我國商業(yè)銀行住房抵押貸款業(yè)務(wù)風險及防范-以中國工商銀行山東省分行為例

摘要最近這些年，中國的經(jīng)濟迎來了發(fā)展高峰期，尤其是房地產(chǎn)市場迎來了新一輪機遇，房屋貸款需求也隨之不斷增加。從1997年到2014年,在這短短的七年時間內(nèi)，中國主要的金融機構(gòu)個人住房貸款余額就增加了105.8萬億元，與此同時，住房貸款風險暴露水平在急劇增長。面對日益增加的風險，中國商業(yè)銀行沒有足夠的經(jīng)驗和能力來預(yù)防風險和解決壞賬。許多銀行只能通過停止業(yè)務(wù)來慢慢化解這些風險。這篇文章主要說明了中國工商銀行山東省分行在個人住房貸款業(yè)務(wù)上的風險的判別與管理問題，并采取相應(yīng)的措施來應(yīng)對風險。全文共分了六部分。第一部分主要介紹了本文研究的主要方向，以及國內(nèi)外有關(guān)這個問題的主要成果和現(xiàn)狀。第二部分主要說明了本文中的主要研究對象-中國工商銀行山東省分行當前面臨的主要問題，分析產(chǎn)生這些問題的原因。第三部分主要研究怎了識別和判斷這家銀行的個人住房貸款風險。第四部分則采取一些科學(xué)的定量評估方法對這家銀行的個人住房貸款業(yè)務(wù)進行科學(xué)的評估。第五部分主要對分析出的一些問題提出一些建議和解決措施，從而有效地改進中國共工商銀行山東省分行在個人住房貸款業(yè)務(wù)中的一些風險問題。第六部分則對全文進行了總結(jié)。本文分析后得出的結(jié)果為，中國工商銀行山東省分行依靠自己的資金規(guī)模和業(yè)務(wù)上的優(yōu)勢從而穩(wěn)穩(wěn)地占據(jù)了山東省個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)市場的大部分份額，該銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模的增長也十分的迅速，但是其風險管理方面同樣有待于進一步加強。一是抵押物以及合作機構(gòu)的風險等要及時解決；二是該銀行內(nèi)部制度不夠完善、從業(yè)人員的素質(zhì)需要加強；第三要通過加強銀行的內(nèi)部管理并不斷強化貸后管理，以及完善監(jiān)測系統(tǒng)開發(fā)等多種途徑完善風險防控體系。關(guān)鍵詞:個人住房貸款；風險管理；風險識別；風險評估；防范措施

AbstractInrecentyears,China'seconomyhasusheredinapeakperiodofdevelopment,especiallytherealestatemarkethasusheredinanewroundofopportunities,housingloandemandhasalsobeenincreasing.From1997to2014,inthisshortseven-yearperiod,thebalanceofpersonalhousingloansofChina'smajorfinancialinstitutionsincreasedby105.8trillionyuan,whiletheexposurelevelofhousingloansincreasedsharply.Facingtheincreasingrisks,Chinesecommercialbanksdonothaveenoughexperienceandabilitytopreventrisksandsolvebaddebts.Manybankscanonlyslowlymitigatetheserisksbystoppingbusiness.ThisarticlemainlyexplainstheidentificationandmanagementofrisksinpersonalhousingloanbusinessofShandongBranchofICBC,andtakescorrespondingmeasurestodealwiththerisks.Thefulltextisdividedintosixparts.Thefirstpartmainlyintroducesthemaindirectionofthisstudy,aswellasthemainachievementsandcurrentsituationofthisissueathomeandabroad.ThesecondpartmainlyexplainsthemainproblemsofShandongBranchofIndustrialandCommercialBankofChina,whichisthemainresearchobjectofthispaper,andanalysesthecausesoftheseproblems.Thethirdpartmainlystudieshowtoidentifyandjudgethepersonalhousingloanriskofthisbank.Thefourthpartadoptssomescientificquantitativeevaluationmethodstoevaluatethebank'spersonalhousingloanbusinessscientifically.Thefifthpartmainlyputsforwardsomesuggestionsandsolutionstosomeproblems,soastoeffectivelyimprovesomeriskproblemsinpersonalhousingloanbusinessofShandongBranchofIndustrialandCommercialBankofChina.Thesixthpartsummarizesthewholepaper.TheresultofthisanalysisisthatICBCShandongBranchhassteadilyoccupiedthemajorityofShandong'spersonalhousingmortgagebusinessmarketbyrelyingonitsowncapitalscaleandbusinessadvantages.Thegrowthofthebank'sbusinessscaleisalsoveryrapid,butitsriskmanagementalsoneedstobefurtherstrengthened.Firstly,therisksofcollateralandcooperativeinstitutionsshouldbesolvedintime;secondly,theinternalsystemofthebankisnotperfectenoughandthequalityofemployeesneedstobestrengthened;thirdly,riskpreventionandcontrolsystemshouldbeperfectedbystrengtheningtheinternalmanagementofthebank,strengtheningthemanagementafterloanandimprovingthedevelopmentofmonitoringsystem.Keywords:personalhousingloan;riskmanagement;riskidentification;riskassessment;preventivemeasures目錄摘要………………………….=1\*ROMANIABSTRACT………………..=2\*ROMANII一、前言…….…………….………………..1(一)研究背景及意義…………….....11.研究背景......................…….…………..……….…....…….…..12.研究意義.............................................................................................................1(二)國內(nèi)外研究現(xiàn)狀...............................………......…………….………….………..21.國外研究現(xiàn)狀......................…….…………..….…....…….…..22.國內(nèi)研究現(xiàn)狀.....................................................................................................2(三)研究方法與手段……......................………….…....……..………31.理論研究法…..............………….…....……….32.實驗法.................................................................................................................3二、中國工商銀行山東省分行個人住房抵押貸款業(yè)現(xiàn)狀………….….…..….………….4(一)中國工商銀行山東省分行個人住房貸款業(yè)務(wù)基本情況……..41.業(yè)務(wù)發(fā)展基本情況.............................................................................................42.違約貸款基本情況…..........…….…....……….4(二)中國工商銀行山東省分行個人住房貸款業(yè)務(wù)風險管理現(xiàn)狀……...………..6(三)中國工商銀行山東省分行個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)風險管理中的突出問題...61.信息采集的局限性……………….…………...62.抵押物評估能力不足…………...….…………...73.內(nèi)部管理措施不完善……..……….…………...7三、中國工商商業(yè)銀行山東省分行住房抵押貸款業(yè)務(wù)的主要風險及成因分析.……….8（一）中國工商銀行山東省分行住房抵押貸款業(yè)務(wù)主要風險…..81.信用風險............................................................................................................82.利率風險……………..........…….…....……….83.流動性風險…………..........…….…....……….84.操作風險……………..........…….…....……….8（二）中國工商銀行山東省分行個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)風險成因……………..81.個人征信系統(tǒng)還不完善....................................................................................82.商業(yè)銀行缺乏貸款自主定價權(quán)……………….………………..………....….93.住房拍賣二級市場不發(fā)達................................................................................94.部分經(jīng)辦人員合規(guī)操作意識淡漠，履職盡責不到位……………...……….9四、中國工商銀行山東省分行個人住房貸款業(yè)務(wù)風險定量評估.….…..…………….10(一)對外部因素評估—壓力測試法………….…..101.壓力測試概述..................................................................................................102.壓力測試模型構(gòu)建…..............….…....……...103.壓力測試結(jié)論..................................................................................................10(二)對內(nèi)部因素的評估——Logit模型………………..………….111.Logit回歸模型...............................................................................................112.模型的建立準備……..……………..........…….…....……….113.模型的分析結(jié)果..............................................................................................124.Logit模型的建立…..........…………...……….…....……….135.模型的應(yīng)用......................................................................................................136.模型的結(jié)論…………..……………..........…….…....……….14五、中國工商銀行山東省分行個人住房抵押貸款業(yè)現(xiàn)狀………….…...…..….……….15(一)進行借款人評價………….…..15(二)建立風險預(yù)警系統(tǒng)…………….…..…………15(三)差別化準入房地產(chǎn)開發(fā)商……………...……15(四)優(yōu)化崗位設(shè)置………..………15結(jié)論......................………….………….……..….……...…..….………...17參考文獻......................…………….…..….…..……………….………….18致謝......................….……..…….…………...…………….19一、前言（一）研究背景及意義1.研究背景近年來中國經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，生活水平也在不斷地提高，尤其是最近幾年，中國人在滿足了最基本的衣食住行的需求以后，將需求轉(zhuǎn)向了改善住房條件，把房屋作為安家立業(yè)之本是中國人的傳統(tǒng)思想。同時，因為中國城鎮(zhèn)化的不斷加快，農(nóng)村人口不斷流向城市，也使得住房的剛性需求進一步增加。必然要求相關(guān)配套住宅要跟得上、解決好，所以在個人住房市場上，有很大的發(fā)展空間。而房地產(chǎn)市場的發(fā)展更是少不了金融機構(gòu)和貸款政策的扶持，房地產(chǎn)市場的飛速發(fā)展帶動了商業(yè)銀行住房貸款的迅速成長。站在銀行的角度上看，其發(fā)展的重點是個人住房抵押貸款，也是個人貸款產(chǎn)品中開辦最早、使用最多、規(guī)模最大的產(chǎn)品。和其他貸款產(chǎn)品相比較而言，個人住房貸款的風險比較低，也因抵押物具體存在。貸款年限較長等特征，有效規(guī)避了企業(yè)貸款的貸款金額較大、貸款時間短、存在風險散口、還款集中等弊端。2015年之后，某些開發(fā)商頻頻跑路，也出現(xiàn)了一些爛尾樓工程，借款人的支付能力由于經(jīng)濟下行而下降，這個時候個人住房抵押貸款的風險積聚上升，部分銀行甚至只能通過暫時停止辦理業(yè)務(wù)來化解風險，銀行手握抵押物但是又無能為力，從貸款人變成了“房東”。[1]本篇文章中的中國工商銀行山東省分行是一家實力雄厚的國有大型商業(yè)銀行，此銀行的個人住房抵押貸款在山東省業(yè)務(wù)中有很大的份額，可是在2014年卻遇到了不良貸款的侵擾。本文主要通過分析中國工商銀行山東省分行個人住房貸款業(yè)務(wù)以及國內(nèi)外理論的研究，分析相關(guān)業(yè)務(wù)的風險，給出一些整改意見。2.研究意義中國的住房市場發(fā)展很快，銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)也隨之迅速開展，但是風險防范和管理的機制和理念并沒有及時跟上。與金融業(yè)高度成熟的美國相比較可以發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在美國商業(yè)銀行個人業(yè)務(wù)的完善機制是經(jīng)過一段相當長時間的發(fā)展才逐漸確立。個人住房貸款的時間長、利潤高，所以在短時間內(nèi)一般很難發(fā)現(xiàn)風險，這也直接導(dǎo)致在上世紀九十年代時，美國的商業(yè)銀行在風險識別以及防范機制都并不成熟的情況下一味的追求利潤，并最終導(dǎo)致了房地產(chǎn)泡沫的破裂，爆發(fā)了嚴重的次貸危機。目前，中國的房地產(chǎn)市場和銀行發(fā)展與當年美國所處的境遇十分相似，所以我們更要十分謹慎，避免像當年的美國一應(yīng)遭到風險的侵襲，所以對中國個人住房貸款風險的研究就顯得十分具有意義。[2]并且，面對新的時期，研究怎樣強化對個人住房貸款的風險管理，推進該種業(yè)務(wù)的健康可持續(xù)發(fā)展，成了我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)永續(xù)經(jīng)營中的一個十分重要的課題。在研究過程中，國外的歷史教訓(xùn)和先進經(jīng)驗的總結(jié)，對我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展有十分重要的借鑒意義。這篇文章通過對中國工商銀行山東省分行最近這些年的個人住房貸款違約數(shù)據(jù)的研究，從而分析出產(chǎn)生風險的原因，對已經(jīng)采取的相關(guān)措施，指出該銀行風險管理中存在的一些不足指出，并且結(jié)合中國工商銀行山東省分行業(yè)務(wù)發(fā)展水平以及其化解防范風險的能力，提出有效的改進措施。[3]（二）國內(nèi)外研究現(xiàn)狀1.國外研究現(xiàn)狀1.個人住房貸款風險與LTV關(guān)系研究LTV指的是貸款與價值比率。Lisa發(fā)現(xiàn)了在浮動利率與固定利率的選擇上的不同之處，Lisa發(fā)現(xiàn)申請人在選擇浮動利率貸款時的風險相對于選擇固定利率貸款時的風險要略高一些。這個分析同時也發(fā)現(xiàn)借款人的個人資料由于具有私密性，因而許多信息僅僅申請人自己才了解，銀行不能完全地了解借款人的信息，存在很大的信息不對稱問題。一些貸款人越是風險高則越是喜歡用浮動利率貸款，一些貸款人越是風險低越愛用固定利率去貸款。所以銀行可以用這個結(jié)果去判定貸款人的風險狀況，從而避免貸款給他而造成銀行的損失。Robert在2005年針對信息不對稱現(xiàn)象提出了合約改良，Robert覺得合約改良是對風險管理的一個有效的控制手段。從而在申請個人住房貸款時，某些不道德的申請人會利用合同漏洞故意毀約，即道德風險。[4]2.國內(nèi)研究現(xiàn)狀1.關(guān)于對個人住房貸款風險管理的定量分析龍海明和鄧臺杏在2003年研究大量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上提出了償債能力模型，主要用于探究貸款逾期違約利率和研究借款人資產(chǎn)負債率之間存在的某些定量關(guān)系，同時比較了不良貸款率與實際違約率的收益與風險損失，從而對研究商業(yè)銀行貸款風險損失度量提供了相應(yīng)建議。[6]在2014年，劉慶杰利用了理論與實證相結(jié)合的研究方法來建立模型，通過模型探究發(fā)現(xiàn)使用固定利率貸款，對貸款價值比相對更明顯，而用浮動利率貸款對貸款收入比更敏感一些。如果選擇浮動利率貸款，借款人更容易因為現(xiàn)金流出現(xiàn)問題而產(chǎn)生違約，而利率低時，用固定利率貸款的借款人更加容易違約。[7]（三）研究方法與手段1.理論研究與案例分析法。本文主要利用理論分析與案例分析法進行討論，對中國工商銀行山東省分行的一些資料進行分析和討論，還參考了國內(nèi)和國外先進的研究模型，對一些主要的影響因素進行定量分析，并給出自己的建議。2.實驗法。本文通過研究在一定情況下貸款違約情況和影響個人住房貸款的主要風險因素，給出合理的建議。

二、中國工商銀行山東省分行個人住房抵押貸款業(yè)現(xiàn)狀自從2010年來，山東地區(qū)的房地產(chǎn)市場開始蓬勃發(fā)展，尤其是濟南這種二線城市以及以威海、煙臺等重點三線城市的快速成長，山東省分行的個人住房貸款業(yè)務(wù)規(guī)模在不斷增長，由于貸款本身具有的風險以及銀行的風險管理手段并不能及時更新，個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)的風險暴露水平不斷增加，也給山東省分行個人住房貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來了一些突出的問題。（一）中國工商銀行山東省分行個人住房貸款業(yè)務(wù)基本情況1.業(yè)務(wù)發(fā)展基本情況2012到2013年，這家銀行房地產(chǎn)市場快速發(fā)展，貸款業(yè)務(wù)井噴式增長。到2013年末，貸款余額為1430351萬元，相比于年初增加了501299萬元，增長幅度達到驚人的53.96%，并且還在以后的每一年保持18%的增幅。[8]在2012年之前，二手房貸款占了中國工商銀行山東省分行個人住房貸款的主要部分，幾乎占據(jù)了市場上的全部份額，并且絕大部分中介機構(gòu)都與中國工商銀行有密切聯(lián)系。甚至在有一段時間里，中國工商銀行為了快速發(fā)放貸款，銀行信貸人員不夠，中介機構(gòu)直接讓員工進駐銀行參與銀行的業(yè)務(wù)流程，為幾年以后的二手房貸款風險暴露留下了隱患。[9]表2-1中國工商銀行山東省分行2010年-2016年6月個人住房抵押貸款情況（單位：萬元）時間個人住房貸款余額個人住房貸款較年初凈增凈增比例20107026489830616.27%201180855210590415.07%201292905212050014.90%2013143035150129953.96%2014186497343462230.39%2015210231423734112.73%2016252331542100116.68%2017315969463637925.22%數(shù)據(jù)來源：中國工商銀行官網(wǎng)不良貸款余額隨著個人住房貸款的快速發(fā)展也在不斷增長，而在2012年成立的四大資產(chǎn)管理公司接受了國有四大銀行的很多不良貸款，所以在2013-2014年這段時間內(nèi)的不良貸款有了很大的降幅，從而暫時遮掩了銀行的風險。但紙包不住火，從2015年開始，不良貸款再次快速增長，個人住房貸款風險急劇增高，尤其是僅僅在2017年這一年不良貸款余額便增加了13995萬元，不良率增長了0.51%。2.違約貸款基本情況直至2017年6月30日，中國工商銀行山東省分行的違約貸款共有1149筆，金額合計為49204萬元。在貸款的品種上來說，一手房的違約貸款為364筆，包括已經(jīng)辦好的抵押登記手續(xù)的249筆，占比為68.41%；而二手房的違約貸款共有785筆，占比為68.32%。很明顯的從數(shù)字上判斷出來，一手房貸款的質(zhì)量相對來說比二手房的貸款質(zhì)量好一些。從性別上的差別來看，女性借款人的業(yè)務(wù)為355筆，占比為30.9%；而男性借款人的業(yè)務(wù)為794筆，占比為69.1%。并且在355筆女性借款人業(yè)務(wù)中,大約有將近二分之一的業(yè)務(wù)是由于夫妻雙方借款時女方的信用狀況、收入都優(yōu)于男方，所以使用女方作為主借款人，但是貸款的實際控制人仍為男性。我們從戶籍的結(jié)構(gòu)上可以看出，本地人違約的概率明顯低于外地人，一共有1149筆違約貸款，外地戶籍共有627筆，一共占了54.57%。而來自外地的買房子的人一大部分是從事經(jīng)商活動的，根據(jù)他們的買房意愿主要分為兩類：一種是為了解決居住問題，外地人由于在本地認識的人不多，顧慮少，違約成本低。但是本地人比較在意在當?shù)氐拿?，不能頻繁違約，給自己的聲譽帶來不良影響。完全避開銀行的催收比較困難，并且本地人比較重視自己在本地的聲譽，所以也會努力還款。我們可以從年齡結(jié)構(gòu)上看出來，違約的年齡段主要為30-50歲這個區(qū)間，并且每個年齡段違約的原因不盡相同。30歲以下違約的原因可以概括為兩個方面，一是年輕人剛參加工作，但是支出大可是工作收入又低。二是借款人年齡小，不夠重視自己的信用狀況；30-40歲的人中自己經(jīng)商的人是最容易出現(xiàn)違約的人，這些人十分激進，投資生意較大，容易冒險，因此如果生意失敗或資金不足會影響貸款的償還；40-50歲之間的人的違約主要是因為自己或家庭成員的醫(yī)療費用太高難以負擔，導(dǎo)致收入下降；而50歲以上的申請貸款的人一部分是為了改善住房條件，另一部分為了自己子女購房，違約情況少一些。表2-22017年中國工商銀行山東省分行違約貸款借款人年齡分布年齡段筆數(shù)占比金額（萬元）占比30歲以下28124.46%924018.78%30-4043537.86%2083442.34%40-5031927.76%1365027.74%50歲以上1149.92%548011.14%合計1149100%49204100%數(shù)據(jù)來源：中國工商銀行官網(wǎng)我們從工作性質(zhì)上來說，工作在私企等不穩(wěn)定工作的相比較而言更易違約，借款人收入狀況會受到工作穩(wěn)定性的影響，如果貸款期限比較長，借款人的還款來源缺乏保障，所以更可能違約。[10]（二）中國工商銀行山東省分行個人住房貸款業(yè)務(wù)風險管理現(xiàn)狀在2013年之前，房地產(chǎn)市場非常平穩(wěn)地運行，一般人們買房主要是為了自己居住，是一種剛性需求，所以個人住房貸款背景都是真實的，在這種情況下借款人違約的主要原因可能是自身收入變化之后沒能力還款。但是自從2013年下半年以后，房地產(chǎn)市場開始增溫，房價也越來越高，很多人買房主要是出于投機目的。買房子的人開始利用房地產(chǎn)市場套利，違約的原因的更加多樣化。中國工商銀行山東省分行采取了多種措施進行風險管理來應(yīng)對增長的風險，雖然有一定效果，但始終是杯水車薪。（三）、中國工商銀行山東省分行個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)風險管理中的突出問題1.信息采集的局限性雖然現(xiàn)在的中國工商銀行山東省分行已經(jīng)在貸款前加強了客戶的關(guān)聯(lián)交易的查詢，但是還有其局限性，比如查詢范圍還是只是中國工商銀行的范圍內(nèi)，十分缺少其他銀行有關(guān)貸款人的相關(guān)信息。比如如果借款人在別的銀行已經(jīng)違約了，并且成為了高風險的客戶，這時中國工商銀行山東省分行卻不能及時的共享該信息對借款人進行核查。再比如有的抵押物品已經(jīng)被其他的債權(quán)人進行了很多次的抵押或者因為涉案已經(jīng)被查封，那么肯定對中國工商銀行山東省分行的債券有所影響。最重要的影響還款的因素是收入因素，但是銀行目前由于種種原因還不能完全掌握借款人和他家庭的資產(chǎn)負債狀況。[11]2.抵押物評估能力不足現(xiàn)在中國工商銀行山東省分行有自己的對于抵押物認定的模式：比如根據(jù)房屋簽下的合同的價格，如果在公開市場的交易中，把這個價值視為市場價值，那么就比較合理了。而二手房就需要根據(jù)中介結(jié)構(gòu)的評估才能認定其價值，但是二手房涉及到一些學(xué)區(qū)、年限等較為復(fù)雜的問題，所以其價值的判定更加復(fù)雜一些，但是銀行的大多數(shù)信貸人員又不具備這種評估能力。3.內(nèi)部管理措施不完善盡管現(xiàn)在中國工商銀行已經(jīng)有了非常規(guī)范的審批流程和貸款制度，將審批的權(quán)限集中到一級分行進行集中管制，可是還是存在一些問題。一方面是貸款前的調(diào)查不嚴格：貸前調(diào)查主要是通過信貸人員來完成，可是現(xiàn)在的信貸人員有一部分人的專業(yè)素養(yǎng)不夠，責任心缺乏，并且在辦理業(yè)務(wù)的過程中僅僅為了完成業(yè)績，而在貸前調(diào)查中存在一些不實調(diào)查和錯誤判斷，嚴重影響了貸款的風險程度。另一方面，現(xiàn)在銀行之間的競爭非常激烈，很多中小型銀行已經(jīng)開始從事個人住房貸款業(yè)務(wù)的辦理，中國工商銀行為了保持自身業(yè)務(wù)的優(yōu)勢，只能制定更高的任務(wù)計劃，底層人員只有完成任務(wù)才能不被處罰，因此這種政策導(dǎo)致基層支行在辦理業(yè)務(wù)時會存在盲目追求業(yè)績而忽略了風險的現(xiàn)象。

三、M商業(yè)銀行山東省分行住房抵押貸款業(yè)務(wù)面臨的主要風險及成因分析（一）中國工商銀行山東省分行住房抵押貸款業(yè)務(wù)主要風險1.信用風險信用風險又被稱為違約風險，主要是指解困人如果不能按期償還個人住房抵押貸款的本息，給銀行造成了難以挽回的經(jīng)濟損失，這是個人住房抵押貸款中比較基本和直接的風險，同時也是商業(yè)銀行在辦理個人住房貸款業(yè)務(wù)中的最大的一種風險。2.利率風險比如貸款的利率上漲了，那么借款人償還貸款的負擔也會加大，所以如果他的收入水平跟不上超出的那部分貸款，借款人就沒有辦法償還這部分貸款，從而就會有還不起貸款本息的現(xiàn)象。3.流動性風險現(xiàn)在商業(yè)銀行個人住房抵押貸款的流動性風險分為兩種：一種是商業(yè)銀行現(xiàn)在開展個人住房抵押貸款的資金來源為儲蓄貸款，是一種短期性質(zhì)的存款，期限只有三五年，但是住房貸款的時間長，所以風險也更大。另一種是現(xiàn)在我國現(xiàn)在住房二級市場不是很發(fā)達，銀行持有的個人住房抵押貸款不能及時變現(xiàn)，如果要獲取流動性就只能低于市場價格銷售，從而產(chǎn)生了損失。4.操作風險操作風險是因為銀行的自身存在漏洞，導(dǎo)致在業(yè)務(wù)辦理過程中這些漏洞會帶給銀行嚴重的損失。分為：在貸前調(diào)查時，由于申請資料的真實性審查的時候不嚴格，貸款人只要開出工資收入證明就能得到貸款，不論真假。（二）中國工商銀行山東省分行個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)風險成因1.個人征信系統(tǒng)還不完善一方面，因為建立的時間不夠長，所以在一些數(shù)據(jù)上的積累較少，比如個人真實收入、財產(chǎn)情況等一些很重要的信息都沒有反映出來，所以商業(yè)銀行無法僅僅通過這些數(shù)據(jù)來進行判斷。[12]而另一方面的問題是個人征信系統(tǒng)之中的一些資料信息比較落后，主要是因為銀行報送的信息不及時，從而導(dǎo)致了商業(yè)銀行所得到的信息和資料比較落后，銀行只能按照不準確的信息進行個人住房抵押貸款的發(fā)放，所以必定要面對極大的信用風險。2.商業(yè)銀行缺乏貸款自主定價權(quán)中國工商銀行山東省分行一般很難預(yù)料和判斷利率調(diào)整的時間和幅度?，F(xiàn)在我國的銀行主要有兩種個人住房抵押貸款產(chǎn)品，分別是固定利率抵押貸款和浮動利率抵押貸款。假如采用的是固定利率貸款的方式，人民銀行降一次基準利率，再次籌資的成本就會降低，所以可能會提前還款；假如采用浮動利率的方式借款，人民銀行提高一次基準利率，借款者的提前還款的風險會增大，商業(yè)銀行面臨的利率風險會變大。3.住房拍賣二級市場不發(fā)達住宅作為一種不動產(chǎn)，變現(xiàn)能力差，而違約處置成本又比較高，所以不得不以低于市場價處理，使銀行蒙受了一定損失，但是中國的住房拍賣市場并不夠發(fā)達，所以還需要發(fā)展。4.部分經(jīng)辦人員合規(guī)操作意識淡漠，履職盡責不到位中國工商銀行山東省分行一些客戶經(jīng)理在個貸業(yè)務(wù)中的貸前調(diào)查、貸款審核和貸后管理等環(huán)節(jié)并沒與盡職盡責，并且合規(guī)意識不夠強，在業(yè)務(wù)辦理過程中沒有嚴格按照相關(guān)程序辦事，并且沒有對客戶提供的證明材料嚴格調(diào)查，不符合銀行的標準，也沒有對可疑的客戶貸款證明材料進行進一步的調(diào)查認定。更有甚者，一些客戶經(jīng)理為了業(yè)績，幫客戶進行資料填寫，偽造證明，代替簽章等違規(guī)行為。還有一部分工作人員責任心不強，十分懶散，比較容易出現(xiàn)錯誤信息的錄入，抵押登記辦理也不及時。

四、中國工商銀行山東省分行個人住房貸款業(yè)務(wù)風險定量評估（一）對外部因素評估——壓力測試法1.壓力測試概述壓力測試主要是測算一些發(fā)生概率非常低的不利事件對銀行造成損失的可能性，分析出結(jié)果以后便能采取一些措施來防止這些時間發(fā)生后的不利影響，把損失降到最小。[13]2.壓力測試模型構(gòu)建選取利率和房屋價格作為該銀行的對個人住房貸款影響最大的兩個指標，討論兩個指標波動時，個人住房貸款的違約風險的變動情況。表5-1壓力測試情景設(shè)計（1年）壓力情景房屋價格利率輕度下降15%上漲0.75%中度下降20%上漲1.25%重度下降30%上漲2%（5）模型構(gòu)建依據(jù)上述的數(shù)據(jù)及情境假設(shè)，使用Wilson宏觀壓力測試模型進行測試:In3.壓力測試結(jié)論表5-2個人住房貸款壓力測試結(jié)果基準下降10%下降20%下降30%違約率違約率違約率違約率基準0+1.26%+1.54%+2.13%上漲0.75%+1.31%+1.58%+2.32%+3.18%上漲1.25%+1.65%+2.19%+2.54%+3.84%上漲2%+1.87%+2.28%+3.23%+4.27%因此，中國工商銀行山東省分行在風險防范過程中加大了對房屋價格下降產(chǎn)生風險的防御措施。[14]（二）對內(nèi)部因素的評估——Logit模型一般外部因素的影響十分有限，最重要的還是借款人自身的情況，對于借款人自身的情況，我們可以用模型來計算客戶違約率，以便于發(fā)現(xiàn)住房貸款風險和因素之間的關(guān)系。1.Logit回歸模型Logit回歸的公式表示為:Logit其中：p表示Y=1的概率。2.模型的建立準備本次模型在中國工商銀行山東省分行抽取300筆為樣本，以19項借款人特征作為自變量，用于模型建立將自變量進行數(shù)字化，自變量指標如下:表5-3自變量指標情況序號自變量名稱12345671性別（X1女男/////2年齡（X2≤2525-45≥45////3戶籍（X3外地本地其他////4現(xiàn)住房性質(zhì)（X4共有住房單位宿舍集體宿舍租房自有分期付款其他5婚姻狀況（X5未婚初婚喪偶離異再婚復(fù)婚/6家庭人數(shù)（X6≤12-3≥3////7最高學(xué)歷（X7初中中專高中大學(xué)?？拼髮W(xué)本科研究生//8健康狀況（X8差一般良好////9工作年限（X91-4年4-8年8年以上////10單位性質(zhì)（X10事業(yè)單位國有企業(yè)合資私營企業(yè)其他//11職稱（X11初級中級高級無///12職務(wù)（X12一般員工中級領(lǐng)導(dǎo)高級領(lǐng)導(dǎo)////13個人月收入（X13≤20002000-40004000-6000≥6000///14家庭年收入（X14≤33-55-1010-1515-20>20/15家庭年支出（X15≤33-55-88-12>12//16貸款金額（X16≤1010-2020-3030-40>40//17貸款期限（X1710年15年20年20年以上///18擔保方式（X18質(zhì)押抵押保證信用///19家庭住房貸款筆數(shù)（X191233筆以上///利用上述指標和模型，以最小二乘法對模型中的參數(shù)進行估計，并對模型自身和自變量進行顯著性檢驗，確定一個顯著性較高的模型，對借款人的信用進行評估。[15]3.模型的分析結(jié)果自變量顯著性的檢驗一般用Logit，而名義變量一般用卡方，小于0.2的一般可以作為模型的自變量，所以可以從19個自變量中，挑出12個成為自變量。表5-4自變量卡方顯著性檢驗的分析結(jié)果自變量自由度值概率選取標志性別13.15760.1573是年齡21.32150.7127否戶籍24.25670.0819是現(xiàn)住房性質(zhì)62.53170.3765否婚姻狀況53.75350.185是家庭供養(yǎng)人數(shù)32.18540.5326否最高學(xué)歷45.25370.1521是健康狀況22.13010.5179否工作年限26.40610.4202否單位性質(zhì)44.29180.0102是職稱312.46760.3047否職務(wù)210.46720.0128是個人月收入313.58790.0032是家庭年收入514.21630.1052是家庭年支出412.46390.0786是貸款金額411.62780.0319是貸款期限35.07280.165是擔保方式39.21560.1017是家庭住房貸款49.01470.8028否4.Logit模型的建立上面的過程已經(jīng)確立了候選的Logit模型的變量，我們需要選最有效的變量做為最終變量，最終變量的保留要用逐步選擇法。逐步選擇法是指每一步引入或推出一個變量，對已有變量進行檢驗，保留顯著的，不顯著則不保留。得到方程如下(顯著水平為0.05):Logit通過該模型初步得出以下結(jié)論:從性別來說，通常男性的違約概率一般會高于女性；從學(xué)歷來說，一般學(xué)歷越高的人在辦理貸款業(yè)務(wù)后越不容易違約；而一般職務(wù)越高的人收入也更高一些，所以這些人也越不容易違約；從家庭收入的角度來看，收入越高的家庭一般也不會輕易去違約；從貸款金額來說，貸款越多一般越容易違約；從貸款期限來說，貸款期限越短越容易違約。5.模型的應(yīng)用為了驗證Logit模型對個人住房貸款的實用性,現(xiàn)在選取三筆新受理的個人住房貸款業(yè)務(wù)來進行預(yù)測，借款人相關(guān)信息資料如下表所示:表5-5借款人相關(guān)信息情況表客戶資料客戶甲客戶乙客戶丙X112X431X321X125X422X123違約概率0.8940.2750.001銀行決策拒絕再議批準通過上表的分析，我們可以得出以下結(jié)論:由于甲客戶有很大的違約風險，所欲可以拒絕向其發(fā)放貸款；雖然乙的違約風險并不大，但是按時還款的可信度不夠，所以應(yīng)該謹慎選擇；丙的信譽高，可以發(fā)放。當然，在實際應(yīng)用過程中，也不能完全依賴該模型，該模型未完全考慮誤差因素。因此，中國工商銀行山東省分行在模型判斷的基礎(chǔ)上要嚴格審核。[16]6.模型的結(jié)論上述的模型很明白的給出了指示，銀行可以通過上述的結(jié)論對目前的住房貸款風險評價模型進行修正，比如把男性的風險評分調(diào)高，而學(xué)歷低和收入低的貸款人的風險評分可以適當調(diào)低，對于貸款金額低期限長的風險的評分可以調(diào)低。從而得出一個綜合的風險評分值。首先要提高審批的要求，對于風險評分低于一定標準的可以經(jīng)電話審核之后直接通過，對于分值比較高的，可以經(jīng)過再次審查后審批通過。[17]其次是要盡量增加輔助證明的材料，除去基本的資料之外，要借款人提供銀行資產(chǎn)證明、社保和公積金繳納憑證等。現(xiàn)在中國工商銀行山東省分行的信貸人員已經(jīng)已經(jīng)可以查詢開發(fā)商的預(yù)售資格、借款人提供的合同房產(chǎn)證是否真實等信息，中國工商銀行總行還可以在指定系統(tǒng)中查詢企業(yè)法人的登記情況。[18]最后是中國工商銀行山東省分行的風險管理系統(tǒng)會強制在風險評分高的貸款中增加管理頻率，系統(tǒng)會在每季度題型銀行進行貸中管理檢查，及時發(fā)現(xiàn)風險因素，并采取相關(guān)措施。

五、中國工商銀行山東省分行個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)風險防范措施（一）進行借款人評價現(xiàn)在中國工商銀行山東省分行主要是通過風險等級與個人綜合得分這兩個層面進行對借款人的評價，把這些評價進行量化，比如化成分值，用分值進行衡量。比如分值為1000分，如果小于665分，則不能申請信貸業(yè)務(wù)。并且風險等級分為A、B、C、D、E五個等級，最低等級E級不能申請貸款業(yè)務(wù)。[19]而在信用狀況相同時，客戶如果已婚學(xué)歷較高的借款人一般綜合評分較高，因為這部分人的還款能力相對也好，一般也會珍惜自己的個人信用、還款能力也更強。（二）建立風險預(yù)警系統(tǒng)中國工商銀行山東省分行主要根據(jù)自身的數(shù)據(jù)分析來建成了該系統(tǒng)，本系統(tǒng)采集的借款人在中國工商銀行里的所有的貸款和信用卡的交易和還款的情況，如果出現(xiàn)了交叉違約的問題，系統(tǒng)便會自動報警。在已經(jīng)出現(xiàn)了的預(yù)警信息中發(fā)現(xiàn)，借款人會先出現(xiàn)信用卡方面的違約再會出現(xiàn)個人住房貸款的違約，所以如果能提前發(fā)現(xiàn)這些問題，就能提前有效控制這種違約風險。[20]（三）差別化準入房地產(chǎn)開發(fā)商現(xiàn)實生活中為了防止開發(fā)商與借款人共同騙取貸款，中國工商銀行山東省分行則對開發(fā)商采用了差別化對待，信用比較良好的開發(fā)商則會列入了白名單，會采取自動化審批通過審批流程，不是白名單內(nèi)的開發(fā)商則需要再個人住房貸款審批流程中增加人工審批。并且確認了可準入項目的區(qū)域的范圍，在范圍之外的并且有營銷的必要性的則需要報上一級進行分行的審批。所以不論是開發(fā)商規(guī)模多么大，都需要再取得房屋預(yù)售的許可之后才能進入，主要是為了防止開發(fā)生違規(guī)進行銷售貸款。（四）優(yōu)化崗位設(shè)置中國工商銀行山東省分行在各個地市二級分行都成立了審批崗位，主要是為了能夠有效地區(qū)防范風險并提高業(yè)務(wù)辦理的速度。還能集中處理這個地區(qū)的個人住房貸款，并且杜絕審批人員和營銷人員相互勾結(jié)。在涉及到獨立合同崗位時，支行信貸人員不能同時參與其他的環(huán)節(jié)，只能負責營銷、貸前調(diào)查和貸后管理。中國工商銀行的貸款管理人采用了“終身責任制”，及時某員工離職后，若違約后認定為這個員工在貸后管理期間內(nèi)有未盡職的現(xiàn)象就要追責。[21]同時增加電話核實崗位，實行作業(yè)監(jiān)督崗，核實人員要通過電弧與借款人進行聯(lián)系并且對資料中的內(nèi)容進行隨機的提問，核實人員要善于判斷借款人的反應(yīng)以及回答的準確性，以此來判斷資料的真實性。支行的業(yè)務(wù)人員需要再貸款發(fā)放之后把整理完畢的檔案交給作業(yè)監(jiān)督中心，讓監(jiān)督人員再次審查，為了保險起見，這個崗位的人員不能參加之前環(huán)節(jié)的工作，保證了審查的獨立性，從而能及時發(fā)現(xiàn)問題并及時解決。

結(jié)論這些年我國住房金融業(yè)務(wù)也在不斷的發(fā)展，住房抵押貸款業(yè)務(wù)收益高、交易穩(wěn)定并且風險較低，所以各家商業(yè)銀行都在大力發(fā)展此類業(yè)務(wù)，均獲取了非常高的利潤，也在一定程度上引起了人們的購房欲望，直接推進了我國的住房制度的改革，提高了貨幣流通速度，推動我國經(jīng)濟的快速發(fā)展。但是高利益伴隨著風險的積聚，想要規(guī)避高風險，就必須要分析我國的發(fā)展現(xiàn)狀，對我國的商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)進行風險防范。從本文研究得出的結(jié)論，需要特別對一些“貸款的還款周期長、缺乏良好信用環(huán)境、國內(nèi)法律不健全、國內(nèi)金融產(chǎn)品不夠完善、貸款人以及被貸款人存在信用風險、承受利率風險、抵押物風險在還款周期內(nèi)價值幅度變化較大”等我國商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款，在風險防范方面存在的問題進行仔細地分析和研究。即使影響我國商業(yè)銀行個人住房抵押貸款的因素很多，但是我們可以采取適當?shù)拇胧p少一些主要因素帶來的不良影響。比如：通過加強銀行和保險公司、擔保公司的各做，加快信貸資產(chǎn)的流動；可以通過發(fā)行債券等形式來解決資產(chǎn)流動性差的問題；可以利用網(wǎng)絡(luò)媒體建立健全個人信用信息管理體制，也可以通過媒體技術(shù)來密切關(guān)注社會經(jīng)濟變化，從而準確的捕捉可用的信息。只有在才能有效的避免潛在的風險帶來的不良影響，從而確保在我國個人住房貸款的發(fā)展過程中，逐步增加商業(yè)銀行效益，推動我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

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