全面風(fēng)險(xiǎn)管理智慧樹知到期末考試答案2024年

全面風(fēng)險(xiǎn)管理智慧樹知到期末考試答案2024年全面風(fēng)險(xiǎn)管理保險(xiǎn)金額是保險(xiǎn)人承擔(dān)賠償或給付保險(xiǎn)金責(zé)任的(

)

A:法定金額B:最低限額C:最高限額D:期望金額答案:最低限額下列不屬于損失資料圖形描述的是(

)

A:條形圖B:盒狀圖C:直方圖D:圓形圖答案:條形圖損失控制措施按所采取措施的性質(zhì)可分為(

)

A:損失預(yù)防和損失抑制B:工程法和行為法C:損失風(fēng)險(xiǎn)隔離和損失風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D:損失前控制和損失后控制答案:損失預(yù)防和損失抑制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理最早的一種組織結(jié)構(gòu)形式是(

)

A:直線制B:職能—直線制C:直線—職能制D:職能制組織結(jié)構(gòu)答案:職能制組織結(jié)構(gòu)如果看漲期權(quán)的delta為0.4，意味著（

）

A:資產(chǎn)價(jià)格每變動(dòng)1元，期權(quán)的價(jià)格則變動(dòng)0.4元B:期權(quán)價(jià)格每變動(dòng)0.4元，資產(chǎn)的價(jià)格則變動(dòng)1元C:期權(quán)價(jià)格每變動(dòng)1元，資產(chǎn)的價(jià)格則變動(dòng)0.4元D:資產(chǎn)價(jià)格每變動(dòng)0.4元，期權(quán)的價(jià)格則變動(dòng)1元

答案:資產(chǎn)價(jià)格每變動(dòng)1元，期權(quán)的價(jià)格則變動(dòng)0.4元下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是(

)

A:分割B:出售C:合同D:保險(xiǎn)答案:分割期權(quán)剩余有效時(shí)間越長(zhǎng)，其時(shí)間價(jià)值就越大。

A:錯(cuò)誤B:正確答案:正確風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的兩個(gè)階段是感知風(fēng)險(xiǎn)與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。

A:錯(cuò)誤B:正確答案:錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)容量是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的核心。

A:錯(cuò)誤B:正確答案:錯(cuò)誤久期具有可相加性。

A:正確B:錯(cuò)誤答案:正確按照是否有獲利機(jī)會(huì)為標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)可以分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)。

A:錯(cuò)誤B:正確答案:錯(cuò)誤擁有外匯多頭頭寸的企業(yè)將面臨外匯貶值的風(fēng)險(xiǎn)，而擁有外匯空頭頭寸的企業(yè)將面臨外匯升值的風(fēng)險(xiǎn)。

A:對(duì)B:錯(cuò)答案:對(duì)VaR的估計(jì)方法可分為參數(shù)法和非參數(shù)法，其中歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法屬于參數(shù)法。

A:正確B:錯(cuò)誤答案:錯(cuò)誤對(duì)看漲期權(quán)而言，執(zhí)行價(jià)越高期權(quán)價(jià)格也越高。

A:錯(cuò)誤B:正確答案:錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)敞口指的是當(dāng)某風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)，可能遭受的最大損失。

A:錯(cuò)誤B:正確答案:正確看漲期權(quán)賣方的盈虧曲線與看跌期權(quán)買方的盈虧曲線是對(duì)稱的。

A:錯(cuò)B:對(duì)答案:對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和處理，根本目標(biāo)是確保組織經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。

A:錯(cuò)誤B:正確答案:正確期貨價(jià)格呈連續(xù)單邊走勢(shì)時(shí)，交易者容易面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

A:錯(cuò)誤B:正確答案:正確期權(quán)交易是針對(duì)某種具體權(quán)力，即買權(quán)或賣權(quán)的買賣，而買方只能執(zhí)行期權(quán)。

A:正確B:錯(cuò)誤答案:錯(cuò)誤一個(gè)10年期零息債券的久期為10。

A:錯(cuò)誤B:正確答案:正確當(dāng)Gamma為正值時(shí)，如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格向有利方向變動(dòng)，期權(quán)頭寸會(huì)降低其增值速度。

A:正確B:錯(cuò)誤答案:錯(cuò)誤以下屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程階段的是(

)

A:風(fēng)險(xiǎn)處理B:風(fēng)險(xiǎn)衡量C:風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別D:風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避答案:風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別;風(fēng)險(xiǎn)衡量;風(fēng)險(xiǎn)處理遠(yuǎn)期合約的缺點(diǎn)主要包括（

）

A:交易的自由性比期貨合約低B:非標(biāo)準(zhǔn)化，無(wú)法轉(zhuǎn)讓

C:遠(yuǎn)期合約在交割前并不發(fā)生任何資金轉(zhuǎn)移，只有到期才實(shí)現(xiàn)資金與貨物的交換，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)累積

D:遠(yuǎn)期合約能否履行完全靠交易雙方的信用，缺乏第三方擔(dān)保答案:非標(biāo)準(zhǔn)化，無(wú)法轉(zhuǎn)讓;遠(yuǎn)期合約在交割前并不發(fā)生任何資金轉(zhuǎn)移，只有到期才實(shí)現(xiàn)資金與貨物的交換，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)累積;遠(yuǎn)期合約能否履行完全靠交易雙方的信用，缺乏第三方擔(dān)保在下列情況下，投資者會(huì)賣出看漲期權(quán)的包括（

）

A:預(yù)期期貨市場(chǎng)價(jià)格上漲B:對(duì)所持標(biāo)的物資產(chǎn)的空頭部位保值C:預(yù)期期貨市場(chǎng)價(jià)格下跌

D:對(duì)所持標(biāo)的物資產(chǎn)的多頭部位保值答案:預(yù)期期貨市場(chǎng)價(jià)格下跌;對(duì)所持標(biāo)的物資產(chǎn)的多頭部位保值轉(zhuǎn)移外匯風(fēng)險(xiǎn)的手段主要有（

）

A:分散籌資B:遠(yuǎn)期外匯交易C:外匯期貨交易D:外匯期權(quán)交易答案:外匯期權(quán)交易###外匯期貨交易###遠(yuǎn)期外匯交易利用修正久期計(jì)算債券價(jià)格對(duì)利率的變化幅度時(shí)可能出現(xiàn)的情形包括（

）

A:當(dāng)市場(chǎng)利率上升，計(jì)算出來(lái)的結(jié)果的絕對(duì)值偏大B:當(dāng)市場(chǎng)利率下降，計(jì)算出來(lái)的結(jié)果的絕對(duì)值偏大C:當(dāng)市場(chǎng)利率下降，計(jì)算出來(lái)的結(jié)果的絕對(duì)值偏小D:當(dāng)市場(chǎng)利率上升，計(jì)算出來(lái)的結(jié)果的絕對(duì)值偏小答案:當(dāng)市場(chǎng)利率下降，計(jì)算出來(lái)的結(jié)果的絕對(duì)值偏大;當(dāng)市場(chǎng)利率上升，計(jì)算出來(lái)的結(jié)果的絕對(duì)值偏小事項(xiàng)識(shí)別的方法包括以下哪些選項(xiàng)？

A:內(nèi)部分析B:控制活動(dòng)C:過(guò)程流動(dòng)分析D:監(jiān)控答案:內(nèi)部分析;過(guò)程流動(dòng)分析以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)描述的說(shuō)法正確的是（

）

A:其他因素不變，持續(xù)期越長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)越大B:收益率的波動(dòng)率是一種能直接觀察到的重要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C:對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)的度量通常不會(huì)使用單一指標(biāo)D:同一市場(chǎng)中，不同資產(chǎn)之間通常都有一定的相關(guān)性

答案:對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)的度量通常不會(huì)使用單一指標(biāo);其他因素不變，持續(xù)期越長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)越大;同一市場(chǎng)中，不同資產(chǎn)之間通常都有一定的相關(guān)性分析風(fēng)險(xiǎn)的方法有(

)

A:風(fēng)險(xiǎn)清單法B:事故分析C:風(fēng)險(xiǎn)因素預(yù)先分析D:威脅分析答案:威脅分析按照形成損失的原因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)分類，我們可以把風(fēng)險(xiǎn)分成(

)

A:經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)B:政治風(fēng)險(xiǎn)C:自然風(fēng)險(xiǎn)D:社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)答案:政治風(fēng)險(xiǎn)###社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)###經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)###自然風(fēng)險(xiǎn)按執(zhí)行時(shí)間劃分，期權(quán)可以分為（

）

A:歐式期權(quán)B:看跌期權(quán)C:美式期權(quán)D:看漲期權(quán)答案:歐式期權(quán)###美式期權(quán)區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)，交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的特性包括（

）

A:在違約時(shí)點(diǎn)上，交易對(duì)手的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露存在不確定性B:當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，己方可能違約，交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)C:當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，交易對(duì)手可能違約，己方存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)D:當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，己方可能違約，交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)答案:當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，交易對(duì)手可能違約，己方存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn);當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，己方可能違約，交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn);在違約時(shí)點(diǎn)上，交易對(duì)手的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露存在不確定性計(jì)算VaR的歷史模擬法存在的缺陷主要體現(xiàn)在（

）

A:高估歷史數(shù)據(jù)中的突發(fā)變動(dòng)，低估未來(lái)出現(xiàn)突發(fā)變動(dòng)的可能

B:以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)C:風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度D:無(wú)法充分計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)答案:無(wú)法充分計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)VaR的局限性主要體現(xiàn)在

（

）

A:超出置信水平的尾部風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法衡量B:度量參數(shù)存在較強(qiáng)的主觀性C:非一致性風(fēng)險(xiǎn)度量模型D:實(shí)際操作中頭寸時(shí)常變化答案:超出置信水平的尾部風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法衡量;度量參數(shù)存在較強(qiáng)的主觀性;非一致性風(fēng)險(xiǎn)度量模型;實(shí)際操作中頭寸時(shí)常變化信用風(fēng)險(xiǎn)通?？梢约?xì)分為

（

）

A:價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)

B:違約風(fēng)險(xiǎn)

C:交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)D:流程風(fēng)險(xiǎn)答案:違約風(fēng)險(xiǎn);價(jià)差風(fēng)險(xiǎn);交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn);流程風(fēng)險(xiǎn)在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中，已知99%置信水平下的VaR=10，如果換作95%的置信水平，則該VaR的值為

（

）

A:7.13B:8.01C:7.08D:7.99答案:AI參考:正確答案是C：7.08。\n在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中，已知99%置信水平下的VaR=10，如果換作95%的置信水平，則該VaR的值為7.08。置信水平越高，置信區(qū)間越窄，因此風(fēng)險(xiǎn)值會(huì)相應(yīng)減小。因此，在95%的置信水平下，VaR值會(huì)比在99%置信水平下小。'以下屬于投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)的是

（

）

A:股票投資B:車禍?C:火災(zāi)D:地震答案:AI參考:正確答案是：A:股票投資。\n股票投資本身是一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)較大的投資行為，也具有投機(jī)性質(zhì)，是投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)的重要內(nèi)容之一。其余三個(gè)選項(xiàng)：車禍屬于交通事故；火災(zāi)、地震均屬于自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)，且主要受時(shí)間的影響。只有A項(xiàng)為投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，屬于符合題目要求答案。故正確答案為A。'下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)的特征的是(

)

A:偶然性B:客觀性C:隨機(jī)性D:贏利性答案:AI參考:正確選項(xiàng)是D:贏利性。\n\n風(fēng)險(xiǎn)的特征包括偶然性、客觀性、隨機(jī)性，而不包括贏利性。贏利性是利潤(rùn)或收益的特性，不屬于風(fēng)險(xiǎn)的特征。'以下不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的是

（

）

A:KMV模型

B:EWMA模型C:CreditRisk+模型D:CreditMetrics模型答案:AI參考:答案：B:EWMA模型。\n根據(jù)問(wèn)題可知，該題考查信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型。信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型主要包括KMV模型、CreditMetrics模型和CreditRisk+模型。D選項(xiàng)CreditMetrics模型是著名的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型之一，主要用于衡量銀行在某一時(shí)刻可能遭受的總體信用風(fēng)險(xiǎn)大小。A、C、D三項(xiàng)都屬于信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型，只有B項(xiàng)不屬于，故選B。'下列不能衡量期權(quán)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的希臘值是（

）

A:GammaB:BetaC:VegaD:Delta答案:AI參考:正確選項(xiàng)是B:Beta。\n\nBeta是用來(lái)衡量資產(chǎn)與市場(chǎng)之間變動(dòng)的相關(guān)性的指標(biāo)，用于衡量投資組合的波動(dòng)性，即投資組合價(jià)格變動(dòng)相對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。而Gamma、Vega和Delta是用來(lái)衡量期權(quán)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的希臘字母指標(biāo)，分別反映期權(quán)價(jià)格變動(dòng)對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)、波動(dòng)率變動(dòng)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率變動(dòng)的敏感性。因此，Beta不能衡量期權(quán)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，而其他三個(gè)指標(biāo)可以。'由于不同期限的利率變動(dòng)幅度不一致而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)屬于

（

）

A:期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B:收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C:基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D:重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)答案:AI參考:正確選項(xiàng)是D：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。\n\n重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)，指因市場(chǎng)利率變動(dòng)，導(dǎo)致以特定利率為基礎(chǔ)計(jì)算出的貸款或存款在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的價(jià)