn)業(yè)部門。2024/3/87第九章保險監(jiān)管第一節(jié)保險監(jiān)管理論概述二、保險監(jiān)管的經(jīng)濟學(xué)分析（一）市場支配力與保險監(jiān)管市場支配力是指一個或多個銷售者或購買者對他們所交易的商品或服務(wù)價格的影響能力。

1、市場準(zhǔn)入壁壘問題

2、規(guī)模經(jīng)濟問題3、產(chǎn)品差異和價格歧視問題

2024/3/88第九章保險監(jiān)管第一節(jié)保險監(jiān)管理論概述（二）外部性與保險監(jiān)管外部性是指一個廠商的生產(chǎn)行為或一個消費者的消費行為對其他人產(chǎn)生直接的正面或負(fù)面的影響。保險中也存在負(fù)面外部性和正面外部性。許多政府把解決銀行和證券領(lǐng)域由于負(fù)面外部性引起的系統(tǒng)性風(fēng)險視為監(jiān)管重點。系統(tǒng)性風(fēng)險可以分為兩類，即“臺階式破產(chǎn)”和“擠提”。2024/3/89第九章保險監(jiān)管第一節(jié)保險監(jiān)管理論概述

（三）“免費搭車”與保險監(jiān)管某些集體消費的產(chǎn)品或服務(wù)被稱為“公共產(chǎn)品”?！懊赓M搭車”：有人以極低的或零成本獲得了公共產(chǎn)品。

2024/3/810第九章保險監(jiān)管第一節(jié)保險監(jiān)管理論概述（四）信息難題與保險監(jiān)管1、不對稱的信息

不對稱信息是指交易中的一方擁有而另一方缺少的相關(guān)信息。不對稱信息可以分為“隱蔽信息”和“隱蔽行為”。2、不存在的信息在保險過程的各個環(huán)節(jié)上，不論買者還是賣者都無法獲得完全的信息，因為有些信息原本是不存在的。如果某人無法了解當(dāng)前和未來所作選擇的結(jié)果，他就面臨著不確定性。

2024/3/811第九章保險監(jiān)管第一節(jié)保險監(jiān)管理論概述

（五）保險市場中的監(jiān)管失靈造成監(jiān)管失靈的主要原因主要有以下幾方面：1、政府同樣存在信息不靈的問題。2、政府工作人員可能缺乏徹底、公正地實施有關(guān)法律法規(guī)的直接動機。3、監(jiān)管本身可能引發(fā)與市場規(guī)則相矛盾的行為。4、“占據(jù)”問題也與尋租行為有關(guān)。2024/3/812第九章保險監(jiān)管第一節(jié)保險監(jiān)管理論概述三、

保險監(jiān)管收益與成本分析（一）一般經(jīng)濟監(jiān)管的收益與成本對公共利益論者而言，經(jīng)濟管制的效果是指全社會福利實現(xiàn)的程度。對私人利益論者而言，經(jīng)濟管制的效果是指特殊集團利益實現(xiàn)的程度。經(jīng)濟管制的效果一般可以從兩個角度來衡量：一是將管制結(jié)果與特定“最優(yōu)”狀態(tài)相比較，一般是按既定的“福利標(biāo)準(zhǔn)”衡量；二是將管制結(jié)果與不存在管制的狀態(tài)比較。

2024/3/813第九章保險監(jiān)管第一節(jié)保險監(jiān)管理論概述

（二）

保險監(jiān)管的收益與成本

1、保險監(jiān)管的收益保險監(jiān)管的收益是指保險監(jiān)管機構(gòu)實施監(jiān)管所獲得的利益，是金融體系穩(wěn)定性的增強所帶來的利益，可這樣度量：如果保險監(jiān)管當(dāng)局不實施金融監(jiān)管，則保險體系不穩(wěn)所造成的損失，它等于避免了不穩(wěn)定的利益。2024/3/814第九章保險監(jiān)管第一節(jié)保險監(jiān)管理論概述（二)

保險監(jiān)管的收益與成本2、保險監(jiān)管的成本保險監(jiān)管的成本可分為直接成本和間接成本兩種。直接成本指監(jiān)管機構(gòu)實施監(jiān)管過程中支出的成本。間接成本則指因保險監(jiān)管機構(gòu)實施監(jiān)管而造成的各種損失，。保險監(jiān)管的總成本(包括直接成本和間接成本)記為c（x），這里假定c（x）具有通常的成本函數(shù)性質(zhì)，即dc（x）/dx>0，dc（x）/dx<0。2024/3/815第九章保險監(jiān)管第一節(jié)保險監(jiān)管理論概述

(二)

保險監(jiān)管的收益與成本3、監(jiān)管的邊際收益、邊際成本與理想監(jiān)管均衡監(jiān)管機構(gòu)將監(jiān)管水平（x）提高一單位（如嚴(yán)格監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與增加檢查頻率）所帶來的監(jiān)管收益的增加，稱為監(jiān)管的邊際收益(MR(x))。監(jiān)管當(dāng)機構(gòu)監(jiān)管水平提高一單位而造成的成本的增加，稱為監(jiān)管的邊際成本(MC(x))。

當(dāng)邊際收益等于邊際成本時，即MR=MC時，監(jiān)管的凈收益n(x)=r(x)-c(x)達(dá)到最大，此時達(dá)到理想的監(jiān)管均衡狀態(tài)，監(jiān)管水平則為理想的均衡監(jiān)管水平x*。

當(dāng)監(jiān)管水平低于理想監(jiān)管均衡水平時，監(jiān)管凈收益隨監(jiān)管水平的提高而增加；當(dāng)監(jiān)管水平高于理想監(jiān)管均衡水平時，監(jiān)管凈收益隨監(jiān)管水平的提高而遞減。2024/3/816第九章保險監(jiān)管第一節(jié)保險監(jiān)管理論概述（二）

保險監(jiān)管的收益與成本3、監(jiān)管的邊際收益、邊際成本與理想監(jiān)管均衡

c(x)r(x)n(x)n(x*)xcrx*圖18-1保險監(jiān)管的收益成本分析2024/3/817第九章保險監(jiān)管第一節(jié)保險監(jiān)管理論概述（三）監(jiān)管機構(gòu)的目標(biāo)函數(shù)現(xiàn)實中的監(jiān)管機構(gòu)的目標(biāo)函數(shù)不僅包括監(jiān)管凈收益，而且包括監(jiān)管機構(gòu)自身的價值追求。我們以?（n(x),x），表示監(jiān)管機構(gòu)的目標(biāo)函數(shù)。這里不妨假定?l>0，?2>0，?11<0，?22<0。

一般而言，現(xiàn)實的均衡監(jiān)管水平x**高于理想的監(jiān)管均衡水平x*。因為?2>0，所以x并不是?最大化的解，?最大化的解x**>x*。n(x*)n(x)xfx**f(n(x),x)x*x**rf

圖18-2現(xiàn)實均衡監(jiān)管水平高于理想均衡監(jiān)管水平的情形2024/3/818第九章保險監(jiān)管第一節(jié)保險監(jiān)管理論概述

（三）監(jiān)管機構(gòu)的目標(biāo)函數(shù)

特別情況下，如果監(jiān)管機構(gòu)的價值追求較低，特別是當(dāng)監(jiān)管機構(gòu)職員缺乏足夠的職業(yè)成就感從而缺乏足夠的動力時，監(jiān)管機構(gòu)的目標(biāo)函數(shù)會出現(xiàn)?2并非始終大于零的情形，如果對于x≥x*時，都有?2<0，則現(xiàn)實的均衡監(jiān)管水平x**<x*,即現(xiàn)實的均衡監(jiān)管水平低于理想的均衡監(jiān)管水平?1。

n(x*)n(x)xfx**f(n(x),x)x**x*rf圖18-3現(xiàn)實均衡監(jiān)管水平低于理想均衡監(jiān)管水平的情形

2024/3/819第九章保險監(jiān)管第一節(jié)保險監(jiān)管理論概述（四）規(guī)避監(jiān)管的收益成本分析出于自身利益驅(qū)動，保險機構(gòu)在自身利益的驅(qū)動下，會進行一些創(chuàng)新以突破保險監(jiān)管（簡稱為DR），尋求新的盈利機會，擴大生存空間，當(dāng)保險機構(gòu)的創(chuàng)新出現(xiàn)后，監(jiān)管機構(gòu)可能適應(yīng)形勢變化放松原有的監(jiān)管政策或針對創(chuàng)新實施新的監(jiān)管政策（簡稱RR）。保險機構(gòu)面對監(jiān)管機構(gòu)的新監(jiān)管政策，可能又進行新的創(chuàng)新以突破新的監(jiān)管。這樣，監(jiān)管——創(chuàng)新和突破監(jiān)管——重新監(jiān)管——重新創(chuàng)新和突破監(jiān)管的過程便會持續(xù)下去，使保險監(jiān)管政策具有了動態(tài)調(diào)整性質(zhì)，在此調(diào)整過程中，監(jiān)管部門和保險機構(gòu)一直在不斷適應(yīng)。假定監(jiān)管處于某個均衡狀態(tài)。如果這時市場形勢發(fā)生了變化，ERI（DR）表示突破監(jiān)管保險機構(gòu)帶來的收益的期望值，ECI（DR）為保險機構(gòu)突破監(jiān)管的成本。2024/3/820第九章保險監(jiān)管第一節(jié)保險監(jiān)管理論概述

（四）規(guī)避監(jiān)管的收益成本分析如果ERI（DR）≤ECI（DR），則突破監(jiān)管不發(fā)生。假定突破監(jiān)管發(fā)生了，則監(jiān)管機構(gòu)是否進行重新監(jiān)管，仍要看目標(biāo)函數(shù)值的變化趨向，如果重新監(jiān)管后的?值的期望上升，則重新監(jiān)管發(fā)生，否則，重新監(jiān)管不發(fā)生，即：ERI（DR）>ECI（DR）,則DR發(fā)生；ERI（DR）<或=ECI（DR），則DR不發(fā)生；EB?(RR)>EB?（NRR），則RR發(fā)生；EB?(RR)<或=EB?（NRR），則RR不發(fā)生；其中下標(biāo)I代表金融機構(gòu)、下標(biāo)B代表監(jiān)管機構(gòu)，NRR表示監(jiān)管機構(gòu)不進行重新監(jiān)管。

2024/3/821第九章保險監(jiān)管第一節(jié)保險監(jiān)管理論概述

（四）規(guī)避監(jiān)管的收益成本分析

由于保險機構(gòu)和監(jiān)管機構(gòu)可以對對方的行為做出預(yù)期，這樣上述各式可改寫為：ERI（DR，RR）〉ECI（DR，RR），則DR發(fā)生；ERI（DR，RR）<或=ECI（DR，RR），則DR不發(fā)生；EB?(RR，DR)>EB?（NRR），則RR發(fā)生；EB?(RR，DR)<或=EB?（NRR），則RR不發(fā)生；如果存在RR*，DR*，此時：ERI（DR*，RR*）<或=ECI（DR*，RR*），且EB?（RR*，DR*）〈或=EB?（NRR），則DR*，RR*都不發(fā)生，存在x=x**，這時保險監(jiān)管實現(xiàn)了靜態(tài)納什均衡。否則，若有ERI(DR，RR)>ECI(DR，RR)且EB?（RR，DR）>EB?（NRR），則DR、RR發(fā)生，DR、RR發(fā)生后若無新的DR、RR存在使監(jiān)管實現(xiàn)靜態(tài)納什均衡，則監(jiān)管過程將繼續(xù)處于不斷的動態(tài)調(diào)整過程中，直至達(dá)到x=x**的靜態(tài)納什均衡狀態(tài)。2024/3/822第九章保險監(jiān)管第二節(jié)保險監(jiān)管制度一、

保險監(jiān)管目標(biāo)二、保險監(jiān)管機構(gòu)三、保險監(jiān)管方式四、糾正與處罰措施

2024/3/823第九章保險監(jiān)管三、保險監(jiān)管方式

（一）公告管理方式（公示方式）公告管理方式是指國家對保險業(yè)的實體并不加以任何直接管理，僅規(guī)定保障企業(yè)必須按照政府規(guī)定的格式及內(nèi)容，定期將資產(chǎn)負(fù)債、營