初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力測試試卷A卷附答案

?初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力測試試卷A卷附答案

單選題（共60題）1、（2021年真題）當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會（）。A.變得陡峭B.呈垂直狀態(tài)C.變得平穩(wěn)D.呈水平狀態(tài)【答案】A2、流動性風險成因的復(fù)雜性決定了其是（）引發(fā)的直接風險。A.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素B.信用風險C.市場風險D.操作風險【答案】A3、從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，對信用風險的經(jīng)濟資本管理可通過三個環(huán)節(jié)完成。下列選項不屬于這三個環(huán)節(jié)的是（）。A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經(jīng)濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配B.驗證應(yīng)評估內(nèi)部評級和風險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性C.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配【答案】B4、下列哪項不屬于適應(yīng)監(jiān)管底線的風險預(yù)警管理（）A.資本充足率預(yù)警管理B.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理C.主要風險暴露預(yù)警管理D.撥備覆蓋比預(yù)警管理【答案】C5、商業(yè)銀行有必要對（）做好事前準備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機應(yīng)對措施，并及時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風險的沖擊。A.危機管理的政策和流程B.聲譽管理措施C.聲譽管理計劃D.風險承受能力【答案】A6、關(guān)于銀行業(yè)風險監(jiān)管的內(nèi)容，下列表述錯誤的是（）。A.建立銀行風險的識別、計量、評價和預(yù)警機制B.建立風險評價的指標體系C.監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)考慮向銀行發(fā)布建立統(tǒng)一的公司治理方式并進行積極實踐的指引D.建立應(yīng)對支付危機的處置體系【答案】C7、（2018年真題）某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失，該情況對應(yīng)的操作風險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。A.內(nèi)部流程B.外部事件C.人員因素D.系統(tǒng)缺陷【答案】A8、中、小直徑管道一般標注管道中心的標高，排水管等依靠介質(zhì)的重力作用沿坡度下降方向流動的管道，通常標注管底的標高。大直徑管道也較多地采用標注（）。A.管底的標高B.管中的標高C.管頂?shù)臉烁逥.管內(nèi)頂?shù)臉烁摺敬鸢浮緼9、下列各項說法正確的是()。A.風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險B.風險規(guī)避不發(fā)生實施成本C.風險補償主要是指事后（損失發(fā)生后）對風險承擔的價格補償D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的【答案】D10、下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是()。A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與0.05%中的較高者C.計算違約概率的一年期限與財務(wù)報表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性【答案】C11、案例一A公司接到B公司的施工總進度計劃后，應(yīng)策劃價值設(shè)備安裝施工接到計劃：第三階段是（）。A.與土建工程施工全面配合階段B.全面安裝的高峰階段C.安裝工程由高峰轉(zhuǎn)入收尾，全面進行試運轉(zhuǎn)階段D.安裝工程結(jié)束階段【答案】C12、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進人（）。A.全面風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段【答案】A13、根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%,0.60%,0.60%，則3年的累計死亡率為（）。A.0.7%B.7%C.1.36%D.2.32%【答案】C14、銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風險。定量分析主要基于對數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風險的一和影響程度作出評估。()A.內(nèi)部操作風險損失：發(fā)生頻率B.風險管理風險損失；發(fā)生環(huán)節(jié)C.內(nèi)部控制風險損失：發(fā)生環(huán)節(jié)D.合規(guī)管理風險損失；發(fā)生時間【答案】A15、以下（）不屬于聲譽風險管理的基本做法。A.明確董事會和高級管理層的責任B.建立清晰的聲譽風險管理流程C.采取恰當?shù)穆曌u風險管理方法D.無明確記載的危機處理流程【答案】D16、事中質(zhì)量控制的策略是（）。A.全面控制施工過程，重點控制工序質(zhì)量B.做好施工準備工作，且施工準備工作要貫穿施工全過程中C.工序交接有對策D.質(zhì)量文件有檔案【答案】A17、下列關(guān)于金融風險造成的損失的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失B.商業(yè)銀行通常利用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失C.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，可以通過購買商業(yè)保險來轉(zhuǎn)移風險D.商業(yè)銀行對于過度投機行為所造成的災(zāi)難性損失，可以通過購買商業(yè)保險來轉(zhuǎn)移風險【答案】D18、商業(yè)銀行應(yīng)當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失，據(jù)此對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法計量和監(jiān)測C.所有員工都應(yīng)當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D.有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果【答案】B19、效率原則是四大監(jiān)管原則之一，它具體是指中國銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要()，既要保證全面履行監(jiān)管職責，確保監(jiān)管目標的實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負擔。A.提出監(jiān)管建議B.規(guī)范監(jiān)管標準C.降低適量成本D.合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率【答案】D20、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風險承擔能力。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平【答案】D21、（2020年真題）如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分布于負相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風險一般會（）。A.增加B.負相關(guān)C.降低D.不變【答案】C22、下列選項中，屬于信用風險限額的是（）。A.止損限額B.存貸比C.行業(yè)限額D.千人發(fā)案率【答案】C23、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結(jié)果負有（）。A.最終B.連帶責任C.擔保責任D.間接責任【答案】A24、對于風險限額管理中超限額的處置，應(yīng)由（）負責組織落實。A.董事會B.首席風險官C.風險管理部門D.股東大會【答案】C25、商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進行回購交易的能力是指（）。A.資產(chǎn)流動性B.資本流動性C.負債流動性D.表外流動性【答案】A26、聲譽風險管理部門應(yīng)當將收集到的聲譽風險因素按照()進行優(yōu)先排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時間先后C.時間先后和重要程度D.時間先后和緊迫性【答案】A27、商業(yè)銀行的(?)和(?)應(yīng)當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構(gòu)，擁有完整且確實可行的操作風險管理系統(tǒng)。A.董事會；監(jiān)事會B.董事會；風險管理部門C.監(jiān)事會；高級管理層D.董事會；高級管理層【答案】D28、商業(yè)銀行采用高級風險量化技術(shù)面臨（）。A.聲譽風險B.模型風險C.市場風險D.法律風險【答案】B29、劃撥依法轉(zhuǎn)為出讓的國有建設(shè)用地使用權(quán)初始登記，其（）不發(fā)生變更。A.審批部門B.土地用途C.土地權(quán)利人D.土地使用權(quán)范圍【答案】C30、在組合風險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是()。A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性B.經(jīng)濟前景C.收益率D.過去的組合集中情況【答案】D31、下列不屬于債項評級系統(tǒng)中要進行計量和評價的特定風險因素的是()。A.抵押B.質(zhì)押C.優(yōu)先性D.產(chǎn)品類別【答案】B32、下列選項中，關(guān)于客戶風險外生變量的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進行復(fù)查B.一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風險波動，應(yīng)給予較大的容忍度C.對于風險程度本身就很高的客戶，應(yīng)該給予較小的容忍度D.對單一客戶風險的監(jiān)測，不用監(jiān)測其他變量【答案】D33、強調(diào)風險管理獨立性的根本目的是()A.維護管理B.保證風險管理的執(zhí)行力C.加強管理力度D.深化風險管理強度【答案】B34、為了確保銀行的財務(wù)報告公允地反映公司的財務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會和高級管理層可用外部審計師，下列關(guān)于外部審計目的的表述，錯誤的是()。A.評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性B.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況C.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度D.評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風險暴露程度【答案】D35、在風險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意的問題不包括()。A.向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo)B.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合C.充分考慮相關(guān)利益者的期望D.加強自我約束，確定風險偏好【答案】D36、銀行的風險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列不屬于商業(yè)銀行分散型風險管理部門結(jié)構(gòu)的缺點分析的是（）。A.難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息B.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力C.不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力D.將技術(shù)支持等風險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商【答案】D37、給水排水塑料管材的管道規(guī)格用（）表示。A.DN公稱直徑B.D外徑×壁厚C.d管道內(nèi)徑D.dn外徑【答案】D38、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項目人工費為2000元（超過5m人工費為1000元），材料費為5000元，機械使用費為500元。請回答下列問題：A.330元B.660元C.518元D.1650元【答案】C39、反洗錢的主要制度不包括（）。A.客戶身份識別制度B.金融教育培訓制度C.大額交易與可疑交易報告制度D.客戶身份資料和交易記錄保存制度【答案】B40、下列關(guān)于聲譽風險的說法，錯誤的是（）。A.聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風險B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的C.商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風險。D.良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本【答案】B41、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ?。A.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱B.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力C.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強【答案】A42、（2021年真題）2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）前達到峰值，努力爭?。ǎ┠昵皩崿F(xiàn)碳中和。A.2030，2050B.2020，2060C.2030，2060D.2020，2050【答案】C43、A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則（）。A.債券A的久期大于債券B的久期B.債券A的久期小于債券B的久期C.債券A的久期等于債券B的久期D.無法確定債券A和B的久期大小【答案】C44、商業(yè)銀行在完善流動性風險預(yù)警機制的同時，還要制定本、外幣流動性管理應(yīng)急計劃，其主要內(nèi)容是()。A.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序B.提高流動性管理的預(yù)見性C.通過金融市場控制風險D.建立多層次的流動性屏障【答案】A45、下列有關(guān)風險管理流程的說法，正確的是（）。A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎(chǔ)B.風險監(jiān)測是在風險識別的基礎(chǔ)上，對風險發(fā)生的可能性、風險將導(dǎo)致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程C.建立功能強大、動態(tài)/交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究/開發(fā)能力D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C46、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系的要素不包括（）。A.控制活動B.風險計量C.監(jiān)控D.信息與溝通【答案】B47、期權(quán)性工具()。A.具有期權(quán)性風險B.具有對稱性C.不會給期權(quán)出售方帶來風險D.給期權(quán)買入方帶來風險【答案】A48、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELs系統(tǒng)D.以上都是【答案】D49、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20，日元多頭50，馬克多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.500B.100C.300D.200【答案】C50、某商業(yè)銀行新規(guī)定了風險限額管理辦法，對于出現(xiàn)超限額情況時具體處理流程做了規(guī)定，其中最不恰當?shù)氖?)。A.不論是否在權(quán)限內(nèi)，風險管理部門均應(yīng)當向行領(lǐng)導(dǎo)請示B.風險管理部門應(yīng)當對超限額處置的實際效果定期進行返回檢驗C.業(yè)務(wù)部門應(yīng)當及時向風險管理部門反饋D.風險管理部門應(yīng)當根據(jù)事先制定的緩釋措施進行處理【答案】A51、（）是商業(yè)銀行的執(zhí)行機構(gòu)。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】C52、（2018年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當不低于（）。A.25％B.50％C.30％D.20％【答案】A53、為了對未來一段實踐的資本充足情況進行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來()進行滾動規(guī)劃。A.1年或兩年B.三年或四年C.一年或五年D.三年或五年【答案】D54、資本充足率壓力測試框架以()的壓力測試為基礎(chǔ)。A.單一風險B.簡單風險C.復(fù)雜風險D.多元化風險【答案】A55、()是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。A.操作風險B.市場風險C.戰(zhàn)略風險D.法律風險【答案】C56、國別風險管理體系不包括()。A.董事會和高級管理層的有效監(jiān)控B.熟知各個國家的風險管理政策和程序C.完善的國別風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程D.完善的內(nèi)部控制和審計【答案】B57、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息、披露工作組建議報告》B.2015年10月，巴賽爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息披露工作組C.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風險管理、指標和目標四個領(lǐng)域提出氣候相關(guān)的信息披露建議D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息披露框架【答案】B58、一般而言，客戶的擠兌行為將導(dǎo)致商業(yè)銀行的()。A.法律風險B.市場風險C.國家風險D.流動性風險【答案】D59、（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計算模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。A.違約損失率B.貸款不良率C.違約概率D.違約頻率【答案】D60、內(nèi)部審計在商業(yè)銀行風險管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計作用的是()。A.監(jiān)控和評價風險管理體系運行的效果B.幫助識別、評價重要的風險暴露，促進風險管理和控制系統(tǒng)的改進C.內(nèi)部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告D.評價與銀行治理、運營和信息系統(tǒng)有關(guān)的風險暴露【答案】C多選題（共45題）1、我國商業(yè)銀行信用風險監(jiān)管指標包括()。A.不良資產(chǎn)率B.商業(yè)銀行總的流動性需求C.貸款損失準備充足率D.單一客戶授信集中度E.預(yù)期損失率【答案】ACD2、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當具備的特征有（）。A.全面性B.相關(guān)性C.及時性D.可靠性E.可比性【答案】ABCD3、下列關(guān)于施工總承包管理方的說法中，正確的有（）。A.施工總承包管理方主要進行施工的總體管理和協(xié)調(diào)B.施工總承包管理方可與分包方和供貨方直接簽訂施工合同C.業(yè)主方可能會要求施工總承包管理方負責整個施工的招標發(fā)包工作D.施工總承包管理方承擔對分包方的組織和管理責任E.由業(yè)主方選定的分包方無需施工總承包管理方的認可確認答案【答案】ACD4、下列屬于蒙特卡洛模擬法優(yōu)點的有（）。A.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題B.計算量較小，且準確性提高速度較快C.比歷史模擬方法更精確和可靠D.如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，可能導(dǎo)致錯誤結(jié)果E.可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)【答案】AC5、下列屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有（）。A.線性概率模型B.Logit模型C.非線性辨別模型D.死亡率模型E.Probit模型【答案】AB6、流動性風險的內(nèi)部因素包括（）。A.信用風險加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回，未來現(xiàn)金流無法實現(xiàn)，可能引發(fā)流動性風險B.負債集中度高、來源不穩(wěn)定C.經(jīng)營戰(zhàn)略過于激進，融資策略與銀行業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模發(fā)展不相符，未能為資產(chǎn)的迅速增長以合理成本籌集足夠穩(wěn)定資金，導(dǎo)致資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)嚴重不匹配D.流動性資產(chǎn)儲備不足，或流動性資產(chǎn)儲備組合在交易對手、金融工具種類、地理位置或經(jīng)濟領(lǐng)域上高度集中，無法迅速通過質(zhì)押或變現(xiàn)融入資金，造成流動性風險E.出現(xiàn)重大操作風險，支付結(jié)算系統(tǒng)崩潰等，造成支付障礙或執(zhí)行交易時延誤而直接影響銀行現(xiàn)金流【答案】ABCD7、下列（）是普遍認為的有助于改善銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐。A.確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序B.推行全面風險管理理念C.改善公司治理D.預(yù)先做好防范危機的準備E.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境【答案】ABCD8、質(zhì)押合同應(yīng)包含的基本內(nèi)容有()。A.債務(wù)的期限B.質(zhì)押擔保的范圍C.質(zhì)物的質(zhì)量、狀況D.質(zhì)物的名稱、數(shù)量E.被擔保的主債權(quán)種類、數(shù)額【答案】ABCD9、建筑給排水工程中，（）是在立管、支管的安裝過程中交叉進行的。A.閥門安裝B.潔具安裝C.地漏安裝D.水泵安裝【答案】A10、市場準人應(yīng)當遵循的原則包括（）。A.公開B.公平C.公正D.效率E.便民【答案】ABCD11、商業(yè)銀行應(yīng)指定專門部門負責全行操作風險管理的實施，內(nèi)容包括()。A.制定風險管理偏好B.協(xié)助其他部門緩釋操作風險C.擬定操作風險管理政策D.建立全行操作風險報告程序E.制定具體的操作流程和程序【答案】BCD12、在下列（）情況下，信用風險管理委員會（或類似的機構(gòu)）可以考慮重新設(shè)定/調(diào)整限額。A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機構(gòu)的建議C.高級管理層決定戰(zhàn)略重點的變化D.年度進行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算E.其他銀行已進行限額調(diào)整【答案】ABCD13、下列關(guān)于賬面資本的說法中，正確的有()。A.賬面資本與銀行風險并無關(guān)系B.賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入C.賬面資本反映了銀行實際擁有的資本水平D.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤和投資重估儲備六個部分E.賬面資本就是經(jīng)濟資本【答案】BCD14、能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎娱L期影響進行評估的分析方法包括（）。A.期限彈性分析B.持續(xù)期分析C.敏感分析D.外匯敞口分析E.風險價值分析【答案】AB15、信用風險報告的職責有（）。A.應(yīng)實施并支持一致的風險語言/術(shù)語B.使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風險信息C.傳遞商業(yè)銀行的風險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責E.保證對有效全面風險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識【答案】ABCD16、流動比率能夠反映（）。A.企業(yè)償債能力較好B.企業(yè)償債能力得到改善C.存貨方面問題較少D.企業(yè)資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量較好E.企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力【答案】AB17、公正原則的內(nèi)容有()。A.立法公正B.執(zhí)法公正C.復(fù)議公正D.實體公正E.程序公正【答案】D18、商業(yè)銀行應(yīng)當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，報告應(yīng)至少包括()。A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標B.評估外部環(huán)境對資本水平的影響C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險D.評估總體風險狀況E.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議【答案】ABC19、吊掛時，吊掛繩之間的夾角應(yīng)小于（），以免掛繩受力過大。A.1200B.1100C.900D.1000【答案】A20、關(guān)于信用風險預(yù)期損失，下列表述正確的有（）。A.是指信用風險損失分布的數(shù)學期望B.代表大量貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失C.是商業(yè)銀行沒有預(yù)計到的損失D.代表大量貸款或交易組合過去一段時期的平均損失E.預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風險敞口【答案】AB21、以下屬于風險轉(zhuǎn)移策略的是（）。A.出口信貸保險B.擔保C.備用信用證D.市場對沖E.自我對沖【答案】ABC22、商業(yè)銀行應(yīng)報告的重大風險事項包括（）。A.大額或主要資金交易對方發(fā)生違約行為或預(yù)期違約B.中央銀行利率管理政策的重大變化C.對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生不利影響的國家法律、法規(guī)、司法解釋、規(guī)章或國際條約等的發(fā)布和修改D.重大市場風險事項E.各報告單位認為應(yīng)報告的其他重要風險事項【答案】ABCD23、利率風險是指由于利率的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險，按照風險來源的不同，它可以分為（）。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.股票價格風險E.流動性風險【答案】ABC24、商業(yè)銀行對于火災(zāi)、搶劫等操作風險，可以采用（）方式來緩解。A.制定應(yīng)急計劃和連續(xù)營業(yè)方案B.改變市場定位C.購買保險D.業(yè)務(wù)外包E.調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)?；蚍艞壞承┊a(chǎn)品【答案】ACD25、對于巨大的災(zāi)難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的是（）。A.提取損失準備金B(yǎng).沖減利潤C.保險手段D.資本金E.核心資本【答案】ABD26、以下（）屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風險控制部門。A.財務(wù)控制部門B.內(nèi)部審計部門C.法律合規(guī)部門D.風險管理委員會E.風險管理部門【答案】ABCD27、行業(yè)風險預(yù)警的行業(yè)環(huán)境風險因素包括()。A.法律法規(guī)B.經(jīng)濟周期因素C.財政貨幣政策D.國家產(chǎn)業(yè)政策E.市場供求【答案】ABCD28、以下關(guān)于風險的說法，正確的有（）。A.風險是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性B.風險所造成的結(jié)果既可能是正面的，也可能是負面的C.風險意味著沒有收益D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身E.針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理的特殊性，從其內(nèi)部控制和外部監(jiān)管的角度，要更加關(guān)注風險可能造成的損失【答案】ABD29、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監(jiān)管要求為（）。A.國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%B.2.5%儲備資本要求和0-2.5%逆周期資本要求C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快,商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超額資本D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%、8%E.系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%【答案】ABD30、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風險管理的關(guān)系，說法正確的有()。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風險管理密切相關(guān)，相互作用B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)C.風險管理是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個十分重要的方面D.風險管理目標包括戰(zhàn)略目標E.風險管理過程本身是實現(xiàn)風險管理目標以及整個戰(zhàn)略目標的重要路徑【答案】AC31、在流動性應(yīng)急過程中，對外溝通是其重要的組成。對外溝通的內(nèi)容包括（）。A.緊急情況下的對內(nèi)對外溝通聯(lián)系表B.與媒體之間的溝通C.與重要的存款者和資金提供者保持溝通D.職責分工E.不同溝通重點的轉(zhuǎn)變【答案】ABCD32、一般來說，商業(yè)銀行的客戶主要包括（）。A.主權(quán)國家或經(jīng)濟實體區(qū)域及其中央銀行、公共部門實體，以及多邊開發(fā)銀行、國際清算銀行和國際貨幣基金組織等B.銀行類金融機構(gòu)C.非銀行類金融機構(gòu)D.公司（包括中小企業(yè)）、合伙制企業(yè)、獨資企業(yè)及其他非自然人E.自然入／零售客戶【答案】ABCD33、根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，下列機構(gòu)中一般不得作為貸款保證人的有（）。A.企業(yè)集團下屬地方分公司B.公立醫(yī)院C.國家機關(guān)D.企業(yè)集團下屬子公司E.私立貴族學校【答案】ABC34、商業(yè)銀行的風險對沖策略適用于管理（）。A.市場風險B.聲譽風險C.操作風險D.信用風險E.國別風險【答案】AD35、在財務(wù)指標中，盈利能力指標包括（）。A.總資產(chǎn)收益率B.產(chǎn)品銷售利潤率C.普通股權(quán)益報酬率D.價格與收益比率E.總成本費用凈利潤率【答案】ABCD36、關(guān)于商業(yè)銀行的風險管理策略，下列說法正確的是()。A.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風險對沖的方法B.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風險分散的方