寧波銀行信用貸款業(yè)務中的風險及防范問題研究【開題報告】

PAGEPAGE4開題報告寧波銀行信用貸款業(yè)務中的風險及防范問題研究一、立論依據(jù)1.研究意義、預期目標隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展、國民財富的累積、信息傳遞日新月異、整體信用環(huán)境的逐步完善，我們進入了一個相對誠信的時代。在這樣的大背景之下，各家商業(yè)銀行也不斷推出各種信用項下的金融產(chǎn)品，以求在激烈的市場競爭當中占有一席之地。大力推進信用貸款業(yè)務的發(fā)展，不僅有利于優(yōu)化商業(yè)銀行信貸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升貸款利率定價水平，而且有利于鞏固和擴大零售基礎客戶群，提高中高端客戶的綜合貢獻度。同時，還有利于加強信貸產(chǎn)品與其他產(chǎn)中間業(yè)務產(chǎn)品間的交叉銷售。但是于此同時，其存在的風險也日益暴露出來，因此如何控制風險顯得尤為重要。本文將通過對寧波銀行信用貸款業(yè)務的研究，介紹寧波銀行信用貸款業(yè)務的發(fā)展狀況，指出信用貸款在總體貸款業(yè)務中的比重，并以寧波銀行的具體產(chǎn)品為依托，初步分析信用貸款業(yè)務存在的風險，從內(nèi)部和外部風險進行具體介紹，然后指出寧波銀行信用貸款產(chǎn)品的相對不足，最后在此基礎上對寧波銀行的風險控制提出相應的對策與建議，指導寧波銀行貸款業(yè)務合規(guī)、有效的發(fā)展。2.國內(nèi)外研究現(xiàn)狀（1）國外關(guān)于信用貸款業(yè)務中的風險度量及防范的研究①關(guān)于于信用貸款定價模型的研究FreixasandRochet(2000)認為，在銀行市場符合完全競爭假設時,銀行是價格的接受者。為了實現(xiàn)利潤最大化,完全競爭市場上的銀行在既定的市場利整其存、貸款規(guī)模,直到存、貸款的邊際凈利息收益等于邊際管理成本。Dietsch,Petey(2002)在對中小企業(yè)貸款風險的度量中,不僅測算了單筆貸款的違約概率與風險暴露額,而且提出了衡量貸款組合的風險,計算了違約相關(guān)性。②關(guān)于信用貸款風險度量的研究目前在業(yè)界廣泛使用的風險管理工具主要包括風險價值（簡稱VAR）、風險資本（簡稱CAR）以及風險調(diào)整后的資本收益率（簡稱RAROC）等，這些都是在大型的國際先進銀行和咨詢公司的實踐中開發(fā)出來的。（2）國內(nèi)關(guān)于信用貸款業(yè)務中的風險及防范的研究①引用國外研究的理論基礎上，關(guān)于信用風險度量的研究國內(nèi)對風險管理和控制的相關(guān)研究起步較晚，從上世紀90年代末才開始對商業(yè)銀行全面風險管理進行研究，目前主要體現(xiàn)在風險價值（Ⅵ岷）、風險資本（CAR）。風險調(diào)整后的資本收益率（RAROC）等理論工具的解釋上，對《新巴塞爾資本協(xié)議》的闡述和分析、對商業(yè)銀行全面風險管理體系構(gòu)建的具體問題如操作流程、組織結(jié)構(gòu)、實施機制等的初步探索幾個方面。②關(guān)于商業(yè)銀行信用風險管理的研究田玲(2004)詳細闡述了德國商業(yè)銀行中關(guān)于信用風險、市場風險、流動性風險的量化方法與模型;陳四清(2004)從商業(yè)銀行公司治理的角度出發(fā)提出了加強風險管理的措施;劉卉李嘩(2005)對商業(yè)銀行在風險管理理念、管理手段、內(nèi)控制度等方面的不足做了全面分析并提出對策;張維等(2006)對我國商業(yè)銀行現(xiàn)有風險管理體系的不足進行了深入剖析并提出了一個三維的商業(yè)銀行風險管理體系。③關(guān)于商業(yè)銀行信用風險防范的研究呂耀明從消費者個人信用角度分析了商業(yè)銀行當前個人信用消費風險防范的矛盾，試圖協(xié)調(diào)商業(yè)銀行個人消費信用風險防范與消費信用業(yè)務發(fā)展兩難的選擇。章強認為信用風險是個人住房貸款面臨的主要風險，由此提出了防范個人住房貸款信用風險的對策。④關(guān)于商業(yè)銀行各類貸款的管理的研究張達梅（2005）認為，住房公積金所屬的風險首先源自于其本身體系運行所產(chǎn)生的系統(tǒng)性風險，其次還因為政府的政策取向和市場形勢變化所形成的管理性風險，為了規(guī)避風險，需要確立管理中心的主導地位，建立適合國情的貸款風險管理體系，并采取相應的配套措施簡化還款方式。王建秋（2008）認為，為了控制汽車貸款中的信用風險，需要從立法、信用中介機構(gòu)、失信懲罰機制等多個渠道完善個人征信體系，并需要建立成熟的且適合其業(yè)務本身特點的個人信用評價指標體系。（3）總結(jié)通過文獻回顧，國外信用風險管理的理論研究起始于信貸配給理論，而現(xiàn)代經(jīng)濟學家們更愿意從微觀角度用道德風險和逆向選擇去解釋它。我國學界對信用制度的研究幾乎是建立在域外研究的基礎上。另外，對信用風險管理的研究大多集中于對象的基本理論層次，仍沒有對信用個案進行廣泛深入的研究，有針對性的實證研究較少，缺少建立和完善我國信用法律制度具體對策的研究。3.參考文獻[1]沈雪麗.城市商業(yè)銀行對中小企業(yè)貸款風險的可行性分析與風險防范[J].現(xiàn)代經(jīng)濟信息，2011（1）.[2]鄭先虔.對我國銀行業(yè)控制中小企業(yè)貸款風險的探討[J].企業(yè)導報，2010（9）.[3]張俊.關(guān)于個人住房貸款風險與防范的分析[J].經(jīng)濟研究導刊，2010（18）.[4]楊威.農(nóng)村信用社貸款風險管理問題研究[D].山東：山東農(nóng)業(yè)大學，2009.[5]張強.我國銀行業(yè)風險的防范與化解[J].北方經(jīng)濟，2008（9）.[6]黃學軍.\o"商業(yè)銀行內(nèi)部控制研究"商業(yè)銀行個人貸款業(yè)務風險管理研究[D].湖南：湖南大學，2007.[7]莫曉銘.論我國個人住房抵押貸款風險及其防范[D].成都：西南財經(jīng)大學，2007.[8]周偉民，潘勁，陳沖.中國個人信用貸款研究[M].北京：經(jīng)濟日報出版社，2007.[9]付偉.\o"對我國商業(yè)銀行信貸風險管理技術(shù)的分析及改進"對我國商業(yè)銀行信貸風險管理技術(shù)的分析及改進[D].成都：西南財經(jīng)大學，2006.[10]汪美聰.西方商業(yè)銀行信用風險管理借鑒作用分析[D].北京：對外經(jīng)濟貿(mào)易大學，2006.[11]張吉光，梁曉.商業(yè)銀行全面風險管理[J].上海立信會計出版社，2006（9）.[12]何曉玲，郝枉.我國商業(yè)銀行信用風險制度成因初探[J].北方經(jīng)濟，2005（9）.[13]何廣文，李莉莉.正規(guī)金融機構(gòu)小額信貸運行機制及其績效評價[M].北京：中國財政經(jīng)濟出版社，2005.[14]朱劍鋒.借鑒國際銀行經(jīng)驗構(gòu)建我國銀行業(yè)風險管理體系[J].國際金融研究，2004（4）.[15]劉國靖，張蕾.基于風險矩陣的商業(yè)銀行信貸項目風險評估[J].財經(jīng)研究，2004（2）.[16]陳懷晟.我國當前信貸選擇現(xiàn)狀及發(fā)展對策[J].財經(jīng)論壇，2004（3）.[17]范新榮.商業(yè)銀行貸款風險分類與風險操作全書[M].北京：中央民族大學出版社，2002.[18]DavidLovelock，MarilouMendelandA.LarryWrightAnIntroductiontotheMathematicsofMoney[J].springerlink，2010（11）.[19]JarrowK，VanDeventerD，WangX．ARobustTestofMerton’SStructuralModelforCreditrisk[J].JoumalofRisk，2003（6）.[20]CoatsP，F(xiàn)antK.RecognizingFinancialDistressPatternsNetworksTool[J].FinancialManagement，1993.[21]AltmanE，L.Kao.TheImplicationofCorporateBondRatingsDrift[J].FinancialAnalysts，1992（9）.二、研究方案1.主要研究內(nèi)容（或預期章節(jié)安排）1寧波銀行信用貸款業(yè)務的發(fā)展狀況1.1信用貸款業(yè)務在總體貸款業(yè)務中的比重1.2幾種信用貸款產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析2寧波銀行信用貸款業(yè)務存在的的風險2.1貸款質(zhì)量分析2.2貸款風險分析3寧波銀行信用貸款產(chǎn)品的相對不足3.1信用貸款產(chǎn)品額度小而利率較高，影響貸款業(yè)務量萎縮3.2缺乏借款實際用途證明，致使貸款疏于監(jiān)管3.3網(wǎng)上銀行劃款，不利于追蹤貸款3.4缺乏相關(guān)人貸款知情權(quán)，共同財產(chǎn)難以4寧波銀行加強信用貸款風險控制的對策與建議2.實施方案和進度計劃實施方案：本文將對寧波銀行發(fā)放的信用貸款所存在風險的進行研究，需要從歷史文獻、數(shù)據(jù)與當前的現(xiàn)狀等尋找相關(guān)的理論資料。所以必須先加強這方面的文獻閱讀，通過銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)信息、統(tǒng)計年鑒、圖書館期刊論文、一些學位論文以及相關(guān)網(wǎng)站等查閱相關(guān)理論內(nèi)容，充分了解的寧波銀行信用貸款的具體情況，以幾款信用貸款產(chǎn)品為依托進行分析，然后針對寧波銀行貸款產(chǎn)品所存在的不足，提出一些切實有效的對策和措施，從而指導寧波銀行的信用貸款業(yè)務合規(guī)、高效地發(fā)展。進度計劃：第6學期第19-20周至第7學期第1-5周：在指導教師的指導下，廣泛搜集、研究相關(guān)文獻資料，完成畢業(yè)論文選題。第7學期第6-12周：在導師的指導下，完成外文翻譯、文獻綜述和開題報告撰寫；參加開題答辯，進一步論證選題價值、確立主要研究內(nèi)容，論證研究方案的合理性和可行性。第7學期第13-14周：撰寫論文詳細提綱，交給導師批閱，反復修改，保