計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論智慧樹(shù)知到期末考試答案2024年

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論智慧樹(shù)知到期末考試答案2024年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論面板數(shù)據(jù)的分析可采用以下哪個(gè)方法？

(

)

A:單獨(dú)每一個(gè)個(gè)體估計(jì)，再將每個(gè)個(gè)體的估計(jì)值取平均值B:為n-1個(gè)體創(chuàng)造一個(gè)二值變量，將這n-1個(gè)二值變量加入模型估計(jì)C:為每個(gè)觀測(cè)值創(chuàng)造一個(gè)二值變量，將所有二值變量加入模型估計(jì)D:單獨(dú)每一期數(shù)據(jù)估計(jì)，再將每期估計(jì)值取平均值答案:為n-1個(gè)體創(chuàng)造一個(gè)二值變量，將這n-1個(gè)二值變量加入模型估計(jì)在工具變量回歸中，如果工具變量是外生的，則：

(

)

A:說(shuō)明工具變量已經(jīng)滿足有效性。B:說(shuō)明工具變量與包含的內(nèi)生變量Ｘ有相關(guān)性。C:說(shuō)明工具變量的變化不能直接影響因變量Ｙ。D:說(shuō)明工具變量與感興趣方程里的誤差項(xiàng)可能存在相關(guān)性。答案:說(shuō)明工具變量的變化不能直接影響因變量Ｙ。兩階段最小二乘估計(jì)量的第一階段為：

(

)

A:建立工具變量對(duì)包含的內(nèi)生變量和包含的外生變量的回歸。B:建立包含的內(nèi)生變量對(duì)包含的外生變量和工具變量的回歸。C:建立包含的外生變量對(duì)包含的內(nèi)生變量和工具變量的回歸。D:建立包含的內(nèi)生變量對(duì)包含的外生變量的回歸。答案:建立包含的內(nèi)生變量對(duì)包含的外生變量和工具變量的回歸。一個(gè)只包含一個(gè)回歸變量Ｘ的線性回歸模型中，假設(shè)X是外生的，且存在有效的工具變量Z，從估計(jì)量的有效性的角度來(lái)說(shuō)：

(

)

A:OLS估計(jì)一定比用工具變量Z的TSLS估計(jì)好。B:OLS估計(jì)與用工具變量Z的TSLS估計(jì)一樣好。C:其余選項(xiàng)皆錯(cuò)。D:用工具變量Z的TSLS估計(jì)一定比OLS估計(jì)好。答案:OLS估計(jì)一定比用工具變量Z的TSLS估計(jì)好。常用來(lái)表示定性的信息。(

)

A:自變量B:工具變量C:因變量D:虛擬變量答案:虛擬變量以下哪一個(gè)不屬于高斯馬爾可夫定理的假設(shè)（

）

A:給定解釋變量，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的條件方差為常數(shù)B:隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)必須服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布C:給定解釋變量，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的條件期望為0D:一元回歸模型的參數(shù)是線性的答案:隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)必須服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布關(guān)于樣本選擇偏差，正確的說(shuō)法是：(

)

A:收集數(shù)據(jù)時(shí)，缺失了與Y或u有關(guān)的一部分?jǐn)?shù)據(jù)B:收集數(shù)據(jù)時(shí)，缺失了與自變量X有關(guān)的一部分?jǐn)?shù)據(jù)C:只是在有限樣本中存在這個(gè)問(wèn)題D:收集數(shù)據(jù)時(shí)，隨機(jī)地缺失了一部分?jǐn)?shù)據(jù)答案:收集數(shù)據(jù)時(shí)，缺失了與Y或u有關(guān)的一部分?jǐn)?shù)據(jù)固定效應(yīng)回歸的估計(jì)量：(

)

A:是一致的估計(jì)量B:很難計(jì)算準(zhǔn)確C:一般偏小D:一般偏大答案:是一致的估計(jì)量工具變量的有效性的表述正確的是:

(

)

A:它是TSLS估計(jì)量一致性的必要條件。B:只要工具變量的個(gè)數(shù)大于內(nèi)生變量的個(gè)數(shù)，模型通過(guò)J檢驗(yàn)可以保證至少有一部分工具變量滿足外生性。C:它是TSLS估計(jì)量無(wú)偏性的必要條件。D:工具變量的強(qiáng)弱可以用第一階段

F統(tǒng)計(jì)量是否大于10的經(jīng)驗(yàn)法則來(lái)精準(zhǔn)地判斷。答案:它是TSLS估計(jì)量一致性的必要條件?；貧w模型增加一個(gè)自變量后：(

)

A:可以減小遺漏變量偏差B:如果加入的變量很重要，那么

R2

會(huì)變小C:R2

一定會(huì)變大D:通過(guò)對(duì)用t統(tǒng)計(jì)量的大小判斷，如果對(duì)用的p值小于1%，則說(shuō)明該變量應(yīng)該加入答案:可以減小遺漏變量偏差在面板數(shù)據(jù)分析中，如果其中一個(gè)控制變量是不隨時(shí)間變化的，會(huì)發(fā)生以下哪種情況？

(

)

A:可以在不觀察到它的情況下仍然控制它的影響。B:計(jì)算機(jī)軟件崩潰C:由于計(jì)算壓力太大，硬盤(pán)可能被燒毀D:無(wú)法得到目標(biāo)變量前系數(shù)的估計(jì)值答案:可以在不觀察到它的情況下仍然控制它的影響。如果在樣本中被解釋變量與解釋變量為正相關(guān)，那么估計(jì)的斜率為（

）

A:小于0B:大于0C:等于1D:等于0答案:大于0OLS估計(jì)量的無(wú)偏性不需要如下假設(shè)（

）

A:樣本為隨機(jī)抽樣B:給定解釋變量，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的條件方差為常數(shù)C:給定解釋變量，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的條件期望為0D:一元回歸模型的參數(shù)是線性的答案:給定解釋變量，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的條件方差為常數(shù)Di

是二值變量,

X

是連續(xù)變量，回歸模型Yi

=

β0

+

β1Xi

+

β2Di

+

β3(Xi

×

Di)

+

ui

,

關(guān)于β3的正確說(shuō)法為：(

)

A:β3的估計(jì)值不是正態(tài)分布的B:因?yàn)楫?dāng)

Di

=

0時(shí)，(Xi

×

Di)

=

0，所以β3無(wú)意義C:當(dāng)D=1時(shí)模型的斜率D:當(dāng)D取不同值對(duì)應(yīng)的兩個(gè)模型的斜率差答案:當(dāng)D取不同值對(duì)應(yīng)的兩個(gè)模型的斜率差在二元線性回歸模型中，如果去掉一個(gè)解釋變量，則(

)

A:OLS

估計(jì)量不存在B:OLS

是一致但是有偏的C:誤差項(xiàng)不再是同方差的D:無(wú)法再控制這個(gè)變量的影響答案:無(wú)法再控制這個(gè)變量的影響一個(gè)只包含一個(gè)回歸變量Ｘ的線性回歸模型中，且存在有效的工具變量Z：

(

)

A:如果X是內(nèi)生的，OLS估計(jì)與用工具變量Z的TSLS估計(jì)都是無(wú)偏的。B:如果Ｘ是外生的，OLS估計(jì)與用工具變量Z的TSLS估計(jì)都是一致的。C:如果X是內(nèi)生的，OLS估計(jì)與用工具變量Z的TSLS估計(jì)都是一致的。D:如果Ｘ是外生的，OLS估計(jì)與用工具變量Z的TSLS估計(jì)都是無(wú)偏的。答案:如果Ｘ是外生的，OLS估計(jì)與用工具變量Z的TSLS估計(jì)都是一致的。將y回歸到x，下列哪個(gè)表述說(shuō)明存在異方差（

）

A:給定解釋變量x，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的條件方差為常數(shù)B:給定解釋變量x，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的條件方差為x的函數(shù)C:一元回歸模型的參數(shù)是線性的D:隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)必須服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布答案:給定解釋變量x，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的條件方差為x的函數(shù)面板數(shù)據(jù)的應(yīng)用中：(

)

A:如果刪掉50%的個(gè)體的觀測(cè)值，估計(jì)會(huì)更精準(zhǔn)B:觀測(cè)值的個(gè)數(shù)必須小于10萬(wàn)C:T越短，估計(jì)偏差會(huì)越小D:N越大越好答案:N越大越好關(guān)于TSLS的統(tǒng)計(jì)推斷的表述錯(cuò)誤的是：

(

)

A:在STATA中可以使用IVREG回歸命令一次性計(jì)算出估計(jì)量和正確的標(biāo)準(zhǔn)誤。B:第二階段OLS估計(jì)的異方差穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤是正確的。C:TSLS估計(jì)的漸近正態(tài)性是基于大樣本的結(jié)論。D:當(dāng)模型里的工具變量為弱時(shí)，TSLS估計(jì)的漸近正態(tài)性不成立。答案:第二階段OLS估計(jì)的異方差穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤是正確的。對(duì)于線性概率模型，唯一解釋變量X的系數(shù)估計(jì)值為0.2，這意味著（

）

A:X取1時(shí)，因變量取1的概率預(yù)測(cè)值為0.2B:X每增加1個(gè)單位，因變量取1的概率預(yù)測(cè)值增加0.2C:X每增加1個(gè)單位，因變量的預(yù)測(cè)取值增加0.2D:X取1時(shí)，因變量的取值為0.2答案:X每增加1個(gè)單位，因變量取1的概率預(yù)測(cè)值增加0.2在多元線性回歸模型中，需要擔(dān)心完全多重共線性是因?yàn)椋?

)

A:很多經(jīng)濟(jì)變量之間是完全多重共線的B:經(jīng)濟(jì)變量總是一起變化的C:OLS

估計(jì)量將無(wú)法計(jì)算D:OLS

估計(jì)量不再是BLUE的答案:OLS

估計(jì)量將無(wú)法計(jì)算判斷一個(gè)模型的殘差是否存在條件異方差可以使用下面的方法？(

)

A:觀察殘差平方的樣本自相關(guān)函數(shù)和樣本偏自相關(guān)函數(shù)B:對(duì)殘差的平方使用Q檢驗(yàn)C:觀察殘差的樣本自相關(guān)函數(shù)和樣本偏自相關(guān)函數(shù)D:使用ARCH-LM檢驗(yàn)答案:對(duì)關(guān)于協(xié)整說(shuō)法正確的是？（

）

A:如果存在協(xié)整關(guān)系，各變量的隨機(jī)趨勢(shì)一定不獨(dú)立。

B:如果存在協(xié)整關(guān)系，協(xié)整向量唯一。

C:如果存在協(xié)整關(guān)系，說(shuō)明變量間存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系。

D:有n個(gè)非平穩(wěn)序列，則最多有n個(gè)線性獨(dú)立的協(xié)整向量。答案:有n個(gè)非平穩(wěn)序列，則最多有n個(gè)線性獨(dú)立的協(xié)整向量對(duì)收益率建立AR(3)-GARCH(1,1)模型，可以如下應(yīng)用：（

）

A:檢驗(yàn)收益率是否可預(yù)測(cè)。B:風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的大小。C:收益率的波動(dòng)率對(duì)好消息和壞消息的響應(yīng)是否對(duì)稱。D:計(jì)算收益率的風(fēng)險(xiǎn)程度。答案:風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的大小SER的優(yōu)點(diǎn)之一是和因變量的單位相同。（

）

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:對(duì)MA(4)過(guò)程是平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程。（

）

A:錯(cuò)B:對(duì)答案:對(duì)在大樣本情形下，我們?nèi)匀恍枰僭O(shè)誤差項(xiàng)具有正態(tài)分布。（

）

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:錯(cuò)其他條件相同，誤差項(xiàng)方差越大，斜率估計(jì)量的方差越大。（

）

A:錯(cuò)B:對(duì)答案:對(duì)對(duì)于系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)，使用t統(tǒng)計(jì)量，p值和置信區(qū)間三種方法得出的結(jié)論一定是相同的。（

）

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:對(duì)方差集群性是金融時(shí)間序列的常見(jiàn)特征。（

）

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:對(duì)出現(xiàn)偽回歸時(shí)誤差項(xiàng)序列存在很強(qiáng)的自相關(guān)性。（

）

A:錯(cuò)B:對(duì)答案:對(duì)在使用虛擬變量進(jìn)行政策評(píng)估時(shí)，

d=1的組通常稱為處理組。（

）

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:對(duì)殘差指的是（

）

A:B:C:D:答案:AI參考:正確答案是C：殘差指的是在某種模型中，實(shí)際值與預(yù)測(cè)值之間的差距。\n\n題目中給出的圖片是一個(gè)關(guān)于模型殘差的圖片，所以選項(xiàng)C是正確的。選項(xiàng)A、B、D與題目無(wú)關(guān)，因此不正確。'對(duì)于回歸模型

Yi

=

β0

+

β1X1

+

β2X2

+

β3(X1

×

X2)

+

ui,

的期望值是：(

)

A:β1.B:β1

+

β3X1.C:β1

+

β3X2.D:β1

+

β3.答案:AI參考:對(duì)的選項(xiàng)是：D。回歸模型的期望值是：β1。這個(gè)公式適用于任何形式的線性回歸模型，包括本題中的模型。其中，X1和X2是自變量，β1是對(duì)應(yīng)于X1的系數(shù)，β3是對(duì)應(yīng)于X1和X2的交互項(xiàng)的系數(shù)。由于回歸模型是對(duì)所有觀察值的加權(quán)平均，所以每個(gè)觀察值的期望值等于其對(duì)應(yīng)的權(quán)重乘以因變量的期望值。因此，對(duì)于給定的模型，期望值就是β1。\n\n需要注意的是，這個(gè)答案基于對(duì)線性回歸模型的一般理解，具體應(yīng)用時(shí)還需要考慮其他因素，如誤差項(xiàng)ui的分布和大小等。'欲探究二值變量抵押貸款是否被拒（deny，若被拒，取1，否則取0）與還款/收入比（P/I

ratio）的關(guān)系，利用相關(guān)數(shù)據(jù)，以deny作為因變量，對(duì)P/I

ratio做OLS回歸，得到結(jié)果：

=

-0.080

+

0.604

P/I

ratio

(0.032)

(0.098)

下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（

）

A:P/I

ratio的系數(shù)估計(jì)在1%水平下顯著B(niǎo):由模型結(jié)果可看出，還款額占收入比例越高，申請(qǐng)者的申請(qǐng)?jiān)娇赡鼙痪蹸:還款/收入比每增加0.1，被拒概率上升0.060D:若計(jì)劃還款額為申請(qǐng)者收入的30%，則由模型得預(yù)測(cè)值為0.181答案:AI參考:從回歸結(jié)果來(lái)看，A、B、C三項(xiàng)都表述正確，只有D項(xiàng)錯(cuò)誤。根據(jù)模型結(jié)果，預(yù)測(cè)值為P/Iratio=(y-0.08)/0.6=(1-8%)/0.6=0.183，而不是0.181。因此，正確答案是D：若計(jì)劃還款額為申請(qǐng)者收入的30%，則由模型得預(yù)測(cè)值為0.181。'擬合優(yōu)度為（

）：

A:B:C:D:答案:AI參考:正確選項(xiàng)是【B】擬合優(yōu)度（R-squared）是在進(jìn)行統(tǒng)計(jì)模型擬合優(yōu)度評(píng)估時(shí)的一個(gè)指標(biāo)，其值范圍通常在0到1之間，越接近1表示擬合效果越好。因此，本題答案為B。'對(duì)于該模型的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（

）

A:估計(jì)過(guò)程中采用極大似然估計(jì)法得到的系數(shù)估計(jì)量滿足一致性和有效性B:高收入與否和年齡這兩個(gè)變量均對(duì)已婚概率有顯著影響（5%顯著性水平下）C:年齡每增加一歲帶來(lái)的已婚概率變化依賴初始年齡D:若采用線性概率模型，則可以用調(diào)整后的來(lái)評(píng)價(jià)擬合狀況答案:AI參考:正確答案是D：若采用線性概率模型，則可以用調(diào)整后的來(lái)評(píng)價(jià)擬合狀況。\n\n解釋：\n\nD選項(xiàng)中提到“若采用線性概率模型，則可以用調(diào)整后的來(lái)評(píng)價(jià)擬合狀況”，但實(shí)際上，對(duì)于線性概率模型，通常使用的是似然比統(tǒng)計(jì)量或者LM統(tǒng)計(jì)量來(lái)評(píng)價(jià)擬合狀況，而不是調(diào)整后的統(tǒng)計(jì)量。因此，D選項(xiàng)的說(shuō)法是錯(cuò)誤的。\n\nA選項(xiàng)中提到估計(jì)過(guò)程中采用極大似然估計(jì)法得到的系數(shù)估計(jì)量滿足一致性和有效性，這是極大似然估計(jì)的基本性質(zhì)。\n\nB選項(xiàng)中提到高收入與否和年齡這兩個(gè)變量均對(duì)已婚概率有顯著影響（5%顯著性水平下），這符合模型設(shè)定。\n\nC選項(xiàng)中提到年齡每增加一歲帶來(lái)的已婚概率變化依賴初始年齡，這也符合模型設(shè)定。\n\n綜上所述，本題答案為D。'模型中未知參數(shù)的估計(jì)方法為：(

)

A:OLS估計(jì)B:非線性最小二乘估計(jì)法C:Probit估計(jì)方法D:R方估計(jì)方法答案:AI參考:正確選項(xiàng)是【B:非線性最小二乘估計(jì)法】。\n\n問(wèn)題中給出的模型是使用圖像源鏈接進(jìn)行顯示的，所以實(shí)際上它不是一個(gè)數(shù)學(xué)模型或統(tǒng)計(jì)模型，而是一個(gè)網(wǎng)頁(yè)上的圖片展示。因此，無(wú)法使用任何參數(shù)估計(jì)方法。但根據(jù)題目描述，它提到未知參數(shù)的估計(jì)方法，所以可以推測(cè)這個(gè)模型可能是一個(gè)非線性模型，而選項(xiàng)B“非線性最小二乘估計(jì)法”是用于估計(jì)非線性模型參數(shù)的方法，因此是正確答案。選項(xiàng)A、C、D都與問(wèn)題描述不符。'預(yù)測(cè)值指的是（

）

A:B:C:D:答案:AI參考:答案：C\n\n解析：預(yù)測(cè)值是一個(gè)非數(shù)值型變量的預(yù)測(cè)值，而這個(gè)預(yù)測(cè)值是用圖表或圖片等其他方式表示的，所以這里需要的是圖像鏈接。因此選項(xiàng)中只有C選項(xiàng)為圖片鏈接，故選C。'

模型(

)

一階自相關(guān)系數(shù)等于

A:2/3

B:1/3

C:-1/2D:0

答案:AI參考:正確答案是【C:-1/2】。\n\n一階自相關(guān)系數(shù)ACF用于衡量一個(gè)變量本身與自身滯后期之間的相關(guān)性，當(dāng)滯后一