基于二維風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)模型的保險(xiǎn)人的最優(yōu)動(dòng)態(tài)組合選擇的開(kāi)題報(bào)告

基于二維風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)模型的保險(xiǎn)人的最優(yōu)動(dòng)態(tài)組合選擇的開(kāi)題報(bào)告一、研究背景及研究意義風(fēng)險(xiǎn)管理及投資組合優(yōu)化是保險(xiǎn)行業(yè)中重要的問(wèn)題。對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)其盈利與穩(wěn)定性具有重要的影響，特別是在當(dāng)前日益復(fù)雜的金融市場(chǎng)環(huán)境下。合理的投資組合能夠?qū)崿F(xiàn)保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)最大化，而風(fēng)險(xiǎn)控制也可以避免資產(chǎn)的損失。因此，如何對(duì)保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)組合選擇，以獲得最優(yōu)的投資組合，成為保險(xiǎn)行業(yè)中一個(gè)重要課題。本文將基于二維風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)模型，研究保險(xiǎn)人的最優(yōu)動(dòng)態(tài)組合選擇問(wèn)題。本研究旨在提供對(duì)于保險(xiǎn)公司動(dòng)態(tài)組合選擇的一種解決方案，為保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理和投資組合優(yōu)化提供參考。二、研究?jī)?nèi)容及方法本文將基于二維風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)模型，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估理論、投資組合優(yōu)化理論、離散時(shí)間控制理論等方法對(duì)保險(xiǎn)人最優(yōu)動(dòng)態(tài)組合選擇進(jìn)行研究。1.建立二維風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)模型二維風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)模型包括兩個(gè)維度：收益和風(fēng)險(xiǎn)。收益率和風(fēng)險(xiǎn)率的關(guān)系對(duì)于保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)選擇具有重要作用。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估理論風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估理論是理清風(fēng)險(xiǎn)與收益之間關(guān)系的基礎(chǔ)。我們將運(yùn)用VaR或CVaR等風(fēng)險(xiǎn)度量方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。3.投資組合優(yōu)化理論保險(xiǎn)公司的投資組合優(yōu)化是一個(gè)多目標(biāo)決策問(wèn)題，我們將使用線性規(guī)劃或者非線性規(guī)劃等方法來(lái)實(shí)現(xiàn)最優(yōu)解。4.離散時(shí)間控制理論離散時(shí)間控制理論可以使得我們對(duì)于保險(xiǎn)公司的組合選擇進(jìn)行更加精細(xì)化的控制，使得方案更為優(yōu)化和實(shí)用。三、預(yù)期的研究成果本研究通過(guò)建立完整的模型及采取多種理論方法，定量測(cè)度投資組合在風(fēng)險(xiǎn)極值、收益最大化和投資比例控制等方面的多目標(biāo)表現(xiàn)，以期達(dá)到以下效果：1.針對(duì)保險(xiǎn)公司的具體情形，提供一套完善的最優(yōu)動(dòng)態(tài)組合選擇方案。2.對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理與投資組合優(yōu)化，提供一種新的思路與方法。四、研究計(jì)劃及時(shí)間節(jié)點(diǎn)本研究將分為以下步驟進(jìn)行：1.調(diào)研保險(xiǎn)行業(yè)中關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理及投資組合優(yōu)化的相關(guān)文獻(xiàn)，研究二維風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)模型的基礎(chǔ)理論，繪制本部分的脈絡(luò)圖，進(jìn)行問(wèn)題總結(jié)和定義。2.確定采用VaR、CVaR等方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并根據(jù)建立的理論模型及技術(shù)方法對(duì)保險(xiǎn)人的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。3.確定采用線性規(guī)劃或者非線性規(guī)劃等方法進(jìn)行多目標(biāo)最優(yōu)動(dòng)態(tài)組合選擇，并編程進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。4.采用離散時(shí)間理論對(duì)理論模型進(jìn)行優(yōu)化。5.對(duì)于上述理論模型進(jìn)行實(shí)證分析，并對(duì)實(shí)證結(jié)果進(jìn)行匯總與分析。預(yù)計(jì)時(shí)間節(jié)點(diǎn)：1.第一階段：2021年11月至2022年1月2.第二階段：2022年2月至2022年4月3.第三階段：2022年5月至2022年7月4.第四階段：2022年8月至2022年10月5.第五階段：2022年11月至2023年1月五、研究團(tuán)隊(duì)及資料