計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)-9.4-變量性質(zhì)設(shè)定

§9.4計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型變量設(shè)定

一、問題的提出

二、變量之間的直接影響與間接影響

三、變量的內(nèi)生性與外生性

四、變量的隨機(jī)性和確定性

4/12/2024計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、問題的提出4/12/2024計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1、從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型所描述和分析的是經(jīng)濟(jì)主體之間的行為關(guān)系，是通過描述和分析表征主體行為狀態(tài)的變量之間的關(guān)系來實(shí)現(xiàn)的。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中變量之間經(jīng)常是相互影響的。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，內(nèi)生或者外生、隨機(jī)或者確定，并不是變量本身所固有的絕對(duì)的屬性。關(guān)于變量性質(zhì)的設(shè)定只具有相對(duì)意義。4/12/2024計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2、從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)結(jié)構(gòu)模型所描述是解釋變量與被解釋變量之間的直接影響關(guān)系。單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)結(jié)構(gòu)模型要求解釋變量具有外生性。單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)結(jié)構(gòu)模型要求解釋變量具有確定性。同一個(gè)經(jīng)濟(jì)變量，相對(duì)于不同的模型，相對(duì)于模型的不同的應(yīng)用目的，甚至相對(duì)于模型不同的結(jié)構(gòu)參數(shù)，可能有不同的設(shè)定。

4/12/2024計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)二、變量之間的直接影響與間接影響4/12/2024計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1．直接影響與間接影響

變量的直接影響與間接影響具有相對(duì)性，是針對(duì)模型的被解釋變量而言的。判斷的依據(jù)是經(jīng)濟(jì)行為分析。例9.4.1：收入差距對(duì)GDP的影響分析。從經(jīng)濟(jì)行為分析，收入差距并不直接影響GDP，而是直接影響固定資本投資和人力資本投資，進(jìn)而對(duì)GDP產(chǎn)生間接的影響。下列模型是錯(cuò)誤的。4/12/2024計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)例9.4.2：收入差距對(duì)居民消費(fèi)的影響分析。從經(jīng)濟(jì)行為分析，收入差距對(duì)居民消費(fèi)產(chǎn)生直接的影響。下列模型是正確的。4/12/2024計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2．如何判斷直接影響或間接影響

直接性原則。即該變量對(duì)被解釋變量的影響在經(jīng)濟(jì)行為上是直接的，不需要經(jīng)過其它任何中間變量。集合性原則。即當(dāng)一個(gè)變量由若干成分變量集合而成，盡可能采用集合變量；如果選擇其中一個(gè)成分變量來代表時(shí)，該成分變量應(yīng)該最具代表性的。層次性原則。即在分層次的變量體系中，應(yīng)該將第一層次變量引入模型，尤其不能將第二層次變量與相關(guān)的第一層次變量同時(shí)引入模型。獨(dú)立性原則。即解釋變量之間具有互相獨(dú)立性。4/12/2024計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)時(shí)間序列數(shù)據(jù)的Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)解釋變量之間的獨(dú)立性檢驗(yàn)

4/12/2024計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)三、變量的內(nèi)生性與外生性4/12/2024計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1．變量?jī)?nèi)生性與外生性的相對(duì)性

同一個(gè)經(jīng)濟(jì)變量，相對(duì)于不同的研究對(duì)象，可能有不同的設(shè)定。例如：需求=f（價(jià)格…），對(duì)于個(gè)體模型，價(jià)格是外生的；對(duì)于總量模型，價(jià)格不能設(shè)定為外生。例如：消費(fèi)=f（收入…），對(duì)于個(gè)體模型，收入是外生的；對(duì)于總量模型，收入不能設(shè)定為外生。外生變量只影響被解釋變量而不受被解釋變量的影響。4/12/2024計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)相對(duì)于模型的應(yīng)用目的，可能有不同的設(shè)定。預(yù)測(cè)模型：“外生”不僅不受當(dāng)期被解釋變量的影響，而且不受滯后被解釋變量的影響。政策評(píng)價(jià)模型：“外生”不受當(dāng)期被解釋變量的影響，但可以受滯后被解釋變量的影響。4/12/2024計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)相對(duì)于不同的關(guān)注參數(shù)，可能有不同的設(shè)定。例如：在簡(jiǎn)單的糧食供求模型中：如果我們關(guān)注的參數(shù)是價(jià)格的需求彈性，即價(jià)格與需求量之間的關(guān)系，需求量具有外生性。如果我們關(guān)注的參數(shù)是描述該供求系統(tǒng)的穩(wěn)定性的參數(shù)，需求量不具有外生性。

4/12/2024計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2．弱外生性、強(qiáng)外生性和超外生性

1983年，Engle、Hendry和Richard定義。弱外生性（WeakExogeneity）強(qiáng)外生性（StrongExogeneity）超外生性（SuperExogeneity）弱外生性是對(duì)模型中關(guān)注的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)和檢驗(yàn)所必需；強(qiáng)外生性則為模型預(yù)測(cè)目的而定義；超外生性則是模型用于政策評(píng)價(jià)所必需。4/12/2024計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)相對(duì)于模型的不同的應(yīng)用目的，對(duì)解釋變量的外生性的要求是不同的。對(duì)于結(jié)構(gòu)分析模型，目的是分析各個(gè)解釋變量與被解釋變量之間的關(guān)系，那么只要求解釋變量具備弱外生性。對(duì)于預(yù)測(cè)模型，解釋變量必須不受滯后被解釋變量的影響，才能給定解釋變量的未來值，進(jìn)而根據(jù)模型得到被解釋變量的未來預(yù)測(cè)值。這就要求解釋變量在弱外生性的基礎(chǔ)上具備強(qiáng)外生性。對(duì)于政策分析模型，作為政策變量的解釋變量必須受到滯后被解釋變量的影響，因?yàn)槿魏握叨际沁m時(shí)制訂的。這就要求解釋變量在弱外生性的基礎(chǔ)上具備超外生性。4/12/2024計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)3．實(shí)際應(yīng)用模型中的重點(diǎn)

實(shí)際應(yīng)用研究中，主要需要考慮兩種原因引起的解釋變量的內(nèi)生性。一是解釋變量影響被解釋變量，反過來也受被解釋變量的影響。二是解釋變量本身受到其它解釋變量的影響。4/12/2024計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)4．弱外生性檢驗(yàn)

不要求。4/12/2024計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)四、變量的隨機(jī)性和確定性4/12/2024計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1．變量隨機(jī)性和確定性的相對(duì)性

問題的提出經(jīng)濟(jì)變量都具有隨機(jī)性。但是在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，一部分變量需要被設(shè)定為確定的，或者說不考慮它們的隨機(jī)性，這就提出了變量隨機(jī)性和確定性的相對(duì)性問題。變量的隨機(jī)性和確定性與變量的內(nèi)生性和外生性的關(guān)系內(nèi)生解釋變量一定具有隨機(jī)性；隨機(jī)變量并不都是內(nèi)生的，例如前定變量。4/12/2024計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2．隨機(jī)性和確定性的設(shè)定

解釋變量的隨機(jī)性和確定性的設(shè)定，關(guān)鍵在于是否與模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)。解釋變量中具有離散概率分布的經(jīng)濟(jì)變量和非經(jīng)濟(jì)變量可以被設(shè)定為確定性變量。解釋變量中具有連續(xù)概率分布的經(jīng)濟(jì)變量，如果它們是模型的內(nèi)生變量，應(yīng)該被設(shè)定為隨機(jī)性變量