金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比

金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比2024/3/28金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比目錄信用風(fēng)險(xiǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)資本充足率和杠桿率結(jié)論市場風(fēng)險(xiǎn)?1234567概述與風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比概述與風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)

中國工商銀行是中國最大的國有獨(dú)資商業(yè)銀行。其具有國內(nèi)領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。在以董事會、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會為主的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)等的全面風(fēng)險(xiǎn)管理，其中信用風(fēng)險(xiǎn)是我國工商銀行面對的主要風(fēng)險(xiǎn)。金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比概述與風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)匯豐集團(tuán)是全球規(guī)模最大的銀行及金融機(jī)構(gòu)之壹。其擁有強(qiáng)大的全球風(fēng)險(xiǎn)管理模式，以保持穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)為核心理念。在董事會的統(tǒng)壹籌劃下，相關(guān)部門各司其職，又相輔相成，共同構(gòu)建了匯豐堅(jiān)固的風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)。同樣，信用風(fēng)險(xiǎn)也是匯豐銀行主要風(fēng)險(xiǎn)。金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比目錄市場風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)資本充足率和杠桿率概述與風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)結(jié)論流動性風(fēng)險(xiǎn)?1234567信用風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比市場風(fēng)險(xiǎn)

-工商使用模型：利率敏感性缺口模型由表可以看出，工商銀行3個(gè)月內(nèi)和1到5年期的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口為負(fù)，即為負(fù)債敏感型。其他幾種期限累積缺口均為正。以3個(gè)月為例，利率每上升壹個(gè)百分點(diǎn)，銀行利息凈收入將會降低1539586百萬元。值得註意的是，工商銀行已經(jīng)註意到了利率風(fēng)險(xiǎn)的日益重要性，相比2011年，工行壹年以內(nèi)利率敏感性累計(jì)負(fù)缺口1995.19億元，比上年大幅減少7113.32億元，降幅達(dá)97.32%。金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比

市場風(fēng)險(xiǎn)

-匯豐通過匯豐銀行與工商銀行利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，可以看出，匯豐銀行的利率敏感性比率曲線比較平穩(wěn)，保持在1附近。利率敏感性比率越接近1，銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)缺口越小，即面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)越少。金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比市場風(fēng)險(xiǎn)以上說明利用利率風(fēng)險(xiǎn)缺口模型計(jì)算出來的工商銀行利率風(fēng)險(xiǎn)高於匯豐銀行。以上分析表明，工商銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平仍然落後於匯豐控股。金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比目錄

信用風(fēng)險(xiǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)概述與風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)資本充足率和杠桿率結(jié)論市場風(fēng)險(xiǎn)?1234567金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比信用風(fēng)險(xiǎn)

-工商

與2011年比較，貸款質(zhì)量保持穩(wěn)定。新增貸款主要集中在C&I金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比信用風(fēng)險(xiǎn)

-匯豐

相比於上壹年，無太大波動，企業(yè)及商業(yè)貸款增長主要來自歐洲；貸款及其他信貸相關(guān)承諾下降明顯，原因?yàn)槌鍪勖绹壛闶凵虘魳I(yè)務(wù)；減值準(zhǔn)備比率下降明顯金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比信用風(fēng)險(xiǎn)

-工商

實(shí)行貸款質(zhì)量五級分類管理，對公司類貸款實(shí)施十二級內(nèi)部分類體系與國際同行業(yè)相比國內(nèi)的信用評級業(yè)歷史數(shù)據(jù)缺乏，沒有真實(shí)評級跟蹤，評級概念模糊，方法落後，致使披露信息不可靠，信貸風(fēng)險(xiǎn)比計(jì)算值大金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比信用風(fēng)險(xiǎn)

-匯豐

信貸風(fēng)險(xiǎn)評級制度采用資本協(xié)定2下的內(nèi)部評級基準(zhǔn)IRB計(jì)算法，客戶風(fēng)險(xiǎn)評級CRR十級制度概括了更細(xì)致的23級貸款違約率PD分級制度；零售業(yè)務(wù)的預(yù)期虧損EL十級制度概括了更細(xì)致的預(yù)期虧損分級制度更詳盡分析風(fēng)險(xiǎn)及走勢。雖然自動風(fēng)險(xiǎn)評級程序的應(yīng)用日增，但較大額的信貸風(fēng)險(xiǎn)評級始終由批核行政人員負(fù)責(zé)設(shè)定。金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比信用風(fēng)險(xiǎn)1.和工商銀行相比，匯豐側(cè)重於多洋化經(jīng)營，全球化經(jīng)營提升競爭實(shí)力；為了盡量避免潛在集中風(fēng)險(xiǎn)，匯豐對海運(yùn)航空、汽車、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)等高風(fēng)險(xiǎn)或未來波動性大的行業(yè)設(shè)定了行業(yè)限額，極大降低了風(fēng)險(xiǎn)集中度。2.與國際同行業(yè)相比國內(nèi)的信用評級業(yè)歷史數(shù)據(jù)缺乏，沒有真實(shí)評級跟蹤，評級概念模糊，方法落後，致使披露信息不可靠，信貸風(fēng)險(xiǎn)比計(jì)算值大建議：目前國內(nèi)商業(yè)銀行信息披露渠道、信息披露詳細(xì)程度、信息披露的及時(shí)性等依然沒有統(tǒng)壹的標(biāo)準(zhǔn)，都由商業(yè)銀行自行抉定，擾亂投資者做抉定。若監(jiān)管部門予以支持和鼓勵計(jì)提壹般準(zhǔn)備，將會大大提高銀行抵禦風(fēng)險(xiǎn)的能力金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比目錄流動性風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)資本充足率和杠桿率概述與風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)結(jié)論

?1234567信用風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比本表反映本行流動性狀況的有關(guān)指標(biāo)滿足均監(jiān)管要求流動性比率：資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化，管理水平提升，反映本行流動性狀況有關(guān)指標(biāo)滿足監(jiān)管要求。

流動性缺口：期限越長，缺口變化越大。

3個(gè)月至壹年負(fù)缺口減小，壹年以上正缺口減小

流動性風(fēng)險(xiǎn) -工商

金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比流動性風(fēng)險(xiǎn)

-匯豐

匯豐使用內(nèi)部衡量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量，包括受壓的營運(yùn)現(xiàn)金流預(yù)測、流動資金覆蓋比LRC、穩(wěn)定資金凈額比NSFR及貸款對核心資金比率；集團(tuán)流動資金及資金風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)LFRF；按照集團(tuán)流動資金風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)監(jiān)察；以獨(dú)立形式管理金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比流動性風(fēng)險(xiǎn)

-匯豐

貸款對核心存款率壓力之下償債保障比金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比流動性風(fēng)險(xiǎn)工商銀行表面看似很好，各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)均達(dá)到較好水平，其實(shí)隱藏著巨大潛在流動性風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)負(fù)債期限匹配不合理，負(fù)債短期，貸款多為中長期，以短期經(jīng)營長期，很出現(xiàn)擠兌時(shí)能力不足；銀行業(yè)務(wù)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)單壹，信貸資產(chǎn)占比重過大，易受貸款合同期限約束從而降低流動性。金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比目錄操作風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)資本充足率和杠桿率概述與風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)結(jié)論

?1234567信用風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比操作風(fēng)險(xiǎn)

工商銀行：遵循中國銀監(jiān)會的要求，實(shí)行綜合管理、分類控制的操作風(fēng)險(xiǎn)管控模式。建立三大防線，使用風(fēng)險(xiǎn)高級計(jì)量法(AMA)完善操作風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。匯豐控股：使用首要風(fēng)險(xiǎn)分析程序及風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)控評估程序衡量，使用關(guān)鍵指標(biāo)及其他內(nèi)部監(jiān)控活動監(jiān)控。主要通過環(huán)球業(yè)務(wù)及部門經(jīng)理進(jìn)行管理。金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比操作風(fēng)險(xiǎn)1.相對來說，工行離國際標(biāo)準(zhǔn)較遠(yuǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)管理並未完全精細(xì)化。2.匯豐雖然建立壹套較為完美的管理體制，但偏向依賴人性化管理和主觀判斷，易造成內(nèi)部人員欺詐行為。金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比目錄資本充足率和杠桿率市場風(fēng)險(xiǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)概述與風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)結(jié)論

?1234567信用風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比資本充足率和杠桿率

-工商

2012年末，本行資本充足率和核心資本充足率分別為13.66%和10.62%，均滿足監(jiān)管要求。資本充足率比上年末上升0.49個(gè)百分點(diǎn)，核心資本充足率比上年末上升0.55個(gè)百分點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比資本充足率和杠桿率

-匯豐

相比於2011年，核心第壹級資本比率升至12.3%。有較大提升。與工商銀行相比。其整體水平均高於中國工商銀行，流動資金相當(dāng)充足，因此其應(yīng)對流動性風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比資本充足率和杠桿率建議：應(yīng)保持一定的安全邊際和緩衝區(qū)間，注重平衡資本充足與資本回報(bào)的關(guān)係，穩(wěn)定資本充足率水平，提高資本使用效率，提升資本回報(bào)水平。金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理匯豐控股與中國工商對比目錄

資本充足率和杠桿率結(jié)論市場風(fēng)險(xiǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)其他風(fēng)險(xiǎn)概述與風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)

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