2021年計量經(jīng)濟學期末考試題庫完整版及答案

計量經(jīng)濟學題庫計量經(jīng)濟學是以經(jīng)濟理論為指引，以數(shù)據(jù)事實為根據(jù)，以數(shù)學記錄為辦法、以計算機技術為手段，研究經(jīng)濟關系和經(jīng)濟活動數(shù)量規(guī)律及其應用，并以建立計量經(jīng)濟模型為核心一門經(jīng)濟學學科。5、（填空）樣本觀測值與回歸理論值之間偏差，稱為____殘差項_______，咱們用殘差預計線性回歸模型中_______隨機誤差項____。1620（填空）（1）存在近似多重共線性時，回歸系數(shù)原則差趨于__0___，T趨于____無窮___。方差膨脹因子（VIF）越大，OLS預計值____方差原則差_________將越大。存在完全多重共線性時，OLS預計值是______非有效____，它們方差是______增大_______。一經(jīng)濟變量之間數(shù)量關系研究中慣用分析辦法有回歸分析、_______有關分析____________、_________________方差分析__等。其中應用最廣泛是回歸分析。高斯—馬爾可夫定理是指在總體參數(shù)各種線性無偏預計中，最小二乘預計具備_______最小方差線性無偏預計量____________特性。檢查樣本與否存在多重共線性常用辦法有：_________簡樸系所分析__________和逐漸分析檢查法。解決。計量經(jīng)濟模型計量經(jīng)濟檢查普通涉及_______序列有關性___________、多重共線性檢查、__________異方差性________。、單項選取題（每小題1分）1．計量經(jīng)濟學是下列哪門學科分支學科（C）。A．記錄學B．數(shù)學C．經(jīng)濟學D．數(shù)理記錄學2．計量經(jīng)濟學成為一門獨立學科標志是（B）。A．1930年世界計量經(jīng)濟學會成立B．1933年《計量經(jīng)濟學》會刊出版C．1969年諾貝爾經(jīng)濟學獎設立D．1926年計量經(jīng)濟學（Economics）一詞構造出來3．外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（D）。A．控制變量B．解釋變量C．被解釋變量D．前定變量4．橫截面數(shù)據(jù)是指（A）。A．同一時點上不同記錄單位相似記錄指標構成數(shù)據(jù)B．同一時點上相似記錄單位相似記錄指標構成數(shù)據(jù)C．同一時點上相似記錄單位不同記錄指標構成數(shù)據(jù)D．同一時點上不同記錄單位不同記錄指標構成數(shù)據(jù)5．同一記錄指標，同一記錄單位準時間順序記錄形成數(shù)據(jù)列是（C）。A．時期數(shù)據(jù)B．混合數(shù)據(jù)C．時間序列數(shù)據(jù)D．橫截面數(shù)據(jù)6．在計量經(jīng)濟模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，體現(xiàn)為具備一定概率分布隨機變量，其數(shù)值受模型中其她變量影響變量是（B）。A．內(nèi)生變量B．外生變量C．滯后變量D．前定變量7．描述微觀主體經(jīng)濟活動中變量關系計量經(jīng)濟模型是（A）。A．微觀計量經(jīng)濟模型B．宏觀計量經(jīng)濟模型C．理論計量經(jīng)濟模型D．應用計量經(jīng)濟模型8．經(jīng)濟計量模型被解釋變量一定是（C）。A．控制變量B．政策變量C．內(nèi)生變量D．外生變量9．下面屬于橫截面數(shù)據(jù)是（D）。A．1991－各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)公司平均工業(yè)產(chǎn)值B．1991－各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)公司各鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值C．某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值共計數(shù)D．某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值10．經(jīng)濟計量分析工作基本環(huán)節(jié)是（A）。A．設定理論模型→收集樣本資料→預計模型參數(shù)→檢查模型B．設定模型→預計參數(shù)→檢查模型→應用模型C．個體設計→總體預計→預計模型→應用模型D．擬定模型導向→擬定變量及方程式→預計模型→應用模型11．將內(nèi)生變量前期值作解釋變量，這樣變量稱為（D）。A．虛擬變量B．控制變量C．政策變量D．滯后變量12．（B）是具備一定概率分布隨機變量，它數(shù)值由模型自身決定。A．外生變量B．內(nèi)生變量C．前定變量D．滯后變量13．同一記錄指標準時間順序記錄數(shù)據(jù)列稱為（B）。A．橫截面數(shù)據(jù)B．時間序列數(shù)據(jù)C．修勻數(shù)據(jù)D．原始數(shù)據(jù)14．計量經(jīng)濟模型基本應用領域有（A）。A．構造分析、經(jīng)濟預測、政策評價B．彈性分析、乘數(shù)分析、政策模仿C．消費需求分析、生產(chǎn)技術分析、D．季度分析、年度分析、中長期分析15．變量之間關系可以分為兩大類，它們是（A）。A．函數(shù)關系與有關關系B．線性有關關系和非線性有關關系C．正有關關系和負有關關系D．簡樸有關關系和復雜有關關系16．有關關系是指（D）。A．變量間非獨立關系B．變量間因果關系C．變量間函數(shù)關系D．變量間不擬定性依存關系17．進行有關分析時兩個變量（A）。A．都是隨機變量B．都不是隨機變量C．一種是隨機變量，一種不是隨機變量D．隨機或非隨機都可以18．表達x和y之間真實線性關系是（C）。A．B．C．D．19．參數(shù)預計量具備有效性是指（B）。A．B．C．D．20．對于，以表達預計原則誤差，表達回歸值，則（B）。A．B．C．D．21．設樣本回歸模型為，則普通最小二乘法擬定公式中，錯誤是（D）。A．B．C．D．22．對于，以表達預計原則誤差，r表達有關系數(shù)，則有（D）。A．B．C．D．23．產(chǎn)量（X，臺）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺）之間回歸方程為，這闡明（D）。A．產(chǎn)量每增長一臺，單位產(chǎn)品成本增長356元B．產(chǎn)量每增長一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元C．產(chǎn)量每增長一臺，單位產(chǎn)品成本平均增長356元D．產(chǎn)量每增長一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元24．在總體回歸直線中，表達（B）。A．當X增長一種單位時，Y增長個單位B．當X增長一種單位時，Y平均增長個單位C．當Y增長一種單位時，X增長個單位D．當Y增長一種單位時，X平均增長個單位25．對回歸模型進行檢查時，普通假定服從（C）。A．B．C．D．26．以Y表達實際觀測值，表達回歸預計值，則普通最小二乘法預計參數(shù)準則是使（D）。A．B．C．D．27．設Y表達實際觀測值，表達OLS預計回歸值，則下列哪項成立（D）。A．B．C．D．28．用OLS預計典型線性模型，則樣本回歸直線通過點___D______。A．B．C．D．29．以Y表達實際觀測值，表達OLS預計回歸值，則用OLS得到樣本回歸直線滿足（A）。A．B．C．D．30．用一組有30個觀測值樣本預計模型，在0.05明顯性水平下對明顯性作t檢查，則明顯地不等于零條件是其記錄量t不不大于（D）。A．t0.05(30)B．t0.025(30)C．t0.05(28)D．t0.025(28)31．已知某始終線回歸方程鑒定系數(shù)為0.64，則解釋變量與被解釋變量間線性有關系數(shù)為（B）。A．0.64B．0.8C．0.4D．0.3232．有關系數(shù)r取值范疇是（D）。A．r≤-1B．r≥1C．0≤r≤1D．－1≤r≤133．鑒定系數(shù)R2取值范疇是（C）。A．R2≤-1B．R2≥1C．0≤R2≤1D．－1≤R2≤134．某一特定X水平上，總體Y分布離散度越大，即σ2越大，則（A）。A．預測區(qū)間越寬，精度越低B．預測區(qū)間越寬，預測誤差越小C預測區(qū)間越窄，精度越高D．預測區(qū)間越窄，預測誤差越大35．如果X和Y在記錄上獨立，則有關系數(shù)等于（C）。A．1B．－1C．0D．∞36．依照決定系數(shù)R2與F記錄量關系可知，當R2＝1時，有（D）。A．F＝1B．F＝-1C．F＝0D．F＝∞37．在C—D生產(chǎn)函數(shù)中，（A）。A.和是彈性B.A和是彈性C.A和是彈性D.A是彈性38．回歸模型中，關于檢查所用記錄量，下列說法對的是（D）。A．服從B．服從C．服從D．服從39．在二元線性回歸模型中，表達（A）。A．當X2不變時，X1每變動一種單位Y平均變動。B．當X1不變時，X2每變動一種單位Y平均變動。C．當X1和X2都保持不變時，Y平均變動。D．當X1和X2都變動一種單位時，Y平均變動。40．在雙對數(shù)模型中，含義是（D）。A．Y關于X增長量B．Y關于X增長速度CY關于X邊際傾向D．Y關于X彈性41．依照樣本資料已預計得出人均消費支出Y對人均收入X回歸模型為，這表白人均收入每增長1％，人均消費支出將增長（C）。A．2％B．0.2％C．0.75％D．7.5％42．按典型假設，線性回歸模型中解釋變量應是非隨機變量，且（A）。A．與隨機誤差項不有關B．與殘差項不有關C．與被解釋變量不有關D．與回歸值不有關43．依照鑒定系數(shù)R2與F記錄量關系可知，當R2=1時有（C）。A.F=1

B.F=－1

C.F=∞

D.F=044．下面說法對的是（D）。A.內(nèi)生變量是非隨機變量

B.前定變量是隨機變量C.外生變量是隨機變量

D.外生變量是非隨機變量45．在詳細模型中，被以為是具備一定概率分布隨機變量是（A）。A.內(nèi)生變量B.外生變量C.虛擬變量D.前定變量46．回歸分析中定義（B）。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量47．計量經(jīng)濟模型中被解釋變量一定是（C）。A．控制變量B．政策變量C．內(nèi)生變量D．外生變量48.在由一組樣本預計、包括3個解釋變量線性回歸模型中，計算得多重決定系數(shù)為0.8500，則調(diào)節(jié)后多重決定系數(shù)為（D）A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.832749.下列樣本模型中，哪一種模型普通是無效（B）A.（消費）=500+0.8（收入）B.（商品需求）=10+0.8（收入）+0.9（價格）C.（商品供應）=20+0.75（價格）D.（產(chǎn)出量）=0.65（勞動）（資本）50.用一組有30個觀測值樣本預計模型后，在0.05明顯性水平上對明顯性作檢查，則明顯地不等于零條件是其記錄量不不大于等于（C）A.B.C.D.51.模型中，實際含義是（B）A.關于彈性B.關于彈性C.關于邊際傾向D.關于邊際傾向52．在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對別的解釋變量鑒定系數(shù)接近于１，則表白模型中存在（C）A.異方差性B.序列有關C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度53.線性回歸模型中，檢查時，所用記錄量服從(C)A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)54.調(diào)節(jié)鑒定系數(shù)與多重鑒定系數(shù)之間有如下關系(D)A.B.C.D.55．關于經(jīng)濟計量模型進行預測浮現(xiàn)誤差因素，對的說法是（C）。A.只有隨機因素B.只有系統(tǒng)因素C.既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素D.A、B、C都不對56．在多元線性回歸模型中對樣本容量基本規(guī)定是(k為解釋變量個數(shù))：（C）An≥k+1Bn<k+1Cn≥30或n≥3（k+1）Dn≥3057.下列說法中對的是：（D）A如果模型很高，咱們可以以為此模型質(zhì)量較好B如果模型較低，咱們可以以為此模型質(zhì)量較差C如果某一參數(shù)不能通過明顯性檢查，咱們應當剔除該解釋變量D如果某一參數(shù)不能通過明顯性檢查，咱們不應當隨便剔除該解釋變量58.半對數(shù)模型中，參數(shù)含義是（C）。A．X絕對量變化，引起Y絕對量變化B．Y關于X邊際變化C．X相對變化，引起Y盼望值絕對量變化

D．Y關于X彈性59.半對數(shù)模型中，參數(shù)含義是（A）。A.X絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y相對變化率B.Y關于X彈性C.X相對變化，引起Y盼望值絕對量變化

D.Y關于X邊際變化60.雙對數(shù)模型中，參數(shù)含義是（D）。A.X相對變化，引起Y盼望值絕對量變化

B.Y關于X邊際變化C.X絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y相對變化率

D.Y關于X彈性

61.Goldfeld-Quandt辦法用于檢查（A）A.異方差性

B.自有關性C.隨機解釋變量

D.多重共線性62.在異方差性狀況下，慣用預計辦法是（D）A.一階差分法

B.廣義差分法C.工具變量法

D.加權最小二乘法63.White檢查辦法重要用于檢查（A）A.異方差性

B.自有關性C.隨機解釋變量

D.多重共線性64.Glejser檢查辦法重要用于檢查（A）A.異方差性

B.自有關性C.隨機解釋變量

D.多重共線性65.下列哪種辦法不是檢查異方差辦法（D）A.戈德菲爾特——匡特檢查B.懷特檢查C.戈里瑟檢查D.方差膨脹因子檢查66.當存在異方差現(xiàn)象時，預計模型參數(shù)恰當辦法是（A）A.加權最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.使用非樣本先驗信息67.加權最小二乘法克服異方差重要原理是通過賦予不同觀測點以不同權數(shù)，從而提高預計精度，即（B）A.注重大誤差作用，輕視小誤差作用B.注重小誤差作用，輕視大誤差作用C.注重小誤差和大誤差作用D.輕視小誤差和大誤差作用68.如果戈里瑟檢查表白，普通最小二乘預計成果殘差與有明顯形式有關關系（滿足線性模型所有典型假設），則用加權最小二乘法預計模型參數(shù)時，權數(shù)應為（C）A.B.C.D.69．果戈德菲爾特——匡特檢查明顯，則以為什么問題是嚴重（A）A.異方差問題B.序列有關問題C.多重共線性問題D.設定誤差問題70.設回歸模型為，其中，則最有效預計量為（C）A.B.C.D.71．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列有關，則（D）。A.cov(xt，ut)=0B.cov(ut，us)=0(t≠s)C.cov(xt，ut)≠0D.cov(ut，us)≠0(t≠s)72．DW檢查零假設是（ρ為隨機誤差項一階有關系數(shù)）（B）。A．DW＝0B．ρ＝0C．DW＝1D．ρ＝173．下列哪個序列有關可用DW檢查（vt為具備零均值，常數(shù)方差且不存在序列有關隨機變量）（A）。A．ut＝ρut－1+vtB．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+…+vtC．ut＝ρvtD．ut＝ρvt+ρ2vt-1+…74．DW取值范疇是（D）。A．-1≤DW≤0B．-1≤DW≤1C．-2≤DW≤2D．0≤DW≤475．當DW＝4時，闡明（D）。A．不存在序列有關B．不能判斷與否存在一階自有關C．存在完全正一階自有關D．存在完全負一階自有關76．依照20個觀測值預計成果，一元線性回歸模型DW＝2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，明顯性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（A）。A．不存在一階自有關B．存在正一階自有關C．存在負一階自D．無法擬定77．當模型存在序列有關現(xiàn)象時，適當參數(shù)預計辦法是（C）。A．加權最小二乘法B．間接最小二乘法C．廣義差分法D．工具變量法78．對于原模型yt=b0+b1xt+ut，廣義差分模型是指（D）。79．采用一階差分模型一階線性自有關問題合用于下列哪種狀況（B）。A．ρ≈0B．ρ≈1C．-1＜ρ＜0D．0＜ρ＜180．定某公司生產(chǎn)決策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述（其中St為產(chǎn)量，Pt為價格），又知：如果該公司在t-1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)營人員會削減t期產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（B）。A．異方差問題B．序列有關問題C．多重共線性問題D．隨機解釋變量問題81．依照一種n=30樣本預計后計算得DW＝1.4，已知在5%置信度下，dl=1.35,du=1.49,則以為原模型（D）。A．存在正一階自有關B．存在負一階自有關C．不存在一階自有關D．無法判斷與否存在一階自有關。82.于模型，以ρ表達et與et-1之間線性有關關系（t=1,2,…T）,則下列明顯錯誤是（B）。A．ρ＝0.8，DW＝0.4B．ρ＝-0.8，DW＝-0.4C．ρ＝0，DW＝2D．ρ＝1，DW＝083．同一記錄指標準時間順序記錄數(shù)據(jù)列稱為（B）。A.橫截面數(shù)據(jù)B.時間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)84．當模型存在嚴重多重共線性時，OLS預計量將不具備（D）A．線性B．無偏性C．有效性D．一致性85．經(jīng)驗以為某個解釋與其她解釋變量間多重共線性嚴重狀況是這個解釋變量VIF（C）。A．不不大于B．不大于C．不不大于5D．不大于586．模型中引入事實上與解釋變量關于變量，會導致參數(shù)OLS預計量方差（A）。A．增大B．減小C．有偏D．非有效87．對于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，與r12=0相比，r12＝0.5時，預計量方差將是本來（B）。A．1倍B．1.33倍C．1.8倍D．2倍88．如果方差膨脹因子VIF＝10，則什么問題是嚴重（C）。A．異方差問題B．序列有關問題C．多重共線性問題D．解釋變量與隨機項有關性89．在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對別的解釋變量鑒定系數(shù)接近于1，則表白模型中存在(C)。A異方差B序列有關C多重共線性D高擬合優(yōu)度90．存在嚴重多重共線性時，參數(shù)預計原則差（A）。A．變大B．變小C．無法預計D．無窮大91．完全多重共線性時，下列判斷不對的是（D）。A．參數(shù)無法預計B．只能預計參數(shù)線性組合C．模型擬合限度不能判斷D．可以計算模型擬合限度92．設某地區(qū)消費函數(shù)中，消費支出不但與收入x關于，并且與消費者年齡構成關于，若將年齡構成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設邊際消費傾向不變，則考慮上述構成因素影響時，該消費函數(shù)引入虛擬變量個數(shù)為（C）A.1個B.2個C.3個D.4個93．當質(zhì)因素引進經(jīng)濟計量模型時，需要使用（D）A.外生變量B.前定變量C.內(nèi)生變量D.虛擬變量94．由于引進虛擬變量，回歸模型截距或斜率隨樣本觀測值變化而系統(tǒng)地變化，這種模型稱為（A）A.系統(tǒng)變參數(shù)模型B.系統(tǒng)模型C.變參數(shù)模型D.分段線性回歸模型95．假設回歸模型為，其中Xi為隨機變量，Xi與Ui有關則普通最小二乘預計量(

D

D)

A.無偏且一致

B.無偏但不一致

C.有偏但一致D.有偏且不一致96．假定對的回歸模型為，若漏掉理解釋變量X2，且X1、X2線性有關則普通最小二乘法預計量(

D

)

A.無偏且一致

B.無偏但不一致

C.有偏但一致D.有偏且不一致97．模型中引入一種無關解釋變量(

C

)

A.對模型參數(shù)預計量性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響B(tài).導致普通最小二乘預計量有偏

C.導致普通最小二乘預計量精度下降D.導致普通最小二乘預計量有偏，同步精度下降98．設消費函數(shù)，其中虛擬變量，如果記錄檢查表白成立，則東中部消費函數(shù)與西部消費函數(shù)是(

D

)。

A.互相平行B.互相垂直C.互相交叉D.互相重疊99．虛擬變量(

A

)

A.重要來代表質(zhì)因素，但在有些狀況下可以用來代表數(shù)量因素B.只能代表質(zhì)因素

C.只能代表數(shù)量因素D.只能代表季節(jié)影響因素100．分段線性回歸模型幾何圖形是(D)。A.平行線B.垂直線C.光滑曲線D.折線101．如果一種回歸模型中不包括截距項，對一種具備m個特性質(zhì)因素要引入虛擬變量數(shù)目為(B)。A.mB.m-1C.m-2D.m+1102．設某商品需求模型為，其中Y是商品需求量，X是商品價格，為了考慮全年12個月份季節(jié)變動影響，假設模型中引入了12個虛擬變量，則會產(chǎn)生問題為（D）。A．異方差性B．序列有關C．不完全多重共線性D．完全多重共線性103.對于模型，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個虛擬變量形成截距變動模型，則會產(chǎn)生（C）。A.序列完全有關B.序列不完全有關C.完全多重共線性D.不完全多重共線性104.設消費函數(shù)為，其中虛擬變量，當記錄檢查表白下列哪項成立時，表達城鄉(xiāng)家庭與農(nóng)村家庭有同樣消費行為（A）。A.，B.，C.，D.，105．設無限分布滯后模型為，且該模型滿足Koyck變換假定，則長期影響系數(shù)為（C）。A．B．C．D．不擬定106．對于分布滯后模型，時間序列資料序列有關問題，就轉(zhuǎn)化為（B）。

A．異方差問題B．多重共線性問題C．多余解釋變量D．隨機解釋變量107．在分布滯后模型中，短期影響乘數(shù)為（D）。A．B．C．D．108．對于自適應預期模型，預計模型參數(shù)應采用(D)。A．普通最小二乘法B．間接最小二乘法C．二階段最小二乘法D．工具變量法109．koyck變換模型參數(shù)普通最小二乘預計量是(D)。A．無偏且一致B．有偏但一致C．無偏但不一致D．有偏且不一致110．下列屬于有限分布滯后模型是（D）。A．B．C．D．111．消費函數(shù)模型，其中為收入，則當期收入對將來消費影響是：增長一單位，增長（C）。A．0.5個單位B．0.3個單位C．0.1個單位D．0.9個單位112．下面哪一種不是幾何分布滯后模型（D）。A．koyck變換模型B．自適應預期模型C．局部調(diào)節(jié)模型D．有限多項式滯后模型113．有限多項式分布滯后模型中，通過將本來分布滯后模型中參數(shù)表達為滯后期i有限多項式，從而克服了原分布滯后模型預計中（D）。A．異方差問題B．序列有關問題C．多重共性問題D．參數(shù)過多難預計問題114．分布滯后模型中，為了使模型自由度達到30，必要擁有多少年觀測資料（D）。A．32B．33C．34D．38115．如果聯(lián)立方程中某個構造方程包括了所有變量，則這個方程為（C）。

A．正好辨認B．過度辨認C．不可辨認D．可以辨認116．下面關于簡化式模型概念，不對的是（C）。

A．簡化式方程解釋變量都是前定變量B．簡化式參數(shù)反映解釋變量對被解釋變量總影響C．簡化式參數(shù)是構造式參數(shù)線性函數(shù)D．簡化式模型經(jīng)濟含義不明確117．對聯(lián)立方程模型進行參數(shù)預計辦法可以分兩類，即：(

B)。

A．間接最小二乘法和系統(tǒng)預計法

B．單方程預計法和系統(tǒng)預計法C．單方程預計法和二階段最小二乘法D．工具變量法和間接最小二乘法118．在構造式模型中，其解釋變量(C)。A．都是前定變量

B．都是內(nèi)生變量C．可以內(nèi)生變量也可以是前定變量D．都是外生變量119．如果某個構造式方程是過度辨認，則預計該方程參數(shù)辦法可用（A）。A．二階段最小二乘法

B．間接最小二乘法C．廣義差分法D．加權最小二乘法120．當模型中第個方程是不可辨認，則該模型是(

B)。

A．可辨認B．不可辨認

C．過度辨認

D．正好辨認121．構造式模型中每一種方程都稱為構造式方程，在構造方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是(

C)

A．外生變量B．滯后變量C．內(nèi)生變量

D．外生變量和內(nèi)生變量122．在完備構造式模型中，外生變量是指（D）。A．YtB．Yt–1C．ItD．Gt123．在完備構造式模型中，隨機方程是指（D）。A．方程1B．方程2C．方程3D．方程1和2124．聯(lián)立方程模型中不屬于隨機方程是（D）。A．行為方程B．技術方程C．制度方程D．恒等式125．構造式方程中系數(shù)稱為（C）。A．短期影響乘數(shù)B．長期影響乘數(shù)C．構造式參數(shù)D．簡化式參數(shù)126．簡化式參數(shù)反映相應解釋變量對被解釋變量（C）。A．直接影響B(tài)．間接影響C．前兩者之和D．前兩者之差127．對于正好辨認方程，在簡化式方程滿足線性模型基本假定條件下，間接最小二乘預計量具備（D）。A．精準性B．無偏性C．真實性D．一致性二、多項選取題（每小題2分）1．計量經(jīng)濟學是如下哪些學科相結合綜合性學科（ADE）。A．記錄學B．數(shù)理經(jīng)濟學C．經(jīng)濟記錄學D．數(shù)學E．經(jīng)濟學2．從內(nèi)容角度看，計量經(jīng)濟學可分為（AC）。A．理論計量經(jīng)濟學B．狹義計量經(jīng)濟學C．應用計量經(jīng)濟學D．廣義計量經(jīng)濟學E．金融計量經(jīng)濟學3．從學科角度看，計量經(jīng)濟學可分為（BD）。A．理論計量經(jīng)濟學B．狹義計量經(jīng)濟學C．應用計量經(jīng)濟學D．廣義計量經(jīng)濟學E．金融計量經(jīng)濟學4．從變量因果關系看，經(jīng)濟變量可分為（AB）。A．解釋變量B．被解釋變量C．內(nèi)生變量D．外生變量E．控制變量5．從變量性質(zhì)看，經(jīng)濟變量可分為（CD）。A．解釋變量B．被解釋變量C．內(nèi)生變量D．外生變量E．控制變量6．使用時序數(shù)據(jù)進行經(jīng)濟計量分析時，規(guī)定指標記錄（ABCDE）。A．對象及范疇可比B．時間可比C．口徑可比D．計算辦法可比E．內(nèi)容可比7．一種計量經(jīng)濟模型由如下哪些某些構成（ABCD）。A．變量B．參數(shù)C．隨機誤差項D．方程式E．虛擬變量8．與其她經(jīng)濟模型相比，計量經(jīng)濟模型有如下特點（BCD）。A．擬定性B．經(jīng)驗性C．隨機性D．動態(tài)性E．靈活性9．一種計量經(jīng)濟模型中，可作為解釋變量有（ABCDE）。A．內(nèi)生變量B．外生變量C．控制變量D．政策變量E．滯后變量10．計量經(jīng)濟模型應用在于（ABCD）。A．構造分析B．經(jīng)濟預測C．政策評價D．檢查和發(fā)展經(jīng)濟理論E．設定和檢查模型11．下列哪些變量屬于前定變量(CD)。A．內(nèi)生變量B．隨機變量C．滯后變量D．外生變量E．工具變量12．經(jīng)濟參數(shù)分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù)(

ABCD

)。A．折舊率

B．稅率

C．利息率D．憑經(jīng)驗預計參數(shù)

E．運用記錄辦法預計得到參數(shù)13．在一種經(jīng)濟計量模型中，可作為解釋變量有(

BCDE

)。A．內(nèi)生變量B．控制變量C．政策變量D．滯后變量E．外生變量14．對于典型線性回歸模型，各回歸系數(shù)普通最小二乘法預計量具備優(yōu)良特性有(

ABE

)。A．無偏性B．有效性C．一致性D．擬定性E．線性特性15．指出下列哪些現(xiàn)象是有關關系（ACD）。A．家庭消費支出與收入B．商品銷售額與銷售量、銷售價格C．物價水平與商品需求量D．小麥高產(chǎn)與施肥量E．學習成績總分與各門課程分數(shù)16．一元線性回歸模型典型假設涉及（ABCDE）。A．B．C．D．E．17．以Y表達實際觀測值，表達OLS預計回歸值，e表達殘差，則回歸直線滿足（ABE）。A．B．C．D．E．18．表達OLS預計回歸值，u表達隨機誤差項，e表達殘差。如果Y與X為線性有關關系，則下列哪些是對的（AC）。A．B．C．D．E．19．表達OLS預計回歸值，u表達隨機誤差項。如果Y與X為線性有關關系，則下列哪些是對的（BE）。A．B．C．D．E．20．回歸分析中預計回歸參數(shù)辦法重要有（CDE）。A．有關系數(shù)法B．方差分析法C．最小二乘預計法D．極大似然法E．矩預計法21．用OLS法預計模型參數(shù)，要使參數(shù)預計量為最佳線性無偏預計量，則規(guī)定（ABCDE）。A．B．C．D．服從正態(tài)分布E．X為非隨機變量，與隨機誤差項不有關。22．假設線性回歸模型滿足所有基本假設，則其參數(shù)預計量具備（CDE）。A．可靠性B．合理性C．線性D．無偏性E．有效性23．普通最小二乘預計直線具備如下特性（ABDE）。A．通過樣本均值點B．C．D．E．24．由回歸直線預計出來值（ADE）。A．是一組預計值．B．是一組平均值C．是一種幾何級數(shù)D．也許等于實際值YE．與實際值Y離差之和等于零25．反映回歸直線擬合優(yōu)度指標有（ACE）。A．有關系數(shù)B．回歸系數(shù)C．樣本決定系數(shù)D．回歸方程原則差E．剩余變差（或殘差平方和）26．對于樣本回歸直線，回歸變差可以表達為（ABCDE）。A．B．C．D．E．27．對于樣本回歸直線，為預計原則差，下列決定系數(shù)算式中，對的有（ABCDE）。A．B．C．D．E．28．下列有關系數(shù)算式中，對的有（ABCDE）。A．B．C．D．E．29．鑒定系數(shù)R2可表達為（BCE）。A．B．C．D．E．30．線性回歸模型變通最小二乘預計殘差滿足（ACDE）。A．B．C．D．E．31．調(diào)節(jié)后鑒定系數(shù)對的表達式有（BCD）。A．B．C．D．E．32．對總體線性回歸模型進行明顯性檢查時所用F記錄量可表達為（BC）。A．B．C．D．E．33.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，慣用數(shù)學解決辦法有（AB）A.直接置換法B.對數(shù)變換法C.級數(shù)展開法D.廣義最小二乘法E.加權最小二乘法34.在模型中（ABCD）A.與是非線性B.與是非線性C.與是線性D.與是線性E.與是線性35.對模型進行總體明顯性檢查，如果檢查成果總體線性關系明顯，則有（BCD）。A.B.C.D.E.36.剩余變差是指（ACDE）。A.隨機因素影響所引起被解釋變量變差B.解釋變量變動所引起被解釋變量變差C.被解釋變量變差中，回歸方程不能做出解釋某些D.被解釋變量總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量實際值與回歸值離差平方和37.回歸變差（或回歸平方和）是指（BCD）。A.被解釋變量實際值與平均值離差平方和B.被解釋變量回歸值與平均值離差平方和C.被解釋變量總變差與剩余變差之差D.解釋變量變動所引起被解釋變量變差E.隨機因素影響所引起被解釋變量變差38.設為回歸模型中參數(shù)個數(shù)（涉及截距項），則總體線性回歸模型進行明顯性檢查時所用F記錄量可表達為（BC）。A.B.C.D.E.39.在多元線性回歸分析中，修正可決系數(shù)與可決系數(shù)之間（AD）。A.<B.≥C.只能不不大于零D.也許為負值40.下列計量經(jīng)濟分析中那些很也許存在異方差問題（ABCDE）A.用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費支出對家庭收入水平回歸模型B.用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對勞動和資本回歸模型C.以凱恩斯有效需求理論為基本構造宏觀計量經(jīng)濟模型D.以國民經(jīng)濟核算帳戶為基本構造宏觀計量經(jīng)濟模型E.以30年時序數(shù)據(jù)建立某種商品市場供需模型41.在異方差條件下普通最小二乘法具備如下性質(zhì)（AB）A.線性B.無偏性C.最小方差性D.精準性E.有效性42.異方差性將導致（BCDE）。A.普通最小二乘法預計量有偏和非一致B.普通最小二乘法預計量非有效C.普通最小二乘法預計量方差預計量有偏D.建立在普通最小二乘法預計基本上假設檢查失效E.建立在普通最小二乘法預計基本上預測區(qū)間變寬43.下列哪些辦法可用于異方差性檢查（DE）。A.DW檢查B.方差膨脹因子檢查法C.鑒定系數(shù)增量貢獻法D.樣本分段比較法E.殘差回歸檢查法44.當模型存在異方差現(xiàn)象進，加權最小二乘預計量具備（ABCDE）。A.線性B.無偏性C.有效性D.一致性E.精準性45.下列說法對的有（BE）。A.當異方差浮現(xiàn)時，最小二乘預計是有偏和不具備最小方差特性B.當異方差浮現(xiàn)時，慣用t和F檢查失效C.異方差狀況下，普通OLS預計一定高估了預計量原則差D.如果OLS回歸殘差體現(xiàn)出系統(tǒng)性，則闡明數(shù)據(jù)中不存在異方差性E.如果回歸模型中漏掉一種重要變量，則OLS殘差必然體現(xiàn)出明顯趨勢46．DW檢查不合用一下列狀況序列有關檢查（ABC）。A．高階線性自回歸形式序列有關B．一階非線性自回歸序列有關C．移動平均形式序列有關D．正一階線性自回歸形式序列有關E．負一階線性自回歸形式序列有關47．以dl表達記錄量DW下限分布，du表達記錄量DW上限分布，則DW檢查不擬定區(qū)域是（BC）。A．du≤DW≤4-duB．4-du≤DW≤4-dlC．dl≤DW≤duD．4-dl≤DW≤4E．0≤DW≤dl48．DW檢查不合用于下列狀況下一階線性自有關檢查（BCD）。A．模型包具有隨機解釋變量B．樣本容量太小C．非一階自回歸模型D．具有滯后被解釋變量E．包具有虛擬變量模型49．針對存在序列有關現(xiàn)象模型預計，下述哪些辦法也許是合用（BDE）。A．加權最小二乘法B．一階差分法C．殘差回歸法D．廣義差分法E．Durbin兩步法50．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在一階自有關，普通最小二乘預計仍具備（AB）。A．線性B．無偏性C．有效性D．真實性E．精準性51．DW檢查不能用于下列哪些現(xiàn)象檢查（ABCDE）。A．遞增型異方差檢查B．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+vt形式序列有關檢查C．xi=b0+b1xj+ut形式多重共線性檢查D．一階線性自有關檢查E．漏掉重要解釋變量導致設定誤差檢查52．下列哪些回歸分析中很也許浮現(xiàn)多重共線性問題（AC）。A．資本投入與勞動投入兩個變量同步作為生產(chǎn)函數(shù)解釋變量B．消費作被解釋變量，收入作解釋變量消費函數(shù)C．本期收入和前期收入同步作為消費解釋變量消費函數(shù)D．商品價格．地區(qū)．消費風俗同步作為解釋變量需求函數(shù)E．每畝施肥量．每畝施肥量平方同步作為小麥畝產(chǎn)解釋變量模型53．當模型中解釋變量間存在高度多重共線性時（ACD）。A．各個解釋變量對被解釋變量影響將難以精準鑒別B．某些解釋變量與隨機誤差項之間將高度有關C．預計量精度將大幅度下降D．預計對于樣本容量變動將十分敏感E．模型隨機誤差項也將序列有關54．下述記錄量可以用來檢查多重共線性嚴重性（ACD）。A．有關系數(shù)B．DW值C．方差膨脹因子D．特性值E．自有關系數(shù)55．多重共線性產(chǎn)生因素重要有（ABCD）。A．經(jīng)濟變量之間往往存在同方向變化趨勢B．經(jīng)濟變量之間往往存在著密切關聯(lián)C．在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性D．在建模過程中由于解釋變量選取不當，引起了變量之間多重共線性E．以上都對的56．多重共線性解決辦法重要有（ABCDE）。A．保存重要解釋變量，去掉次要或代替解釋變量B．運用先驗信息變化參數(shù)約束形式C．變換模型形式D．綜合使用時序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)E．逐漸回歸法以及增長樣本容量57．關于多重共線性，判斷錯誤有（ABC）。A．解釋變量兩兩不有關，則不存在多重共線性B．所有t檢查都不明顯，則闡明模型總體是不明顯C．有多重共線性計量經(jīng)濟模型沒有應用意義D．存在嚴重多重共線性模型不能用于構造分析58．模型存在完全多重共線性時，下列判斷對的是（AB）。A．參數(shù)無法預計B．只能預計參數(shù)線性組合C．模型鑒定系數(shù)為0D．模型鑒定系數(shù)為159．下列判斷對的有（ABC）。A．在嚴重多重共線性下，OLS預計量仍是最佳線性無偏預計量。B．多重共線性問題實質(zhì)是樣本現(xiàn)象，因而可以通過增長樣本信息得到改進。C．雖然多重共線性下，很難精準區(qū)別各個解釋變量單獨影響，但可據(jù)此模型進行預測。D．如果回歸模型存在嚴重多重共線性，可不加分析地去掉某個解釋變量從而消除多重共線性。60．在包具有隨機解釋變量回歸模型中，可用作隨機解釋變量工具變量必要具備條件有，此工具變量(

AE

)。A.與該解釋變量高度有關

B.與其他解釋變量高度有關

C.與隨機誤差項高度有關

D.與該解釋變量不有關E.與隨機誤差項不有關61．關于虛擬變量，下列表述對的有（ABCD）A．是質(zhì)因素數(shù)量化B．取值為l和0C．代表質(zhì)因素D．在有些狀況下可代表數(shù)量因素E．代表數(shù)量因素62．虛擬變量取值為0和1，分別代表某種屬性存在與否，其中（BC）A．0表達存在某種屬性B．0表達不存在某種屬性C．1表達存在某種屬性D．1表達不存在某種屬性E．0和1代表內(nèi)容可以隨意設定63．在截距變動模型中，模型系數(shù)（AC）A．是基本類型截距項B．是基本類型截距項C．稱為公共截距系數(shù)D．稱為公共截距系數(shù)E．為差別截距系數(shù)64．虛擬變量特殊應用有（ACB）A．調(diào)節(jié)季節(jié)波動B．檢查模型構造穩(wěn)定性C．分段回歸D．修正模型設定誤差E．工具變量法65．對于分段線性回歸模型，其中（BE）A．虛擬變量D代表品質(zhì)因素B．虛擬變量D代表數(shù)量因素C．覺得界，先后兩段回歸直線斜率不同D．覺得界，先后兩段回歸直線截距不同E．該模型是系統(tǒng)變參數(shù)模型一種特殊形式66．下列模型中屬于幾何分布滯后模型有(

ABC)

A．koyck變換模型

B．自適應預期模型C．某些調(diào)節(jié)模型

D．有限多項式滯后模型E．廣義差分模型67．對于有限分布滯后模型，將參數(shù)表達為關于滯后多項式并代入模型，作這種變換可以（CD）。A．使預計量從非一致變?yōu)橐恢翨．使預計量從有偏變?yōu)闊o偏C．削弱多重共線性D．避免因參數(shù)過多而自由度局限性E．減輕異方差問題68．在模型中，延期過渡性乘數(shù)是指（BCD）A．B．C．D．E．69．對幾何分布滯后模型三種變換模型，即koyck變換模型．自適應預期模型．局部調(diào)節(jié)模型，其共同特點是（ABCD）A．具備相似解釋變量B．僅有三個參數(shù)需要預計C．用代替了原模型中解釋變量所有滯后變量D．避免了原模型中多重共線性問題E．都以一定經(jīng)濟理論為基本70．當構造方程為正好辨認時，可選取預計辦法是（CD）

A．最小二乘法B．廣義差分法C．間接最小二乘法D．二階段最小二乘法E．有限信息極大似然預計法71．對聯(lián)立方程模型參數(shù)單方程預計法涉及(ABD

)

A．工具變量法

B．間接最小二乘法C．完全信息極大似然預計法

D．二階段最小二乘法E．三階段最小二乘法72．小型宏觀計量經(jīng)濟模型中，第1個方程是（ABCD）A．構造式方程B．隨機方程C．行為方程D．線性方程E．定義方程73．構造式模型中解釋變量可以是（ABCDE）A．外生變量B．滯后內(nèi)生變量C．虛擬變量D．滯后外生變量E．模型中其她構造方程被解釋變量74.與單方程計量經(jīng)濟模型相比，聯(lián)立方程計量經(jīng)濟模型特點是（ADF）。A.合用于某一經(jīng)濟系統(tǒng)研究B.合用于單一經(jīng)濟現(xiàn)象研究C.揭示經(jīng)濟變量之間單項因果關系D.揭示經(jīng)濟變量之間互相依存、互相因果關系E.用單一方程來描述被解釋變量和解釋變量數(shù)量關系F.用一組方程來描述經(jīng)濟系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)生變量和外生變量（先決變量）之間數(shù)量關系75.隨機方程包括哪四種方程（ABD）。A.行為方程B.技術方程C.經(jīng)驗方程D.制度方程E.記錄方程76.下列關于聯(lián)立方程模型辨認條件，表述對的有（BD）。A.方程只要符合階條件，就一定符合秩條件B.方程只要符合秩條件，就一定可以辨認C.方程辨認階條件和秩條件互相獨立D.秩條件成立時，依照階條件判斷方程是正好辨認還是過度辨認77．對于C-D生產(chǎn)函數(shù)模型，下列說法中對的有（ABC）。A．參數(shù)A反映廣義技術進步水平B．資本要素產(chǎn)出彈性C．勞動要素產(chǎn)出彈性D．必然等于178．對于線性生產(chǎn)函數(shù)模型，下列說法中對的有（ABCD）。A．假設資本K與勞動L之間是完全可代替B．資本要素邊際產(chǎn)量C．勞動要素邊際產(chǎn)量D．勞動和資本要素代替彈性79．關于絕對收入假設消費函數(shù)模型（），下列說法對的有（ABCD）。A．參數(shù)a表達自發(fā)性消費B．參數(shù)a＞0C．參數(shù)b0表達邊際消費傾向D．參數(shù)b1＜080.建立生產(chǎn)函數(shù)模型時，樣本數(shù)據(jù)質(zhì)量問題涉及（BCDE）。A.線性B.完整性C.精確性D.可比性E.一致性三、名詞解釋（每小題3分）1．經(jīng)濟變量：經(jīng)濟變量是用來描述經(jīng)濟因素數(shù)量水平指標。（3分）2．解釋變量：是用來解釋作為研究對象變量（即因變量）為什么變動、如何變動變量。（2分）它對因變量變動做出解釋，體現(xiàn)為方程所描述因果關系中“因”。（1分）3．被解釋變量：是作為研究對象變量。（1分）它變動是由解釋變量做出解釋，體現(xiàn)為方程所描述因果關系果。（2分）4．內(nèi)生變量：是由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素所決定變量，（2分）體現(xiàn)為具備一定概率分布隨機變量，是模型求解成果。（1分）5．外生變量：是由模型系統(tǒng)之外因素決定變量，體現(xiàn)為非隨機變量。（2分）它影響模型中內(nèi)生變量，其數(shù)值在模型求解之前就已經(jīng)擬定。（1分）6．滯后變量：是滯后內(nèi)生變量和滯后外生變量合稱，（1分）前期內(nèi)生變量稱為滯后內(nèi)生變量；（1分）前期外生變量稱為滯后外生變量。（1分）7．前定變量：普通將外生變量和滯后變量合稱為前定變量，（1分）即是在模型求解此前已經(jīng)擬定或需要擬定變量。（2分）8．控制變量：在計量經(jīng)濟模型中人為設立反映政策規(guī)定、決策者意愿、經(jīng)濟系統(tǒng)運營條件和狀態(tài)等方面變量，（2分）它普通屬于外生變量。（1分）9．計量經(jīng)濟模型：為了研究分析某個系統(tǒng)中經(jīng)濟變量之間數(shù)量關系而采用隨機代數(shù)模型，（2分）是以數(shù)學形式對客觀經(jīng)濟現(xiàn)象所作描述和概括。（1分）10．函數(shù)關系：如果一種變量y取值可以通過另一種變量或另一組變量以某種形式惟一地、精準地擬定，則y與這個變量或這組變量之間關系就是函數(shù)關系。（3分）11．有關關系：如果一種變量y取值受另一種變量或另一組變量影響，但并不由它們惟一擬定，則y與這個變量或這組變量之間關系就是有關關系。（3分）12．最小二乘法：用使預計剩余平方和最小原則擬定樣本回歸函數(shù)辦法，稱為最小二乘法。（3分）13．高斯－馬爾可夫定理：在古典假定條件下，OLS預計量是模型參數(shù)最佳線性無偏預計量，這一結論即是高斯－馬爾可夫定理。（3分）14．總變差（總離差平方和）：在回歸模型中，被解釋變量觀測值與其均值離差平方和。（3分）15．回歸變差（回歸平方和）：在回歸模型中，因變量預計值與其均值離差平方和，（2分）也就是由解釋變量解釋變差。（1分）16．剩余變差（殘差平方和）：在回歸模型中，因變量觀測值與預計值之差平方和，（2分）是不能由解釋變量所解釋某些變差。（1分）17．預計原則誤差：在回歸模型中，隨機誤差項方差預計量平方根。（3分）18．樣本決定系數(shù)：回歸平方和在總變差中所占比重。（3分）19．點預測：給定自變量某一種值時，運用樣本回歸方程求出相應樣本擬合值，以此作為因變量實際值和其均值預計值。（3分）20．擬合優(yōu)度：樣本回歸直線與樣本觀測數(shù)據(jù)之間擬合限度。（3分）21．殘差：樣本回歸方程擬合值與觀測值誤差稱為回歸殘差。（3分）22．明顯性檢查：運用樣本成果，來證明一種虛擬假設真?zhèn)我环N檢查程序。（3分）23．回歸變差：簡稱ESS,表達由回歸直線（即解釋變量）所解釋某些（2分），表達x對y線性影響（1分）。24．剩余變差：簡稱RSS，是未被回歸直線解釋某些（2分），是由解釋變量以外因素導致影響（1分）。25．多重決定系數(shù)：在多元線性回歸模型中，回歸平方和與總離差平方和比值（1分），也就是在被解釋變量總變差中能由解釋變量所解釋那某些變差比重，咱們稱之為多重決定系數(shù)，仍用R2表達（2分）。26．調(diào)節(jié)后決定系數(shù)：又稱修正后決定系數(shù)，記為，是為了克服多重決定系數(shù)會隨著解釋變量增長而增大缺陷提出來，（2分）其公式為：（1分）。27．偏有關系數(shù):在Y、X1、X2三個變量中，當X1既定期（即不受X1影響），表達Y與X2之間有關關系指標，稱為偏有關系數(shù)，記做。（3分）28.異方差性：在線性回歸模型中，如果隨機誤差項方差不是常數(shù)，即對不同解釋變量觀測值彼此不同，則稱隨機項具備異方差性。（3分）29.戈德菲爾特-匡特檢查:該辦法由戈德菲爾特（S.M.Goldfeld）和匡特（R.E.Quandt）于1965年提出，用對樣本進行分段比較辦法來判斷異方差性。（3分）30.懷特檢查:該檢查由懷特（White）在1980年提出，通過建立輔助回歸模型方式來判斷異方差性。（3分）31.戈里瑟檢查和帕克檢查:該檢查法由戈里瑟和帕克于1969年提出，其基本原理都是通過建立殘差序列對解釋變量（輔助）回歸模型，判斷隨機誤差項方差與解釋變量之間與否存在著較強有關關系，進而判斷與否存在異方差性。（3分）32．序列有關性：對于模型隨機誤差項互相獨立基本假設體現(xiàn)為（1分）如果浮現(xiàn)即對于不同樣本點，隨機誤差項之間不再是完全互相獨立，而是存在某種有關性，則以為浮現(xiàn)了序列有關性(SerialCorrelation)。（2分）33．虛假序列有關：是指模型序列有關性是由于省略了明顯解釋變量而導致。34.差分法：差分法是一類克服序列有關性有效辦法，被廣泛采用。差分法是將原模型變換為差分模型，分為一階差分法和廣義差分法。35.廣義差分法：廣義差分法可以克服所有類型序列有關帶來問題，一階差分法是它一種特例。36.自回歸模型：37.廣義最小二乘法：是最有普遍意義最小二乘法，普通最小二乘法和加權最小二乘法是它特例。38.DW檢查：德賓和瓦特森與1951年提出一種適于小樣本檢查辦法。DW檢查法有五個前提條件。39.科克倫-奧克特迭代法：是通過逐次跌代去謀求更為滿意預計值，然后再采用廣義差分法。詳細來說，該辦法是運用殘差去預計未知。（40.Durbin兩步法：當自有關系數(shù)未知，可采用Durbin提出兩步法去消除自有關。第一步對一多元回歸模型，使用OLS法預計其參數(shù)，第二步再運用廣義差分。41．有關系數(shù)：度量變量之間有關限度一種系數(shù)，普通用ρ表達。，，越接近于1，有關限度越強，越接近于0，有關限度越弱。42.多重共線性：是指解釋變量之間存在完全或不完全線性關系。43.方差膨脹因子：是指解釋變量之間存在多重共線性時方差與不存在多重共線性時方差之比。44．把質(zhì)因素量化而構造取值為0和1人工變量。45．在設定模時如果模型中解釋變量構成．模型函數(shù)形式以及關于隨機誤差項若干假定等內(nèi)容設定與客觀實際不一致，運用計量經(jīng)濟學模型來描述經(jīng)濟現(xiàn)象而產(chǎn)生誤差。46．是指與模型中隨機解釋變量高度有關，與隨機誤差項不有關變量。47．用工具變量代替模型中與隨機誤差項有關隨機解釋變量辦法。48．由于引進虛擬變量，回歸模型截距或斜率隨樣本觀測值變化而系統(tǒng)地變化。49.這是虛擬變量一種應用，當解釋變量低于某個已知臨界水平時，咱們?nèi)√摂M變量設立而成模型稱之為分段線性回歸模型。50．分布滯后模型：如果滯后變量模型中沒有滯后因變量，因變量受解釋變量影響分布在解釋變量不同步期滯后值上，則稱這種模型為分布滯后模型。51．有限分布滯后模型：滯后期長度有限分布滯后模型稱為有限分布滯后模型。52．無限分布滯后模型：滯后期長度無限分布滯后模型稱為無限分布滯后模型。53．幾何分布滯后模型：對于無限分布滯后模型，如果其滯后變量系數(shù)bi是按幾何級數(shù)列衰減，則稱這種模型為幾何分布滯后模型。54．聯(lián)立方程模型：是指由兩個或更多互相聯(lián)系方程構建模型。55．構造式模型：是依照經(jīng)濟理論建立反映經(jīng)濟變量間直接關系構造計量方程系統(tǒng)。56．簡化式模型：是指聯(lián)立方程中每個內(nèi)生變量只是前定變量與隨機誤差項函數(shù)。57．構造式參數(shù)：構造模型中參數(shù)叫構造式參數(shù)58．簡化式參數(shù)：簡化式模型中參數(shù)叫簡化式參數(shù)。59．辨認：就是指與否能從簡化式模型參數(shù)預計值中推導出構造式模型參數(shù)預計值。60．不可辨認：是指無法從簡化式模型參數(shù)預計值中推導出構造式模型參數(shù)預計值。61．辨認階條件：如果一種方程能被辨認，那么這個方程不包括變量總數(shù)應不不大于或等于模型系統(tǒng)中方程個數(shù)減1。62．辨認秩條件：一種方程可辨認充分必要條件是：所有不包括在這個方程中參數(shù)矩陣秩為m-1。63．間接最小二乘法：先運用最小二乘法預計簡化式方程，再通過參數(shù)關系體系，由簡化式參數(shù)預計值求解得構造式參數(shù)預計值。五、計算與分析題（每小題10分）1．下表為日本匯率與汽車出口數(shù)量數(shù)據(jù)，年度1986198719881989199019911992199319941995XY16866114563112861013858814558313557512756711150210244694379X:年均匯率（日元/美元）Y:汽車出口數(shù)量（萬輛）問題：（1）畫出X與Y關系散點圖。（2）計算X與Y有關系數(shù)。其中，，，，（3）采用直線回歸方程擬和出模型為t值1.24277.2797R2=0.8688F=52.99（2）=0.9321（3分）（3）截距項81.72表達當美元兌日元匯率為0時日本汽車出口量，這個數(shù)據(jù)沒有實際意義；（2分）斜率項3.65表達汽車出口量與美元兌換日元匯率正有關，當美元兌換日元匯率每上升1元，會引起日本汽車出口量上升3.65萬輛。（3分）解釋參數(shù)經(jīng)濟意義。2．已知一模型最小二乘回歸成果如下：原則差（45.2）（1.53）n=30R2=0.31其中，Y：政府債券價格（百美元），X：利率（%）。回答如下問題：（1）系數(shù)符號與否對的，并闡明理由；（2）為什么左邊是而不是；（3）在此模型中與否漏了誤差項；（4）該模型參數(shù)經(jīng)濟意義是什么（1）系數(shù)符號是對的，政府債券價格與利率是負有關關系，利率上升會引起政府債券價格下降。（2分）（2）代表是樣本值，而代表是給定條件下盼望值，即。此模型是依照樣本數(shù)據(jù)得出回歸成果，左邊應當是盼望值，因而是而不是。（3分）（3）沒有漏掉，由于這是依照樣本做出回歸成果，并不是理論模型。（2分）（4）截距項101.4表達在X取0時Y水平，本例中它沒有實際意義；斜率項-4.78表白利率X每上升一種百分點，引起政府債券價格Y減少478美元。（3分）3．預計消費函數(shù)模型得t值（13.1）（18.7）n=19R2=0.81其中，C：消費（元）Y：收入（元）已知，，，。問：（1）運用t值檢查參數(shù)明顯性（α＝0.05）；（2）擬定參數(shù)原則差；（3）判斷一下該模型擬合狀況。答：（1）提出原假設H0：，H1：。由于t記錄量＝18.7，臨界值，由于18.7>2.1098，故回絕原假設H0：，即以為參數(shù)是明顯。（3分）（2）由于，故。（3分）（3）回歸模型R2=0.81，表白擬合優(yōu)度較高，解釋變量對被解釋變量解釋能力為81%，即收入對消費解釋能力為81％，回歸直線擬合觀測點較為抱負。（4分）4．已知預計回歸模型得且，，求鑒定系數(shù)和有關系數(shù)。答：鑒定系數(shù)：==0.8688（3分）有關系數(shù)：（2分7．依照容量n=30樣本觀測值數(shù)據(jù)計算得到下列數(shù)據(jù)：，，，，，試預計Y對X回歸直線。、答：（2分）（2分）故回歸直線為：（1分）8．下表中數(shù)據(jù)是從某個行業(yè)5個不同工廠收集，請回答如下問題：總成本Y與產(chǎn)量X數(shù)據(jù)Y8044517061X1246118（1）預計這個行業(yè)線性總成本函數(shù)：（2）經(jīng)濟含義是什么？答：（1）由于，，，，，，，得（3分）（2分）總成本函數(shù)為：（1分）（2）截距項表達當產(chǎn)量X為0時工廠平均總成本為26.28，也就量工廠平均固定成本；（2分）斜率項表達產(chǎn)量每增長1個單位，引起總成本平均增長4.26個單位。（2分）9．有10戶家庭收入（X，元）和消費（Y，百元）數(shù)據(jù)如下表：10戶家庭收入（X）與消費（Y）資料X20303340151326383543Y7981154810910若建立消費Y對收入X回歸直線Eviews輸出成果如下：DependentVariable：YVariableCoef