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文檔簡介
第9章GARCH模型族file:JPYENfile:5garch-01生成正態(tài)分布的YX=Y3。若Y是正態(tài)分布的,X就是高峰厚尾分布的。去掉X高峰區(qū)的732個觀測值,峰度值依然很大。注意:“分布峰值越高,峰度值就越大”這種說法是錯誤的。正確的說法是“分布的尾部越厚,峰度值越大”。嘗試建立GARCH(2,2)模型。序列的異方差不存在杠桿效應。不存在均值效應。經(jīng)濟含義是B股指數(shù)每增加1%,A股指數(shù)增加0.4167%。也就是說,A股的指數(shù)沒有B股指數(shù)變化大。依據(jù)DW=2.02,LM一階自相關檢驗,模型的誤差項不存在自相關。
ARCH(2)模型GARCH(1,1)模型
圖7TARCH估計結果
圖8EGARCH估計結果(file:5garch01,a1)A1=.1495*k^2+.4189*dum*k^2PGARCH估計結果可以建立TARCH(1,1),EGARCH,PTAR
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