第七章單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課件

第七章單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型生產(chǎn)函數(shù)模型需求函數(shù)模型消費(fèi)函數(shù)模型投資函數(shù)模型貨幣需求模型1精選課件ppt教學(xué)基本要求本章是課程的重點(diǎn)內(nèi)容之一。通過(guò)教學(xué)，要求達(dá)到：了解（最低要求）：常用的生產(chǎn)函數(shù)模型、需求函數(shù)模型、消費(fèi)函數(shù)模型的理論模型和估計(jì)方法；在中國(guó)建立與應(yīng)用生產(chǎn)函數(shù)模型、需求函數(shù)模型、消費(fèi)函數(shù)模型過(guò)程中實(shí)際問(wèn)題的處理。掌握（較高要求）：常用的生產(chǎn)函數(shù)模型、需求函數(shù)模型、消費(fèi)函數(shù)模型的理論模型是如何提出與發(fā)展的；在實(shí)踐中自己提出與發(fā)展新的模型的方法論基礎(chǔ)；其它常用的單方程模型，例如投資函數(shù)模型和貨幣需求函數(shù)模型的建模思路。2精選課件ppt應(yīng)用（對(duì)應(yīng)用能力的要求）：分別選擇一個(gè)研究對(duì)象，建立中國(guó)的實(shí)際模型。例如某個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)函數(shù)模型、某種商品的需求函數(shù)模型、某類消費(fèi)者的消費(fèi)函數(shù)模型。3精選課件ppt§7.1生產(chǎn)函數(shù)模型(ProductionFunctionModels，P.F.)幾個(gè)重要概念以要素之間替代性質(zhì)的描述為線索的生產(chǎn)函數(shù)模型的發(fā)展以技術(shù)要素的描述為線索的生產(chǎn)函數(shù)模型的發(fā)展幾個(gè)重要生產(chǎn)函數(shù)模型的參數(shù)估計(jì)方法生產(chǎn)函數(shù)模型在技術(shù)進(jìn)步分析中的應(yīng)用建立生產(chǎn)函數(shù)模型中的數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題4精選課件ppt一、幾個(gè)重要概念5精選課件ppt⒈生產(chǎn)函數(shù)⑴定義

描述生產(chǎn)過(guò)程中投入的生產(chǎn)要素的某種組合同它可能的最大產(chǎn)出量之間的依存關(guān)系的數(shù)學(xué)表達(dá)式。投入的生產(chǎn)要素最大產(chǎn)出量6精選課件ppt⑵生產(chǎn)函數(shù)模型的發(fā)展

從20年代末，美國(guó)數(shù)學(xué)家CharlesCobb和經(jīng)濟(jì)學(xué)家PaulDauglas提出了生產(chǎn)函數(shù)這一名詞，并用1899-1922年的數(shù)據(jù)資料，導(dǎo)出了著名的Cobb-Dauglas生產(chǎn)函數(shù)。1928年Cobb,DauglasC-D生產(chǎn)函數(shù)

1937年Dauglas,DurandC-D生產(chǎn)函數(shù)的改進(jìn)型

1957年SolowC-D生產(chǎn)函數(shù)的改進(jìn)型

1960年Solow含體現(xiàn)型技術(shù)進(jìn)步生產(chǎn)函數(shù)

1967年Arrow等兩要素CES生產(chǎn)函數(shù)

1967年Sato二級(jí)CES生產(chǎn)函數(shù)

7精選課件ppt1968年Sato,HoffmanVES生產(chǎn)函數(shù)

1968年Aigner,Chu邊界生產(chǎn)函數(shù)

1971年RevankerVES生產(chǎn)函數(shù)

1973年Christensen,Jorgenson超越對(duì)數(shù)生產(chǎn)函數(shù)

1980年三級(jí)CES生產(chǎn)函數(shù)8精選課件ppt⑶生產(chǎn)函數(shù)是經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)物生產(chǎn)函數(shù)是在西方國(guó)家發(fā)展起來(lái)的，作為西方經(jīng)濟(jì)學(xué)理論體系的一部分，與特定的生產(chǎn)理論與環(huán)境相聯(lián)系。西方國(guó)家發(fā)展的生產(chǎn)函數(shù)模型可以被我們所應(yīng)用：生產(chǎn)函數(shù)反應(yīng)的是生產(chǎn)中投入要素與產(chǎn)出量之間的技術(shù)關(guān)系；生產(chǎn)函數(shù)模型的形式是經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)物；不能照搬。9精選課件ppt⒉要素產(chǎn)出彈性（ElasticityofOutput）⑴要素的產(chǎn)出彈性某投入要素的產(chǎn)出彈性被定義為，當(dāng)其它投入要素不變時(shí)，該要素增加1%所引起的產(chǎn)出量的變化率。

要素產(chǎn)出彈性的數(shù)值區(qū)間？為什么？10精選課件ppt⑵規(guī)模報(bào)酬所有要素的產(chǎn)出彈性之和規(guī)模報(bào)酬不變規(guī)模報(bào)酬遞增規(guī)模報(bào)酬遞減為什么經(jīng)常將規(guī)模報(bào)酬不變作為生產(chǎn)函數(shù)必須滿足的條件？11精選課件ppt⒊要素替代彈性（ElasticityofSubstitution）⑴要素的邊際產(chǎn)量(MarginalProduct)其它條件不變時(shí)，某一種投入要素增加一個(gè)單位時(shí)導(dǎo)致的產(chǎn)出量的增加量。用于描述投入要素對(duì)產(chǎn)出量的影響程度。12精選課件ppt邊際產(chǎn)量不為負(fù)。

邊際產(chǎn)量遞減。13精選課件ppt⑵要素的邊際替代率

(MarginalRateofSubstitution)當(dāng)兩種要素可以互相替代時(shí)，就可以采用不同的要素組合生產(chǎn)相同數(shù)量的產(chǎn)出量。要素的邊際替代率指的是在產(chǎn)量一定的情況下，某一種要素的增加與另一種要素的減少之間的比例。14精選課件ppt要素的邊際替代率可以表示為要素的邊際產(chǎn)量之比。

從生產(chǎn)函數(shù)可以求得要素的邊際產(chǎn)量和要素的邊際替代率。15精選課件ppt⑶要素替代彈性要素替代彈性定義為兩種要素的比例的變化率與邊際替代率的變化率之比。

要素替代彈性是描述生產(chǎn)行為的重要參數(shù)，求得要素替代彈性是生產(chǎn)函數(shù)的重要應(yīng)用。要素替代彈性不為負(fù)。特殊情況：要素替代彈性為0、要素替代彈性為∞。16精選課件ppt⒋技術(shù)進(jìn)步⑴廣義技術(shù)進(jìn)步與狹義技術(shù)進(jìn)步所謂狹義技術(shù)進(jìn)步，僅指要素質(zhì)量的提高。狹義的技術(shù)進(jìn)步是體現(xiàn)在要素上的，它可以通過(guò)要素的“等價(jià)數(shù)量”來(lái)表示。求得“等價(jià)數(shù)量”，作為生產(chǎn)函數(shù)模型的樣本觀測(cè)值，以這樣的方法來(lái)引入技術(shù)進(jìn)步因素。所謂廣義技術(shù)進(jìn)步，除了要素質(zhì)量的提高外，還包括管理水平的提高等對(duì)產(chǎn)出量具有重要影響的因素，這些因素是獨(dú)立于要素之外的。在生產(chǎn)函數(shù)模型中需要特別處理廣義技術(shù)進(jìn)步。17精選課件ppt⑵中性技術(shù)進(jìn)步假設(shè)在生產(chǎn)活動(dòng)中除了技術(shù)以外，只有資本與勞動(dòng)兩種要素，定義兩要素的產(chǎn)出彈性之比為相對(duì)資本密集度，用ω表示。即18精選課件ppt如果技術(shù)進(jìn)步使得ω越來(lái)越大，即勞動(dòng)的產(chǎn)出彈性比資本的產(chǎn)出彈性增長(zhǎng)得快，則稱之為節(jié)約勞動(dòng)型技術(shù)進(jìn)步；如果技術(shù)進(jìn)步使得ω越來(lái)越小，即勞動(dòng)的產(chǎn)出彈性比資本的產(chǎn)出彈性增長(zhǎng)得慢，則稱之為節(jié)約資本型技術(shù)進(jìn)步；如果技術(shù)進(jìn)步前后ω不變，即勞動(dòng)的產(chǎn)出彈性與資本的產(chǎn)出彈性同步增長(zhǎng)，則稱之為中性技術(shù)進(jìn)步。在中性技術(shù)進(jìn)步中，如果要素之比不隨時(shí)間變化，則稱為希克斯中性技術(shù)進(jìn)步；如果勞動(dòng)產(chǎn)出率不隨時(shí)間變化，則稱為索洛中性技術(shù)進(jìn)步；如果資本產(chǎn)出率不隨時(shí)間變化，則稱為哈羅德中性技術(shù)進(jìn)步。19精選課件ppt二、以要素之間替代性質(zhì)的描述為線索的生產(chǎn)函數(shù)模型的發(fā)展20精選課件ppt⒈線性生產(chǎn)函數(shù)模型(LinearP.F.)為什么？如果選擇線性生產(chǎn)函數(shù)，就意味著承認(rèn)什么假設(shè)？21精選課件ppt⒉投入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù)模型(Input-OutputP.F.)為什么？如果選擇投入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù)，就意味著承認(rèn)什么假設(shè)？22精選課件ppt⒊C-D生產(chǎn)函數(shù)模型

23精選課件ppt24精選課件ppt在C-D生產(chǎn)函數(shù)中要素的替代彈性是否隨研究對(duì)象變化？是否合理？為什么？在C-D生產(chǎn)函數(shù)中要素的替代彈性是否隨樣本區(qū)間變化？是否合理？為什么？在C-D生產(chǎn)函數(shù)中要素的替代彈性是否隨樣本點(diǎn)變化？是否合理？為什么？C-D生產(chǎn)函數(shù)中每個(gè)參數(shù)的數(shù)值范圍是什么？為什么？25精選課件ppt⒋CES生產(chǎn)函數(shù)模型(ConstantElasticity0fSubstitution)26精選課件ppt替代彈性的推導(dǎo)過(guò)程？（獨(dú)立推導(dǎo)一遍）在CES生產(chǎn)函數(shù)中要素的替代彈性是否隨研究對(duì)象變化？是否合理？為什么？在CES生產(chǎn)函數(shù)中要素的替代彈性是否隨樣本區(qū)間變化？是否合理？為什么？在CES生產(chǎn)函數(shù)中要素的替代彈性是否隨樣本點(diǎn)變化？是否合理？為什么？CES生產(chǎn)函數(shù)中每個(gè)參數(shù)的數(shù)值范圍是什么？為什么？27精選課件ppt⒌VES生產(chǎn)函數(shù)模型(VariableElasticity0fSubstitution)⑴1968年Sato和Hoffman

假定得到與CES有什么聯(lián)系與區(qū)別？28精選課件ppt⑵1971年

Revankar

假定其中29精選課件ppt當(dāng)b=0時(shí)，令30精選課件ppt退化為CES模型。為什么？31精選課件ppt當(dāng)b=0，a=1時(shí)，

退化為C-D生產(chǎn)函數(shù)。為什么？32精選課件ppt當(dāng)a=1時(shí)，

為什么是“變替代彈性”？為實(shí)際應(yīng)用的VES生產(chǎn)函數(shù)。33精選課件ppt⒍超越對(duì)數(shù)生產(chǎn)函數(shù)模型

(TranslogP.F.)如果，表現(xiàn)為何種時(shí)常函數(shù)？如果，表現(xiàn)為何種時(shí)常函數(shù)？34精選課件ppt⒎多要素生產(chǎn)函數(shù)模型⑴多要素線性生產(chǎn)函數(shù)模型⑵多要素投入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù)模型⑶多要素C-D生產(chǎn)函數(shù)模型

35精選課件ppt⑷

多要素一級(jí)CES生產(chǎn)函數(shù)模型

要素之間的替代彈性是否相同？是多大？為什么？⑸

多要素二級(jí)CES生產(chǎn)函數(shù)模型要素之間的替代彈性是否相同？是多大？為什么？⑹多要素三級(jí)CES生產(chǎn)函數(shù)模型36精選課件ppt三、以技術(shù)進(jìn)步的描述為線索的生產(chǎn)函數(shù)模型的發(fā)展37精選課件ppt⒈將技術(shù)要素作為一個(gè)不變參數(shù)的生產(chǎn)函數(shù)模型38精選課件ppt⒉改進(jìn)的C-D生產(chǎn)函數(shù)模型參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義是什么？關(guān)于技術(shù)進(jìn)步的假設(shè)是什么？為什么？39精選課件ppt⒊改進(jìn)的CES生產(chǎn)函數(shù)模型關(guān)于技術(shù)進(jìn)步的假設(shè)是什么？為什么？40精選課件ppt⒋含體現(xiàn)型技術(shù)進(jìn)步的生產(chǎn)函數(shù)模型⑴總量增長(zhǎng)方程

41精選課件ppt⑵分離資本質(zhì)量的含體現(xiàn)型技術(shù)進(jìn)步的生產(chǎn)函數(shù)模型

42精選課件ppt⑶分離勞動(dòng)質(zhì)量的含體現(xiàn)型技術(shù)進(jìn)步的生產(chǎn)函數(shù)模型

43精選課件ppt⒌引入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)模型Lucas（1988）為了解決技術(shù)內(nèi)生問(wèn)題，提出人力資本的概念，Romer等人（1992）提出包括人力資本的生產(chǎn)函數(shù)模型44精選課件ppt⒍邊界生產(chǎn)函數(shù)模型⑴確定性邊界生產(chǎn)函數(shù)⑵隨機(jī)邊界生產(chǎn)函數(shù)45精選課件ppt四、幾個(gè)重要生產(chǎn)函數(shù)模型的參數(shù)估計(jì)方法

46精選課件ppt⒈C-D生產(chǎn)函數(shù)模型及其改進(jìn)型的估計(jì)

⑴線性估計(jì)方法⑵非線性估計(jì)方法

能否線性化，與假設(shè)有關(guān)。哪個(gè)方法更合理？47精選課件ppt⒉CES生產(chǎn)函數(shù)模型及其改進(jìn)型的估計(jì)假設(shè)？誤差？48精選課件ppt⒊VES生產(chǎn)函數(shù)的估計(jì)49精選課件ppt⒋二級(jí)CES生產(chǎn)函數(shù)模型的估計(jì)

二級(jí)CES生產(chǎn)函數(shù)為：

由第2級(jí)函數(shù)展開取近似，得到：50精選課件ppt由第1級(jí)函數(shù)展開取近似，得到：

代入前式，得到：

代入后的式中有多個(gè)二次項(xiàng)，應(yīng)該選擇多少項(xiàng)？為什么？是否造成估計(jì)結(jié)果的任意性？51精選課件ppt⒌含體現(xiàn)型技術(shù)進(jìn)步生產(chǎn)函數(shù)模型的估計(jì)估計(jì)的生產(chǎn)函數(shù)為：

直接作為線性模型估計(jì)：

關(guān)鍵是如何得到X1t的樣本觀測(cè)值52精選課件ppt⒍確定性統(tǒng)計(jì)邊界生產(chǎn)函數(shù)模型的修正的普通最小二乘估計(jì)（CorrectedOLS,COLS）

采用C-D生產(chǎn)函數(shù)形式：其中實(shí)質(zhì)上的邊界生產(chǎn)函數(shù)為：

為理論上的最大產(chǎn)出量。

53精選課件ppt將作為的值，代入得到。于是所要求的邊界生產(chǎn)函數(shù)為：邊界生產(chǎn)函數(shù)即是平均生產(chǎn)函數(shù)向上平移了。54精選課件ppt五、生產(chǎn)函數(shù)模型應(yīng)用一例：生產(chǎn)函數(shù)模型在技術(shù)進(jìn)步分析中的應(yīng)用55精選課件ppt⒈從縱向研究技術(shù)進(jìn)步：測(cè)算技術(shù)進(jìn)步速度及其對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)⑴技術(shù)進(jìn)步速度的測(cè)定從生產(chǎn)函數(shù)模型求得要素的產(chǎn)出彈性計(jì)算產(chǎn)出和各種要素的平均增長(zhǎng)速度利用增長(zhǎng)方程計(jì)算技術(shù)進(jìn)步速度

⑵技術(shù)進(jìn)步對(duì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)的測(cè)定⑶實(shí)例56精選課件ppt⒉從橫向研究技術(shù)進(jìn)步：部門之間、企業(yè)之間技術(shù)進(jìn)步水平的比較分析⑴建立并估計(jì)某行業(yè)的企業(yè)確定性統(tǒng)計(jì)邊界生產(chǎn)函數(shù)模型⑵確定技術(shù)效率為1的企業(yè)

⑶計(jì)算每個(gè)企業(yè)的技術(shù)效率⑷實(shí)例57精選課件ppt六、建立生產(chǎn)函數(shù)模型過(guò)程中的問(wèn)題一例：數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題58精選課件ppt⒈樣本數(shù)據(jù)的一致性問(wèn)題一致性問(wèn)題在生產(chǎn)函數(shù)模型中的具體體現(xiàn)為什么建立某個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)函數(shù)模型必須采用時(shí)間序列數(shù)據(jù)？為什么建立某個(gè)行業(yè)的企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型必須采用截面數(shù)據(jù)？為什么建立某個(gè)特定企業(yè)的生產(chǎn)函數(shù)模型必須采用時(shí)間序列數(shù)據(jù)？59精選課件ppt⒉樣本數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性問(wèn)題樣本數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性的兩層含義什么樣的要素投入量數(shù)據(jù)才是“準(zhǔn)確”的？用部分的數(shù)據(jù)代替全體的數(shù)據(jù)必須滿足什么假設(shè)？60精選課件ppt⒊樣本數(shù)據(jù)的可比性問(wèn)題可比性的極端重要性如何才能保證產(chǎn)出量數(shù)據(jù)的可比性？如何才能保證資本投入量數(shù)據(jù)的可比性？61精選課件ppt§7.2需求函數(shù)(DemandFunction,D.F.)幾個(gè)重要概念幾種重要的單方程需求函數(shù)模型及其參數(shù)估計(jì)線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型及其參數(shù)估計(jì)幾種需求函數(shù)模型系統(tǒng)建立與應(yīng)用需求函數(shù)模型中的幾個(gè)問(wèn)題62精選課件ppt一、幾個(gè)重要概念63精選課件ppt⒈需求函數(shù)⑴定義需求函數(shù)是描述商品的需求量與影響因素，例如收入、價(jià)格、其它商品的價(jià)格等之間關(guān)系的數(shù)學(xué)表達(dá)式。

特定情況下可以引入其它因素。64精選課件ppt需求函數(shù)與消費(fèi)函數(shù)是兩個(gè)完全不同的概念。為什么？單方程需求函數(shù)模型和需求函數(shù)模型系統(tǒng)

哪類更符合需求行為理論？

65精選課件ppt⑵單方程需求函數(shù)模型是經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)物與需求行為理論不符經(jīng)常引入其它因素參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義不明確66精選課件ppt⑶需求函數(shù)模型系統(tǒng)來(lái)源于效用函數(shù)由效用函數(shù)在效用最大化下導(dǎo)出，符合需求行為理論

只包括收入和價(jià)格參數(shù)有明確的經(jīng)濟(jì)意義67精選課件ppt⒉從效用函數(shù)到需求函數(shù)⑴從直接效用函數(shù)到需求函數(shù)直接效用函數(shù)為：

預(yù)算約束為：

在預(yù)算約束下使效用最大，即得到需求函數(shù)模型。68精選課件ppt構(gòu)造如下的拉格朗日函數(shù)：極值的一階條件：求解即得到需求函數(shù)模型。69精選課件ppt⑵從間接效用函數(shù)到需求函數(shù)間接效用函數(shù)為：

利用公式

可以得到所求的使效用達(dá)到最大的商品需求函數(shù)。70精選課件ppt⒊需求函數(shù)的0階齊次性

⑴需求的收入彈性生活必須品的需求收入彈性？高檔消費(fèi)品的需求收入彈性？低質(zhì)商品的的需求收入彈性？71精選課件ppt⑵需求的自價(jià)格彈性生活必須品的需求自價(jià)格彈性？高檔消費(fèi)品的需求自價(jià)格彈性？“吉芬品”

的的需求收入彈性？72精選課件ppt⑶需求的互價(jià)格彈性替代品的需求互價(jià)格彈性？互補(bǔ)品的需求互價(jià)格彈性？互相獨(dú)立商品的需求互價(jià)格彈性？73精選課件ppt⑷需求函數(shù)的0階齊次性條件當(dāng)收入、價(jià)格、其它商品的價(jià)格等都增長(zhǎng)倍時(shí)，對(duì)商品的需求量沒(méi)有影響。即需求函數(shù)模型的重要特征模型的檢驗(yàn)

74精選課件ppt二、幾種重要的單方程需求函數(shù)模型及其參數(shù)估計(jì)75精選課件ppt⒈線性需求函數(shù)模型

經(jīng)驗(yàn)中存在缺少合理的經(jīng)濟(jì)解釋不滿足0階齊次性條件OLS估計(jì)76精選課件ppt⒉對(duì)數(shù)線性需求函數(shù)模型經(jīng)驗(yàn)中比較普遍存在參數(shù)有明確的經(jīng)濟(jì)意義

每個(gè)參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義和數(shù)值范圍？可否用0階齊次性條件檢驗(yàn)？OLS估計(jì)77精選課件ppt⒊耐用品的存量調(diào)整模型導(dǎo)出過(guò)程78精選課件ppt直接估計(jì)。參數(shù)估計(jì)量的經(jīng)濟(jì)意義不明確。必須反過(guò)來(lái)求得原模型中的每個(gè)參數(shù)估計(jì)量，才有明確的經(jīng)濟(jì)意義。由4個(gè)參數(shù)估計(jì)量求原模型的5個(gè)參數(shù)估計(jì)量，必須外生給定δ。

常用于估計(jì)的模型形式79精選課件ppt⒋非耐用品的狀態(tài)調(diào)整模型Houthakker和Taylor于1970年建議。反映消費(fèi)習(xí)慣等“心理存量”對(duì)需求的影響。用上一期的實(shí)際實(shí)現(xiàn)了的需求（即消費(fèi)）量作為“心理存量”的樣本觀測(cè)值。80精選課件ppt三、線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型及其參數(shù)估計(jì)

(LES，LinearExpenditureSystem)

81精選課件ppt⒈線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型Klein、Rubin1947年

直接效用函數(shù)

該效用函數(shù)的含義？

R.Stone、1954年在預(yù)算約束

導(dǎo)出需求函數(shù)82精選課件ppt拉格朗日方程

極值條件83精選課件ppt對(duì)于前n個(gè)方程，消去λ可得

84精選課件pptLES是一個(gè)聯(lián)立方程模型系統(tǒng)函數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義模型系統(tǒng)估計(jì)的困難是什么？85精選課件ppt⒉擴(kuò)展的線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型

(ELES,ExpendLinearExpenditureSystem)

兩點(diǎn)擴(kuò)展擴(kuò)展后參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義發(fā)生了什么變化？為什么擴(kuò)展后的模型可以估計(jì)？⑴模型的擴(kuò)展

1973年

Liuch

86精選課件ppt⑵擴(kuò)展的線性支出系統(tǒng)的0階齊次性證明

87精選課件ppt⒊擴(kuò)展的線性支出系統(tǒng)需求函數(shù)模型的估計(jì)

方法

⑴迭代法

首先改寫成如下形式：（1）其中

88精選課件ppt89精選課件ppt再改寫成如下形式：

（2）

90精選課件ppt迭代過(guò)程

給定一組邊際消費(fèi)傾向b的初始值；計(jì)算(1)中X的樣本觀測(cè)值；采用OLS估計(jì)(1)，得到基本需求量r的第一次估計(jì)值；代入(2)中，計(jì)算Z和W的樣本觀測(cè)值；采用OLS估計(jì)(2)，得到b的第一次估計(jì)值；重復(fù)該過(guò)程，直至兩次迭代得到的參數(shù)估計(jì)值滿足收斂條件為止。即完成了模型的估計(jì)。91精選課件ppt采用OLS估計(jì)(1)時(shí)，應(yīng)該首先將個(gè)方程相加，然后對(duì)相加得到的方程進(jìn)行最小二乘估計(jì)。為什么？首先給定b的初始值與首先給定r的初始值，不影響估計(jì)結(jié)果。為什么？92精選課件ppt⑵截面數(shù)據(jù)作樣本時(shí)的最小二乘法

利用截面上價(jià)格相同，寫成：對(duì)模型采用普通最小二乘法進(jìn)行估計(jì)，得到：然后利用參數(shù)之間的關(guān)系計(jì)算

93精選課件ppt四、幾種需求函數(shù)模型系統(tǒng)94精選課件ppt⒈Rotterdam模型Theil和Barten于1965、1966年采用對(duì)數(shù)線性需求函數(shù)的微分形式，描述需求量、收入、價(jià)格的相對(duì)變化之間的關(guān)系。用ML法估計(jì)

95精選課件ppt⒉超越對(duì)數(shù)需求函數(shù)模型系統(tǒng)(TLS)

Christenson、Jorgenson和Liu于1975年提出了如下的間接效用函數(shù)：得到需求函數(shù)模型系統(tǒng)為：

96精選課件ppt⒊幾乎理想的需求函數(shù)模型系統(tǒng)（AIDS，AlmostIdealDemandSystem）

Deaton和Muellbauer于1980年提出了如下的間接效用函數(shù)：97精選課件ppt導(dǎo)出需求函數(shù)形式為：98精選課件ppt⒋Lewbel需求系統(tǒng)(LewbelDemandSystem)

Lewbel（1989）對(duì)AIDS進(jìn)行了改進(jìn)，提出了包含AIDS和TLS的Lewbel需求系統(tǒng)

99精選課件ppt⒌逆需求函數(shù)模型（InverseDemandSystem）

價(jià)格是需求量的函數(shù)適用于某些商品根據(jù)Anderson（1980），Barten，Betterdorf（1989），Holt（2002）等人的研究發(fā)現(xiàn)，同常規(guī)的需求函數(shù)模型系統(tǒng)一樣，逆需求函數(shù)模型系統(tǒng)也可以通過(guò)效用最大化法則推導(dǎo)出來(lái)。

Anderson（1980），Huang（1988）和Eales（1994）等通過(guò)應(yīng)用距離函數(shù)推導(dǎo)出了逆需求函數(shù)系統(tǒng)。100精選課件ppt幾乎所有需求函數(shù)模型系統(tǒng)，都發(fā)展了相應(yīng)的逆需求函數(shù)模型系統(tǒng)絕大多數(shù)經(jīng)驗(yàn)研究工作都集中在肉類、魚類、食品等不易保存的產(chǎn)品市場(chǎng)，這種市場(chǎng)一般帶有較濃的買方市場(chǎng)的特征。

101精選課件ppt五、建立與應(yīng)用需求函數(shù)模型中的幾個(gè)問(wèn)題102精選課件ppt⒈交叉估計(jì)⑴

問(wèn)題的提出收入和價(jià)格兩類變量對(duì)商品需求量的影響是不同的。為什么？

商品需求量和收入之間存在長(zhǎng)期關(guān)系；而價(jià)格水平一般只對(duì)商品需求量具有短期影響。為什么？時(shí)間序列數(shù)據(jù)適合于短期彈性的估計(jì)，截面數(shù)據(jù)適合于長(zhǎng)期彈性的估計(jì)。

用同一組樣本數(shù)據(jù)同時(shí)估計(jì)需求函數(shù)模型的所有參數(shù)，在理論上是存在問(wèn)題的。103精選課件ppt于是就提出了合并時(shí)間序列數(shù)據(jù)和截面數(shù)據(jù)的估計(jì)方法，即交叉估計(jì)方法。用截面數(shù)據(jù)為樣本估計(jì)模型中的一部分反映長(zhǎng)期影響的參數(shù)，然后再用時(shí)間序列數(shù)據(jù)為樣本估計(jì)模型中的另一部分反映短期影響的參數(shù)，分兩階段完成模型的估計(jì)。104精選課件ppt⑵

估計(jì)方法以對(duì)數(shù)線性需求函數(shù)為例，假設(shè)只包括收入和自價(jià)格利用第T年的截面數(shù)據(jù)在截面上認(rèn)為價(jià)格是常數(shù)估計(jì)得到105精選課件ppt當(dāng)以時(shí)間序列數(shù)據(jù)為樣本時(shí)，將模型寫成：令有估計(jì)得到

106精選課件ppt⒉大類商品的數(shù)量與價(jià)格

⑴

以購(gòu)買支出額度量數(shù)量、以價(jià)格指數(shù)度量?jī)r(jià)格例如：模型是否滿足0階齊次性條件？107精選課件ppt⑵對(duì)于具有相同計(jì)量單位的類商品的處理108精選課件ppt⑶對(duì)于具有不同計(jì)量單位的類商品的處理一種經(jīng)驗(yàn)處理方法，缺少理論支持

109精選課件ppt§7.3消費(fèi)函數(shù)

（ConsumptionFunction）幾個(gè)重要的消費(fèi)函數(shù)模型及其參數(shù)估計(jì)消費(fèi)函數(shù)模型的一般形式中國(guó)居民消費(fèi)行為實(shí)證分析

110精選課件ppt一、幾個(gè)重要的消費(fèi)函數(shù)模型及其

參數(shù)估計(jì)111精選課件ppt⒈絕對(duì)收入假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型

消費(fèi)是由收入唯一決定的參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義和數(shù)值范圍？是否反映消費(fèi)的邊際效用遞減規(guī)律？112精選課件ppt變參數(shù)模型可以較好地反映邊際消費(fèi)傾向遞減規(guī)律。113精選課件ppt⒉相對(duì)收入假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型

⑴“示范性”假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型Duesenberry認(rèn)為，在一個(gè)群體收入分布中處于低收入的個(gè)體，往往有較高的消費(fèi)傾向。

消費(fèi)函數(shù)

參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義和數(shù)值范圍？114精選課件ppt

⑵“不可逆性”假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型Duesenberry認(rèn)為當(dāng)前收入低于曾經(jīng)達(dá)到的最高收入時(shí)，往往有較高的消費(fèi)傾向。

消費(fèi)函數(shù)115精選課件ppt⒊生命周期假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型

Modigliani，Brumberg和Ando于1954年提出預(yù)算約束為

使得效用函數(shù)達(dá)到最大，消費(fèi)是各個(gè)時(shí)期的收入和貼現(xiàn)率的函數(shù)。即116精選課件ppt表示為當(dāng)前收入和資產(chǎn)存量的函數(shù)

117精選課件ppt⒋持久收入假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型

Friedman于1957年提出收入與消費(fèi)都分為兩部分

消費(fèi)函數(shù)

對(duì)于時(shí)間序列數(shù)據(jù)，第t時(shí)刻的持久收入可表示為

如何估計(jì)？118精選課件ppt⒌合理預(yù)期的消費(fèi)函數(shù)模型

假設(shè)第t期的消費(fèi)是收入預(yù)期值的函數(shù)，即

收入預(yù)期值是現(xiàn)期實(shí)際收入與前一期預(yù)期收入的加權(quán)和：

理論假設(shè)的合理性？119精選課件ppt代入得到120精選課件ppt⒍適應(yīng)預(yù)期的消費(fèi)函數(shù)模型

理論假設(shè)和最終模型與⒌的異同？121精選課件ppt二、消費(fèi)函數(shù)模型的一般形式122精選課件ppt⒈消費(fèi)函數(shù)模型的一般形式

形式

經(jīng)濟(jì)意義解釋合理。各種消費(fèi)函數(shù)模型，除絕對(duì)收入假設(shè)消費(fèi)函數(shù)外，都可以近似表達(dá)為這種形式。123精選課件ppt估計(jì)中的問(wèn)題有哪些？共線性問(wèn)題？隨機(jī)解釋變量問(wèn)題？124精選課件ppt⒉各種消費(fèi)函數(shù)模型向一般形式的推導(dǎo)“示范性”相對(duì)收入假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型已具有相同的統(tǒng)計(jì)形式?！安豢赡嫘浴毕鄬?duì)收入假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型推導(dǎo)過(guò)程中僅忽略收入的兩期滯后量的影響。生命周期假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型推導(dǎo)過(guò)程中僅去掉明顯共線性項(xiàng)，引入常數(shù)項(xiàng)。持久收入假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型推導(dǎo)過(guò)程中僅將瞬時(shí)消費(fèi)歸入隨機(jī)項(xiàng)，引入常數(shù)項(xiàng)。合理預(yù)期假設(shè)與適應(yīng)預(yù)期假設(shè)消費(fèi)函數(shù)模型已經(jīng)是相同的統(tǒng)計(jì)形式。結(jié)論：該一般形式與各種理論假設(shè)都相容，具有包容性。

125精選課件ppt三、中國(guó)居民消費(fèi)行為實(shí)證分析126精選課件ppt⒈中國(guó)的總消費(fèi)構(gòu)成總消費(fèi)=居民消費(fèi)+政府消費(fèi)=農(nóng)業(yè)居民消費(fèi)+非農(nóng)業(yè)居民消費(fèi)+政府消費(fèi)總消費(fèi)構(gòu)成數(shù)據(jù)（看統(tǒng)計(jì)年鑒）各個(gè)消費(fèi)群體具有不同的消費(fèi)行為擬按照各自的消費(fèi)行為建立各自的消費(fèi)函數(shù)模型

127精選課件ppt⒉農(nóng)業(yè)居民的消費(fèi)行為分析（討論）關(guān)于兩種假設(shè)的檢驗(yàn)：絕對(duì)收入假設(shè)和生命周期假設(shè)。兩種假設(shè)導(dǎo)致不同的政策選擇。128精選課件ppt⒊非農(nóng)業(yè)居民的消費(fèi)行為分析（討論）關(guān)于兩種假設(shè)的檢驗(yàn)：絕對(duì)收入假設(shè)和相對(duì)收入假設(shè)。兩種假設(shè)導(dǎo)致不同的政策選擇。129精選課件ppt⒋政府的消費(fèi)行為分析（討論）一致認(rèn)為遵循絕對(duì)收入假設(shè)130精選課件ppt§7.4投資函數(shù)

(InvestmentFunction)加速模型

利潤(rùn)決定的投資函數(shù)模型

新古典投資函數(shù)模型

一個(gè)中國(guó)的投資函數(shù)模型

131精選課件ppt一、加速模型132精選課件ppt⒈常見4類模型形式

分別為后面4類加速模型。I、Y、K分別表示投資、國(guó)民收入、固定資產(chǎn)。