聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用省公開課一等獎(jiǎng)全國(guó)示范課微課金獎(jiǎng)?wù)n件

第八章聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型應(yīng)用——宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型

Macro-EconomyEconometricsModel第1頁(yè)教學(xué)基本要求本章是課程非重點(diǎn)內(nèi)容，能夠教學(xué)要求選擇全部或部分內(nèi)容。經(jīng)過教學(xué)，使學(xué)生到達(dá)：了解（最低要求）：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型一個(gè)主要研究與應(yīng)用領(lǐng)域—宏觀經(jīng)濟(jì)；中國(guó)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型主要特征、總體結(jié)構(gòu)和主要模塊與方程設(shè)計(jì)；掌握（較高要求）：宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型設(shè)定理論中主要關(guān)鍵點(diǎn)；不一樣經(jīng)濟(jì)體制、不一樣發(fā)展階段、不一樣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核實(shí)體系下宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型異同；應(yīng)用（對(duì)應(yīng)用能力要求）：能夠看懂已經(jīng)有宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。第2頁(yè)一、幾個(gè)概念二、傳統(tǒng)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型設(shè)定三、影響宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型設(shè)定幾個(gè)原因四、建立宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型工作程序五、Hendry學(xué)派建模理論介紹六、一個(gè)著名小型宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型七、中國(guó)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型主要特征八、中國(guó)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中主要模塊設(shè)計(jì)九、中國(guó)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中主要方程設(shè)定第3頁(yè)一、幾個(gè)概念第4頁(yè)⒈宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Macroeconometrics）名稱由來已久主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了改變經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)—宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論當(dāng)代宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要研究方向——單位根檢驗(yàn)、協(xié)整理論以及動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第5頁(yè)⒉宏觀經(jīng)濟(jì)模型與宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型宏觀經(jīng)濟(jì)模型是在宏觀總量水平上把握和反應(yīng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)動(dòng)全方面特征，研究宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)間相互依存關(guān)系，描述國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)再生產(chǎn)過程各步驟之間聯(lián)絡(luò)，并能夠用以進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析、政策評(píng)價(jià)、決議研究和發(fā)展預(yù)測(cè)。將應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型稱為宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，它是宏觀經(jīng)濟(jì)模型中一類。

第6頁(yè)⒊宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型類型按建模目標(biāo)分類

按建模范圍分類

按時(shí)間長(zhǎng)度分類

按照經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)分類

第7頁(yè)⒋“方程”與“函數(shù)”宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中描述各種經(jīng)濟(jì)行為結(jié)構(gòu)方程稱為“方程”，比如生產(chǎn)方程、需求方程、消費(fèi)方程等?！胺匠獭蹦軌虿扇　昂瘮?shù)”形式，也能夠是其它形式。普通“方程”中包含變量比“函數(shù)”中變量多，不過關(guān)系沒有“函數(shù)”復(fù)雜。第8頁(yè)⒌“原因”與“變量”“原因”經(jīng)過行為分析確定?！白兞俊庇靡苑磻?yīng)“原因”，含有經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)要求。首先確定“原因”，然后選擇“變量”。在大多數(shù)情況下，并不完全一致。第9頁(yè)二、傳統(tǒng)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型設(shè)定

第10頁(yè)⒈CC方法論1932年成立考利斯委員會(huì)（CowlesCommission）1933年正式出版《Econometrica》。1939年更名為考利斯基金委員會(huì)（CowlesFoundationCommission）。宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型基本理論形成于40年代，大部分基礎(chǔ)性工作是由CC支持完成。產(chǎn)生了幾位諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主。第11頁(yè)⒉基本理論關(guān)鍵點(diǎn)

⑴依據(jù)某種已經(jīng)存在經(jīng)濟(jì)理論或者已經(jīng)提出對(duì)經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律某種解釋設(shè)定模型總體結(jié)構(gòu)和個(gè)體結(jié)構(gòu)，即模型是建立在已經(jīng)有經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律假設(shè)基礎(chǔ)之上；⑵引進(jìn)概率論思想作為模型研究方法論基礎(chǔ)，選擇隨機(jī)聯(lián)立線性方程組作為模型普通形式；⑶模型識(shí)別、參數(shù)預(yù)計(jì)、模型檢驗(yàn)是主要技術(shù)問題；⑷以模型對(duì)樣本數(shù)據(jù)擬合優(yōu)度作為檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭饕獦?biāo)準(zhǔn)。第12頁(yè)⒊模型設(shè)定方法

從簡(jiǎn)單到復(fù)雜從普通到簡(jiǎn)單第13頁(yè)⒋評(píng)價(jià)

傳統(tǒng)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型設(shè)定理論是在宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型發(fā)展過程中逐步形成，反過來又極大地推進(jìn)了宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型發(fā)展。

對(duì)于一樣研究對(duì)象，不一樣研究者只要對(duì)理論假設(shè)了解不一樣，依然能夠建立不一樣模型。對(duì)CC主要批判源于20世紀(jì)70年代早期。

第14頁(yè)三、影響宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型設(shè)定幾個(gè)原因

第15頁(yè)⒈

宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)模型設(shè)定影響

需求不足和供給不足是兩類不一樣宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

在需求不足環(huán)境下，需求成為經(jīng)濟(jì)增加主要制約，刺激需求成為宏觀經(jīng)濟(jì)政策主要目標(biāo)。討論：宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型總體結(jié)構(gòu)特征和個(gè)體結(jié)構(gòu)特征。在供給不足環(huán)境下，供給成為經(jīng)濟(jì)增加主要制約，刺激生產(chǎn)成為宏觀經(jīng)濟(jì)政策主要目標(biāo)。討論：宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型總體結(jié)構(gòu)特征和個(gè)體結(jié)構(gòu)特征。第16頁(yè)⒉宏觀經(jīng)濟(jì)決議方式對(duì)模型設(shè)定影響

宏觀經(jīng)濟(jì)決議方式主要分為以集中決議為主和以分散決議為主兩類。討論：分散決議方式對(duì)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型總體結(jié)構(gòu)和個(gè)體結(jié)構(gòu)都將產(chǎn)生影響。討論：集中決議方式對(duì)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型總體結(jié)構(gòu)和個(gè)體結(jié)構(gòu)都將產(chǎn)生影響。第17頁(yè)⒊經(jīng)濟(jì)核實(shí)體系對(duì)模型設(shè)定影響

宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是在一定核實(shí)體系基礎(chǔ)是建立起來。由指標(biāo)體系組成核實(shí)體系反應(yīng)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程和狀態(tài)，是宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型數(shù)據(jù)起源，是設(shè)定宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型主要依據(jù)。兩類核實(shí)體系：國(guó)民核實(shí)體系，簡(jiǎn)稱為SNA(SystemofNationalAccounting)體系；國(guó)民經(jīng)濟(jì)平衡表體系，簡(jiǎn)稱為MPS(MaterialProductBalanceSystem)體系。核實(shí)體系對(duì)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型影響在于指標(biāo)體系以及主要指標(biāo)核實(shí)方法。

第18頁(yè)⒋模型外生性程度決定

所謂外生性程度，簡(jiǎn)單說就是模型中外生變量與內(nèi)生變量數(shù)目之間百分比。影響外生性程度原因：模型功效、決議方式、可解釋性、樣本容量。較高外生性程度優(yōu)點(diǎn)：控制模型規(guī)模、降低方程設(shè)定誤差、方便于政策模擬和多方案計(jì)算。較高外生性程度缺點(diǎn)：需要較大樣本容量、預(yù)測(cè)外生變量值困難。第19頁(yè)⒌模型分解性程度決定

指部門分解。影響模型分解性程度原因：宏觀經(jīng)濟(jì)中結(jié)構(gòu)性改變、建模目標(biāo)影響、模型規(guī)模限制。較高分解性程度優(yōu)點(diǎn)：模型含有很好結(jié)構(gòu)功效、方程能很好地描述經(jīng)濟(jì)行為、模型樣本期模擬精度和樣本期外預(yù)測(cè)精度都較高、使偏差多樣化和分散化。較高分解性程度缺點(diǎn)：數(shù)據(jù)搜集和調(diào)整工作量和難度增大、模型中包含了更多方程帶來更大方程設(shè)定誤差。第20頁(yè)四、建立宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型工作程序

第21頁(yè)第22頁(yè)五、Hendry學(xué)派建模理論介紹

第23頁(yè)⒈數(shù)據(jù)生成過程(DGP,DataGenerationProcess)

建立模型理論上起點(diǎn)。數(shù)據(jù)生成過程(DGP)是全部變量聯(lián)合概率分布普通表示式。即

第24頁(yè)⒉自回歸分布滯后模型(ADL,AutoregressiveDistributedLag)

建立模型實(shí)際上起點(diǎn)。ADL是由DGP約化而來，假如每步約化都有效，即關(guān)于關(guān)注參數(shù)無信息損失，那么它能夠近似地代表DGP。第25頁(yè)⒊誤差修正模型（ECM,ErrorCorrectionModel）

關(guān)鍵是對(duì)ADL中包含變量進(jìn)行單整和協(xié)整檢驗(yàn)；將約化后模型寫成誤差修正模型形式，即包含變量間長(zhǎng)久穩(wěn)定關(guān)系簡(jiǎn)單模型。

第26頁(yè)六、一個(gè)著名小型宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型——Klein戰(zhàn)爭(zhēng)之間模型

第27頁(yè)⒈變量?jī)?nèi)生變量外生變量第28頁(yè)⒉模型第29頁(yè)⒊預(yù)計(jì)以美國(guó)兩次世界大戰(zhàn)之間1920~1941年年度數(shù)據(jù)為樣本,采取FIML預(yù)計(jì)。第30頁(yè)⒋應(yīng)用直接應(yīng)用結(jié)構(gòu)參數(shù)預(yù)計(jì)結(jié)果。比如分析消費(fèi)方程,工資收入是私人工資和政府工資之和,其消費(fèi)邊際傾向是0.8,即工資增加1美元,消費(fèi)就增加0.8美元;現(xiàn)期利潤(rùn)消費(fèi)邊際傾向0.02,而前期利潤(rùn)邊際消費(fèi)傾向0.235。由此可見,現(xiàn)期工資收入是消費(fèi)一個(gè)決定性原因。

第31頁(yè)利用簡(jiǎn)化式參數(shù)預(yù)計(jì)結(jié)果。

第32頁(yè)表中政府控制變量列中數(shù)據(jù)表示這些變量對(duì)每一個(gè)內(nèi)生變量短期影響乘數(shù)。比如,當(dāng)稅收增加10000美元,引發(fā)消費(fèi)下降1880美元,投資降低2960美元;比如，當(dāng)政府支出增加10000美元,引發(fā)收入增加19300美元,假如同時(shí)增加稅收10000美元,收入降低14840美元,二者平衡預(yù)算影響乘數(shù)(對(duì)收入)為二者之和,即4460美元。

第33頁(yè)計(jì)算并利用長(zhǎng)久均衡乘數(shù)?？梢?各政策變量投資均衡乘數(shù)為0,因?yàn)樵诰馇闆r下,資本存量不變,沒有投資發(fā)生；政府支出對(duì)收入長(zhǎng)久影響乘數(shù)是2.323,而短期乘數(shù)是1.930,即80%影響是當(dāng)期發(fā)生。第34頁(yè)七、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型主要特征第35頁(yè)⒈總體上供給導(dǎo)向

供給導(dǎo)向模塊結(jié)構(gòu)關(guān)系；主要方程供給導(dǎo)向；部分方程需求導(dǎo)向或者供需雙導(dǎo)向。第36頁(yè)⒉集中決議與分散決議并存關(guān)于投資模塊設(shè)計(jì)關(guān)于價(jià)格模塊設(shè)計(jì)第37頁(yè)⒊以SNA體系為主，兼顧少數(shù)MPS體系指標(biāo)總體上SNA體系少數(shù)MPS指標(biāo)方程數(shù)據(jù)搜集和整理方面困難第38頁(yè)⒋較高分解性程度經(jīng)濟(jì)中結(jié)構(gòu)性問題突出第39頁(yè)⒌虛變量普遍應(yīng)用政策在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中作用；“奇異點(diǎn)”較多存在。比如某個(gè)模型中工業(yè)生產(chǎn)方程：第40頁(yè)八、中國(guó)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中主要模塊設(shè)計(jì)第41頁(yè)⒈模塊宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型由若干模塊組成。每個(gè)模塊描述某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或者某個(gè)經(jīng)濟(jì)主體經(jīng)濟(jì)行為。每個(gè)模塊由若干結(jié)構(gòu)方程組成。模塊中方程數(shù)目取決于分解性程度。模塊之間關(guān)系描述了宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型總體結(jié)構(gòu)。第42頁(yè)⒉一個(gè)模型示例“中國(guó)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型CEMT-1”總體結(jié)構(gòu)框圖。共有12個(gè)模塊：生產(chǎn)、投資、財(cái)政、信貸、企業(yè)、事業(yè)、居民、國(guó)際、消費(fèi)、價(jià)格、就業(yè)和總供求。模型共包含256個(gè)方程，其中隨機(jī)方程102個(gè)，衡等方程154個(gè)；模型包含256個(gè)內(nèi)生變量和41個(gè)外生變量。

第43頁(yè)第44頁(yè)九、中國(guó)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中主要方程設(shè)定第45頁(yè)詳細(xì)略，參見教科書。比如，

某類商品出口額=f（國(guó)內(nèi)供給能力，國(guó)際市場(chǎng)需求，價(jià)格，匯率，政策，μ）某類商品進(jìn)口額=f（國(guó)際市場(chǎng)供給，國(guó)內(nèi)需求，外匯支